德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024年03月30日德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................19

7.3净资产变动表............................................21

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................56

8.1期末基金资产组合情况........................................56

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................57

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................59

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................75

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............75

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........75

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........75

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............75

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................76

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................76

8.14投资组合报告附注.........................................76

§9基金份额持有人信息..........................................77

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................77

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................77

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................77

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................78

§10开放式基金份额变动.........................................78

§11重大事件揭示............................................78

11.1基金份额持有人大会决议......................................78

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................78

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................79

11.4基金投资策略的改变........................................79

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................79

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................79

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................79

11.8其他重大事件...........................................82

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................86

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................86

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................86

§13备查文件目录............................................87

13.1备查文件目录...........................................87

13.2存放地点.............................................87

13.3查阅方式.............................................87

第4页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金简称德邦福鑫灵活配置混合基金主代码001229基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月27日基金管理人德邦基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份85380344.77份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

德邦福鑫 A 德邦福鑫 C金简称下属分级基金的交

001229002106

易代码报告期末下属分级

71140728.10份14239616.67份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过对不同类别资产的优化配置分享中国经济快速持续增长的成果，力求为投资者实现长期稳健的超额收益。

投资策略本基金通过资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、

固定收益投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略

等多方面进行全面分析，调整投资组合配置。

业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称德邦基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司姓名徐晓红罗菲菲信息披露

联系电话021-26010852010-58560666负责人

电子邮箱 service@dbfund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn客户服务电话400821778895568

传真021-26010808010-57093382注册地址上海市虹口区东大名路501号北京市西城区复兴门内大街2

503B单元 号

第5页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告办公地址上海市杨浦区荆州路198号万硕北京市西城区复兴门内大街2

大厦 A栋 25楼 号邮政编码200082100031法定代表人左畅高迎欣

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.dbfund.com.cn址

基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场安永大会计师事务所殊普通合伙）楼17层

注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区东大名路 501号 503B单元

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年2022年2021年

3.1.1期德邦福鑫德邦福鑫德邦福鑫德邦福鑫德邦福鑫德邦福鑫

间数据和灵活配置灵活配置灵活配置灵活配置灵活配置灵活配置指标

混合 A 混合 C 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C

----本期已实55055141495803

4606507423310549404904661256

现收益.584.64

8.57.60.81.19

----

48361391204121

本期利润4701704485900253852805318365.358.61

1.97.95.32.36

加权平均

基金份额-0.8168-0.3010-0.2131-0.27940.40420.5969本期利润本期加权

平均净值-45.49%-16.55%-11.04%-14.76%20.64%31.82%利润率本期基金

份额净值-23.54%-23.74%-12.26%-12.48%35.28%34.94%增长率

3.1.2期

末数据和2023年末2022年末2021年末指标

第6页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告期末可供317300758626652932320179472223519092132484

分配利润8.66.456.581.030.951.47期末可供

分配基金0.44600.41170.89130.85111.15551.1151份额利润期末基金102870820102286222382390333943872514044890

资产净值06.762.122.434.173.669.96期末基金

1.44601.41171.89131.85112.15552.1151

份额净值

3.1.3累

计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额

累计净值44.60%38.69%89.13%81.85%115.55%107.79%增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦福鑫灵活配置混合 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

-

过去三个月-15.72%1.45%-3.59%0.49%0.96%

12.13%

-

过去六个月-32.12%1.39%-6.00%0.52%0.87%

26.12%

-

过去一年-23.54%1.76%-6.18%0.52%1.24%

17.36%

过去三年-9.25%1.82%-20.11%0.68%10.86%1.14%

第7页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

过去五年52.71%1.60%-10.06%0.57%62.77%1.03%自基金合同生效

44.60%1.25%-1.55%0.43%46.15%0.82%

起至今

德邦福鑫灵活配置混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

*

-

过去三个月-15.77%1.45%-3.59%0.49%0.96%

12.18%

-

过去六个月-32.20%1.39%-6.00%0.52%0.87%

26.20%

-

过去一年-23.74%1.76%-6.18%0.52%1.24%

17.56%

过去三年-9.93%1.82%-20.11%0.68%10.18%1.14%

过去五年51.03%1.60%-10.02%0.57%61.05%1.03%自基金合同生效

38.69%1.29%-2.98%0.45%41.67%0.84%

起至今

注：本基金比较基准为:50%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率。

第8页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2015年4月27日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年。图1所示为2015年4月27日以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

本基金自 2015 年 11月 16 日起增加 C类基金份额，图 2 所示为 2015年 11月 16 日以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249号）批准，于2012年3月27日正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为5.9

第10页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。

截止2023年12月31日，本基金管理人共管理三十一只开放式基金：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投

资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民

裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利

债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾

债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投

资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德

邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资

基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科

技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率

债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起

式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、

德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控

2023年制工程专业。曾任职于华为技术有限公

本基金的

雷涛10月13-8年司，华安证券研究员，德邦证券高级研究基金经理日总监。2021年6月调入德邦基金，现任公司基金经理。

博士，2010年3月至2012年7月担任国联证券股份有限公司研究所分析师；2012年7月至2015年2月担任天治基金管理

2023年

2020年5有限公司研究发展部行业研究员、基金助

吴昊无10月3113年月11日理；2015年2月至2017年7月担任天治日基金管理有限公司权益投资部基金经理。

2017年8月加入德邦基金管理有限公司，现已离职。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起

第11页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健

全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。

在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。

在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程，保证投资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。

监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。监察稽核部门对不同受托资产，尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时

第12页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益

率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、

5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年四季度，我接手本产品进行运作。产品将会定义为成长均衡的方向，不断在成长板块中找寻更好的投资机会，形成产品的配置组合。本产品运作的核心理念是，站在产业的角度，找寻具有板块边际变化最大的几个方面进行布局，并适度进行轮换。我将围绕以泛科技为核心的成长方向进行布局，希望通过对产业的变化进行评估定价，获取超额收益。

在接手本产品的运作之后，不断基于我的核心理念上进行优化调整。在2024年初遭遇整体成长股行情的巨大冲击，产品的净值表现不佳。在此也向各位持有人抱歉。在艰难的日子里，我没有放弃和失去信心。我们整个团队一直在努力对于产业进行研究，我们看到有众多产业仍然在快速成长，包括 AI产业的巨大空间，半导体产业的周期拐点的出现，智能汽车、机器人产业的快速

第13页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告发展，新能源进一步巩固全球领先低位等等。产业的快速发展，给予我们巨大的信心。虽然经历年初的下跌，也给后续的表现给出了很大的空间，我们对后续的成长股的行情表示乐观。

在2024年，我认为人工智能、光伏、军工、机器人、智能汽车、机械设备出海等领域都会有阶段性的机会。2024年的成长股的投资仍然机会很多，但是波动仍然会比较大。这里面对每个领域的投资节奏，成为今年投资的投资难度所在。

我也将继续优化和调整产品的策略框架，在产业配置上平衡成长和均衡这两个重要的特征，为产品带来更多的超额。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦福鑫 A 基金份额净值为 1.4460 元，基金份额净值增长率为-23.54%，同期业绩比较基准收益率为-6.18%；德邦福鑫 C基金份额净值为 1.4117 元，基金份额净值增长率为-23.74%，同期业绩比较基准收益率为-6.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入到2024年，整个宏观经济将呈现出总量保持平稳增长，质量不断提升的势头。高质量的发展仍然会是接下来主要的结构性机会，这其中必然包括泛科技领域的发展和投资。我们将看到随着 AI 产业的持续进步，国产科技实力的不断提升，整个科技板块的发展又将进入一个新的高度。国家提出要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。这将会是泛科技成长板块最重要的投资机会来源和重要驱动力。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、维护投资人利益为原则，严格依据法律法规和公司内控制度进行监察稽核工作，切实防范公司运营和投资组合运作的风险，保障公司合规、稳健发展。

合规管理方面，2023年，公司董事会、监事会、经营管理层、各层级部门及人员、子公司继续贯彻落实各自合规管理职责，深入理解法律法规和自律规则，并在经营决策、运营管理和执业行为过程中识别、防范及化解合规风险。2023年，公司总体上实现了通过建立和执行合规管理制度和机制，有效识别和防范合规风险，保护投资者合法权益，维护股东、公司及全体员工合法利益的合规管理要求。风险管理方面，2023年，公司继续加强全面风险管理工作，风险管理覆盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效识别、化解和防范各类风险。稽核审计方面，2023年，稽核审计工作继续加大对投资、研究、交易、销售、登记注册、基金估值等关键业务环节以及监管关注重点问题的检查力度，并及时跟踪各项工作整改进度，督促相关部门完善制度、流程，保障公司各项业务稳步开展。

第14页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

综合以上情况，2023年，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续加强内部合规控制、风险管理以及稽核审计工作，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第15页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真

实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70066381_B04号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有审计报告收件人

人：

我们审计了德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金审计意见的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会形成审计意见的基础计师职业道德守则，我们独立于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务其他信息报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也

第16页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德邦福鑫灵活配置混管理层和治理层对财务报表的责

合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关任

的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

注册会计师对财务报表审计的责上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发任现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。

第17页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发

现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名蔺育化徐雯

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12会计师事务所的地址室审计报告日期2024年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.11042184.113544307.59

结算备付金-1522375.06

存出保证金8444407.46104139.33

交易性金融资产7.4.7.2115468374.5097891566.47

其中：股票投资115468374.5090938034.56

基金投资--

债券投资-6953531.91

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款-2147361.04

应收股利--

应收申购款86193.9368027.53

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

第18页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

资产总计125041160.00105277777.02本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款-3139594.65

应付赎回款1802377.5891363.82

应付管理人报酬66971.1652052.86

应付托管费22323.7021688.67

应付销售服务费4458.878266.55

应付投资顾问费--

应交税费-20.14

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.9171939.81707573.73

负债合计2068071.124020560.42

净资产：

实收基金7.4.7.1085380344.7753986788.99

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.1237592744.1147270427.61

净资产合计122973088.88101257216.60

负债和净资产总计125041160.00105277777.02

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日德邦福鑫 A 基金份额净值 1.4460 元，基金份额总额

71140728.10份；德邦福鑫 C基金份额净值 1.4117元，基金份额总额 14239616.67份。德邦

福鑫灵活配置混合份额总额合计85380344.77份。

7.2利润表

会计主体：德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日

一、营业总收入-50508083.46-9628914.48

1.利息收入92101.2045875.56

其中：存款利息收入7.4.7.1378048.2745875.56

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入

第19页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告买入返售金融资

14047.96-

产收入

其他利息收入4.97-2.投资收益（损失以-49831341.30-8734001.74“-”填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14-50542483.71-9459358.90

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.15-43593.57376129.88资产支持证券投

7.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.19754735.98349227.28以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填7.4.7.20-1577860.75-1101898.68列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

7.4.7.21809017.39161110.38“-”号填列）

减：二、营业总支出1367961.461074731.20

1．管理人报酬7.4.10.2.1788102.70505523.12

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.2297086.31210634.57

3．销售服务费7.4.10.2.373784.8889832.91

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加14.5417.12

8．其他费用7.4.7.23208973.03268723.48三、利润总额（亏损总-51876044.92-10703645.68额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-51876044.92-10703645.68“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-51876044.92-10703645.68

第20页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7.3净资产变动表

会计主体：德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

53986788.99-47270427.61101257216.60

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

53986788.99-47270427.61101257216.60

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”31393555.78--9677683.5021715872.28号填列）

（一）、综合收益

---51876044.92-51876044.92总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数31393555.78-42198361.4273591917.20

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

142428855.83-140711944.11283140799.94

购款

2.基金赎-

--98513582.69-209548882.74

回款111035300.05

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

85380344.77-37592744.11122973088.88

资产项目上年度可比期间

第21页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

2022年1月1日至2022年12月31日

实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

39477491.20-44843932.4284321423.62

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

39477491.20-44843932.4284321423.62

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”14509297.79-2426495.1916935792.98号填列）

（一）、综合收益

---10703645.68-10703645.68总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数14509297.79-13130140.8727639438.66

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

39966754.36-37956052.6277922806.98

购款

2.基金赎

-25457456.57--24825911.75-50283368.32回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

53986788.99-47270427.61101257216.60

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

张騄洪双龙洪双龙基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

第22页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]576号文《关于准予德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人德邦基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2015年4月27日生效，首次设立时募集规模为500022991.11份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

为满足专业机构投资客户的投资需求，经征基金托管人同意并报中国证监会备案，基金管理人决定自 2015年 11月 16日起增设 C类基金份额类别，原有基金份额全部自动归为本基金的 A类基金份额。两类基金份额按照不同的费率结构收取相关费用。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机

制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称：“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、

可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持

证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金业绩比较基准：50%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第23页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特

征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准

第24页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处

于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面

余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，

处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面

余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确

定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的

第25页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定

公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他

信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根

第26页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况

第27页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差

额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、在不违背法律法规及合同的规定，且不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人

经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会；

5、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金

份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各

第28页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

第29页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

第30页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

第31页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

活期存款1042184.113544307.59

等于：本金1042080.163543808.12

加：应计利息103.95499.47

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月

--以内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计1042184.113544307.59

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票117138256.43-115468374.50-1669881.93

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计117138256.43-115468374.50-1669881.93上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票90781795.50-90938034.56156239.06

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市7112510.2489281.916953531.91-248260.24债券场

银行间市----

第32页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告场

合计7112510.2489281.916953531.91-248260.24

资产支持证券----

基金----

其他----

合计97894305.7489281.9197891566.47-92021.18

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末及上年度末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以摊余成本计量的债务工具投资。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

第33页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

7.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费39.8156.37

应付证券出借违约金--

应付交易费用-523017.36

其中：交易所市场-523017.36

银行间市场--

应付利息--

应付信息披露费107400.00120000.00

应付审计费60000.0060000.00

应付账户维护费4500.004500.00

合计171939.81707573.73

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

德邦福鑫灵活配置混合 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末32900615.8532900615.85

本期申购126798775.56126798775.56

本期赎回（以“-”号填列）-88558663.31-88558663.31

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末71140728.1071140728.10

德邦福鑫灵活配置混合 C

第34页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末21086173.1421086173.14

本期申购15630080.2715630080.27

本期赎回（以“-”号填列）-22476636.74-22476636.74

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末14239616.6714239616.67

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

德邦福鑫灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末39247271.63-9924065.0529323206.58

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初39247271.63-9924065.0529323206.58

本期利润-46065078.57-951963.40-47017041.97本期基金份额交易产

68837220.46-19413306.4149423914.05

生的变动数

其中：基金申购款178670896.18-51479196.37127191699.81

基金赎回款-109833675.7232065889.96-77767785.76

本期已分配利润---

本期末62019413.52-30289334.8631730078.66

德邦福鑫灵活配置混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末24205470.68-6258249.6517947221.03

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初24205470.68-6258249.6517947221.03

本期利润-4233105.60-625897.35-4859002.95本期基金份额交易产

-8155490.97929938.34-7225552.63生的变动数

其中：基金申购款19088488.74-5568244.4413520244.30

第35页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

基金赎回款-27243979.716498182.78-20745796.93

本期已分配利润---

本期末11816874.11-5954208.665862665.45

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022日年12月31日

活期存款利息收入26605.9629454.68

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入17953.6914637.90

其他33488.621782.98

合计78048.2745875.56

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12

31日月31日

股票投资收益——买卖

-50542483.71-9459358.90股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计-50542483.71-9459358.90

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年

31日12月31日

卖出股票成交总

2422635508.68964369187.19

额

减：卖出股票成本

2467092478.75971031019.82

总额

减：交易费用6085513.642797526.27

第36页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告买卖股票差价收

-50542483.71-9459358.90入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日

债券投资收益——利

81077.0510441.82

息收入

债券投资收益——买卖债券（债转股及债-124670.62365688.06券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎

--回差价收入

债券投资收益——申

--购差价收入

合计-43593.57376129.88

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日卖出债券（债转股及债

30349813.525732118.33券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本30028736.015359592.47总额

减：应计利息总额444243.146538.35

减：交易费用1504.99299.45

买卖债券差价收入-124670.62365688.06

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。

第37页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12

31日月31日

股票投资产生的股利

754735.98349227.28

收益

其中：证券出借权益

--补偿收入

基金投资产生的股利--

第38页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告收益

合计754735.98349227.28

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产-1577860.75-1101898.68

股票投资-1826120.99-711361.72

债券投资248260.24-390536.96

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价

--值变动产生的预估增值税

合计-1577860.75-1101898.68

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022月31日年12月31日

基金赎回费收入806038.02160543.21

基金转换费收入2979.37567.17

合计809017.39161110.38

7.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日

审计费用60000.0070000.00

信息披露费107400.00120000.00

证券出借违约金--

律师费用-40000.00

银行汇划费用4373.031523.48

账户维护费36000.0036000.00

第39页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

其他1200.001200.00

合计208973.03268723.48

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

德邦基金管理有限公司(“德邦基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司(“民生银基金托管人行”)

德邦证券股份有限公司(“德邦证券”)基金管理人的股东、基金代销机构西子联合控股有限公司基金管理人的股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司基金管理人的股东德邦创新资本有限责任公司(“德邦创基金管理人的子公司新”)

注：基金管理人于2024年2月9日发布公告，西子联合控股有限公司不再为本基金管理人的股东。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月

2022年1月1日至2022年12月31日

31日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

德邦证券48354516.250.98208979840.0810.71

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年12月

2022年1月1日至2022年12月31日

31日

第40页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例（%）例（%）

德邦证券--1233659.697.61

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例

佣金的比例（%）额

（%）

德邦证券38683.602.22--上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例

佣金的比例（%）额

（%）

德邦证券193063.2812.20--

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费788102.70505523.12

其中：应支付销售机构的客户维护

310191.79190262.39

费

应支付基金管理人的净管理费477910.91315260.73

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：

第41页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费297086.31210634.57

注：1、基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2、本基金自2023年8月14日起对托管费率由每年0.25%调整为0.20%。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称德邦福鑫灵活配置混德邦福鑫灵活配置混合计

合 A 合 C

德邦基金-1376.181376.18

德邦证券-110.07110.07

合计-1486.251486.25上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称德邦福鑫灵活配置混德邦福鑫灵活配置混合计

合 A 合 C

德邦基金-260.53260.53

德邦证券-180.35180.35

合计-440.88440.88

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基

第42页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为 0.25%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期项目

2023年1月1日至2023年12月31日

德邦福鑫 A 德邦福鑫 C基金合同生效日（2015年

4月27日）持有的基金份--

额

报告期初持有的基金份额-12839558.00

报告期间申购/买入总份额1192676.53-

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总

-7440000.00份额

报告期末持有的基金份额1192676.535399558.00报告期末持有的基金份额

1.6765%37.9193%

占基金总份额比例上年度可比期间项目

2022年1月1日至2022年12月31日

德邦福鑫 A 德邦福鑫 C

第43页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告基金合同生效日（2015年

4月27日）持有的基金份--

额

报告期初持有的基金份额-12839558.00

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总

--份额

报告期末持有的基金份额-12839558.00报告期末持有的基金份额

-60.8909%占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月

关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

民生银行1042184.1126605.963544307.5929454.68

注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度末未发生其它关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名期价格位：成本总额总额日类型单价

称股）

第44页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告永2023新股达年12

0012396个月流通12.0519.921301566.502589.60-

股月4受限份日夏2023新股厦年11

0013066个月流通53.6375.36281501.642110.08-

精月9受限密日联2023新股域年11

0013266个月流通41.1848.64552264.902675.20-

股月1受限份日兴2023新股欣年12

0013586个月流通41.0044.16381558.001678.08-

新月14受限材日德2023新股冠年10

0013786个月流通31.6831.27942977.922939.38-

新月23受限材日

2023

安新股年12

301413培6个月流通33.2558.19983258.505702.62-

月11龙受限日协2023新股昌年8

3014186个月流通51.8850.20321660.161606.40-

科月10受限技日丰2023新股茂年12

3014596个月流通31.9039.841093477.104342.56-

股月6受限份日思2023新股泉年10

3014896个月流通41.6664.11953957.706090.45-

新月16受限材日飞2023新股南年9

3015006个月流通23.9720.892074961.794324.23-

资月13受限源日民2023新股生年8

3015076个月流通10.0015.855715710.009050.35-

健月24受限康日

第45页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告中2023新股机年11

3015086个月流通16.8226.682043431.285442.72-

认月23受限检日

2023

中新股年12

301516远6个月流通6.8715.514463064.026917.46-

月1通受限日陕2023新股西年10

3015176个月流通26.8743.691183170.665155.42-

华月9受限达日国2023新股际年12

3015266个月流通2.664.4521805798.809701.00-

复月19受限材日

2023

多新股年8

301528浦6个月流通71.8068.91866174.805926.26-

月17乐受限日福2023新股赛年8

3015296个月流通36.6037.881294721.404886.52-

科月31受限技日崇2023新股德年9

3015486个月流通66.8058.99674475.603952.33-

科月11受限技日斯2023新股菱年9

3015506个月流通37.5643.571334995.485794.81-

股月6受限份日惠2023新股柏年10

3015556个月流通22.8832.442084759.046747.52-

新月24受限材日三2023新股态年9

3015586个月流通7.3313.407365394.889862.40-

股月21受限份日达2023新股利年12

3015666个月流通8.9022.143372999.307461.18-

凯月22受限普日

第46页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

2023

思新股年11

301568泰6个月流通23.2335.581363159.284838.88-

月21克受限日辰2023新股奕年12

3015786个月流通48.9468.32643132.164372.48-

智月21受限能日宏2023新股盛年12

6010966个月流通1.704.0610971864.904453.82-

华月15受限源日鼎2023新股龙年12

6030046个月流通16.8031.19781310.402432.82-

科月20受限技日安2023新股邦年12

6033736个月流通19.1034.75561069.601946.00-

护月13受限卫日京2023新股仪年11

6886526个月流通31.9552.251173738.156113.25-

装月22受限备日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

第47页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各

种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2023年12月31日2022年12月31日

第48页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级-4386901.23

合计-4386901.23

注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年12月31日2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 2566630.68

未评级--

合计-2566630.68

注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：无。

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产

第49页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持的所有证券均在证券交易所交易，因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-33个月

2023年121个月以内1-5年5年以上不计息合计

个月-1年月31日资产

货币资金1042184.11-----1042184.11

存出保证金8444407.46-----8444407.46交易性金融

-----115468374.50115468374.50资产

应收申购款-----86193.9386193.93

资产总计9486591.57----115554568.43125041160.00负债

应付赎回款-----1802377.581802377.58应付管理人

-----66971.1666971.16报酬

应付托管费-----22323.7022323.70应付销售服

-----4458.874458.87务费

其他负债-----171939.81171939.81

负债总计-----2068071.122068071.12

第50页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告利率敏感度

9486591.57----113486497.31122973088.88

缺口上年度末

1-33个月

2022年121个月以内1-5年5年以上不计息合计

个月-1年月31日资产

货币资金3544307.59-----3544307.59

结算备付金1522375.06-----1522375.06

存出保证金104139.33-----104139.33交易性金融

4386901.23--1754360.46812270.2290938034.5697891566.47

资产

应收申购款56.43----67971.1068027.53

应收清算款-----2147361.042147361.04

资产总计9557779.64--1754360.46812270.2293153366.70105277777.02负债

应付赎回款-----91363.8291363.82应付管理人

-----52052.8652052.86报酬

应付托管费-----21688.6721688.67

应付清算款-----3139594.653139594.65应付销售服

-----8266.558266.55务费

应交税费-----20.1420.14

其他负债-----707573.73707573.73

负债总计-----4020560.424020560.42利率敏感度

9557779.64--1754360.46812270.2289132806.28101257216.60

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资（2022年12月31日：6.87%），银行存款、结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022年12月31日：同）。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产及负债，本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

第51页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产

资产合计----以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净----额上年度末

2022年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-18257878.54-18257878.54产

资产合计-18257878.54-18257878.54以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-18257878.54-18257878.54额

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月动分析日）31日）港币相对人民币贬

--912893.93

值5%

第52页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告港币相对人民币升

-912893.93

值5%

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

115468374.5093.9090938034.5689.81

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

--6953531.916.87

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计115468374.5093.9097891566.4796.68

注：本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0%-95%；投资于债券、债券回购、货币

市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金

资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基假设

金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数

第53页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告在资产负债表日后短期内保持不变；

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月动分析日）31日）

沪深300上升1%1038241.66880550.86

沪深300下降1%-1038241.66-880550.86

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除

第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次115329260.6893504665.24

第二层次-4386901.23

第三层次139113.82-

合计115468374.5097891566.47

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基

第54页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值

列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-96153.9696153.96

转出第三层次---

当期利得或损失总额-42959.8642959.86

其中：计入损益的利得或

-42959.8642959.86损失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额-139113.82139113.82期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-42959.8642959.86

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目交易性金融资产合计

债券投资-

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次---

当期利得或损失总额---

其中：计入损益的利得或

---损失

第55页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

---

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.15.2其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3财务报表的批准

本财务报表已于2024年3月29日经本基金的基金管理人批准。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资115468374.5092.34

其中：股票115468374.5092.34

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1042184.110.83

第56页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

8其他各项资产8530601.396.82

9合计125041160.00100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 86911538.75 70.68

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4079862.40 3.32

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业17952400.0014.60

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 23557.10 0.02

M 科学研究和技术服务业 68516.25 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6432500.00 5.23

S 综合 - -

合计115468374.5093.90

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例

序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）

1300364中文在线2500006432500.005.23

2688041海光信息900476391536.065.20

3301236软通动力1300006006000.004.88

4688167炬光科技500005700000.004.64

第57页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

5300418昆仑万维1500005610000.004.56

6600893航发动力1500005607000.004.56

7600862中航高科2500005537500.004.50

8688047龙芯中科500005530500.004.50

9300034钢研高纳2700005494500.004.47

10688122西部超导1000005323000.004.33

11603160汇顶科技700004837000.003.93

12000768中航西飞2000004474000.003.64

13603108润达医疗2000004070000.003.31

14300339润和软件1400003637200.002.96

15300337银邦股份3999663235724.942.63

16603890春秋电子2800003206000.002.61

17688608恒玄科技200003085400.002.51

18688609九联科技2300003036000.002.47

19688036传音控股200002768000.002.25

20688256寒武纪200002699200.002.19

21600114东睦股份1700002633300.002.14

22300812易天股份600002495400.002.03

23301389隆扬电子1300002480400.002.02

24688380中微半导1000002386000.001.94

25301489思泉新材309452338350.451.90

26688383新益昌220002305380.001.87

27688595芯海科技500002165000.001.76

28688439振华风光220001960420.001.59

29688362甬矽电子700001833300.001.49

30002180纳思达500001131500.000.92

31301526国际复材21799118194.070.10

32301566达利凯普336695271.890.08

33301516中远通445391905.930.07

34301555惠柏新材207585030.830.07

35301413安培龙97971072.820.06

36688652京仪装备117069556.500.06

37301508中机认检203768516.250.06

38301568思泰克135860586.520.05

39601096宏盛华源1096459709.020.05

40301459丰茂股份108649714.440.04

41301578辰奕智能63348299.280.04

42001378德冠新材93135440.090.03

43001239永达股份129430327.720.02

44001326联域股份54829854.290.02

45603004鼎龙科技77927668.820.02

46001306夏厦精密27724681.930.02

47603373安邦护卫55823557.100.02

第58页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

48001358兴欣新材37517854.080.01

49301558三态股份7369862.400.01

50301507民生健康5719050.350.01

51301528多浦乐865926.260.00

52301550斯菱股份1335794.810.00

53301517陕西华达1185155.420.00

54301529福赛科技1294886.520.00

55301500飞南资源2074324.230.00

56301548崇德科技673952.330.00

57301418协昌科技321606.400.00

58688025杰普特5462.750.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300308中际旭创43440918.0342.90

2300418昆仑万维42996822.7142.46

3300494盛天网络37093795.6036.63

4601138工业富联30742761.5330.36

5002517恺英网络28391615.4528.04

6300624万兴科技26835063.0826.50

7300002神州泰岳25375336.7325.06

8300394天孚通信25047037.5424.74

9300502新易盛24812154.0024.50

10000568泸州老窖24529568.0024.23

11002236大华股份24209011.2223.91

12002463沪电股份23691668.9023.40

13600699均胜电子19768324.0019.52

14688041海光信息19203516.5118.97

15300274阳光电源18937625.8018.70

16002555三七互娱18847017.0018.61

17688590新致软件18530920.6118.30

18300364中文在线18502403.2118.27

19603496恒为科技18472424.0018.24

2000700腾讯控股18219129.4417.99

21000977浪潮信息17568240.5417.35

22002605姚记科技17559039.0017.34

23300033同花顺17479310.0017.26

24300476胜宏科技17075769.5816.86

25603019中科曙光16007942.2015.81

26600584长电科技15918459.0015.72

27603108润达医疗15885869.4115.69

第59页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

28002315焦点科技15757973.2015.56

29603179新泉股份15696293.9215.50

30002409雅克科技15133227.0014.95

31000063中兴通讯15065107.7414.88

32000625长安汽车14289572.4314.11

33002156通富微电14217493.0014.04

34688579山大地纬14181690.7014.01

35603918金桥信息14180023.3614.00

36605117德业股份13969182.4813.80

37300408三环集团13713334.0013.54

38603000人民网13267378.8813.10

39300031宝通科技13014943.3012.85

40002351漫步者12976512.0012.82

41688223晶科能源12586726.4212.43

42002384东山精密12465952.4012.31

43688270臻镭科技12424704.6812.27

44601799星宇股份12414750.0012.26

45600418江淮汽车12388241.8012.23

46688608恒玄科技12038169.8011.89

47601628中国人寿8789228.368.68

4702628中国人寿3106813.663.07

48002475立讯精密11639005.0011.49

49002777久远银海11345527.0011.20

50300339润和软件11184794.5511.05

51002291遥望科技10786308.8110.65

52688256寒武纪10767196.9010.63

53603258电魂网络10616720.0010.48

54301308江波龙10526160.0010.40

55688036传音控股10309722.7210.18

56603986兆易创新10303890.0410.18

57600153建发股份10206243.0010.08

58600602云赛智联10203892.0010.08

59002472双环传动10146088.1210.02

60002709天赐材料10137628.0010.01

61688008澜起科技10080531.169.96

62688167炬光科技9961784.869.84

63300337银邦股份9957894.609.83

64002459晶澳科技9913824.409.79

65301266宇邦新材9908140.009.79

66688047龙芯中科9829210.229.71

67600498烽火通信9775550.009.65

68688498源杰科技9671738.479.55

69000799酒鬼酒9660803.009.54

第60页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

70600325华发股份9602771.909.48

71688390固德威9539483.189.42

72601899紫金矿业9442358.009.33

73 01024 快手-W 9352730.97 9.24

74300750宁德时代9303282.009.19

75002317众生药业9233542.009.12

76001269欧晶科技9119566.009.01

77601318中国平安9045933.008.93

78002271东方雨虹9004670.008.89

79600633浙数文化8952349.008.84

80002508老板电器8898393.128.79

81601360三六零8745710.728.64

82000021深科技8742151.138.63

83688012中微公司8623018.868.52

84002371北方华创8590800.008.48

85688599天合光能8567550.238.46

86603533掌阅科技8521855.008.42

87300058蓝色光标8432253.008.33

88002558巨人网络8413855.348.31

89300342天银机电8361835.188.26

90300229拓尔思8336693.028.23

91603305旭升集团8305795.008.20

92 03690 美团-W 8241965.38 8.14

93002919名臣健康8010172.507.91

94000700模塑科技7972905.007.87

95000034神州数码7960243.497.86

96603985恒润股份7939795.007.84

97300199翰宇药业7929024.007.83

98688798艾为电子7878656.617.78

99600079人福医药7864642.007.77

100300459汤姆猫7779973.007.68

101603888新华网7714132.237.62

10201801信达生物7664302.757.57

103301236软通动力7663925.897.57

104603160汇顶科技7625374.007.53

105001322箭牌家居7573218.597.48

106002531天顺风能7460149.007.37

107600114东睦股份7445037.007.35

108603444吉比特7260107.007.17

109688123聚辰股份7154378.547.07

110300568星源材质7074019.006.99

111688981中芯国际7072287.816.98

112300258精锻科技6913380.006.83

第61页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

113000988华工科技6736583.006.65

114688111金山办公6694112.076.61

115688085三友医疗6638398.516.56

116688066航天宏图6459599.736.38

117300136信维通信6452271.856.37

118688516奥特维6436139.336.36

119300785值得买6430780.506.35

120600933爱柯迪6410082.006.33

121600129太极集团6369791.006.29

122002821凯莱英6312184.126.23

123601595上海电影6288271.006.21

124600750江中药业6277271.006.20

125603993洛阳钼业3625149.003.58

12503993洛阳钼业2636175.892.60

126688122西部超导6247732.396.17

127002045国光电器6116182.006.04

128605333沪光股份6061898.005.99

129300654世纪天鸿6052869.005.98

130688292浩瀚深度6040371.985.97

131688525佰维存储6035142.465.96

132300533冰川网络6005518.005.93

133002714牧原股份5947377.995.87

134301052果麦文化5927233.005.85

135000503国新健康5844737.005.77

136002997瑞鹄模具5821129.005.75

137601801皖新传媒5781946.005.71

138002244滨江集团5772048.005.70

139688548广钢气体5769129.095.70

140300280紫天科技5711674.005.64

141002050三花智控5639224.035.57

142600760中航沈飞5581137.005.51

143002572索菲亚5553360.005.48

144300034钢研高纳5551153.805.48

145688025杰普特5529848.885.46

146002389航天彩虹5509410.005.44

147300928华安鑫创5489126.445.42

148000858五粮液5488067.005.42

149600862中航高科5448444.005.38

150603369今世缘5421997.005.35

151300499高澜股份5420724.005.35

152000676智度股份5405074.005.34

153600893航发动力5398472.005.33

154002602世纪华通5396682.005.33

第62页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

155000933神火股份5331073.785.26

156300168万达信息5270062.605.20

157300657弘信电子5200528.845.14

158002402和而泰5187314.805.12

159688166博瑞医药5172375.815.11

160002230科大讯飞5155715.005.09

161300475香农芯创5144614.805.08

162002837英维克5129838.005.07

163688170德龙激光4995218.914.93

164601689拓普集团4894159.004.83

165300525博思软件4795881.604.74

166300474景嘉微4712183.004.65

167002797第一创业4706509.604.65

168300366创意信息4698264.144.64

169688662富信科技4659796.184.60

金斯瑞生物

170015484657457.854.60

科技

171300812易天股份4645926.004.59

172603569长久物流4601338.454.54

173300688创业黑马4540828.004.48

174002913奥士康4489477.004.43

175603180金牌厨柜4418718.004.36

176300770新媒股份4418166.004.36

177603636南威软件4389608.004.34

178301168通灵股份4364520.004.31

179000768中航西飞4350558.004.30

180688375国博电子4342653.244.29

181688110东芯股份4314159.234.26

182601336新华保险4271937.004.22

183002019亿帆医药4230564.004.18

18400941中国移动4223678.464.17

185601555东吴证券4207429.544.16

186001309德明利4196584.004.14

187002324普利特4188726.684.14

188600895张江高科4183814.554.13

189688037芯源微4175900.614.12

190300604长川科技4119700.004.07

191601900南方传媒4037372.003.99

192603589口子窖4030468.423.98

193300699光威复材4012496.003.96

194688612威迈斯4004505.713.95

195600256广汇能源3995285.223.95

196300803指南针3985305.003.94

197688048长光华芯3984625.373.94

第63页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

198300634彩讯股份3980897.003.93

199600809山西汾酒3845506.003.80

200688032禾迈股份3817621.453.77

201688661和林微纳3802572.343.76

202300303聚飞光电3715653.003.67

203002812恩捷股份3703135.003.66

204603198迎驾贡酒3701616.003.66

205688072拓荆科技3690079.043.64

206688095福昕软件3633816.633.59

207002372伟星新材3608377.003.56

208300275梅安森3568370.003.52

209688521芯原股份3560808.943.52

210688235百济神州3541706.943.50

211688099晶晨股份3487650.723.44

212301155海力风电3466016.003.42

213688049炬芯科技3430888.883.39

214300393中来股份3430339.003.39

215002174游族网络3414934.003.37

216600779水井坊3395060.003.35

217601168西部矿业3376692.003.33

218300315掌趣科技3362000.003.32

219688361中科飞测3347541.013.31

220002673西部证券3340577.003.30

221688383新益昌3338874.343.30

222301171易点天下3322065.003.28

223000739普洛药业3294396.383.25

224603501韦尔股份3268928.003.23

225000681视觉中国3267116.003.23

226601377兴业证券3236430.183.20

227601117中国化学3233599.003.19

228688472阿特斯3207917.123.17

229688177百奥泰3196716.503.16

230300951博硕科技3186000.003.15

231601688华泰证券3174740.003.14

232603138海量数据3164367.003.13

233601059信达证券3152963.003.11

234603118共进股份3134784.603.10

235688020方邦股份3117579.603.08

236300768迪普科技3111053.633.07

237688523航天环宇3097053.823.06

238601929吉视传媒3093000.003.05

239301517陕西华达3068312.513.03

240600975新五丰3056977.003.02

第64页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

241301488豪恩汽电3040000.003.00

242688486龙迅股份3037573.863.00

243300351永贵电器3028693.002.99

244688609九联科技3028221.512.99

245301325曼恩斯特3027792.002.99

246000786北新建材2992145.002.95

247603322超讯通信2981542.002.94

248000719中原传媒2908793.302.87

249603619中曼石油2889338.002.85

250301397溯联股份2879629.002.84

251601456国联证券2851378.002.82

252688317之江生物2849399.332.81

253002027分众传媒2844300.002.81

254688728格科微2840785.232.81

255002121科陆电子2837676.002.80

256603890春秋电子2835249.002.80

257002645华宏科技2829559.212.79

258002908德生科技2821064.002.79

259600971恒源煤电2806760.002.77

260300679电连技术2806474.002.77

261301191菲菱科思2788353.002.75

262601208东材科技2787196.002.75

263002819东方中科2783211.002.75

264301398星源卓镁2780228.002.75

265002123梦网科技2773781.002.74

266688378奥来德2772266.672.74

267600986浙文互联2749051.452.71

268688603天承科技2708698.912.68

269300567精测电子2702093.002.67

270002488金固股份2691665.002.66

271300687赛意信息2690468.002.66

272301489思泉新材2686868.702.65

273300737科顺股份2670657.002.64

274603477巨星农牧2657431.002.62

275300857协创数据2647257.002.61

276600150中国船舶2635603.002.60

277300593新雷能2633546.002.60

278300043星辉娱乐2629087.002.60

279600977中国电影2613895.102.58

280688702盛科通信2584588.972.55

281000572海马汽车2580861.002.55

282600228返利科技2571415.662.54

283605116奥锐特2560587.002.53

第65页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

284603027千禾味业2557525.082.53

285603186华正新材2555158.002.52

286688234天岳先进2554921.632.52

287300223北京君正2552882.932.52

288002624完美世界2547072.002.52

289600373中文传媒2534269.002.50

290301389隆扬电子2533824.002.50

291603848好太太2523386.002.49

292688035德邦科技2511816.302.48

293002859洁美科技2507465.002.48

294688380中微半导2497481.812.47

295688343云天励飞2458683.942.43

296301061匠心家居2447729.602.42

297002436兴森科技2441651.002.41

298002420毅昌科技2427035.002.40

299300572安车检测2420765.002.39

300300291百纳千成2410900.002.38

301002756永兴材料2402500.002.37

302603659璞泰来2400000.002.37

303688496清越科技2387182.242.36

304601966玲珑轮胎2380330.002.35

305300972万辰集团2358472.502.33

306601136首创证券2349986.002.32

307300428立中集团2341469.002.31

308600030中信证券2339142.002.31

309002706良信股份2298332.002.27

310301262海看股份2293828.002.27

311301117佳缘科技2291442.002.26

312000060中金岭南2289974.002.26

313601677明泰铝业2287638.002.26

314300081恒信东方2281491.002.25

315002833弘亚数控2278441.002.25

316002242九阳股份2267540.302.24

317603035常熟汽饰2265638.002.24

318300174元力股份2264718.002.24

319002896中大力德2255443.002.23

320600522中天科技2233221.002.21

321605222起帆电缆2227836.002.20

322688141杰华特2216074.872.19

323688226威腾电气2207942.242.18

324600900长江电力2205683.002.18

325688582芯动联科2188726.912.16

326300118东方日升2179713.002.15

第66页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

327603105芯能科技2169451.002.14

328601995中金公司2166915.002.14

329688088虹软科技2163653.062.14

330688629华丰科技2160271.412.13

331002280联络互动2145051.002.12

332603728鸣志电器2134104.002.11

333300629新劲刚2126620.002.10

334000963华东医药2119550.002.09

335688385复旦微电2110142.312.08

336688595芯海科技2103373.092.08

337603801志邦家居2099109.602.07

338605168三人行2097816.952.07

339688213思特威2092355.882.07

340301110青木股份2088327.002.06

341688201信安世纪2084324.852.06

342002518科士达2070722.802.05

343300919中伟股份2051311.002.03

344688039当虹科技2047864.732.02

345301018申菱环境2031489.002.01

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300308中际旭创41890282.1041.37

2300418昆仑万维39658018.4339.17

3300494盛天网络36358324.0035.91

4601138工业富联28785866.3228.43

5300624万兴科技28609868.4728.25

6000568泸州老窖27654602.1627.31

7002517恺英网络26842520.0026.51

8300394天孚通信25123621.0024.81

9002236大华股份25089803.0824.78

10300002神州泰岳24660518.9324.35

11300274阳光电源24023259.6923.72

12300502新易盛23888090.8023.59

1300700腾讯控股22716761.1922.43

14002463沪电股份22233751.4021.96

15600699均胜电子19151492.6918.91

16688590新致软件18463760.9418.23

17603496恒为科技18207128.0017.98

18000977浪潮信息17974689.0017.75

19300033同花顺17272718.0017.06

第67页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

20002605姚记科技17141003.7016.93

21300476胜宏科技16766506.2016.56

22002555三七互娱16397950.0016.19

23603179新泉股份16316674.0016.11

24002315焦点科技15789821.0015.59

25603019中科曙光15603004.0015.41

26600584长电科技15555165.0015.36

27002409雅克科技14307281.0014.13

28688579山大地纬14066486.5513.89

29000625长安汽车13793488.0013.62

30002156通富微电13775423.1513.60

31300408三环集团13636846.0013.47

32688390固德威13312430.7313.15

33603000人民网13042306.2412.88

34002351漫步者12970463.7212.81

35002459晶澳科技12963920.2012.80

36000063中兴通讯12828577.0012.67

37688270臻镭科技12592213.6812.44

38002384东山精密12586203.0012.43

39688041海光信息12579684.5312.42

40605117德业股份12425572.0012.27

41600418江淮汽车12365985.7012.21

42603918金桥信息12237816.9612.09

43301266宇邦新材12079686.5411.93

44300031宝通科技12076086.3011.93

45688599天合光能12030604.6811.88

46688223晶科能源12010336.1311.86

47300364中文在线11884379.0011.74

48002777久远银海11711262.4011.57

49601628中国人寿8645036.008.54

4902628中国人寿3062933.903.02

50601799星宇股份11633441.0011.49

51 01024 快手-W 11606740.89 11.46

52301308江波龙11480642.0011.34

53002475立讯精密11076883.0010.94

54603108润达医疗11015748.5210.88

55688498源杰科技10916357.1210.78

56603258电魂网络10731130.0010.60

57002291遥望科技10663252.0010.53

58688608恒玄科技10607414.2110.48

59688008澜起科技10205861.4210.08

60600498烽火通信10059499.699.93

61600325华发股份10051521.009.93

第68页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

62603986兆易创新10038966.709.91

63600153建发股份9981019.009.86

64600602云赛智联9871616.009.75

65002709天赐材料9841641.009.72

66002472双环传动9666396.489.55

67300058蓝色光标9557624.009.44

68601360三六零9556173.219.44

69601899紫金矿业9512755.779.39

70001269欧晶科技9469007.009.35

71688256寒武纪9342097.469.23

72300750宁德时代9300772.049.19

73300568星源材质9088712.008.98

74000799酒鬼酒9076942.068.96

75601318中国平安8998635.008.89

76002271东方雨虹8888467.008.78

77002371北方华创8883195.008.77

78603533掌阅科技8880299.008.77

79002317众生药业8773808.008.66

80000858五粮液8713667.008.61

81688012中微公司8697011.248.59

82300229拓尔思8362772.008.26

83300342天银机电8306004.008.20

84002508老板电器8297718.008.19

85002558巨人网络8267687.008.17

86000700模塑科技8182085.008.08

87300199翰宇药业8062530.007.96

88000021深科技7996382.007.90

89600633浙数文化7938207.837.84

90603985恒润股份7806895.247.71

91300339润和软件7769687.677.67

92000034神州数码7690426.347.59

93688036传音控股7671823.667.58

94603305旭升集团7660855.207.57

95603888新华网7614793.827.52

96688798艾为电子7560244.657.47

97300459汤姆猫7517901.917.42

98600079人福医药7483293.007.39

9901801信达生物7338889.027.25

100001322箭牌家居7316979.507.23

101002919名臣健康7300415.007.21

102002531天顺风能7172393.007.08

103600129太极集团7093590.007.01

104688981中芯国际7088373.847.00

第69页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

105688123聚辰股份7008700.776.92

106688099晶晨股份6873923.926.79

107300654世纪天鸿6736134.006.65

108603444吉比特6731864.006.65

109688032禾迈股份6626454.536.54

110600750江中药业6597603.006.52

111300258精锻科技6471072.006.39

112301168通灵股份6441160.006.36

113300785值得买6432627.006.35

114002997瑞鹄模具6375425.086.30

115688292浩瀚深度6366220.896.29

116300533冰川网络6362072.006.28

117688085三友医疗6310062.916.23

118000988华工科技6292607.006.21

金斯瑞生物

119015486267711.076.19

科技

120 03690 美团-W 6267007.69 6.19

121603993洛阳钼业3480000.003.44

12103993洛阳钼业2776356.652.74

122688548广钢气体6221526.146.14

123688111金山办公6199288.056.12

124002324普利特6181014.006.10

125688516奥特维6141635.596.07

126601595上海电影6115586.006.04

127600933爱柯迪6089719.006.01

128300337银邦股份6048148.005.97

129002837英维克6037219.165.96

130002714牧原股份5897290.005.82

131002572索菲亚5838949.005.77

132002045国光电器5820371.005.75

133688525佰维存储5815373.235.74

134300136信维通信5811275.005.74

135605333沪光股份5777379.005.71

136000676智度股份5774823.905.70

137002821凯莱英5724146.005.65

138002050三花智控5715616.005.64

139600760中航沈飞5647454.005.58

140300499高澜股份5611591.685.54

141300928华安鑫创5589025.005.52

142600114东睦股份5545439.065.48

143002389航天彩虹5493720.005.43

144002244滨江集团5493505.005.43

145688066航天宏图5487779.685.42

146603369今世缘5468658.005.40

第70页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

147300280紫天科技5449300.005.38

148601801皖新传媒5408773.005.34

149300688创业黑马5323786.005.26

150300657弘信电子5270639.005.21

151000933神火股份5175360.005.11

152688025杰普特5056883.934.99

153002602世纪华通5044030.004.98

154002230科大讯飞5019965.004.96

155301052果麦文化5000276.004.94

156300014亿纬锂能4952392.004.89

157000503国新健康4920254.004.86

158600779水井坊4897522.004.84

159300525博思软件4882355.804.82

160300168万达信息4879759.004.82

161002402和而泰4788640.004.73

162601689拓普集团4779294.004.72

163688048长光华芯4736250.334.68

164300475香农芯创4698978.344.64

165002019亿帆医药4682873.004.62

166002797第一创业4680000.004.62

167688166博瑞医药4627066.864.57

168688167炬光科技4581619.674.52

169688662富信科技4531557.484.48

170300474景嘉微4406498.004.35

171300366创意信息4398902.004.34

172603180金牌厨柜4287808.004.23

173688375国博电子4284268.914.23

17400941中国移动4279241.144.23

175601555东吴证券4251722.104.20

176603569长久物流4231865.004.18

177688170德龙激光4199392.654.15

178688110东芯股份4154364.104.10

179601336新华保险4142501.004.09

180001309德明利4126909.804.08

181300634彩讯股份4110559.004.06

182300699光威复材3967918.003.92

183688037芯源微3966063.923.92

184300604长川科技3964692.883.92

185002913奥士康3939576.003.89

186603636南威软件3935936.003.89

187603198迎驾贡酒3886380.003.84

188300770新媒股份3883869.003.84

189300803指南针3883020.003.83

第71页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

190603589口子窖3866116.003.82

191688047龙芯中科3828500.723.78

192688612威迈斯3797567.403.75

193002487大金重工3788805.003.74

194600256广汇能源3780000.003.73

195601900南方传媒3744864.003.70

196688235百济神州3681505.303.64

197688072拓荆科技3656966.913.61

198688177百奥泰3645701.583.60

199301191菲菱科思3632201.003.59

200600809山西汾酒3622726.003.58

201688661和林微纳3618858.103.57

202688095福昕软件3615875.223.57

203688020方邦股份3573692.003.53

204002812恩捷股份3544617.353.50

205300972万辰集团3543507.003.50

206300275梅安森3516410.003.47

20700836华润电力3505114.483.46

208300303聚飞光电3501942.003.46

209600895张江高科3460610.003.42

210301325曼恩斯特3349768.003.31

211688486龙迅股份3347544.303.31

212000739普洛药业3323678.003.28

213300315掌趣科技3319796.243.28

214002673西部证券3312390.003.27

215002372伟星新材3304311.503.26

216688361中科飞测3283533.103.24

217688049炬芯科技3251264.123.21

218300768迪普科技3227402.003.19

219603138海量数据3221816.003.18

220301171易点天下3219316.003.18

221000681视觉中国3208250.843.17

222688521芯原股份3194018.443.15

223688472阿特斯3191209.333.15

224603501韦尔股份3191079.003.15

225601168西部矿业3173916.003.13

226301488豪恩汽电3172284.003.13

227601688华泰证券3160701.003.12

228301155海力风电3158099.003.12

229300951博硕科技3147691.003.11

230601117中国化学3135446.003.10

231300857协创数据3101417.003.06

232601377兴业证券3101081.103.06

第72页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

233002174游族网络3073015.353.03

234000786北新建材3068561.003.03

235301398星源卓镁3052816.003.01

236601059信达证券3040797.003.00

237600373中文传媒3040556.003.00

238300393中来股份3039509.003.00

239600975新五丰2940285.002.90

240000719中原传媒2919940.802.88

241300679电连技术2906632.002.87

242301397溯联股份2897711.002.86

243603619中曼石油2893293.002.86

244603118共进股份2891174.002.86

245600009上海机场2852474.002.82

246688728格科微2850034.442.81

247300893松原股份2829931.002.79

24800966中国太平2827964.442.79

249688317之江生物2821038.342.79

250600228返利科技2799760.002.76

251002123梦网科技2790431.002.76

252002488金固股份2786675.002.75

253600971恒源煤电2784973.002.75

254601456国联证券2777222.002.74

255002908德生科技2766680.002.73

256002121科陆电子2723004.002.69

257688234天岳先进2708309.662.67

258002645华宏科技2708096.002.67

259300351永贵电器2694313.602.66

260601929吉视传媒2691000.002.66

261300737科顺股份2683727.002.65

262603322超讯通信2680882.002.65

263603027千禾味业2657923.002.62

264301517陕西华达2644728.652.61

265688035德邦科技2627744.052.60

266600977中国电影2614387.792.58

267603186华正新材2612644.002.58

268688378奥来德2612295.392.58

269601208东材科技2588992.002.56

270688523航天环宇2571207.432.54

271002027分众传媒2561462.002.53

272002859洁美科技2557467.402.53

273300812易天股份2544127.002.51

274002819东方中科2520357.002.49

275688603天承科技2520293.382.49

第73页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

276600132重庆啤酒2519338.002.49

277603160汇顶科技2495520.002.46

278600986浙文互联2494560.002.46

279002624完美世界2490225.602.46

280300567精测电子2480812.002.45

281300687赛意信息2477289.002.45

282603477巨星农牧2476580.002.45

283600150中国船舶2473021.002.44

284300223北京君正2457020.002.43

285605116奥锐特2434912.002.40

286002044美年健康2430237.002.40

287300043星辉娱乐2425092.002.39

288600030中信证券2419000.002.39

289002420毅昌科技2415655.002.39

290002222福晶科技2414549.002.38

291301061匠心家居2412100.002.38

292000572海马汽车2402682.002.37

293603848好太太2392722.002.36

294300428立中集团2387922.002.36

295300693盛弘股份2378899.252.35

296603659璞泰来2367589.202.34

297300174元力股份2367503.002.34

298000060中金岭南2364013.002.33

299002841视源股份2361296.002.33

300601136首创证券2333138.262.30

301300593新雷能2318387.002.29

302002242九阳股份2316486.652.29

303688343云天励飞2311520.992.28

304605222起帆电缆2293879.002.27

305002436兴森科技2287530.002.26

306603035常熟汽饰2283976.002.26

307300291百纳千成2281598.002.25

308688496清越科技2280247.572.25

309002833弘亚数控2252677.002.22

310688141杰华特2240986.082.21

311002280联络互动2223895.002.20

312002756永兴材料2209255.002.18

313601677明泰铝业2208327.002.18

314600522中天科技2204465.002.18

315600900长江电力2204000.002.18

316002706良信股份2182316.002.16

317301117佳缘科技2180351.842.15

318300081恒信东方2172838.002.15

第74页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

319002896中大力德2163951.002.14

320688213思特威2160206.512.13

32109869海伦司2148089.352.12

322688088虹软科技2135008.582.11

323603728鸣志电器2115194.002.09

324688385复旦微电2114000.002.09

325688560明冠新材2111831.892.09

326601966玲珑轮胎2104893.002.08

327000963华东医药2101230.002.08

328688582芯动联科2100624.082.07

329002043兔宝宝2099359.002.07

330300763锦浪科技2098333.002.07

331300629新劲刚2076017.002.05

332300628亿联网络2072001.002.05

333301262海看股份2055870.002.03

334 09868 小鹏汽车-W 2049343.42 2.02

335300118东方日升2037509.002.01

336688702盛科通信2034630.432.01

337688039当虹科技2033087.572.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额2493196591.42

卖出股票收入（成交）总额2422635508.68

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

第75页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

8.10本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中文在线集团股份有限公司

2023年6月9日因公司2018年收购的上海晨之科信息技术有限公司2018年、2019年实现

的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均未达到当年的业绩承诺及收购时资产评估报

告相关预测金额的50%；2017年至2019年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润-21330.55万元，与业绩承诺的63400万元存在较大差距，被中国证监会北京监管局警示。

西安炬光科技股份有限公司2023年 3月 10日，因于 2023年 2月 17 日召开董事会审议通过了《关于终止收购韩国 COWINDST CO.LTD.100%股权的议案》，该事项属于已披露的重大事件后续发生进展变化，应当自董事会审议之日起2个交易日内予以披露，但公司迟至2023年2月24日才披露该事项，被中国证监会陕西监管局警示。

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金8444407.46

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款86193.93

6其他应收款-

第76页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

7待摊费用-

8其他-

9合计8530601.39

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份

（户）份额持有份额额比例持有份额比例

（%）

（%）德邦福鑫

260827277.892178185.993.0668962542.1196.94

A德邦福鑫

40943478.175399558.0037.928840058.6762.08

C

合计670212739.537577743.998.8877802600.7891.12

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数（份）

（%）

基金管 德邦福鑫灵活配置混合 A 89462.37 0.1258理人所有从业

人员持 德邦福鑫灵活配置混合 C 31476.24 0.2210有本基金

合计120938.610.1416

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

第77页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

本公司高级管理人 德邦福鑫灵活配置混合 A 0~10

员、基金投资和研究

部门负责人持有本开 德邦福鑫灵活配置混合 C 0~10放式基金

合计0~10

本基金基金经理持有 德邦福鑫灵活配置混合 A 0~10

本开放式基金 德邦福鑫灵活配置混合 C -

合计0~10

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况注：无。

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 德邦福鑫灵活配置混合 A 德邦福鑫灵活配置混合 C基金合同生效日

（2015年4月27500022991.11-日）基金份额总额本报告期期初基金

32900615.8521086173.14

份额总额本报告期基金总申

126798775.5615630080.27

购份额

减：本报告期基金

88558663.3122476636.74

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

71140728.1014239616.67

份额总额

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年2月18日公告，莫秋琴女士担任公司副总经理。

第78页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年4月1日公告，吴晨先生离任公司联席总经理。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年7月8日公告，张騄先生代任公司督察长，张秀玉先生不再担任公司督察长。

本基金管理人德邦基金管理有限公司于2023年10月19日公告，徐晓红女士担任公司督察长，张騄先生不再代任公司督察长。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用6万元整，该审计机构自基金合同生效日（2015年4月27日）起向本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

272885021976471.2

财信证券255.5253.18-

94.223

562509974

万联证券211.45411363.2011.07-.93

山西证券24546376019.25332476.068.95-

第79页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告.33

249178686

广发证券45.07233313.896.28-.76

235243777

国投证券24.79172033.874.63-.98

157735708

海通证券23.21146899.633.95-.89

155946569

兴业证券23.17114044.263.07-.98

145101750

东吴证券12.95135133.603.64-.69

133635218

东兴证券12.72124454.393.35-.96

48354516.

德邦证券20.9838683.601.04-

25

野村东方43680490.

10.8931943.480.86-

证券25

东北证券2-----东方财富

2-----

证券

东莞证券1-----

方正证券4-----

华西证券2-----

中金公司2-----

注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准：

（1）注册资本不低于1亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；

（3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求；

（5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；

（6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；

（7）收取的佣金费率合理。

公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司：

（1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；

（2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完

成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。

第80页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

2、本基金自2023年7月31日起转换为券商结算模式，此前使用的基金交易单元自转换为券商结算模式后均不再使用，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定；基金管理人与证券经纪商不存在关联关系；基金管理人根据监管

规定选择具备证券经纪业务资格的证券公司，并签订证券经纪服务协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)

财信证1442160950000000.0

42.8133.33--

券.830万联证10255514

30.44----

券.11

山西证6700894.50000000.0

19.8933.33--

券830广发证

------券国投证

431450.561.28----

券海通证

------券兴业证

------券东吴证

------券

东兴证1881938.50000000.0

5.5933.33--

券760德邦证

------券野村东

------方证券东北证

------券东方财

------富证券东莞证

------券

方正证------

第81页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告券华西证

------券中金公

------司

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期德邦基金管理有限公司关于旗下基中国证监会基金电子披金参加工商银行个人电子银行费率

1露网站及基金管理人网2023年1月3日

优惠活动及2023倾心回馈基金定投站优惠活动的公告德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

2分基金增加海通证券为销售机构的露网站及基金管理人网2023年1月9日

公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

3分基金增加国信证券为销售机构的露网站及基金管理人网2023年1月18日

公告站中国证监会基金电子披德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

4露网站及基金管理人网2023年1月19日

基金2022年第四季度报告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

5分基金增加国金证券为销售机构的露网站及基金管理人网2023年2月3日

公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

6分基金增加利得基金为销售机构的露网站及基金管理人网2023年2月6日

公告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司高级管理人

7露网站及基金管理人网2023年2月18日

员变更公告站德邦基金管理有限公司关于德邦福中国证监会基金电子披

8鑫灵活配置混合型证券投资基金增露网站及基金管理人网2023年3月2日

加第一创业证券为销售机构的公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

9分基金增加利得基金为销售机构的露网站及基金管理人网2023年3月8日

公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

10分基金增加兴业银行为销售机构的露网站及基金管理人网2023年3月24日

公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

11分基金增加兴业银行为销售机构的露网站及基金管理人网2023年3月30日

公告站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披

122023年3月31日

基金2022年年度报告露网站及基金管理人网

第82页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司高级管理人

13露网站及基金管理人网2023年4月1日

员变更公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

14分基金增加中信百信银行为销售机露网站及基金管理人网2023年4月4日

构的公告站德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披

15分基金增加华夏财富为销售机构的露网站及基金管理人网2023年4月10日

公告站中国证监会基金电子披德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

16露网站及基金管理人网2023年4月20日

基金2023年第一季度报告站德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年度新增港股通交易日中国证监会基金电子披17照常开放申购（含转换转入及定期露网站及基金管理人网2023年4月24日定额投资）、赎回（含转换转出）业站务的公告德邦基金管理有限公司关于调整旗中国证监会基金电子披下部分基金在平安证券最低申购

18露网站及基金管理人网2023年4月26日（含定期定额投资）金额、追加申站购最低金额的公告中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司关于旗下证

19露网站及基金管理人网2023年5月17日

券投资基金估值调整情况的公告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司高级管理人

20露网站及基金管理人网2023年7月8日

员变更公告站中国证监会基金电子披德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

21露网站及基金管理人网2023年7月13日

基金2023年第2季度报告站德邦基金管理有限公司关于德邦福中国证监会基金电子披

22鑫灵活配置混合型证券投资基金证露网站及基金管理人网2023年7月27日

券交易模式转换有关事项的公告站德邦基金管理有限公司关于德邦福中国证监会基金电子披

23鑫灵活配置混合型证券投资基金证露网站及基金管理人网2023年8月2日

券交易模式转换完成的公告站中国证监会基金电子披德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

24露网站及基金管理人网2023年8月2日

基金托管协议站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披25基金更新招募说明书（2023年第1露网站及基金管理人网2023年8月2日号）站

26德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披2023年8月2日

第83页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告基金（德邦福鑫 A类份额）基金产 露网站及基金管理人网品资料概要更新站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披

27 基金（德邦福鑫 C类份额）基金产 露网站及基金管理人网 2023年 8月 2日

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28下部分基金费率并修订基金合同的露网站及基金管理人网2023年8月12日

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29露网站及基金管理人网2023年8月12日

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30露网站及基金管理人网2023年8月12日

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34露网站及基金管理人网2023年8月30日

基金2023年中期报告站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披

35 基金（德邦福鑫 C类份额）基金产 露网站及基金管理人网 2023年 8月 31日

品资料概要更新站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披36基金更新招募说明书（2023年第3露网站及基金管理人网2023年8月31日号）站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披

37 基金（德邦福鑫 A类份额）基金产 露网站及基金管理人网 2023年 8月 31日

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38露网站及基金管理人网2023年9月12日

类基金份额开展赎回费率优惠活动站的公告德邦基金管理有限公司关于暂停尚中国证监会基金电子披

39智逢源（北京）基金销售有限公司露网站及基金管理人网2023年9月19日

办理旗下基金相关销售业务的公告站德邦基金管理有限公司关于终止凤中国证监会基金电子披

402023年9月27日

凰金信（海口）基金销售有限公司露网站及基金管理人网

第84页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告销售本公司旗下基金的公告站中国证监会基金电子披德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

41露网站及基金管理人网2023年10月14日

基金基金经理变更公告站关于中州期货有限公司因系统改造中国证监会基金电子披

42暂停办理德邦基金管理有限公司旗露网站及基金管理人网2023年10月14日

下基金销售业务的公告站德邦基金管理有限公司关于运用自中国证监会基金电子披

43有资金申购旗下基金相关事宜的公露网站及基金管理人网2023年10月14日

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44 基金（德邦福鑫 A类份额）基金产 露网站及基金管理人网 2023年 10月 17 日

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45 基金（德邦福鑫 C类份额）基金产 露网站及基金管理人网 2023年 10月 17 日

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47智逢源（北京）基金销售有限公司露网站及基金管理人网2023年10月18日

销售本公司旗下基金的公告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司基金行业高

48露网站及基金管理人网2023年10月19日

级管理人员变更公告站中国证监会基金电子披德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

49露网站及基金管理人网2023年10月24日

基金2023年第三季度报告站中国证监会基金电子披德邦福鑫灵活配置混合型证券投资

50露网站及基金管理人网2023年10月31日

基金基金经理变更公告站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披51基金更新招募说明书（2023年第5露网站及基金管理人网2023年11月1日号）站德邦福鑫灵活配置混合型证券投资中国证监会基金电子披

52 基金（德邦福鑫 A类份额）基金产 露网站及基金管理人网 2023年 11月 1日

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53 基金（德邦福鑫 C类份额）基金产 露网站及基金管理人网 2023年 11月 1日

品资料概要更新站德邦基金管理有限公司关于提请投中国证监会基金电子披

54资者及时更新过期身份证件或身份露网站及基金管理人网2023年12月27日

证明文件的公告站

55德邦基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披2023年12月28日

第85页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告分基金2023年底及2024年非港股露网站及基金管理人网通交易日暂停开放申购（含转换转站入及定期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比

或者超过20%份额份额份额

（%）的时间区间

20230101-

202303282013060911192676613617.720

机构16592234.53

230404-9.3776.53.370

20230615

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会

对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；

2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金

资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；

4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在

符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金

资产净值低于5000万元的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临基金转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等的风险；

6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；

7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资

目的及投资策略。

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

12.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人于2024年2月9日发布《德邦基金管理有限公司关于变更股权结构的公告》，具体内容详见公告。

第86页共87页德邦福鑫灵活配置混合2023年年度报告

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、报告期内按照规定披露的各项公告。

13.2存放地点

上海市杨浦区荆州路 198号万硕大厦 A栋 25楼。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-821-7788德邦基金管理有限公司

2024年3月30日