东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投
资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2024年4月20日东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称东方睿鑫热点挖掘混合基金主代码001120基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月15日
报告期末基金份额总额102811733.44份投资目标深度挖掘我国经济发展过程中不断涌现的具备较高投资
价值的证券,在严格控制基金投资风险的前提下,充分分享我国经济发展带来的投资收益。
投资策略本基金充分把握我国经济发展过程中不断出现的热点投资机会,在严控投资风险的基础上,结合类别资产配置、热点证券配置,提高基金的投资收益。
根据我国经济发展特点和我国证券市场中长期发展趋势,本基金将热点证券细分为:(1)政策热点证券;(2)证券市场热点证券;(3)科学技术热点证券;(4)其它热点证券。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人东方基金管理股份有限公司基金托管人广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类下属分级基金的交易代码001120001121
报告期末下属分级基金的份额总额46560622.25份56251111.19份
第2页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)
东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类
1.本期已实现收益-2366891.84-2715403.67
2.本期利润5455092.745974995.59
3.加权平均基金份额本期利润0.11630.1050
4.期末基金资产净值50340132.6755410185.94
5.期末基金份额净值1.08120.9851
注:*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方睿鑫热点挖掘 A类业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月12.39%1.59%2.94%0.72%9.45%0.87%
过去六个月8.54%1.26%-1.70%0.64%10.24%0.62%
过去一年2.71%1.15%-7.08%0.62%9.79%0.53%
过去三年1.32%1.31%-17.64%0.74%18.96%0.57%
过去五年81.78%1.38%2.37%0.82%79.41%0.56%自基金合同
8.12%1.57%1.08%0.96%7.04%0.61%
生效起至今
东方睿鑫热点挖掘 C类净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段净值增长率**-**-*
准差*收益率*收益率标准差
第3页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
*
过去三个月12.17%1.59%2.94%0.72%9.23%0.87%
过去六个月8.11%1.26%-1.70%0.64%9.81%0.62%
过去一年1.89%1.15%-7.08%0.62%8.97%0.53%
过去三年-1.08%1.31%-17.64%0.74%16.56%0.57%
过去五年72.16%1.38%2.37%0.82%69.79%0.56%自基金合同
-1.49%1.57%1.08%0.96%-2.57%0.61%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
浙江大学化学工艺硕士,9年证券从业经历。曾任上海华谊工程有限公司工程师、德邦基金管理有限公司研究员、基金经
本基金基2022年7月5理。2021年3月加盟本基金管理人,现房建威-9年金经理日任东方周期优选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东方匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
注:*此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害
第5页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了公司公平交易管理制度。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度 A 股呈现先抑后扬的行情,其中 1 月份市场普跌,上证 50、沪深 300 等大盘指数跌幅较小,2月份市场回暖之后,3月份进入横盘震荡。根据 Wind 数据显示,一季度上证指数上涨 2.2%、万得全 A 下跌 2.8%、创业板指下跌 3.9%;行业来看,银行、石油石化、煤炭、家用电器四个板块涨幅均超过10%,医药生物、计算机、电子、综合四个行业跌幅最大,均超过-10%。
第6页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
本基金在报告期内按照基金合同的要求,坚持较高仓位的股票投资策略,从公司、行业基本面角度出发,寻找具有核心竞争力的优秀公司,追求持续稳健的回报收益。
报告期内,本基金应对市场变化积极调整,从库存周期的角度出发,寻找景气回升行业和个股的投资机会,对贵金属、船舶、制冷剂、半导体、新材料及高壁垒的优质公司等进行了阶段性的配置。
4.5报告期内基金的业绩表现
2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日本基金 A类净值增长率为 12.39%,业绩比较基准
收益率为 2.94%,高于业绩比较基准 9.45%;本基金 C 类净值增长率为 12.17%,业绩比较基准收益率为2.94%,高于业绩比较基准9.23%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资96243211.4088.80
其中:股票96243211.4088.80
2基金投资--
3固定收益投资6102504.385.63
其中:债券6102504.385.63
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计4728073.194.36
8其他资产1304570.671.20
9合计108378359.64100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
第7页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 48251919.40 45.63
C 制造业 36732792.00 34.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4408000.00 4.17
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4653000.00 4.40
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2197500.00 2.08
合计96243211.4091.01
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600988赤峰黄金5700449320219.408.81
2002155湖南黄金6800009309200.008.80
3000975银泰黄金4000007236000.006.84
4600489中金黄金5000006605000.006.25
5600961株冶集团5000005950000.005.63
6601600中国铝业6500004810000.004.55
7688777中控技术1000004653000.004.40
8601069西部黄金4000004592000.004.34
9300699光威复材1500004560000.004.31
10600150中国船舶1200164440592.004.20
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
第8页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
1国家债券6102504.385.77
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计6102504.385.77
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101970323国债10500005097260.274.82
201973324国债02100001005244.110.95
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
第9页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金80111.38
2应收证券清算款1209842.34
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款14416.95
6其他应收款200.00
7其他-
8合计1304570.67
注:其他应收款为应收函证款。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 东方睿鑫热点挖掘 A类 东方睿鑫热点挖掘 C 类
报告期期初基金份额总额47696492.1757681125.66
报告期期间基金总申购份额595571.121429706.51
第10页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
减:报告期期间基金总赎回份额1731441.042859720.98报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额46560622.2556251111.19
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份报告期期初管理人持有的本
15766870.69
基金份额
报告期期间买入/申购总份
-额
报告期期间卖出/赎回总份
-额报告期期末管理人持有的本
15766870.69
基金份额报告期期末持有的本基金份
15.34
额占基金总份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
一、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
第11页共12页东方睿鑫热点挖掘混合2024年第1季度报告
9.3查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
东方基金管理股份有限公司
2024年4月20日