长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年3月30日长盛转型升级混合2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.5%调整为1.2%，年托管费率由0.25%调整为0.2%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6审计报告...............................................13
6.1审计报告基本信息..........................................13
6.2审计报告的基本内容.........................................13
§7年度财务报表.............................................15
7.1资产负债表.............................................15
7.2利润表...............................................17
7.3净资产变动表............................................18
7.4报表附注..............................................19
§8投资组合报告.............................................49
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8.1期末基金资产组合情况........................................49
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................51
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................59
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............59
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................60
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................60
§10开放式基金份额变动.........................................61
§11重大事件揭示............................................61
11.1基金份额持有人大会决议......................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................61
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................62
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................62
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62
11.8其他重大事件...........................................64
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................66
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................66
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................66
§13备查文件目录............................................66
13.1备查文件目录...........................................66
13.2存放地点.............................................66
13.3查阅方式.............................................66
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称长盛转型升级混合基金主代码001197基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月21日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额282303328.44份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略（1）分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择转型升级主题概念的、具有竞争优势且估值具有吸引力的股票，组建并动态调整转型升级主题优选股票库。
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名张利宁许俊信息披露
联系电话010-86497608010-66596688负责人
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-2666、010-8649788895566
传真010-86497999010-66594942注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德北京市西城区复兴门内大街1号
金融中心主楼 10D办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号北京市西城区复兴门内大街1号
楼中建财富国际中心3-5层邮政编码100029100818法定代表人胡甲葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.csfunds.com.cn址
第5页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告基金年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
安永华明会计师事务所(特殊北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸会计师事务所普通合伙）城安永大楼16层北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国注册登记机构长盛基金管理有限公司
际中心3-5层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年
本期已实现收益-52320881.46-61195895.37249293394.12
本期利润-58140765.91-183778339.2856651789.93
加权平均基金份额本期利润-0.1997-0.56160.1327
本期加权平均净值利润率-19.34%-44.11%8.49%
本期基金份额净值增长率-19.25%-33.91%7.65%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润-38285977.7721221070.32220367193.75
期末可供分配基金份额利润-0.13560.07000.6195
期末基金资产净值244017350.67324432163.14576108409.74
期末基金份额净值0.8641.0701.619
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率-13.60%7.00%61.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基业绩比较基
阶段值增长增长率标准收益率标*－**－*
准收益率*
率*准差*准差*
过去三个月-5.05%1.07%-2.88%0.40%-2.17%0.67%
过去六个月-20.52%1.38%-4.44%0.42%-16.08%0.96%
过去一年-19.25%1.32%-3.41%0.42%-15.84%0.90%
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过去三年-42.55%1.39%-12.38%0.55%-30.17%0.84%
过去五年15.20%1.36%21.05%0.60%-5.85%0.76%自基金合同生效起
-13.60%1.28%10.26%0.69%-23.86%0.59%至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。目前沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为
0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内较早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金总部设在北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，下设长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至2023年12月31日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓职务任本基金的证说明
第8页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告名基金经理（助券理）期限从离业任职日任年期日限期
本基金基金经理，长盛先进制造王柄方先生，硕士。曾任中国航空工六个月持有期混合型证券投资业集团公司北京航空材料研究院工王2022
基金基金经理，长盛航天海工装程师，盛世景资产管理集团股份有限柄年7月-8年备灵活配置混合型证券投资基公司行业研究员，鹏扬基金管理有限方22日
金基金经理，长盛安盈混合型证公司行业研究员等职务。2017年12券投资基金基金经理。月加入长盛基金管理有限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
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在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对管理的不同投资组合过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年全年沪深300指数下跌11.38%，其中第一季度上涨，第二、三、四季度下跌，第四季度跌幅最大。本基金的选股范围主要包括高端制造、泛科技、周期品、医药医疗、大消费等，具体行业配置上坚持适当均衡、动态调整、有所侧重。持仓结构上，2023年第一季度向经济复苏相关的行业做了倾斜，减持了新能源和军工；第二季度加大了大科技的配置比例，加仓了传媒和计算机，同时减持了化工、轻工等；下半年加配了军工和医药医疗板块，相较于第二季度末和第三季度末，组合持仓更加均衡。截至报告期末，持仓占比较高的行业是电子、有色、机械军工、医药、传媒等。基金仓位多数时候保持在85-90%区间。
我们努力在高端制造、泛科技等行业内挖掘成长股，对拐点附近的周期行业也有较大兴趣，持仓结构结合政策、景气度和估值的变化做动态调整。2024年上半年我们重点关注新能源、化工、
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有色、汽车、电子、医药等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.864元；本报告期基金份额净值增长率为-19.25%，业绩比较基准收益率为-3.41%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年上半年市场经历了对经济预期的反复波动，也导致了市场情绪的波动。下半年经济延
续修复的态势，基建投资保持积极增长，房地产投资有所下滑。2023年 GDP同比增长 5.2%，疫情后实现了平稳修复。2023年 10-12月，我国 CPI连续三个月出现下降，国内阶段性通缩，美国欧洲等海外经济体通胀，一定程度上体现了国内需求不足。2024年我们对经济复苏的展望仍保持积极乐观，当前证券市场对多数股票的定价或过于悲观。
国内经济复苏向上是我们 A 股市场上涨的核心动能，当前继续看好具备自身优势的顺周期品种。新能源行业经历了一轮盈利下行，在需求维持较快增长的情况下，今年或可能看到供给端的产能优化，如果盈利转向上行，股价修复空间较大。我们继续保持跟踪 AI算力、模型和应用端的进展，认为可能带来科技产业的颠覆性变革。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：
1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技能。
2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持一致，保证制度、流程被严格执行。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
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检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和利益输送。
4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及
受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外，根据业务发展需要、监管机构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及受托资产合规、稳健运作。
5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规开展相关业务。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70015799_A10号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份审计报告收件人额持有人我们审计了长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
审计意见的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
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我们认为，后附的长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长盛转型升级主题灵活管理层和治理层对财务报表的责
配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营任
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认注册会计师对财务报表审计的责为错报是重大的。
任
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
第14页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名贺耀王海彦会计师事务所的地址中国北京审计报告日期2024年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.124625559.8141989750.33
结算备付金887775.3740538209.00
存出保证金84683.61111995.48
交易性金融资产7.4.7.2220007078.27261401337.44
其中：股票投资220007078.27260795722.20
基金投资--
债券投资-605615.24
资产支持证券投资--
贵金属投资--
第15页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款146890.89-
应收股利--
应收申购款3864.213091.67
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计245755852.16344044383.92本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款778026.0617649070.23
应付赎回款8595.79187636.80
应付管理人报酬250053.44427789.64
应付托管费41675.5671298.28
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费-2.47
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9660150.641276423.36
负债合计1738501.4919612220.78
净资产：
实收基金7.4.7.10282303328.44303211092.82
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-38285977.7721221070.32
净资产合计244017350.67324432163.14
负债和净资产总计245755852.16344044383.92
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.864元，基金份额总额282303328.44份。
第16页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
7.2利润表
会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-52951567.24-176219059.23
1.利息收入155763.12361040.20
其中：存款利息收入7.4.7.13155763.12361040.20
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-47289163.37-54006024.71
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-49811001.47-58844558.03
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15375653.81584865.47资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.192146184.294253667.85
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-5819884.45-122582443.91失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.211717.468369.19号填列）
减：二、营业总支出5189198.677559280.05
1．管理人报酬7.4.10.2.14245242.646275456.51
2．托管费7.4.10.2.2707540.391045909.40
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加1.163.15
第17页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
8．其他费用7.4.7.23236414.48237910.99三、利润总额（亏损总额-58140765.91-183778339.28以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-58140765.91-183778339.28号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-58140765.91-183778339.28
7.3净资产变动表
会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产303211092.8221221070.32324432163.14
二、本期期初净资产303211092.8221221070.32324432163.14
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-20907764.38-59507048.09-80414812.47列）
（一）、综合收益总
--58140765.91-58140765.91额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-20907764.38-1366282.18-22274046.56
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款1751481.4190591.301842072.71
2.基金赎回
-22659245.79-1456873.48-24116119.27款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产282303328.44-38285977.77244017350.67上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
第18页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
一、上期期末净资产355741215.99220367193.75576108409.74
二、本期期初净资产355741215.99220367193.75576108409.74
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-52530123.17-199146123.43-251676246.60列）
（一）、综合收益总
--183778339.28-183778339.28额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-52530123.17-15367784.15-67897907.32
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款4220126.621229157.755449284.37
2.基金赎回
-56750249.79-16596941.90-73347191.69款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产303211092.8221221070.32324432163.14报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
胡甲刁俊东龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]489号《关于准予长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年4月21日生效，于基金合同生效日，本基金规模为8582941405.86份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
第19页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票占基金资产的0%-95%；其中投资于转型升级主题的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
第20页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
第21页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
第22页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
第23页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除
适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
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未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
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票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
第26页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款24625559.8141989750.33
等于：本金24623161.1241979614.33
加：应计利息2398.6910136.00
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
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存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计24625559.8141989750.33
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票232749235.99-220007078.27-12742157.72
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计232749235.99-220007078.27-12742157.72上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票267842526.37-260795722.20-7046804.17
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场481000.0084.34605615.24124530.90
债券银行间市场----
合计481000.0084.34605615.24124530.90
资产支持证券----
基金----
其他----
合计268323526.3784.34261401337.44-6922273.27
7.4.7.3衍生金融资产/负债无。
7.4.7.4买入返售金融资产无。
7.4.7.5债权投资无。
第28页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
7.4.7.6其他债权投资无。
7.4.7.7其他权益工具投资无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费-2.68
应付证券出借违约金--
应付交易费用471150.641087420.68
其中：交易所市场471150.641087420.68
银行间市场--
应付利息--
预提费用189000.00189000.00
合计660150.641276423.36
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末303211092.82303211092.82
本期申购1751481.411751481.41
本期赎回（以“-”号填列）-22659245.79-22659245.79
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末282303328.44282303328.44
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末197290545.63-176069475.3121221070.32
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本期期初197290545.63-176069475.3121221070.32
本期利润-52320881.46-5819884.45-58140765.91
本期基金份额交易产生的变动数-13041126.8411674844.66-1366282.18
其中：基金申购款1103139.78-1012548.4890591.30
基金赎回款-14144266.6212687393.14-1456873.48
本期已分配利润---
本期末131928537.33-170214515.10-38285977.77
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入115737.01192941.76
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入37867.92166548.80
其他2158.191549.64
合计155763.12361040.20
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-49811001.47-58844558.03股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-49811001.47-58844558.03
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12
12月31日月31日
卖出股票成交总额1573367419.471921997337.33
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减：卖出股票成本总额1618702847.921975155722.95
减：交易费用4475573.025686172.41
买卖股票差价收入-49811001.47-58844558.03
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
债券投资收益——利息收入320.87910.94债券投资收益——买卖债券（债转股
375332.94583954.53及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计375653.81584865.47
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债
1851821.742861895.10券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本1476000.002277000.00总额
减：应计利息总额414.75853.11
减：交易费用74.0587.46
买卖债券差价收入375332.94583954.53
7.4.7.16资产支持证券投资收益无。
7.4.7.17贵金属投资收益无。
7.4.7.18衍生工具收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
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31日31日
股票投资产生的股利收
2146184.294253667.85
益
其中：证券出借权益补偿
--收入基金投资产生的股利收
--益
合计2146184.294253667.85
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-5819884.45-122582443.91
股票投资-5695353.55-122706974.81
债券投资-124530.90124530.90
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-5819884.45-122582443.91
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入1502.868342.23
基金转换费收入214.6026.96
合计1717.468369.19
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用60000.0060000.00
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信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用19214.4820710.99
账户维护费36000.0036000.00
其他1200.001200.00
合计236414.48237910.99
7.4.7.24分部报告无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司（“星展银行”）基金管理人的股东安徽省投资集团控股有限公司基金管理人的股东安徽省信用融资担保集团有限公司基金管理人的股东
长盛创富资产管理有限公司（“长盛创富”）基金管理人的全资子公司
长盛基金（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
国元期货有限公司（“国元期货”）基金管理人股东的控股子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
2022年1月1日至2022年12月31日
31日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国元证券391129163.5712.431062458417.3028.27
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
第33页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国元证券--1684388.7458.86
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券365564.6312.9648633.4110.32上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券989469.9328.93602541.3555.41
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费4245242.646275456.51
其中：应支付销售机构的客户维护
1868678.502762371.60
费
应支付基金管理人的净管理费2376564.143513084.91
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.50%调整为
第34页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告1.20%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。基金管理费计算方法如下：
H=E×年管理费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费707540.391045909.40
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金自2023年8月21日起年托管费率由0.25%调整为0.20%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。基金托管费计算方法如下：
H=E×年托管费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
第35页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行24625559.81115737.0141989750.33192941.76
合计24625559.81115737.0141989750.33192941.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于国元期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按约定利率计息，存出保证金不计息。于2023年12月31日，本基金存放于国元期货的结算备付金余额为人民币21554.65元，无存出保证金余额(2022年12月31日：结算备付金余额为人民币13879.97元，无存出保证金余额)。于2023年度，本基金当期结算备付金利息收入为人民币7674.68元(2022年度：人民币70972.42元)。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）永
2023限售
达
001239年126个月期锁12.0521.941892277.454146.66-
股月4日定份夏
2023限售
厦
001306年116个月期锁53.6384.62482574.244061.76-
精月9日定密联2023限售
0013266个月41.1851.74973994.465018.78-
域年11期锁
第36页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告股月1日定份兴2023限售欣年12
0013586个月期锁41.0046.28743034.003424.72-
新月14定材日德2023限售冠年10
0013786个月期锁31.6836.391665258.886040.74-
新月23定材日朗
2023限售
威
301202年6月6个月期锁25.8231.772777152.148800.29-
股
28日定
份威2023限售
301251尔年8月6个月期锁28.8834.642767970.889560.64-
高30日定信
2023限售
音
301329年7月6个月期锁21.0022.214429282.009816.82-
电
5日定
子敷2023限售
301371尔年7月6个月期锁55.6837.551709465.606383.50-
佳24日定
2023
安限售年12
301413培6个月期锁33.2570.251645453.0011521.00-
月11龙定日波
2023限售
长
301421年8月6个月期锁29.3859.363259548.5019292.00-
光
16日定
电丰
2023限售
茂
301459年126个月期锁31.9044.482056539.509118.40-
股月6日定份致
2023限售
尚
301486年6月6个月期锁57.6647.1622813146.4810752.48-
科
30日定
技盟2023限售
301487固年8月6个月期锁5.3240.768674612.4435338.92-
利1日定
301489思20236个月限售41.6667.771285332.488674.56-
第37页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告泉年10期锁新月16定材日维
2023限售
科
301499年7月6个月期锁19.5028.903717234.5010721.90-
精
13日定
密飞
2023限售
南
301500年9月6个月期锁23.9720.893107430.706475.90-
资
13日定
源苏
2023限售
州
301505年7月6个月期锁26.3535.791945111.906943.26-
规
12日定
划民
2023限售
生
301507年8月6个月期锁10.0015.856056050.009589.25-
健
24日定
康中2023限售机年11
3015086个月期锁16.8232.253726257.0411997.00-
认月23定检日固
2023限售
高
301510年8月6个月期锁12.0035.003964752.0013860.00-
科
4日定
技港
2023限售
通
301515年7月6个月期锁31.1628.262307166.806499.80-
医
13日定
疗中2023限售
301516远年126个月期锁6.8720.066044149.4812116.24-
通月1日定陕
2023限售
西
301517年106个月期锁26.8751.901754702.259082.50-
华月9日定达万
2023限售
邦
301520年9月6个月期锁67.8852.741036991.645432.22-
医
18日定
药儒2023限售
3015256个月99.5781.46868563.027005.56-
竞年8月期锁
第38页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告科23日定技国2023限售际年12
3015266个月期锁2.665.26423711270.4222286.62-
复月19定材日多2023限售
301528浦年8月6个月期锁71.8068.861258975.008607.50-
乐17日定福
2023限售
赛
301529年8月6个月期锁36.6037.881826661.206894.16-
科
31日定
技崇
2023限售
德
301548年9月6个月期锁66.8059.03916078.805371.73-
科
11日定
技斯
2023限售
菱
301550年9月6个月期锁37.5643.581656197.407190.70-
股
6日定
份惠2023限售柏年10
3015556个月期锁22.8839.682245125.128888.32-
新月24定材日三
2023限售
态
301558年9月6个月期锁7.3313.679506963.5012986.50-
股
21日定
份中
2023限售
集
301559年9月6个月期锁24.2218.253167653.525767.00-
环
26日定
科达2023限售利年12
3015666个月期锁8.9027.955765126.4016099.20-
凯月22定普日
2023
思限售年11
301568泰6个月期锁23.2343.262325389.3610036.32-
月21克定日辰2023限售
301578奕年126个月期锁48.9474.431185774.928782.74-
智月21定
第39页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告能日锦2023限售江年11
6010836个月期锁11.2511.854114623.754870.35-
航月28定运日鼎2023限售龙年12
6030046个月期锁16.8034.501402352.004830.00-
科月20定技日热
2023限售
威
603075年9月6个月期锁23.1023.321172702.702728.44-
股
1日定
份上2023限售海年10
6031076个月期锁14.2321.961702419.103733.20-
汽月25定配日浙
2023限售
江
603119年7月6个月期锁15.3223.861632497.163889.18-
荣
21日定
泰润
2023限售
本
603193年106个月期锁17.3817.021642850.322791.28-
股月9日定份索
2023限售
宝
603231年126个月期锁21.2922.261142427.062537.64-
蛋月6日定白金
2023限售
帝
603270年8月6个月期锁21.7729.581463178.424318.68-
股
25日定
份天2023限售元年10
6032736个月期锁9.5020.451781691.003640.10-
智月16定能日恒
2023限售
兴
603276年9月6个月期锁25.7324.881173010.412910.96-
新
18日定
材安2023限售
603373邦年126个月期锁19.1040.47881680.803561.36-
护月13定
第40页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告卫日广
2023限售
钢
688548年8月6个月期锁9.8712.74108010659.6013759.20-
气
8日定
体中2023限售
688549巨年8月6个月期锁5.188.0915377961.6612434.33-
芯30日定航
2023限售
材
688563年7月6个月期锁78.9960.4722217535.7813424.34-
股
12日定
份芯
2023限售
动
688582年6月6个月期锁26.7438.323629679.8813871.84-
联
21日定
科泰2023限售
688591凌年8月6个月期锁24.9828.023979917.0611123.94-
微18日定司
2023限售
南
688592年8月6个月期锁50.5050.5321610908.0010914.48-
导
7日定
航康
2023限售
鹏
688602年7月6个月期锁8.6611.057936867.388762.65-
科
13日定
技天
2023限售
承
688603年6月6个月期锁55.0074.101407700.0010374.00-
科
30日定
技精2023限售
688627智年7月6个月期锁46.7787.671878745.9916394.29-
达11日定誉
2023限售
辰
688638年7月6个月期锁83.9059.6514111829.908410.65-
智
4日定
能逸
2023限售
飞
688646年7月6个月期锁46.8036.061939032.406959.58-
激
21日定
光中2023限售
6886486个月15.1824.913034599.547547.73-
邮年11期锁
第41页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告科月6日定技京2023限售仪年11
6886526个月期锁31.9557.062076613.6511811.42-
装月22定备日康2023限售希年11
6886536个月期锁10.5018.865816100.5010957.66-
通月10定信日浩
2023限售
辰
688657年9月6个月期锁103.4079.31656721.005155.15-
软
25日定
件锴2023限售
688693威年8月6个月期锁40.8343.401787267.747725.20-
特10日定盛
2023限售
科
688702年9月6个月期锁42.6648.191867934.768963.34-
通
6日定
信中
2023限售
研
688716年9月6个月期锁29.6636.382096198.947603.42-
股
13日定
份爱
2023限售
科
688719年9月6个月期锁69.9860.101107697.806611.00-
赛
20日定
博艾2023限售森年11
6887206个月期锁28.0357.511654624.959489.15-
股月29定份日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定投资
者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
第42页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起
6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例
限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；监察稽核部和风险管理部负责监察公司风险管理措施的执行；各职能部门在一定范围内负责本部门的风险评估和监控。
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第43页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
于2023年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%（2022年12月31日：0.19%）。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定
第44页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金24623161.12--2398.6924625559.81
结算备付金882827.06--4948.31887775.37
存出保证金84645.51--38.1084683.61
交易性金融资产---220007078.27220007078.27
应收申购款---3864.213864.21
应收清算款---146890.89146890.89
资产总计25590633.69--220165218.47245755852.16负债
应付赎回款---8595.798595.79
应付管理人报酬---250053.44250053.44
应付托管费---41675.5641675.56
应付清算款---778026.06778026.06
其他负债---660150.64660150.64
负债总计---1738501.491738501.49
利率敏感度缺口25590633.69--218426716.98244017350.67上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金41979614.33--10136.0041989750.33
结算备付金40531039.65--7169.3540538209.00
存出保证金111945.08--50.40111995.48
第45页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
交易性金融资产--605530.90260795806.54261401337.44
应收申购款---3091.673091.67
资产总计82622599.06-605530.90260816253.96344044383.92负债
应付赎回款---187636.80187636.80
应付管理人报酬---427789.64427789.64
应付托管费---71298.2871298.28
应付清算款---17649070.2317649070.23
应交税费---2.472.47
其他负债---1276423.361276423.36
负债总计---19612220.7819612220.78
利率敏感度缺口82622599.06-605530.90241204033.18324432163.14
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
220007078.2790.16260795722.2080.39
产－股票投资
第46页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
合计220007078.2790.16260795722.2080.39
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2022年12月本期末（2023年12月31日）分析31日）
1.业绩比较基准上升5%22902746.2423658294.11
2.业绩比较基准下降5%-22902746.24-23658294.11
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次219400388.02259867167.61
第二层次--
第三层次606690.251534169.83
合计220007078.27261401337.44
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
第47页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1534169.831534169.83
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-984207.73984207.73
转出第三层次-2366444.272366444.27
当期利得或损失总额-454756.96454756.96
其中：计入损益的利得或损
-454756.96454756.96失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-606690.25606690.25期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-169393.98169393.98
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-2153005.992153005.99
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-1524525.351524525.35
转出第三层次-2169411.892169411.89
当期利得或损失总额-26050.3826050.38
其中：计入损益的利得或损
-26050.3826050.38失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1534169.831534169.83期末仍持有的第三层次金
-302828.56302828.56融资产计入本期损益的未
第48页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值值值技术名称
范围/加权平均值之间的关系平均价格预期年化波动
限售股票606690.25亚式期权0.187297-1.531612负相关率模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目价值值技术与公允价值名称
范围/加权平均值之间的关系平均价格预期年化波动
限售股票1534169.83亚式期权0.190909-1.109513负相关率模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2024年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资220007078.2789.52
第49页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
其中：股票220007078.2789.52
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计25513335.1810.38
8其他各项资产235438.710.10
9合计245755852.16100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13975003.00 5.73
C 制造业 143180881.93 58.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3432086.50 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 4870.35 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业39990111.6516.39
J 金融业 11146506.00 4.57
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3561.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 3490380.48 1.43
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4783677.00 1.96
S 综合 - -
合计220007078.2790.16
第50页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600426华鲁恒升42570011745063.004.81
2003021兆威机电1015009539985.003.91
3002156通富微电3241007493192.003.07
4002236大华股份3918007228710.002.96
5688262国芯科技2347186886626.122.82
6601899紫金矿业5342006656132.002.73
7301548崇德科技998916102153.732.50
8688041海光信息837005941026.002.43
9601600中国铝业10485005913540.002.42
10002332仙琚制药4482005723514.002.35
11600131国网信通3431005197965.002.13
12600259广晟有色1459005172155.002.12
13002519银河电子7189004435613.001.82
14688273麦澜德1192903973549.901.63
15688552航天南湖1591153737611.351.53
16688176亚虹医药3380093643737.021.49
17688362甬矽电子1377633608012.971.48
18002099海翔药业4982003582058.001.47
19300762上海瀚讯2322003501576.001.43
20688608恒玄科技224803467989.601.42
21300759康龙化成1196003466008.001.42
22600976健民集团524003419100.001.40
23601900南方传媒2631003417669.001.40
24600633浙数文化3068003393208.001.39
25688318财富趋势265103348213.001.37
26002315焦点科技970003213610.001.32
27603087甘李药业610003211650.001.32
28603000人民网1099003075002.001.26
29600621华鑫股份2150003025050.001.24
30688235百济神州216983016889.921.24
31002487大金重工1079002872298.001.18
32002174游族网络2449002806554.001.15
33688048长光华芯447302803229.101.15
34688636智明达429002797080.001.15
35601136首创证券1629002762784.001.13
36601881中国银河2286002754630.001.13
37603005晶方科技1253002751588.001.13
第51页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
38600595中孚实业7791002711268.001.11
39688266泽璟制药506832683158.021.10
40688566吉贝尔840902639585.101.08
41688772珠海冠宇1184002605984.001.07
42300033同花顺166002604042.001.07
43002810山东赫达1219002583061.001.06
44603888新华网953002400607.000.98
45688143长盈通668002361380.000.97
46300136信维通信968002284480.000.94
47688662富信科技621282264565.600.93
48002192融捷股份396002146716.000.88
49688523航天环宇792722126075.040.87
50688443智翔金泰518342070768.300.85
51002602世纪华通3950002038200.000.84
52300474景嘉微284002008164.000.82
53603160汇顶科技290002003900.000.82
54300548博创科技742002001174.000.82
55688579山大地纬1552001971040.000.81
56002517恺英网络1713001913421.000.78
57688099晶晨股份300081879401.040.77
58300031宝通科技999001852146.000.76
59300429强力新材1335001716810.000.70
60688488艾迪药业1337501673212.500.69
61300654世纪天鸿1211001366008.000.56
62688035德邦科技230791231495.440.50
63300115长盈精密44100584325.000.24
64301487盟固利86735338.920.01
65301526国际复材423722286.620.01
66301421波长光电32519292.000.01
67688627精智达18716394.290.01
68301566达利凯普57616099.200.01
69688582芯动联科36213871.840.01
70301510固高科技39613860.000.01
71688548广钢气体108013759.200.01
72688563航材股份22213424.340.01
73301558三态股份95012986.500.01
74688549中巨芯153712434.330.01
75301516中远通60412116.240.00
76301508中机认检37211997.000.00
77688652京仪装备20711811.420.00
78301413安培龙16411521.000.00
79688591泰凌微39711123.940.00
80688653康希通信58110957.660.00
第52页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
81688592司南导航21610914.480.00
82301486致尚科技22810752.480.00
83301499维科精密37110721.900.00
84688603天承科技14010374.000.00
85301568思泰克23210036.320.00
86301329信音电子4429816.820.00
87301507民生健康6059589.250.00
88301251威尔高2769560.640.00
89688720艾森股份1659489.150.00
90301459丰茂股份2059118.400.00
91301517陕西华达1759082.500.00
92688702盛科通信1868963.340.00
93301555惠柏新材2248888.320.00
94301202朗威股份2778800.290.00
95301578辰奕智能1188782.740.00
96688602康鹏科技7938762.650.00
97301489思泉新材1288674.560.00
98301528多浦乐1258607.500.00
99688638誉辰智能1418410.650.00
100688693锴威特1787725.200.00
101688716中研股份2097603.420.00
102688648中邮科技3037547.730.00
103301550斯菱股份1657190.700.00
104301525儒竞科技867005.560.00
105688646逸飞激光1936959.580.00
106301505苏州规划1946943.260.00
107301529福赛科技1826894.160.00
108688719爱科赛博1106611.000.00
109301515港通医疗2306499.800.00
110301500飞南资源3106475.900.00
111301371敷尔佳1706383.500.00
112001378德冠新材1666040.740.00
113301559中集环科3165767.000.00
114301520万邦医药1035432.220.00
115688657浩辰软件655155.150.00
116001326联域股份975018.780.00
117601083锦江航运4114870.350.00
118603004鼎龙科技1404830.000.00
119603270金帝股份1464318.680.00
120001239永达股份1894146.660.00
121001306夏厦精密484061.760.00
122603119浙江荣泰1633889.180.00
123603107上海汽配1703733.200.00
第53页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
124603273天元智能1783640.100.00
125603373安邦护卫883561.360.00
126001358兴欣新材743424.720.00
127603276恒兴新材1172910.960.00
128603193润本股份1642791.280.00
129603075热威股份1172728.440.00
130603231索宝蛋白1142537.640.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601600中国铝业16944995.005.22
2300759康龙化成16397498.505.05
3300548博创科技15522969.504.78
4688262国芯科技15410472.764.75
5003021兆威机电15277345.204.71
6002092中泰化学14356686.364.43
7300033同花顺14243835.004.39
8002236大华股份14024907.004.32
9688041海光信息13897392.524.28
10301046能辉科技13557834.004.18
11688158优刻得13547016.124.18
12300226上海钢联12686704.803.91
13688008澜起科技12524947.183.86
14601601中国太保11800185.003.64
15300768迪普科技11782119.083.63
16688036传音控股11722283.773.61
17688012中微公司11576600.103.57
18688048长光华芯11325507.063.49
19000977浪潮信息11107938.803.42
20601900南方传媒11073379.003.41
21600584长电科技10939364.003.37
22688369致远互联10864676.133.35
23603019中科曙光10821195.003.34
24688232新点软件10777394.093.32
25688081兴图新科10639389.923.28
26300494盛天网络10613166.003.27
27002064华峰化学10562665.903.26
28688037芯源微10390682.303.20
29300661圣邦股份10268076.753.16
30688266泽璟制药10177395.923.14
31000830鲁西化工10146279.003.13
第54页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
32688656浩欧博10067274.643.10
33002368太极股份10027381.003.09
34002156通富微电10004194.003.08
35603516淳中科技9740563.403.00
36688389普门科技9584047.802.95
37002810山东赫达9512334.632.93
38300496中科创达9376378.842.89
39603993洛阳钼业9372422.002.89
40002292奥飞娱乐9294057.002.86
41601390中国中铁9278518.002.86
42002517恺英网络9144527.462.82
43688273麦澜德9032768.982.78
44301255通力科技9009376.002.78
45688385复旦微电9008270.232.78
46688017绿的谐波8986948.242.77
47688579山大地纬8849011.422.73
48002558巨人网络8667016.002.67
49000681视觉中国8649679.002.67
50603269海鸥股份8625836.002.66
51300181佐力药业8623975.002.66
52300383光环新网8479656.002.61
53301000肇民科技8450829.402.60
54003035南网能源8415823.002.59
55300502新易盛8352687.002.57
56605098行动教育8350754.002.57
57688018乐鑫科技8207311.782.53
58300913兆龙互连8198777.002.53
59603180金牌厨柜8182329.002.52
60688662富信科技8178203.882.52
61603638艾迪精密8177252.632.52
62688410山外山8104777.732.50
63002174游族网络8098038.072.50
64688256寒武纪8079652.822.49
65688072拓荆科技8053710.452.48
66002837英维克8030572.942.48
67600779水井坊8014980.002.47
68603281江瀚新材7890523.282.43
69300002神州泰岳7693140.002.37
70603662柯力传感7691245.742.37
71002466天齐锂业7666080.182.36
72601633长城汽车7650795.052.36
73688168安博通7578217.142.34
74600446金证股份7511104.002.32
第55页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
75688382益方生物7437381.882.29
76002065东华软件7290229.002.25
77603927中科软7288778.002.25
78600685中船防务7245294.502.23
79603801志邦家居7154181.002.21
80301063海锅股份7093892.002.19
81300558贝达药业7086179.982.18
82000629钒钛股份7045718.002.17
83688258卓易信息6972337.282.15
84000831中国稀土6964255.002.15
85688217睿昂基因6948361.542.14
86300451创业慧康6896797.402.13
87601098中南传媒6879686.002.12
88300435中泰股份6834714.002.11
89002602世纪华通6763553.002.08
90603206嘉环科技6761314.002.08
91002487大金重工6748076.322.08
92600373中文传媒6723356.002.07
93600702舍得酒业6597855.002.03
94688981中芯国际6572384.572.03
95002345潮宏基6572038.802.03
96603197保隆科技6542652.002.02
97601899紫金矿业6518476.002.01
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601728中国电信18932210.005.84
2300548博创科技17695072.505.45
3002555三七互娱16032495.004.94
4688273麦澜德15726714.404.85
5300033同花顺15546689.004.79
6002092中泰化学14329898.804.42
7000933神火股份14102526.004.35
8301046能辉科技13598867.004.19
9688036传音控股12961864.704.00
10300913兆龙互连12897214.003.98
11688008澜起科技12101459.373.73
12601601中国太保12095978.003.73
13600702舍得酒业12058246.003.72
14300768迪普科技12009270.463.70
15300502新易盛11717301.003.61
16601600中国铝业11497827.003.54
第56页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
17600036招商银行11480907.003.54
18300226上海钢联11414542.803.52
19600584长电科技11253919.003.47
20002487大金重工10917295.003.37
21688081兴图新科10914966.143.36
22688107安路科技10835723.823.34
23300124汇川技术10826238.003.34
24300759康龙化成10683503.003.29
25688658悦康药业10616046.913.27
26688158优刻得10607162.013.27
27002064华峰化学10585970.003.26
28603516淳中科技10554665.003.25
29688410山外山10550819.493.25
30000034神州数码10536245.083.25
31600765中航重机10490504.003.23
32300174元力股份10434235.003.22
33688037芯源微10301117.753.18
34688012中微公司10273011.053.17
35603806福斯特10160335.003.13
36688017绿的谐波10112359.623.12
37300896爱美客9858169.003.04
38000858五粮液9721561.003.00
39688389普门科技9674763.322.98
40002292奥飞娱乐9646749.002.97
41300494盛天网络9638439.802.97
42600685中船防务9607638.132.96
43603378亚士创能9455932.552.91
44688226威腾电气9441932.342.91
45002837英维克9125241.502.81
46300661圣邦股份9075788.602.80
47301255通力科技9059618.242.79
48603658安图生物8998686.002.77
49605098行动教育8969200.472.76
50300438鹏辉能源8910139.332.75
51000977浪潮信息8884888.002.74
52601390中国中铁8833709.002.72
53603993洛阳钼业8729395.002.69
54002475立讯精密8537306.602.63
55002709天赐材料8471578.602.61
56603019中科曙光8447187.002.60
57688656浩欧博8389791.862.59
58000831中国稀土8361208.002.58
59301000肇民科技8354705.202.58
第57页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
60000830鲁西化工8343055.002.57
61300841康华生物8304127.252.56
62688579山大地纬8270844.122.55
63603269海鸥股份8236030.002.54
64688369致远互联8138072.032.51
65688072拓荆科技7991246.872.46
66003021兆威机电7982585.002.46
67688168安博通7900601.952.44
68003035南网能源7851788.002.42
69688697纽威数控7785837.402.40
70000001平安银行7712965.002.38
71002368太极股份7651408.362.36
72300451创业慧康7628344.022.35
73002101广东鸿图7596341.002.34
74688385复旦微电7589327.902.34
75603662柯力传感7534795.122.32
76002065东华软件7522609.002.32
77603927中科软7514396.802.32
78603801志邦家居7484614.002.31
79688232新点软件7433444.932.29
80300662科锐国际7277425.002.24
81600882妙可蓝多7276559.002.24
82603638艾迪精密7230953.002.23
83300496中科创达7220400.002.23
84002345潮宏基7046490.002.17
85688266泽璟制药7008589.532.16
86601633长城汽车6931958.642.14
87603206嘉环科技6924621.002.13
88688217睿昂基因6854488.062.11
89301063海锅股份6815004.002.10
90603281江瀚新材6810769.302.10
91002463沪电股份6771267.002.09
92300747锐科激光6730584.002.07
93300435中泰股份6717760.002.07
94002466天齐锂业6700357.002.07
95603197保隆科技6674143.162.06
96603180金牌厨柜6661947.882.05
97688258卓易信息6658760.912.05
98600487亨通光电6652001.642.05
99688041海光信息6632911.462.04
100300383光环新网6619333.002.04
101000681视觉中国6583958.002.03
102002810山东赫达6544868.002.02
第58页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
103300181佐力药业6527967.002.01
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1583609557.54
卖出股票收入（成交）总额1573367419.47
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
第59页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金84683.61
2应收清算款146890.89
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3864.21
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计235438.71
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称分的公允价
值比例（%）说明值
1301548崇德科技5371.730.00限售期锁定
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
584348314.794695591.171.66277607737.2798.34
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金213376.280.0756
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金
第60页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年4月21日）
8582941405.86
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额303211092.82
本报告期基金总申购份额1751481.41
减：本报告期基金总赎回份额22659245.79
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额282303328.44
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司2023年2月18日召开的第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超6个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。
根据公司2023年8月30日召开的第八届董事会相关会议决议，聘任汤琰女士担任公司总经理，董事长胡甲先生不再代为履行公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报告并发布变更公告。
11.2.2基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
第61页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60000.00元，已连续提供审计服务9年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人受到稽查或处罚等措施的时间2023年5月11日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会北京监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管提出整改意见）控流程等
其他-
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股票占当期佣金券商名称单元备注成交金额成交总额的佣金总量的比例数量
比例(%)(%)
长江证券31050252903.0033.38981696.1934.81-
信达证券1505646544.7616.07369783.2613.11-
国泰君安2453876771.2814.43423328.1315.01-
国元证券2391129163.5712.43365564.6312.96-
中泰证券1341904424.8010.87318417.1111.29-
中信证券2313958179.279.98295546.6710.48-
光大证券289544124.832.8566041.142.34-
东北证券1-----
东方证券1-----
海通证券1-----
首创证券2-----
天风证券1-----
银河证券2-----
粤开证券1-----
招商证券1-----
第62页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
中原证券1-----
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债券占当期债券券商名称证成交金额成交总额的成交金额回购成交总成交金额成交总额
比例(%)额的比例(%)
的比例(%)
长江证券------
信达证券------
国泰君安656707.4335.46----
国元证券------
中泰证券------
中信证券------
光大证券1195114.3164.54----
东北证券------
东方证券------
海通证券------
首创证券------
天风证券------
银河证券------
粤开证券------
招商证券------
中原证券------
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
第63页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
12023年1月20日
券投资基金2022年第4季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
22023年1月20日
年4季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
3基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月2日
介的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
4增加华瑞保险为销售机构并参加费率2023年3月8日
介优惠活动的公告长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒
52023年3月15日
变更的公告介长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
62023年3月31日
年年度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
7基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月31日
介的公告长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
82023年3月31日
券投资基金2022年年度报告介
第64页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
9参与平安银行股份有限公司费率优惠2023年4月17日
介活动的公告长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
102023年4月22日
券投资基金基金产品资料概要更新介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
112023年4月22日
券投资基金招募说明书（更新）介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
122023年4月22日
券投资基金2023年第1季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
132023年4月22日
年第1季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于增加兴业证券为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒
142023年4月28日
及开通基金定投业务与转换业务的公介告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
15参与平安银行股份有限公司费率优惠2023年5月5日
介活动的公告长盛基金管理有限公司关于部分基金中国证监会指定披露媒
162023年6月16日
增加代销机构的公告介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
172023年7月21日
券投资基金2023年第2季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
182023年7月21日
年第2季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
192023年8月10日
参加国元证券费率优惠活动的公告介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
202023年8月19日
券投资基金招募说明书（更新）介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
212023年8月19日
券投资基金基金产品资料概要更新介长盛基金管理有限公司关于调低旗下中国证监会指定披露媒
222023年8月19日
部分基金费率并修订基金合同的公告介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
232023年8月19日
券投资基金基金合同介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
242023年8月19日
券投资基金托管协议介长盛基金管理有限公司关于增加博时财富为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒
252023年8月29日
及开通基金定投、转换及费率优惠业介务的公告长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
262023年8月30日
年中期报告提示性公告介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
272023年8月30日
券投资基金2023年中期报告介
第65页共67页长盛转型升级混合2023年年度报告长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒
282023年9月1日
变更的公告介长盛转型升级主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
292023年10月25日
券投资基金2023年第3季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
302023年10月25日
年第3季度报告提示性公告介
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
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2024年3月30日
