宏利转型机遇股票型证券投资基金2023年年度报告

宏利转型机遇股票型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024年3月30日宏利转型机遇股票2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................9

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12

§4管理人报告..............................................12

4.1基金管理人及基金经理情况......................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............17

§6审计报告...............................................17

6.1审计报告基本信息..........................................17

6.2审计报告的基本内容.........................................17

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................21

7.3净资产变动表............................................22

7.4报表附注..............................................24

§8投资组合报告.............................................57

第3页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

8.1期末基金资产组合情况........................................57

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................58

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................60

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................64

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............64

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........64

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........64

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............65

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................65

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................65

8.12投资组合报告附注.........................................65

§9基金份额持有人信息..........................................66

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................66

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................66

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................66

§10开放式基金份额变动.........................................67

§11重大事件揭示............................................67

11.1基金份额持有人大会决议......................................67

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................67

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................67

11.4基金投资策略的改变........................................67

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................67

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................68

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................68

11.8其他重大事件...........................................72

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................72

12.1影响投资者决策的其他重要信息...................................72

§13备查文件目录............................................73

13.1备查文件目录...........................................73

13.2存放地点.............................................73

13.3查阅方式.............................................73

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称宏利转型机遇股票型证券投资基金基金简称宏利转型机遇股票基金主代码000828基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年11月18日基金管理人宏利基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份1877332644.35份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

宏利转型机遇股票 A 宏利转型机遇股票 C金简称下属分级基金的交

000828012800

易代码报告期末下属分级

1672469227.76份204863416.59份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；

另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

业绩比较基准85%×中证800指数收益率+15%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券型和货币基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称宏利基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名徐娇许俊信息披露

联系电话66577766010-66596688负责人

电子邮箱 irm@manulifefund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话400-698-888895566

传真010-66577666010-66594942

第5页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告注册地址北京市朝阳区针织路23号楼中国北京市西城区复兴门内大街1号

人寿金融中心6层02-07单元办公地址北京市朝阳区针织路23号楼中国北京市西城区复兴门内大街1号

人寿金融中心6层02-07单元邮政编码100026100818法定代表人高贵鑫葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网

https://www.manulifefund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座会计师事务所(特殊普通合伙）普华永道中心11楼北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中注册登记机构宏利基金管理有限公司

心6层02-07单元

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.12021年7月.112日(基金期合同生效

2023年2022年2021年

间日)-2021数年12月31据日和宏利转型机遇宏利转型机宏利转型机遇宏利转型机宏利转型机宏利转型机指

标股票 A 遇股票 C 股票 A 遇股票 C 遇股票 A 遇股票 C本期已

-15465292-2441045-12827147-16493252097878514893695.实

27.3818.6715.0766.84.7099

现收益本

期-13959785-2033324-13267070-2452719216041196-7403122

利93.0670.1621.6761.26.725.26润

加-0.8007-0.7515-0.7817-0.96040.3101-0.8015

第6页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告权平均基金份额本期利润本期加权平

均-35.05%-32.32%-26.32%-32.38%8.85%-21.40%净值利润率本期基金份

额-30.32%-30.52%-22.24%-22.47%51.91%0.50%净值增长率

3.1.2期末数2023年末2022年末2021年末据和指标期

-742111889-9376797786927987.148197371961739920579378末.187.90378.2893.427.17可

第7页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告供分配利润期末可供分配

-0.4437-0.45770.43550.42341.18381.1791基金份额利润期末基金31063818737775270481582571928951935679251159741055

资7.216.672.211.2298.161.53产净值期末基金

1.8571.8442.6652.6543.4273.423

份额净值

3.1.3累计

2023年末2022年末2021年末

期末指标基金

124.17%-45.86%221.71%-22.08%313.69%0.50%

份额

第8页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告累计净值增长率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4.根据本公司 2021 年 7 月 10 日发布的《关于泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金增加 C类份额并修改基金合同及托管协议的公告》，本公司决定自2021年7月12日起，对旗下泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金增加收取销售服务费的 C类份额并相应修订基金合同和托管协议。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宏利转型机遇股票 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-7.29%1.62%-5.24%0.67%-2.05%0.95%

过去六个月-26.57%2.09%-8.58%0.70%-17.99%1.39%

过去一年-30.32%2.12%-8.15%0.69%-22.17%1.43%

过去三年-17.69%2.47%-24.29%0.91%6.60%1.56%

过去五年188.80%2.32%19.83%1.02%168.97%1.30%自基金合同生效

124.17%2.16%33.08%1.21%91.09%0.95%

起至今

宏利转型机遇股票 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

第9页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

过去三个月-7.34%1.63%-5.24%0.67%-2.10%0.96%

过去六个月-26.65%2.09%-8.58%0.70%-18.07%1.39%

过去一年-30.52%2.12%-8.15%0.69%-22.37%1.43%自基金合同生效

-45.86%2.40%-24.27%0.88%-21.59%1.52%起至今

注：本基金的业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%本基金选择以中证800指数作为股票投资的业绩比较基准。中证800指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800只 A股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前中证800指数样本覆盖了沪深市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金主要投资于转型机遇主题上市公司股票，投资标的与中证800指数成分股重合度较高。因此，中证800指数适合作为本基金的业绩比较基准。

本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持80%-95%的股票资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为85%和15%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“85%×中证800指数收益率+15%×中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第10页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第11页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

注：本基金 C 类份额成立于 2021 年 7 月 12 日，2021 年度净值增长率的计算期间为 2021 年 7 月

12日至2021年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司：51％；

宏利投资管理（香港）有限公司：49％。

宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达

荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于2002年6月。截至目前，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券

投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型

证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生

活灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指数增强型

证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、宏利逆向策略混合型证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革

第12页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利

新起点灵活配置混合型证券投资基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混

合型证券投资基金、宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵

活配置混合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢

利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、

宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、宏利泽利3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、宏利印度机会股

票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投

资基金、宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型

基金中基金（FOF）、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投

资基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有期混合型

证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债

1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金

（FOF）、宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有

期混合型证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年定期

开放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金

（FOF）、宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金、宏利医药健康混合型发起式证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期清华大学工学硕士；2012年7月至2014年3月，任职于中邮创业基金管理有限公权益投资

2017年司担任 TMT 行业研究员；2014 年 3 月至

部总经

王鹏12月19-11年2015年6月，任职于上海磐信投资管理有理；基金

日限公司，担任电子行业研究员；2015年6经理月，加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，先后担任研究员、基金经理等职，

第13页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告现任权益投资部总经理兼基金经理；具有

11年证券从业经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同

向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易

溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的

第14页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年本基金投资遭遇很大的挫折。我们坚持投资景气行业龙头，追求戴维斯双击的投资策略。一季度我们在进行行业比较后，做出了持仓组合的调整：一、减持了22年涨幅较大的储能、海风，原因是行业长期看出现了供需格局的恶化，短期需求端出现波动。二、买入了生成式 AI

行业的龙头个股。现在回头看，行业的判断是正确的，但节奏把握的不好，导致净值在去年下半年开始出现了较为明显的回撤。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宏利转型机遇股票 A 的基金份额净值为 1.857 元，本报告期基金份额净值增长率为-30.32%，截至本报告期末宏利转型机遇股票 C的基金份额净值为 1.844元，本报告期基金份额净值增长率为-30.52%，同期业绩比较基准收益率为-8.15%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断今年市场的投资机会在于以下几个行业：一、生成式 AI行业蓬勃发展带来的算力投

资机会仍然会继续，且龙头公司已经进入业绩连续超预期的阶段，投资体验会改善；应用的投资机会还需要观察。二、受益卡脖子环节进口替代的行业在经历了回调后，投资机会重新开始显现。

三、高质量发展阶段国内偏刚需的行业以及中长期产业出海的投资机会。四、利率下行阶段高股息的投资价值会延续。

在看好人工智能同时，我们认为医药、周期半导体等也都存在明显的机会。

当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显，但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会突出。

第15页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是其中业绩增长出色的公司，努力获取超额收益。

本基金作为全市场基金，我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，力争把握中国经济转型的历史机遇。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、权益投资部、研究部、策略投资部、固定收益部、合规风控部门、运营部的主要负责人；委员会秘书由运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同

第16页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在宏利转型机遇股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投

资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号普华永道中天审字(2024)第23624号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告审计报告收件人宏利转型机遇股票型证券投资基金全体基金份额持有人

第17页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

(一)我们审计的内容

我们审计了宏利转型机遇股票型证券投资基金(原泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金，以下简称“宏利转型机遇股票基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了宏利转型机遇股票基金2023年

12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础

审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏利转型机遇股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项-

其他事项-

其他信息-宏利转型机遇股票基金的基金管理人宏利基金管理有限公司

(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和

中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金

行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊管理层和治理层对财务报表的责或错误导致的重大错报。

任在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宏利转型机遇股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宏利转型机遇股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督宏利转型机遇股票基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影注册会计师对财务报表审计的责

响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认任为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适

第18页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏利转型机遇股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏利转型机遇股票基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重

大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名薛竞魏佳亮中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道会计师事务所的地址中心11楼审计报告日期2024年3月26日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：宏利转型机遇股票型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.152009169.6913268787.65

结算备付金11262045.4917177881.03

存出保证金1537878.021636886.07

交易性金融资产7.4.7.23430784511.315709268788.37

其中：股票投资3232506979.805379366976.64

基金投资--

第19页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

债券投资198277531.51329901811.73

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款-31558245.67

应收股利--

应收申购款4940128.6811008066.83

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计3500533733.195783918655.62本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-13851820.14

应付赎回款2855479.156946744.88

应付管理人报酬4493225.257157941.06

应付托管费748870.881192990.19

应付销售服务费99746.95216878.13

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.98201827.089774637.79

负债合计16399149.3139141012.19

净资产：

实收基金7.4.7.101877332644.352156931169.53

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.121606801939.533587846473.90

净资产合计3484134583.885744777643.43

负债和净资产总计3500533733.195783918655.62

注：报告截止日2023年12月31日基金份额总额1877332644.35份，其中宏利转型机遇股

第20页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

票 A 基金份额总额 1672469227.76份，基金份额净值 1.857元；宏利转型机遇股票 C基金份额总额204863416.59份，基金份额净值1.844元。

7.2利润表

会计主体：宏利转型机遇股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年

12月31日12月31日

一、营业总收入-1515830826.10-1468207860.59

1.利息收入548008.03838547.30

其中：存款利息收入7.4.7.13548008.03838547.30

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-1713455651.96-1361375792.43

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14-1742785797.37-1380483370.56

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.154966145.464426965.83资产支持证券投

7.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.1924363999.9514680612.30以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.20191322682.83-124331701.02失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.215754135.0016661085.56号填列）

减：二、营业总支出83480237.12103771122.34

1．管理人报酬7.4.10.2.169634811.8786691054.17

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.211605801.9714448509.08

第21页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

3．销售服务费7.4.10.2.31906675.222249713.42

4．投资顾问费--

5．利息支出-24642.80

其中：卖出回购金融资产

-24642.80支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用7.4.7.23332948.06357202.87三、利润总额（亏损总-1599311063.22-1571978982.93额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-1599311063.22-1571978982.93“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-1599311063.22-1571978982.93

7.3净资产变动表

会计主体：宏利转型机遇股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净2156931169.3587846473.5744777643.4

-资产53903

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净2156931169.3587846473.5744777643.4

-资产53903

三、本期增减变-279598525.1-1981044534-2260643059.

动额（减少以“-”-号填列）8.3755

（一）、综合收益-1599311063-1599311063.

总额.2222

（二）、本期基金

-279598525.1--381733471.1-661331996.33份额交易产生的

第22页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告净资产变动数85

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申1019027855.1390770470.2409798326.6

-购款80811

2.基金赎-1298626380-1772503941-3071130322.

回款.98.9694

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1877332644.1606801939.3484134583.8

-资产35538上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1831629553.4445032196.6276661749.6

-资产09609

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1831629553.4445032196.6276661749.6

-资产09609

三、本期增减变-857185722.7

动额（减少以“-”325301616.44--531884106.26号填列）0

（一）、综合收益-1571978982-1571978982.

总额.9393

（二）、本期基金1040094876.6

份额交易产生的325301616.44-714793260.23净资产变动数7

第23页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申2210955678.4450398497.6661354175.7

-购款53269

2.基金赎-1885654062-3735605237-5621259299.

回款.09.0312

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净2156931169.3587846473.5744777643.4

-资产53903报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

高贵鑫王泉石楠基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

宏利转型机遇股票型证券投资基金(原名为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]125号《关于核准泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司，已于2023年4月20日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币760346969.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第686号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》于2014年

11月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为760658619.16份基金份额，其中认购

资金利息折合311649.69份基金份额。本基金的基金管理人为宏利基金管理有限公司，基金托管

第24页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

根据本基金的基金管理人2023年6月17日发布的《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金自2023年6月20日起更名为宏利转型机遇股票型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券货币市场工具、资产支持

证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%－20%；权证

投资占基金资产净值的比例不高于3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。转型机遇主题上市公司股票主要涉及新兴产业、消费服务领域、传统行业中的龙头公司等。本基金的业绩比较基准为：85%×中证800指数收益率+15%×中证综合债指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

第25页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

第26页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

第27页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的以公允价值计量的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近

交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按

比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具

第28页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值

变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的

损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何

影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第29页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；

若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于

第30页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年 1 月颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

第31页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款52009169.6913268787.65

等于：本金52006479.0913265817.80

加：应计利息2690.602969.85

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

第32页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计52009169.6913268787.65

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票3191414131.76-3232506979.8041092848.04

贵金属投资-金----交所黄金合约

交易所196972728.00844131.51198277531.51460672.00市场

债券银行间----市场

合计196972728.00844131.51198277531.51460672.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计3388386859.76844131.513430784511.3141553520.04上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票5528843066.43-5379366976.64-149476089.79

贵金属投资-金----交所黄金合约

交易所326368593.003826291.73329901811.73-293073.00市场

债券银行间----市场

合计326368593.003826291.73329901811.73-293073.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计5855211659.433826291.735709268788.37-149769162.79

第33页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有债权投资。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具投资。

第34页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.7.8其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费1845.223481.51

应付证券出借违约金--

应付交易费用7941481.869492656.28

其中：交易所市场7941481.869492656.28

银行间市场--

应付利息--

预提费用258500.00278500.00

合计8201827.089774637.79

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

宏利转型机遇股票 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末1806900890.901806900890.90

本期申购602474183.43602474183.43

本期赎回（以“-”号填列）-736905846.57-736905846.57

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末1672469227.761672469227.76

宏利转型机遇股票 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末350030278.63350030278.63

本期申购416553672.37416553672.37

本期赎回（以“-”号填列）-561720534.41-561720534.41

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末204863416.59204863416.59

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

第35页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.7.11其他综合收益

本基金本报告期末及上年度末均未有其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

宏利转型机遇股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末786927987.372221996833.943008924821.31

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初786927987.372221996833.943008924821.31

本期利润-1546529227.38150550634.32-1395978593.06本期基金份额交易产

17489350.83-196522929.63-179033578.80

生的变动数

其中：基金申购款23135873.31789081168.24812217041.55

基金赎回款-5646522.48-985604097.87-991250620.35

本期已分配利润---

本期末-742111889.182176024538.631433912649.45

宏利转型机遇股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末148197378.28430724274.31578921652.59

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初148197378.28430724274.31578921652.59

本期利润-244104518.6740772048.51-203332470.16本期基金份额交易产

2139162.49-204839054.84-202699892.35

生的变动数

其中：基金申购款30591964.22547961465.04578553429.26

基金赎回款-28452801.73-752800519.88-781253321.61

本期已分配利润---

本期末-93767977.90266657267.98172889290.08

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日

活期存款利息收入200305.99463924.29

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入312674.05336831.61

其他35027.9937791.40

第36页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

合计548008.03838547.30

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日

股票投资收益——买卖

-1742785797.37-1380483370.56股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计-1742785797.37-1380483370.56

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总

29396813932.8026421333024.45

额

减：卖出股票成本

31054525267.3127721031147.24

总额

减：交易费用85074462.8680785247.77买卖股票差价收

-1742785797.37-1380483370.56入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日

债券投资收益——利

5167316.464546519.73

息收入

第37页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

债券投资收益——买卖债券（债转股及债-201171.00-119553.90券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计4966145.464426965.83

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债

587502209.42491678031.08券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本577452133.00484533269.71总额

减：应计利息总额10251247.427263311.32

减：交易费用-1003.95

买卖债券差价收入-201171.00-119553.90

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益-申购差价收入。

第38页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益-申购差价收入。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日

股票投资产生的股利

24363999.9514680612.30

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计24363999.9514680612.30

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产191322682.83-124331701.02

股票投资190568937.83-124038628.02

债券投资753745.00-293073.00

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

第39页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计191322682.83-124331701.02

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022

31日年12月31日

基金赎回费收入5706755.7516543678.52

基金转换费收入47379.25117407.04

合计5754135.0016661085.56

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎

回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.22信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均未有信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日

审计费用134000.00154000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

银行费用60948.0665202.87

账户维护费18000.0018000.00

合计332948.06357202.87

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

第40页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(中国银行)基金托管人、基金销售机构

宏利投资管理（香港）有限公司基金管理人的股东

宏利投资管理（新加坡）私人有限公司基金管理人的股东

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司)于2022年11月30日发布的公告，经公司股东会第七十三次会议决议及中国证监会证监许可[2022]2830号核准，公司原股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司将其持有的公司51%股权转让给宏利投资管理(新加坡)私人有限公司。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费69634811.8786691054.17

其中：应支付销售机构的客户维护

29309549.2036321672.44

费

应支付基金管理人的净管理费40325262.6750369381.73

注：支付基金管理人宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×

1.50%/当年天数。

第41页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费11605801.9714448509.08

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利转型机遇股票 A 宏利转型机遇股票 C 合计

宏利基金管理有限公司-152462.21152462.21

合计-152462.21152462.21上年度可比期间获得销售服务费的各关联2022年1月1日至2022年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

宏利转型机遇股票 A 宏利转型机遇股票 C 合计

宏利基金管理有限公司-274262.64274262.64

合计-274262.64274262.64

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宏利基金管理有限公司，再由宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.30%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

第42页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月

关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行52009169.69200305.9913268787.65463924.29

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）航2023新股

材年71-6个

688563流通78.9960.491501118563.9990795.49-

股月12月（含）受限份日

603296华20231-6个新股80.8077.7559347914.4046105.75-

第43页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

勤年8月（含）流通技月1受限术日

2023

中新股

年81-6个

688549巨流通5.188.09429422242.9234738.46-

月30月（含）芯受限日明2023新股

阳年61-6个

301291流通38.1328.36120645984.7834202.16-

电月21月（含）受限气日芯2023新股

动年61-6个

688582流通26.7438.6764817327.5225058.16-

联月21月（含）受限科日中2023新股

集年91-6个

301559流通24.2218.24131531849.3023985.60-

环月26月（含）受限科日德2023新股

福年81-6个

301511流通28.0022.6798227496.0022261.94-

科月8月（含）受限技日儒2023新股

竞年81-6个

301525流通99.5781.4626626485.6221668.36-

科月23月（含）受限技日

2023

敷新股

年71-6个

301371尔流通55.6837.5856431403.5221195.12-

月24月（含）佳受限日国2023新股

科年71-6个

301370流通13.3916.01124016603.6019852.40-

恒月3月（含）受限泰日

2023

精新股

年71-6个

688627智流通46.7787.7222210382.9419473.84-

月11月（含）达受限日博2023新股

盈年71-6个

301468流通47.5830.2259828452.8418071.56-

特月12月（含）受限焊日

301172君20231-6个新股31.3338.1643813722.5416714.08-

第44页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

逸年7月（含）流通数月19受限码日金2023新股

凯年71-6个

301509流通56.5662.2326615044.9616553.18-

生月26月（含）受限科日民2023新股

爆年71-6个

301362流通51.0538.5242021441.0016178.40-

光月27月（含）受限电日

2023

威新股

年71-6个

688612迈流通47.2937.9742219956.3816023.34-

月19月（含）斯受限日昊2023新股

帆年71-6个

301393流通67.6859.3726017596.8015436.20-

生月5月（含）受限物日埃2023新股

科年71-6个

688610流通73.3351.0027520165.7514025.00-

光月10月（含）受限电日金2023新股

杨年61-6个

301210流通57.8845.4828116264.2812779.88-

股月21月（含）受限份日盘2023新股

古年71-6个

301456流通37.9630.3940715449.7212368.73-

智月6月（含）受限能日康2023新股

鹏年71-6个

688602流通8.6611.0610669231.5611789.96-

科月13月（含）受限技日斯2023新股

菱年91-6个

301550流通37.5643.572609765.6011328.20-

股月6月（含）受限份日海2023新股

科年61-6个

301292流通19.9919.3558311654.1711281.05-

新月29月（含）受限源日

301251威20231-6个新股28.8834.593219270.4811103.39-

第45页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

尔年8月（含）流通高月30受限日司2023新股

南年81-6个

688592流通50.5050.5321610908.0010914.48-

导月7月（含）受限航日天2023新股

承年61-6个

688603流通55.0074.141407700.0010379.60-

科月30月（含）受限技日

2023

多新股

年81-6个

301528浦流通71.8068.9114810626.4010198.68-

月17月（含）乐受限日信2023新股

音年71-6个

301329流通21.0022.234589618.0010181.34-

电月5月（含）受限子日

2023

科新股

年81-6个

301372净流通45.0043.5923110395.0010069.29-

月3月（含）源受限日恒2023新股

工年61-6个

301261流通36.9050.851987306.2010068.30-

精月29月（含）受限密日朗2023新股

威年61-6个

301202流通25.8231.803067900.929730.80-

股月28月（含）受限份日仁2023新股

信年61-6个

301395流通26.6818.6952013873.609718.80-

新月21月（含）受限材日中2023新股

研年91-6个

688716流通29.6636.392677919.229716.13-

股月13月（含）受限份日万2023新股

邦年91-6个

301520流通67.8852.7416010860.808438.40-

医月18月（含）受限药日

301489思20231-6个新股41.6664.111285332.488206.08-

第46页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

泉年10月（含）流通新月16受限材日陕2023新股

西年101-6个

301517流通26.8743.691854970.958082.65-

华月9月（含）受限达日崇2023新股

德年91-6个

301548流通66.8058.991369084.808022.64-

科月11月（含）受限技日浩2023新股

辰年91-6个

688657流通103.4078.2310110443.407901.23-

软月25月（含）受限件日逸2023新股

飞年71-6个

688646流通46.8036.0721910249.207899.33-

激月21月（含）受限光日

2023

锴新股

年81-6个

688693威流通40.8343.411787267.747726.98-

月10月（含）特受限日苏2023新股

州年71-6个

301505流通26.3535.811945111.906947.14-

规月12月（含）受限划日港2023新股

通年71-6个

301515流通31.1628.272307166.806502.10-

医月13月（含）受限疗日光2023新股

格年71-6个

688450流通53.0936.421678866.036082.14-

科月17月（含）受限技日浙2023新股

江年71-6个

603119流通15.3223.872263462.325394.62-

荣月21月（含）受限泰日热2023新股

威年91-6个

603075流通23.1023.311824204.204242.42-

股月1月（含）受限份日

603273天20231-6个新股9.5018.971781691.003376.66-

第47页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

元年10月（含）流通智月16受限能日恒2023新股

兴年91-6个

603276流通25.7324.881343447.823333.92-

新月18月（含）受限材日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自

发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

第48页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券和同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

第49页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年12月31日2022年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级198277531.51-

合计198277531.51-注：以上未评级的债券投资中包括国债、政策性金融债及央行票据等（于2022年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资）。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年12月31日，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

第50页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过

该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审

慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第51页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金52009169.69---52009169.69

结算备付金11262045.49---11262045.49

存出保证金1537878.02---1537878.02

交易性金融资产198277531.51--3232506979.803430784511.31

应收申购款0.65--4940128.034940128.68

资产总计263086625.36--3237447107.833500533733.19负债

应付赎回款---2855479.152855479.15

应付管理人报酬---4493225.254493225.25

应付托管费---748870.88748870.88

应付销售服务费---99746.9599746.95

其他负债---8201827.088201827.08

负债总计---16399149.3116399149.31

利率敏感度缺口263086625.36--3221047958.523484134583.88上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

货币资金13268787.65---13268787.65

结算备付金17177881.03---17177881.03

存出保证金1636886.07---1636886.07

交易性金融资产329901811.73--5379366976.645709268788.37

应收申购款4.21--11008062.6211008066.83

应收清算款---31558245.6731558245.67

资产总计361985370.69--5421933284.935783918655.62负债

应付赎回款---6946744.886946744.88

应付管理人报酬---7157941.067157941.06

应付托管费---1192990.191192990.19

应付清算款---13851820.1413851820.14

应付销售服务费---216878.13216878.13

其他负债---9774637.799774637.79

负债总计---39141012.1939141012.19

利率敏感度缺口361985370.69--5382792272.745744777643.43

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。

第52页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为5.69%

（2022年12月31日：5.74%）。因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的80%-95%，债券资产占基金资产净值的0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

3232506979.8092.785379366976.6493.64

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资

第53页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计3232506979.8092.785379366976.6493.64

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）

31日）

分析沪深300指数上升

181090000.00258860000.00

沪深300指数下降

-181090000.00-258860000.00

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次3231780855.825257946225.69

第二层次198349571.71329901811.73

第三层次654083.78121420750.95

第54页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

合计3430784511.315709268788.37

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是

第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-121420750.95121420750.95

当期购买-2094239.032094239.03

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次-111973552.79111973552.79

当期利得或损失总额--10887353.41-10887353.41

其中：计入损益的利得或损

--10887353.41-10887353.41失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-654083.78654083.78期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

--49017.09-49017.09

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-2559369.812559369.81

第55页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

当期购买-123084133.91123084133.91

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次-3857740.653857740.65

当期利得或损失总额--365012.12-365012.12

其中：计入损益的利得或损

--365012.12-365012.12失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-121420750.95121420750.95期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

--280036.08-280036.08

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值采用的估项目本期末公允价值与公允价值

值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格流通受限股

654083.78亚式期权预期波动率14.62%-219.88%负相关

票模型不可观察输入值上年度末公允价采用的估项目

值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格流通受限股

121420750.95亚式期权预期波动率14.44%-247.56%负相关

票模型

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月

31日：同)。

第56页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资3232506979.8092.34

其中：股票3232506979.8092.34

2基金投资--

3固定收益投资198277531.515.66

其中：债券198277531.515.66

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计63271215.181.81

8其他各项资产6478006.700.19

9合计3500533733.19100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 17635884.00 0.51

C 制造业 2977751685.83 85.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 152094562.67 4.37

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业34880208.671.00

第57页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 50055847.80 1.44

M 科学研究和技术服务业 78721.54 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 10069.29 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3232506979.8092.78

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码

1300308中际旭创3053690344792137.909.90

2300502新易盛6892814339953586.489.76

3002463沪电股份14870833328942825.969.44

4300394天孚通信3581359327765975.689.41

5601138工业富联12236621185017709.525.31

6603019中科曙光3687084145602947.164.18

7300705九典制药4202688139655322.244.01

8600129太极集团2284400106133224.003.05

9002920德赛西威57440074390544.002.14

10300548博创科技268030072287691.002.07

11002675东诚药业387570071041581.002.04

12300620光库科技156409870853639.402.03

13000034神州数码227829768143863.271.96

14688212澳华内镜108461767278792.511.93

15000403派林生物245580066895992.001.92

16000625长安汽车379410063854703.001.83

17301205联特科技58746561536958.751.77

18301015百洋医药168070060269902.001.73

19300122智飞生物90205055124275.501.58

20300570太辰光136090053143145.001.53

21603569长久物流404002050055847.801.44

22600183生益科技262210048010651.001.38

23002937兴瑞科技152090039634654.001.14

24688301奕瑞科技12056439214646.641.13

第58页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

25601689拓普集团52880038866800.001.12

26002050三花智控124620036638280.001.05

27688676金盘科技102030836557635.641.05

28300567精测电子39850034916570.001.00

29301162国能日新67162234843749.361.00

30002913奥士康90530027747445.000.80

31603108润达医疗116270023660945.000.68

32300181佐力药业165530017645498.000.51

33601899紫金矿业141540017635884.000.51

34688169石头科技6203117551671.450.50

35605589圣泉集团76730017172174.000.49

36002270华明装备87120012301344.000.35

37688270臻镭科技1370299370043.020.27

38300723一品红3138509362145.500.27

39605128上海沿浦1486008626230.000.25

40300158振东制药12648008537400.000.25

41688543国科军工4094228854.600.01

42688716中研股份2668104555.630.00

43688563航材股份150190795.490.00

44688429时创能源345273147.880.00

45301505苏州规划193470283.140.00

46301515港通医疗229465573.780.00

47688450光格科技166261217.740.00

48603119浙江荣泰225354448.020.00

49603296华勤技术59346105.750.00

50603075热威股份181243802.520.00

51603273天元智能177243322.300.00

52603276恒兴新材133634970.560.00

53688549中巨芯429434738.460.00

54301291明阳电气120634202.160.00

55688582芯动联科64825058.160.00

56301559中集环科131523985.600.00

57301511德福科技98222261.940.00

58301525儒竞科技26621668.360.00

59301371敷尔佳56421195.120.00

60301370国科恒泰124019852.400.00

61688627精智达22219473.840.00

62301468博盈特焊59818071.560.00

63301172君逸数码43816714.080.00

64301509金凯生科26616553.180.00

65301362民爆光电42016178.400.00

66688612威迈斯42216023.340.00

67301393昊帆生物26015436.200.00

第59页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

68688610埃科光电27514025.000.00

69301210金杨股份28112779.880.00

70301456盘古智能40712368.730.00

71688631莱斯信息33611844.000.00

72688602康鹏科技106611789.960.00

73301550斯菱股份26011328.200.00

74301292海科新源58311281.050.00

75301251威尔高32111103.390.00

76688592司南导航21610914.480.00

77688603天承科技14010379.600.00

78301528多浦乐14810198.680.00

79301329信音电子45810181.340.00

80301372科净源23110069.290.00

81301261恒工精密19810068.300.00

82301202朗威股份3069730.800.00

83301395仁信新材5209718.800.00

84301520万邦医药1608438.400.00

85301489思泉新材1288206.080.00

86301517陕西华达1858082.650.00

87301548崇德科技1368022.640.00

88688657浩辰软件1017901.230.00

89688646逸飞激光2197899.330.00

90688693锴威特1787726.980.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1601138工业富联777270815.7713.53

2000977浪潮信息740676642.6912.89

3688111金山办公670664340.6211.67

4000063中兴通讯593514728.4610.33

5002463沪电股份565476400.409.84

6002555三七互娱563278461.839.81

7000938紫光股份517991145.079.02

8300502新易盛500883177.528.72

9603444吉比特489894330.208.53

10002517恺英网络436863281.797.60

11300394天孚通信414504249.407.22

12603019中科曙光413655444.087.20

13300274阳光电源394032879.446.86

14002777久远银海387020677.666.74

15002236大华股份372229569.676.48

第60页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

16688041海光信息371104401.466.46

17002271东方雨虹361518334.086.29

18300308中际旭创361246535.256.29

19601728中国电信355749002.426.19

20002415海康威视342591328.865.96

21300570太辰光337346135.585.87

22600129太极集团321460947.825.60

23300033同花顺310108047.285.40

24000034神州数码307897152.425.36

25688120华海清科270126783.744.70

26300118东方日升251216094.794.37

27300226上海钢联244847762.474.26

28688072拓荆科技242914203.364.23

29688036传音控股233285373.254.06

30600100同方股份220972636.993.85

31605589圣泉集团216423701.323.77

32002472双环传动211865792.443.69

33300533冰川网络203392842.603.54

34300251光线传媒201140362.993.50

35002050三花智控197446992.003.44

36301155海力风电191533231.513.33

37300059东方财富186146392.063.24

38002335科华数据182472444.213.18

39000066中国长城182049570.003.17

40600570恒生电子181329753.403.16

41688037芯源微180932904.143.15

42600941中国移动179939996.123.13

43600452涪陵电力175340652.753.05

44002436兴森科技175122135.923.05

45600875东方电气172802918.433.01

46002384东山精密172381752.773.00

47000400许继电气171658152.002.99

48002459晶澳科技169635500.762.95

49300476胜宏科技169621587.922.95

50000988华工科技169083795.572.94

51688012中微公司168713313.292.94

52688048长光华芯166875891.882.90

53300496中科创达165419049.242.88

54688498源杰科技165400562.572.88

55002605姚记科技164583254.002.86

56002920德赛西威163839053.002.85

57000625长安汽车157307476.712.74

58002126银轮股份156825468.382.73

第61页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

59002624完美世界155969821.002.71

60002913奥士康153124183.492.67

61300705九典制药136151272.902.37

62603688石英股份133425852.182.32

63600183生益科技131204073.932.28

64688017绿的谐波127401231.272.22

65002262恩华药业126881912.192.21

66688981中芯国际123448368.322.15

67301236软通动力117688323.282.05

68000568泸州老窖117143999.522.04

69300442润泽科技116377500.362.03

70301162国能日新115162837.452.00

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300274阳光电源847482745.6414.75

2000977浪潮信息716377017.2812.47

3688111金山办公708952599.4212.34

4601138工业富联543710708.029.46

5002487大金重工540036711.799.40

6002555三七互娱505781494.198.80

7000063中兴通讯501097434.728.72

8600522中天科技492128669.258.57

9600875东方电气480372569.348.36

10002517恺英网络457774603.477.97

11603444吉比特443901170.137.73

12688041海光信息442426362.787.70

13002335科华数据405753694.767.06

14000938紫光股份389480999.346.78

15002271东方雨虹358151303.826.23

16601728中国电信357419424.506.22

17301155海力风电343842114.235.99

18002236大华股份341175148.695.94

19002777久远银海337786903.495.88

20002415海康威视322776966.175.62

21002518科士达300746198.545.24

22300033同花顺286368347.394.98

23688063派能科技283950838.134.94

24603606东方电缆282715879.754.92

第62页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

25688072拓荆科技274159191.814.77

26603019中科曙光270222619.194.70

27605117德业股份256252935.324.46

28688120华海清科254646871.844.43

29002463沪电股份253393837.024.41

30300533冰川网络242094417.434.21

31600100同方股份239694036.904.17

32002368太极股份239049645.434.16

33300118东方日升235440768.024.10

34000034神州数码233030835.954.06

35300570太辰光229028791.383.99

36300693盛弘股份228091543.003.97

37688036传音控股220944342.893.85

38300226上海钢联200893483.423.50

39000988华工科技198044857.053.45

40002837英维克195345314.923.40

41600452涪陵电力195151676.173.40

42300251光线传媒192508634.513.35

43000066中国长城186058252.443.24

44688037芯源微185588057.323.23

45002472双环传动183758262.693.20

46600941中国移动181666935.903.16

47300059东方财富180033593.053.13

48002436兴森科技178723615.003.11

49600129太极集团178435056.153.11

50002605姚记科技174390501.763.04

51603985恒润股份174040304.653.03

52300496中科创达173317136.163.02

53605589圣泉集团169626226.852.95

54002384东山精密160613561.002.80

55000400许继电气160529848.742.79

56600570恒生电子159098095.792.77

57603688石英股份156509988.022.72

58002050三花智控154631030.942.69

59300476胜宏科技148913777.342.59

60002459晶澳科技147948691.162.58

61688012中微公司147187670.312.56

62688048长光华芯144141212.972.51

63688498源杰科技142596249.532.48

64601369陕鼓动力138643587.002.41

65002126银轮股份136341287.002.37

66002624完美世界126698659.102.21

67002044美年健康125292742.482.18

第63页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

68300502新易盛122536785.932.13

69688676金盘科技121769808.052.12

70002262恩华药业120972785.642.11

71000568泸州老窖116597013.022.03

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额28717096332.64

卖出股票收入（成交）总额29396813932.80

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券198277531.515.69

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计198277531.515.69

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101972723国债241970000198277531.515.69

注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第64页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金1537878.02

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4940128.68

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计6478006.70

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第65页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）宏利转型

机遇股票2272877358.4047511682.762.841624957545.0097.16

A宏利转型

机遇股票285517175.3511829844.755.77193033571.8494.23

合计2558387337.9759341527.513.161817991116.8496.84

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管宏利转型机遇股票 A 4230348.80 0.2529理人所有从业

人员持宏利转型机遇股票 C 281126.73 0.1372有本基金

合计4511475.530.2403

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、宏利转型机遇股票 A -基金投资和研究部门

负责人持有本开放式宏利转型机遇股票 C -基金

合计-

本基金基金经理持有宏利转型机遇股票 A >100

本开放式基金宏利转型机遇股票 C 0~10

合计>100

第66页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目宏利转型机遇股票 A 宏利转型机遇股票 C基金合同生效日

（2014年11月18760658619.16-日）基金份额总额本报告期期初基金份

1806900890.90350030278.63

额总额本报告期基金总申购

602474183.43416553672.37

份额

减：本报告期基金总

736905846.57561720534.41

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

1672469227.76204863416.59

额总额

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本报告期内，基金管理人于2023年9月2日发布《宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，聘任刁羽先生为公司副总经理；于2023年11月21日发布《宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》，聘任宋扬先生为公司副总经理，刘晓玲女士不再担任公司副总经理职务。

2、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币134000.00元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为9年。

第67页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

738163559

东方财富112.716900573.7112.71-

1.00

522567595

东吴证券29.004869789.578.97-

0.44

371290053

德邦证券16.393464890.406.38-

1.54

358242698

浙商证券16.173336322.516.15-

5.53

342878050

中信建投35.903202929.075.90-

1.69

284424319

长江证券14.902648837.144.88-

1.79

283513928

中信证券34.882640375.084.87-

0.60

264337171

信达证券14.552483251.414.58-

2.92

246486551

天风证券14.242295535.724.23-

4.65

233650139

海通证券24.022190814.734.04-

7.36

231738190

东亚前海13.992158182.983.98-

3.71

218119211

华西证券13.752031348.523.74-

2.71

197270427

民生证券13.401837177.093.39-

7.24

178110406

财通证券13.071666312.513.07-

9.66

华创证券11588673652.731483480.232.73-

第68页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

3.70

148077049

方正证券12.551400663.212.58-

3.67

140437219

中金公司12.421318067.432.43-

3.33

117181494

兴业证券12.021091310.222.01-

9.18

958592641.

国盛证券21.65902520.851.66-

938227937.

华安证券11.62874322.501.61-

803749710.

国联证券11.38760275.091.40-

798980621.

东北证券21.38744097.701.37-

756302279.

财信证券11.30704341.971.30-

522674218.

广发证券10.90494391.100.91-

520423428.

华泰证券20.90484670.600.89-

493885957.

银河证券20.85459955.080.85-

481535677.

国海证券10.83455486.090.84-

443272572.

开源证券10.76412820.930.76-

397281997.

申万宏源20.68369990.270.68-

364896811.

国投证券20.63345156.010.64-

257630859.

国泰君安10.44243693.340.45-

渤海证券1-----

财达证券1-----

东方证券3-----

光大证券1-----

国金证券1-----

国信证券1-----

江海证券1-----太平洋证

2-----

券

西部证券1-----

西南证券2-----

第69页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告

湘财证券1-----

诚通证券1-----

招商证券1-----

中山证券1-----

中泰证券1-----

中银国际2-----

注：(一)本基金本报告期新增民生证券57634、国投证券013064，撤销平安证券55440、财信证券28314和340700交易单元。

(二)交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)

东方财9290877.0

0.97----

富0

东吴证9325639.0

0.97----

券0

德邦证24307845.

2.54----

券00浙商证

------券中信建

------投长江证382013878

39.93----

券.00中信证

------券

信达证22695460.

2.37----

券00天风证

------券

第70页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告海通证

------券东亚前

------海华西证

------券民生证

------券财通证

------券华创证

------券方正证

------券

中金公57884305.

6.05----

司00兴业证

------券国盛证

------券华安证

------券国联证380255875

39.75----

券.00

东北证70933351.

7.41----

券00广发证

------券华泰证

------券银河证

------券国海证

------券开源证

------券申万宏

------源国投证

------券国泰君

------安渤海证

------券

第71页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告财达证

------券东方证

------券光大证

------券国金证

------券国信证

------券江海证

------券太平洋

------证券西部证

------券西南证

------券湘财证

------券诚通证

------券招商证

------券中山证

------券中泰证

------券中银国

------际

11.8其他重大事件无。

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1影响投资者决策的其他重要信息

1.我公司已于2023年4月22日发布《关于公司法定名称变更的公告》，基金管理人名称

由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”，该名称变更事项已于2023年4月完成工商变更登记手续。经基金托管人同意，并报中国证监会备案，我公司已于2023年6月17日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，本基金的名称改为宏利转型机遇股票型证券投资基金。

第72页共73页宏利转型机遇股票2023年年度报告2.我司已于2023年9月9日发布《宏利基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金明确投资范围包含存托凭证并修改基金合同、托管协议的公告》，经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对旗下部分基金相关法律文件进行修订，具体包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，修订后法律文件自2023年9月11日起正式生效。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、托管协议；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、中国证监会要求的其他文件。

13.2存放地点

基金管理人和托管人住所。

13.3查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理