长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年3月30日长盛电子信息主题混合2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.5%调整为1.2%，年托管费率由0.25%调整为0.2%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................20
§8投资组合报告.............................................45
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8.1期末基金资产组合情况........................................45
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................46
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............53
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........53
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........53
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............54
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54
8.12投资组合报告附注.........................................54
§9基金份额持有人信息..........................................55
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................55
§10开放式基金份额变动.........................................55
§11重大事件揭示............................................55
11.1基金份额持有人大会决议......................................55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................55
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
11.4基金投资策略的改变........................................56
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
11.8其他重大事件...........................................59
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................61
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§13备查文件目录............................................61
13.1备查文件目录...........................................61
13.2存放地点.............................................61
13.3查阅方式.............................................61
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称长盛电子信息主题混合基金主代码000063基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年5月10日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额178739895.58份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金的投资目标在于把握中国电子信息产业发展带来的投资机遇机会，分享中国电子信息产业相关上市公司的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置电子信息主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。
1.资产配置策略：本基金主要考虑宏观经济指标、微观经济指
标、市场指标以及政策因素，分析市场风险，提高基金收益率。
2.电子信息主题相关行业和公司的界定：本基金管理人界定的
电子信息主题相关行业和公司主要包括三类：电子信息相关行业和
公司、通信设备和软件相关行业和公司、传媒相关行业和公司。
3.股票投资策略：本基金的股票投资策略，分为股票池的初步
构建、细分领域培植和个股精选三个方面。
业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征本基金为混合型基金，有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名张利宁许俊信息披露
联系电话010-86497608010-66596688负责人
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-2666、010-8649788895566
传真010-86497999010-66594942注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德北京市西城区复兴门内大街1号
金融中心主楼 10D办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号北京市西城区复兴门内大街1号
楼中建财富国际中心3-5层
第5页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告邮政编码100029100818法定代表人胡甲葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所
(特殊普通合伙)楼北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国注册登记机构长盛基金管理有限公司
际中心3-5层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2023年2022年2021年指标本期已实
-44705023.17-74601686.5976062474.09现收益
本期利润-43756823.84-83067828.13-17244872.18加权平均
基金份额-0.2389-0.4119-0.0903本期利润本期加权
平均净值-15.76%-22.66%-4.01%利润率本期基金
份额净值-15.62%-20.38%-8.25%增长率
3.1.2期
末数据和2023年末2022年末2021年末指标期末可供
1274524.6547545611.56135906288.94
分配利润期末可供
分配基金0.00710.25280.6200份额利润期末基金
240487924.54299779295.81438867977.33
资产净值
期末基金1.3451.5942.002
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3.1.3累
计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额
累计净值34.50%59.40%100.20%增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-4.95%0.73%-1.32%0.64%-3.63%0.09%
过去六个月-9.73%0.53%-7.08%0.66%-2.65%-0.13%
-20.58
过去一年-15.62%1.22%4.96%0.78%0.44%
%
-32.26
过去三年-38.36%1.41%-6.10%0.75%0.66%
%
-19.28
过去五年13.60%1.56%32.88%0.85%0.71%
%自基金合同生效起
34.50%1.59%26.81%0.97%7.69%0.62%
至今
注：根据《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年
7月3日起，由“上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“50%×中证 TMT产业主题指数收益率＋50%×中证综合债指数收益率”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。
本基金业绩比较基准：50%×中证 TMT产业主题指数收益率＋50%×中证综合债指数收益率。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以中证 TMT产业主题指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 TMT产业主题指
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数由 TMT产业中规模和流动性较好的 100只公司股票组成，以反映 A股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票的走势。本基金主要投资于电子信息主题相关产业上市公司股票，从而中证 TMT产业主题指数适合作为本基金的业绩比较基准。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响。本基金投资组合比例为：股票投资
占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%。基准指数采用50%、50%的权数，是根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定的，这样使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内较早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金总部设在北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，下设长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、
保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至
2023年12月31日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
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朱律先生，硕士。曾任中信建投证券股份本基金基2019年5有限公司研究员。2014年5月加入长盛基朱律-15年金经理。月22日金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
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投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对管理的不同投资组合过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年是比较复杂的一年，既有前期对强复苏的憧憬，又有对复苏的长期性和曲折性的重新认识。总体趋势行情稀缺，超跌反弹行情较多，成长股表现弱于防御型红利股票。体现了在往经济复苏阶段切换时，投资者信心不足的问题。海外市场方面，美国市场表现出对高利率下经济的承压，历史上如此长期、大幅度的加息、债务扩张，当期的经济影响很难马上表现出来，但随后的经济走势或多或少都会受到过度繁荣的影响，需要持续观察。
运作方面坚持投资风格，以个股本身成长性为主，寻找经济慢复苏阶段的领头羊、火车头。
科技创造财富，财富又在各行业进行分配。因此一旦复苏确立，科技成长股将会一马当先。本报告期内坚持中国产业升级的科技方向和个股为主，前期进行了进攻性的配置，后半段采取了方向不变，适当防御的策略。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.345元；本报告期基金份额净值增长率为-15.62%，业绩比较基准收益率为4.96%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中美市场均处于各自经济周期和市场阶段的末端，中国复苏效应和美国过高利率压力将均将
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目前甚至未来几年，中国处于机遇和风险并存的状态，这也是造成行业比较纠结的原因之一，历史上，东亚邻居日本、韩国在相似情况下经济和股票行情都表现出同样的走势。
中国的机遇在于两方面，一方面是全球系统机遇，AI。AI可能是替代移动互联网引领未来二十年科技发展的主要动力，从第一代苹果手机到苹果市值的高点，期间已经跨越了二十年，带动了全球科技包括电子、软件、互联网、通信等的发展，为全球带来了财富增量。而 AI能接过移动互联网的大棒的可能性越来越高，带来的增量潜力可能更大。
另一方面的机遇在于中国所处的在全球产业链中的地位已经开始向二线发达国家靠拢，以日、德、法、英、韩等为代表的高端制造业，既是未来中国发展遇到的壁垒和门槛，也是希望和巨大潜力。高度执行力的逆周期投资和巨大的国内市场将对中国产业升级给与强大支撑和发挥巨大作用。
坚定看好下一代引领经济未来二十年的核心科技产业，正如过去的移动互联网二十年给我们带来的天翻地覆的变化。深入研究投资 AI、AI+、元宇宙、高端制造升级，选取核心收益标的进行重点配置，争取为基民做出较大贡献，回报信任。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：
1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。
2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
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检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。
4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及
受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。
5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第23874号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人
(一)我们审计的内容审计意见我们审计了长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“长盛电子信息主题混合基金”)的财务报表，包
第14页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了长盛电子信息主题混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛电子信息主题混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
长盛电子信息主题混合基金的基金管理人长盛基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括长盛电子信息主题混合基金2023年度年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
长盛电子信息主题混合基金的基金管理人长盛基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛电子信任
息主题混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛电子信息主题混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长盛电子信息主题混合基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
注册会计师对财务报表审计的责致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报任告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
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舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛电子信息主题混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛电子信息主题混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张勇段黄霖会计师事务所的地址中国上海市审计报告日期2024年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
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货币资金7.4.7.1169490262.20280026323.60
结算备付金1374442.38148696.90
存出保证金150798.83213297.04
交易性金融资产7.4.7.292411164.4690141951.64
其中：股票投资91391735.4290141951.64
基金投资--
债券投资1019429.04-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款38648.02118665.53
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计263465315.89370648934.71本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款21835741.5768351037.25
应付赎回款143028.291520438.23
应付管理人报酬248353.57393146.05
应付托管费41392.2465524.33
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费-0.47
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9708875.68539492.57
负债合计22977391.3570869638.90
净资产：
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实收基金7.4.7.10178739895.58188045249.38
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.1261748028.96111734046.43
净资产合计240487924.54299779295.81
负债和净资产总计263465315.89370648934.71
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.345元，基金份额总额178739895.58份。
7.2利润表
会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-38977156.48-76416228.09
1.利息收入488654.96757795.36
其中：存款利息收入7.4.7.13488654.96757795.36
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-40461828.63-68881152.14
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-41943680.61-69909176.53
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1514978.63252775.35资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.191466873.35775249.04
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20948199.33-8466141.54失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2147817.86173270.23号填列）
减：二、营业总支出4779667.366651600.04
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1．管理人报酬7.4.10.2.13907688.875522623.66
2．托管费7.4.10.2.2651281.32920437.21
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加-1.36
8．其他费用7.4.7.23220697.17208537.81三、利润总额（亏损总额-43756823.84-83067828.13以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-43756823.84-83067828.13号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-43756823.84-83067828.13
7.3净资产变动表
会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产188045249.38111734046.43299779295.81
二、本期期初净资产188045249.38111734046.43299779295.81
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-9305353.80-49986017.47-59291371.27列）
（一）、综合收益总
--43756823.84-43756823.84额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-9305353.80-6229193.63-15534547.43
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款25860723.5314212731.9940073455.52
2.基金赎回
-35166077.33-20441925.62-55608002.95款
（三）、本期向基金---
第19页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告份额持有人分配利润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产178739895.5861748028.96240487924.54上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产219219379.64219648597.69438867977.33
二、本期期初净资产219219379.64219648597.69438867977.33
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-31174130.26-107914551.26-139088681.52列）
（一）、综合收益总
--83067828.13-83067828.13额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-31174130.26-24846723.13-56020853.39
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款54973790.2946406864.08101380654.37
2.基金赎回
-86147920.55-71253587.21-157401507.76款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产188045249.38111734046.43299779295.81报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
胡甲刁俊东龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据长盛上证市值
百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会的决议
第20页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第125号《关于核准上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集308394736.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第214号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年5月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为308496450.30份基金份额，其中认购资金利息折合101713.98元份基金份额。
原基金基金份额持有人大会自2014年5月7日起至2014年6月6日止以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持有人大会决议，《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014年7月3日生效，基金投资目标、范围和策略调整，同时“长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金”更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、
货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第21页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
第22页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
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本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值
变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
第25页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生
的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
第26页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
第27页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第28页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款169490262.20280026323.60
等于：本金169473749.38280002467.67
加：应计利息16512.8223855.93
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计169490262.20280026323.60
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票92499607.29-91391735.42-1107871.87
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场998610.0019329.041019429.041490.00
债券银行间市场----
合计998610.0019329.041019429.041490.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计93498217.2919329.0492411164.46-1106381.87上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票92196532.84-90141951.64-2054581.20
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
第29页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
资产支持证券----
基金----
其他----
合计92196532.84-90141951.64-2054581.20
7.4.7.3衍生金融资产/负债无。
7.4.7.4买入返售金融资产无。
7.4.7.5债权投资无。
7.4.7.6其他债权投资无。
7.4.7.7其他权益工具投资无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费375.943537.28
应付证券出借违约金--
应付交易费用523999.74351455.29
其中：交易所市场523999.74351455.29
银行间市场--
应付利息--
预提费用184500.00184500.00
合计708875.68539492.57
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末188045249.38188045249.38
本期申购25860723.5325860723.53
本期赎回（以“-”号填列）-35166077.33-35166077.33
第30页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
本期末178739895.58178739895.58
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末47545611.5664188434.87111734046.43
本期期初47545611.5664188434.87111734046.43
本期利润-44705023.17948199.33-43756823.84本期基金份额交易
-1566063.74-4663129.89-6229193.63产生的变动数
其中：基金申购款4747229.369465502.6314212731.99
基金赎回款-6313293.10-14128632.52-20441925.62
本期已分配利润---
本期末1274524.6560473504.3161748028.96
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入462864.04742752.77
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入22113.1311501.95
其他3677.793540.64
合计488654.96757795.36
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-41943680.61-69909176.53股票差价收入
合计-41943680.61-69909176.53
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12
第31页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
12月31日月31日
卖出股票成交总额2125785193.61799255207.28
减：卖出股票成本总额2161963967.96867023146.38
减：交易费用5764906.262141237.43
买卖股票差价收入-41943680.61-69909176.53
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022月31日年12月31日
债券投资收益——利息收入14978.63352.91债券投资收益——买卖债券（债转-252422.44股及债券到期兑付）差价收入
合计14978.63252775.35
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债-970843.56券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-718000.00总额
减：应计利息总额-394.47
减：交易费用-26.65
买卖债券差价收入-252422.44
7.4.7.16资产支持证券投资收益无。
7.4.7.17贵金属投资收益无。
7.4.7.18衍生工具收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
第32页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
股票投资产生的股利收益1466873.35775249.04
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计1466873.35775249.04
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产948199.33-8466141.54
股票投资946709.33-8382541.54
债券投资1490.00-83600.00
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计948199.33-8466141.54
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入46548.73169822.38
基金转换费收入1269.133447.85
合计47817.86173270.23
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
第33页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
审计费用60000.0060000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
账户维护费18000.0018000.00
银行划款手续费22697.1710537.81
合计220697.17208537.81
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金公司”）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司（“星展银行”）基金管理人的股东安徽省投资集团控股有限公司基金管理人的股东安徽省信用融资担保集团有限公司基金管理人的股东
长盛创富资产管理有限公司（“长盛创富”）基金管理人的全资子公司
长盛基金（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
国元期货有限公司（“国元期货”）基金管理人股东的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费3907688.875522623.66
其中：应支付销售机构的客户维护费1641186.492425235.90
应支付基金管理人的净管理费2266502.383097387.76
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.50%调整为1.20%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并
第34页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告修订基金合同的公告》。基金管理费计算方法如下：
H=E×年管理费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年年12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费651281.32920437.21
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年托管费率由0.25%调整为0.20%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》基金托管费计算方法如下：
H=E×年托管费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第35页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行169490262.20462864.04280026323.60742752.77
合计169490262.20462864.04280026323.60742752.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于国元期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按约定利率计息，存出保证金不计息。于2023年12月31日，本基金存放于国元期货的结算备付金和存出保证金余额均为0.00元(2022年12月31日：同)。于2023年度，本基金当期结算备付金利息收入0.00元(2022年度：2302.51元)。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）信
2023限售
音
301329年7月6个月期锁21.0022.213868106.008573.06-
电
5日定
子敷2023限售
301371尔年7月6个月期锁55.6837.551478184.965519.85-
佳24日定维
2023限售
科
301499年7月6个月期锁19.5028.903717234.5010721.90-
精
13日定
密苏2023限售
301505州年7月6个月期锁26.3535.791945111.906943.26-
规12日定
第36页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告划港
2023限售
通
301515年7月6个月期锁31.1628.262226917.526273.72-
医
13日定
疗浙
2023限售
江
603119年7月6个月期锁15.3223.861422175.443388.12-
荣
21日定
泰航
2023限售
材
688563年7月6个月期锁78.9960.4719015008.1011489.30-
股
12日定
份康
2023限售
鹏
688602年7月6个月期锁8.6611.056845923.447558.20-
科
13日定
技威2023限售
688612迈年7月6个月期锁47.2937.941476951.635577.18-
斯19日定精2023限售
688627智年7月6个月期锁46.7787.671627576.7414202.54-
达11日定誉
2023限售
辰
688638年7月6个月期锁83.9059.6512810739.207635.20-
智
4日定
能逸
2023限售
飞
688646年7月6个月期锁46.8036.061697909.206094.14-
激
21日定
光盛
2023限售
邦
688651年7月6个月期锁39.9046.031787102.208193.34-
安
19日定
全
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定
第37页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或
比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第38页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
于2023年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2022年12月31日：同）。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
第39页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第40页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金169473749.38--16512.82169490262.20
结算备付金1373824.18--618.201374442.38
存出保证金150731.03--67.80150798.83
交易性金融资产1000100.00--91411064.4692411164.46
应收申购款---38648.0238648.02
资产总计171998404.59--91466911.30263465315.89负债
应付赎回款---143028.29143028.29
应付管理人报酬---248353.57248353.57
应付托管费---41392.2441392.24
应付清算款---21835741.5721835741.57
其他负债---708875.68708875.68
负债总计---22977391.3522977391.35
利率敏感度缺口171998404.59--68489519.95240487924.54上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金280002467.67--23855.93280026323.60
结算备付金148630.00--66.90148696.90
存出保证金213201.14--95.90213297.04
交易性金融资产---90141951.6490141951.64
应收申购款---118665.53118665.53
资产总计280364298.81--90284635.90370648934.71负债
应付赎回款---1520438.231520438.23
应付管理人报酬---393146.05393146.05
应付托管费---65524.3365524.33
应付清算款---68351037.2568351037.25
应交税费---0.470.47
其他负债---539492.57539492.57
负债总计---70869638.9070869638.90
利率敏感度缺口280364298.81--19414997.00299779295.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
第41页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%—95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
91391735.4238.0090141951.6430.07
产－股票投资
合计91391735.4238.0090141951.6430.07
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）
本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月31日）分析
1.业绩比较基准上升5%11224308.536518849.18
2.业绩比较基准下降5%-11224308.53-6518849.18
第42页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次91289565.6189914143.10
第二层次1019429.04-
第三层次102169.81227808.54
合计92411164.4690141951.64
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-227808.54227808.54
第43页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-536911.09536911.09
转出第三层次-753575.45753575.45
当期利得或损失总额-91025.6391025.63
其中：计入损益的利得或损
-91025.6391025.63失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-102169.81102169.81期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-3228.983228.98
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1678490.401678490.40
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-283053.78283053.78
转出第三层次-1535156.281535156.28
当期利得或损失总额--198579.36-198579.36
其中：计入损益的利得或损
--198579.36-198579.36失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-227808.54227808.54期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-35349.2035349.20
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元项目本期末公允采用的估不可观察输入值
第44页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告价值值技术与公允价值名称
范围/加权平均值之间的关系平均价格
限售股票102169.81亚式期权预期年化波动率0.187297-0.410796负相关模型不可观察输入值上年度末公采用的估项目允价值值技术与公允价值名称
范围/加权平均值之间的关系平均价格
限售股票227808.54亚式期权预期年化波动率0.289553-0.879166负相关模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资91391735.4234.69
其中：股票91391735.4234.69
2基金投资--
3固定收益投资1019429.040.39
其中：债券1019429.040.39
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计170864704.5864.85
8其他各项资产189446.850.07
第45页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
9合计263465315.89100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 79146287.53 32.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3964.17 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12234540.46 5.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6943.26 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计91391735.4238.00
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300308中际旭创17170019386647.008.06
2688111金山办公304029613112.404.00
3300502新易盛1449007146468.002.97
4603236移远通信1326437129561.252.96
5688041海光信息857256084760.502.53
6003021兆威机电599105630940.902.34
7300394天孚通信571005225792.002.17
8688127蓝特光学2096854883563.652.03
9688286敏芯股份679774873950.902.03
第46页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
10300421力星股份3728004812848.002.00
11688352颀中科技3123014812558.412.00
12688608恒玄科技311234801345.212.00
13300115长盈精密1812002400900.001.00
14002230科大讯飞361001674318.000.70
15688047龙芯中科130971448659.170.60
16688256寒武纪6957938916.720.39
17002241歌尔股份9700203797.000.08
18002594比亚迪900178200.000.07
19688361中科飞测29922254.570.01
20688469芯联集成338817007.760.01
21688627精智达16214202.540.01
22688563航材股份19011489.300.00
23301499维科精密37110721.900.00
24301329信音电子3868573.060.00
25688651盛邦安全1788193.340.00
26688638誉辰智能1287635.200.00
27688602康鹏科技6847558.200.00
28301505苏州规划1946943.260.00
29301515港通医疗2226273.720.00
30688646逸飞激光1696094.140.00
31688612威迈斯1475577.180.00
32301371敷尔佳1475519.850.00
33601133柏诚股份3013964.170.00
34603119浙江荣泰1423388.120.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688111金山办公41087960.7313.71
2002230科大讯飞39579682.8513.20
3688617惠泰医疗37934515.4012.65
4600276恒瑞医药36249559.3112.09
5688235百济神州32428808.3810.82
6688266泽璟制药31570686.2410.53
7002653海思科31036159.5610.35
8300033同花顺30389311.0010.14
9603019中科曙光29934502.149.99
10601628中国人寿29192390.009.74
11300229拓尔思28512063.119.51
12300633开立医疗27747694.209.26
13300454深信服27100846.549.04
第47页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
14300525博思软件26796962.858.94
15002555三七互娱26544345.808.85
16300418昆仑万维25623058.338.55
17300634彩讯股份24047119.008.02
18002368太极股份23955576.107.99
19688192迪哲医药22909727.287.64
20 000032 深桑达 A 22718882.69 7.58
21001269欧晶科技22317560.827.44
22688687凯因科技22161545.817.39
23002020京新药业21875779.737.30
24688037芯源微21059538.757.03
25600536中国软件20404283.696.81
26300308中际旭创20313977.006.78
27688578艾力斯20254822.186.76
28300212易华录19801148.616.61
29688256寒武纪19464397.446.49
30688041海光信息18870345.276.29
31301153中科江南18289458.406.10
32300502新易盛17644257.265.89
33603444吉比特17271663.125.76
34000938紫光股份17155168.565.72
35688338赛科希德16513742.235.51
36688169石头科技15702010.855.24
37002294信立泰15560313.005.19
38603915国茂股份15237375.005.08
39688488艾迪药业15207728.105.07
40000739普洛药业15099461.005.04
41688327云从科技15034877.595.02
42688302海创药业15003064.535.00
43300607拓斯达14997910.205.00
44601318中国平安14983529.545.00
45002415海康威视14955503.004.99
46688305科德数控14935661.794.98
47600570恒生电子14838296.774.95
48002791坚朗五金14569393.304.86
49688308欧科亿14448276.824.82
50603232格尔软件14428280.004.81
51001339智微智能14401230.104.80
52300036超图软件14388853.004.80
53301236软通动力14385135.404.80
54300124汇川技术14213486.754.74
55000063中兴通讯14178302.004.73
56600588用友网络14014621.304.67
第48页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
57601360三六零13990715.004.67
58688787海天瑞声13931606.424.65
59300548博创科技13762240.504.59
60000977浪潮信息13639206.914.55
61688561奇安信13581549.524.53
62603983丸美股份13422220.004.48
63603590康辰药业13404046.004.47
64002332仙琚制药13351968.994.45
65002959小熊电器13165222.804.39
66600845宝信软件12871161.604.29
67601138工业富联12851741.004.29
68600685中船防务12708254.004.24
69688095福昕软件11620159.943.88
70688365光云科技11616451.243.88
71688207格灵深瞳11546089.933.85
72688508芯朋微11481911.743.83
73688168安博通11342015.413.78
74603171税友股份11103649.003.70
75688777中控技术10949768.643.65
76000651格力电器10569662.003.53
77688262国芯科技10497058.023.50
78300996普联软件10207970.813.41
79600584长电科技9511074.153.17
80002262恩华药业9494655.003.17
81600436片仔癀9479280.003.16
82601601中国太保9444589.003.15
83688981中芯国际9114727.273.04
84002568百润股份9051811.003.02
85300662科锐国际9025493.003.01
86600498烽火通信8950329.832.99
87603060国检集团8914748.252.97
88688176亚虹医药8809018.162.94
89688082盛美上海8806952.062.94
90002935天奥电子8795950.802.93
91000066中国长城8784397.002.93
92002371北方华创8764516.002.92
93688100威胜信息8754910.042.92
94002690美亚光电8719849.102.91
95002153石基信息8715181.192.91
96002439启明星辰8493784.002.83
97688047龙芯中科8391692.852.80
98600118中国卫星8256191.002.75
99601100恒立液压7966427.002.66
第49页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
100002990盛视科技7958126.002.65
101600690海尔智家7852823.162.62
102002373千方科技7752506.002.59
103300226上海钢联7632621.322.55
104600150中国船舶7441893.902.48
105600029南方航空7430127.002.48
106000030富奥股份7410825.802.47
107300369绿盟科技7364174.002.46
108603236移远通信7183354.652.40
109600941中国移动6394498.652.13
110002965祥鑫科技6305172.002.10
111688506百利天恒6209576.622.07
112300782卓胜微6140010.002.05
113688366昊海生科6051161.002.02
114688608恒玄科技6045335.472.02
115601882海天精工6001345.002.00
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688617惠泰医疗38082029.4912.70
2300033同花顺35419636.5011.82
3002230科大讯飞34753373.4611.59
4600276恒瑞医药34455266.7011.49
5688266泽璟制药31777845.8510.60
6688235百济神州31304414.6110.44
7300229拓尔思31096356.0010.37
8002653海思科29265332.009.76
9002415海康威视28912446.009.64
10688111金山办公28670031.539.56
11603019中科曙光27931187.449.32
12601628中国人寿27647403.919.22
13300454深信服27169059.609.06
14002555三七互娱26589527.908.87
15300634彩讯股份26353014.008.79
16300525博思软件25533377.008.52
17300633开立医疗24893052.578.30
18300418昆仑万维23666928.007.89
19 000032 深桑达 A 23298767.94 7.77
20601100恒立液压23246400.007.75
21002368太极股份22148091.807.39
22688327云从科技22032252.897.35
23688192迪哲医药21877942.327.30
第50页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
24300212易华录20897420.506.97
25002020京新药业20858225.606.96
26601360三六零20587799.006.87
27001269欧晶科技20399738.346.80
28688037芯源微19635431.836.55
29300548博创科技19118230.126.38
30688687凯因科技18989662.876.33
31688578艾力斯18857378.956.29
32301153中科江南18223712.276.08
33600536中国软件17655915.905.89
34688041海光信息17349208.825.79
35002027分众传媒17255119.005.76
36688169石头科技17082919.265.70
37600845宝信软件16654406.135.56
38000938紫光股份16639026.755.55
39603444吉比特16340820.095.45
40688256寒武纪16276203.825.43
41000063中兴通讯15824781.005.28
42603596伯特利15522229.285.18
43000651格力电器15279387.005.10
44000739普洛药业15232371.385.08
45603915国茂股份15058030.565.02
46601318中国平安14988898.835.00
47688338赛科希德14930497.794.98
48600570恒生电子14895661.634.97
49000977浪潮信息14748557.014.92
50688787海天瑞声14591216.844.87
51300012华测检测14479915.834.83
52603232格尔软件14470128.224.83
53300036超图软件14154338.864.72
54002294信立泰14092565.004.70
55600685中船防务14043703.004.68
56300607拓斯达13821404.204.61
57688302海创药业13494262.644.50
58688308欧科亿13478651.494.50
59002791坚朗五金13468633.504.49
60688305科德数控13418990.964.48
61002959小熊电器13411407.304.47
62002332仙琚制药13283674.004.43
63300124汇川技术13252588.004.42
64001339智微智能13020169.004.34
65301236软通动力12984449.004.33
66600588用友网络12820367.404.28
第51页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
67688488艾迪药业12729802.754.25
68603983丸美股份12452380.004.15
69603171税友股份12400830.004.14
70603590康辰药业12386105.004.13
71688561奇安信11935714.833.98
72688207格灵深瞳11833212.013.95
73688777中控技术11819912.783.94
74601138工业富联11598031.943.87
75688508芯朋微11211043.123.74
76688095福昕软件11145824.783.72
77300226上海钢联11044639.663.68
78688168安博通10651351.883.55
79688262国芯科技10297333.503.43
80002262恩华药业10061872.173.36
81300996普联软件9657195.263.22
82688365光云科技9655600.073.22
83688047龙芯中科9218229.083.08
84600436片仔癀9108873.003.04
85601601中国太保9105392.003.04
86688981中芯国际8998471.063.00
87600584长电科技8951766.002.99
88300502新易盛8826084.562.94
89002439启明星辰8707194.002.90
90002371北方华创8605704.002.87
91300662科锐国际8597208.002.87
92603060国检集团8565539.962.86
93002373千方科技8547165.442.85
94688082盛美上海8513324.912.84
95600498烽火通信8384308.002.80
96002568百润股份8375498.402.79
97002690美亚光电8137903.962.71
98000066中国长城8110417.002.71
99688100威胜信息8003236.312.67
100002935天奥电子7807981.002.60
101600118中国卫星7794608.002.60
102002153石基信息7697506.402.57
103002990盛视科技7667638.002.56
104600690海尔智家7628059.002.54
105300369绿盟科技7444357.562.48
106688176亚虹医药7287417.112.43
107600029南方航空7274713.002.43
108000030富奥股份7009723.002.34
109600150中国船舶6903654.402.30
第52页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
110300857协创数据6684630.852.23
111002965祥鑫科技6625591.002.21
112300170汉得信息6575144.832.19
113688205德科立6471996.232.16
114300782卓胜微6166839.002.06
115688300联瑞新材6144445.412.05
116600941中国移动6017873.002.01
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2162267042.41
卖出股票收入（成交）总额2125785193.61
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券1019429.040.42
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计1019429.040.42
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101969423国债01100001019429.040.42
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第53页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金150798.83
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款38648.02
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计189446.85
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第54页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
232057702.65426044.320.24178313851.2699.76
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金1735.330.0010
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年5月10日）基金份额总额308496450.30
本报告期期初基金份额总额188045249.38
本报告期基金总申购份额25860723.53
减：本报告期基金总赎回份额35166077.33
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额178739895.58
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司2023年2月18日召开的第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超6个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。
第55页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告
根据公司2023年8月30日召开的第八届董事会相关会议决议，聘任汤琰女士担任公司总经理，董事长胡甲先生不再代为履行公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报告并发布变更公告。
11.2.2基金经理的变动情况
本报告期内本基金基金经理未曾变动。
11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60000.00元，已连续提供审计服务11年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人受到稽查或处罚等措施的时间2023年5月11日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会北京监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管提出整改意见）控流程等
其他-
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易单股票交易应支付该券商的佣金备注
第56页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告元数量占当期股票成占当期佣金成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
华创证券11395459476.2832.591020516.0429.41-
中信建投11026092674.9523.96957816.1727.60-
国投证券2910259256.4921.26683040.6219.68-
东兴证券1305180402.567.13284216.538.19-
招商证券1259189556.926.05241385.996.96-
光大证券1222092195.925.19163802.044.72-中银国际
1163626929.013.82119662.503.45-
证券
财通证券1-----
长城证券1-----
长江证券1-----
德邦证券1-----
东北证券1-----东方财富
1-----
证券
东吴证券2-----
国海证券1-----
国信证券1-----
华安证券1-----
华泰证券1-----
上海证券1-----
申港证券1-----
申万宏源1-----
星展证券1-----
兴业证券1-----
银河证券2-----
浙商证券1-----
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期债券占当期权证券商名称成交金额成交总额的比成交金额回购成交总成交金额成交总额的
例(%)额的比例(%)比例(%)
华创证券------
中信建投------
国投证券998610.00100.00----
东兴证券------
招商证券------
光大证券------
第57页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告中银国际
------证券
财通证券------
长城证券------
长江证券------
德邦证券------
东北证券------东方财富
------证券
东吴证券------
国海证券------
国信证券------
华安证券------
华泰证券------
上海证券------
申港证券------
申万宏源------
星展证券------
兴业证券------
银河证券------
浙商证券------
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交
易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机
第58页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司
与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机
构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司深圳交易单元和北京交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号证券公司名称交易单元所属市场数量
1财通证券深圳1
2国海证券深圳1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号证券公司名称交易单元所属市场数量
1天风证券深圳1
2天风证券上海1
3兴业证券上海1
4中银国际证券深圳1
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
12023年1月20日
年4季度报告提示性公告介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
22023年1月20日
券投资基金2022年第4季度报告介长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
3基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月2日
介的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
4增加华瑞保险为销售机构并参加费率2023年3月8日
介优惠活动的公告长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒
52023年3月15日
变更的公告介长盛基金管理有限公司关于增加开源中国证监会指定披露媒
6证券证券为旗下部分开放式基金代销2023年3月23日
介机构及开通基金定投业务与转换业务
第59页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告的公告长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
7基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月31日
介的公告长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
82023年3月31日
年年度报告提示性公告介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
92023年3月31日
券投资基金2022年年度报告介长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
10参与平安银行股份有限公司费率优惠2023年4月17日
介活动的公告长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
112023年4月22日
券投资基金2023年第1季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
122023年4月22日
年第1季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
13参与平安银行股份有限公司费率优惠2023年5月5日
介活动的公告长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
142023年7月17日
券投资基金基金产品资料概要更新介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
152023年7月17日
券投资基金招募说明书（更新）介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
162023年7月21日
年第2季度报告提示性公告介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
172023年7月21日
券投资基金2023年第2季度报告介长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
182023年8月10日
参加国元证券费率优惠活动的公告介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
192023年8月19日
券投资基金基金产品资料概要更新介长盛基金管理有限公司关于调低旗下中国证监会指定披露媒
202023年8月19日
部分基金费率并修订基金合同的公告介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
212023年8月19日
券投资基金招募说明书（更新）介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
222023年8月19日
券投资基金基金合同介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
232023年8月19日
券投资基金托管协议介长盛基金管理有限公司关于增加博时财富为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒
242023年8月29日
及开通基金定投、转换及费率优惠业介务的公告长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
252023年8月30日
年中期报告提示性公告介
第60页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
262023年8月30日
券投资基金2023年中期报告介长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒
272023年9月1日
变更的公告介长盛电子信息主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
282023年10月25日
券投资基金2023年第3季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
292023年10月25日
年第3季度报告提示性公告介
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
第61页共62页长盛电子信息主题混合2023年年度报告长盛基金管理有限公司
2024年3月30日
