金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第一季度报告

金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告金鹰科技创新股票型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

第1页共15页金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称金鹰科技创新股票基金主代码001167基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月30日

报告期末基金份额总额1594221117.47份本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于以科技和创新为动力和支撑，具有投资目标核心科技或创新优势的优质上市公司，把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期资本增值。

本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证

投资策略券市场环境等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在股

2金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收益。

在股票投资方面本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合:(1)自上而下地分析行业的增长潜在空

间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面，把握投资机会；(2)自下而上地评判企业的核心科技和创

新优势、管理层、治理结构以及其提供的产品和服

务是否契合科技创新的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质个股。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的80%。

沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率业绩比较基准

×20%

本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预风险收益特征期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简

金鹰科技创新股票 A 金鹰科技创新股票 C称下属分级基金的交易代

001167019093

码

报告期末下属分级基金1275137376.39份319083741.08份

3金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2024年1月1日-2024年3月31日)

金鹰科技创新股票 A 金鹰科技创新股票 C

1.本期已实现收益-99310212.71-52596738.59

2.本期利润-214336370.08-148578783.67

3.加权平均基金份额本期利润-0.1716-0.2417

4.期末基金资产净值1456920959.86362838838.44

5.期末基金份额净值1.14261.1371注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、金鹰科技创新股票 A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-10.66%2.73%3.00%0.82%-13.66%1.91%月过去六个

-5.69%2.16%-2.50%0.73%-3.19%1.43%月

过去一年-8.47%1.90%-8.97%0.71%0.50%1.19%

4金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

过去三年37.60%1.74%-21.89%0.85%59.49%0.89%

过去五年129.34%1.72%-1.27%0.94%130.61%0.78%自基金合

同生效起45.17%1.83%-11.74%1.10%56.91%0.73%至今

2、金鹰科技创新股票 C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-10.80%2.73%3.00%0.82%-13.80%1.91%月过去六个

-5.98%2.16%-2.50%0.73%-3.48%1.43%月自基金合

同生效起-7.69%2.05%-6.39%0.71%-1.30%1.34%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较金鹰科技创新股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年4月30日至2024年3月31日)

1．金鹰科技创新股票 A：

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2．金鹰科技创新股票 C：

注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%；

2、本基金自 2023 年 8 月 14 日起增设 C 类基金份额，C 类基金份额首次确

认日为2023年8月15日。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期本基

陈颖先生，北京大学学士，中金的山大学工商管理硕士。曾任职基金

于广东省电信规划设计院、中经理，国惠普有限公司，历任深圳市公司瀚信资产管理有限公司研究

首席2021-05-

陈颖-14主管等职，2012年9月加入金投资18

鹰基金管理有限公司，先后任官、成

研究员、研究小组组长、基金长投经理助理等。现任首席投资资部

官、成长投资部总经理、基金总经经理。

理

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金5.006092043047.972019-01-26私募资产管理计

2.0089786836.232023-07-04

陈颖划

其他组合1.001378274606.812023-08-30

合计8.007560104491.01-

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求

7金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2024年一季度，海外发达经济体经济增长压力凸显，各国央行结束加息周期，但通胀数据有喜有忧，经济数据显示经济大概率软着陆，美联储官员表态时“鹰”时“鸽”，因而一季度降息预期普遍落空。预计美联储出于预防经济大幅度滑落的目的，可能在6-7月进行预防式降息，但全年降息次数和幅度可能低于市场预期。

一季度国内经济韧性较强，尤其是进出口数据较为亮眼，显示海外发达经济体软着陆和新兴经济体的复苏。我们预计中央财政加杠杆，对传统经济进行托底，并对新质生产力加大政策刺激力度。在 A 股市场方面，一季度整体政策出现一定程度的转向，预计未来将在基础制度层面对市场存在的问题进行纠偏和完善，

8金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

将吸引更多中长期投资者进入市场。

回顾一季度，市场波动较大，本基金跟随市场波动进行了小幅度的仓位调整，但整体保持了较高的仓位，重点配置了以电子、计算机、传媒为代表的高科技板块和以黄金白银为代表的贵金属。我们认为经过两个季度的大幅调整，尤其是一月恐慌性下跌，很多科技股具备了极强的投资价值。

展望二季度，由于去年一季度基数较高，预计季报期市场情绪将受到一定程度的压制。整体上我们相对看好二季度的行情，预计经济数据整体将维持温和增长的趋势，GDP 和 CPI 等核心数据持续向好，中美高层互动也将缓解地缘政治带来的不确定性。同时国内科技领域，厚积薄发，多个领域出现突破式进步。国产人工智能大模型初步具备商用能力，将极大拉动整个数字经济的发展。先进半导体制程实现突破，预计国产人工智能手机和 PC 也将带动换机潮的出现。

VisionPro在美国销量大幅超预期，同时二季度有可能在美国以外地区开始销售，我们认为有可能带动整个虚拟现实产业的高速发展。

二季度我们的基金预计仍将维持高仓位运行，我们认为具有新产品新技术、估值合理的消费电子公司仍将是重点的投资方向，MR、折叠屏、AI PC 等创新产品将向上拉动产业链公司的景气度。AI 技术与传统行业的结合形成人工智能在各行业的垂类应用具有较强的暴发性和广阔的成长空间。具体行业配置上，我们将基本维持一季度的配置方向，局部进行微调，平衡科技板块与贵金属、消费等防守型板块的仓位占比。在看好的行业内精耕细作，努力在国内科技浪潮中为客户创造超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.1426 元，本报告期份额净值增长率为-10.66%，同期业绩比较基准增长率为 3.00%；C 类基金份额净值为 1.1371元，本报告期份额净值增长率为-10.80%，同期业绩比较基准增长率为3.00%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

9金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资1715832672.4487.06

其中：股票1715832672.4487.06

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计227629378.3811.55

7其他各项资产27403766.591.39

8合计1970865817.41100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

130625055.087.18

B 采矿业

C 制造业 998471222.29 54.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

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业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 22581000.00 1.24

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 15543900.00 0.85

I 信息传输、软件和信息技术服务业 413621945.63 22.73

J 金融业 16516400.00 0.91

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 502918.80 0.03

M 科学研究和技术服务业 25701300.00 1.41

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 92268930.64 5.07

S 综合 - -

合计1715832672.4494.29

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1300036超图软件417006677563227.604.26

2300115长盈精密737003275248026.724.14

3000997新大陆337000058739100.003.23

4002273水晶光电377009757230072.463.14

5002635安洁科技397008156256047.773.09

6002045国光电器417000055627800.003.06

7600547山东黄金197007755615273.713.06

8002130沃尔核材439000053777500.002.96

9003021兆威机电86009953111113.252.92

10002475立讯精密177000052055700.002.86

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部

门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号名称金额(元)

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1存出保证金684766.56

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款26719000.03

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计27403766.59

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目金鹰科技创新股票A 金鹰科技创新股票C

基金合同生效日基金份额总额1886895393.11-

本报告期期初基金份额总额1375931138.52797362239.74

报告期期间基金总申购份额301318297.4199619376.62

减：报告期期间基金总赎回份额402112059.54577897875.28

报告期期间基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1275137376.39319083741.08

13金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况本基金非发起式基金。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况投资情况者类持有基金份额比份额别序号例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额占比

20%的时间区间

20240101-20240335643060153879441042663225.74

机构10.00

181.6348.84.79%

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；

2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能

触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致

本基金的流动性风险；

4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持

有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

14金鹰科技创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份

额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。