前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2024年01月22日
1前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称前海开源工业革命4.0混合基金主代码001103基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日2015年03月27日
报告期末基金份额总额279603785.05份
本基金主要通过精选投资于与工业革命4.0相关的优质证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
工业革命4.0，即以智能制造为主导的第四次工业革命，旨在投资目标
通过移动互联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术
在制造业的集成应用，将制造业推向智能化。工业革命4.0将带来制造业技术、产品、工艺、服务的全方位创新，不断催生和孕育出新技术、新业态和新模式。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容：
1、大类资产配置
在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，投资策略在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配
2前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分
布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
本基金将精选有良好增值潜力的、与工业革命4.0主题相关的
上市公司股票构建股票投资组合。工业革命4.0主题相关股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创
新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
4、债券投资策略
在债券投资策略方面，本基金将以工业革命4.0主题相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
5、权证投资策略
在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型风险收益特征
基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人前海开源基金管理有限公司
3前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年10月01日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益-38530767.27
2.本期利润-31022619.55
3.加权平均基金份额本期利润-0.1042
4.期末基金资产净值496131335.34
5.期末基金份额净值1.774
注：*上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信
用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-5.69%1.44%-4.51%0.55%-1.18%0.89%
过去六个月-16.99%1.66%-6.93%0.59%-10.06%1.07%
过去一年-1.77%1.95%-6.52%0.59%4.75%1.36%
过去三年-18.92%1.34%-21.40%0.78%2.48%0.56%
过去五年74.09%1.28%19.30%0.84%54.79%0.44%自基金合同生效起
97.73%1.20%6.48%0.97%91.25%0.23%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
邱杰先生，北京大学硕士。历任南方基金管理股份有限公司研究部行
业研究员、中小盘股票
研究员、制造业组组长；
本基金的基金经理、公司建信基金管理有限责任
副总经理、专户投资决策2018年05邱杰-16年公司研究员。2014年2委员会主席、FOF投资决 月 07日月加盟前海开源基金管策委员会主席
理有限公司，现任公司副总经理、专户投资决
策委员会主席、FOF投资
决策委员会主席、基金经理。
注：*对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
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*证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度国内经济延续边际改善趋势。固定资产投资增速下滑态势放缓，其中房地产开发投资仍是较大拖累项，制造业投资增速已经出现边际回暖；国内出口增速跌幅持续收窄；社会消费品零售总额增速月度环比持续提升。物价方面，CPI保持在较低水平，PPI 跌幅有所收窄。
四季度 A股市场有所下行，其中沪深 300指数下跌 7.00%，创业板指下跌 5.62%。报告期内我们保持相对积极的投资策略，主要持有科技和制造类标的。展望基金的后续运作，我们仍然看好人工智能、高端软硬件及材料的国产替代等领域。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源工业革命4.0混合基金份额净值为1.774元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.69%，同期业绩比较基准收益率为-4.51%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资430617149.3486.52
其中：股票430617149.3486.52
2基金投资--
3固定收益投资28921134.255.81
其中：债券28921134.255.81
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计35895977.487.21
8其他资产2297456.340.46
9合计497731717.41100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 25706188.00 5.18
C 制造业 159982670.53 32.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19852.40 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8645.67 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 159234811.65 32.10
J 金融业 85641811.35 17.26
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 11178.92 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 8932.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计430617149.3486.79
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300033同花顺29260845901416.969.25
2002230科大讯飞97840045378192.009.15
3688111金山办公14149844741667.609.02
4603383顶点软件78350938626993.707.79
5002351漫步者178850031602795.006.37
6600570恒生电子105840030439584.006.14
7300803指南针49270029690102.005.98
8002180纳思达100804822812126.244.60
9002475立讯精密55000018947500.003.82
10300502新易盛38130018805716.003.79
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券28921134.255.83
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
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9其他--
10合计28921134.255.83
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
值比例（%）
101970323国债1025000025354931.515.11
201967022国债05350003566202.740.72
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价
9前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金142496.63
2应收证券清算款1663988.80
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款490970.91
6其他应收款-
7其他-
8合计2297456.34
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
10前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
单位：份
报告期期初基金份额总额305374313.51
报告期期间基金总申购份额25943192.57
减：报告期期间基金总赎回份额51713721.03
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-
报告期期末基金份额总额279603785.05
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2）《前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照
（5）前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
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9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：
4001-666-998
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com前海开源基金管理有限公司
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