博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时互联网主题混合
基金主代码 001125
交易代码 001125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月28日
报告期末基金份额总额 353,076,585.13份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分。其中,资产配置策略方面,基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济,资本市场,政策导向等各方面因素,建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期,进而作出对各大类资产配置权重的判断。 股票投资策略方面,本基金所定义的互联网主题范畴是指从事、布局互联网相关产业的行业及公司;受互联网技术、互联网产业发展影响以及依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务、转型升级的行业及公司。在股票组合构建策略方面,以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础,积极挖掘互联网主题相关的行业和企业所蕴含的投资机会。清晰的产业发展趋势的认知、敏锐的商业延拓前景的感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核心。其他资产投资策略有债券投资策略、权证投资策略、股指期货的投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,具有中高等风险/收益的特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日) 上期金额
1.本期已实现收益 -8,759,613.26 -
2.本期利润 2,605,883.31 -
3.加权平均基金份额本期利润 0.0073 -
4.期末基金资产净值 354,980,368.72 -
5.期末基金份额净值 1.005 -
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.70% 1.04% -3.92% 0.47% 4.62% 0.57%
过去六个月 -10.67% 1.06% -5.87% 0.51% -4.80% 0.55%
过去一年 -6.60% 1.09% -5.40% 0.51% -1.20% 0.58%
过去三年 -25.78% 1.55% -17.64% 0.67% -8.14% 0.88%
过去五年 88.56% 1.59% 19.40% 0.73% 69.16% 0.86%
自基金合同生效起至今 0.50% 1.81% -2.19% 0.83% 2.69% 0.98%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
郭晓林 权益投资四部投资总监助理/基金经理 2016-07-20 - 11.4 郭晓林先生,硕士。2012年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2023年8月22日)、博时凤凰领航混合型证券投资基金(2022年4月6日-2023年12月11日)的基金经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月20日—至今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日—至今)、博时新能源汽车主题混合型证券投资基金(2021年6月2日—至今)、博时新能源主题混合型证券投资基金(2021年8月24日—至今)、博时移动互联主题混合型证券投资基金(2021年9月29日—至今)、博时专精特新主题混合型证券投资基金(2021年12月6日—至今)、博时优享回报混合型证券投资基金(2022年8月2日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共45次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场呈现大小盘齐跌的走势,行业板块中,除电子、农林牧渔,煤炭行业有正收益外,包括TMT、消费、新能源、周期、金融在内的绝大多数板块都有明显的下跌,主要的宽基指数包括沪深300、创业板指等也均收跌。
我们在四季度主要执行了一些高低切换的操作,加仓了部分底部的半导体,减仓了部分反弹幅度较大的传媒股,最终在四季度获得了微弱的正收益。
从主要宽基指数的估值历史水平来看,当前市场的预期处于历史的冰点,同时这一预期的冰点,发生在外围美联储加息预期接近终结,地缘政治关系回暖等诸多逐渐变好的边际趋势之下。如果说我们抛去宏大叙事,回归投资的本质,则可能唯一永恒的是周期的波动,虽然负三倍标准差并非完全不存在的事件,但在长期的投资实践中,我们只能去相信大概率的事件。当一个单一方向持续了过长时间,周期的力量总会将其纠正,这是最朴素然而又经久不衰的道理。因此在当前的位置,我们相信机会大概率存在,只是随着宏观经济的结构和微观市场交易者结构都发生了不可逆的变化后,我们也需要去更新实践中的方法体系,才能在新的环境下,继续寻得投资机会。
我们仍然认为23年是新一轮科技创新周期起点。大模型驱动下的AI技术进步逐渐扩散到不同领域,包括智能助手,自动驾驶,机器人等方向的应用都出现了不同程度跳跃式进步,新一代的智能终端的发展方向在苹果Vision Pro推出后也开始变得明确,从软件到硬件,创新正在爆发的前夜。国内的产业升级趋势也非常明确,在汽车等领域,国产品牌已经开始引领市场,同时也带动了上游供应链的崛起。我们将对组合中的持仓进行优胜劣汰,紧跟新兴行业发展方向,以争取持续获得超额回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日,本基金基金份额净值为1.005元,份额累计净值为1.005元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为0.70%,同期业绩基准增长率-3.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 284,163,623.59 79.33
其中:股票 284,163,623.59 79.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,666,767.12 1.02
其中:债券 3,666,767.12 1.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 69,692,707.49 19.45
8 其他各项资产 703,433.94 0.20
9 合计 358,226,532.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 241,198,437.49 67.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 3,433,278.00 0.97
F 批发和零售业 1,997,032.98 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 6,022.08 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,668,453.22 6.95
J 金融业 7,180,116.00 2.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,035.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,643,258.00 1.59
S 综合 - -
合计 284,163,623.59 80.05
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 704,227 24,260,620.15 6.83
2 300750 宁德时代 145,280 23,718,412.80 6.68
3 000100 TCL科技 3,630,860 15,612,698.00 4.40
4 300130 新国都 355,100 8,593,420.00 2.42
5 300567 精测电子 90,400 7,920,848.00 2.23
6 300782 卓胜微 55,494 7,824,654.00 2.20
7 688332 中科蓝讯 95,225 7,181,869.50 2.02
8 002368 太极股份 230,300 6,800,759.00 1.92
9 603296 华勤技术 85,098 6,798,156.08 1.92
10 000021 深科技 397,400 6,441,854.00 1.81
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,666,767.12 1.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,666,767.12 1.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127073 天赐转债 31,340 3,666,767.12 1.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -1.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,太极计算机股份有限公司在报告编制前一年受到北京市朝阳区住房和城乡建设委员会的处罚。深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
在报告编制前一年受到深圳市市场监督管理局南山监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 66,251.12
2 应收证券清算款 607,907.93
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 29,274.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 703,433.94
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127073 天赐转债 3,666,767.12 1.03
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 603296 华勤技术 11,740.25 0.00 首次公开发行限售
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 359,729,858.28
报告期期间基金总申购份额 2,559,081.53
减:报告期期间基金总赎回份额 9,212,354.68
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 353,076,585.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2023年12月31日,博时基金公司共管理367只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾14668亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5478亿元人民币,累计分红逾1936亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日