建信中小盘先锋股票型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2024年3月28日建信中小盘先锋股票2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
第2页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
3.4过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................22
第3页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
§8投资组合报告.............................................57
8.1期末基金资产组合情况........................................57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................58
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................61
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............62
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........63
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........63
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............63
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................63
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................63
8.12投资组合报告附注.........................................63
§9基金份额持有人信息..........................................64
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................64
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................65
§10开放式基金份额变动.........................................65
§11重大事件揭示............................................65
11.1基金份额持有人大会决议......................................65
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................65
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
11.4基金投资策略的改变........................................66
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................67
11.8其他重大事件...........................................69
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................69
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................69
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................69
§13备查文件目录............................................69
13.1备查文件目录...........................................69
13.2存放地点.............................................70
13.3查阅方式.............................................70
第4页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金简称建信中小盘先锋股票基金主代码000729基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年8月20日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商证券股份有限公司
报告期末基金份682471351.29份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C金简称下属分级基金的交
000729013919
易代码报告期末下属分级
588278231.67份94193119.62份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。
在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。
此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司招商证券股份有限公司姓名吴曙明韩鑫普信息披露
联系电话010-662288880755-82943666负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话400-81-95533；010-6622800095565
传真010-662280010755-82960794注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝深圳市福田区福田街道福华一国际金融中心16层路111号
第5页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝深圳市福田区福田街道福华一国际金融中心16层路111号邮政编码100033518000法定代表人生柳荣霍达
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.ccbfund.cn址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层01-12室北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心注册登记机构建信基金管理有限责任公司
16层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2021年10月27日(基
2023年2022年2021年金合同生效
3.1.1期间日)-2021年
数据和指标12月31日建信中小盘建信中小盘建信中小盘建信中小盘建信中小盘建信中小盘
先锋股票 A 先锋股票 C 先锋股票 A 先锋股票 C 先锋股票 A 先锋股票 C
本期已实现-4078376-8902417-2324587-9844367117749345625072.收益81.654.5073.190.942.7309
-4107407-7757046-5000085-2099188296594039136977.本期利润
59.058.1241.5584.256.1174
加权平均基
金份额本期-0.5669-0.4350-0.6723-0.68811.67880.1145利润本期加权平
均净值利润-15.76%-11.89%-16.66%-17.05%47.37%2.76%率本期基金份
额净值增长-15.29%-15.63%-11.43%-11.80%67.26%6.99%率
3.1.2期末
2023年末2022年末2021年末
数据和指标
第6页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告期末可供分50669529784647141250366394106879575598532231702
配利润6.64.07747.701.048.229.82期末可供分
配基金份额0.86130.83301.46571.44721.80731.8039利润期末基金资18650292959901931923701014159223881975432953
产净值267.527.67620.53474.36376.971.00期末基金份
3.1703.1423.7423.7244.2254.222
额净值
3.1.3累计
2023年末2022年末2021年末
期末指标基金份额累
计净值增长217.00%-20.38%274.20%-5.63%322.50%6.99%率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中小盘先锋股票 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-3.56%0.93%-3.77%0.73%0.21%0.20%
过去六个月-12.21%0.88%-7.96%0.73%-4.25%0.15%
过去一年-15.29%0.90%-5.96%0.70%-9.33%0.20%
过去三年25.49%1.50%-11.57%0.92%37.06%0.58%
过去五年193.79%1.56%27.99%1.09%165.80%0.47%自基金合同生效
217.00%1.64%24.13%1.35%192.87%0.29%
起至今
建信中小盘先锋股票 C
第7页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-3.65%0.93%-3.77%0.73%0.12%0.20%
过去六个月-12.41%0.88%-7.96%0.73%-4.45%0.15%
过去一年-15.63%0.90%-5.96%0.70%-9.67%0.20%自基金合同生效
-20.38%1.35%-19.14%0.94%-1.24%0.41%起至今
注：本基金投资业绩比较基准为：85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况。因此，基金管理人选择中证500指数作为本基金股票部分的比较基准。
中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
第9页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。
公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。
公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过7000万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2023年12月31日，公司管理运作163只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.03余万亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
周智硕先生，权益投资部高级基金经理，硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高级经
理、北京鸿道投资管理有限责任公司研究部
权益投权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资
资部高管理合伙企业投资部权益投资经理、工银瑞级基金信基金管理有限公司养老金投资中心投资周智2020年9经理，-13经理。2020年6月加入建信基金权益投资硕月18日本基金部任基金经理。2020年9月18日起任建信的基金中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力经理新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；
2021年9月29日起任建信优化配置混合型
证券投资基金的基金经理；2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
第10页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年中国经济总体处于疫后恢复期，GDP全年增长 5.2%，实现了年初定下的“5%左右”的
增速目标，既有基数效应的作用，又与中国经济的韧性和宏观政策有关。从全年经济修复节奏来
第11页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告看，2023年中国经济运行呈现“曲折式前进”的特征。一季度开门红、二季度有下行压力、三季度逐步恢复，四季度略有回落。在国内经济复苏不及预期以及海外美债利率大幅上行的双重压力下，权益资产延续了 2022年的惯性下行趋势，沪深 300 首现年线三连阴，而港股相较于 A股权重板块则收得更大跌幅。2023全年来看，沪深300指数下跌11.38%，创业板指数下跌19.41%，恒生指数下跌13.82%。
回顾过去，我们在2020年提到了经济转型“由高速增长阶段转向高质量发展”、2022年先后提到了能源安全问题和利润留存、穿越周期等问题，得到的，是“结构性的业绩往往会使得板块性机会有所减少，需要我们进一步研究下沉”的结论，是希望通过“自下而上，寻找产品、服务有竞争力，有供应链管理能力，或者有足够的供给保护或者控制能力”寻找能穿越周期的公司的投资机会。这种机会，是由于不同公司具有不同禀赋导致的。有的是因为他们在疫情三年和疫情复苏后的第一年表现出的卓尔不群的盈利能力；有的是由于行业几近出清，摆脱了负重前行，即将迎来曙光；有的是经济转型、全球产业链变迁带来的行业机会；有的是新技术应用下，在之前布局良久的公司有望受益；还有的是有望转型，具有良好的风险收益比的公司。按照这个思路，本基金继续自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较高的公司这条主线进行投资，重点投资了电子、机械、煤炭、国防军工、电力设备及新能源、房地产、非银、医药和基础化工等行业的企业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率-15.29%，波动率 0.90%，业绩比较基准收益率-5.96%，波动率
0.70%。本报告期本基金 C 净值增长率-15.63%，波动率 0.90%，业绩比较基准收益率-5.96%，波
动率0.70%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，我们认为经济压力最大阶段已经度过，三大工程发力有助于遏制地产继续快速下行，价格回升带动企业盈利触底回升，名义增速回暖也会带动居民收入进一步修复，地方政府化债亦进入实质攻坚阶段。预计全年 GDP增速能够实现 5%左右。基本面方面，价格水平回升带动企业盈利修复，是 A股基本面拐点的重要线索。预计 PPI将延续修复年中转正，全年中枢-0.7%，GDP 平减指数由去年的-0.54%实现 0.2%左右的小幅正增。中性情形下，2024年全 A非金融盈利增速能够修复至5%左右。估值方面，不论从估值的深度与广度看，当前都处于历史较低水位。从估值深度看，沪深 300PB 一度跌破 1.2 倍，接近历史最低水平；从估值广度看，经过一年多估值去化，申万一级行业中，除了煤炭、公用事业、石油石化等偏高股息行业外，其余行业估值都处于历史30%分位以下，这也更接近08年、12年、18年熊市底部的估值特征。正如经济的恢复不能
第12页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
一蹴而就一样，股市的提振也可能一波三折。尽管我国经济仍处于转型期，国际局势可能依旧日趋复杂，但一批在过去砥砺前行的企业有望迎来一段不错的业绩爆发期。本基金将继续发掘优质的中小公司，希冀随着公司长大，通过研究发掘新经济下主导产业中的龙头企业，跟随企业成长，将成为我们获取投资回报的重要手段。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2023年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司风险与合规管理部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发
第13页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的
意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
第14页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70071792_A14号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人建信中小盘先锋股票型证券投资基金全体基金份额持有人我们审计了建信中小盘先锋股票型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的建信中小盘先锋股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建信中小盘先锋股票型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础
业道德守则，我们独立于建信中小盘先锋股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
第15页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
强调事项-
其他事项-建信中小盘先锋股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估建信中小盘先锋股票型管理层和治理层对财务报表的责
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项任（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督建信中小盘先锋股票型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适注册会计师对财务报表审计的责
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉任
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对建信中小盘先锋股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
第16页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信中小盘先锋股票型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名贺耀王华敏会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2024年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1192854778.87236531688.84
结算备付金2318557.334437628.53
存出保证金1154899.642860469.45
交易性金融资产7.4.7.21965338314.143856713202.07
其中：股票投资1965338314.143833216028.61
基金投资--
债券投资-23497173.46
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4-126563000.00
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款11180523.5754117675.45
第17页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
应收股利--
应收申购款600164.112366776.46
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计2173447237.664283590440.80本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-30606525.50
应付赎回款2285654.5731597001.81
应付管理人报酬2212020.895876842.48
应付托管费368670.15979473.74
应付销售服务费103674.51418975.28
应付投资顾问费--
应交税费-100.87
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.97457752.357581426.23
负债合计12427772.4777060345.91
净资产：
实收基金7.4.7.10682471351.291125433779.74
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.121478548113.903081096315.15
净资产合计2161019465.194206530094.89
负债和净资产总计2173447237.664283590440.80
注：报告截止日2023年12月31日基金份额总额682471351.29份，其中建信中小盘先锋股票 A 基金份额总额 588278231.67 份，基金份额净值人民币 3.170 元；建信中小盘先锋股票 C基金份额总额94193119.62份，基金份额净值人民币3.142元。
7.2利润表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-431311826.92-631204216.71
1.利息收入4736863.286396029.95
第18页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
其中：存款利息收入7.4.7.134720271.386396029.95
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
16591.90-
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-446948583.08-264370605.01
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-492854852.98-337905854.09
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15-4056410.622475319.69资产支持证券投
7.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1949962680.5271059929.39以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.208550628.98-379024981.67失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.212349263.905795340.02号填列）
减：二、营业总支出56999400.2578723209.09
1．管理人报酬7.4.10.2.146392931.0863085341.62
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.27732155.2110514223.65
3．销售服务费2646236.614895604.93
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加77.3538.89
8．其他费用7.4.7.23228000.00228000.00三、利润总额（亏损总额-488311227.17-709927425.80以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-488311227.17-709927425.80号填列）
第19页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-488311227.17-709927425.80
7.3净资产变动表
会计主体：建信中小盘先锋股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1125433779.3081096315.4206530094.8
-资产74159
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净1125433779.3081096315.4206530094.8
-资产74159
三、本期增减变-442962428.4-1602548201-2045510629.
动额（减少以“-”-号填列）5.2570
（一）、综合收益-488311227.1
---488311227.17总额7
（二）、本期基金
份额交易产生的-442962428.4-1114236974-1557199402.净资产变动数-
（净资产减少以5.0853“-”号填列）
其中：1.基金申1178877162.1603196781.3
424319618.41-
购款967
2.基金赎-867282046.8-2293114137-3160396183.
-
回款6.0490
（三）、本期向基金份额持有人分
----配利润产生的净资产变动（净资
第20页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1478548113.2161019465.1
682471351.29-
资产909上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2284629924.2993148907.9
708518982.98-
资产997
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2284629924.2993148907.9
708518982.98-
资产997
三、本期增减变1213381186.9
动额（减少以“-”416914796.76-796466390.16号填列）2
（一）、综合收益-709927425.8
---709927425.80总额0
（二）、本期基金
份额交易产生的1506393815.1923308612.7
净资产变动数416914796.76-
（净资产减少以962“-”号填列）
其中：1.基金申1152238217.3682403496.4834641713.8
-购款76073
2.基金赎-735323421.0-2176009680-2911333101.
-
回款0.1111
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号
第21页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1125433779.3081096315.4206530094.8
-资产74159报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张军红张力铮丁颖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
建信中小盘先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]495号《关于核准建信中小盘先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币759552595.20元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2014）第464号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为759776341.92份基金份额，其中认购资金利息折合223746.72份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
根据《建信中小盘先锋股票型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》并报证监会备案，本基金于2021年10月27日起根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。2021年10月27日前原有的基金份额全部转换为建信中小盘先锋股票 A类基金份额。
第22页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 A 股股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将不低于80％的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。本基金的业绩比较基准为85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2024年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
第23页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
第24页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
第25页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
第26页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
（4）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
（5）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（6）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
第27页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
第28页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3企业所得税
第29页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款192854778.87236531688.84
等于：本金192742514.54236401036.92
加：应计利息112264.33130651.92
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
第30页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计192854778.87236531688.84
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2128433944.41-1965338314.14-163095630.27
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2128433944.41-1965338314.14-163095630.27上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票4008801966.38-3833216028.61-175585937.77
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市19548904.788590.1623497173.463939678.52场
债券银行间市----场
合计19548904.788590.1623497173.463939678.52
资产支持证券----
基金----
其他----
合计4028350871.168590.163856713202.07-171646259.25
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
第31页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场--
合计--上年度末项目2022年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场126563000.00-
银行间市场--
合计126563000.00-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
第32页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费2043.3330901.13
应付证券出借违约金--
应付交易费用7241209.027336025.10
其中：交易所市场7241209.027336025.10
银行间市场--
应付利息--
预提费用214500.00214500.00
合计7457752.357581426.23
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
建信中小盘先锋股票 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末853104074.42853104074.42
本期申购303853397.70303853397.70
本期赎回（以“-”号填列）-568679240.45-568679240.45
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末588278231.67588278231.67
建信中小盘先锋股票 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末272329705.32272329705.32
本期申购120466220.71120466220.71
第33页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）-298602806.41-298602806.41
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末94193119.6294193119.62
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
建信中小盘先锋股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1250366747.701088899798.412339266546.11
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初1250366747.701088899798.412339266546.11
本期利润-407837681.65-2903077.40-410740759.05本期基金份额交易产
-335833769.41-315940981.80-651774751.21生的变动数
其中：基金申购款416459346.59422893935.11839353281.70
基金赎回款-752293116.00-738834916.91-1491128032.91
本期已分配利润---
本期末506695296.64770055739.211276751035.85
建信中小盘先锋股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末394106871.04347722898.00741829769.04
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初394106871.04347722898.00741829769.04
本期利润-89024174.5011453706.38-77570468.12本期基金份额交易产
-226617982.47-235844240.40-462462222.87生的变动数
其中：基金申购款169710579.84169813301.42339523881.26
基金赎回款-396328562.31-405657541.82-801986104.13
本期已分配利润---
本期末78464714.07123332363.98201797078.05
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元
第34页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入4622387.336214120.03
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入53252.07122151.43
其他44631.9859758.49
合计4720271.386396029.95
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-492854852.98-337905854.09股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-492854852.98-337905854.09
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总
6469165784.087938513631.22
额
减：卖出股票成本
6946846398.658252988635.98
总额
减：交易费用15174238.4123430849.33买卖股票差价收
-492854852.98-337905854.09入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
第35页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利
21490.9410786.35
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债-4077901.562464533.34券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计-4056410.622475319.69
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债
113010312.549125861.96券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本116877606.896657958.12总额
减：应计利息总额204546.713318.28
减：交易费用6060.5052.22
买卖债券差价收入-4077901.562464533.34
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
第36页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
49962680.5271059929.39
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计49962680.5271059929.39
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元
第37页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产8550628.98-379024981.67
股票投资12490307.50-380746497.58
债券投资-3939678.521721515.91
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计8550628.98-379024981.67
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入2236628.595662248.47
基金转换费收入112635.31133091.55
合计2349263.905795340.02
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用90000.0090000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行间账户维护费18000.0018000.00
合计228000.00228000.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
第38页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司（“建信基基金管理人、注册登记机构、基金销售机构金”）
招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金管理人的股东、基金销售机构银行”)中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东美国信安金融服务公司基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司基金管理人的子公司建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费46392931.0863085341.62
其中：应支付销售机构的客户维护
11636044.2012781220.46
费
应支付基金管理人的净管理费34756886.8850304121.16
第39页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
注：于2023年8月14日前，支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
根据基金管理人于2023年8月14日发布的《建信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月14日起，本基金管理人报酬调整为按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费7732155.2110514223.65
注：于2023年8月14日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据基金管理人于2023年8月14日发布的《建信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月14日起，本基金托管费调整为按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称建信中小盘先锋股票建信中小盘先锋股票合计
A C
建信基金-997036.30997036.30
合计-997036.30997036.30上年度可比期间获得销售服务费的各关联2022年1月1日至2022年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费建信中小盘先锋股票建信中小盘先锋股票合计
第40页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
A C
建信基金-1857471.581857471.58
合计-1857471.581857471.58
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入无。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
第41页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通数量成功受期末证券券受认购（单期末认购限估值期末估值总额备注
代码名限价格位：成本总额日期单价称类股）型新永2023发达年126个
001239未12.0519.921892277.453764.88-
股月4月上份日市新君2023发逸年76个
301172未31.3338.1643813722.5416714.08-
数月19月上码日市新朗2023发威年66个
301202未25.8231.803067900.929730.80-
股月28月上份日市新金2023发杨年66个
301210未57.8845.4828116264.2812779.88-
股月21月上份日市新
2023
威发年86个
301251尔未28.8834.593219270.4811103.39-
月30月高上日市新恒2023发工年66个
301261未36.9050.851987306.2010068.30-
精月29月上密日市明2023新阳年66个发
30129138.1328.36120645984.7834202.16-
电月21月未气日上
第42页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告市新信2023发音年76个
301329未21.0022.234589618.0010181.34-
电月5月上子日市新国2023发科年76个
301370未13.3916.01124016603.6019852.40-
恒月3月上泰日市新昊2023发帆年76个
301393未67.6859.3726017596.8015436.20-
生月5月上物日市新仁2023发信年66个
301395未26.6818.6952013873.609718.80-
新月21月上材日市新协2023发昌年86个
301418未51.8850.201899805.329487.80-
科月10月上技日市新波2023发长年86个
301421未29.3859.373329754.1619710.84-
光月16月上电日市新盘2023发古年76个
301456未37.9630.3940715449.7212368.73-
智月6月上能日市新博2023发盈年76个
301468未47.5830.2259828452.8418071.56-
特月12月上焊日市恒2023新
6个
301469达年8发36.5833.0927510059.509099.75-
月新月10未
第43页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告材日上市新
2023
盟发年86个
301487固未5.3240.968674612.4435512.32-
月1月利上日市新维2023发科年76个
301499未19.5028.933717234.5010733.03-
精月13月上密日市新飞2023发南年96个
301500未23.9720.8945510906.359504.95-
资月13月上源日市新苏2023发州年76个
301505未26.3535.811945111.906947.14-
规月12月上划日市新民2023发生年86个
301507未10.0015.858518510.0013488.35-
健月24月上康日市新中2023发机年116个
301508未16.8226.684197047.5811178.92-
认月23月上检日市新金2023发凯年76个
301509未56.5662.2326615044.9616553.18-
生月26月上科日市新固2023发高年86个
301510未12.0035.013964752.0013863.96-
科月4月上技日市德20236个新
30151128.0022.6798227496.0022261.94-
福年8月发
第44页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告科月8未技日上市新港2023发通年76个
301515未31.1628.272307166.806502.10-
医月13月上疗日市新陕2023发西年106个
301517未26.8743.691854970.958082.65-
华月9月上达日市新长2023发华年76个
301518未25.7523.013859913.758858.85-
化月26月上学日市新舜2023发禹年76个
301519未20.9320.214429251.068932.82-
股月19月上份日市新万2023发邦年96个
301520未67.8852.7416010860.808438.40-
医月18月上药日市新儒2023发竞年86个
301525未99.5781.4626626485.6221668.36-
科月23月上技日市新国2023发际年126个
301526未2.664.45972325863.1843267.35-
复月19月上材日市新
2023
多发年86个
301528浦未71.8068.9114810626.4010198.68-
月17月乐上日市
301533威20236个新29.5033.162256637.507461.00-
第45页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告马年8月发农月7未机日上市新中2023发集年96个
301559未24.2218.24131531849.3023985.60-
环月26月上科日市新
2023
思发年116个
301568泰未23.2335.582465714.588752.68-
月21月克上日市新宏2023发盛年126个
601096未1.704.0639186660.6015907.08-
华月15月上源日市新上2023发海年106个
603107未14.2318.192924155.165311.48-
汽月25月上配日市新润2023发本年106个
603193未17.3816.663035266.145047.98-
股月9月上份日市新金2023发帝年86个
603270未21.7729.581954245.155768.10-
股月25月上份日市新天2023发元年106个
603273未9.5018.971781691.003376.66-
智月16月上能日市新众2023发辰年086个
603275未49.9739.701939644.217662.10-
科月16月上技日市
第46页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告新华2023发勤年86个
603296未80.8077.7559347914.4046105.75-
技月1月上术日市新华2023发虹年76个
688347未52.0042.06578253006900.002432119.50-
公月27月上司日市新光2023发格年76个
688450未53.0936.421678866.036082.14-
科月17月上技日市新广2023发钢年86个
688548未9.8712.75404839953.7651612.00-
气月8月上体日市新
2023
中发年86个
688549巨未5.188.09429422242.9234738.46-
月30月芯上日市新航2023发材年76个
688563未78.9960.491501118563.9990795.49-
股月12月上份日市新
2023
信发年86个
688573宇未23.6828.802856748.808208.00-
月9月人上日市新芯2023发动年66个
688582未26.7438.6764817327.5225058.16-
联月21月上科日市
2023新
泰年86个发
688591凌24.9828.0268117011.3819081.62-
月18月未微日上
第47页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告市新康2023发鹏年76个
688602未8.6611.0610669231.5611789.96-
科月13月上技日市新天2023发承年66个
688603未55.0074.141407700.0010379.60-
科月30月上技日市新
2023
威发年76个
688612迈未47.2937.9742219956.3816023.34-
月19月斯上日市新
2023
精发年76个
688627智未46.7787.7222210382.9419473.84-
月11月达上日市新誉2023发辰年76个
688638未83.9059.6814111829.908414.88-
智月4月上能日市新盛2023发邦年76个
688651未39.9046.051787102.208196.90-
安月19月上全日市新京2023发仪年116个
688652未31.9552.2541613291.2021736.00-
装月22月上备日市新浩2023发辰年96个
688657未103.4078.2310110443.407901.23-
软月25月上件日市锴2023新
6个
688693威年8发40.8343.411787267.747726.98-
月特月10未
第48页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告日上市新中2023发研年96个
688716未29.6636.392677919.229716.13-
股月13月上份日市新爱2023发科年96个
688719未69.9860.1019413576.1211659.40-
赛月20月上博日市
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员
会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行
检查、监督及报告。
第49页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - 15205146.84
AAA 以下 - 8292026.62
未评级--
合计-23497173.46
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
第50页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
第51页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金192854778.87---192854778.87
结算备付金2318557.33---2318557.33
存出保证金1154899.64---1154899.64
交易性金融资产---1965338314.141965338314.14
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---11180523.5711180523.57
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---600164.11600164.11
其他资产-----
资产总计196328235.84--1977119001.822173447237.66负债卖出回购金融资产
-----款
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款-----
应付赎回款---2285654.572285654.57
应付管理人报酬---2212020.892212020.89
应付托管费---368670.15368670.15
应付销售服务费---103674.51103674.51
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---7457752.357457752.35
负债总计---12427772.4712427772.47
利率敏感度缺口196328235.84--1964691229.352161019465.19上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金236531688.84---236531688.84
结算备付金4437628.53---4437628.53
存出保证金2860469.45---2860469.45
交易性金融资产--23497173.463833216028.613856713202.07
衍生金融资产-----
买入返售金融资产126563000.00---126563000.00
应收清算款---54117675.4554117675.45
第52页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---2366776.462366776.46
其他资产-----
资产总计370392786.82-23497173.463889700480.524283590440.80负债卖出回购金融资产
-----款
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款---30606525.5030606525.50
应付赎回款---31597001.8131597001.81
应付管理人报酬---5876842.485876842.48
应付托管费---979473.74979473.74
应付销售服务费---418975.28418975.28
应付投资顾问费-----
应交税费---100.87100.87
应付利润-----
其他负债---7581426.237581426.23
负债总计---77060345.9177060345.91
利率敏感度缺口370392786.82-23497173.463812640134.614206530094.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
第53页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
1965338314.1490.943833216028.6191.13
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
--23497173.460.56
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1965338314.1490.943856713202.0791.69
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准上升
115879662.36249009595.73
5%
业绩比较基准下降
-115879662.36-249009595.73
5%
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
第54页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次1961929938.173805852709.29
第二层次--
第三层次3408375.9750860492.78
合计1965338314.143856713202.07
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-50860492.7850860492.78
当期购买-3909887.583909887.58
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-50860492.7850860492.78
当期利得或损失总额--501511.61-501511.61
其中：计入损益的利得或损
--501511.61-501511.61失计入其他综合收益
---的利得或损失
第55页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
期末余额-3408375.973408375.97期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--501511.61-501511.61
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1488319.741488319.74
当期购买-66307935.9966307935.99
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-1488319.741488319.74
当期利得或损失总额--15447443.21-15447443.21
其中：计入损益的利得或损
--15447443.21-15447443.21失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-50860492.7850860492.78期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--15447443.21-15447443.21
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格限售期股票投
3408375.97亚式期权预期波动率0.1462-2.1988负相关
资模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格限售期股票投
50860492.78亚式期权预期波动率0.2063-2.4756负相关
资模型
第56页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.15.1承诺事项无。
7.4.15.2其他事项无。
7.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2024年3月26日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1965338314.1490.42
其中：股票1965338314.1490.42
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计195173336.208.98
8其他各项资产12935587.320.60
9合计2173447237.66100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
第57页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 37247658.25 1.72
B 采矿业 223177587.90 10.33
C 制造业 1106289694.20 51.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 144930511.44 6.71
F 批发和零售业 21667766.42 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20998848.00 0.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业150071486.316.94
J 金融业 117765844.04 5.45
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 66662346.12 3.08
N 水利、环境和公共设施管理业 25179333.46 1.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 51347238.00 2.38
合计1965338314.1490.94
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1600133东湖高新13456872144930511.446.71
2600188兖矿能源5670780112338151.805.20
3601901方正证券13320734107365116.044.97
4688349三一重能337944096719572.804.48
5600845宝信软件187761491627563.204.24
6003031中瓷电子98140386589186.694.01
7688522纳睿雷达127870070955063.003.28
8300750宁德时代42880070005888.003.24
9603773沃格光电201184068141020.803.15
10601965中国汽研302066166635781.663.08
11300751迈为股份41902954268445.792.51
12601231环旭电子353300053383630.002.47
第58页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
13600186莲花健康880600053276300.002.47
14000009中国宝安437370051347238.002.38
15300586美联新材624878650552678.742.34
16300285国瓷材料206780047807536.002.21
17300896爱美客15800046504140.002.15
18600256广汇能源624931544620109.102.06
19002444巨星科技194940043900488.002.03
20300474景嘉微59460042044166.001.95
21600703三安光电298580041353330.001.91
22002123梦网科技333750037213125.001.72
23002353杰瑞股份123520034721472.001.61
24688352颀中科技204577331525361.931.46
25600975新五丰273608528592088.251.32
26688480赛恩斯65006225170400.641.16
27300833浩洋股份27044424367004.401.13
28688543国科军工42296823643911.201.09
29601001晋控煤业176440021755052.001.01
30301017漱玉平民105961421647914.021.00
31688169石头科技7599121501653.450.99
32601225陕西煤业101900021286910.000.99
33600986浙文互联388241521197985.900.98
34000828东莞控股195520020998848.000.97
35688281华秦科技14569119764441.060.91
36600420国药现代186200018228980.000.84
37600761安徽合力89260016254246.000.75
38603298杭叉集团64830016129704.000.75
39300151昌红科技74000013601200.000.63
40601699潞安环能54110011855501.000.55
41688456有研粉材40697311464429.410.53
42601666平煤股份97940011321864.000.52
43300832新产业14320011198240.000.52
44601108财通证券134030010400728.000.48
45300065海兰信9379729539175.240.44
46603477巨星农牧2310008655570.000.40
47603658安图生物1168006658768.000.31
48002149西部材料4019006317868.000.29
49688301奕瑞科技182685941849.680.27
50688122西部超导1009915375750.930.25
51688347华虹公司578252432119.500.11
52600438通威股份493001233979.000.06
53688563航材股份150190795.490.00
54688548广钢气体404851612.000.00
55603296华勤技术59346105.750.00
第59页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
56301526国际复材972343267.350.00
57301487盟固利86735512.320.00
58688549中巨芯429434738.460.00
59301291明阳电气120634202.160.00
60688582芯动联科64825058.160.00
61301559中集环科131523985.600.00
62301511德福科技98222261.940.00
63688652京仪装备41621736.000.00
64301525儒竞科技26621668.360.00
65301370国科恒泰124019852.400.00
66301421波长光电33219710.840.00
67688627精智达22219473.840.00
68688591泰凌微68119081.620.00
69301468博盈特焊59818071.560.00
70301172君逸数码43816714.080.00
71301509金凯生科26616553.180.00
72688612威迈斯42216023.340.00
73601096宏盛华源391815907.080.00
74301393昊帆生物26015436.200.00
75301510固高科技39613863.960.00
76301507民生健康85113488.350.00
77301210金杨股份28112779.880.00
78301456盘古智能40712368.730.00
79688602康鹏科技106611789.960.00
80688719爱科赛博19411659.400.00
81301508中机认检41911178.920.00
82301251威尔高32111103.390.00
83301499维科精密37110733.030.00
84688603天承科技14010379.600.00
85301528多浦乐14810198.680.00
86301329信音电子45810181.340.00
87301261恒工精密19810068.300.00
88301202朗威股份3069730.800.00
89301395仁信新材5209718.800.00
90688716中研股份2679716.130.00
91301500飞南资源4559504.950.00
92301418协昌科技1899487.800.00
93301469恒达新材2759099.750.00
94301519舜禹股份4428932.820.00
95301518长华化学3858858.850.00
96301568思泰克2468752.680.00
97301520万邦医药1608438.400.00
98688638誉辰智能1418414.880.00
第60页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
99688573信宇人2858208.000.00
100688651盛邦安全1788196.900.00
101301517陕西华达1858082.650.00
102688657浩辰软件1017901.230.00
103688693锴威特1787726.980.00
104603275众辰科技1937662.100.00
105301533威马农机2257461.000.00
106301505苏州规划1946947.140.00
107301515港通医疗2306502.100.00
108688450光格科技1676082.140.00
109603270金帝股份1955768.100.00
110603107上海汽配2925311.480.00
111603193润本股份3035047.980.00
112001239永达股份1893764.880.00
113603273天元智能1783376.660.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600703三安光电219570670.915.22
2600133东湖高新154516727.683.67
3002532天山铝业136475409.183.24
4300896爱美客125111201.002.97
5688012中微公司123218300.432.93
6601901方正证券116707280.222.77
7300750宁德时代111736259.672.66
8600570恒生电子110997570.682.64
9002371北方华创109080025.682.59
10600188兖矿能源108651968.522.58
11600845宝信软件95218257.922.26
12000423东阿阿胶94033163.822.24
13300034钢研高纳90064092.892.14
14600938中国海油89208599.942.12
15688522纳睿雷达88878093.692.11
16600186莲花健康85958272.562.04
17600011华能国际84813766.722.02
18601600中国铝业83734182.471.99
19300068南都电源81304441.161.93
20002705新宝股份75766649.091.80
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
第61页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1600188兖矿能源316513610.257.52
2300068南都电源254738992.756.06
3601965中国汽研165127410.213.93
4600703三安光电149676247.553.56
5300750宁德时代149161933.603.55
6600546山煤国际141640386.843.37
7600256广汇能源118935709.662.83
8 002129 TCL 中环 118876782.94 2.83
9601699潞安环能109932246.932.61
10601100恒立液压109866666.992.61
11603338浙江鼎力108318307.492.58
12688012中微公司108206384.882.57
13600233圆通速递105625944.762.51
14002532天山铝业104338672.982.48
15000423东阿阿胶101942880.672.42
16002371北方华创101890005.512.42
17002897意华股份101439220.342.41
18600549厦门钨业98360679.492.34
19600938中国海油97082940.132.31
20003031中瓷电子96815104.122.30
21600795国电电力96451082.712.29
22600011华能国际89925101.002.14
23600570恒生电子88350191.842.10
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额5066478376.68
卖出股票收入（成交）总额6469165784.08
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
第62页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1154899.64
2应收清算款11180523.57
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款600164.11
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计12935587.32
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
第63页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）建信中小
盘先锋股675318711.23318284729.4154.10269993502.2645.90
票 A建信中小
盘先锋股467432015.1339641900.2742.0954551219.3557.91
票 C
合计1142745972.24357926629.6852.45324544721.6147.55
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 建信中小盘先锋股票 A 2033599.57 0.35理人所有从业
人员持 建信中小盘先锋股票 C 112741.68 0.12有本基金
合计2146341.250.31
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 建信中小盘先锋股票 A 10~50
第64页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 建信中小盘先锋股票 C -基金
合计10~50
本基金基金经理持有 建信中小盘先锋股票 A -
本开放式基金 建信中小盘先锋股票 C -
合计-
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信中小盘先锋股票 A 建信中小盘先锋股票 C基金合同生效日
（2014年8月20日）759776341.92-基金份额总额本报告期期初基金份
853104074.42272329705.32
额总额本报告期基金总申购
303853397.70120466220.71
份额
减：本报告期基金总
568679240.45298602806.41
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
588278231.6794193119.62
额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2023年1月19日发布公告，自2023年1月17日起吴灵玲女士不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2023年2月18日发布公告，自
2023年2月17日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长，暂由总裁张军红先
第65页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
生代为履行董事长职务；基金管理人于2023年2月18日发布公告，自2023年2月17日起聘任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于2023年3月18日发布公告，自2023年3月17日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁，张威威先生不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官；基金管理人于2023年9月28日
发布公告，自2023年9月26日起聘任生柳荣先生担任建信基金管理有限责任公司董事长，张军红先生不再代为履行董事长职务；基金管理人于2023年12月9日发布公告，自2023年12月7日起聘任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司财务负责人。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。
2023年7月23日，本基金托管人招商证券股份有限公司免去赵斗斗担任的托管部副总经理职务，另有任用。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务的诉讼事项。
本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。本年度审计费用为人民币90000元。该会计师事务所自2019年起为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等建信基金管理有限责任公司措施的主体受到稽查或处罚等2023年7月14日措施的时间采取稽查或处罚等中国证券监督管理委员会北京监管局措施的机构受到的具体措施类责令改正型受到稽查或处罚等公司个别业务内部控制机制和风险管措施的原因理工作不完善。
管理人采取整改措截止本报告期末，公司已按照法律法规
第66页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告施的情况（如提出整和监管要求及时完成整改工作，并将整改意见）改报告报送至监管机构。
其他无
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其托管业务高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
282626130
方正证券124.682083843.3624.09-
5.67
235207206
天风证券120.541703264.6619.69-
3.43
164476647
信达证券214.361191161.3013.77-
4.92
157173004
首创证券213.721143830.7013.22-
8.63
132951714
西南证券111.611238179.7014.31-
8.90
619423492.
西部证券15.41446791.355.16-
19
499579335.
华泰证券14.36360351.794.17-
12
340344396.
财通证券12.97250469.892.90-
64
181815347.
海通证券21.59167507.041.94-
76
87237557.5
华金证券10.7665071.450.75-
4
广发证券1-----
申万宏源2-----注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作
高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
第67页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市
场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中
国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内新增财通证券、华金证券各1个交易单元，无剔除交易单元。本基金与
托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
方正证66949606.
44.15----
券54
天风证24363929.
16.07----
券18
信达证60322198.
39.78----
券02首创证
------券西南证
------券西部证
------券华泰证
------券海通证
------券广发证
------券申万宏
------源
-------
第68页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于新增深圳前海微众银行股份有限
指定报刊和/或公司网
1公司为建信创新中国混合型证券投资2023年9月26日
站基金等基金代销机构的公告
关于新增银泰证券有限责任公司为建指定报刊和/或公司网
22023年7月26日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站
关于新增中信银行为公司旗下部分开指定报刊和/或公司网
32023年3月15日
放式基金代销机构的公告站
关于新增兴业证券股份有限公司为建指定报刊和/或公司网
42023年3月9日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站
关于新增兴业银行银银平台为公司旗指定报刊和/或公司网
52023年3月6日
下部分开放式基金代销机构的公告站关于增加上海陆享基金销售有限公司
指定报刊和/或公司网
6为旗下销售机构并参加认购申购费率2023年3月1日
站优惠活动的公告关于增加博时财富基金销售有限公司
指定报刊和/或公司网
7为旗下销售机构并参加认购申购费率2023年2月24日
站优惠活动的公告
关于新增山西证券股份有限公司为建指定报刊和/或公司网
82023年2月22日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站
关于更新建信基金旗下公募基金产品指定报刊和/或公司网
92023年2月15日
适当性风险等级评定结果的公告站关于增加上海中欧财富基金销售有限
指定报刊和/或公司网
10公司为旗下销售机构并参加认购申购2023年2月7日
站费率优惠活动的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信中小盘先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金托管协议》；
第69页共70页建信中小盘先锋股票2023年年度报告
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
13.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024年3月28日
