北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证

券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023年10月25日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金主代码001056基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月27日

报告期末基金份额总额105149022.06份

本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、投资目标餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、投资策略固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效率。

业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险风险收益特征

和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

第2页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期（2023年7月1日—2023年9月30日）

1.本期已实现收益-1367329.48

2.本期利润9476375.77

3.加权平均基金份额本期利润0.0872

4.期末基金资产净值135056368.43

5.期末基金份额净值1.284

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收

阶段净值增长率**-**-*

标准差*收益率*益率标准差*

过去三个月7.18%1.80%-2.26%0.52%9.44%1.28%

过去六个月-13.88%1.72%-4.63%0.50%-9.25%1.22%

过去一年-0.93%1.80%0.14%0.55%-1.07%1.25%

过去三年5.94%1.76%-4.85%0.65%10.79%1.11%

过去五年61.92%1.58%18.13%0.74%43.79%0.84%自基金合同

28.40%1.65%13.68%0.85%14.72%0.80%

生效起至今

第3页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限

庞文杰先生，上海交通大学硕士研究生。历任清华大学生命科学学院院长助理北京合正本基金致淳投资管理有限公司研究部研究员泰达

2022年3月

庞文杰基金经-10宏利基金管理有限公司研究部助理研究员

28日

理工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司现任公司权益投资部基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

第4页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析，对发现的问题及时报告。综上所述，本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度中国经济持续好转，PMI 触底回升，已于 9 月重回扩张区间。但美联储加息预期升温，美债利率和美元指数大幅上涨，受此影响，各大指数均有所回调，其中上证指数-2.86%，沪深300指数-3.98%，创业板指-9.53%，科创50指数-11.67%。指数走势与国内经济复苏的势头出现

第5页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告背离。

本基金本报告期内聚焦医药行业投资机会，重点布局于创新药、创新医疗器械及其上下游产业链。

展望四季度到明年，国内复苏的步伐仍然确定，且伴随稳增长措施落地，复苏的幅度将会更加明显；今年四季度至明年，欧美将逐步由滞胀阶段进入衰退，海外流动性将边际改善，人民币资产有望重新获得全球资本青睐。目前，A股市场已经具备较高性价比，未来随着稳增长政策持续发力，市场风险偏好将会持续提升。受经济苏复和海外流动性边际改善影响，A 股的盈利端和估值端均将持续修复，指数走势与国内经济复苏势头背离的现象也将得到扭转。

医药大健康板块作为具备长期成长性的朝阳行业，经过两年多的调整，目前估值已处于合理偏低水平，其中不少细分行业已凸显出较高性价比，如创新药及其产业链、医疗设备、上游关键原材料等细分领域已具备长期投资价值。尤其是创新药领域，国内的创新药企业已经逐步具备出海实力，中国的医药产业从原料药出口到仿制药出口最终将走向创新药出口，国内的相关产业链也会从中受益。

同时我们看到从2025年到2030年，全球药企面临新一轮的专利悬崖高峰，增加研发投入，实现新的增长曲线将会成为全球大型药企的必然选择，中国的研发外包产业链具备较大综合优势，将会更多的享受这一轮发展红利。

本基金将长期关注医药领域中的科技创新机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.284元，本报告期基金份额净值增长率为7.18%；同期业绩比较基准收益率为-2.26%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资128142880.6591.16

其中：股票128142880.6591.16

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

第6页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计8923628.556.35

8其他资产3499745.842.49

9合计140566255.04100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 54823417.62 40.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 24024.20 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 104424.18 0.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 73139236.87 54.15

N 水利、环境和公共设施管理业 44341.26 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 7436.52 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计128142880.6594.88

注：以上行业分类以2023年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。

第7页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1603259药明康德880007583840.005.62

2300759康龙化成2400007464000.005.53

3002821凯莱英480007281600.005.39

4688351微电生理3200007024000.005.20

5688198佰仁医疗510006919680.005.12

6300725药石科技1525006902150.005.11

7300347泰格医药1030006859800.005.08

8300363博腾股份2425006857900.005.08

9688131皓元医药1234356833361.605.06

10300601康泰生物2300006732100.004.98

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

第8页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金14498.88

2应收证券清算款2223531.74

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1261715.22

6其他应收款-

7其他-

8合计3499745.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额106139302.79

报告期期间基金总申购份额21732555.70

减：报告期期间基金总赎回份额22722836.43

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-

第9页共10页北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

报告期期末基金份额总额105149022.06

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息披露。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。

2、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。

3、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A 座 6层、25层。

9.3查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司

2023年10月25日