前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
第 2 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................... 2
1.1 重要提示 ............................................ 2
1.2 目录 .............................................. 3
§2 基金简介 ............................................. 5
2.1 基金基本情况 .......................................... 5
2.2 基金产品说明 .......................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................... 7
2.4 信息披露方式 .......................................... 7
2.5 其他相关资料 .......................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................... 8
3.2 基金净值表现 .......................................... 8
§4 管理人报告 ............................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................. 13
§5 托管人报告 ........................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) .................................. 13
6.1 资产负债表 .......................................... 13
6.2 利润表 ............................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................. 17
6.4 报表附注 ........................................... 18
§7 投资组合报告 .......................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................... 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................... 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................. 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................. 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................... 51
7.12 投资组合报告附注 ...................................... 51
§8 基金份额持有人信息 ....................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................. 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................... 52
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 52
§9 开放式基金份额变动 ....................................... 52
§10 重大事件揭示 ......................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................ 53
10.4 基金投资策略的改变 ..................................... 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................. 54
10.8 其他重大事件 ........................................ 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................. 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................. 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 59
§12 备查文件目录 ......................................... 60
12.1 备查文件目录 ........................................ 60
12.2 存放地点 .......................................... 60
12.3 查阅方式 .......................................... 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源新经济混合
基金主代码 000689
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2014年08月20日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 573237764.91份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明本基金主要通过精选投资与新经济相关的优质证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。新经济是投资目标 指以知识、制度创新为支柱的经济发展方向，不仅仅是经济总量的增长，更包括素质提高、体制改革和福利增长。新经济涵盖新能源、新材料、新海洋、新TMT、新生物、新制造、新技术等各新兴行业的发展。
本基金的投资策略主要有以下五方面内容：
1、大类资产配置：在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，对宏观经济因素进行充分研究，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配投资策略 置比例，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略：本基金采取自上而下的宏观分析和自下而上精选个股的投资策略。首先对新经济相关行业进行重点关注，然后自下而上精选代表产业发展的新经济类型的典型上市公司，构建核心股票池，再通过本基金已有的个股筛选打分体系，构建投资组第 5 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告合，其后根据具体情况的变化，调整投资组合，以期追求超额收益。
3、债券投资策略：在债券投资策略方面，本基金将以新经济相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将建立股指期货投资决策部门或小组，经董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管理人从其最新规定。
沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率业绩比较基准×30%。
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水风险收益特征
平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披 姓名 傅成斌 郭明
露负责 联系电话 0755-88601888 010-66105799
人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4001666998 95588
传真 0755-83181169 010-66105798深圳市前海深港合作区前湾北京市西城区复兴门内大街5注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳5号市前海商务秘书有限公司）
深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区复兴门内大街5办公地址
号万科富春东方大厦2206 5号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 王兆华 陈四清
2.4 信息披露方式本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com址基金中期报告备置地
基金管理人、基金托管人处点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址深圳市福田区深南大道7006号万科
注册登记机构 前海开源基金管理有限公司富春东方大厦2206
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
3.1.1 期间数据和指标
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益 13957591.16
本期利润 165719968.03
加权平均基金份额本期利润 1.8172
本期加权平均净值利润率 95.32%
本期基金份额净值增长率 44.85%报告期末
3.1.2 期末数据和指标
（2021年06月30日）
期末可供分配利润 828417151.61
期末可供分配基金份额利润 1.4452
期末基金资产净值 1401654916.52
期末基金份额净值 2.445报告期末
3.1.3 累计期末指标
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 168.77%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
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过去一个月 21.10% 2.22% -1.35% 0.56% 22.45% 1.66%
过去三个月 58.05% 2.08% 2.89% 0.69% 55.16% 1.39%
过去六个月 44.85% 2.41% 1.07% 0.92% 43.78% 1.49%
过去一年 96.70% 2.24% 18.74% 0.93% 77.96% 1.31%
132.3
过去三年 172.27% 1.62% 39.94% 0.95% 0.67%
3%自基金合同
168.77% 1.40% 100.25% 1.05% 68.52% 0.35%生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国
证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有第 9 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理95只开放式基金，资产管理规模超过1283亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基 证
金经理（助理） 券
期限 从
姓名 职务 说明业
任职 离任年
日期 日期限
崔宸龙先生，新加坡南洋理工大学材料科学与工程博士研究生。2016年11月至2017年8月任深圳市前
崔宸 2020- 5
本基金的基金经理 - 海安康投资发展有限公司
龙 10-27 年
研究部研究员，2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资部基金经理。
魏淳女士，香港中文大学金融学硕士研究生、北京理工大学信号与信息处理硕士研究生。2006年至2012020- 2021- 8 1年任职中兴通讯股份有
魏淳 本基金的基金经理
05-11 06-03 年 限公司，2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任公司研究部研究员，现任公司投资部基金经理。
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注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命生产端和应用端的代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间，因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。通过深入研究具体细分领域和标的情况，结合在这个大趋势下的最新科技进展，我们主要投资了具有较好投资前景的标的和细分行业，力争通过优选标的来紧跟历史发展趋势。同时我们也会定期自下而上寻找具有明显投资机会的个股进行布局，在一定程度上平衡短期波动。二季度行业整体表现较好，基本面保持了快速的增长，短期不排除波动加大，但我们将会继续坚持上述的投资主线，在市场波动中坚持长期投资理念，陪伴行业与优秀企业共同成长。
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由于上述原因我们认为目前新能源的投资机会较大，因此基金主要的投资方向会集中在新能源相关的几个行业中，这种集中度的提升可能会加大基金的波动情况。投资者要结合自身情况，在自身风险承受能力内进行投资，避免短期投资，从而回避由于投资期限短，在市场波动加剧的情况下，造成不必要的亏损。
任何事物的发展前景即使十分光明，但发展的过程也不可能一帆风顺，波动会在事物的发展过程中长期存在并且难以避免。因此希望各位投资者能理性看待新能源行业的投资，不要追涨杀跌，短期频繁操作。我们始终坚信长期投资才是使财富保值增值的主要途径，同时也能够使资本市场和实业企业更好的沟通，更高效的使用资金，也就更有利于投资者分享优质企业的长期回报。我们坚信长期主义将会奖励优秀踏实的企业和成熟理性的投资者。希望各位投资者能够在结合自身实际情况的前提下，进行理性投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源新经济混合基金份额净值为2.445元，本报告期内，基金份额净值增长率为44.85%，同期业绩比较基准收益率为1.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望全球市场依然受到新冠疫情状况的影响，全球经济复苏步伐较为缓慢，同时强度具有一定的不确定性。证券市场整体不仅仅受宏观经济基本面的影响，其它如货币政策、投资者信心等诸多方面均会影响市场整体的短期走势。我们坚持长期投资理念，基金资产主要投向能够代表整个社会发展大方向的公司，力争通过成长来抵消短期的波动，并取得较好的长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会、基金业协会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金的管理人--前海开源基金管理有限公司在前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对前海开源基金管理有限公司编制和披露的前海开源新经济灵活配
置混合型证券投资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2021年06月30日单位：人民币元本期末 上年度末
资 产 附注号
2021年06月30日 2020年12月31日
资 产：
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银行存款 6.4.7.1 198236115.48 21004297.85
结算备付金 33932.71 138085.22
存出保证金 49659.05 47931.84
交易性金融资产 6.4.7.2 1205018977.56 120839365.10
其中：股票投资 1205018977.56 120839365.10基金投资 - -
债券投资 - -资产支持证券
- -投资
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 9438.47 1802.13
应收股利 - -
应收申购款 162376750.70 2278729.83
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1565724873.97 144310211.97
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2021年06月30日 2020年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 127496017.03 11735166.77
应付赎回款 35121632.96 3884363.87
应付管理人报酬 625381.21 59393.70
应付托管费 104230.19 9898.97
应付销售服务费 - -
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应付交易费用 6.4.7.7 645925.03 131766.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 76771.03 370828.18
负债合计 164069957.45 16191417.49
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 573237764.91 75912379.54
未分配利润 6.4.7.10 828417151.61 52206414.94
所有者权益合计 1401654916.52 128118794.48负债和所有者权益总
1565724873.97 144310211.97计
注：报告截止日2021年6月30日，前海开源新经济混合基金份额净值2.445元，基金份额总额573237764.91份。
6.2 利润表
会计主体：前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日单位：人民币元本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日
一、收入 168195862.19 19781185.94
1.利息收入 39652.69 59183.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 39234.29 59099.16债券利息收入 418.40 84.62资产支持证券利息
- -收入买入返售金融资产
- -收入
证券出借利息收入 - -
第 15 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”13772832.26 6778451.04
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12997070.29 6430465.10基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.6 67799.77 157933.52
资产支持证券投资 6.4.7.14.- -
收益 5
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 707962.20 190052.423.公允价值变动收益（损6.4.7.18 151762376.87 12930046.53失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”- -号填列）5.其他收入（损失以“-”6.4.7.19 2621000.37 13504.59号填列）
减：二、费用 2475894.16 1694448.61
6.4.10.2.1．管理人报酬 1264429.43 847216.34
6.4.10.2.2．托管费 210738.23 141202.69
6.4.10.2.3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.20 920496.44 611066.89
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产- -支出
6．税金及附加 1.52 -
7．其他费用 6.4.7.21 80228.54 94962.69三、利润总额（亏损总额165719968.03 18086737.33以“-”号填列）
第 16 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”165719968.03 18086737.33号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日单位：人民币元本期
项 目 2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
75912379.54 52206414.94 128118794.48
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动 - 165719968.03 165719968.03
数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值
497325385.37 610490768.64 1107816154.01变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 693522663.81 797060000.00 1490582663.812.基金赎回
-196197278.44 -186569231.36 -382766509.80款
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
573237764.91 828417151.61 1401654916.52（基金净值）上年度可比期间
项 目 2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 17 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
一、期初所有者权益
121949640.02 6579818.83 128529458.85
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动 - 18086737.33 18086737.33
数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值
-34436785.15 -3418595.00 -37855380.15变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 3915628.60 435804.79 4351433.392.基金赎回
-38352413.75 -3854399.79 -42206813.54款
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
87512854.87 21247961.16 108760816.03（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
秦亚峰 何璁 傅智
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]560号《关于核准前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币654490970.93元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014]02030028号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源第 18 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年8月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为654678057.66份基金份额，其中认购资金利息折合187086.73份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于新经济主题相关股票及债券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
第 19 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
6.4.5.1 会计政策变更的说明无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明无。
6.4.5.3 差错更正的说明无。
6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
第 20 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元本期末项目2021年06月30日
活期存款 198236115.48
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 198236115.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元本期末
项目 2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1044721973.96 1205018977.56 160297003.60
贵金属投资-金
- - -交所黄金合约交易所市
- - -
债 场
券 银行间市
- - -场
第 21 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1044721973.96 1205018977.56 160297003.60
6.4.7.3 衍生金融资产/负债无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元本期末项目2021年06月30日
应收活期存款利息 9404.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13.68
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 20.07
合计 9438.47
第 22 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
6.4.7.6 其他资产无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元本期末项目2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 645925.03
银行间市场应付交易费用 -
合计 645925.03
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元本期末项目2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7804.26
应付证券出借违约金 -
预提费用 68966.77
合计 76771.03
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元本期
项目 2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 75912379.54 75912379.54
本期申购 693522663.81 693522663.81
本期赎回（以“-”号填列） -196197278.44 -196197278.44
本期末 573237764.91 573237764.91
6.4.7.10 未分配利润
第 23 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
单位：人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97647194.53 -45440779.59 52206414.94
本期利润 13957591.16 151762376.87 165719968.03本期基金份额交易产
741194312.04 -130703543.40 610490768.64生的变动数
其中：基金申购款 1020893588.20 -223833588.20 797060000.00基金赎回款 -279699276.16 93130044.80 -186569231.36
本期已分配利润 - - -
本期末 852799097.73 -24381946.12 828417151.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元本期项目2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 36862.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1732.73
其他 638.63
合计 39234.29
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 97163502.34
减：卖出股票成本总额 84166432.05买卖股票差价收入 12997070.29
6.4.7.13 基金投资收益无。
第 24 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目2021年01月01日至2021年06月30日债券投资收益——买卖债券（、债转67799.77股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 67799.77
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目2021年01月01日至2021年06月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑 760930.95
付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期 692700.00
兑付）成本总额
减：应收利息总额 431.18买卖债券差价收入 67799.77
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益无。
第 25 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元本期项目2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 707962.20
其中：证券出借权益补偿收入 -基金投资产生的股利收益 -
合计 707962.20
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称2021年01月01日至2021年06月30日
第 26 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
1.交易性金融资产 151762376.87
——股票投资 151762376.87
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 -值税
合计 151762376.87
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元本期项目2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 2573913.95
转换费收入 47086.42
合计 2621000.37
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元本期项目2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 920496.44
银行间市场交易费用 -
合计 920496.44
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元第 27 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告本期项目2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 24795.19
信息披露费 39671.58
证券出借违约金 -
汇划手续费 2261.77
账户维护费 13500.00
合计 80228.54
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项本基金于2021年7月29日发布《关于前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等事项的公告》，经基金管理人、基金托管人协商一致，自2021年7月29日起，本基金增加C类基金份额，详见相关公告。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、登记机构、基金销售机前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”)构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 28 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易无。
6.4.10.1.2 权证交易无。
6.4.10.1.3 债券交易无。
6.4.10.1.4 债券回购交易无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元本期 上年度可比期间
项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1264429.43 847216.34
其中：支付销售机构的客户维护费 514899.08 63525.07注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元本期 上年度可比期间项目
2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
第 29 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 210738.23 141202.69
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期 上年度可比期间关联方名
2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国工商
银行股份 198236115.48 36862.93 6161250.66 56518.44有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
第 30 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金无。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别：股票成功 流通 期末 数量 期末 期末
证券 证券 可流 认购认购 受限 估值 （单 成本 估值 备注代码 名称 通日 价格日 类型 单价 位：股） 总额 总额2021 2021 新股 582 582
3010 申菱
-06- -07- 未上 8.29 8.29 7029 70.4 70.4 -
18 环境
28 07 市 1 1
2021 2021 新股 489 489
3010 漱玉
-06- -07- 未上 8.86 8.86 5521 16.0 16.0 -
17 平民
23 05 市 6 6
2021 2021 新股 246 246
3010 英诺
-06- -07- 未上 9.46 9.46 2609 81.1 81.1 -
21 激光
28 06 市 4 4创业
2021 2021 186
3009 贝泰 板打 47.3 251. 350
-03- -09- 74 45.0 -
57 妮 新限 3 96 2.42
18 27 4售创业
2021 2021 179
3010 百洋 板打 38.8 352
-06- -12- 7.64 462 39.4 -
15 医药 新限 3 9.68
22 30 6售创业
2021 2021 143
3009 苏文 板打 15.8 45.2 501
-04- -10- 317 56.9 -
82 电能 新限 3 9 8.11
19 27 3售
3009 易瑞 2021 2021 创业 5.31 28.5 443 235 126 -
第 31 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
42 生物 -02- -08- 板打 2 2.33 34.3
02 09 新限 6售创业
2021 2021 123
3009 震裕 板打 28.7 99.8 356
-03- -09- 124 81.4 -
53 科技 新限 7 5 7.48
11 22 0售创业
2021 2021 120
3009 南极 板打 12.7 43.3 353
-01- -08- 277 16.2 -
40 光 新限 6 8 4.52
27 03 6售
2021 2021 新股 110 110
6052 德才 31.5 31.5
-06- -07- 未上 349 14.4 14.4 -
87 股份 6 6
28 06 市 4 4创业
2021 2021 107
3009 立高 板打 28.2 115. 263
-04- -10- 93 61.0 -
73 食品 新限 8 71 0.04
08 15 3售创业
2021 2021
3010 雷尔 板打 13.7 32.9 378 906
-06- -12- 275 -
16 伟 新限 5 8 1.25 9.50
23 30售创业
2021 2021
3009 共同 板打 31.5 235 902
-03- -10- 8.24 286 -
66 药业 新限 4 6.64 0.44
31 11售创业
2021 2021
3009 曼卡 板打 18.8 216 894
-02- -08- 4.56 474 -
45 龙 新限 8 1.44 9.12
03 10售创业
2021 2021
3009 冠中 板打 27.4 280 888
-02- -08- 8.67 324 -
48 生态 新限 2 8.00 4.08
18 25售
第 32 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告创业
2021 2021
3009 创识 板打 21.3 49.9 366 858
-02- -08- 172 -
41 科技 新限 1 4 5.32 9.68
02 09售创业
2021 2021
3009 德固 板打 39.1 184 856
-02- -09- 8.41 219 -
50 特 新限 3 1.79 9.47
24 03售
2021 2021 新股
6051 新中 835 835
-06- -07- 未上 6.07 6.07 1377 -
62 港 8.39 8.39
29 07 市创业
2021 2021
3009 嘉亨 板打 16.5 46.0 297 829
-03- -09- 180 -
55 家化 新限 3 7 5.40 2.60
16 24售创业
2021 2021
3009 建工 板打 27.2 255 816
-03- -09- 8.53 300 -
58 修复 新限 2 9.00 6.00
18 29售创业
2021 2021
3009 华利 板打 33.2 87.5 308 813
-04- -10- 93 -
79 集团 新限 2 0 9.46 7.50
15 26售创业
2021 2021
3009 英力 板打 12.8 25.8 376 755
-03- -09- 293 -
56 股份 新限 5 0 5.05 9.40
16 27售创业
2021 2021
3009 中红 板打 48.5 90.3 379 705
-04- -10- 78 -
81 医疗 新限 9 9 0.02 0.42
19 27售
2021 2021 创业
3010 嘉益 21.9 243 684
-06- -12- 板打 7.81 312 -
04 股份 4 6.72 5.28
18 27 新限
第 33 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告售创业
2021 2021
3010 可靠 板打 12.5 27.8 307 683
-06- -12- 245 -
09 股份 新限 4 9 2.30 3.05
08 17售创业
2021 2021
3010 崧盛 板打 18.7 57.6 220 679
-05- -12- 118 -
02 股份 新限 1 2 7.78 9.16
27 07售创业
2021 2022
3010 申菱 板打 648 648
-06- -01- 8.29 8.29 782 -
18 环境 新限 2.78 2.78
28 07售创业
2021 2021
3009 春晖 板打 23.0 266 625
-02- -08- 9.79 272 -
43 智控 新限 1 2.88 8.72
03 10售创业
2021 2021
3009 商络 板打 13.0 250 595
-04- -10- 5.48 457 -
75 电子 新限 3 4.36 4.71
14 21售创业
2021 2021
3009 普联 板打 20.8 42.2 280 570
-05- -12- 135 -
96 软件 新限 1 3 9.35 1.05
26 03售创业
2021 2021
3009 创益 板打 13.0 26.5 278 564
-05- -11- 213 -
91 通 新限 6 1 1.78 6.63
12 22售创业
2021 2021
3009 东箭 板打 13.6 337 545
-04- -10- 8.42 401 -
78 科技 新限 0 6.42 3.60
15 26售
3009 晓鸣 2021 2021 创业 4.54 11.5 472 214 544 -
第 34 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
67 股份 -04- -10- 板打 4 2.88 6.88
02 13 新限售创业
2021 2022
3010 漱玉 板打 544 544
-06- -01- 8.86 8.86 614 -
17 平民 新限 0.04 0.04
23 05售创业
2021 2021
3009 格林 板打 12.0 305 537
-04- -10- 6.87 445 -
68 精密 新限 7 7.15 1.15
06 15售创业
2021 2021
3009 万辰 板打 12.6 299 527
-04- -10- 7.19 417 -
72 生物 新限 5 8.23 5.05
08 19售创业
2021 2021
3009 博亚 板打 18.2 28.2 337 523
-04- -10- 185 -
71 精工 新限 4 9 4.40 3.65
07 15售创业
2021 2021
3009 通业 板打 12.0 23.0 264 505
-03- -09- 219 -
60 科技 新限 8 6 5.52 0.14
22 29售创业
2021 2021
3009 深水 板打 22.0 189 492
-03- -09- 8.48 223 -
61 海纳 新限 7 1.04 1.61
23 30售创业
2021 2021
3009 玉马 板打 12.1 19.2 289 461
-05- -11- 239 -
93 遮阳 新限 0 9 1.90 0.31
17 24售
2021 2021 创业
3009 奇德 14.7 23.3 281 445
-05- -11- 板打 191 -
95 新材 2 2 1.52 4.12
17 26 新限
第 35 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告售创业
2021 2021
3009 中洲 板打 12.1 22.4 237 440
-03- -10- 196 -
63 特材 新限 3 9 7.48 8.04
30 11售创业
2021 2021
3010 德迈 板打 14.4 160 437
-06- -12- 5.29 303 -
07 仕 新限 4 2.87 5.32
04 16售创业
2021 2021
3009 宁波 板打 21.3 121 428
-05- -12- 6.02 201 -
98 方正 新限 2 0.02 5.32
25 02售创业
2021 2021
3010 扬电 板打 24.2 136 412
-06- -12- 8.05 170 -
12 科技 新限 6 8.50 4.20
15 22售创业
2021 2021
3009 泰福 板打 20.3 187 406
-05- -11- 9.36 200 -
92 泵业 新限 2 2.00 4.00
17 25售创业
2021 2021
3010 晶雪 板打 17.6 170 383
-06- -12- 7.83 218 -
10 节能 新限 1 6.94 8.98
09 20售创业
2021 2021
3009 志特 板打 14.7 30.5 183 379
-04- -11- 124 -
86 新材 新限 9 7 3.96 0.68
21 01售创业
2021 2022
3010 英诺 板打 274 274
-06- -01- 9.46 9.46 290 -
21 激光 新限 3.40 3.40
28 06售
第 36 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告注：①根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
②根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
③基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
④基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
⑤本报告期，“冠中生态”（股票代码：300948）新股申购持有数量为216股，根据《青岛冠中生态股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，送股108股，报告期末本基金持有“冠中生态”限售股票数量合计为324股，认购价格为除权后的价格。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负第 37 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年6月30日，本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单投资（2020年12月31日：同）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
第 38 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的第 39 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告15%。于2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计6月30日资产银行存
198236115.48 - - - 198236115.48款
第 40 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告结算备
33932.71 - - - 33932.71付金存出保
49659.05 - - - 49659.05证金交易性
金融资 - - - 1205018977.56 1205018977.56产应收利
- - - 9438.47 9438.47息应收申
947088.75 - - 161429661.95 162376750.70购款资产总
199266795.99 - - 1366458077.98 1565724873.97计负债应付证
券清算 - - - 127496017.03 127496017.03款应付赎
- - - 35121632.96 35121632.96回款应付管
理人报 - - - 625381.21 625381.21酬应付托
- - - 104230.19 104230.19管费应付交
- - - 645925.03 645925.03易费用其他负
- - - 76771.03 76771.03债负债总
- - - 164069957.45 164069957.45计利率敏
感度缺 199266795.99 - - 1202388120.53 1401654916.52口上年度末
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计2020年12月31日资产银行存
21004297.85 - - - 21004297.85款结算备
138085.22 - - - 138085.22付金存出保
47931.84 - - - 47931.84证金
交易性 - - - 120839365.10 120839365.10
第 41 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告金融资产应收利
- - - 1802.13 1802.13息应收申
122500.00 - - 2156229.83 2278729.83购款资产总
21312814.91 - - 122997397.06 144310211.97计负债应付证
券清算 - - - 11735166.77 11735166.77款应付赎
- - - 3884363.87 3884363.87回款应付管
理人报 - - - 59393.70 59393.70酬应付托
- - - 9898.97 9898.97管费应付交
- - - 131766.00 131766.00易费用其他负
- - - 370828.18 370828.18债负债总
- - - 16191417.49 16191417.49计利率敏
感度缺 21312814.91 - - 106805979.57 128118794.48口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上第 42 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末 上年度末
2021年06月30日 2020年12月31日
占基金 占基金项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
(%) (%)交易性金融资
1205018977.56 85.97 120839365.10 94.32
产－股票投资交易性金融资
- - - -
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投 - - - -资衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 1205018977.56 85.97 120839365.10 94.32
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
第 43 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动
本期末 上年度末分析
2021年06月30日 2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 76200554.93 6427652.72
业绩比较基准下降5% -76200554.93 -6427652.72
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 1205018977.56 76.96
其中：股票 1205018977.56 76.962 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金- -融资产
7 银行存款和结算备付金合计 198270048.19 12.66
8 其他各项资产 162435848.22 10.37
9 合计 1565724873.97 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
第 44 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 10721.93 0.00B 采矿业 77249366.00 5.51
C 制造业 1127550084.56 80.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13020.39 0.00E 建筑业 25371.37 0.00
F 批发和零售业 87199.39 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26521.13 0.00J 金融业 34721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 21971.69 0.00O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
合计 1205018977.56 85.97
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
第 45 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
1 300014 亿纬锂能 1048600 108980998.00 7.78
2 300438 鹏辉能源 4426250 101361125.00 7.23
3 002594 比亚迪 401000 100651000.00 7.18
4 300750 宁德时代 176900 94606120.00 6.75
5 300035 中科电气 3727200 91130040.00 6.50
6 300118 东方日升 4566000 88580400.00 6.32
7 600563 法拉电子 533400 84469224.00 6.03
8 300568 星源材质 1885662 78009836.94 5.57
9 688599 天合光能 2733402 77491946.70 5.53
10 002192 融捷股份 1125100 77249366.00 5.51
11 600110 诺德股份 4104800 49996464.00 3.57
12 002459 晶澳科技 989000 48461000.00 3.46
13 688037 芯源微 313270 46677230.00 3.33
14 002466 天齐锂业 609600 37807392.00 2.70
15 002756 永兴材料 434800 25822772.00 1.84
16 002129 中环股份 573900 22152540.00 1.58
17 300001 特锐德 732500 22055575.00 1.57
18 603396 金辰股份 361400 20639554.00 1.47
19 300274 阳光电源 149600 17212976.00 1.23
20 000733 振华科技 131900 8055133.00 0.57
21 300769 德方纳米 10700 2211583.00 0.16
22 300896 爱美客 765 603493.20 0.04
23 300890 翔丰华 3900 212940.00 0.02
24 301018 申菱环境 7811 64753.19 0.00
25 301017 漱玉平民 6135 54356.10 0.00
26 300957 贝泰妮 136 35489.82 0.00
27 601528 瑞丰银行 2230 34721.10 0.00
28 301021 英诺激光 2899 27424.54 0.00
29 001207 联科科技 682 22581.02 0.00
30 301015 百洋医药 462 17939.46 0.00
31 300982 苏文电能 317 14356.93 0.00
第 46 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
32 001208 华菱线缆 1754 13558.42 0.00
33 300942 易瑞生物 443 12634.36 0.00
34 300953 震裕科技 124 12381.40 0.00
35 603171 税友股份 637 12230.40 0.00
36 300940 南极光 277 12016.26 0.00
37 605287 德才股份 349 11014.44 0.00
38 300973 立高食品 93 10761.03 0.00
39 301016 雷尔伟 275 9069.50 0.00
40 300966 共同药业 286 9020.44 0.00
41 300945 曼卡龙 474 8949.12 0.00
42 300948 冠中生态 324 8884.08 0.00
43 300941 创识科技 172 8589.68 0.00
44 300950 德固特 219 8569.47 0.00
45 605162 新中港 1377 8358.39 0.00
46 300955 嘉亨家化 180 8292.60 0.00
47 300958 建工修复 300 8166.00 0.00
48 300979 华利集团 93 8137.50 0.00
49 300956 英力股份 293 7559.40 0.00
50 300981 中红医疗 78 7050.42 0.00
51 301004 嘉益股份 312 6845.28 0.00
52 301009 可靠股份 245 6833.05 0.00
53 301002 崧盛股份 118 6799.16 0.00
54 300943 春晖智控 272 6258.72 0.00
55 300975 商络电子 457 5954.71 0.00
56 300996 普联软件 135 5701.05 0.00
57 300991 创益通 213 5646.63 0.00
58 300978 东箭科技 401 5453.60 0.00
59 300967 晓鸣股份 472 5446.88 0.00
60 300968 格林精密 445 5371.15 0.00
61 300972 万辰生物 417 5275.05 0.00
62 300971 博亚精工 185 5233.65 0.00
第 47 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
63 300960 通业科技 219 5050.14 0.00
64 300961 深水海纳 223 4921.61 0.00
65 605011 杭州热电 525 4662.00 0.00
66 300993 玉马遮阳 239 4610.31 0.00
67 300995 奇德新材 191 4454.12 0.00
68 300963 中洲特材 196 4408.04 0.00
69 301007 德迈仕 303 4375.32 0.00
70 300998 宁波方正 201 4285.32 0.00
71 301012 扬电科技 170 4124.20 0.00
72 300992 泰福泵业 200 4064.00 0.00
73 301010 晶雪节能 218 3838.98 0.00
74 300986 志特新材 124 3790.68 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
例(%)
1 300438 鹏辉能源 100473260.99 78.42
2 300014 亿纬锂能 100091746.76 78.12
3 002594 比亚迪 98972701.60 77.25
4 300750 宁德时代 80103026.60 62.52
5 002192 融捷股份 76865068.06 60.00
6 600563 法拉电子 75244823.67 58.73
7 300118 东方日升 69053591.01 53.90
8 300035 中科电气 67051907.00 52.34
9 688599 天合光能 54056630.58 42.19
10 300568 星源材质 45593088.00 35.59
11 688037 芯源微 42775065.66 33.39
12 600110 诺德股份 37501183.54 29.27
13 002459 晶澳科技 35011010.20 27.33
第 48 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
14 002466 天齐锂业 32031009.40 25.00
15 002756 永兴材料 21942388.00 17.13
16 300001 特锐德 19745742.60 15.41
17 002129 中环股份 16545927.00 12.91
18 603396 金辰股份 15953813.00 12.45
19 300274 阳光电源 13711583.00 10.70
20 002326 永太科技 4477907.00 3.50
21 300432 富临精工 3719155.00 2.90
22 300769 德方纳米 3681503.00 2.87
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
例(%)
1 300274 阳光电源 13404321.28 10.46
2 300769 德方纳米 11019850.00 8.60
3 300438 鹏辉能源 10616791.00 8.29
4 688390 固德威 7537445.16 5.88
5 002756 永兴材料 6527687.80 5.10
6 002594 比亚迪 6437663.00 5.02
7 300568 星源材质 5739423.00 4.48
8 002326 永太科技 4844404.00 3.78
9 300014 亿纬锂能 3526365.00 2.75
10 300432 富临精工 3512370.00 2.74
11 300035 中科电气 3335770.00 2.60
12 603185 上机数控 2014770.00 1.57
13 000733 振华科技 1810888.00 1.41
14 601012 隆基股份 1734657.00 1.35
15 688599 天合光能 1728465.64 1.35
第 49 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
16 600219 南山铝业 1662421.00 1.30
17 000301 东方盛虹 1630589.67 1.27
18 002759 天际股份 1309688.00 1.02
19 300118 东方日升 1210923.00 0.95
20 002240 盛新锂能 702801.00 0.55
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 1016583667.64
卖出股票收入（成交）总额 97163502.34
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
第 50 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
7.11.3 本期国债期货投资评价无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号 名称 金额
1 存出保证金 49659.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9438.47
5 应收申购款 162376750.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 162435848.22
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
第 51 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有 持有人结构
人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者
数 额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
(户) 额比例 额比例
1269 570982249.2
4515.89 2255515.64 0.39% 99.61%
38 7
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 144716.82 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部0门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份基金合同生效日(2014年08月20日)基金份额总额 654678057.66
本报告期期初基金份额总额 75912379.54
本报告期基金总申购份额 693522663.81
第 52 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
减：本报告期基金总赎回份额 196197278.44本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 573237764.91
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
（1）本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理
贾红波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职
（2）本基金管理人于2021年5月21日发布公告，曲扬先生、邱杰先生自2021年5月19日起担任前海开源基金管理有限公司副总经理
（3）本基金管理人于2021年5月22日发布公告，何璁先生自2021年5月21日起担任前海开源基金管理有限公司副总经理
上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告；
本报告期内，基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。
刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况第 53 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交 股票交易 应支付该券商的佣金易
占当期 占当期
券商 单 备
股票成 佣金总
名称 元 成交金额 佣金 注
交总额 量的比数
的比例 例量东方
1 - - - - -证券光大
1 - - - - -证券瑞信
1 356839563.39 32.10% 260958.28 36.01% -方正申万
宏源 1 - - - - -西部太平
洋证 1 - - - - -券天风
1 - - - - -证券中金
1 - - - - -公司中投
1 - - - - -证券安信
2 313209249.08 28.17% 229050.90 31.61% -证券
大同 2 - - - - -
第 54 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告证券东北
2 - - - - -证券东莞
2 - - - - -证券国海
2 - - - - -证券宏信
2 - - - - -证券华创
2 - - - - -证券华泰
2 - - - - -证券华西
2 - - - - -证券开源
2 - - - - -证券平安
2 - - - - -证券瑞银
2 - - - - -证券西部
2 441716821.54 39.73% 234683.06 32.38% -证券西藏东方
2 - - - - -财富证券信达
2 - - - - -证券兴业
2 - - - - -证券招商
2 - - - - -证券
第 55 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告浙商
2 - - - - -证券中泰
2 - - - - -证券中信
2 - - - - -建投中信
2 - - - - -证券中银
2 - - - - -国际长城
3 - - - - -证券山西
3 - - - - -证券华安
4 - - - - -证券注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
第 56 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易占当期
占当期 占当期 占当期债券回
券商名称 债券成 成交金 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 购成交
交总额 额 额 交总额 额 交总额总额的
的比例 的比例 的比例比例
东方证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
瑞信方正 - - - - - - - -
申万宏源西部 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中投证券 - - - - - - - -
76093 100.0
安信证券 - - - - - -
0.95 0%
大同证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东莞证券 - - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
宏信证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
开源证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -西藏东方财富
- - - - - - - -证券
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
第 57 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期前海开源基金管理有限公司关于暂停北京晟视天下基金
1 中国证监会规定媒介 2021-01-15销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告前海开源基金管理有限公司关于暂停北京恒宇天泽基金
2 中国证监会规定媒介 2021-01-15销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告前海开源新经济灵活配置混
3 合型证券投资基金2020年第 中国证监会规定媒介 2021-01-224季度报告前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金产品
4 中国证监会规定媒介 2021-03-12资料概要更新（20210312更新）前海开源新经济灵活配置混
5 合型证券投资基金招募说明 中国证监会规定媒介 2021-03-12
书（20210312更新）前海开源新经济灵活配置混
6 合型证券投资基金2020年年 中国证监会规定媒介 2021-03-31度报告
第 58 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告前海开源新经济灵活配置混
7 合型证券投资基金2021年第 中国证监会规定媒介 2021-04-221季度报告前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资
8 基金通过珠海盈米基金销售 中国证监会规定媒介 2021-04-28有限公司办理业务最低限额的公告前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳市小牛基金
9 中国证监会规定媒介 2021-04-29销售有限公司合作关系的公告关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过诺亚正行
10 中国证监会规定媒介 2021-06-03基金销售有限公司办理定投业务起点金额的公告前海开源新经济灵活配置混
11 合型证券投资基金基金经理 中国证监会规定媒介 2021-06-05变更公告前海开源新经济灵活配置混
12 合型证券投资基金招募说明 中国证监会规定媒介 2021-06-07
书（20210607更新）前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金产品
13 中国证监会规定媒介 2021-06-07资料概要更新（20210607更新）
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
第 59 页，共 60 页前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告
根据业务发展需要，并经前海开源基金管理有限公司股东会批准，本公司本报告期内设立广州分公司，具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2）《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照
（5）前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com前海开源基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
第 60 页，共 60 页
