博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

博时互联网主题灵活配置混合型证券投资

基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称博时互联网主题混合基金主代码001125交易代码001125基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月28日

报告期末基金份额总额349018243.30份

在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机投资目标会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分。其中，资产配置策略方面，基金管理人基于对经济周期及资产价格发展变化的理解，通过定性和定量的方法分析宏观经济，资本市场，政策导向等各方面因素，建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期，进而作出对各大类资产配置权重的判断。

股票投资策略方面，本基金所定义的互联网主题范畴是指从事、布局互联网投资策略相关产业的行业及公司；受互联网技术、互联网产业发展影响以及依托互联

网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务、转型升级的行业及公司。在股票组合构建策略方面，以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础，积极挖掘互联网主题相关的行业和企业所蕴含的投资机会。清晰的产业发展趋势的认知、敏锐的商业延拓前景的感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基

金做好投资管理的内在核心。其他资产投资策略有债券投资策略、权证投资策略、股指期货的投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

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本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市风险收益特征

场基金和债券型基金，具有中高等风险/收益的特征。

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2024年1月1日-2024年3月31日)

1.本期已实现收益-18080159.15

2.本期利润-11572264.99

3.加权平均基金份额本期利润-0.0330

4.期末基金资产净值339692715.40

5.期末基金份额净值0.973

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-3.18%1.78%2.72%0.61%-5.90%1.17%

过去六个月-2.51%1.45%-1.30%0.55%-1.21%0.90%

过去一年-12.26%1.29%-5.74%0.53%-6.52%0.76%

过去三年-18.37%1.51%-14.20%0.64%-4.17%0.87%

过去五年38.80%1.59%4.75%0.71%34.05%0.88%自基金合同生

-2.70%1.81%0.47%0.82%-3.17%0.99%效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

郭晓林先生，硕士。2012年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理

助理、资深研究员兼基金经

理助理、资深研究员兼投资

经理、博时汇悦回报混合型

证券投资基金(2020年2月权益投资

20日-2023年8月22日)、四部投资

郭晓林2016-07-20-11.7博时凤凰领航混合型证券投

总监助理/

资基金(2022年4月6日基金经理

-2023年12月11日)的基金经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时互联网主题灵活配置混合型证券投资

基金(2016年7月20日—至

今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金

(2020年9月3日—至今)、博时新能源汽车主题混合型

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证券投资基金(2021年6月2日—至今)、博时新能源主题

混合型证券投资基金(2021年8月24日—至今)、博时移动互联主题混合型证券投

资基金(2021年9月29日—

至今)、博时专精特新主题混

合型证券投资基金(2021年

12月6日—至今)、博时优享

回报混合型证券投资基金

(2022年8月2日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场风格分化剧烈，大盘价值表现较好，中小盘下跌幅度较大；从行业看，有色石油等资源方向上涨较多，家电、电力等低估值行业获得了正收益，TMT 行业整体下跌，仅有 AI 方向的硬件个股表现较好。

4博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

我们在一季度加仓了面板等电子周期底部的个股，以及出口方向业绩景气度较好的个股，减仓了消费电子方向的持仓，但因为电子行业持仓整体下跌较多，最终基金净值小幅下跌。

从国内宏观经济的运行情况看，地产依然是较大的拖累项，但消费基本平稳，制造业在出口带动下保持了一定的韧性，最终的结果就是一个相对温和的经济增长修复。但相对于波澜不惊的宏观环境，资本市场一季度的波动却显著放大，这背后更多是交易层面的扰动带来，我们认为这些非基本面的因素影响基本已经告一段落，市场后面会回到正常的运行轨道上。

进入新的一年，科技行业当前最大的产业趋势方向 AI 仍然保持着快速的发展，无论是算力端的快速迭代升级，还是巨头与新兴企业在大模型上的竞赛，都没有看到减速的迹象。相比产业的快速推进，资本市场的预期则会有更大的波动，时常会在过于乐观和过于悲观之间摇摆，尤其是在这样一个前所未有的领域，认知会被快速刷新。我们对于产业的空间保持信心，也会根据行业的发展，不断更新我们对于相应细分行业和个股价值的评估，力争找到风险收益比最佳的投资标的，力争为组合获取更好的超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2024年03月31日，本基金基金份额净值为0.973元，份额累计净值为0.973元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-3.18%，同期业绩基准增长率2.72%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资266639211.6978.02

其中：股票266639211.6978.02

2基金投资--

3固定收益投资1816695.290.53

其中：债券1816695.290.53

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

5博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

7银行存款和结算备付金合计73179303.6021.41

8其他各项资产108206.770.03

9合计341743417.35100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 221818772.36 65.30

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 1027512.00 0.30

F 批发和零售业 1885762.00 0.56

G 交通运输、仓储和邮政业 4977.60 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 24834489.79 7.31

J 金融业 6458338.00 1.90

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 15750.21 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 5460.13 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 10585052.00 3.12

S 综合 - -

合计266639211.6978.49

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1300750宁德时代12248023290796.806.86

2002475立讯精密66012719414335.075.72

3 000100 TCL 科技 3457160 16144937.20 4.75

4300866安克创新1098008485344.002.50

5688332中科蓝讯1099747307772.302.15

6601702华峰铝业3785007100660.002.09

7300567精测电子904006594680.001.94

8300782卓胜微619946297970.461.85

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9601921浙版传媒7118006221132.001.83

10300130新国都2806005954332.001.75

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1816695.290.53

8同业存单--

9其他--

10合计1816695.290.53

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

值比例(％)

1127073天赐转债161201816695.290.53

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变

代码名称持仓量合约市值(元)风险说明

动(元)

------

公允价值变动总额合计(元)-

股指期货投资本期收益(元)424105.88

股指期货投资本期公允价值变动(元)0.00

7博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金59437.93

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款48768.84

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计108206.77

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1127073天赐转债1816695.290.53

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额353076585.13

报告期期间基金总申购份额3682355.24

减：报告期期间基金总赎回份额7740697.07

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额349018243.30

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日，博时基金公司共管理372只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾15475亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币，累计分红逾1971亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9备查文件目录

9博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

9.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式