建信中小盘先锋股票型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2023年8月30日建信中小盘先锋股票2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
第2页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................46
7.1期末基金资产组合情况........................................46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........52
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............52
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
§8基金份额持有人信息..........................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................错误!未定义书签。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................54
§9开放式基金份额变动..........................................54
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
10.4基金投资策略的改变........................................55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
10.8其他重大事件...........................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金简称建信中小盘先锋股票基金主代码000729基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月20日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商证券股份有限公司
报告期末基金份863049525.25份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C金简称下属分级基金的交
000729013919
易代码报告期末下属分级
718287892.20份144761633.05份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司招商证券股份有限公司姓名吴曙明韩鑫普信息披露
联系电话010-662288880755-82943666负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话400-81-95533；010-6622800095565
传真010-662280010755-82960794注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝深圳市福田区福田街道福华一国际金融中心16层路111号办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝深圳市福田区福田街道福华一
第5页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告国际金融中心16层路111号邮政编码100033518000法定代表人刘军霍达
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.ccbfund.cn基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市西城区金融大街7号英注册登记机构建信基金管理有限责任公司蓝国际金融中心16层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C
本期已实现收益-161922849.33-45560261.44
本期利润-105341461.61-22887870.17加权平均基金份
-0.1320-0.0936额本期利润本期加权平均净
-3.46%-2.45%值利润率本期基金份额净
-3.50%-3.68%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
900894302.49177974887.49
润期末可供分配基
1.25421.2294
金份额利润期末基金资产净
2593901305.00519205148.94
值期末基金份额净
3.6113.587
值
3.1.3累计期末报告期末(2023年6月30日)
第6页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告指标基金份额累计净
261.10%-9.10%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中小盘先锋股票 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月1.89%0.97%-0.65%0.79%2.54%0.18%
过去三个月-6.33%0.92%-4.43%0.70%-1.90%0.22%
过去六个月-3.50%0.92%2.18%0.67%-5.68%0.25%
-11.15
过去一年-16.85%1.24%-5.70%0.82%0.42%
%
过去三年92.07%1.61%3.08%1.01%88.99%0.60%
自基金合同生效起226.23
261.10%1.68%34.87%1.38%0.30%
至今%
建信中小盘先锋股票 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月1.87%0.98%-0.65%0.79%2.52%0.19%
过去三个月-6.42%0.93%-4.43%0.70%-1.99%0.23%
过去六个月-3.68%0.93%2.18%0.67%-5.86%0.26%
过去一年-17.18%1.24%-5.70%0.82%-11.480.42%
第7页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
%自基金合同生效起
-9.10%1.47%-12.15%1.00%3.05%0.47%至今
注：本基金投资业绩比较基准为：85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。
本基金为股票型证券投资基金，投资范围主要包括 A 股、债券类资产、货币市场投资品种以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为80%-95%，在实际投资运作中，本基金股票投资比例均值约为85%，故本基金采取85%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将15%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。
中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况。因此，基金管理人选择中证500指数作为本基金股票部分的比较基准。
中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。
公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。
公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过7000万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2023年6月30日，公司管理运作161只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.11余万亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理证券从说明
第9页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告（助理）期限业年限任职日期离任日期
周智硕先生，权益投资部高级基金经理，硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高级经
理、北京鸿道投资管理有限责任公司研究部
权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资
管理合伙企业投资部权益投资经理、工银瑞本基金信基金管理有限公司养老金投资中心投资周智2020年9的基金-13经理。2020年6月加入建信基金权益投资硕月18日经理部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；
2021年9月29日起任建信优化配置混合型
证券投资基金的基金经理；2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
第10页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年宏观环境先后经历疫后经济复苏、房地产接力不畅导致复苏动力不足等阶段，
并在二季度集中表现出衰退、通缩、贬值等悲观情绪堆积的特征。具体来看，国内经济经历了疫后经济快速脉冲修复、并逐渐转向复苏换档阶段。国内防控政策调整叠加今年春节较早，年初消费需求率先复苏，春节假期出游和消费旺盛，PMI 环比大幅改善，需求强于供给。春节过后，预期的“二次疫情”并未爆发，工业生产加速复苏，2 月是复苏斜率最大的阶段，制造业 PMI 录得十年新高。但是，从3月开始，内生性动能逐渐减弱，经济放缓进入换挡期。随着需求复苏逐渐趋于温和，工业生产的复苏也随之放缓，制造业 PMI 逐月回落，表明复苏的斜率边际放缓，且从高频数据看二季度经济修复力度显著低于预期，内生性动能逐渐减弱，并重点集中在房地产投资增速逐级下探。受此影响，市场在二季度呈现出对于经济重回衰退的担忧情绪，叠加价格因素持续回落导致通缩预期发酵，以及人民币持续贬值，衰退、通缩、贬值等多重悲观因素叠加。
宏观上的波动，导致今年上半年市场出现了极为分化的行情。从指数上来看，上证指数上涨
3.65%，深成指微张0.10%，创业板指下跌5.61%，上证50下跌5.43%，中证500上涨2.29%，沪
深300下跌0.75%。分行业来看，按照中信行业分类，涨幅靠前的三个行业分别是通信、传媒和计算机，涨幅分别是45.41%，43.43%和32.27%。跌幅靠前的三个行业分别是消费者服务、地产和综合，跌幅分别为27.92%，14.07%和11.77%。
报告期内，本基金认为，由于市场对于经济的过于担忧，和对一些子行业供给的过于担忧，市场不但忽略了有竞争力的企业有的已经经历了出清，只是在等待需求好转，有的正在经历出清，即将迎来业绩改善，还因为没有看到好转信号或者出清信号，相关股票还在继续下跌，他们的中长期风险收益比正在逐步提升。而这类公司，在财报端，有望在今年3、4季度就有所表现。因此，本基金继续自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较高、有望穿越周期的公司这条主线进行投
第11页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告资，重点投资了电子、医药、机械、电力设备及新能源、国防军工、汽车、化工、煤炭等行业的企业。希冀通过此类投资，提高投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率-3.50%，波动率 0.92%，业绩比较基准收益率 2.18%，波动率
0.67%。本报告期本基金 C 净值增长率-3.68%，波动率 0.93%，业绩比较基准收益率 2.18%，波动率0.67%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望向后看，经济复苏的进展并非一马平川，但我们可以通过寻找库存拐点的公司来提升我们的胜率。本轮周期中，美国经济各项数据较好，库存未达低位，大多数处于主动去库阶段，国内库存则已处于低位，处于主动去库和被动去库之间。同时，我们认为主要悲观因素均已经完成逆转。
一是制造业 PMI 连续两个月回升，各行业生产高频数据出现不同程度的好转，经济基本面正完成环比复苏的转换；二是从工业品价格的前瞻指标和翘尾因素来看，预计此轮 PPI 同比增速的底部已经在6月数据中得以确立，对经济重现中长期通缩的担忧也明显缓解；三是美联储加息周期临近收尾，海外流动性带来贬值压力收敛，国内基本面环比拐点出现，以及央行持续引导汇率预期，人民币汇率压力最大阶段已经过去。本基金将继续发掘优质的中小公司，希冀随着公司长大，通过研究发掘能够穿越周期的企业，跟随企业成长，将成为我们获取投资回报的重要手段。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
第12页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1259438834.69236531688.84
结算备付金3064731.844437628.53
存出保证金2463091.972860469.45
交易性金融资产6.4.7.22874079838.813856713202.07
其中：股票投资2874079838.813833216028.61
基金投资--
债券投资-23497173.46
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资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4-126563000.00
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-54117675.45
应收股利--
应收申购款899483.982366776.46
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计3139945981.294283590440.80本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款6482053.5130606525.50
应付赎回款7295740.4831597001.81
应付管理人报酬3846432.935876842.48
应付托管费641072.15979473.74
应付销售服务费177604.48418975.28
应付投资顾问费--
应交税费-100.87
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.98396623.807581426.23
负债合计26839527.3577060345.91
净资产：
实收基金6.4.7.10863049525.251125433779.74
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.122250056928.693081096315.15
净资产合计3113106453.944206530094.89
负债和净资产总计3139945981.294283590440.80
注：报告截止日2023年06月30日基金份额总额863049525.25份，其中建信中小盘先锋股票 A 基金份额总额 718287892.20 份，基金份额净值人民币 3.611 元；建信中小盘先锋股票 C
第14页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
基金份额总额144761633.05份，基金份额净值人民币3.587元。
6.2利润表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入-91644184.02124998672.84
1.利息收入3046693.342305346.20
其中：存款利息收入6.4.7.133030101.442305346.20
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
16591.90-
产收入证券出借利息收
--入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-175771313.81-302522269.07
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-203717227.97-339532456.72
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.154805371.622279206.61资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1923140542.5434730981.04以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2079253778.99422895304.60失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.211826657.462320291.11号填列）
减：二、营业总支出36585147.7630538942.08
1．管理人报酬6.4.10.2.129662656.9824518088.56
2．托管费6.4.10.2.24943776.164086348.12
第15页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
3．销售服务费1865565.631841195.09
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加10.647.75
8．其他费用6.4.7.23113138.3593302.56三、利润总额（亏损总额-128229331.7894459730.76以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-128229331.7894459730.76号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-128229331.7894459730.76
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1125433779.3081096315.4206530094.8
-资产（基金净值）74159
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净1125433779.3081096315.4206530094.8
-资产（基金净值）74159
三、本期增减变-262384254.4-831039386.4-1093423640.
动额（减少以“-”-号填列）9695
（一）、综合收益-128229331.7
---128229331.78总额8
（二）、本期基金
-262384254.4--702810054.6-965194309.17份额交易产生的
第16页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告基金净值变动数98
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1054075440.1426674068.0
372598627.82-
购款257
2.基金赎-634982882.3-1756885494-2391868377.
-
回款1.9324
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2250056928.3113106453.9
863049525.25-资产（基金净值）694上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2284629924.2993148907.9
708518982.98-资产（基金净值）997
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2284629924.2993148907.9
708518982.98-资产（基金净值）997
三、本期增减变1143926215.4
动额（减少以“-”244855946.02-899070269.41号填列）3
（一）、综合收益
--94459730.7694459730.76总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1049466484.6
244855946.02-804610538.65
基金净值变动数7
（净值减少以
第17页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告“-”号填列）
其中：1.基金申1602257369.2146031663.4
543774294.15-
购款283
2.基金赎-298918348.1-797646830.6-1096565178.
-回款3376
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净3183700194.4137075123.4
953374929.00-资产（基金净值）400报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红张力铮丁颖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
建信中小盘先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]495号《关于核准建信中小盘先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币759552595.20元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2014）第464号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为759776341.92份基金份额，其中认购资金利息折合223746.72份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
第18页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告根据《建信中小盘先锋股票型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》并报证监会备案，本基金于2021年10月27日起根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。2021年10月27日前原有的基金份额全部转换为建信中小盘先锋股票 A类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 A 股股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将不低于80％的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。本基金的业绩比较基准为85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
第19页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
第20页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额
第21页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款259438834.69
等于：本金259312199.02
加：应计利息126635.67
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计259438834.69
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2966472319.07-2874079838.81-92392480.26
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场债券
银行间市----场
第22页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2966472319.07-2874079838.81-92392480.26
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第23页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费23033.83
应付证券出借违约金-
应付交易费用8174951.62
其中：交易所市场8174951.62
银行间市场-
应付利息-
预提费用198638.35
合计8396623.80
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
建信中小盘先锋股票 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
第24页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
上年度末853104074.42853104074.42
本期申购257081936.84257081936.84
本期赎回（以“-”号填列）-391898119.06-391898119.06
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末718287892.20718287892.20
建信中小盘先锋股票 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末272329705.32272329705.32
本期申购115516690.98115516690.98
本期赎回（以“-”号填列）-243084763.25-243084763.25
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末144761633.05144761633.05
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
建信中小盘先锋股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1250366747.701088899798.412339266546.11
本期利润-161922849.3356581387.72-105341461.61本期基金份额交易产生
-187549595.88-170762075.82-358311671.70的变动数
其中：基金申购款363718136.79362394282.18726112418.97
基金赎回款-551267732.67-533156358.00-1084424090.67
本期已分配利润---
本期末900894302.49974719110.311875613412.80
建信中小盘先锋股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末394106871.04347722898.00741829769.04
本期利润-45560261.4422672391.27-22887870.17
本期基金份额交易产生-170571722.11-173926660.87-344498382.98
第25页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告的变动数
其中：基金申购款164241460.54163721560.74327963021.28
基金赎回款-334813182.65-337648221.61-672461404.26
本期已分配利润---
本期末177974887.49196468628.40374443515.89
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入2969123.70
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入33302.55
其他27675.19
合计3030101.44
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-203717227.97
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-203717227.97
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额4093868884.94
减：卖出股票成本总额4287297703.28
减：交易费用10288409.63
买卖股票差价收入-203717227.97
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
第26页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入2958.68债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
4802412.94到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计4805371.62
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
24363929.18
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
19548904.78
本总额
减：应计利息总额11637.48
减：交易费用973.98
买卖债券差价收入4802412.94
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
第27页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益23140542.54
其中：证券出借权益补偿收
-入
第28页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
基金投资产生的股利收益-
合计23140542.54
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产79253778.99
股票投资83193457.51
债券投资-3939678.52
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计79253778.99
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1723848.97
基金转换费收入102808.49
合计1826657.46
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行间账户维护费9000.00
合计113138.35
6.4.7.24分部报告无。
第29页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司（“建信基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”）
招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
第30页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费29662656.9824518088.56
其中：支付销售机构的客户维护费7223523.084029730.03
注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费4943776.164086348.12
注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
建信中小盘先锋股票 A 建 信中小盘先锋股票 C 合计
建信基金-750034.62750034.62
合计-750034.62750034.62上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
建信中小盘先锋股票 A 建 信中小盘先锋股票 C 合计
建信基金-919254.30919254.30
合计-919254.30919254.30
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售
第31页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入无。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
第32页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值总认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额额日类型单价
称股）陕2023新发西年3
0012866个月未上9.609.41376736163.2035447.47-
能月31市源日
2023
中新发年3
001287电6个月未上11.8821.02138616465.6829133.72-
月30港市日登2023新发康年3
0013286个月未上20.6825.491452998.603696.05-
口月29市腔日南2023新发矿年3
0013606个月未上15.3814.871772722.262631.99-
集月31市团日海2023新发森年3
0013676个月未上44.4839.48552446.402171.40-
药月30市业日华2023新发纬年5
0013806个月未上28.8430.781704902.805232.60-
科月9市技日华2023新发塑年3
3011576个月未上56.5052.931508475.007939.50-
科月1市技日朗2023新发威年61个月
301202未上25.8225.82275471108.2871108.28-
股月28内（含）市份日朗2023新发威年6
3012026个月未上25.8225.823067900.927900.92-
股月28市份日
第33页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告国2023新发泰年3
3012036个月未上46.1334.4022510379.257740.00-
环月28市保日金2023新发杨年6
3012106个月未上57.8849.1728116264.2813816.77-
股月21市份日恒2023新发勃年6
3012256个月未上35.6633.2633311874.7811075.58-
股月8市份日飞2023新发沃年6
3012326个月未上72.5058.4216511962.509639.30-
科月8市技日宏2023新发源年3
3012466个月未上50.0030.7193146550.0028591.01-
药月10市业日恒2023新发工年61个月
301261未上36.9036.90177565497.5065497.50-
精月29内（含）市密日恒2023新发工年06
3012616个月未上36.9036.901987306.207306.20-
精月29市密日海2023新发看年6
3012626个月未上30.2225.5069220912.2417646.00-
股月13市份日明2023新发阳年6
3012916个月未上38.1331.03120645984.7837422.18-
电月21市气日三2023新发博年4
3012936个月未上29.6071.423339856.8023782.86-
脑月25市科日真2023新发兰年2
3013036个月未上26.8022.32105828354.4023614.56-
仪月13市表日
第34页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
2023
美新发年4
301307利6个月未上32.3431.8668722217.5821887.82-
月14信市日
2023
鑫新发年5
301310宏6个月未上67.2865.4340927517.5226760.87-
月26业市日
2023
威新发年6
301315士6个月未上32.2951.122267297.5411553.12-
月13顿市日绿2023新发通年2
3013226个月未上87.3053.2439234219.7120870.08-
科月27市技日
2023
新新发年5
301323莱6个月未上39.0639.362288905.688974.08-
月29福市日
2023
德新发年5
301332尔6个月未上14.8113.73112216616.8215405.06-
月9玛市日亚2023新发华年5
3013376个月未上32.6030.372327563.207045.84-
电月16市子日涛2023新发涛年3
3013456个月未上73.4546.6426619537.7012406.24-
车月10市业日北2023新发方年4
3013576个月未上50.0048.391909500.009194.10-
长月11市龙日湖2023新发南年2
3013586个月未上23.7742.89202348086.7186766.47-
裕月1市能日荣2023新发旗年4
3013606个月未上71.8892.601349631.9212408.40-
科月17市技日
第35页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告致2023新发欧年6
3013766个月未上24.6622.5142010357.209454.20-
科月14市技日
2023
蜂新发年5
301382助6个月未上23.8032.844089710.4013398.72-
月9手市日未2023新发来年3
3013866个月未上29.9923.7937811336.228992.62-
电月21市器日仁2023新发信年61个月
301395未上26.6826.684676124755.68124755.68-
新月21内（含）市材日仁2023新发信年6
3013956个月未上26.6826.6852013873.6013873.60-
新月21市材日溯2023新发联年6
3013976个月未上53.2740.2036219283.7414552.40-
股月15市份日英2023新发特年5
3013996个月未上43.9951.5729312889.0715110.01-
科月16市技日中2023新发信年3
6010616个月未上6.587.58401626425.2830441.28-
金月30市属日江2023新发盐年3
6010656个月未上10.3611.848759065.0010360.00-
集月31市团日柏2023新发诚年3
6011336个月未上11.6612.266647742.248140.64-
股月31市份日常2023新发青年3
6031256个月未上25.9824.531604156.803924.80-
科月30市技日
第36页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告中2023新发重年3
6031356个月未上17.8017.8962811178.4011234.92-
科月29市技日恒2023新发尚年4
6031376个月未上15.9017.091392210.102375.51-
节月10市能日万2023新发丰年4
6031726个月未上14.5816.131221778.761967.86-
股月28市份日中2023新发船年4
6881466个月未上36.1538.13101136547.6538549.43-
特月13市气日颀2023新发中年4
6883526个月未上12.1012.07236128568.1028497.27-
科月11市技日时2023新发创年6
6884296个月未上19.2025.533466643.208833.38-
能月20市源日智2023新发翔年6
6884436个月未上37.8829.493033114890.0489443.17-
金月13市泰日
2023
美新发年5
688458芯6个月未上75.0090.7622116575.0020057.96-
月15晟市日中2023新发芯年4
6884696个月未上5.695.411380078522.0074658.00-
集月28市成日友2023新发车年5
6884796个月未上33.9929.4933211284.689790.68-
科月4市技日索2023新发辰年4
6885076个月未上165.92122.1122236834.0027108.42-
科月10市技日
第37页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
2023
慧新发年5
688512智6个月未上20.9219.1672115083.3213814.36-
月8微市日航2023新发天年5
6885236个月未上21.8623.8547210317.9211257.20-
环月26市宇日国2023新发科年6
6885436个月未上43.6753.0541017904.7021750.50-
军月14市工日航2023新发天年5
6885526个月未上21.1723.5095620238.5222466.00-
南月8市湖日航2023新发天年5
6885626个月未上12.6822.317269205.6816197.06-
软月15市件日天2023新发玛年5
6885706个月未上30.2625.3388426749.8422391.72-
智月29市控日
2023
安新发年5
688581杰6个月未上125.80118.0316320505.4019238.89-
月12思市日芯2023新发动年6
6885826个月未上26.7440.6864817327.5226360.64-
联月21市科日
2023
新新发年5
688593相6个月未上11.1814.5995910721.6213991.81-
月25微市日天2023新发承年61个月
688603未上55.0055.00125168805.0068805.00-
科月30内（含）市技日天2023新发承年6
6886036个月未上55.0055.001407700.007700.00-
科月30市技日
第38页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告莱2023新发斯年6
6886316个月未上25.2829.873368494.0810036.32-
信月19市息日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、
督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检
查、监督及报告。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
第39页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
AAA - 15205146.84
AAA 以下 - 8292026.62
未评级--
合计-23497173.46
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
第40页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
第41页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款259438834.69---259438834.69
结算备付金3064731.84---3064731.84
存出保证金2463091.97---2463091.97
交易性金融资产---2874079838.812874079838.81
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---899483.98899483.98
其他资产-----
资产总计264966658.50--2874979322.793139945981.29负债卖出回购金融资产
-----款
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款---6482053.516482053.51
应付赎回款---7295740.487295740.48
应付管理人报酬---3846432.933846432.93
应付托管费---641072.15641072.15
应付销售服务费---177604.48177604.48
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---8396623.808396623.80
负债总计---26839527.3526839527.35
利率敏感度缺口264966658.50--2848139795.443113106453.94上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款236531688.84---236531688.84
结算备付金4437628.53---4437628.53
存出保证金2860469.45---2860469.45
第42页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
交易性金融资产--23497173.463833216028.613856713202.07
衍生金融资产-----
买入返售金融资产126563000.00---126563000.00
应收清算款---54117675.4554117675.45
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---2366776.462366776.46
其他资产-----
资产总计370392786.82-23497173.463889700480.524283590440.80负债卖出回购金融资产
-----款
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款---30606525.5030606525.50
应付赎回款---31597001.8131597001.81
应付管理人报酬---5876842.485876842.48
应付托管费---979473.74979473.74
应付销售服务费---418975.28418975.28
应付投资顾问费-----
应交税费---100.87100.87
应付利润-----
其他负债---7581426.237581426.23
负债总计---77060345.9177060345.91
利率敏感度缺口370392786.82-23497173.463812640134.614206530094.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
第43页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
2874079838.8192.323833216028.6191.13
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
--23497173.460.56
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计2874079838.8192.323856713202.0791.69
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
分析影响金额（单位：人民币元）
动本期末（2023年6月30日）上年度末（2022年12月
第44页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
31日）
业绩比较基准上升
180806254.20249009595.73
5%
业绩比较基准下降
-180806254.20-249009595.73
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次2872615642.793805852709.29
第二层次366947.18-
第三层次1097248.8450860492.78
合计2874079838.813856713202.07
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
第45页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资2874079838.8191.53
其中：股票2874079838.8191.53
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计262503566.538.36
8其他各项资产3362575.950.11
9合计3139945981.29100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 249289256.50 8.01
C 制造业 2165460683.04 69.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业35447.470.00
E 建筑业 34958266.15 1.12
F 批发和零售业 58650489.76 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
第46页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
H 住宿和餐饮业 16198460.00 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务
业167787793.505.39
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 152540744.65 4.90
N 水利、环境和公共设施管理业 21151964.88 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 7982950.00 0.26
Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2874079838.8192.32
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1003031中瓷电子1525923203130869.766.53
2600188兖矿能源5617620168079190.405.40
3601965中国汽研7386961152540744.654.90
4688349三一重能3878549124966848.784.01
5300068南都电源5866759113580454.243.65
6600703三安光电6457300111323852.003.58
7000423东阿阿胶1929234103117557.303.31
8300896爱美客19550086987725.002.79
9600570恒生电子186370082543273.002.65
10300833浩洋股份74364481376962.922.61
11688522纳睿雷达134339971898714.482.31
12600150中国船舶212440069914004.002.25
13300586美联新材539878669698327.262.24
14601989中国重工1312700063272140.002.03
15000528柳工798820063106780.002.03
16601600中国铝业1114125661165495.441.96
17002705新宝股份333163060069288.901.93
18300285国瓷材料217240059523760.001.91
19600845宝信软件116171459026688.341.90
20300751迈为股份34226957973523.221.86
第47页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
21601231环旭电子375320056147872.001.80
22002371北方华创17360055144040.001.77
23600256广汇能源763651552386492.901.68
24300034钢研高纳123670048713613.001.56
25000568泸州老窖20180042291226.001.36
26600771广誉远118568441819074.681.34
27002532天山铝业671660040232434.001.29
28301017漱玉平民210211440024250.561.29
29300633开立医疗71900039185500.001.26
30002057中钢天源360400037842000.001.22
31603297永新光学45240036146760.001.16
32600970中材国际274100034947750.001.12
33688012中微公司20357631849465.201.02
34002897意华股份66987931002000.121.00
35600482中国动力128510030122744.000.97
36688352颀中科技216716429123449.590.94
37601020华钰矿业335548028823573.200.93
38600986浙文互联407891526105056.000.84
39600933爱柯迪97820022782278.000.73
40603773沃格光电70690022309764.000.72
41002170芭田股份308680021206316.000.68
42000922佳电股份161030021191548.000.68
43688480赛恩斯68295321144224.880.68
44688072拓荆科技4958521121722.450.68
45300065海兰信155617219280971.080.62
46600420国药现代166310018776399.000.60
47603368柳药集团75100018557210.000.60
48603169兰石重装231140017196816.000.55
49600258首旅酒店85480016198460.000.52
50600760中航沈飞34310015439500.000.50
51600301华锡有色84880015235960.000.49
52688456有研粉材42756414310567.080.46
53688273麦澜德2633739747434.730.31
54002607中公教育16985007982950.000.26
55605337李子园4200307678148.400.25
56000683远兴能源9104006545776.000.21
57003019宸展光电2934696016114.500.19
58002430杭氧股份857002944652.000.09
59600438通威股份517001773827.000.06
60301395仁信新材5196138629.280.00
61688443智翔金泰303389443.170.00
62301358湖南裕能202386766.470.00
63301202朗威股份306079009.200.00
第48页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
64688603天承科技139176505.000.00
65688469中芯集成1380074658.000.00
66301261恒工精密197372803.700.00
67688146中船特气101138549.430.00
68301291明阳电气120637422.180.00
69001286陕西能源376735447.470.00
70601061中信金属401630441.280.00
71001287中电港138629133.720.00
72301246宏源药业93128591.010.00
73688507索辰科技22227108.420.00
74301310鑫宏业40926760.870.00
75688582芯动联科64826360.640.00
76301293三博脑科33323782.860.00
77301303真兰仪表105823614.560.00
78688552航天南湖95622466.000.00
79688570天玛智控88422391.720.00
80301307美利信68721887.820.00
81688543国科军工41021750.500.00
82301322绿通科技39220870.080.00
83688458美芯晟22120057.960.00
84688581安杰思16319238.890.00
85301262海看股份69217646.000.00
86688562航天软件72616197.060.00
87301332德尔玛112215405.060.00
88301399英特科技29315110.010.00
89301397溯联股份36214552.400.00
90688593新相微95913991.810.00
91301210金杨股份28113816.770.00
92688512慧智微72113814.360.00
93301382蜂助手40813398.720.00
94301360荣旗科技13412408.400.00
95301345涛涛车业26612406.240.00
96301315威士顿22611553.120.00
97688523航天环宇47211257.200.00
98603135中重科技62811234.920.00
99301225恒勃股份33311075.580.00
100601065江盐集团87510360.000.00
101688631莱斯信息33610036.320.00
102688479友车科技3329790.680.00
103301232飞沃科技1659639.300.00
104301376致欧科技4209454.200.00
105301357北方长龙1909194.100.00
106301386未来电器3788992.620.00
第49页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
107301323新莱福2288974.080.00
108688429时创能源3468833.380.00
109601133柏诚股份6648140.640.00
110301157华塑科技1507939.500.00
111301203国泰环保2257740.000.00
112301337亚华电子2327045.840.00
113001380华纬科技1705232.600.00
114603125常青科技1603924.800.00
115001328登康口腔1453696.050.00
116001360南矿集团1772631.990.00
117603137恒尚节能1392375.510.00
118001367海森药业552171.400.00
119603172万丰股份1221967.860.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600703三安光电219570670.915.22
2002532天山铝业136475409.183.24
3688012中微公司123218300.432.93
4600570恒生电子110997570.682.64
5002371北方华创109080025.682.59
6600188兖矿能源108651968.522.58
7300896爱美客96045109.002.28
8000423东阿阿胶94033163.822.24
9300034钢研高纳90064092.892.14
10688522纳睿雷达88878093.692.11
11600011华能国际84813766.722.02
12601600中国铝业83734182.471.99
13600030中信证券75594670.921.80
14601989中国重工72178378.451.72
15000933神火股份68502002.001.63
16600150中国船舶67512887.111.60
17002705新宝股份58815471.511.40
18000528柳工57149184.741.36
19600845宝信软件53596144.391.27
20600301华锡有色50267137.671.19
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
第50页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告码
1600188兖矿能源265358689.486.31
2300750宁德时代149161933.603.55
3300068南都电源144862650.633.44
4600546山煤国际133023315.843.16
5 002129 TCL 中环 118876782.94 2.83
6601699潞安环能109932246.932.61
7601100恒立液压109866666.992.61
8603338浙江鼎力108318307.492.58
9600233圆通速递105625944.762.51
10600549厦门钨业98360679.492.34
11600795国电电力96451082.712.29
12600256广汇能源93737193.662.23
13600703三安光电92322687.762.19
14600011华能国际89925101.002.14
15688012中微公司77120983.261.83
16000035中国天楹76136427.171.81
17688261东微半导75299128.761.79
18300586美联新材72705560.611.73
19002897意华股份71836555.561.71
20600030中信证券71604713.711.70
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额3244968055.97
卖出股票收入（成交）总额4093868884.94
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
第51页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2463091.97
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款899483.98
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3362575.95
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
第52页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）建信中小
盘先锋股963337456.30417610279.5958.14300677612.6141.86
票 A建信中小
盘先锋股692712089.7976918805.7953.1367842827.2646.87
票 C
合计1656045211.53494529085.3857.30368520439.8742.70
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 建信中小盘先锋股票 A 2305130.35 0.32人所有从
业人员持 建信中小盘先锋股票 C 155768.46 0.11有本基金
合计2460898.810.29
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
第53页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基建信中小盘先锋股票 A 10~50金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 建信中小盘先锋股票 C -
合计10~50
本基金基金经理持有本 建信中小盘先锋股票 A -
开放式基金 建信中小盘先锋股票 C -
合计-
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C基金合同生效日
（2014年8月20日）759776341.92-基金份额总额本报告期期初基金份
853104074.42272329705.32
额总额本报告期基金总申购
257081936.84115516690.98
份额
减：本报告期基金总
391898119.06243084763.25
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
718287892.20144761633.05
额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2023年1月19日发布公告，自2023年1月17日起吴灵玲女士不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2023年2月18日发布公告，自
2023年2月17日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长，暂由总裁张军红先
生代为履行董事长职务；基金管理人于2023年2月18日发布公告，自2023年2月17日起聘
第54页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2023年3月18日发布公告，自2023年3月17日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁，张威威先生不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务的诉讼事项。
本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
164901412
天风证券122.511189423.0221.18-
4.85
132951714
西南证券118.151238179.7022.04-
8.90
117606282
信达证券216.05853090.4415.19-
2.42
方正证券111650006215.90851965.8515.17-
第55页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
4.63
773899163.
首创证券210.56558216.159.94-
10
552086588.
西部证券17.53398224.497.09-
63
499579335.
华泰证券16.82360351.796.42-
12
181815347.
海通证券22.48167507.042.98-
76
广发证券1-----
申万宏源2-----注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
天风证24363929.
100.00----
券18西南证
------券
第56页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告方正证
------券首创证
------券信达证
------券西部证
------券华泰证
------券海通证
------券广发证
------券申万宏
------源
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于新增中信银行为公司旗下部分开指定报刊和/或公司网
12023年03月15日
放式基金代销机构的公告站
关于新增兴业证券股份有限公司为建指定报刊和/或公司网
22023年03月09日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站
关于新增兴业银行银银平台为公司旗指定报刊和/或公司网
32023年03月06日
下部分开放式基金代销机构的公告站关于增加上海陆享基金销售有限公司
指定报刊和/或公司网
4为旗下销售机构并参加认购申购费率2023年03月01日
站优惠活动的公告关于增加博时财富基金销售有限公司
指定报刊和/或公司网
5为旗下销售机构并参加认购申购费率2023年02月24日
站优惠活动的公告
关于新增山西证券股份有限公司为建指定报刊和/或公司网
62023年02月22日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站
关于更新建信基金旗下公募基金产品指定报刊和/或公司网
72023年02月15日
适当性风险等级评定结果的公告站关于增加上海中欧财富基金销售有限
指定报刊和/或公司网
8公司为旗下销售机构并参加认购申购2023年02月07日
站费率优惠活动的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
第57页共58页建信中小盘先锋股票2023年中期报告
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信中小盘先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023年8月30日
