中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告中银优秀企业混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年八月三十日中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
3主要财务指标和基金净值表现........................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
4管理人报告................................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................8
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................8
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11
5托管人报告...............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12
6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................14
6.4报表附注..............................................16
7投资组合报告..............................................36
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................37
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12投资组合报告附注.........................................42
8基金份额持有人信息...........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................44
9开放式基金份额变动...........................................44
10重大事件揭示.............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.8其他重大事件...........................................47
11备查文件目录.............................................48
11.1备查文件目录...........................................48
11.2存放地点.............................................48
11.3查阅方式.............................................48
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中银优秀企业混合型证券投资基金基金简称中银优秀企业混合基金主代码000432交易代码000432基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月28日基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额9486049.34份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力的优投资目标
秀企业的投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金重视“自下而上”研究方法，通过建立一套定量和定性相结合的方法，对上市公司的治理绩效、盈利能力、成长潜力、估值水平进行全方面分析，发掘出具备良好的公司治理结构、独特的盈利模式、确定的成长潜投资策略
力的公司，构建备选股票库。在基础股票库的基础上，通过较为均衡的行业配置策略、对公司的估值评估、对上市公司的实地调研，构建本基金的股票组合。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币风险收益特征市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称中银基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名欧阳向军张姗
信息披露联系电话021-388489990755-83077987
负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co电子邮箱
clientservice@bocim.com m
客户服务电话021-38834788400-888-556695555
传真021-688734880755-83195201上海市银城中路200号中银大深圳市深南大道7088号招商银注册地址厦45层行大厦上海市银城中路200号中银大深圳市深南大道7088号招商银办公地址
厦10层、11层、26层、45层行大厦邮政编码200120518040法定代表人章砚缪建民
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2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26基金中期报告备置地点层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）
本期已实现收益-32849.88
本期利润481566.09
加权平均基金份额本期利润0.0515
本期加权平均净值利润率2.63%
本期基金份额净值增长率2.86%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润8903329.79
期末可供分配基金份额利润0.9386
期末基金资产净值18389379.13
期末基金份额净值1.939
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率93.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基
阶段*－**－*
长率*长率标准差准收益率*准收益率标
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*准差*
过去一个月1.20%1.26%0.97%0.70%0.23%0.56%
过去三个月-0.82%1.30%-3.93%0.66%3.11%0.64%
过去六个月2.86%1.14%-0.29%0.67%3.15%0.47%
过去一年-8.88%1.15%-11.23%0.79%2.35%0.36%
过去三年-14.47%1.32%-4.86%0.96%-9.61%0.36%自基金合同生
93.90%1.53%65.92%1.13%27.98%0.40%
效日起
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较中银优秀企业混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年1月28日至2023年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
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业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至2023年6月30日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP）工学博士。曾任中国
银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基
2021-06-2金经理助理。2020年11月至今任
王伟然基金经理-9
2中银中小盘基金基金经理，2021年6月至今任中银优秀企业基金
基金经理，2023年2月至今任中银创新成长基金基金经理。金融风险管理师（FRM)。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
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本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济边际走弱，不过体现出一定韧性。美国通胀回落，经济有所分化但仍有韧性，就业市场维持偏紧状态，6 月 CPI 较 2022年 12 月回落 3.5 个百分点至 3.0%，6 月制造业 PMI 较 2022 年 12 月回落 2.4 个百分点至 46.0%，6月服务业 PMI 较 2022 年 12 月回升 4.7 个百分点至 53.9%，6 月失业率较 2022 年 12 月小幅抬升 0.1个百分点至 3.6%。美联储 2 月、3 月、5 月各加息 25bps，联邦基金目标利率区间上限升至 5.25%。
欧元区经济表现分化，服务业好于制造业，4月失业率较2022年末回落0.2个百分点至6.5%，6月制造业 PMI 较 2022 年末回落 4.4 个百分点至 43.4%，6 月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.2 个百分点至 52.0%，欧央行 2 月和 3 月各加息 50bps、5 月和 6 月各加息 25bps。日本央行调整 YCC，维持政策利率不变，但将购债操作利率由 0.5%上调至 1%，经济边际向好，通胀有所回落，6 月 CPI 同比较 2022 年末回落 0.7 个百分点至 3.3%，6 月制造业 PMI 较 2022 年末回升 0.9 个百分点至 49.8%，6月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.9 个百分点至 54.0%。综合来看，全球经济下半年经济下行压力仍存，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态，不过可能接近于加息尾声。
国内经济方面，经济依然处于弱复苏状态，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，仍体现结构性分化，基建维持在一定强度，消费增速继续恢复，地产维持负增长，出口走弱，CPI 与 PPI 通胀整体走低。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 先上后下，6 月值较 2022 年
12月值走高2.0个百分点至49.0%，同步指标工业增加值6月同比增长4.4%，较2022年12月回升
3.1个百分点。从经济增长动力来看，出口与投资走弱，消费有所恢复：6月美元计价出口增速较2022年12月回落1.0个百分点至-12.4%，6月社会消费品零售总额增速较2022年12月回升4.9个百分点至3.1%，基建投资较强，制造业投资仍在相对低位，房地产投资延续负增长，1-6月固定资产投资增速较 2022 年末回落 1.3 个百分点至 3.8%的水平。通胀方面，CPI 震荡走低，6 月同比增速从 2022年 12 月的 1.8%降低 1.8 个百分点至 0.0%，PPI 负值走阔，6 月同比增速从 2022 年 12 月的-0.7%回落4.7个百分点至-5.4%。
2.市场回顾
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上半年上证综指上涨3.65%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌0.75%，中小板综合指数上涨
2.25%，创业板综合指数上涨5.68%。
3.运行分析
报告期内，本基金保持仓位基本稳定，继续着眼于挖掘质地优秀的上市公司。重点关注并超配了硬件设备、计算机软件、通信设备、半导体和军工等行业为代表的成长板块，以及建筑、石油石化等行业的央国企上市公司，适当保持了出行产业链和军工、家电等行业的配置，并积极挖掘个股，寻找结构性机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为2.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济增长活力受高利率抑制，景气下行将消磨内生动能的韧性。全球经济动能趋弱，各国政策节奏的差异将使经济体内需表现分化。全球货币政策整体仍在收紧，上半年重新增长的流动性在下半年可能面临进一步的收紧。国内经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态；
宏观政策相较上半年或小幅加码，财政政策加快专项债发行，货币政策总量和结构性工具或均有发力可能，保持流动性合理充裕。
当前我国经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态，展望下半年宏观经济态势，基本面企稳的关键点：其一是在于新型经济周期动能的回升，其二是在于传统周期的韧性。从新周期角度来看：
（1）当下工业企业盈利拐点已现；（2）产能利用率已进入磨底阶段；（3）价格指数拐点预计在三季
度出现；（4）下半年出口将具有较强韧性；以上四个因素均指向下半年库存周期以及制造业投资周
期将先后见底，进而驱动经济周期的企稳回升。从传统周期角度来看：（1）房地产投资短期内仍面临一定压力，在增速下行中将逐渐走向稳定；（2）基建投资短期内仍将对经济起到一定支撑；（3）地产后周期相关消费企稳、价格指数见底、居民消费倾向边际回升等因素均表明下半年消费将具有较强修复动能。综合来看，下半年新老周期将共同托底经济增长，叠加较为宽松的政策环境支持，预计我国经济基本面将逐渐步入企稳回升阶段。通胀方面，PPI 同比增速有望逐步见底回升，CPI同比增速有望温和上行。货币政策整体稳健偏松，降准降息仍有可能，流动性保持合理充裕，资金利率有望保持在低位。与此同时，新兴行业的产业进展也值得密切关注。
权益市场方面，A 股对国内经济预期处于低位，后续伴随着稳增长政策加码和价格、库存周期见底，存在一定的修复空间，另外海外方面美联储结束加息周期，中美小周期平稳期也可能带来外资一定程度的回流，总体预计下半年 A 股震荡上行。
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本基金下一阶段将重点关注信息科技、智能驾驶等成长性行业的投资机会，经济修复带来的周期成长型投资机会，以及央国企经营效率改善的投资机会；坚持着眼于挖掘质地优秀的上市公司，继续将主要精力集中于个股筛选，加强深度研究，根据投资机会的风险收益比较构建组合，努力为投资人创造回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用
第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；
本报告期期末可供分配利润为8903329.79元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送中国证监会。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
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招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中银优秀企业混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.11108405.581756547.99
结算备付金37164.7739773.15
存出保证金6045.734261.34
交易性金融资产6.4.7.217342802.0515908270.59
其中：股票投资16325488.0814938629.28
基金投资--
债券投资1017313.97969641.31
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款341929.17-
应收股利--
应收申购款892.731006.71
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
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资产总计18837240.0317709859.78本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款363625.62174338.36
应付赎回款4033.3110917.85
应付管理人报酬22637.6422126.61
应付托管费3772.953687.76
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费-0.30
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.653791.3853201.53
负债合计447860.90264272.41
净资产：
实收基金6.4.7.79486049.349256462.26
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.88903329.798189125.11
净资产合计18389379.1317445587.37
负债和净资产总计18837240.0317709859.78
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.939元，基金份额总额9486049.34份。
6.2利润表
会计主体：中银优秀企业混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年6月30日2022年6月30日
一、营业总收入656850.27-2394446.55
1.利息收入2740.672684.60
其中：存款利息收入6.4.7.92740.672684.60
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）137525.47-2897049.04
第13页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
其中：股票投资收益6.4.7.1020697.59-2966739.49
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1117898.3116253.81
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.1498929.5753436.643.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.15514415.97498804.03
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.162168.161113.86
减：二、营业总支出175284.18176084.36
1．管理人报酬6.4.10.2136400.44137309.76
2．托管费6.4.10.222733.4022884.94
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失--
7．税金及附加0.02-
8．其他费用6.4.7.1716150.3215889.66三、利润总额（亏损总额以“-”号填
481566.09-2570530.91
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）481566.09-2570530.91
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额481566.09-2570530.91
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银优秀企业混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净
17445587.3
资产（基金净9256462.26-8189125.11
7
值）
二、本期期初净9256462.26-8189125.1117445587.37
第14页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以229587.08-714204.68943791.76“-”号填列）
（一）、综合收
--481566.09481566.09益总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数229587.08-232638.59462225.67
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
715076.27-701122.691416198.96
款
2.基金赎回
-485489.19--468484.10-953973.29款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
9486049.34-8903329.7918389379.13产（基金净值）上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净
21910468.3
资产（基金净9089964.59-12820503.78
7
值）
二、本期期初净
21910468.3
资产（基金净9089964.59-12820503.78
7
值）
三、本期增减变
动额（减少以52767.82--2510315.44-2457547.62“-”号填列）
（一）、综合收
---2570530.91-2570530.91益总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数52767.82-60215.47112983.29
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购798782.65-795428.391594211.04
第15页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告款
2.基金赎回
-746014.83--735212.92-1481227.75款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
9142732.41-10310188.3419452920.75产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况中银优秀企业混合型证券投资基金(原名为中银优秀企业股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1382号文《关于核准中银优秀企业混合型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银优秀企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
487651698.25 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2014)验字第 61062100_B02
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银优秀企业股票型证券投资基金基金合同》于2014年1月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为487813731.90份基金份额，其中认购资金利息折合162033.65份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中银优秀企业股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为中银优秀企业混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银优秀企业混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
第16页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的60%-95%，权证投资占基金资产净值的
0%-3%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%；
任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于优秀企业股票及存托凭证。本基金定义的优秀企业股票主要是指公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力的上市公司。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2023年8月29日批准。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银优秀企业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2023年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第17页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.4.1会计年度
本期财务报表的实际编制期间系自2023年1月1日起至2023年6月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中
第18页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
第19页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
第20页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税
第21页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
第22页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
第23页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
第24页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款1108405.58
等于：本金1108290.91
加：应计利息114.67
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计1108405.58
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票15383758.52-16325488.08941729.56
贵金属投资-金交----
第25页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告所黄金合约
交易所17463.97
市场1000741.001017313.97-891.00
债券银行间-
市场---
合计1000741.0017463.971017313.97-891.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计16384499.5217463.9717342802.05940838.56
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用38914.99
其中：交易所市场38914.99
银行间市场-
应付利息-
应付审计费14876.39
合计53791.38
第26页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末9256462.269256462.26
本期申购715076.27715076.27
本期赎回（以“-”号填列）-485489.19-485489.19
本期末9486049.349486049.34
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末14487792.49-6298667.388189125.11
本期利润-32849.88514415.97481566.09本期基金份额交易产生的
变动数375106.70-142468.11232638.59
其中：基金申购款1139974.25-438851.56701122.69
基金赎回款-764867.55296383.45-468484.10
本期已分配利润---
本期末14830049.31-5926719.528903329.79
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入2351.78
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入349.48
其他39.41
合计2740.67
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额33506350.94
减：卖出股票成本总额33383965.80
减：交易费用101687.55
买卖股票差价收入20697.59
6.4.7.11债券投资收益
第27页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入9995.26债券投资收益——买卖债券（债转股及
7903.05债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计17898.31
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
510461.66
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
493017.20
成本总额
减：应计利息总额9539.53
减：交易费用1.88
买卖债券差价收入7903.05
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益98929.57
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计98929.57
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
第28页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产514415.97
——股票投资512798.37
——债券投资1617.60
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计514415.97
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入2168.16
合计2168.16
6.4.7.17其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用14876.39
信息披露费-
证券出借违约金-
银行汇划费1270.00
其他3.93
合计16150.32
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
第29页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费136400.44137309.76
其中：支付销售机构的客户维护费58452.0858895.05
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6
30日月30日
当期发生的基金应支付的托管费22733.4022884.94
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
第30页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行股份有限公司1108405.582351.781226098.762420.82
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
第31页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
第32页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第33页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款1108405.58---1108405.58
结算备付金37164.77---37164.77
存出保证金6045.73---6045.73
交易性金融资产1017313.97--16325488.0817342802.05
应收证券清算款---341929.17341929.17
应收申购款---892.73892.73
资产总计2168930.05--16668309.9818837240.03负债
应付证券清算款---363625.62363625.62
应付赎回款---4033.314033.31
应付管理人报酬---22637.6422637.64
应付托管费---3772.953772.95
其他负债---53791.3853791.38
负债总计---447860.90447860.90
利率敏感度缺口2168930.05--16220449.0818389379.13上年度末
2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
银行存款1756547.99---1756547.99
结算备付金39773.15---39773.15
存出保证金4261.34---4261.34
交易性金融资产969641.31--14938629.2815908270.59
应收申购款---1006.711006.71
资产总计2770223.79--14939635.9917709859.78负债
应付证券清算款---174338.36174338.36
应付赎回款---10917.8510917.85
应付管理人报酬---22126.6122126.61
应付托管费---3687.763687.76
应交税费---0.300.30
其他负债---53201.5353201.53
第34页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
负债总计---264272.41264272.41
利率敏感度缺口2770223.79--14675363.5817445587.37
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资占基金资产公允价值产净值比公允价值净值比例例（%）（%）
交易性金融资产－股票投资16325488.0888.7814938629.2885.63
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计16325488.0888.7814938629.2885.63
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表假设
日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
分析相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币万元）本期末上年度末
第35页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年6月30日2022年12月31日
1.业绩比较基准上升
增加约87增加约94
5%
2.业绩比较基准下降
减少约87减少约94
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元上年度末公允价值计量结果所属的层次本期末2023年6月30日
2022年12月31日
第一层次16325488.0814938629.28
第二层次1017313.97969641.31
第三层次--
合计17342802.0515908270.59
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
第36页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元序号
项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资16325488.0886.67
其中：股票16325488.0886.67
2基金投资--
3固定收益投资1017313.975.40
其中：债券1017313.975.40
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
71145570.356.08
计
8其他各项资产348867.631.85
9合计18837240.03100.00
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1487691.00 8.09
C 制造业 9101727.76 49.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1985486.00 10.80
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 604605.00 3.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2241679.32 12.19
J 金融业 381593.00 2.08
K 房地产业 - -
第37页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
L 租赁和商务服务业 283628.00 1.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 239078.00 1.30
S 综合 - -
合计16325488.0888.78
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
值比例(％)
1300308中际旭创4700693015.003.77
2600150中国船舶18800618708.003.36
3600028中国石化96200611832.003.33
4601390中国中铁80400609432.003.31
5688111金山办公1161548247.422.98
6300634彩讯股份19000501600.002.73
7000921海信家电18200490490.002.67
8600547山东黄金19200450816.002.45
9601021春秋航空7500431025.002.34
10600970中材国际33500427125.002.32
11601857中国石油56900425043.002.31
12600060海信视像16400405900.002.21
13688569铁科轨道9519400464.332.18
14601288农业银行108100381593.002.08
15000938紫光股份11400363090.001.97
16601868中国能建152500356850.001.94
17601186中国铁建35900353615.001.92
18688311盟升电子5032351938.081.91
19600941中国移动3600335880.001.83
20688012中微公司2099328388.551.79
21601728中国电信56000315280.001.71
22300476胜宏科技12700306197.001.67
23688143长盈通7680289536.001.57
24300795米奥会展6800283628.001.54
25000733振华科技2900277965.001.51
26300394天孚通信2400256392.001.39
27600765中航重机9000238590.001.30
第38页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
28601117中国化学28800238464.001.30
29300502新易盛3500237895.001.29
30000807云铝股份17000216410.001.18
31688239航宇科技3030211948.501.15
32300395菲利华4100201720.001.10
33688678福立旺9387199473.751.08
34002389航天彩虹8900197669.001.07
35600862中航高科7800197418.001.07
36000852石化机械26900193411.001.05
37002179中航光电4200190470.001.04
38002230科大讯飞2800190288.001.03
39688036传音控股1282188454.001.02
40000877天山股份22300181522.000.99
41601100恒立液压2800180124.000.98
42600197伊力特6600179322.000.98
43002531天顺风能11700178191.000.97
44603043广州酒家6300178038.000.97
45601816京沪高铁33000173580.000.94
46603466风语筑12200169580.000.92
47601600中国铝业30600167994.000.91
48688981中芯国际3313167372.760.91
49002156通富微电7400167240.000.91
50002371北方华创500158825.000.86
51688362甬矽电子4583152568.070.83
52600556天下秀21000148890.000.81
53603986兆易创新1400148750.000.81
54300494盛天网络4860120479.400.66
55688281华秦科技46393757.500.51
56688115思林杰239492480.220.50
57688369致远互联146581014.500.44
58300364中文在线390069498.000.38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1601390中国中铁721598.004.14
2601728中国电信556908.003.19
3600028中国石化544670.003.12
4300634彩讯股份544259.003.12
5600941中国移动537998.003.08
第39页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
6600970中材国际468278.002.68
7600150中国船舶460779.002.64
8600547山东黄金454116.002.60
9300308中际旭创441096.002.53
10000807云铝股份431957.002.48
11601021春秋航空409258.002.35
12601868中国能建394937.002.26
13601360三六零376561.002.16
14601288农业银行376481.002.16
15688569铁科轨道374280.332.15
16601377兴业证券372716.002.14
17688126沪硅产业372092.222.13
18688012中微公司370103.402.12
19688311盟升电子369697.722.12
20688981中芯国际368846.502.11
21601857中国石油366436.002.10
22300122智飞生物366088.002.10
23688369致远互联365248.892.09
24603993洛阳钼业364659.002.09
25300593新雷能364583.002.09
26603306华懋科技364064.002.09
27 000100 TCL 科技 363102.00 2.08
28000661长春高新362780.002.08
29603345安井食品361187.002.07
30300114中航电测360248.002.06
31600988赤峰黄金359325.002.06
32601138工业富联358756.002.06
33601186中国铁建358341.002.05
34300223北京君正354647.002.03
35600060海信视像353014.002.02
36603986兆易创新351317.002.01
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1600536中国软件792137.004.54
2603138海量数据594016.003.40
3601975招商南油540353.003.10
4688371菲沃泰515933.292.96
5600026中远海能508298.002.91
第40页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
6600754锦江酒店500696.002.87
7688089嘉必优483446.232.77
8601888中国中免450015.002.58
9300662科锐国际442279.002.54
10002020京新药业434835.002.49
11002371北方华创425964.002.44
12300525博思软件413769.002.37
13688066航天宏图408113.462.34
14300896爱美客402146.002.31
15603383顶点软件388357.002.23
16601377兴业证券387338.002.22
17603993洛阳钼业386740.002.22
18300114中航电测374528.002.15
19601360三六零373488.002.14
20 000100 TCL 科技 368076.00 2.11
21603345安井食品367561.002.11
22688111金山办公367355.202.11
23601138工业富联356036.002.04
24002036联创电子355014.002.03
25002555三七互娱354603.002.03
26603737三棵树353824.002.03
27000661长春高新353458.002.03
28300122智飞生物352244.002.02
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额34258026.23
卖出股票的收入（成交）总额33506350.94
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值
例(％)
1国家债券1017313.975.53
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
第41页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计1017313.975.53
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
值比例(％)
101963820国债095000511717.672.78
201968822国债235000505596.302.75
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第42页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金6045.73
2应收清算款341929.17
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款892.73
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计348867.63
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例
9486049.
14336619.71--100.0000%
34
第43页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金67378.030.7103%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年1月28日）基金份额总额487813731.90
本报告期期初基金份额总额9256462.26
本报告期基金总申购份额715076.27
减：本报告期基金总赎回份额485489.19
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额9486049.34
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经 2023 年第一次股东会审议通过，同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事。
经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人2023年1月5日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
第44页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
财通证券1-----
东方证券1-----
华福证券1-----
东兴证券1-----
瑞银证券1-----
国海证券1-----
招商证券1-----
国信证券1-----
国联证券1-----
民生证券1-----
西南证券1-----
安信证券1-----
西部证券1-----
国金证券2-----
申万宏源证券2-----
中泰证券1-----
国盛证券2-----
开源证券1-----
华泰证券1-----
东方财富证券1-----
渤海证券1-----
光大证券1-----
第45页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
广发证券2-----
中银证券2-----
长江证券2-----
中信建投1-----
浙商证券132028885.1347.27%29839.8347.47%-
天风证券211569924.4417.07%10659.4216.96%-
方正证券110096140.9814.90%9301.3914.80%-中信证券股份
29105977.1613.44%8480.4913.49%-
有限公司
兴业证券14599852.466.79%4237.926.74%-
中金公司1363597.000.54%334.990.53%-注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用华福证券、开源证券上海交易单元各一个，财通证券深圳交易单元一个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例
财通证券------
东方证券------
华福证券------
东兴证券------
瑞银证券------
国海证券------
招商证券------
国信证券------
国联证券------
民生证券------
西南证券------
安信证券------
西部证券------
第46页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告
国金证券------
申万宏源证券------
中泰证券------
国盛证券------
开源证券------
华泰证券------
东方财富证券------
渤海证券------
光大证券------
广发证券------
中银证券------
长江证券------
中信建投------
浙商证券498545.0091.40%----
天风证券46927.668.60%----
方正证券------中信证券股份
------有限公司
兴业证券------
中金公司------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期中银基金管理有限公司基金行业高级管理人
1中国证监会规定媒介2023-01-05
员变更公告中银优秀企业混合型证券投资基金2022年第
2中国证监会规定媒介2023-01-20
4季度报告
中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时
3中国证监会规定媒介2023-02-28
提供或更新身份信息资料的公告中银基金管理有限公司关于新增中国银河证
4券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的中国证监会规定媒介2023-02-28
公告中银基金管理有限公司关于新增中国银河证
5券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的中国证监会规定媒介2023-03-01
公告中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
6 加杭州银行股份有限公司杭 E 家同业平台为 中国证监会规定媒介 2023-03-03
销售机构的公告中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股
7中国证监会规定媒介2023-03-08
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基
8中国证监会规定媒介2023-03-20
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
第47页共48页中银优秀企业混合型证券投资基金2023年中期报告公告中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范
9中国证监会规定媒介2023-03-21
金融诈骗的公告中银优秀企业混合型证券投资基金2022年年
10中国证监会规定媒介2023-03-30
度报告中银优秀企业混合型证券投资基金2023年第
11中国证监会规定媒介2023-04-21
1季度报告
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
12中国证监会规定媒介2023-04-28
加销售机构的的公告
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会准予中银优秀企业混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中银优秀企业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《中银优秀企业混合型证券投资基金托管协议》；
4、《中银优秀企业混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
11.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
