北信瑞丰现金添利货币市场基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024年4月22日北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2基金产品概况基金简称北信瑞丰现金添利基金主代码000981基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年1月20日

报告期末基金份额总额52828184.68份

在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准投资目标的稳定收益。

本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产

支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的投资策略前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。

业绩比较基准按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、风险收益特征

混合型基金、债券型基金。

基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B下属分级基金的交易代码000981000982报告期末下属分级基金的

5674772.99份47153411.69份

份额总额

第2页共13页北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年第1季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年1月1日—2024年3月31日）

北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B

1．本期已实现收益16991.82164252.48

2．本期利润16991.82164252.48

3．期末基金资产净值5674772.9947153411.69

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

北信瑞丰现金添利 A净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收

阶段*-**-*

*标准差*准收益率*益率标准差*

过去三个月0.2897%0.0004%0.0870%0.0000%0.2027%0.0004%

过去六个月0.7079%0.0011%0.1752%0.0000%0.5327%0.0011%

过去一年1.2871%0.0010%0.3507%0.0000%0.9364%0.0010%

过去三年3.8896%0.0015%1.0507%0.0000%2.8389%0.0015%

过去五年8.4623%0.0031%1.7507%0.0000%6.7116%0.0031%自基金合同

22.1994%0.0047%3.2188%0.0000%18.9806%0.0047%

生效起至今

北信瑞丰现金添利 B净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基准收

阶段*-**-*

*标准差*准收益率*益率标准差*

过去三个月0.3496%0.0004%0.0870%0.0000%0.2626%0.0004%

过去六个月0.8289%0.0011%0.1752%0.0000%0.6537%0.0011%

过去一年1.5311%0.0010%0.3507%0.0000%1.1804%0.0010%

过去三年4.6417%0.0015%1.0507%0.0000%3.5910%0.0015%

过去五年9.7744%0.0031%1.7507%0.0000%8.0237%0.0031%

自基金合同24.9287%0.0047%3.2188%0.0000%21.7099%0.0047%

第3页共13页北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年第1季度报告生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共13页北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年第1季度报告

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限

陈皓先生，意大利威尼斯东方大学经济与组织专业

博士学位，从事宏观研究及债券研究相关工作9年。

本基金基

陈皓2021年7月12日-9曾任职于盛景网联企业管金经理理顾问股份有限公司及合众人寿保险股份有限公司，从事咨询及大类资产配置相关工作。2014年7

第5页共13页北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年第1季度报告月加入北信瑞丰基金管理

有限公司，现任公司固收投资部基金经理。

蒙麒羽女士，美国福特汉姆大学媒体管理硕士学位，9年证券基金行业从业经历。曾在泰达宏利基金本基金基管理有限公司交易部任交

蒙麒羽2022年4月1日-9

金经理易员，从事债券交易等相关工作。2018年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度的要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，由交易岗位独立询价，防止利益输送行为，确保各投资组合享有公平的交易

第6页共13页北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年第1季度报告执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况、以及交易价格与比较基准的偏离进行检查和分析，对发现的问题及时报告。综上所述，本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2024年第一季度，我国宏观经济延续了基本面修复的态势，总体处于向潜在增速中枢进一步回归的过程中，预计经济增速仍然能够保持在5%以上的水平。年初以来，稳增长、扩内需、促改革的相关政策继续发力，工业的整体开工率仍然在恢复区间运行；消费方面多重政策驱动，居民消费潜力处于逐步释放阶段；投资端，虽然房地产投资继续承压，但是地方政府各项支持政策已陆续出台，叠加银行政策进一步宽松，后续有望尽快看到边际改善；进出口方面，各项贸易数据稳步回升，有力恢复，为总体经济增长贡献了重要支撑。

本基金所持有的资产全部为一年内到期资产，其收益水平与资金价格保持高度一致。本基金在

2024年第一季度延续了之前的操作风格，始终保持流动性处于相对合理区间，在确保赎回能够按期

兑付、各项风控指标符合法律法规规定的基础上，平均剩余期限保持在合理水平。今年整个第一季度，现券收益率延续了去年以来持续下行的态势，受市场供需影响，整体资金价格处于相对略高水平，逆回购性价比高于同期限其他相关资产，本基金将逆回购占比保持在中性偏高水平，在充分保障春节、跨月等时间节点流动性安全的同时，稳定产品收益。

展望2024年第二季度，经济持续回升、一致预期向好仍将成为宏观环境的主基调，经济的内生增长动能仍处于恢复的区间。一方面，随着年初各项重大会议释放政策红利，财政有望持续发力，进一步带动社会投资、消费的潜力得到释放；另一方面，全球进入补库存阶段，外需强劲，不过也需要关注国际地缘政治形势变化对进出口方面的影响。本基金在2024年第二季度仍将维持稳健的操作策略，逆回购、高流动性资产仍然是本基金的主要配置方向，在充分考虑宏观经济因素的基础上，结合本基金自身的特点，合理选择资产的品种、期限进行投资操作。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期北信瑞丰现金添利 A的基金份额净值收益率为 0.2897%，本报告期北信瑞丰现金添利 B的基金份额净值收益率为0.3496%，同期业绩比较基准收益率为0.0870%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）

1固定收益投资20283799.1838.34

其中：债券20283799.1838.34

资产支持证券--

2买入返售金融资产19507989.2136.88

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产

3银行存款和结算备付金合计13107727.8624.78

4其他资产446.000.00

5合计52899962.25100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例（%）

1报告期内债券回购融资余额-

其中：买断式回购融资-

序号项目金额(元)占基金资产净值的比例（%）

2报告期末债券回购融资余额--

其中：买断式回购融资--

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数报告期末投资组合平均剩余期限18报告期内投资组合平均剩余期限最高值30报告期内投资组合平均剩余期限最低值9

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

第8页共13页北信瑞丰现金添利货币市场基金2024年第1季度报告

本基金本报告期内，未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金各期限负债占基金序号平均剩余期限资产净值的比例资产净值的比例

（%）（%）

130天以内73.01-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

230天（含）—60天18.87-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

360天（含）—90天3.79-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

490天（含）—120天--

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

5120天（含）—397天（含）3.79-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--

合计99.45-

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券10313508.9019.52

其中：政策性金融债10313508.9019.52

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7同业存单9970290.2818.87

8其他--

9合计20283799.1838.40

剩余存续期超过397天的浮动利

10--

率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元）

值比例（%）

121030321进出0310000010313508.9019.52

2 112317131 23 光大银行 CD131 100000 9970290.28 18.87

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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0

报告期内偏离度的最高值0.0105%

报告期内偏离度的最低值-0.0022%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0038%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金计价采用实际利率法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收利息-

4应收申购款446.00

5其他应收款-

6其他-

7合计446.00

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5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B

报告期期初基金份额总额5943369.5946989159.21

报告期期间基金总申购份额78528.40164252.48

报告期期间基金总赎回份额347125.00-

报告期期末基金份额总额5674772.9947153411.69

注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份投资额比例达到者类份额序号或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额别占比

20%的时间

区间

20240101-

122043365.9379940.60-22123306.5341.88%

20240331

机构

20240101-

224933937.9590423.32-25024361.2747.37%

20240331

个人-------产品特有风险无。

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注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；

2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%

的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理；

3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集

中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息披露。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰现金添利货币市场基金的文件。

2、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同。

3、北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。

9.3查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司

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2024年4月22日