泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
2020 年年度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021 年 3 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 2020 年 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审计报告 .................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资产负债表 ................................................................. 16
7.2 利润表 ..................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
7.4 报表附注 ................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 44
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 58
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58
11.8 其他重大事件 .............................................................. 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 60
§13 备查文件目录 ............................................................... 61
13.1 备查文件目录 .............................................................. 61
13.2 存放地点 .................................................................. 61
13.3 查阅方式 .................................................................. 61
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
基金简称 泰达转型机遇股票
基金主代码 000828
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 18日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130595696.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 以中国经济转型过程中产生的各类投资机遇作为主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；
另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框架，从商业模
式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 85%×中证 800指数收益率+ 15%×中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券型和货币基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司信息披露负责人
姓名 徐娇娇 许俊
联系电话 66577766 010-66594319
电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-698-8888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
注册地址 北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址 北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 100026 100818
法定代表人 刘轶 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11 楼
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司
北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中
心 6层 02-07单元
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2020年 2019年 2018年本期已实现收益
63263785.13 25909349.39 -16497768.56
本期利润 99286704.45 36566934.01 -22738019.11加权平均基金份额本期利润
0.9303 0.4544 -0.2654本期加权平均净值利润率
64.91% 50.45% -33.11%本期基金份额净值增长率
104.90% 71.23% -29.88%
3.1.2 期末数据和指标
2020年末 2019年末 2018年末期末可供分配利润
103029801.95 7816175.28 -28867167.98期末可供分配基金份额利润
0.7889 0.1008 -0.3570期末基金资产净值
294633940.19 85338876.81 51994485.21期末基金份额净值
2.256 1.101 0.643
3.1.3 累 2020年末 2019年末 2018年末
计期末指标基金份额累计净值增长率
172.33% 32.91% -22.38%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长
率①份额净值增长率标
准差②业绩比较基
准收益率③业绩比较基准收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 43.69% 2.20% 9.51% 0.86%
34.18
%
1.34%
过去六个月 60.11% 2.24% 17.89% 1.15%
42.22
%
1.09%
过去一年 104.90% 2.35% 22.49% 1.23%
82.41
%
1.12%
过去三年 146.02% 1.93% 22.36% 1.15%
123.66
%
0.78%
过去五年 129.50% 1.75% 23.21% 1.09%
106.29
%
0.66%自基金合同生效起至今
172.33% 1.99% 75.78% 1.33%
96.55
%
0.66%
注：本基金的业绩比较基准：中证 800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
本基金选择以中证 800指数作为股票投资的业绩比较基准。中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 800只 A股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前中证 800 指数样本覆盖了沪深市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金主要投资于转型机遇主题上市公司股票，投资标的与中证 800指数成分股重合度较高。因此，中证 800 指数适合作为本基金的业绩比较基准。
本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持 80%-95%的股票资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定
为 85%和 15%，并用中证综合债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“85%×中证 800指数收益
率+15%×中证综合债指数收益率”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报 12 个月持有期混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限说明
任职日期 离任日期王鹏本基金基金经理
2017 年
12 月 19日
- 8年
清华大学工学硕士；2012 年 7 月至 2014
年 3 月，任职于中邮创业基金管理有限公
司担任 TMT 行业研究员；2014 年 3 月至
2015年 6月，任职于上海磐信投资管理有限公司，担任电子行业研究员；2015 年 6月，加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，先后担任研究员、基金经理等职；具有 8 年证券从业经验，具有基金从业资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年组合仍然沿着寻找景气向上行业的龙头公司的策略选股，重视景气变化，淡化绝对估值。
回顾 2020 年，疫情虽然反复，但投资环境仍然不错，主要体现在：1）全球货币持续处于宽松状态；2）新能源发展方向在中国、欧洲、美国得到共识；3）中国十四五计划进入启动阶段。
在此环境下，高景气板块（新能源汽车、光伏、军工）、顺周期板块（有色、汽车、家电、机械、化工等）、受益低利率环境的长久期资产（食品饮料、医药）都有不错表现。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.256 元；本报告期基金份额净值增长率为 104.90%，业绩比较基准收益率为 22.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为明年市场的核心主线仍然是 “复苏”。目前从两年景气度变化趋势的角度来看，本基金选择集中配置在新能源车、光伏、军工、通用自动化板块，同时兼顾医药、消费板块中估值与成长性匹配程度高的个股。
本基金将继续坚持投资景气行业龙头的投资理念，不断扩展自己的能力圈，通过学习不断提炼和总结长期适用的投资方法，力争为基金持有人创造持续回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部、风险管理部定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供投资的基础库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会及外部监管部门。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22934 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(以下简
称“泰达宏利转型机遇股票基金”)的财务报表，包括 2020
年 12月 31日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰达宏利转型机遇股票基金 2020年 12月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利转型机遇股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责任泰达宏利转型机遇股票基金的基金管理人泰达宏利基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利转型机遇股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰达宏利转型机遇股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰达宏利转型机遇股票基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利转型机遇股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰达宏利转型机遇股票基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 魏益佳 楼茜蓉会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
审计报告日期 2021年 03月 26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
报告截止日：2020年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号本期末
2020年 12月 31日上年度末
2019年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 26530213.61 4857844.36
结算备付金 632302.61 385422.61
存出保证金 42828.13 20389.97
交易性金融资产 7.4.7.2 277461309.19 80491517.09
其中：股票投资 277461309.19 80491517.09
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 3031080.44 964411.74
应收利息 7.4.7.5 2709.99 1137.16
应收股利 - -
应收申购款 3340500.78 78878.22
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 311040944.75 86799601.15
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2020年 12月 31日 2019年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 14392611.60 613343.00
应付赎回款 1028484.38 274491.25
应付管理人报酬 227330.98 108666.42
应付托管费 37888.51 18111.08
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 570454.28 296030.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 150234.81 150082.21
负债合计 16407004.56 1460724.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 130595696.62 77522701.53
未分配利润 7.4.7.10 164038243.57 7816175.28
所有者权益合计 294633940.19 85338876.81
负债和所有者权益总计 311040944.75 86799601.15
注： 报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.256 元，基金份额总额 130595696.62份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号本期
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
一、收入 105994804.79 39386420.94
1.利息收入 60405.16 36698.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11 60405.16 36698.49
债券利息收入 - -资产支持证券利息收入
- -买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列）
68975416.22 28588187.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12 68430531.79 28114811.74
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 - -资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 544884.43 473375.833.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.17 36022919.32 10657584.624.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18 936064.09 103950.26
减：二、费用 6708100.34 2819486.93
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2278113.37 1082719.81
2．托管费 7.4.10.2.2 379685.56 180453.33
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 3865248.14 1381090.62
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 7.4.7.20 185053.27 175223.17三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
99286704.45 36566934.01
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列）
99286704.45 36566934.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
单位：人民币元项目本期
2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
77522701.53 7816175.28 85338876.81
二、本期经营活 - 99286704.45 99286704.45
动产生的基金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
53072995.09 56935363.84 110008358.93
其中：1.基金申购款
240788371.29 135716641.27 376505012.56
2.基金赎回款
-187715376.20 -78781277.43 -266496653.63
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
130595696.62 164038243.57 294633940.19项目上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
80861653.19 -28867167.98 51994485.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
- 36566934.01 36566934.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-3338951.66 116409.25 -3222542.41
其中：1.基金申购款
31412512.81 -546983.91 30865528.90
2.基金赎回款
-34751464.47 663393.16 -34088071.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
77522701.53 7816175.28 85338876.81报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
傅国庆 傅国庆 王泉
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]125 号《关于准予泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 760346969.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 686 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 760658619.16 份基金份额，其中认购资金利息折合
311649.69份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%-20%；权证投资占基金产净值的比例不高于 3%；
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
85%X中证 800指数收益率+15%X中证综合债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 12
月 31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券
交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元项目本期末
2020年 12月 31日上年度末
2019年 12月 31日
活期存款 26530213.61 4857844.36
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 26530213.61 4857844.36
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元项目本期末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 230227194.73 277461309.19 47234114.46
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 230227194.73 277461309.19 47234114.46项目上年度末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 69280321.95 80491517.09 11211195.14
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 69280321.95 80491517.09 11211195.14
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元项目本期末
2020年 12月 31日上年度末
2019年 12月 31日
应收活期存款利息 1802.72 954.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 284.60 173.50
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 603.37 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 19.30 9.20
合计 2709.99 1137.16
7.4.7.6 其他资产本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元项目本期末
2020年 12月 31日上年度末
2019年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 570454.28 296030.38
银行间市场应付交易费用 - -
合计 570454.28 296030.38
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目本期末
2020年 12月 31日上年度末
2019年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 234.81 82.21
应付证券出借违约金 - -
预提费用 150000.00 150000.00
合计 150234.81 150082.21
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 77522701.53 77522701.53
本期申购 240788371.29 240788371.29
本期赎回（以“-”号填列） -187715376.20 -187715376.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 130595696.62 130595696.62
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7845627.03 -29451.75 7816175.28
本期利润 63263785.13 36022919.32 99286704.45本期基金份额交易产生的变动数
31920389.79 25014974.05 56935363.84
其中：基金申购款 88312756.48 47403884.79 135716641.27
基金赎回款 -56392366.69 -22388910.74 -78781277.43
本期已分配利润 - - -
本期末 103029801.95 61008441.62 164038243.57
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
活期存款利息收入 39592.22 30816.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14302.19 5473.47
其他 6510.75 408.50
合计 60405.16 36698.49
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期
2020年1月1日至2020年12月31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月
31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
68430531.79 28114811.74
股票投资收益——赎回差价收入
- -
股票投资收益——申购差价收入
- -
股票投资收益——证券出借差价收入
- -
合计 68430531.79 28114811.74
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
卖出股票成交总额 1240549369.74 457140568.24
减：卖出股票成本总额
1172118837.95 429025756.50
买卖股票差价收入 68430531.79 28114811.74
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未有债券投资收益-买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均未有买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日股票投资产生的股利收益
544884.43 473375.83
其中：证券出借权益补偿收入
- -基金投资产生的股利收益
- -
合计 544884.43 473375.83
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
1.交易性金融资产 36022919.32 10657584.62
股票投资 36022919.32 10657584.62
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
- -
合计 36022919.32 10657584.62
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31 日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
基金赎回费收入 930784.17 101837.17
基金转换费收入 5279.92 2113.09
合计 936064.09 103950.26
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
交易所市场交易费用 3865248.14 1381090.62
银行间市场交易费用 - -
合计 3865248.14 1381090.62
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
审计费用 70000.00 70000.00
信息披露费 80000.00 80000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 17053.27 7223.17
账户维护费 18000.00 18000.00
合计 185053.27 175223.17
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构天津市泰达国际控股(集团)有限公司 基金管理人的股东
宏利投资管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 2278113.37 1082719.81
其中：支付销售机构的客户维护费 639603.96 469274.09
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元项目本期
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 379685.56 180453.33
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名称本期
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日上年度可比期间
2019年1月1日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 26530213.61 39592.22 4857844.36 30816.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2020 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量
（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注
300920润阳科技
2020年
12月 17日
2021年
6月 25日新股流通受限
26.93 34.13 1376 37055.68 46962.88 -
300926博俊科技
2020年
12月 29日
2021年
1月 7日新股未上市
10.76 10.76 3225.00 34701.00 34701.00 -
300927江天化学
2020年
12月 29日
2021年
1月 7日新股未上市
13.39 13.39 1946.00 26056.94 26056.94 -
300896爱美客
2020年
9月 21日
2021年
3月 29日新股流通受限
118.27 603.36 43 5085.61 25944.48 -
300891惠云钛业
2020年
9月 10日
2021年
3月 17日新股流通受限
3.64 16.4 1143 4160.52 18745.20 -
300894火星人
2020年
12月 24日
2021年
7月 1日新股流通受限
14.07 36.97 406 5712.42 15009.82 -
300890翔丰华
2020年
9月 10日
2021年
3月 17日新股流通受限
14.69 48.85 264 3878.16 12896.40 -
300913兆龙互连
2020年
11月 27日
2021年
6月 7日新股流通受限
13.21 23.94 517 6829.57 12376.98 -
300876蒙泰高新
2020年
8月 14日
2021年
2月 25日新股流通受限
20.09 36.62 302 6067.18 11059.24 -
300900广联航空
2020年
10月 19日
2021年
4月 29日新股流通受限
17.87 33.16 322 5754.14 10677.52 -
300919中伟股份
2020年
12月 15日
2021年
6月 23日新股流通受限
24.6 61.51 156 3837.60 9595.56 -
300879大叶股份
2020年
8月 25日
2021年
3月 1日新股流通受限
10.58 27.12 353 3734.74 9573.36 -
300882万胜智能
2020年
8月 27日
2021年
3月 10日新股流通受限
10.33 25.79 365 3770.45 9413.35 -
300878维康药业
2020年
8月 17日
2021年
3月 3日新股流通受限
41.34 48.72 189 7813.26 9208.08 -
300881盛德鑫泰
2020年
8月 25日
2021年
3月 5日新股流通受限
14.17 32.31 284 4024.28 9176.04 -
605277新亚电子
2020年
12月 25日
2021年
1月 6日新股未上市
16.95 16.95 507 8593.65 8593.65 -
300893松原股份
2020年
9月 17日
2021年
3月 24日新股流通受限
13.47 35.08 235 3165.45 8243.80 -
300892品渥食品
2020年
9月 11日
2021年
03月
30日新股流通受限
26.66 60.01 133 3545.78 7981.33 -
300925法本信息
2020年
12月 21日
2021年
6月 30日新股流通受限
20.08 37.33 205 4116.40 7652.65 -
300902国安达
2020年
10月 22日
2021年
4月 29日新股流通受限
15.38 24.26 314 4829.32 7617.64 -
300922天秦装备
2020年
12月 18日
2021年
6月 25日新股流通受限
16.05 31.58 239 3835.95 7547.62 -
003030祖名股份
2020年
12月 25日
2021年
1月 6日新股未上市
15.18 15.18 480 7286.40 7286.40 -
300917特发服务
2020年
12月 14日
2021年
6月 21日新股流通受限
18.78 31.94 228 4281.84 7282.32 -
300864南大环境
2020年
8月 13日
2021年
2月 25日新股流通受限
71.71 90.85 79 5665.09 7177.15 -
300918南山智尚
2020年
12月 15日
2021年
6月 22日新股流通受限
4.97 8.94 762 3787.14 6812.28 -
300886华业香料
2020年
9月 8日
2021年
3月 16日新股流通受限
18.59 45.67 147 2732.73 6713.49 -
300887谱尼测试
2020年
9月 9
2021年
3月 16新股流通受限
44.47 74.52 90 4002.30 6706.80 -
日 日
300884狄耐克
2020年
11月 5日
2021年
5月 12日新股流通受限
24.87 33.51 190 4725.30 6366.90 -
300910瑞丰新材
2020年
11月 20日
2021年
5月 27日新股流通受限
30.26 47.87 131 3964.06 6270.97 -
300909汇创达
2020年
11月 11日
2021年
5月 18日新股流通受限
29.57 40.67 150 4435.50 6100.50 -
003031中瓷电子
2020年
12月 24日
2021年
1月 4日新股未上市
15.27 15.27 387 5909.49 5909.49 -
300908仲景食品
2020年
11月 13日
2021年
5月 24日新股流通受限
39.74 60.44 89 3536.86 5379.16 -
300911亿田智能
2020年
11月 24日
2021年
6月 3日新股流通受限
24.35 33.06 158 3847.30 5223.48 -
300889爱克股份
2020年
9月 9日
2021年
3月 16日新股流通受限
27.97 30.12 170 4754.90 5120.40 -
300926博俊科技
2020年
12月 29日
2021年
7月 7日新股流通受限
10.76 10.76 359 3862.84 3862.84 -
300927江天化学
2020年
12月 29日
2021年
7月 7日新股流通受限
13.39 13.39 217 2905.63 2905.63 -
注：1.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 12月 31日，本基金未持有债券投资、资产支持证券投资和同业存单投资(2019 年
12月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计资产
银行存款 26530213.61 - - - 26530213.61
结算备付金 632302.61 - - - 632302.61
存出保证金 42828.13 - - - 42828.13
交易性金融资产 - - - 277461309.19 277461309.19
应收利息 - - - 2709.99 2709.99
应收申购款 - - - 3340500.78 3340500.78
应收证券清算款 - - - 3031080.44 3031080.44
资产总计 27205344.35 - - 283835600.40 311040944.75负债
应付赎回款 - - - 1028484.38 1028484.38
应付管理人报酬 - - - 227330.98 227330.98
应付托管费 - - - 37888.51 37888.51
应付证券清算款 - - - 14392611.60 14392611.60
应付交易费用 - - - 570454.28 570454.28
其他负债 - - - 150234.81 150234.81
负债总计 - - - 16407004.56 16407004.56
利率敏感度缺口 27205344.35 - - 267428595.84 294633940.19上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计资产
银行存款 4857844.36 - - - 4857844.36
结算备付金 385422.61 - - - 385422.61
存出保证金 20389.97 - - - 20389.97
交易性金融资产 - - - 80491517.09 80491517.09
应收证券清算款 - - - 964411.74 964411.74
应收利息 - - - 1137.16 1137.16
应收申购款 - - - 78878.22 78878.22
资产总计 5263656.94 - - 81535944.21 86799601.15负债
应付证券清算款 - - - 613343.00 613343.00
应付赎回款 - - - 274491.25 274491.25
应付管理人报酬 - - - 108666.42 108666.42
应付托管费 - - - 18111.08 18111.08
应付交易费用 - - - 296030.38 296030.38
其他负债 - - - 150082.21 150082.21
负债总计 - - - 1460724.34 1460724.34
利率敏感度缺口 5263656.94 - - 80075219.87 85338876.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 80%-95%，债券资产占基金资产净值的 0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末
2020年 12月 31 日上年度末
2019年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产
－股票投资
277461309.19 94.17 80491517.09 94.32
交易性金融资产
－基金投资
- - - -交易性金融资产
－债券投资
- - - -交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 277461309.19 94.17 80491517.09 94.32
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 12月 31日）上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）分析业绩比较基准上升
5%
17910000.00 4500000.00业绩比较基准下降
5%
-17910000.00 -4500000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 277063157.84 元，属于第二层次的余额为 398151.35 元，无属于第三层
次的余额(2019年 12 月 31日：第一层次 79192947.05元，第二层次 1298570.04元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 277461309.19 89.20
其中：股票 277461309.19 89.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 27162516.22 8.73
8 其他各项资产 6417119.34 2.06
9 合计 311040944.75 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6173750.00 2.10
C 制造业 269750444.58 91.55
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20839.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 26368.89 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 7282.32 0.00
L 租赁和商务服务业 1468740.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 6706.80 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7177.15 0.00O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
合计 277461309.19 94.17
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（%）
1 300014 亿纬锂能 311183 25361414.50 8.61
2 300073 当升科技 327100 21212435.00 7.20
3 002709 天赐材料 201440 20909472.00 7.10
4 600438 通威股份 457918 17602367.92 5.97
5 300751 迈为股份 21894 14822456.94 5.03
6 300750 宁德时代 41000 14395510.00 4.89
7 603185 上机数控 98400 13623480.00 4.62
8 300274 阳光电源 188400 13617552.00 4.62
9 300601 康泰生物 70000 12215000.00 4.15
10 603799 华友钴业 148891 11807056.30 4.01
11 603960 克来机电 245800 11540310.00 3.92
12 300124 汇川技术 113800 10617540.00 3.60
13 688005 容百科技 197352 10171522.08 3.45
14 002850 科达利 107500 10103925.00 3.43
15 002460 赣锋锂业 91700 9280040.00 3.15
16 600885 宏发股份 159680 8657849.60 2.94
17 300724 捷佳伟创 55900 8139040.00 2.76
18 002050 三花智控 298200 7350630.00 2.49
19 688567 孚能科技 145246 6645004.50 2.26
20 603993 洛阳钼业 987800 6173750.00 2.10
21 300769 德方纳米 36500 6102800.00 2.07
22 688063 派能科技 23318 6030501.16 2.05
23 688388 嘉元科技 66318 5845268.52 1.98
24 603520 司太立 46700 3074261.00 1.04
25 601888 中国中免 5200 1468740.00 0.50
26 300894 火星人 4060 194055.82 0.07
27 300920 润阳科技 1376 46962.88 0.02
28 300926 博俊科技 3584 38563.84 0.01
29 300927 江天化学 2163 28962.57 0.01
30 300896 爱美客 43 25944.48 0.01
31 003026 中晶科技 461 21740.76 0.01
32 300891 惠云钛业 1143 18745.20 0.01
33 003029 吉大正元 716 18716.24 0.01
34 003028 振邦智能 432 18010.08 0.01
35 605186 健麾信息 626 17609.38 0.01
36 605179 一鸣食品 939 16582.74 0.01
37 300890 翔丰华 264 12896.40 0.00
38 003020 立方制药 374 12858.12 0.00
39 300913 兆龙互连 517 12376.98 0.00
40 300876 蒙泰高新 302 11059.24 0.00
41 300900 广联航空 322 10677.52 0.00
42 605155 西大门 350 10668.00 0.00
43 300919 中伟股份 156 9595.56 0.00
44 300879 大叶股份 353 9573.36 0.00
45 300882 万胜智能 365 9413.35 0.00
46 300878 维康药业 189 9208.08 0.00
47 300881 盛德鑫泰 284 9176.04 0.00
48 605277 新亚电子 507 8593.65 0.00
49 300893 松原股份 235 8243.80 0.00
50 300892 品渥食品 133 7981.33 0.00
51 300925 法本信息 205 7652.65 0.00
52 300902 国安达 314 7617.64 0.00
53 300922 天秦装备 239 7547.62 0.00
54 003030 祖名股份 480 7286.40 0.00
55 300917 特发服务 228 7282.32 0.00
56 300864 南大环境 79 7177.15 0.00
57 300918 南山智尚 762 6812.28 0.00
58 300886 华业香料 147 6713.49 0.00
59 300887 谱尼测试 90 6706.80 0.00
60 300884 狄耐克 190 6366.90 0.00
61 300910 瑞丰新材 131 6270.97 0.00
62 300909 汇创达 150 6100.50 0.00
63 003031 中瓷电子 387 5909.49 0.00
64 300908 仲景食品 89 5379.16 0.00
65 300911 亿田智能 158 5223.48 0.00
66 300889 爱克股份 170 5120.40 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 40652573.52 47.64
2 000063 中兴通讯 31003240.14 36.33
3 002384 东山精密 28182712.91 33.02
4 603799 华友钴业 26574125.67 31.14
5 601689 拓普集团 26392996.47 30.93
6 603520 司太立 25036378.35 29.34
7 600438 通威股份 24443855.25 28.64
8 600183 生益科技 23272343.90 27.27
9 300724 捷佳伟创 23241210.00 27.23
10 300750 宁德时代 22878794.06 26.81
11 300598 诚迈科技 22625139.00 26.51
12 300073 当升科技 22522497.00 26.39
13 600885 宏发股份 21748597.52 25.48
14 002050 三花智控 19549925.17 22.91
15 300601 康泰生物 19490468.91 22.84
16 002850 科达利 19486552.00 22.83
17 300379 东方通 19175048.00 22.47
18 300659 中孚信息 19089677.00 22.37
19 002709 天赐材料 18038719.31 21.14
20 603960 克来机电 17298468.79 20.27
21 002271 东方雨虹 15776921.00 18.49
22 002555 三七互娱 14201477.00 16.64
23 002126 银轮股份 14088210.00 16.51
24 601888 中国中免 12984217.00 15.21
25 688388 嘉元科技 12574495.35 14.73
26 300450 先导智能 12441445.42 14.58
27 002100 天康生物 11648059.67 13.65
28 300751 迈为股份 11614675.75 13.61
29 603283 赛腾股份 11179014.00 13.10
30 603986 兆易创新 10976773.00 12.86
31 603185 上机数控 10773028.30 12.62
32 002385 大北农 10466276.00 12.26
33 600309 万华化学 10370916.99 12.15
34 603019 中科曙光 10232969.00 11.99
35 002714 牧原股份 10167374.00 11.91
36 688005 容百科技 10071381.07 11.80
37 000977 浪潮信息 9859693.00 11.55
38 300124 汇川技术 9721002.12 11.39
39 000876 新 希 望 9693745.74 11.36
40 002812 恩捷股份 9656912.00 11.32
41 300059 东方财富 9219580.60 10.80
42 603881 数据港 8885552.91 10.41
43 603659 璞泰来 8814813.00 10.33
44 002371 北方华创 8685233.00 10.18
45 600584 长电科技 8666367.44 10.16
46 603730 岱美股份 8577477.50 10.05
47 300274 阳光电源 8565253.76 10.04
48 002460 赣锋锂业 8472837.00 9.93
49 600745 闻泰科技 8471097.31 9.93
50 600276 恒瑞医药 8298791.11 9.72
51 002028 思源电气 7988940.71 9.36
52 002049 紫光国微 7904433.00 9.26
53 300037 新宙邦 7760526.25 9.09
54 000661 长春高新 7673042.48 8.99
55 600699 均胜电子 7651700.00 8.97
56 600585 海螺水泥 7605644.00 8.91
57 300567 精测电子 7473486.00 8.76
58 002352 顺丰控股 7167372.00 8.40
59 688567 孚能科技 6951844.27 8.15
60 002368 太极股份 6931027.00 8.12
61 300207 欣旺达 6929547.00 8.12
62 002157 正邦科技 6839829.00 8.01
63 300771 智莱科技 6543759.00 7.67
64 688111 金山办公 6459926.70 7.57
65 002301 齐心集团 6430352.00 7.54
66 601799 星宇股份 6392584.64 7.49
67 300316 晶盛机电 6387824.00 7.49
68 603993 洛阳钼业 6376471.00 7.47
69 002463 沪电股份 6359260.00 7.45
70 600536 中国软件 6202870.00 7.27
71 600480 凌云股份 6136349.24 7.19
72 688599 天合光能 6106953.91 7.16
73 300769 德方纳米 6079769.00 7.12
74 002833 弘亚数控 6027552.00 7.06
75 002129 中环股份 5986579.00 7.02
76 002353 杰瑞股份 5950095.46 6.97
77 002402 和而泰 5839301.08 6.84
78 002299 圣农发展 5775902.00 6.77
79 688063 派能科技 5712910.00 6.69
80 603496 恒为科技 5681751.06 6.66
81 688058 宝兰德 5648942.88 6.62
82 002475 立讯精密 5616129.00 6.58
83 688168 安博通 5515535.96 6.46
84 603596 伯特利 5511427.00 6.46
85 000860 顺鑫农业 5488143.00 6.43
86 002174 游族网络 5425125.00 6.36
87 000333 美的集团 5396661.00 6.32
88 002624 完美世界 5300372.00 6.21
89 688169 石头科技 5292093.11 6.20
90 300726 宏达电子 5226732.00 6.12
91 002156 通富微电 5188904.75 6.08
92 688012 中微公司 5176292.00 6.07
93 000066 中国长城 5103322.00 5.98
94 600487 亨通光电 5090567.00 5.97
95 601012 隆基股份 5073054.00 5.94
96 002180 纳思达 5069560.00 5.94
97 600660 福耀玻璃 4881205.00 5.72
98 688268 华特气体 4821113.04 5.65
99 688396 华润微 4808502.65 5.63
100 300118 东方日升 4737940.00 5.55
101 300433 蓝思科技 4711508.00 5.52
102 300395 菲利华 4682286.00 5.49
103 300031 宝通科技 4475336.00 5.24
104 603501 韦尔股份 4411363.00 5.17
105 688981 中芯国际 4314662.13 5.06
106 300083 创世纪 4178591.00 4.90
107 688356 键凯科技 4144737.01 4.86
108 300078 思创医惠 4088906.00 4.79
109 000786 北新建材 4077724.40 4.78
110 000651 格力电器 3925908.00 4.60
111 603416 信捷电气 3904281.00 4.58
112 688002 睿创微纳 3834485.46 4.49
113 600089 特变电工 3770582.00 4.42
114 300033 同花顺 3768259.00 4.42
115 603128 华贸物流 3755473.00 4.40
116 002798 帝欧家居 3678140.00 4.31
117 603801 志邦家居 3669262.00 4.30
118 603915 国茂股份 3665537.00 4.30
119 002979 雷赛智能 3586005.00 4.20
120 600556 天下秀 3482953.00 4.08
121 300054 鼎龙股份 3445995.00 4.04
122 601788 光大证券 3393076.01 3.98
123 300604 长川科技 3362625.00 3.94
124 300782 卓胜微 3247951.00 3.81
125 688122 西部超导 3247716.44 3.81
126 000938 紫光股份 3231060.00 3.79
127 300142 沃森生物 3205535.00 3.76
128 688521 芯原股份 3200472.88 3.75
129 300776 帝尔激光 3153431.00 3.70
130 000998 隆平高科 3139322.00 3.68
131 002080 中材科技 2956241.84 3.46
132 002600 领益智造 2915015.00 3.42
133 000030 富奥股份 2801996.00 3.28
134 603786 科博达 2785270.00 3.26
135 002026 山东威达 2693982.00 3.16
136 600026 中远海能 2650534.00 3.11
137 300496 中科创达 2645248.00 3.10
138 603308 应流股份 2507005.00 2.94
139 002493 荣盛石化 2469755.48 2.89
140 600426 华鲁恒升 2462917.28 2.89
141 603658 安图生物 2457849.50 2.88
142 601615 明阳智能 2430531.70 2.85
143 600529 山东药玻 2395425.00 2.81
144 688188 柏楚电子 2200550.70 2.58
145 300476 胜宏科技 2144173.00 2.51
146 603290 斯达半导 2130470.44 2.50
147 603806 福斯特 2118875.00 2.48
148 300618 寒锐钴业 2107726.00 2.47
149 002185 华天科技 2046236.31 2.40
150 000400 许继电气 2013205.00 2.36
151 603690 至纯科技 1983561.12 2.32
152 600577 精达股份 1970238.00 2.31
153 002602 世纪华通 1937675.00 2.27
154 601179 中国西电 1917163.00 2.25
155 603267 鸿远电子 1912289.00 2.24
156 688088 虹软科技 1834906.97 2.15
157 600416 *ST湘电 1834696.00 2.15
158 002025 航天电器 1816372.00 2.13
159 300394 天孚通信 1738160.00 2.04
160 603429 集友股份 1729415.00 2.03
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 31065878.61 36.40
2 000063 中兴通讯 30826210.14 36.12
3 002384 东山精密 30001497.64 35.16
4 601689 拓普集团 27405997.99 32.11
5 600183 生益科技 25204857.48 29.54
6 603520 司太立 24360660.04 28.55
7 002271 东方雨虹 22499271.06 26.36
8 300598 诚迈科技 22473877.96 26.33
9 300659 中孚信息 19152726.59 22.44
10 300379 东方通 18404181.13 21.57
11 603799 华友钴业 18023402.70 21.12
12 300750 宁德时代 17253602.84 20.22
13 600885 宏发股份 16997968.25 19.92
14 300724 捷佳伟创 16947117.00 19.86
15 002555 三七互娱 15196919.00 17.81
16 002126 银轮股份 15095107.84 17.69
17 002812 恩捷股份 13088998.92 15.34
18 002714 牧原股份 12572607.00 14.73
19 601888 中国中免 12210050.00 14.31
20 300450 先导智能 12202003.76 14.30
21 002050 三花智控 11955036.52 14.01
22 002371 北方华创 11872155.14 13.91
23 603986 兆易创新 11702234.87 13.71
24 002100 天康生物 11648059.67 13.65
25 600309 万华化学 11568590.52 13.56
26 000876 新 希 望 11388747.74 13.35
27 603283 赛腾股份 11179014.00 13.10
28 002475 立讯精密 10961785.82 12.85
29 300037 新宙邦 10810179.00 12.67
30 002850 科达利 10583457.00 12.40
31 603019 中科曙光 10232969.00 11.99
32 002385 大北农 10103293.00 11.84
33 600745 闻泰科技 9861641.88 11.56
34 000661 长春高新 9639107.31 11.30
35 000977 浪潮信息 9552004.12 11.19
36 300059 东方财富 9469839.60 11.10
37 603881 数据港 9437086.00 11.06
38 600438 通威股份 9397555.00 11.01
39 600585 海螺水泥 9298893.00 10.90
40 002157 正邦科技 9260184.00 10.85
41 601799 星宇股份 9186510.40 10.76
42 603730 岱美股份 9106571.00 10.67
43 600584 长电科技 8666367.44 10.16
44 002174 游族网络 8481645.65 9.94
45 600276 恒瑞医药 8404008.59 9.85
46 300073 当升科技 8401020.97 9.84
47 603659 璞泰来 8361678.00 9.80
48 002624 完美世界 8159792.87 9.56
49 002028 思源电气 7988940.71 9.36
50 002353 杰瑞股份 7959702.19 9.33
51 603960 克来机电 7922350.20 9.28
52 300567 精测电子 7887945.55 9.24
53 600699 均胜电子 7849222.00 9.20
54 002709 天赐材料 7827265.00 9.17
55 002049 紫光国微 7617132.00 8.93
56 603496 恒为科技 7438115.68 8.72
57 688111 金山办公 7229588.30 8.47
58 002352 顺丰控股 7167372.00 8.40
59 300601 康泰生物 7060853.39 8.27
60 300207 欣旺达 6934222.00 8.13
61 002368 太极股份 6931027.00 8.12
62 688388 嘉元科技 6836781.86 8.01
63 002833 弘亚数控 6790636.00 7.96
64 300771 智莱科技 6543759.00 7.67
65 002156 通富微电 6485394.58 7.60
66 002301 齐心集团 6430352.00 7.54
67 601012 隆基股份 6390510.00 7.49
68 002463 沪电股份 6359260.00 7.45
69 600480 凌云股份 6149881.58 7.21
70 688012 中微公司 6080525.10 7.13
71 688599 天合光能 6078632.74 7.12
72 300316 晶盛机电 6047075.00 7.09
73 688356 键凯科技 6001930.12 7.03
74 002129 中环股份 5986579.00 7.02
75 600536 中国软件 5907405.00 6.92
76 002402 和而泰 5839301.08 6.84
77 002299 圣农发展 5775902.00 6.77
78 600660 福耀玻璃 5662241.20 6.64
79 688058 宝兰德 5648942.88 6.62
80 688168 安博通 5515535.96 6.46
81 000860 顺鑫农业 5488143.00 6.43
82 000333 美的集团 5449678.00 6.39
83 603596 伯特利 5348986.00 6.27
84 688169 石头科技 5329066.88 6.24
85 603416 信捷电气 5328575.00 6.24
86 600487 亨通光电 5090567.00 5.97
87 688268 华特气体 5086530.34 5.96
88 000066 中国长城 4905069.00 5.75
89 000786 北新建材 4894671.40 5.74
90 300726 宏达电子 4885368.00 5.72
91 688396 华润微 4807906.24 5.63
92 601788 光大证券 4754141.00 5.57
93 002180 纳思达 4727627.33 5.54
94 300433 蓝思科技 4711508.00 5.52
95 300083 创世纪 4677214.00 5.48
96 002979 雷赛智能 4606076.00 5.40
97 300118 东方日升 4594280.00 5.38
98 300031 宝通科技 4475336.00 5.24
99 300395 菲利华 4455545.00 5.22
100 603501 韦尔股份 4357124.00 5.11
101 300782 卓胜微 4346120.14 5.09
102 603915 国茂股份 4143964.00 4.86
103 300078 思创医惠 4088906.00 4.79
104 688981 中芯国际 4080971.77 4.78
105 300054 鼎龙股份 3959344.00 4.64
106 000651 格力电器 3925908.00 4.60
107 002798 帝欧家居 3874995.00 4.54
108 300033 同花顺 3837084.00 4.50
109 688002 睿创微纳 3780851.81 4.43
110 603801 志邦家居 3780634.00 4.43
111 603128 华贸物流 3638346.00 4.26
112 600089 特变电工 3614379.00 4.24
113 300604 长川科技 3362625.00 3.94
114 600556 天下秀 3285449.00 3.85
115 688122 西部超导 3251472.48 3.81
116 000938 紫光股份 3231060.00 3.79
117 000998 隆平高科 3017021.00 3.54
118 300776 帝尔激光 3014762.00 3.53
119 002600 领益智造 2915015.00 3.42
120 300142 沃森生物 2837963.00 3.33
121 688521 芯原股份 2795335.43 3.28
122 002080 中材科技 2786752.00 3.27
123 000030 富奥股份 2783141.00 3.26
124 002493 荣盛石化 2768007.00 3.24
125 688088 虹软科技 2676851.59 3.14
126 600026 中远海能 2650534.00 3.11
127 300496 中科创达 2645248.00 3.10
128 688008 澜起科技 2636551.12 3.09
129 603308 应流股份 2630783.00 3.08
130 603786 科博达 2566049.00 3.01
131 688188 柏楚电子 2501687.96 2.93
132 300144 宋城演艺 2498209.00 2.93
133 002026 山东威达 2475869.00 2.90
134 603658 安图生物 2457849.50 2.88
135 600426 华鲁恒升 2446476.00 2.87
136 603290 斯达半导 2276644.44 2.67
137 601615 明阳智能 2258076.00 2.65
138 600529 山东药玻 2207497.00 2.59
139 601899 紫金矿业 2170613.00 2.54
140 300476 胜宏科技 2144173.00 2.51
141 603806 福斯特 2075763.00 2.43
142 300618 寒锐钴业 2057802.00 2.41
143 002185 华天科技 2046236.31 2.40
144 601966 玲珑轮胎 2039846.04 2.39
145 000400 许继电气 2013205.00 2.36
146 603690 至纯科技 2011675.00 2.36
147 603267 鸿远电子 1962732.00 2.30
148 600577 精达股份 1954271.00 2.29
149 002602 世纪华通 1937675.00 2.27
150 601179 中国西电 1917163.00 2.25
151 300751 迈为股份 1899872.00 2.23
152 002025 航天电器 1779001.00 2.08
153 002444 巨星科技 1771394.00 2.08
154 300394 天孚通信 1738160.00 2.04
155 002640 跨境通 1729489.99 2.03
156 600176 中国巨石 1708680.00 2.00
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 1333065710.73
卖出股票收入（成交）总额 1240549369.74
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
8.11.3 本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，华友钴业于 2020年 12月 30日曾受到浙江证监局公开处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42828.13
2 应收证券清算款 3031080.44
3 应收股利 -
4 应收利息 2709.99
5 应收申购款 3340500.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6417119.34
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户数
（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者 个人投资者持有份额占总份额比例
（%）持有份额占总份额比例
（%）
13815 9453.18 35945312.06 27.52 94650384.56 72.48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 447609.82 0.3427
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年 11月 18日）基金份额总额
760658619.16
本报告期期初基金份额总额 77522701.53
本报告期基金总申购份额 240788371.29
减：本报告期基金总赎回份额 187715376.20本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 130595696.62
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本公司于 2020 年 5 月 30 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，自 2020年 5月 29日起，由傅国庆先生担任公司总经理。
2、本公司于 2020 年 8月 15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，自 2020 年 8 月 14 日起，聂志刚先生不再担任公司督察长，由傅国庆先生代任公司督察长。
3、本公司于 2020 年 9月 30日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长变更的公告》，
自 2020年 9月 29日起，弓劲梅女士不再担任公司董事长，由刘轶先生担任公司董事长。
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币 7万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为 6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局对我司采取警示及责令改正措施的决定，对公司提出整改要求。公司已及时完成了整改，提升了内控水平。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东北证券 2 434478898.70 16.91% 404629.50 16.91% -
中信证券 2 301884626.45 11.75% 281145.59 11.75% -
长江证券 1 252672956.20 9.84% 235314.18 9.84% -
财信证券 2 218547002.54 8.51% 203532.73 8.51% -
东方财富 1 154380866.99 6.01% 143775.04 6.01% -
华泰证券 2 144036675.27 5.61% 134140.67 5.61% -
广发证券 2 141837101.76 5.52% 132093.37 5.52% -
国盛证券 2 119368077.24 4.65% 111167.13 4.65% -
东方证券 4 108555547.44 4.23% 101097.36 4.23% -
中信建投 2 103008978.30 4.01% 95931.79 4.01% -
国泰君安 1 98877161.01 3.85% 92083.76 3.85% -
国金证券 1 96653967.73 3.76% 90013.83 3.76% -
天风证券 1 96130442.29 3.74% 89526.71 3.74% -
海通证券 1 86257882.22 3.36% 80332.23 3.36% -
东吴证券 1 66805404.19 2.60% 62216.17 2.60% -
太平洋 2 55106965.58 2.15% 51321.18 2.15% -
光大证券 1 53544517.73 2.08% 49866.03 2.08% -
申万宏源 2 22179202.56 0.86% 20655.28 0.86% -
华西证券 1 14660519.35 0.57% 13653.29 0.57% -
安信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
东亚前海 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：(一)本基金本报告期新增安信证券 011519、海通证券 011509交易单元。
(二) 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》
《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及公司网站
2020年 3月 17日
2《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》
《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及公司网站
2020年 03月 18 日
3《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》
《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及公司网站
2020年 07月 25 日
4《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告》
《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及公司网站
2020年 09月 11 日
5《泰达宏利基金管理有限公司关于调整适用“养老金客户差别费率”的养老金客户范围的公告》
《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及公司网站
2020年 09月 22 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资者类报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
别序号持有基金份额比例达到或者超过
20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
（%）机构
1
20200225~202
00517
-
38028387.5
3
38028387.5
3
- -
2
20200708~202
01224
-
53344987.4
3
31515887.1
0
21829100.33 16.72产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点基金管理人和托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中心电话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2021 年 3月 31 日
