安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基
金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2024年3月28日安信鑫发优选混合2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
第1页安信鑫发优选混合2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................4
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
§6审计报告...............................................15
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................45
8.1期末基金资产组合情况........................................45
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................46
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48
第2页安信鑫发优选混合2023年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............55
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........55
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........55
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............55
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................55
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................56
8.12投资组合报告附注.........................................56
§9基金份额持有人信息..........................................57
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................58
§10开放式基金份额变动.........................................58
§11重大事件揭示............................................58
11.1基金份额持有人大会决议......................................58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59
11.4基金投资策略的改变........................................59
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
11.8其他重大事件...........................................60
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................61
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§13备查文件目录............................................61
13.1备查文件目录...........................................61
13.2存放地点.............................................61
13.3查阅方式.............................................61
第3页安信鑫发优选混合2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称安信鑫发优选混合基金主代码000433基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月31日基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额30530112.64份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C下属分级基金的交易代码000433012891
报告期末下属分级基金的份额总额27535239.04份2994873.60份
2.2基金产品说明
投资目标以风险管理为基础，通过积极主动的资产配置和丰富有效的投资策略，力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的绝对回报。
投资策略在资产配置上，结合政策因素、市场情绪与估值因素等，分析大类资产风险收益比，合理配置；在固定收益类的投资上，采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等策略，选择流动性好、风险溢价合理、到期收益率和信用质量较高的品种；在股票投资上，秉承价值投资理念，灵活运用个股精选、低风险套利投资、事件驱动等策略，把握市场定价偏差带来的投资机会；在衍生品投资上，合理利用权证等做套保或套利投资；在风险管理上，根据市场环境的变化，动态调整仓位和投资品种，并严格执行有关投资流程和操作权限。
业绩比较基准1年期人民币定期存款基准利率+3.00%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称安信基金管理有限责任公司广发银行股份有限公司姓名孙晓奇顾洪峰信息披露
联系电话0755-82509999010-65169885负责人
电子邮箱 service@essencefund.com guhongfeng@cgbchina.com.cn
客户服务电话4008-088-0884008308003
传真0755-82799292010-65169555注册地址广东省深圳市福田区莲花街道益田广东省广州市越秀区东风东路路6009号新世界商务中心36层713号
第4页安信鑫发优选混合2023年年度报告办公地址广东省深圳市福田区莲花街道益田北京市东城区东长安街甲2号广路6009号新世界商务中心36层发银行大厦邮政编码518026100005法定代表人刘入领王凯
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安会计师事务所普通合伙）永大楼16层广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号注册登记机构安信基金管理有限责任公司新世界商务中心36层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2021年7月
1日(基金合
2023年2022年2021年同生效
3.1.1期间日)-2021年
数据和指标12月31日安信鑫发优安信鑫发优安信鑫发优安信鑫发优安信鑫发优安信鑫发优
选混合 A 选混合 C 选混合 A 选混合 C 选混合 A 选混合 C
本期已实现-3537162-396288.8-3231262-4216855189991501848697.收益.0658.92.67.5164
-2762625-309458.6-3409796-425801124989813-2453420本期利润.6999.35.25.57.99加权平均基
金份额本期-0.0908-0.0972-0.7934-0.84560.4236-0.1658利润本期加权平
均净值利润-4.53%-4.89%-34.53%-36.46%18.18%-6.12%率本期基金份
额净值增长-4.96%-5.34%-25.94%-26.24%63.31%28.09%率
3.1.2期末
2023年末2022年末2021年末
数据和指标
第5页安信鑫发优选混合2023年年度报告
期末可供分199081242110324.284122262917590.8784366614460146
配利润.2691.6792.11.83期末可供分
配基金份额0.72300.70460.85000.83841.53051.5258利润
期末基金资524796165652051.670311296937911.1553998325613272
产净值.6121.90920.65.16期末基金份
1.90591.88722.00531.99362.70762.7027
额净值
3.1.3累计
2023年末2022年末2021年末
期末指标基金份额累
计净值增长90.59%-10.56%100.53%-5.52%170.76%28.09%率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫发优选混合 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-2.11%0.69%1.13%0.02%-3.24%0.67%
过去六个月-5.25%0.69%2.27%0.01%-7.52%0.68%
过去一年-4.96%0.66%4.50%0.01%-9.46%0.65%
过去三年14.95%0.99%13.50%0.01%1.45%0.98%
过去五年96.69%1.12%22.51%0.01%74.18%1.11%自基金合同生效
90.59%1.23%47.13%0.01%43.46%1.22%
起至今
安信鑫发优选混合 C
第6页安信鑫发优选混合2023年年度报告份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-2.20%0.69%1.13%0.02%-3.33%0.67%
过去六个月-5.44%0.69%2.27%0.01%-7.71%0.68%
过去一年-5.34%0.66%4.50%0.01%-9.84%0.65%自基金合同生效
-10.56%0.92%11.26%0.01%-21.82%0.91%起至今
注：根据《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第7页安信鑫发优选混合2023年年度报告
注：1、本基金基金合同生效日为2013年12月31日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据基金管理人2021年7月1日《关于安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金新增C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，本基金增加 C 类份额。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第8页安信鑫发优选混合2023年年度报告
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2023年12月31日，本基金管理人共管理87只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活
配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选
第9页安信鑫发优选混合2023年年度报告
股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证
券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝
货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健
阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势
灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债
券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券
投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置
混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题
指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合
型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开
放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合
型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券
型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有
期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证
券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券
投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券
投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合
型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发
起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资
基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资
基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信
永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信
楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合
第10页安信鑫发优选混合2023年年度报告
型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券
投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、
安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优
选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票
型证券投资基金、安信稳健增益 6个月持有期混合型证券投资基金、安信中证同业存单 AAA 指数
7天持有期证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
黎志军先生，哲学博士，历任上海璞盈投资管理有限公司投研部研究总监，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益
2021年投资部基金经理助理、权益投资部基金经
黎志本基金的
11月12-8年理，现任安信基金管理有限责任公司均衡
军基金经理日投资部基金经理。现任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写。“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第11页安信鑫发优选混合2023年年度报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年疫情政策放开后，经济有所复苏，但节奏偏弱，人民币贬值压力有所加大，7月底政
治局会议指明稳经济和活跃资本市场的方向，稳经济和稳市场的政策陆续出台，包括万亿国债，地产因城施策放开，降准降息等。全年市场前高后低，以震荡调整为主，各大指数跌幅在4%-20%。
我们通过自下而上的景气度挖掘，积极寻找结构性的机会。我们的关注焦点在业绩超预期以及景气度有所改善的细分行业，财报季我们做了大量的业绩筛选和比较的工作，从年报、一季报和中报中，我们挖掘了旅游、二线白色家电和叉车等投资标的，三季报我们挖掘了小食品、医药、传媒和电子的机会。对于人工智能、机器人等市场热炒的主题，由于并没有业绩、收入甚至订单的数据支持，我们参与的少，由于这份坚守，虽然没有赚到上半年主题投资的钱，也没有在下半年主题投资的相关行业大跌的阶段吃亏，整体净值表现偏稳健。
四季度，医药、电子和传媒板块表现的比较好，我们在三季度末就开始布局了这三个板块，并在高位做了一定的减仓，这部分左侧布局贡献了较多的超额收益。由于中观数据较差，机构持仓较多的新能源板块和消费板块在四季度表现较差，我们根据中观数据的负向变化，做了减仓的操作，所以这部分原来持有的仓位在这些板块下跌过程中，对我们的净值有一定的负面影响，但影响较小。
第12页安信鑫发优选混合2023年年度报告
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信鑫发优选混合 A 基金份额净值为 1.9059 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.96%；安信鑫发优选混合 C 基金份额净值为 1.8872 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.34%；同期业绩比较基准收益率为4.50%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，我们认为无论从估值，性价比还是下跌时间的充分程度来看，市场都具备构筑中期底部的条件。我们认为全年或是先抑后扬夯实底部的过程，因为从国内看，稳经济和稳市场的政策会有累积效应；从外部环境看，2024年美联储可能会降息，从过去的统计来看，在美联储降息的阶段，A 股市场有一定的涨幅，其中成长和消费行业涨幅较大。具体到机会把握上，我们可能会避规2023年涨幅较大的行业，比如通信和汽车，我们认为其基本面未来的趋势或会变差，而股价并没有充分反映基本面的可能恶化；对于地产和地产链，虽然跌幅较大，目前还没有看到中观数据的改善，我们还在持续跟踪的阶段。我们开始对过去三年跌幅巨大的行业和公司，根据其基本面的改善情况，逐渐进行了一些偏左侧的布局，并通过持续的基本面数据跟踪来验证我们对底部拐点的判断。
我们仍然坚持重视企业财务报表以及行业中观数据的方法论，通过季报期大量上市公司报表的分析和比较，和高频的行业中观数据的梳理和跟踪，去寻找景气度和业绩出现积极变化，或者出现底部拐点的细分行业和公司，并落实到投资标的和构建组合上来。
总体上，组合构建上我们注重回撤的控制，组合调整的原则就是回避景气度走弱和需求走弱的行业，增配逻辑顺畅、能够跟踪验证、估值性价比合适、有新的增量、景气度和产业趋势都改善（或者左侧可能出现底部拐点）的行业。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
第13页安信鑫发优选混合2023年年度报告
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；
运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；
风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
第14页安信鑫发优选混合2023年年度报告
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6审计报告审计报告标题审计报告审计报告收件人安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及
2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安信鑫发形成审计意见的基础
优选灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财
在编制财务报表时，管理层负责评估安信鑫发优选灵活配置混合型证券务报表的责任
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的财务报告
第15页安信鑫发优选混合2023年年度报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非注册会计师对财务报对内部控制的有效性发表意见。
表审计的责任
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名吴翠蓉邓雯
会计师事务所的地址中国北京市东城区东长安街1号，东方广场安永大楼16层审计报告日期2024年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
第16页安信鑫发优选混合2023年年度报告
资产：
货币资金7.4.7.15772977.992044834.11
结算备付金826666.272336973.28
存出保证金190387.52370329.31
交易性金融资产7.4.7.253074734.3957264651.94
其中：股票投资49856049.9553070272.54
基金投资--
债券投资3218684.444194379.40
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4-12995849.87
应收清算款50895.39445353.26
应收股利--
应收申购款8546.6829211.86
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计59924208.2475487203.63本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款1270523.90888841.09
应付赎回款100647.2149895.00
应付管理人报酬49976.5063408.53
应付托管费9995.2912681.69
应付销售服务费1928.272376.40
应付投资顾问费--
应交税费3.83-
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6359465.42500959.10
负债合计1792540.421518161.81
净资产：
实收基金7.4.7.730530112.6436906898.56
未分配利润7.4.7.827601555.1837062143.26
净资产合计58131667.8273969041.82
负债和净资产总计59924208.2475487203.63
注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日基金份额总额 30530112.64 份，其中安信鑫发优选混合 A
第17页安信鑫发优选混合2023年年度报告
基金份额总额为 27535239.04 份，基金份额净值 1.9059 元；安信鑫发优选混合 C 基金份额总额为2994873.60份，基金份额净值1.8872元。
7.2利润表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年年12月31日12月31日
一、营业总收入-2099322.87-36828371.78
1.利息收入259120.99484903.76
其中：存款利息收入7.4.7.963569.03111224.49
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
195551.96373679.27
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-3228672.28-35710779.56
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.10-4056597.15-37015075.10
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11-46499.83156842.12资产支持证券投
7.4.7.12--
资收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15874424.701147453.42以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.16861366.53-1826496.01失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.178861.89224000.03号填列）
减：二、营业总支出972761.511527608.82
1．管理人报酬7.4.10.2.1675153.971114800.49
2．托管费7.4.10.2.2135030.81222960.00
第18页安信鑫发优选混合2023年年度报告
3．销售服务费7.4.10.2.325373.9947648.33
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加2.74-
8．其他费用7.4.7.19137200.00142200.00三、利润总额（亏损总-3072084.38-38355980.60额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-3072084.38-38355980.60“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-3072084.38-38355980.60
7.3净资产变动表
会计主体：安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
36906898.56-37062143.2673969041.82
资产
二、本期期初净
36906898.56-37062143.2673969041.82
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-6376785.92--9460588.08-15837374.00号填列）
（一）、综合收益
---3072084.38-3072084.38总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-6376785.92--6388503.70-12765289.62
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
2427340.85-2479199.874906540.72
购款
2.基金赎
-8804126.77--8867703.57-17671830.34回款
（三）、本期向基----
第19页安信鑫发优选混合2023年年度报告金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
30530112.64-27601555.1858131667.82
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
66870833.17-114142269.64181013102.81
资产
二、本期期初净
66870833.17-114142269.64181013102.81
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-29963934.61--77080126.38-107044060.99号填列）
（一）、综合收益
---38355980.60-38355980.60总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-29963934.61--38724145.78-68688080.39
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
20608870.38-28594060.4849202930.86
购款
2.基金赎
-50572804.99--67318206.26-117891011.25回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
36906898.56-37062143.2673969041.82
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领廖维坤苗杨基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第20页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2013年11月4日下发的证监许可[2013]1401号文“关于核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为2013年12月11日至
2013年12月27日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字 60962175_H09 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
550793391.48份，其中认购资金利息折合129002.71份基金份额。本基金的基金管理人为安
信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于2021年7月1日发布的《关于安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金新增 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》以及
更新的《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人与基金托管人广发银行股份有限公司协商一致，本基金自 2021 年 7 月 1 日起增加 C类份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类份额和 C 类份额分别设置代码，分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。
第21页安信鑫发优选混合2023年年度报告本财务报表已于2024年3月28日经本基金的基金管理人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
第22页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金
第23页安信鑫发优选混合2023年年度报告融资产的账面余额。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
第24页安信鑫发优选混合2023年年度报告
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关
税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与
第25页安信鑫发优选混合2023年年度报告账面价值之间的差额确认为投资收益。
（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适
用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。
本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。
（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金
额后不能低于面值。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
第26页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.4.12分部报告
本基金本报告期无分部报告。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（2）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
第27页安信鑫发优选混合2023年年度报告人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
第28页安信鑫发优选混合2023年年度报告
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款5772977.992044834.11
等于：本金5769282.692043351.16
加：应计利息3695.301482.95
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计5772977.992044834.11
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票49234789.70-49856049.95621260.25
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场3145455.7243731.693218684.4429497.03
债券银行间市场----
合计3145455.7243731.693218684.4429497.03
资产支持证券----
第29页安信鑫发优选混合2023年年度报告
基金----
其他----
合计52380245.4243731.6953074734.39650757.28上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票53254733.74-53070272.54-184461.20
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场4175731.5544795.904194379.40-26148.05
债券银行间市场----
合计4175731.5544795.904194379.40-26148.05
资产支持证券----
基金----
其他----
合计57430465.2944795.9057264651.94-210609.25
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--上年度末项目2022年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场12995849.87-
银行间市场--
合计12995849.87-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金于本期末及上年度末均无其他资产。
第30页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费3.6665.24
应付证券出借违约金--
应付交易费用250161.76386593.86
其中：交易所市场250161.76386593.86
银行间市场--
应付利息--
应付信息披露费80000.0080000.00
应付审计费20000.0025000.00
应付银行间账户维护费9300.009300.00
合计359465.42500959.10
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
安信鑫发优选混合 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末33426872.2433426872.24
本期申购2096130.692096130.69
本期赎回（以“-”号填列）-7987763.89-7987763.89
本期末27535239.0427535239.04
安信鑫发优选混合 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末3480026.323480026.32
本期申购331210.16331210.16
本期赎回（以“-”号填列）-816362.88-816362.88
本期末2994873.602994873.60
注：申购份额含红利再投、转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
安信鑫发优选混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末28412226.675192030.9933604257.66
本期期初28412226.675192030.9933604257.66
本期利润-3537162.06774536.37-2762625.69
第31页安信鑫发优选混合2023年年度报告本期基金份额交易产
-4966940.35-930314.05-5897254.40生的变动数
其中：基金申购款1785815.21358784.522144599.73
基金赎回款-6752755.56-1289098.57-8041854.13
本期已分配利润---
本期末19908124.265036253.3124944377.57
安信鑫发优选混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2917590.92540294.683457885.60
本期期初2917590.92540294.683457885.60
本期利润-396288.8586830.16-309458.69本期基金份额交易产
-410977.16-80272.14-491249.30生的变动数
其中：基金申购款277360.9157239.23334600.14
基金赎回款-688338.07-137511.37-825849.44
本期已分配利润---
本期末2110324.91546852.702657177.61
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
活期存款利息收入34662.0253964.84
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入25308.9050303.48
其他3598.116956.17
合计63569.03111224.49
7.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
卖出股票成交总额723325652.361537878980.05
减：卖出股票成本总额725601665.511570910904.06
减：交易费用1780584.003983151.09
买卖股票差价收入-4056597.15-37015075.10
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第32页安信鑫发优选混合2023年年度报告
2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
债券投资收益——利息收入120738.48161368.07
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差-167238.31-4525.95价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计-46499.83156842.12
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022月31日年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑
7171579.989626704.64
付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到
7156710.049448768.50期兑付）成本总额
减：应计利息总额181871.18182449.64
减：交易费用237.0712.45
买卖债券差价收入-167238.31-4525.95
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
股票投资产生的股利收益874424.701147453.42
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
第33页安信鑫发优选混合2023年年度报告
合计874424.701147453.42
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产861366.53-1826496.01
股票投资805721.45-1800347.96
债券投资55645.08-26148.05
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计861366.53-1826496.01
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入8829.90220631.27
基金转换费收入31.993368.76
合计8861.89224000.03
7.4.7.18信用减值损失
本基金于本期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用20000.0025000.00
信息披露费80000.0080000.00
证券出借违约金--
银行间账户维护费37200.0037200.00
合计137200.00142200.00
第34页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.7.20分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发银行股份有限公司(“广发银行”)基金托管人、基金销售机构
国投证券股份有限公司(“国投证券”)基金管理人的股东、基金销售机构五矿资本控股有限公司基金管理人的股东中广核财务有限责任公司基金管理人的股东佛山市顺德区新碧贸易有限公司基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司
注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）2023年12月8日，安信证券股份有限公司名称变更为“国投证券股份有限公司”。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
2022年1月1日至2022年12月31日
31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国投证券--1380657603.2845.80
7.4.10.1.2权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
第35页安信鑫发优选混合2023年年度报告本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国投证券1002583.5745.73--
注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席
位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费675153.971114800.49
其中：应支付销售机构的客户维护费296963.24464826.53
应支付基金管理人的净管理费378190.73649973.96
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费135030.81222960.00
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率
第36页安信鑫发优选混合2023年年度报告计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C 合计
安信基金-161.16161.16
合计-161.16161.16上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C 合计
安信基金-1368.981368.98
合计-1368.981368.98
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
第37页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
广发银行5772977.9934662.022044834.1153964.84
注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
第38页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第39页安信鑫发优选混合2023年年度报告
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截至2023年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.13%（2022年12月31日：无）。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级3144011.51-
合计3144011.51-
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 74672.93 -
未评级-4194379.40
合计74672.934194379.40
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
第40页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个
工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。货币资金、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第41页安信鑫发优选混合2023年年度报告本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金5772977.99---5772977.99
结算备付金826666.27---826666.27
存出保证金190387.52---190387.52
交易性金融资产3144011.51-74672.9349856049.9553074734.39
应收申购款---8546.688546.68
应收清算款---50895.3950895.39
资产总计9934043.29-74672.9349915492.0259924208.24负债
应付赎回款---100647.21100647.21
应付管理人报酬---49976.5049976.50
应付托管费---9995.299995.29
应付清算款---1270523.901270523.90
应付销售服务费---1928.271928.27
应交税费---3.833.83
其他负债---359465.42359465.42
负债总计---1792540.421792540.42
利率敏感度缺口9934043.29-74672.9348122951.6058131667.82上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金2044834.11---2044834.11
结算备付金2336973.28---2336973.28
存出保证金370329.31---370329.31
交易性金融资产4194379.40--53070272.5457264651.94
买入返售金融资产12995849.87---12995849.87
应收申购款---29211.8629211.86
应收清算款---445353.26445353.26
资产总计21942365.97--53544837.6675487203.63负债
应付赎回款---49895.0049895.00
应付管理人报酬---63408.5363408.53
应付托管费---12681.6912681.69
应付清算款---888841.09888841.09
应付销售服务费---2376.402376.40
其他负债---500959.10500959.10
负债总计---1518161.811518161.81
利率敏感度缺口21942365.97--52026675.8573969041.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第42页安信鑫发优选混合2023年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析1.市场利率下降
3524.657283.87
25个基点
2.市场利率上升
-3500.63-7258.10
25个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本基金保持不低于基金资产净值5％的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
交易性金融资产－
49856049.9585.7653070272.5471.75
股票投资
第43页安信鑫发优选混合2023年年度报告
交易性金融资产－
----基金投资
交易性金融资产－
----贵金属投资
衍生金融资产－权
----证投资
其他----
合计49856049.9585.7653070272.5471.75
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析1.沪深300指数上
2480782.222251791.45
升5%
2.沪深300指数下
-2480782.22-2251791.45
降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次49930722.8852468208.54
第二层次3144011.514796443.40
第三层次--
第44页安信鑫发优选混合2023年年度报告
合计53074734.3957264651.94
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资49856049.9583.20
其中：股票49856049.9583.20
2基金投资--
3固定收益投资3218684.445.37
其中：债券3218684.445.37
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计6599644.2611.01
8其他各项资产249829.590.42
9合计59924208.24100.00
第45页安信鑫发优选混合2023年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2817308.00 4.85
C 制造业 37057801.95 63.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 570272.00 0.98
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 574722.00 0.99
H 住宿和餐饮业 167420.00 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1722632.00 2.96
J 金融业 4631525.00 7.97
K 房地产业 1165452.00 2.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 560252.00 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 588665.00 1.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计49856049.9585.76
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1000858五粮液129001809999.003.11
2600887伊利股份666001781550.003.06
3601899紫金矿业1345001675870.002.88
4600129太极集团333001547118.002.66
5300750宁德时代94601544439.602.66
6600750江中药业739001543032.002.65
7300122智飞生物248001515528.002.61
8300406九强生物776001482160.002.55
9603688石英股份161001398768.002.41
第46页安信鑫发优选混合2023年年度报告
10600426华鲁恒升490001351910.002.33
11002475立讯精密353001216085.002.09
12 000725 京东方 A 304000 1185600.00 2.04
13000568泸州老窖66001184172.002.04
14601633长城汽车467001177774.002.03
15601728中国电信2126001150166.001.98
16600519贵州茅台6001035600.001.78
17601882海天精工392001025080.001.76
18603678火炬电子32700865569.001.49
19300529健帆生物29200649116.001.12
20000630铜陵有色189400621232.001.07
21600872中炬高新21800612580.001.05
22600522中天科技48800609512.001.05
23688383新益昌5743601808.971.04
24603486科沃斯14400596736.001.03
25000333美的集团10900595467.001.02
26601336新华保险19100594583.001.02
27688253英诺特23608590436.081.02
28600763通策医疗7700588665.001.01
29600048保利发展59400588060.001.01
30688223晶科能源66356587914.161.01
31601601中国太保24600584988.001.01
32601600中国铝业103400583176.001.00
33601995中金公司15300582165.001.00
34600961株冶集团69500581020.001.00
35002466天齐锂业10400580216.001.00
36600702舍得酒业6000580200.001.00
37002409雅克科技10400579592.001.00
38300957贝泰妮8500579445.001.00
39600276恒瑞医药12800578944.001.00
40600030中信证券28400578508.001.00
41600399抚顺特钢59500578340.000.99
42 000002 万 科 A 55200 577392.00 0.99
43000895双汇发展21600576936.000.99
44601688华泰证券41300576135.000.99
45688363华熙生物8598575464.140.99
46601111中国国航78300574722.000.99
47600028中国石化102900574182.000.99
48600036招商银行20600573092.000.99
49601319中国人保118400573056.000.99
50600050中国联通130700572466.000.98
51601390中国中铁100400570272.000.98
52601009南京银行77100568998.000.98
53000661长春高新3900568620.000.98
第47页安信鑫发优选混合2023年年度报告
54601808中海油服38800567256.000.98
55603259药明康德7700560252.000.96
56000596古井贡酒2400558720.000.96
57300314戴维医疗31100470854.000.81
58300841康华生物5800449732.000.77
59603711香飘飘18800322232.000.55
60601890亚星锚链30700303930.000.52
61300896爱美客1000294330.000.51
62002991甘源食品4100292986.000.50
63003000劲仔食品23900292058.000.50
64605499东鹏饮料1600292016.000.50
65601100恒立液压5300289804.000.50
66605108同庆楼5500167420.000.29
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000568泸州老窖11117199.5015.03
2000858五粮液10445745.0014.12
3603688石英股份9255949.0012.51
4300750宁德时代7985246.0010.80
5601336新华保险7675489.0010.38
6600519贵州茅台7559575.0010.22
7600547山东黄金7147171.769.66
8600011华能国际6835804.009.24
9601688华泰证券6704582.009.06
10600490鹏欣资源6679839.009.03
11601601中国太保6520559.918.82
12600027华电国际6314191.008.54
13000596古井贡酒6282687.008.49
14601318中国平安6198698.008.38
15601899紫金矿业5770690.007.80
16600030中信证券5588462.007.56
17600522中天科技5498635.007.43
18688032禾迈股份5462712.227.39
19300406九强生物5421908.007.33
20600489中金黄金5270802.007.13
21000333美的集团5099043.006.89
22000975银泰黄金4984656.476.74
23300059东方财富4763827.006.44
24603368柳药集团4721886.006.38
第48页安信鑫发优选混合2023年年度报告
25002410广联达4646691.806.28
26300122智飞生物4641548.006.27
27 000539 粤电力 A 4584081.00 6.20
28600426华鲁恒升4553935.006.16
29002409雅克科技4519283.006.11
30600809山西汾酒4435959.006.00
31000690宝新能源4390047.005.93
32603259药明康德4146241.005.61
33001979招商蛇口4109803.005.56
34601995中金公司4102104.005.55
35000651格力电器4087851.005.53
36600036招商银行3887964.005.26
37600750江中药业3727007.005.04
38688063派能科技3718103.105.03
39002518科士达3650952.004.94
40600266城建发展3614368.004.89
41600557康缘药业3594193.004.86
42000404长虹华意3582152.004.84
43600702舍得酒业3521605.004.76
44301015百洋医药3458683.004.68
45300274阳光电源3422902.004.63
46688329艾隆科技3375986.604.56
47300404博济医药3301816.004.46
48600546山煤国际3269416.004.42
49600048保利发展3260198.004.41
50601089福元医药3259071.534.41
51605266健之佳3236075.004.37
52600129太极集团3220189.904.35
53 000069 华侨城 A 3133678.00 4.24
54301117佳缘科技3047479.004.12
55301030仕净科技3043851.004.12
56600399抚顺特钢2995151.224.05
57002897意华股份2969160.004.01
58600021上海电力2959693.004.00
59002068黑猫股份2914971.003.94
60002865钧达股份2908625.003.93
61688772珠海冠宇2830142.693.83
62600237铜峰电子2805621.003.79
63000630铜陵有色2794311.003.78
64002738中矿资源2747165.003.71
65000807云铝股份2721716.003.68
66002668奥马电器2638782.003.57
67600588用友网络2603573.003.52
68003035南网能源2542953.003.44
第49页安信鑫发优选混合2023年年度报告
69300841康华生物2499771.003.38
70000921海信家电2499333.003.38
71000063中兴通讯2458728.003.32
72000521长虹美菱2455963.003.32
73300873海晨股份2434249.003.29
74002142宁波银行2404885.003.25
75002352顺丰控股2361431.003.19
76000799酒鬼酒2360533.003.19
77605222起帆电缆2355736.003.18
78000543皖能电力2339985.003.16
79600961株冶集团2337541.003.16
80688348昱能科技2325381.783.14
81600566济川药业2316847.003.13
82001215千味央厨2297029.013.11
83600486扬农化工2275403.003.08
84601012隆基绿能2234271.003.02
85 000002 万 科 A 2163834.00 2.93
86600887伊利股份2161191.002.92
87600732爱旭股份2148651.002.90
88601699潞安环能2105991.002.85
89002959小熊电器2103007.002.84
90300759康龙化成2093228.002.83
91600023浙能电力2087395.002.82
92300820英杰电气2038487.002.76
93300705九典制药2021181.002.73
94603378亚士创能2019906.002.73
95600509天富能源2013192.002.72
96002648卫星化学2006056.562.71
97002466天齐锂业2003771.002.71
98002919名臣健康1981771.002.68
99002335科华数据1967310.262.66
100002478常宝股份1946393.002.63
101600309万华化学1943707.002.63
102688390固德威1880595.672.54
103002608江苏国信1834763.002.48
104002025航天电器1822740.002.46
105300396迪瑞医疗1774166.002.40
106300014亿纬锂能1772991.002.40
107600833第一医药1764954.002.39
108688012中微公司1759598.602.38
109600690海尔智家1731764.002.34
110601528瑞丰银行1730992.402.34
111603727博迈科1723772.002.33
112300525博思软件1709162.002.31
第50页安信鑫发优选混合2023年年度报告
113688161威高骨科1696891.822.29
114300827上能电气1696106.362.29
115688621阳光诺和1682106.182.27
116002756永兴材料1680332.402.27
117002475立讯精密1650945.002.23
118601865福莱特1644117.002.22
119601236红塔证券1630946.002.20
120300529健帆生物1618702.002.19
121603806福斯特1611767.002.18
122600572康恩贝1592447.002.15
123002459晶澳科技1587551.002.15
124605090九丰能源1578783.002.13
125603099长白山1576721.002.13
126000729燕京啤酒1571634.002.12
127300260新莱应材1562440.002.11
128300158振东制药1560559.002.11
129300049福瑞股份1532326.002.07
130603215比依股份1514489.002.05
131002847盐津铺子1514345.002.05
132002255海陆重工1511100.002.04
133300737科顺股份1492669.002.02
134605168三人行1487429.002.01
135002063远光软件1481503.002.00
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000568泸州老窖9918249.0913.41
2603688石英股份9362745.7212.66
3000858五粮液8240080.0011.14
4300750宁德时代7928170.8110.72
5600547山东黄金7399133.0010.00
6600522中天科技7277249.959.84
7601336新华保险7261069.199.82
8600011华能国际6811904.009.21
9600519贵州茅台6796009.009.19
10600490鹏欣资源6532473.008.83
11000690宝新能源6287233.008.50
12601318中国平安6259505.008.46
13601601中国太保5989866.008.10
第51页安信鑫发优选混合2023年年度报告
14001979招商蛇口5930573.008.02
15601688华泰证券5909086.007.99
16600027华电国际5888480.007.96
17600489中金黄金5747320.007.77
18000596古井贡酒5695237.327.70
19600021上海电力5405235.007.31
20688032禾迈股份5317160.097.19
21688063派能科技5252674.537.10
22603368柳药集团5152939.006.97
23000975银泰黄金5141434.126.95
24600030中信证券4952433.356.70
25300059东方财富4696839.726.35
26002410广联达4684073.006.33
27600557康缘药业4579801.006.19
28600809山西汾酒4526754.006.12
29 000539 粤电力 A 4430419.00 5.99
30000333美的集团4428025.005.99
31601899紫金矿业4326210.005.85
32300406九强生物4308119.005.82
33002518科士达4204490.005.68
34605266健之佳4164184.005.63
35 000002 万 科 A 4138026.00 5.59
36002409雅克科技4062786.005.49
37600036招商银行4050502.005.48
38301117佳缘科技3956332.005.35
39000651格力电器3932159.005.32
40601089福元医药3803365.005.14
41300122智飞生物3767498.005.09
42300396迪瑞医疗3680058.004.98
43600266城建发展3667778.004.96
44301015百洋医药3599778.004.87
45600486扬农化工3582244.204.84
46000404长虹华意3535456.004.78
47603259药明康德3505854.004.74
48300404博济医药3496279.004.73
49601995中金公司3491717.004.72
50600426华鲁恒升3374931.004.56
51300274阳光电源3367160.004.55
52600546山煤国际3310001.004.47
53000807云铝股份3247943.004.39
54002865钧达股份3125984.604.23
55301030仕净科技3104604.244.20
56002068黑猫股份3031608.004.10
57002897意华股份2977566.004.03
第52页安信鑫发优选混合2023年年度报告
58 000069 华侨城 A 2962195.00 4.00
59688329艾隆科技2929707.783.96
60688390固德威2843083.363.84
61600702舍得酒业2808614.003.80
62605222起帆电缆2767577.003.74
63600566济川药业2751736.003.72
64688772珠海冠宇2707957.373.66
65300705九典制药2687784.003.63
66300873海晨股份2678932.123.62
67002668奥马电器2666086.003.60
68600487亨通光电2643432.003.57
69600237铜峰电子2637411.003.57
70002738中矿资源2599361.003.51
71300820英杰电气2589170.003.50
72000521长虹美菱2471416.003.34
73000921海信家电2469797.003.34
74600588用友网络2442091.003.30
75600399抚顺特钢2439848.003.30
76003035南网能源2401434.003.25
77600732爱旭股份2359032.603.19
78000630铜陵有色2351396.003.18
79000543皖能电力2344331.003.17
80000063中兴通讯2311946.003.13
81000799酒鬼酒2300434.003.11
82002142宁波银行2300227.003.11
83600048保利发展2288868.003.09
84001215千味央厨2256780.003.05
85688348昱能科技2211612.462.99
86601012隆基绿能2206961.002.98
87600023浙能电力2193879.002.97
88300049福瑞股份2140365.002.89
89300841康华生物2133644.002.88
90600750江中药业2112095.002.86
91002959小熊电器2105751.002.85
92002352顺丰控股2091950.002.83
93002919名臣健康2063782.002.79
94002475立讯精密2046585.002.77
95601699潞安环能1999729.002.70
96002478常宝股份1994464.002.70
97688012中微公司1994226.502.70
98603378亚士创能1982753.002.68
99002648卫星化学1978235.002.67
100002555三七互娱1975511.002.67
101600383金地集团1953097.002.64
第53页安信鑫发优选混合2023年年度报告
102300759康龙化成1937006.002.62
103600509天富能源1869109.002.53
104002608江苏国信1854977.002.51
105002025航天电器1822068.002.46
106600309万华化学1817311.002.46
107603727博迈科1770974.002.39
108600961株冶集团1758789.002.38
109601528瑞丰银行1752890.002.37
110600833第一医药1720348.002.33
111300260新莱应材1718146.002.32
112002335科华数据1717431.812.32
113600129太极集团1716119.002.32
114600690海尔智家1703232.002.30
115300525博思软件1700302.002.30
116600572康恩贝1693198.002.29
117603099长白山1690952.002.29
118300014亿纬锂能1682093.002.27
119300832新产业1675028.002.26
120301327华宝新能1664861.402.25
121688161威高骨科1658927.562.24
122603215比依股份1657902.002.24
123300827上能电气1652745.002.23
124601865福莱特1633793.002.21
125 000888 峨眉山 A 1616234.00 2.19
126601236红塔证券1603369.002.17
127002756永兴材料1573349.802.13
128002255海陆重工1568135.002.12
129605090九丰能源1567284.002.12
130000729燕京啤酒1561509.002.11
131002820桂发祥1546940.002.09
132002847盐津铺子1526514.002.06
133300158振东制药1526289.002.06
134603806福斯特1520948.002.06
135605168三人行1504559.012.03
136002223鱼跃医疗1496144.002.02
137002063远光软件1491861.402.02
138601077渝农商行1480889.002.00
139688621阳光诺和1480075.682.00
注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
第54页安信鑫发优选混合2023年年度报告
买入股票成本（成交）总额721581721.47
卖出股票收入（成交）总额723325652.36
注：“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券3144011.515.41
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）74672.930.13
8同业存单--
9其他--
10合计3218684.445.54
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101970323国债10310003144011.515.41
2123223九典转0242574672.930.13
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
第55页安信鑫发优选混合2023年年度报告
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除石英股份（代码：603688 SH）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.江苏太平洋石英股份有限公司
2023年11月6日，江苏太平洋石英股份有限公司因未及时披露公司重大事件、财务会计报
告违规、重大事项未履行审议程序被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函。
2023年11月27日，江苏太平洋石英股份有限公司因未及时披露公司重大事件、财务会计报
告违规、重大事项未履行审议程序被上海证券交易所上市公司管理一部警示。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金190387.52
2应收清算款50895.39
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款8546.68
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第56页安信鑫发优选混合2023年年度报告
9合计249829.59
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份
（户）占总份额持有份额持有份额额比例比例（%）
（%）安信鑫发优
106152593.9920.460.0027535218.58100.00
选混合 A安信鑫发优
13272256.880.000.002994873.60100.00
选混合 C
合计117902589.4920.460.0030530092.18100.00
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 安信鑫发优选混合 A 149718.93 0.54理人所有从业
人员持 安信鑫发优选混合 C 762.02 0.03有本基金
合计150480.950.49
注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第57页安信鑫发优选混合2023年年度报告
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 安信鑫发优选混合 A 0基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 安信鑫发优选混合 C 0基金合计0
本基金基金经理持有 安信鑫发优选混合 A 10~50
本开放式基金 安信鑫发优选混合 C 0
合计10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信鑫发优选混合 A 安信鑫发优选混合 C基金合同生效日（2013年12
550793391.48-月31日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额33426872.243480026.32
本报告期基金总申购份额2096130.69331210.16
减：本报告期基金总赎回份额7987763.89816362.88
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额27535239.042994873.60
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动本基金管理人于2023年5月20日发布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第十六次会议审议通过，张翼飞先生自2023年5月18日起担任公司副总经理。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2023年7月26日，本基金托管人广发银行股份有限公司蒋柯先生因工作需要不再担任资
产托管部总经理，任命田卫来先生为资产托管部副总经理，临时负责部门工作。
第58页安信鑫发优选混合2023年年度报告
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币20000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
144461326
德邦证券2100.001047837.44100.00-
0.91
川财证券1-----
东海证券2-----
国投证券2-----
海通证券2-----注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商提供服务（包括但不限于：股票推荐、提供各类研究报告、上门路演、联合调研、委托课题等其他日常服务）
的数量和质量作为交易单元的选择标准，由权益投研分管领导、投资部门及研究部门相关人员、交易部对券商服务进行综合考评后提出租用及变更方案，最终由公司权益基金投资决策委员讨论
第59页安信鑫发优选混合2023年年度报告及决定。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权占当期债券券商名称券回购成证成交金额成交总额的成交金额成交金额交总额的成交总额
比例(%)
比例(%)的比例(%)
2164274000
德邦证券9038517.48100.00100.00--.00
川财证券------
东海证券------
国投证券------
海通证券------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
安信基金管理有限责任公司关于旗下中国证券报、证券日报、
12023-01-19
基金2022年第4季度报告提示性公告证券时报、上海证券报
安信基金管理有限责任公司关于旗下中国证券报、证券日报、
22023-03-30
基金2022年年度报告提示性公告证券时报、上海证券报
安信基金管理有限责任公司关于旗下中国证券报、证券日报、
32023-04-21
基金2023年第1季度报告提示性公告证券时报、上海证券报
安信基金管理有限责任公司高级管理中国证券报、证券日报、
42023-05-20
人员变更公告证券时报、上海证券报安信基金管理有限责任公司关于调整
中国证券报、证券日报、
5适用养老金客户费率优惠的养老金客2023-05-22
证券时报、上海证券报户范围的公告安信基金管理有限责任公司关于旗下
中国证券报、证券日报、
681只基金2023年第2季度报告提示2023-07-20
证券时报、上海证券报性公告安信基金管理有限责任公司关于旗下
中国证券报、证券日报、
782只基金2023年中期报告提示性公2023-08-29
证券时报、上海证券报告安信基金管理有限责任公司关于终止
中国证券报、证券日报、
8凤凰金信(海口)基金销售有限公司办2023-09-13
证券时报、上海证券报理旗下基金相关销售业务的公告安信基金管理有限责任公司关于旗下
中国证券报、证券日报、
984只基金2023年第3季度报告提示2023-10-24
证券时报、上海证券报性公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下中国证券报、证券日报、
102023-12-07
部分开放式基金新增上海中欧财富基证券时报、上海证券报
第60页安信鑫发优选混合2023年年度报告金销售有限公司为基金销售服务机构的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司
2024年3月28日
