长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月20日长盛转型升级混合2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称长盛转型升级混合基金主代码001197基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月21日
报告期末基金份额总额282303328.44份投资目标本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略（1）分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择转型升级主题概念的、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整转型升级主题优选股票库。
业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益-30808103.38
2.本期利润-12972570.70
3.加权平均基金份额本期利润-0.0456
4.期末基金资产净值244017350.67
5.期末基金份额净值0.864
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2023年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-5.05%1.07%-2.88%0.40%-2.17%0.67%
过去六个月-20.52%1.38%-4.44%0.42%-16.08%0.96%
过去一年-19.25%1.32%-3.41%0.42%-15.84%0.90%
过去三年-42.55%1.39%-12.38%0.55%-30.17%0.84%
过去五年15.20%1.36%21.05%0.60%-5.85%0.76%自基金合同
-13.60%1.28%10.26%0.69%-23.86%0.59%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金证的基金经券理期限姓从职务离说明名业任职日任年期日限期
王柄方先生，硕士。曾任中国航空工业集本基金基金经理，长盛先进制造六个团公司北京航空材料研究院工程师，盛世王月持有期混合型证券投资基金基金2022景资产管理集团股份有限公司行业研究柄经理，长盛航天海工装备灵活配置混年7月-8年员，鹏扬基金管理有限公司行业研究员等方合型证券投资基金基金经理，长盛安22日职务。2017年12月加入长盛基金管理有盈混合型证券投资基金基金经理。
限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
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2023年第四季度 A股波动较大、整体下行，沪深 300指数跌 7.00%，2023年全年沪深 300指
数跌11.38%。第四季度煤炭、纺织服装、医药等行业表现较好，房地产、消费者服务、电力设备及新能源等行业表现靠后。
报告期内本基金延续了此前的操作思路，主要配置五个方向：大科技、经济复苏的顺周期品种、高端制造、医药医疗、大消费等，坚持适当均衡、有所侧重、动态调整。选择行业时考量的标准主要包括：国家产业政策支持、行业需求增速较快或需求即将爆发、竞争格局比较清晰、产
业链价格变动导致的风险可接受等。具体操作上，维持了电子、有色、化工行业的配置比例，但对个别估值偏高或短期涨幅较大的个股做了调整。减持了一小部分计算机和传媒，加配了在今年上半年可能有基本面拐点的顺周期个股，加配了军工和医药医疗板块。相较于第三季度末，组合持仓更加均衡。
当下我们保持跟踪 AI算力、模型和应用端的进展，认为可能带来科技产业的颠覆性变革。国内经济复苏向上是我们 A股市场上涨的核心动能，维持看好 2024年的经济表现，继续持有具备自身优势的顺周期品种。新能源行业经历了约一年半的股价下跌，单位盈利进入磨底阶段，如果盈利转向上行，估值修复空间较大。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末基金份额净值为0.864元，本报告期基金份额净值增长率为-5.05%，同期业绩比较基准收益率为-2.88%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资220007078.2789.52
其中：股票220007078.2789.52
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
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6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计25513335.1810.38
8其他资产235438.710.10
9合计245755852.16100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13975003.00 5.73
C 制造业 143180881.93 58.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3432086.50 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 4870.35 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39990111.65 16.39
J 金融业 11146506.00 4.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3561.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 3490380.48 1.43
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4783677.00 1.96
S 综合 - -
合计220007078.2790.16
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600426华鲁恒升42570011745063.004.81
2003021兆威机电1015009539985.003.91
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3002156通富微电3241007493192.003.07
4002236大华股份3918007228710.002.96
5688262国芯科技2347186886626.122.82
6601899紫金矿业5342006656132.002.73
7301548崇德科技998916102153.732.50
8688041海光信息837005941026.002.43
9601600中国铝业10485005913540.002.42
10002332仙琚制药4482005723514.002.35
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金84683.61
2应收证券清算款146890.89
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3864.21
6其他应收款-
7其他-
8合计235438.71
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公允价值占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称
（元）值比例（%）况说明
1301548崇德科技5371.730.00限售期锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额286092342.25
报告期期间基金总申购份额260594.81
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减：报告期期间基金总赎回份额4049608.62报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额282303328.44
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
第10页共11页长盛转型升级混合2023年第4季度报告阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2024年1月20日
