宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................46
7.1期末基金资产组合情况........................................46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............52
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........52
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........52
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............52
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
§8基金份额持有人信息..........................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53
§9开放式基金份额变动..........................................54
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54
10.4基金投资策略的改变........................................54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
10.8其他重大事件...........................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§12备查文件目录............................................59
12.1备查文件目录...........................................59
12.2存放地点.............................................59
12.3查阅方式.............................................59
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金简称宝盈科技30混合基金主代码000698交易代码000698基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月13日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额334263981.69份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于以科学技术创新为动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的科技主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选，具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。股票投资策略简述如下：
1、科技主题上市公司股票的界定
科技进步是经济增长的不竭动力，科技的发展深刻地、不可逆转地改变着社会面貌和经济活动的方式。从长远来看，科技将是经济社会发展的永恒主题；从短期来看，相关的产业与行业也面临着历史性的发展机遇。根据《国家“十二五”科学和技术发展规划》，“努力攻克和掌握核心关键技术，推动高新技术产业化，加快培育发展战略性新兴产业”已经成为“十二五”期间科技发展规划的基本要求之一。因此在中国的经济转型之路上，掌握核心技术、以科技创新为动力的企业将会具有更大的增长潜力。
参照《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》以及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，本基金所指的科技类上市公司，其主营业务应当属于节能环保、新一代信息技术、生物技术、高端装备制
造、新能源、新材料、新能源汽车、现代农业技术、现代服务业技术和民生科技等十大产业。
未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成科技主题的覆盖
范围发生变动，基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。
2、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选出30只左右的股票进行集中投资，使前30大科技主题重仓股的投资比例
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合计不低于非现金基金资产的80%。
3、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、
市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名张磊秦一楠信息披露
联系电话0755-83276688010-66060069负责人
电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-8888-30095599
传真0755-83515599010-68121816注册地址深圳市深南路6008号特区报业大北京市东城区建国门内大街69厦1501号办公地址广东省深圳市福田区福华一路北京市西城区复兴门内大街28
115号投行大厦 10层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码518034100031法定代表人严震谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.byfunds.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市福田区福华一路注册登记机构宝盈基金管理有限公司
115号投行大厦10层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益-4994178.66
本期利润131432556.95
加权平均基金份额本期利润0.3630
本期加权平均净值利润率12.73%
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本期基金份额净值增长率13.99%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润562543520.40
期末可供分配基金份额利润1.6829
期末基金资产净值1002066037.29
期末基金份额净值2.998
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率199.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月5.97%1.77%0.60%0.51%5.37%1.26%
过去三个月0.27%1.59%-2.43%0.48%2.70%1.11%
过去六个月13.99%1.53%1.19%0.48%12.80%1.05%
过去一年-15.00%1.62%-5.96%0.56%-9.04%1.06%
过去三年13.39%1.91%2.52%0.69%10.87%1.22%
自基金合同生效起138.34
199.80%2.07%61.46%0.86%1.21%
至今%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债
券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝
盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈
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盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9
个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定
开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头
指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半
导体产业混合发起式五十九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
本基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资
基金、宝盈策略增长混合型证券投资
朱建明先生，中国人民银行研究生部金融基金、宝学硕士。2010年7月至2011年3月任职盈睿丰创
于瀚信资产管理有限公司，担任研究员；
新灵活配朱建2023年4自2011年5月加入宝盈基金管理有限公
置混合型-13年明月15日司，历任研究部研究员、专户投资部投资证券投资
经理、宝盈策略增长混合型证券投资基金
基金、宝基金经理。中国国籍，证券投资基金从业盈成长精人员资格。
选混合型证券投资
基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
赵国本基金、2020年2023年2赵国进先生，南开大学精算学硕士。曾任
9年
进宝盈核心11月11月11日天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，
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优势灵活日广发证券股份有限公司证券分析师，中国配置混合国际金融股份有限公司证券分析师，2015型证券投年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任资基金、研究员、基金经理助理、宝盈科技30灵活
宝盈基础配置混合型证券投资基金、宝盈基础产业
产业混合混合型证券投资基金基金经理。中国国籍，型证券投证券投资基金从业人员资格。
资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理
本基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基
金、宝盈人工智能主题股票型证券投
资基金、宝盈增强收益债券
张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士。
型证券投曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限
资基金、
公司国际部研究员、基金经理，华润元大张仲宝盈创新2016年92023年4
12年基金管理有限公司研究员、基金经理；自
维驱动股票月21日月15日
2015年5月加入宝盈基金管理有限公司，
型证券投
历任研究部研究员、投资经理。中国台湾资基金、籍，证券投资基金从业人员资格。
宝盈发展新动能股票型证券投资基
金、宝盈智慧生活混合型证券投资基
金、宝盈研究精选混合型证券投资基
金、宝盈
第10页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；海外投资部总经理
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年
限的计算截至2023年6月30日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金63792150158.952017年01月05日私募资产管理
3153843607.612014年08月18日
朱建明计划
其他组合---
合计93945993766.56-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年市场整体弱势震荡，从股市宽基指数来看，万得全 A 和沪深 300 指数在今年 2月初起均开始震荡走弱，4月中旬起开始明显回调，上证指数在5月初阶段性见顶后也持续走低。
行业与个股层面，市场呈现明显的结构性行情特征，AI人工智能的爆发带来了整个 TMT行业的重估，特斯拉发布的人形机器人产业进展迅速，与之相关的汽车零部件等供应链公司涨幅可观，同时海外需求较好以及汇率之有利变化带来出口链的业绩相对较为强势，在强预期弱复苏的现实情况下顺周期与大消费上半年持续调整，总体来说，上半年市场基本符合我们年初判断“复苏搭台，成长唱戏”的基本特征。
我们的投资理念是坚定认为投资本质是追求企业长期价值动态增长的过程，坚持研究中长期确定性成长获取长期超额收益。风格上专注于研究中长期空间较大的成长产业方向，投资策略上分散布局，同时根据细分产业景气度变化、产业格局的演绎，结合上市公司业绩与估值，阶段性重点超配两三个细分方向，这种框架既能保证中长期方向的正确和持仓的不断迭代，又能避免赛道带来的大幅波动，努力为投资者获取中长期稳健的超额收益。
基于以上理念，根据上半年宏观基本面与产业变化，我们减持了半导体设备，增持了人工智能算力与高端制造业的持仓，如 AI 服务器及 PCB、汽车零部件、机器人，同时优化了 AI 应用方向，保留并增加了基本面相对稳健的计算机与半导体、新能源优质个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.998元；本报告期基金份额净值增长率为13.99%，业绩比较基准收益率为1.19%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，目前市场充斥着较多悲观的声音，企业调研走访，传递积极正向热情澎湃的声音少了，“疤痕效应”，产业脱钩，需求不振，消费降级，甚至还有担忧资产负债表衰退之危。疫情结束了，似乎大家都不花钱了，日子更难过了，资本市场要想繁荣，在这样的环境下似乎“压力山大”，这与年初以来大家预期的各行各业撸起袖子加油干，资本市场理应迎来疫后修复的又一春的预期形成鲜明反差，中国经济与股市又一次走到了十字路口。
历史没有新鲜事，类似的声音在过去几十年出现了太多次，我们的回答从来坚定而干脆：从长周期来看，中国经济基本盘依然稳健，复苏大局已定，区别无非在于复苏力度的强弱，时间节
第12页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告奏之快慢。中央提出保持战略定力，坚决不走老路回头路的大框架下，国内经济高质量发展政策路线愈加清晰，一方面通过推动现代化产业体系建设，加快培育壮大人工智能、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业，打造更多支柱产业，加快数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合。另一方面注重保障能源安全、促进传统产业智能化绿色化升级，高质量发展无疑给拥有核心竞争力的优秀企业带来了更多发展空间。从短周期来看，当前国内需求不足的矛盾客观存在，二季度 GDP实际增速为 6.3%，整体低于市场预期，叠加价格持续回落导致企业盈利承压，市场信心和内生需求不足均制约经济修复，但政策端已经有所意识，明显开始发力，如适时调整优化房地产政策箭在弦上，通过实施一揽子地方债务化解风险，通过减税降费、财政发力来支持实体经济发展，努力增加居民收入扩大消费，以终端需求带动有效供给，鼓励民营企业家投资兴业，恢复投资信心。对外一带一路纵横捭阖拓展更大的国际空间，邀请代表性高科技企业家来华访问，逐步改善国际关系，稳定外贸基本盘。
资本市场是国民经济的晴雨表，一方面通过增加投资者的财产性收入，可以改善居民收入预期，进而提振消费，另一方面，实体企业通过资本市场融资并转化为投资，可以充分发挥资本市场在资源配置中的主导作用，引导资金向引领高质量发展的核心优势企业聚集，活跃的资本市场意味着信心提升和预期改善。行业层面，我们有充分的理由和信心，科技兴国制造立国是未来几年毫无疑问的投资主线，这种信心源于长期对科技与制造这些新兴产业的深入理解与研究布局，从长期来看，AI确实会重构各行各业的基础模型和产品应用，从而带来生产力的质变，谓之以近几年最大的产业革命也不过分，我们乐于拥抱，考虑国内产业的技术成熟度，我们偏向于供应端业绩兑现与应用端商业化落地的方向，而非盲目追逐热点。另一方面，高端制造业是立国之本，我们持续看好高端制造业的“全球竞争力细分龙头”，包括汽车零部件、机器人、新材料、检测服务、数控机床、MR设备等。
动下的大级别长周期机会，深入产业一线研究，优选技术领先、团队卓越、战略前瞻、商业模式持续的产业龙头优秀公司，相信会给投资者带来中长期稳健的超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策
第13页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
第14页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.186768792.7127016469.43
结算备付金782558.881988607.03
存出保证金426758.04443640.08
交易性金融资产6.4.7.2917846077.17941160346.75
其中：股票投资917846077.17891187096.75
基金投资--
债券投资-49973250.00
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款12215986.2812431150.68
应收股利--
应收申购款165702.59234164.58
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计1018205875.67983274378.55本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款13053744.489746061.15
应付赎回款380170.63440621.38
第15页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
应付管理人报酬1223204.021305342.42
应付托管费203867.34217557.05
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.91278851.911047679.77
负债合计16139838.3812757261.77
净资产：
实收基金6.4.7.10334263981.69369019589.57
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12667802055.60601497527.21
净资产合计1002066037.29970517116.78
负债和净资产总计1018205875.67983274378.55
注：报告截止日2023年06月30日，宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值为人民币2.998元，基金份额总额334263981.69份。
6.2利润表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入140517861.17-224949518.01
1.利息收入362865.84348068.17
其中：存款利息收入6.4.7.13362865.84348068.17
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
3183161.33-43521455.34
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-588150.02-47198362.55
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1595761.4325120.55资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
第16页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.193675549.923651786.66以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20136426735.61-182044653.32失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21545098.39268522.48号填列）
减：二、营业总支出9085304.2210701226.03
1．管理人报酬6.4.10.2.17670588.979056222.58
2．托管费6.4.10.2.21278431.491509370.46
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23136283.76135632.99三、利润总额（亏损总额
131432556.95-235650744.04以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
131432556.95-235650744.04号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额131432556.95-235650744.04
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
369019589.57-601497527.21970517116.78
资产（基金净值）
第17页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
369019589.57-601497527.21970517116.78
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-34755607.88-66304528.3931548920.51少以“-”号填列）
（一）、综合收--131432556.95131432556.95益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-34755607.88--65128028.56-99883636.44变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申58245956.64-109630398.60167876355.24购款
2.基金赎-93001564.52--174758427.16-267759991.68回款
（三）、本期向基金份额持有
----人分配利润产生的基金净值
第18页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
334263981.69-667802055.601002066037.29
资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
350518956.69-1140601941.101491120897.79
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
350518956.69-1140601941.101491120897.79
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减42985558.86--146035725.33-103050166.47少以“-”号填列）
（一）、综合收---235650744.04-235650744.04益总额
（二）、本期基
42985558.86-89615018.71132600577.57
金份额交易产
第19页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告生的基金净值变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申100352300.25-228529812.65328882112.90购款
2.基金赎-57366741.39--138914793.94-196281535.33回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
393504515.55-994566215.771388070731.32
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨凯张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第20页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]580号《关于核准宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1291165490.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第445号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年8月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1291529429.81份基金份额，其中认购资金利息折合363939.29份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法
发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中
小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只科技主题股票的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第21页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
第22页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款86768792.71
等于：本金86743216.95
加：应计利息25575.76
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
第23页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
减：坏账准备-
合计86768792.71
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票811523567.86-917846077.17106322509.31
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计811523567.86-917846077.17106322509.31
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
第24页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费457.59
应付证券出借违约金-
应付交易费用1160298.38
其中：交易所市场1160298.38
银行间市场-
应付利息-
预提费用118095.94
合计1278851.91
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末369019589.57369019589.57
本期申购58245956.6458245956.64
本期赎回（以“-”号填列）-93001564.52-93001564.52
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
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本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末334263981.69334263981.69
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末625884533.85-24387006.64601497527.21
本期利润-4994178.66136426735.61131432556.95本期基金份额交易产
-58346834.79-6781193.77-65128028.56生的变动数
其中：基金申购款94332815.8515297582.75109630398.60
基金赎回款-152679650.64-22078776.52-174758427.16
本期已分配利润---
本期末562543520.40105258535.20667802055.60
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入345156.23
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入14183.63
其他3525.98
合计362865.84
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-588150.02
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-588150.02
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期
第26页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额1534566204.73
减：卖出股票成本总额1530784784.78
减：交易费用4369569.97
买卖股票差价收入-588150.02
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入98121.43债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-2360.00到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计95761.43
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
130000000.00
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
129853260.00
本总额
减：应计利息总额148600.00
减：交易费用500.00
买卖债券差价收入-2360.00
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
第27页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益3675549.92
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计3675549.92
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产136426735.61
第28页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
股票投资136428235.61
债券投资-1500.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计136426735.61
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入528422.23
基金转换费收入16676.16
合计545098.39
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用49588.57
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行汇划费用8587.82
债券账户维护费18000.00
其他600.00
合计136283.76
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
第29页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)中国对外经济贸易信托有限公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)
中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝基金管理人的子公司盈”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费7670588.979056222.58
其中：支付销售机构的客户维护费2826474.393401316.51
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
第30页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1278431.491509370.46
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行86768792.71345156.23113910363.45332419.82
第31页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2023年
三联新股流
0012825月156个月27.9333.031052932.653468.15-
锻造通受限日
2023年
陕西新股流
0012863月316个月9.609.41376736163.2035447.47-
能源通受限日
2023年
中电新股流
0012873月306个月11.8821.02135416085.5228461.08-
港通受限日
2023年
长青新股流
0013245月126个月18.8819.601142152.322234.40-
科技通受限日
2023年
登康新股流
0013283月296个月20.6825.491452998.603696.05-
口腔通受限日
2023年
南矿新股流
0013603月316个月15.3814.871772722.262631.99-
集团通受限日
2023年
海森新股流
0013673月306个月44.4839.48552446.402171.40-
药业通受限日
2023年
广康新股流
3008046月156个月42.4532.972269593.707451.22-
生化通受限日中科2023年新股流
3011416个月41.2042.6926210794.4011184.78-
磁业3月27通受限
第32页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告日
2023年
锡南新股流
3011706月166个月34.0034.932508500.008732.50-
科技通受限日
2023年
国泰新股流
3012033月286个月46.1334.4022510379.257740.00-
环保通受限日
2023年
金杨新股流
3012106月216个月57.8849.1728116264.2813816.77-
股份通受限日
2023年
恒勃新股流
3012256月86个月35.6633.2633311874.7811075.58-
股份通受限日
2023年
飞沃新股流
3012326月86个月72.5058.4216511962.509639.30-
科技通受限日
2023年
宏源新股流
3012463月106个月50.0030.7193146550.0028591.01-
药业通受限日
2023年
格力新股流
3012601月206个月30.8523.63216566790.2551158.95-
博通受限日
2023年
恒工1个月新股流
3012616月2936.9036.90177565497.5065497.50-
精密内（含）通受限日
2023年
恒工新股流
3012616月296个月36.9036.901987306.207306.20-
精密通受限日
2023年
海看新股流
3012626月136个月30.2225.5069220912.2417646.00-
股份通受限日
2023年
科源新股流
3012813月286个月44.1825.1024110647.386049.10-
制药通受限日
2023年新股流
科源1-6个
3012815月26通受限--25.1097-2434.70-
制药月（含）日送股
2023年
明阳新股流
3012916月216个月38.1331.03120645984.7837422.18-
电气通受限日
2023年
海科新股流
3012926月296个月19.9919.9958311654.1711654.17-
新源通受限日
301292海科2023年1个月新股流19.9919.995241104767.59104767.59-
第33页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
新源6月29内（含）通受限日
2023年
三博新股流
3012934月256个月29.6071.423339856.8023782.86-
脑科通受限日
2023年
美硕新股流
3012956月196个月37.4036.072158041.007755.05-
科技通受限日
2022年
川宁新股流
30130112月206个月5.008.96357417870.0032023.04-
生物通受限日
2023年
真兰新股流
3013032月136个月26.8022.32105828354.4023614.56-
仪表通受限日
2023年
朗坤新股流
3013055月156个月25.2519.6975319013.2514826.57-
环境通受限日
2023年
美利新股流
3013074月146个月32.3431.8668722217.5821887.82-
信通受限日
2023年
鑫宏新股流
3013105月266个月67.2865.4340927517.5226760.87-
业通受限日
2023年
威士新股流
3013156月136个月32.2951.122267297.5411553.12-
顿通受限日
2023年
豪江新股流
3013206月16个月13.0620.626428384.5213238.04-
智能通受限日
2023年
绿通新股流
3013222月276个月131.1153.2426134219.7113895.64-
科技通受限日
2023年新股流
绿通1-6个
3013225月25通受限--53.24131-6974.44-
科技月（含）日送股
2023年
新莱新股流
3013235月296个月39.0639.362288905.688974.08-
福通受限日
2023年
德尔新股流
3013325月96个月14.8113.73112216616.8215405.06-
玛通受限日
2023年
亚华新股流
3013375月166个月32.6030.372327563.207045.84-
电子通受限日
第34页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年
涛涛新股流
3013453月106个月73.4546.6426619537.7012406.24-
车业通受限日
2023年
南王新股流
3013556月26个月17.5516.755639880.659430.25-
科技通受限日
2023年
北方新股流
3013574月116个月50.0048.391909500.009194.10-
长龙通受限日
2023年
湖南新股流
3013582月16个月23.7742.89131331210.0156314.57-
裕能通受限日
2023年
荣旗新股流
3013604月176个月71.8892.601349631.9212408.40-
科技通受限日
2023年
凌玮新股流
3013731月206个月33.7331.852779343.218822.45-
科技通受限日
2023年
致欧新股流
3013766月146个月24.6622.5142010357.209454.20-
科技通受限日
2023年
蜂助新股流
3013825月96个月23.8032.844089710.4013398.72-
手通受限日
2023年
天键新股流
3013835月316个月46.1635.7249322756.8817609.96-
股份通受限日
2023年
未来新股流
3013863月216个月29.9923.7937811336.228992.62-
电器通受限日
2023年
光大新股流
3013874月106个月58.3245.3630717904.2413925.52-
同创通受限日
2023年
溯联新股流
3013976月156个月53.2740.2036219283.7414552.40-
股份通受限日
2023年
英特新股流
3013995月166个月43.9951.5729312889.0715110.01-
科技通受限日
2023年
华人新股流
3014082月226个月16.2416.9587914274.9614899.05-
健康通受限日阿莱2023年新股流
3014196个月24.8043.853308184.0014470.50-
德2月2通受限
第35页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告日
2023年
世纪新股流
3014285月106个月26.3530.602296034.157007.40-
恒通通受限日
2023年
森泰新股流
3014294月106个月28.7521.0249914346.2510488.98-
股份通受限日
2023年
泓淋新股流
3014393月106个月19.9916.9094918970.5116038.10-
电力通受限日
2023年
致尚新股流
3014866月306个月57.6657.6648227792.1227792.12-
科技通受限日
2023年
致尚1个月新股流
3014866月3057.6657.664338250129.08250129.08-
科技内（含）通受限日
2023年
豪恩新股流
3014886月266个月39.7839.7826210422.3610422.36-
汽电通受限日
2023年
豪恩1个月新股流
3014886月2639.7839.78235693721.6893721.68-
汽电内（含）通受限日
2023年
中信新股流
6010613月306个月6.587.58366224095.9627757.96-
金属通受限日
2023年
江盐新股流
6010653月316个月10.3611.848759065.0010360.00-
集团通受限日
2023年
柏诚新股流
6011333月316个月11.6612.266647742.248140.64-
股份通受限日
2023年
常青新股流
6031253月306个月25.9824.531604156.803924.80-
科技通受限日
2023年
中重新股流
6031353月296个月17.8017.8962811178.4011234.92-
科技通受限日
2023年
恒尚新股流
6031374月106个月15.9017.091392210.102375.51-
节能通受限日
2023年
万丰新股流
6031724月286个月14.5816.131221778.761967.86-
股份通受限日
688146中船2023年6个月新股流36.1538.13101136547.6538549.43-
第36页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告特气4月13通受限日
2023年
晶合新股流
6882494月246个月19.8618.066183122794.38111664.98-
集成通受限日
2023年
西高新股流
6883346月96个月14.1616.2188812574.0814394.48-
院通受限日
2023年
颀中新股流
6883524月116个月12.1012.07236128568.1028497.27-
科技通受限日
2023年
中科新股流
6883615月126个月23.6064.6783119611.6053740.77-
飞测通受限日
2023年
时创新股流
6884296月206个月19.2025.533466643.208833.38-
能源通受限日
2023年
华曙新股流
6884334月76个月26.6631.5041811143.8813167.00-
高科通受限日
2023年
美芯新股流
6884585月156个月75.0090.7622116575.0020057.96-
晟通受限日
2023年
中芯新股流
6884694月286个月5.695.411192367841.8764503.43-
集成通受限日
2023年
阿特新股流
6884726月26个月11.1017.04381242313.2064956.48-
斯通受限日
2023年
友车新股流
6884795月46个月33.9929.4933211284.689790.68-
科技通受限日
2023年
南芯新股流
6884843月286个月39.9936.71100840309.9237003.68-
科技通受限日
2023年
索辰新股流
6885074月106个月245.56122.1115036834.0018316.50-
科技通受限日
2023年新股流
索辰1-6个
6885076月20通受限--122.1172-8791.92-
科技月（含）日送股
2023年
航天新股流
6885235月266个月21.8623.8547210317.9211257.20-
环宇通受限日
第37页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年
日联新股流
6885313月246个月152.38135.9734652723.4847045.62-
科技通受限日
2023年
华海新股流
6885353月286个月35.0051.231615635.008248.03-
诚科通受限日
2023年
国科新股流
6885436月146个月43.6753.0541017904.7021750.50-
军工通受限日
2023年
航天新股流
6885625月156个月12.6822.317269205.6816197.06-
软件通受限日
2023年
天玛新股流
6885705月296个月30.2625.3388426749.8422391.72-
智控通受限日
2023年
安杰新股流
6885815月126个月125.80118.0316320505.4019238.89-
思通受限日
2023年
芯动新股流
6885826月216个月26.7440.6864817327.5226360.64-
联科通受限日
2023年
新相新股流
6885935月256个月11.1814.5995910721.6213991.81-
微通受限日
2023年
天承1个月新股流
6886036月3055.0055.00125168805.0068805.00-
科技内（含）通受限日
2023年
天承新股流
6886036月306个月55.0055.001407700.007700.00-
科技通受限日
2023年
安凯新股流
6886206月156个月10.6812.34101610850.8812537.44-
微通受限日
2023年
双元新股流
6886235月316个月125.8886.7917822406.6415448.62-
科技通受限日
2023年
华丰新股流
6886296月166个月9.2618.597086556.0813161.72-
科技通受限日
2023年
莱斯新股流
6886316月196个月25.2829.873368494.0810036.32-
信息通受限日
注：：1.根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板
第38页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2.基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的
股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
第39页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
第40页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级-49973250.00
合计-49973250.00
注：未评级部分为国债、政策性金融债，短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
第41页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
第42页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款86768792.71---86768792.71
结算备付金782558.88---782558.88
存出保证金426758.04---426758.04
交易性金融资产---917846077.17917846077.17
应收申购款---165702.59165702.59
应收清算款---12215986.2812215986.28
资产总计87978109.63--930227766.041018205875.67负债
应付赎回款---380170.63380170.63
应付管理人报酬---1223204.021223204.02
应付托管费---203867.34203867.34
应付清算款---13053744.4813053744.48
其他负债---1278851.911278851.91
负债总计---16139838.3816139838.38
利率敏感度缺口87978109.63--914087927.661002066037.29上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款27016469.43---27016469.43
结算备付金1988607.03---1988607.03
存出保证金443640.08---443640.08
交易性金融资产49973250.00--891187096.75941160346.75
应收申购款---234164.58234164.58
应收清算款---12431150.6812431150.68
资产总计79421966.54--903852412.01983274378.55负债
应付赎回款---440621.38440621.38
应付管理人报酬---1305342.421305342.42
应付托管费---217557.05217557.05
应付清算款---9746061.159746061.15
其他负债---1047679.771047679.77
负债总计---12757261.7712757261.77
利率敏感度缺口79421966.54--891095150.24970517116.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：本基金持有的交
第43页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.15%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只科技主题股票的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
917846077.1791.60891187096.7591.83
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资
第44页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计917846077.1791.60891187096.7591.83
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证800指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
1.中证800指数收
57250045.0053428482.80
益率上升5%分析
2.中证800指数收
-57250045.00-53428482.80
益率下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次915619273.16888833140.22
第二层次647795.7049973250.00
第三层次1579008.312353956.53
合计917846077.17941160346.75
第45页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资917846077.1790.14
其中：股票917846077.1790.14
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计87551351.598.60
8其他各项资产12808446.911.26
9合计1018205875.67100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
第46页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 608959303.80 60.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业35447.470.00
E 建筑业 34642.78 0.00
F 批发和零售业 307199.49 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业257000161.6925.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 50995330.49 5.09
N 水利、环境和公共设施管理业 235674.49 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 278316.96 0.03
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计917846077.1791.60
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688111金山办公19632892710008.169.25
2601689拓普集团111963490354463.809.02
3300750宁德时代35705781691071.038.15
4300037新宙邦126670065729063.006.56
5002050三花智控216660065561316.006.54
6002913奥士康162240061943232.006.18
7002463沪电股份251640052693416.005.26
8300938信测标准116015050814570.005.07
9002230科大讯飞64700043970120.004.39
10300476胜宏科技165090039803199.003.97
11688246嘉和美康78327432795682.383.27
12002156通富微电143966632536451.603.25
13688279峰岹科技23533731064484.003.10
第47页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
14300634彩讯股份110330029127120.002.91
15300785值得买99313826000352.842.59
16002518科士达64800025926480.002.59
17002384东山精密97810025332790.002.53
18601138工业富联80050020172600.002.01
19688448磁谷科技45180115465148.231.54
20301312智立方10106610729166.561.07
21688020方邦股份1747688733156.960.87
22688249晶合集成618241161610.650.12
23688472阿特斯38118694814.640.07
24688361中科飞测8303673991.490.07
25688469中芯集成119227672917.110.07
26688531日联科技3460509505.760.05
27688146中船特气10101422147.430.04
28688484南芯科技10071410399.280.04
29301291明阳电气12054391066.980.04
30688352颀中科技23609314070.390.03
31688582芯动联科6476299402.440.03
32301246宏源药业9303290969.490.03
33688507索辰科技2213287192.750.03
34301310鑫宏业4089280239.270.03
35301293三博脑科3324278316.960.03
36301486致尚科技4820277921.200.03
37688570天玛智控8837234259.640.02
38301307美利信6865230766.000.02
39688543国科军工4094228607.100.02
40301322绿通科技3907218237.330.02
41688458美芯晟2206210955.410.02
42688581安杰思1629198809.230.02
43688562航天软件7254195390.660.02
44301262海看股份6917190389.750.02
45301383天键股份4925183366.760.02
46301399英特科技2925171714.010.02
47301439泓淋电力9486168338.180.02
48688623双元科技1776162256.880.02
49688593新相微9584161565.560.02
50688629华丰科技7073160957.020.02
51301332德尔玛11211159576.870.02
52688334西高院8879157912.840.02
53301305朗坤环境7523155710.270.02
54301320豪江智能6416155624.880.02
55301382蜂助手4080155284.800.02
56301397溯联股份3618152606.800.02
第48页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
57301408华人健康8784152129.850.02
58301387光大同创3070150224.310.01
59301210金杨股份2801143168.370.01
60688433华曙高科4171140769.000.01
61301360荣旗科技1340138170.080.01
62688620安凯微10157135209.660.01
63301315威士顿2253132828.530.01
64301345涛涛车业2652126242.300.01
65688523航天环宇4717125405.250.01
66301141中科磁业2617119750.280.01
67301225恒勃股份3324118422.570.01
68301292海科新源5824116421.760.01
69301429森泰股份4989112367.080.01
70688631莱斯信息3357108400.080.01
71301488豪恩汽电2618104144.040.01
72688479友车科技3318103760.100.01
73301355南王科技562499516.050.01
74301232飞沃科技164399339.120.01
75301376致欧科技419298850.600.01
76688429时创能源345298752.080.01
77301357北方长龙190098250.900.01
78301323新莱福227797593.330.01
79688535华海诚科160796642.010.01
80301386未来电器377694554.260.01
81301170锡南科技249692283.700.01
82301281科源制药336888415.200.01
83301295美硕科技214681770.280.01
84301428世纪恒通228980343.400.01
85301203国泰环保224379964.220.01
86301337亚华电子231878804.240.01
87300804广康生化225777134.830.01
88688603天承科技139176505.000.01
89301261恒工精密197372803.700.01
90301358湖南裕能131356314.570.01
91301260格力博216551158.950.01
92001328登康口腔144546323.050.00
93001282三联锻造104537026.150.00
94001286陕西能源376735447.470.00
95301301川宁生物357432023.040.00
96001360南矿集团176230163.440.00
97001287中电港135428461.080.00
98601061中信金属366227757.960.00
99603137恒尚节能138226502.140.00
第49页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
100001324长青科技113123764.290.00
101301303真兰仪表105823614.560.00
102301297富乐德101522847.650.00
103603172万丰股份122021138.940.00
104301121紫建电子29014685.600.00
105301419阿莱德33014470.500.00
106603135中重科技62811234.920.00
107601065江盐集团87510360.000.00
108301373凌玮科技2778822.450.00
109601133柏诚股份6648140.640.00
110603125常青科技1603924.800.00
111001367海森药业552171.400.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688111金山办公78809839.968.12
2600050中国联通67988423.837.01
3601728中国电信67971780.007.00
4300037新宙邦64625806.236.66
5002913奥士康63990662.456.59
6300634彩讯股份62775326.986.47
7002463沪电股份53887918.805.55
8002230科大讯飞48063091.814.95
9300938信测标准47191025.384.86
10300476胜宏科技40562045.554.18
11002368太极股份40249265.434.15
12300628亿联网络39951679.004.12
13300785值得买37593842.563.87
14603000人民网37417601.753.86
15002555三七互娱35757069.183.68
16002920德赛西威34982893.233.60
17688246嘉和美康34018022.483.51
18300604长川科技33458896.503.45
19300693盛弘股份33237385.213.42
20300884狄耐克30879815.383.18
21300556丝路视觉30429337.003.14
22688279峰岹科技29983936.823.09
23002518科士达29654581.253.06
24002384东山精密26916703.412.77
25300624万兴科技26283723.002.71
26300299富春股份25582539.142.64
第50页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
27688619罗普特20574494.242.12
28300059东方财富20504493.722.11
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300604长川科技117925661.0912.15
2600050中国联通70822282.007.30
3601728中国电信65716860.006.77
4002371北方华创56386684.005.81
5002920德赛西威55562302.945.73
6300496中科创达54523502.945.62
7002472双环传动52243430.485.38
8300014亿纬锂能51709078.015.33
9688008澜起科技50869438.455.24
10002121科陆电子48053974.804.95
11002475立讯精密47982567.114.94
12002368太极股份47696062.504.91
13002555三七互娱41348308.004.26
14300693盛弘股份40394118.924.16
15603000人民网37949645.003.91
16300628亿联网络34747052.013.58
17688661和林微纳33766059.123.48
18002729好利科技32505784.793.35
19688498源杰科技32473689.863.35
20300556丝路视觉30929727.003.19
21300299富春股份30050240.003.10
22300634彩讯股份29828929.403.07
23301095广立微28794842.512.97
24300884狄耐克27921149.262.88
25002436兴森科技27446739.002.83
26603290斯达半导27074758.002.79
27300624万兴科技26482963.692.73
28688052纳芯微23938658.852.47
29300750宁德时代23084258.852.38
30300174元力股份22509143.112.32
31002261拓维信息22379393.002.31
32688619罗普特22163122.442.28
33688521芯原股份22127291.072.28
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
第51页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1421015529.59
卖出股票收入（成交）总额1534566204.73
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
第52页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金426758.04
2应收清算款12215986.28
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款165702.59
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计12808446.91
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
403178290.8933361106.689.98300902875.0190.02
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金134941.760.0404
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0~10
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
第53页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年8月13日）
1291529429.81
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额369019589.57
本报告期基金总申购份额58245956.64
减：本报告期基金总赎回份额93001564.52
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额334263981.69
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：
宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股
东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。
2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
第54页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票成占当期佣金券商名称单元备注成交金额交总额的比例佣金总量的比例数量
(%)(%)
安信证券2712879116.7724.26656772.1325.25-
国盛证券1619866611.3421.10571083.1221.96-中银国际
2530101298.7818.04382363.3314.70-
证券
金元证券1453697596.0315.44417993.5016.07-
招商证券2386532197.8213.16356113.9913.69-
华宝证券1234944288.768.00216455.418.32-
渤海证券2-----
长江证券2-----
东兴证券1-----
广发证券2-----
国金证券1-----国泰君安
1-----
证券
国信证券1-----
海通证券1-----
华创证券1-----
华泰证券1-----
上海证券2-----申万宏源
2-----
证券太平洋证
2-----
券
天风证券2-----
西部证券2-----
西南证券1-----
兴业证券1-----
银河证券1-----中金财富
2-----
证券
中金公司1-----
中泰证券1-----中信建投
3-----
证券
注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序：
第55页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
（1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
（4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（Ⅰ）租用交易单元情况本报告期内未新租交易单元。
（Ⅱ）退租交易单元情况本报告期内退租中信证券上海交易单元一个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)安信证
------券国盛证
------券中银国
------际证券金元证
------券招商证
------券华宝证
------券渤海证
------券长江证
------券
东兴证------
第56页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告券广发证
------券国金证
------券国泰君
------安证券国信证
------券海通证
------券华创证
------券华泰证
------券上海证
------券申万宏
------源证券太平洋
------证券天风证
------券西部证
------券西南证
------券兴业证
------券银河证
------券中金财
------富证券中金公
------司中泰证
------券中信建
------投证券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期宝盈基金管理有限公司关于新增微众上海证券报证券日报
12023-04-28
银行为旗下基金代销机构及参与相关证券时报中国证券报
第57页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告费率优惠活动的公告本基金管理人网站中国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈科技30灵活配置混合型证券投
2国证券会基金电子披露2023-04-21
资基金2023年第1季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
32023-04-21
金2023年第1季度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增中欧证券时报中国证券报
4财富为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2023-04-21
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈科技30灵活配置混合型证券投
5国证券会基金电子披露2023-04-19
资基金更新招募说明书网站本基金管理人网站中宝盈科技30灵活配置混合型证券投
6国证券会基金电子披露2023-04-19
资基金基金产品资料概要（更新）网站证券时报本基金管理宝盈科技30灵活配置混合型证券投
7人网站中国证券会基2023-04-15
资基金基金经理变更公告金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈科技30灵活配置混合型证券投
8国证券会基金电子披露2023-03-30
资基金2022年年度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下56只基上海证券报证券日报
92023-03-30
金2022年年度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增华夏证券时报中国证券报
10财富为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2023-03-03
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈科技30灵活配置混合型证券投
11国证券会基金电子披露2023-02-15
资基金更新招募说明书网站本基金管理人网站中宝盈科技30灵活配置混合型证券投
12国证券会基金电子披露2023-02-15
资基金基金产品资料概要（更新）网站证券时报本基金管理宝盈科技30灵活配置混合型证券投
13人网站中国证券会基2023-02-11
资基金基金经理变更公告金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈科技30灵活配置混合型证券投
14国证券会基金电子披露2023-01-20
资基金2022年第4季度报告网站
第58页共59页宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告宝盈基金管理有限公司旗下57只基上海证券报证券日报
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金2022年第4季度报告提示性公告证券时报中国证券报
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
中国证监会批准宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
12.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2023年8月30日
