建信中小盘先锋股票型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2023年10月24日建信中小盘先锋股票2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称建信中小盘先锋股票基金主代码000729基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月20日

报告期末基金份额总额767127347.81份投资目标本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。

此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C下属分级基金的交易代码000729013919

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报告期末下属分级基金的份额总额651298439.27份115828908.54份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）主要财务指标

建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C

1.本期已实现收益-71674218.74-13621447.88

2.本期利润-230818685.12-41802501.50

3.加权平均基金份额本期利润-0.3268-0.3229

4.期末基金资产净值2140597244.51377719410.57

5.期末基金份额净值3.2873.261

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信中小盘先锋股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-8.97%0.83%-4.35%0.73%-4.62%0.10%

过去六个月-14.73%0.87%-8.59%0.71%-6.14%0.16%

过去一年-21.44%1.00%-0.13%0.74%-21.31%0.26%

过去三年56.37%1.54%-5.77%0.94%62.14%0.60%

过去五年172.10%1.59%18.47%1.14%153.63%0.45%自基金合同

228.70%1.66%29.00%1.36%199.70%0.30%

生效起至今

建信中小盘先锋股票 C

阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*－**－*

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准差*收益率*收益率标准差

*

过去三个月-9.09%0.82%-4.35%0.73%-4.74%0.09%

过去六个月-14.92%0.87%-8.59%0.71%-6.33%0.16%

过去一年-21.78%1.00%-0.13%0.74%-21.65%0.26%自基金合同

-17.36%1.40%-15.97%0.96%-1.39%0.44%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

周智硕先生，权益投资部高级基金经理，硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高

级经理、北京鸿道投资管理有限责任公司

研究部权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资管理合伙企业投资部权益投资权益投资

经理、工银瑞信基金管理有限公司养老金部高级基

2020年9月18投资中心投资经理。2020年6月加入建

周智硕金经理，-13日信基金权益投资部任基金经理。2020年9本基金的月18日起任建信中小盘先锋股票型证券基金经理

投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。

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4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，由于担心国内经济的复苏，和国际局势的日趋复杂，市场先扬后抑，出现了一定程度的下跌。人工智能、智能驾驶、机器人等新技术的蓬勃发展，使相关标的开始都有很好的表现。不过随着中报期的临近，市场发现上市公司的盈利增速并没有符合预期，市场对经济复苏呈现一定的担忧。同时，国际安全领域零和博弈、阵营对抗等冷战思维卷土重来，地缘冲突加剧，使得市场掉头向下。与之对应的，避险类资产特别是高股息资产则表现较好。

报告期内，其中上证指数下跌2.86%，深成指下跌8.32%，创业板指下跌9.53%，科创50下跌11.67%，上证50微涨0.60%，沪深300下跌3.98%，中证500下跌5.13%，中证1000下跌7.92%。

分行业来看，按照中信行业分类，涨幅靠前的三个行业分别是煤炭、非银行金融和石油石化，涨

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幅分别为10.40%，6.48%和5.79%。跌幅靠前的三个行业分别为传媒、计算机以及电力设备及新能源，跌幅分别为14.19%，13.88%和13.53%。

按照合约规定，符合本基金定义的中小盘股票为2023年6月30日当日收盘市值不高于1221亿的上市股票。本基金一直在寻找“穿越周期“的公司，一直认为“随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展，叠加日趋复杂的国际局势等意外因素的冲击，不同企业的经营状况有可能出现巨大分化。但由于市场对于经济的过于担忧，和对一些子行业供给的过于担忧，导致市场往往看重行业贝塔，忽略了有竞争力的企业有的已经经历了出清，只是在等待需求好转，有的正在经历出清，即将迎来业绩改善，还因为没有看到好转信号或者出清信号，相关股票还在继续下跌，他们的中长期风险收益比正在逐步提升。因此，本基金继续自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较高的公司这条主线进行投资，重点投资了电子、机械、电力设备及新能源、医药、煤炭、计算机、汽车和基础化工等行业的企业。希冀通过此类投资，提高投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-8.97%，波动率 0.83%，业绩比较基准收益率-4.35%，波动率

0.73%。本报告期本基金 C净值增长率-9.09%，波动率 0.82%，业绩比较基准收益率-4.35%，波动率0.73%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资2356404530.1092.55

其中：股票2356404530.1092.55

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计182895936.257.18

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8其他资产6791921.430.27

9合计2546092387.78100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 278484589.60 11.06

C 制造业 1541570576.57 61.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业33563.970.00

E 建筑业 148055388.23 5.88

F 批发和零售业 49004725.94 1.95

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 171565564.48 6.81

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 18532723.05 0.74

M 科学研究和技术服务业 129686199.73 5.15

N 水利、环境和公共设施管理业 19450013.07 0.77

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2356404530.1093.57

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1600188兖矿能源6821280138130920.005.49

2003031中瓷电子1366423136150387.725.41

3601965中国汽研6403361129668060.255.15

4600133东湖高新17066672118613370.404.71

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5688349三一重能3669776110203373.284.38

6300896爱美客22920089449884.003.55

7600845宝信软件179551481121322.523.22

8300068南都电源533112376394992.593.03

9300751迈为股份56782971898507.982.86

10002705新宝股份404423071299774.902.83

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金2169244.05

2应收证券清算款4201421.94

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款421255.44

6其他应收款-

7其他-

8合计6791921.43

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C

报告期期初基金份额总额718287892.20144761633.05

报告期期间基金总申购份额30724895.673055215.31

减:报告期期间基金总赎回份额97714348.6031987939.82报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额651298439.27115828908.54

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信中小盘先锋股票型证券投资基金设立的文件；

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2、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》；

3、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2023年10月24日