长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日长盛国企改革混合2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
第2页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47
第3页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................48
§9开放式基金份额变动..........................................48
§10重大事件揭示............................................49
10.1基金份额持有人大会决议......................................49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49
10.4基金投资策略的改变........................................49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54
§12备查文件目录............................................54
12.1备查文件目录...........................................54
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
第4页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称长盛国企改革混合基金主代码001239基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月4日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额981071211.16份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投资机会，分享国企改革带给上市公司的投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略（一）大类资产配置
在大类资产配置中，本基金将主要考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
（二）国企改革主题上市公司的界定
本基金投资的国企改革主题公司，主要分为两类：
一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案（含预案，下同）的上市公司。国企改革方案包括但不限于资产重组方案、股权激励方案及纳入国有资本投资运营平台方案等。该类上市公司包括通过改革将使经营状况和盈利能力获得提升的国有企业，参与国有企业改革并使经营状况和盈利能力获得提升的上市公司，以及其他在国企改革进程中获得发展机遇或利润增长点的上市公司。
二是处于国企改革的重点区域、行业，且改革预期较确定的国有企业，或与上述国有企业有较大业务关联的上市公司。
（三）股票投资策略
本基金将考察改革对央企和地方国企不同的影响、改革对各个
行业的不同影响，筛选出具有投资机会的上市公司股票，构建并动态调整国企改革主题股票精选池。通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公司股票，并本着审慎精选的原则，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
第5页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名张利宁秦一楠信息披露
联系电话010-86497608010-66060069负责人
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-888-2666、010-8649788895599
传真010-86497999010-68121816注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德北京市东城区建国门内大街69
金融中心主楼 10D 号办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号北京市西城区复兴门内大街28
楼中建财富国际中心 3-5层 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码100029100031法定代表人胡甲谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.csfunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区安定路5号院3注册登记机构长盛基金管理有限公司
号楼中建财富国际中心3-5层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益11173161.88
本期利润81837953.14
加权平均基金份额本期利润0.0806
本期加权平均净值利润率18.30%
本期基金份额净值增长率19.80%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润-512017623.99
期末可供分配基金份额利润-0.5219
期末基金资产净值469053587.17
期末基金份额净值0.478
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率-52.20%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
第6页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月4.37%2.97%0.85%0.43%3.52%2.54%
过去三个月6.22%2.93%-1.69%0.41%7.91%2.52%
过去六个月19.80%2.28%1.08%0.42%18.72%1.86%
过去一年-13.72%2.12%-5.21%0.49%-8.51%1.63%
过去三年-4.78%1.98%3.20%0.60%-7.98%1.38%
自基金合同生效起-59.65
-52.20%1.76%7.45%0.69%1.07%
至今%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
沪深300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的
300 只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，
同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体
走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，旨在全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
该指数具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
第7页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金总部办公地位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行（DBS）有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、
保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至
2023年6月30日，基金管理人共管理七十只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
第8页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期本基金基金经理，长盛城镇
代毅先生，硕士。2010年7月加入长盛基化主题混2020年4代毅-13年金管理有限公司，曾任行业研究员、基金合型证券月21日经理助理等职务。
投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
第9页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年市场呈震荡企稳，上证指数上涨3.65%，沪深300、创业板指数受赛道股和消
费股拖累分别下跌0.75%、5.61%。市场经历了春节前的春季躁动后回落，其中上证指数和沪深300区间震荡，但创业板受新能源、CXO 赛道股拖累下行较为明显。市场预期的强复苏落空下，主线集中在以 AI为代表的 TMT板块、以一带一路为代表央国企板块以及业绩稳定的家电等行业，6月份汽车受益于政策刺激反弹较多。存量博弈下市场分化依然明显，短期内市场交易量不支持全面牛。
纵观2023年上半年，经济复苏的底部特征明显，经济趋势稳中向好。对比国际国内，一方面中国的大国外交给全球政治经济注入稳定性，俄乌冲突也进入疲态，全球大宗商品价格回落和需求收缩带来通胀预期下移，美联储加息缩表到达顶部区域；另一方面同时年初以来全国人民在党中央的指导下恢复经济干劲十足，两会期间，党和政府进一步释放了明确的政策经济信号，一方面深化政治经济改革，稳定市场预期，鼓励发展民营经济，激活市场主体，另一方面施行降准、地方发放各种消费券、积极开工大型项目等货币财政政策，力争保持经济运行在合理区间。国内决策层对经济状况有充分认知，高质量发展和保持战略定力的信号清晰，没有搞大水漫灌和地产强刺激。这些政策已经逐渐产生效果，二季度 GDP同比增速受益于去年同期低基数增长较为快速，虽然月度数据显示环比增长动能有所放缓，经济复苏斜率有所回落，但是与 A 股盈利高度相关的工业企业利润开始筑底回升。
党的二十大报告明确提到了，未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，
第10页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
使命任务是以“中国式现代化”全面推进中华民族伟大复兴，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。二十大报告将是未来五年重要的投资指导文件，更是贯穿2023年全年投资方面的纲领性文件。
按照基金合同，本基金深化国企改革全局思想和细化政策的研究，以国企改革中能够提质增效、提升盈利能力的行业和个股为主要配置方向，重点投资于国企及受益于国企改革的部分民企。
本基金行业配置整体偏成长风格，深入结合国企改革主题，能力圈聚焦数字经济、自主可控、高端制造、泛能源和医疗健康等方面，精选季度最具确定性的主流投资方向，寻找数字经济、自主可控、高端制造和医疗健康等方面与深化国企改革能够有交集的优势行业和绩优个股。按照市场分化和基金合同的要求，上半年先后聚焦于信创、数据要素、地方国企改革板块，持续关注新能源、通信、计算机、高端制造、医药服务等方向和业绩优秀个股，后续继续看好相关方向行情的演绎与深化。进入下半年，本基金风格上需要更加灵活的去应对经济环境和市场环境的变化，加强经济和市场环境的前瞻判断，增强对细分行业的把握，力争收获良好的回报和控制好回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.478元，本报告期基金份额净值增长率为19.80%，同期业绩比较基准收益率为1.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年下半年我国经济运行仍将面临诸多挑战和风险，但总体来说是稳中向好的格局修复年，预计3季度经济仍有低基数效应，总量看完成经济增长目标困难不大，我国将先于欧美发达国家重回快速增长路径。
下半年需要观察的最大变量是---中美经济周期可能在4季度错位逆转。如果美联储停止加息，即使不降息也会极大的减轻我国货币政策的掣肘和国际资本流出的压力。货币流动性下半年有望继续维持宽松，随着美联储“最后一次”加息的到来，货币政策工具空间显著增大。
从结构看，“完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局”和“加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系”会一以贯之。城乡居民消费能力随着收入的逐步恢复提高，消费场景正常化和消费环境改善积极推动了文化旅游等服务消费。投资端可以预见全年基建仍将持续发力，大型项目积极推进。地产“一城一策”、保交楼等相关政策不断出台，预计23年地产销售有望小幅改善。个人谨慎判断，根据地产数据，相关政策三季度可能有进一步的调整。出口增速相对去年的高基数回落是正常的经济规律，中国完整的产业链和全成本优势仍然是是东南亚、印度、墨西哥等国不可替代的，叠加人民币汇率贬值和对欧美关系缓和，出口增速有望企稳，国内继续维持产业升级的趋势。
第11页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
从权益资产角度看，我国处在“类衰退”末期+复苏初期，是对权益市场比较友好的阶段。市场运行到现在，我们认为依然是流动性决定估值，盈利同比增速差异决定相对强弱。考虑到，4月以来 A 股市场估值、成交等指标已经在较长一段时间里呈现偏底部特征，资产价格已经计入较多偏谨慎预期。展望 3 季度，A 股市场在内外部等多重因素影响下仍延续震荡态势，但板块之间分化会缩窄，除了数字经济线，一些高端制造、周期底部、稳增长相关行业都会表现，其中更要积极关注那些从0到1的行业和公司。中长期来看，只有遵循产业发展逻辑、符合国家战略方向的行业、管理及技术等领先的优秀公司才能胜出。万变不离其宗，活跃的资金将继续积极寻找业绩增速足够快同时估值合理的个股，寻找行业新的基本面线索。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
第12页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2023年6月30日，期末可供分配利润为-512017623.99元，其中，未分配利润已实现部分为-509523470.12元，未分配利润未实现部分为-2494153.87元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元
第13页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.188375288.0947712610.49
结算备付金4224851.222085093.56
存出保证金418821.33258440.89
交易性金融资产6.4.7.2387499703.94345134426.45
其中：股票投资387499703.94345134426.45
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-21280243.28
应收股利--
应收申购款180071.91127492.52
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计480698736.49416598307.19本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款8500390.2210800087.42
应付赎回款292909.4592202.30
应付管理人报酬595305.36545004.00
应付托管费99217.5890833.98
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
第14页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
其他负债6.4.7.92157326.711054687.76
负债合计11645149.3212582815.46
净资产：
实收基金6.4.7.10981071211.161011950940.28
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-512017623.99-607935448.55
净资产合计469053587.17404015491.73
负债和净资产总计480698736.49416598307.19
注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值0.478元，基金份额总额981071211.16份。
6.2利润表
会计主体：长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入85834329.62-78519251.00
1.利息收入322035.41351315.97
其中：存款利息收入6.4.7.13322035.41351315.97
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
14667829.72-84331744.11
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1413685855.77-86130389.17
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19981973.951798645.06以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--
第15页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2070664791.265387921.98失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21179673.2373255.16号填列）
减：二、营业总支出3996376.484585458.70
1．管理人报酬6.4.10.2.13333767.133835935.22
2．托管费6.4.10.2.2555627.94639322.58
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23106981.41110200.90三、利润总额（亏损总额
81837953.14-83104709.70以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
81837953.14-83104709.70号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额81837953.14-83104709.70
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1011950940.-607935448.5
-404015491.73资产（基金净值）285
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
1011950940.--607935448.5404015491.73资产（基金净值）
第16页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
285
三、本期增减变
动额（减少以“-”-30879729.12-95917824.5665038095.44号填列）
（一）、综合收益
--81837953.1481837953.14总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-30879729.12-14079871.42-16799857.70
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
95003955.33--53328601.5141675353.82
购款
2.基金赎-125883684.4
-67408472.93-58475211.52回款5
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净-512017623.9
981071211.16-469053587.17资产（基金净值）9上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净-352873299.6
981164091.29-628290791.67资产（基金净值）2
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净-352873299.6
981164091.29-628290791.67资产（基金净值）2
三、本期增减变9747674.76--88583836.28-78836161.52
第17页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
动额（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益
---83104709.70-83104709.70总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数9747674.76--5479126.584268548.18
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
59297076.93--28647408.2430649668.69
购款
2.基金赎
-49549402.17-23168281.66-26381120.51回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净-441457135.9
990911766.05-549454630.15资产（基金净值）0报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
胡甲刁俊东龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]568号《关于准予长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2015年6月4日生效，于基金合同生效日，本基金规模为3250867544.91份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
第18页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-95%；其中投资于国企改革主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
无
6.4.5.2会计估计变更的说明
无
第19页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.5.3差错更正的说明
无
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
第20页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
第21页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款88375288.09
等于：本金88360100.81
加：应计利息15187.28
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计88375288.09
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票331329664.39-387499703.9456170039.55
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计331329664.39-387499703.9456170039.55
6.4.7.3衍生金融资产/负债无。
6.4.7.4买入返售金融资产无。
第22页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.7.5债权投资无。
6.4.7.6其他债权投资无。
6.4.7.7其他权益工具投资无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费56.98
应付证券出借违约金-
应付交易费用2068009.58
其中：交易所市场2068009.58
银行间市场-
应付利息-
预提费用89260.15
合计2157326.71
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1011950940.281011950940.28
本期申购95003955.3395003955.33
本期赎回（以“-”号填列）-125883684.45-125883684.45
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末981071211.16981071211.16
注：申购含转换入；赎回含转换出。
6.4.7.11其他综合收益无。
第23页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-537783795.06-70151653.49-607935448.55
本期利润11173161.8870664791.2681837953.14本期基金份额交易产
17087163.06-3007291.6414079871.42
生的变动数
其中：基金申购款-51844603.87-1483997.64-53328601.51
基金赎回款68931766.93-1523294.0067408472.93
本期已分配利润---
本期末-509523470.12-2494153.87-512017623.99
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入297128.04
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入22257.46
其他2649.91
合计322035.41
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入13685855.77
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计13685855.77
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额2009803875.87
减：卖出股票成本总额1990340864.68
减：交易费用5777155.42
买卖股票差价收入13685855.77
第24页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.7.15债券投资收益无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益无。
6.4.7.17贵金属投资收益无。
6.4.7.18衍生工具收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益981973.95
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计981973.95
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产70664791.26
股票投资70664791.26
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计70664791.26
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入178553.59
第25页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
基金转换费收入1119.64
合计179673.23
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用29752.78
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费17721.26
合计106981.41
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司（“长盛基金公基金管理人、注册登记机构、基金销售机构司”）中国农业银行股份有限公司（“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”）
国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
国元期货有限公司（“国元期货”）基金管理人股东的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
第26页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国元证券480626333.5812.12--
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券447605.5912.96447605.5921.64上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
国元证券----
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费3333767.133835935.22
其中：支付销售机构的客户维护费1443083.501652815.93
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%费率计提。
计算方法如下：
第27页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费555627.94639322.58
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日
第28页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行88375288.09297128.0436179014.74315403.84
合计88375288.09297128.0436179014.74315403.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于国元期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2023年6月30日，本基金存放于国元期货的结算备付金余额为1020502.48元，无存出保证金余额(2022年6月30日：结算备付金余额为
1013089.21，无存出保证金余额)。于2023年上半年度，本基金当期结算备付金利息收入
3683.43元(2022年上半年度：3656.00元)。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2023年
朗威1个月新股未
3012026月2825.8225.82275471108.2871108.28-
股份内（含）上市日
2023年
致尚1个月新股未
3014866月3057.6657.662879166003.14166003.14-
科技内（含）上市日
2023年
天承1个月新股未
6886036月3055.0055.00125168805.0068805.00-
科技内（含）上市日
2023年
陕西限售期
0012863月316个月9.609.93376736163.2037406.31-
能源锁定日
2023年
中电限售期
0012873月306个月11.8825.325977092.3615116.04-
港锁定日
001324长青2023年6个月限售期18.8820.031142152.322283.42-
第29页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告科技5月12锁定日
2023年
登康限售期
0013283月296个月20.6829.791452998.604319.55-
口腔锁定日
2023年
南矿限售期
0013603月316个月15.3816.451772722.262911.65-
集团锁定日
2023年
海森限售期
0013673月306个月44.4842.55552446.402340.25-
药业锁定日
2023年
中科限售期
3011413月276个月41.2042.7126210794.4011190.02-
磁业锁定日
2023年
华塑限售期
3011573月16个月56.5052.921508475.007938.00-
科技锁定日
2023年
锡南限售期
3011706月166个月34.0035.612508500.008902.50-
科技锁定日
2023年
朗威限售期
3012026月286个月25.8225.823067900.927900.92-
股份锁定日
2023年
宏源限售期
3012463月106个月50.0030.7150325150.0015447.13-
药业锁定日
2023年
科源限售期
3012813月286个月44.1825.3633810647.388571.68-
制药锁定日
2023年
三博限售期
3012934月256个月29.6076.133339856.8025351.29-
脑科锁定日
2023年
朗坤限售期
3013055月156个月25.2519.8365216463.0012929.16-
环境锁定日
2023年
威士限售期
3013156月136个月32.2955.592267297.5412563.34-
顿锁定日
2023年
豪江限售期
3013206月16个月13.0623.166428384.5214868.72-
智能锁定日
2023年
绿通限售期
3013222月276个月131.1153.2020317699.8510799.60-
科技锁定日
第30页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
2023年
德尔限售期
3013325月96个月14.8113.74100714913.6713836.18-
玛锁定日
2023年
亚华限售期
3013375月166个月32.6032.242327563.207479.68-
电子锁定日
2023年
涛涛限售期
3013453月106个月73.4546.6418313441.358535.12-
车业锁定日
2023年
南王限售期
3013556月26个月17.5517.235639880.659700.49-
科技锁定日
2023年
湖南限售期
3013582月16个月23.7742.8650812075.1621772.88-
裕能锁定日
2023年
荣旗限售期
3013604月176个月71.8892.811349631.9212436.54-
科技锁定日
2023年
凌玮限售期
3013731月206个月33.7331.842779343.218819.68-
科技锁定日
2023年
致欧限售期
3013766月146个月24.6622.5742010357.209479.40-
科技锁定日
2023年
蜂助限售期
3013825月96个月23.8035.904089710.4014647.20-
手锁定日
2023年
华人限售期
3014082月226个月16.2416.9587914274.9614899.05-
健康锁定日
2023年
阿莱限售期
3014192月26个月24.8043.783308184.0014447.40-
德锁定日
2023年
世纪限售期
3014285月106个月26.3533.252296034.157614.25-
恒通锁定日
2023年
泓淋限售期
3014393月106个月19.9916.9157011394.309638.70-
电力锁定日
2023年
致尚限售期
3014866月306个月57.6657.6632018451.2018451.20-
科技锁定日中信2023年限售期
6010616个月6.588.1813138639.5410740.34-
金属3月30锁定
第31页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告日
2023年
江盐限售期
6010653月316个月10.3612.594744910.645967.66-
集团锁定日
2023年
柏诚限售期
6011333月316个月11.6613.724284990.485872.16-
股份锁定日
2023年
常青限售期
6031253月306个月25.9826.511544000.924082.54-
科技锁定日
2023年
中重限售期
6031353月296个月17.8019.094357743.008304.15-
科技锁定日
2023年
恒尚限售期
6031374月106个月15.9018.251392210.102536.75-
节能锁定日
2023年
万丰限售期
6031724月286个月14.5816.681221778.762034.96-
股份锁定日
2023年
晶合限售期
6882494月246个月19.8618.07275254654.7249728.64-
集成锁定日
2023年
中润限售期
6883072月86个月23.8831.71245558625.4077848.05-
光学锁定日
2023年
西高限售期
6883346月96个月14.1617.2088812574.0815273.60-
院锁定日
2023年
颀中限售期
6883524月116个月12.1012.63126715330.7016002.21-
科技锁定日
2023年
中科限售期
6883615月126个月23.6078.844199888.4033033.96-
飞测锁定日
2023年
时创限售期
6884296月206个月19.2027.883466643.209646.48-
能源锁定日
2023年
美芯限售期
6884585月156个月75.0090.9517112825.0015552.45-
晟锁定日
2023年
中芯限售期
6884694月286个月5.695.45495428188.2626999.30-
集成锁定日
688472阿特2023年6个月限售期11.1017.24176719613.7030463.08-
第32页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告斯6月2锁定日
2023年
友车限售期
6884795月46个月33.9929.8333211284.689903.56-
科技锁定日
2023年
南芯限售期
6884843月286个月39.9938.6445818315.4217697.12-
科技锁定日
2023年
纳睿限售期
6885222月226个月46.6851.492910135838.80149835.90-
雷达锁定日
2023年
华海限售期
6885353月286个月35.0054.751615635.008814.75-
诚科锁定日
2023年
航天限售期
6885525月86个月21.1724.1868614522.6216587.48-
南湖锁定日
2023年
航天限售期
6885625月156个月12.6825.357269205.6818404.10-
软件锁定日
2023年
安杰限售期
6885815月126个月125.80118.0811013838.0012988.80-
思锁定日
2023年
芯动限售期
6885826月216个月26.7445.0652914145.4623836.74-
联科锁定日
2023年
新相限售期
6885935月256个月11.1816.2695910721.6215593.34-
微锁定日
2023年
天承限售期
6886036月306个月55.0055.001407700.007700.00-
科技锁定日
2023年
安凯限售期
6886206月156个月10.6812.81101610850.8813014.96-
微锁定日
2023年
双元限售期
6886235月316个月125.8889.3112315483.2410985.13-
科技锁定日
2023年
华丰限售期
6886296月166个月9.2622.117086556.0815653.88-
科技锁定日
2023年
莱斯限售期
6886316月196个月25.2830.893368494.0810379.04-
信息锁定日
第33页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定
投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或
比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
第34页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
于2023年6月30日，本基金无债券投资（2022年12月31日：同）。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不
第35页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款88360100.81--15187.2888375288.09
结算备付金4221700.65--3150.574224851.22
存出保证金418651.77--169.56418821.33
交易性金融资产---387499703.94387499703.94
应收申购款---180071.91180071.91
资产总计93000453.23--387698283.26480698736.49负债
应付赎回款---292909.45292909.45
应付管理人报酬---595305.36595305.36
应付托管费---99217.5899217.58
应付清算款---8500390.228500390.22
其他负债---2157326.712157326.71
负债总计---11645149.3211645149.32
利率敏感度缺口93000453.23--376053133.94469053587.17上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款47689405.28--23205.2147712610.49
结算备付金2082746.38--2347.182085093.56
存出保证金258324.69--116.20258440.89
交易性金融资产---345134426.45345134426.45
应收申购款---127492.52127492.52
第36页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
应收清算款---21280243.2821280243.28
资产总计50030476.35--366567830.84416598307.19负债
应付赎回款---92202.3092202.30
应付管理人报酬---545004.00545004.00
应付托管费---90833.9890833.98
应付清算款---10800087.4210800087.42
其他负债---1054687.761054687.76
负债总计---12582815.4612582815.46
利率敏感度缺口50030476.35--353985015.38404015491.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
387499703.9482.61345134426.4585.43
产－股票投资
合计387499703.9482.61345134426.4585.43
第37页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）分析31日）
-5%-45557964.76-39778183.57
5%45557964.7639778183.57
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次386175709.04344601295.79
第二层次339968.54-
第三层次984026.36533130.66
合计387499703.94345134426.45
第38页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资387499703.9480.61
其中：股票387499703.9480.61
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计92600139.3119.26
8其他各项资产598893.240.12
9合计480698736.49100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
第39页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 273120526.79 58.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业2917406.310.62
E 建筑业 23038408.91 4.91
F 批发和零售业 50234.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业88308113.0518.83
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 15273.60 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 24389.16 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 25351.29 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计387499703.9482.61
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688111金山办公7015433128121.887.06
2603019中科曙光60000030540000.006.51
3000988华工科技67420025626342.005.46
4002230科大讯飞35000023786000.005.07
5600771广誉远67000023630900.005.04
6000066中国长城170000023511000.005.01
7000915华特达因66000023291400.004.97
8000977浪潮信息48000023280000.004.96
9 000032 深桑达 A 700000 23030000.00 4.91
10601177杭齿前进188000022936000.004.89
11300394天孚通信20006521372943.954.56
12300308中际旭创14000020643000.004.40
13002602世纪华通270000020493000.004.37
第40页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
14300502新易盛30008120396505.574.35
15688498源杰科技6003717110545.003.65
16002281光迅科技30000011127000.002.37
17300271华宇软件5000005540000.001.18
18300634彩讯股份2000005280000.001.13
19002324普利特3000124281171.240.91
20000155川能动力2000002880000.000.61
21600482中国动力1000002344000.000.50
22002472双环传动500001815000.000.39
23301486致尚科技3199184454.340.04
24688522纳睿雷达2910149835.900.03
25688429时创能源345299565.180.02
26301202朗威股份306079009.200.02
27688307中润光学245577848.050.02
28688603天承科技139176505.000.02
29688249晶合集成275249728.640.01
30001286陕西能源376737406.310.01
31688361中科飞测41933033.960.01
32688472阿特斯176730463.080.01
33688469中芯集成495426999.300.01
34301293三博脑科33325351.290.01
35688582芯动联科52923836.740.01
36301358湖南裕能50821772.880.00
37301363美好医疗44519575.550.00
38688562航天软件72618404.100.00
39688484南芯科技45817697.120.00
40688552航天南湖68616587.480.00
41688352颀中科技126716002.210.00
42688629华丰科技70815653.880.00
43688593新相微95915593.340.00
44688458美芯晟17115552.450.00
45301246宏源药业50315447.130.00
46688334西高院88815273.600.00
47001287中电港59715116.040.00
48301408华人健康87914899.050.00
49301320豪江智能64214868.720.00
50301382蜂助手40814647.200.00
51301419阿莱德33014447.400.00
52301332德尔玛100713836.180.00
53688620安凯微101613014.960.00
54688581安杰思11012988.800.00
55301305朗坤环境65212929.160.00
56301315威士顿22612563.340.00
第41页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
57301360荣旗科技13412436.540.00
58 000888 峨眉山 A 1000 11460.00 0.00
59301141中科磁业26211190.020.00
60688623双元科技12310985.130.00
61301322绿通科技20310799.600.00
62601061中信金属131310740.340.00
63688631莱斯信息33610379.040.00
64688479友车科技3329903.560.00
65301355南王科技5639700.490.00
66301439泓淋电力5709638.700.00
67301376致欧科技4209479.400.00
68301170锡南科技2508902.500.00
69301373凌玮科技2778819.680.00
70688535华海诚科1618814.750.00
71301273瑞晨环保2778686.720.00
72301281科源制药3388571.680.00
73301345涛涛车业1838535.120.00
74603135中重科技4358304.150.00
75301157华塑科技1507938.000.00
76301428世纪恒通2297614.250.00
77301337亚华电子2327479.680.00
78601065江盐集团4745967.660.00
79601133柏诚股份4285872.160.00
80001328登康口腔1454319.550.00
81603125常青科技1544082.540.00
82603187海容冷链1573138.430.00
83001360南矿集团1772911.650.00
84603137恒尚节能1392536.750.00
85001367海森药业552340.250.00
86001324长青科技1142283.420.00
87603172万丰股份1222034.960.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 000032 深桑达 A 62326542.82 15.43
2000915华特达因44336247.2110.97
3300502新易盛40875068.4510.12
4300212易华录38569588.869.55
5300418昆仑万维35748328.008.85
6000988华工科技35518210.548.79
7688498源杰科技31652319.227.83
第42页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
8688256寒武纪31279277.697.74
9688041海光信息29846338.927.39
10000977浪潮信息28727414.007.11
11600050中国联通28495834.007.05
12603019中科曙光28049561.006.94
13600771广誉远27842753.306.89
14300394天孚通信27722863.006.86
15600941中国移动27573751.446.82
16002230科大讯飞27518138.506.81
17300166东方国信26700512.006.61
18688111金山办公25973828.986.43
19688981中芯国际25892406.786.41
20688262国芯科技25074799.636.21
21600536中国软件24843042.246.15
22000066中国长城24092797.005.96
23600452涪陵电力23988348.995.94
24300229拓尔思23617195.755.85
25603701德宏股份22166715.105.49
26600026中远海能22163812.005.49
27601177杭齿前进22008583.005.45
28300170汉得信息21898024.545.42
29002368太极股份21775958.645.39
30600602云赛智联20506786.805.08
31688036传音控股20320920.915.03
32300672国科微20235642.005.01
33002518科士达19542445.014.84
34002602世纪华通19404003.004.80
35603005晶方科技18506697.984.58
36300130新国都18310451.444.53
37002222福晶科技16351110.004.05
38688362甬矽电子16199057.614.01
39600703三安光电15809777.003.91
40300846首都在线15500415.453.84
41601360三六零15419311.003.82
42002517恺英网络15188576.863.76
43300308中际旭创15139823.003.75
44000021深科技14721033.843.64
45002756永兴材料14383737.303.56
46002045国光电器14177330.343.51
47300571平治信息13928454.003.45
48688047龙芯中科13711270.273.39
49688037芯源微13606287.423.37
50688579山大地纬13512519.983.34
第43页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
51300033同花顺13457845.003.33
52002777久远银海13437639.913.33
53688205德科立13226747.453.27
54603859能科科技12751297.003.16
55301297富乐德12687409.003.14
56688372伟测科技12523796.073.10
57300271华宇软件12501548.993.09
58603138海量数据12322579.003.05
59603598引力传媒12286494.163.04
60300260新莱应材12231740.003.03
61001308康冠科技11976777.302.96
62300002神州泰岳11775670.002.91
63688352颀中科技11761172.422.91
64300556丝路视觉11597703.392.87
65002738中矿资源10662874.092.64
66002281光迅科技10600063.002.62
67000155川能动力10532780.002.61
68300348长亮科技10513434.002.60
69601689拓普集团10477831.002.59
70300525博思软件10420109.502.58
71603186华正新材10301695.002.55
72300232洲明科技9626896.602.38
73688766普冉股份9580483.062.37
74002291遥望科技9477519.002.35
75688787海天瑞声9350026.132.31
76601898中煤能源9313214.002.31
77002378章源钨业9203353.002.28
78300634彩讯股份9161485.002.27
79002169智光电气8875596.002.20
80600482中国动力8470338.362.10
81002155湖南黄金8398299.002.08
82600276恒瑞医药8394070.682.08
83300475香农芯创8237874.882.04
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300212易华录42084297.1410.42
2 000032 深桑达 A 41633436.57 10.30
3000155川能动力40925859.2010.13
4600602云赛智联39783905.439.85
5300394天孚通信39215719.009.71
6688041海光信息36116893.498.94
第44页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
7000915华特达因35736974.578.85
8002466天齐锂业35582834.958.81
9000762西藏矿业35160465.338.70
10688256寒武纪32588890.118.07
11300418昆仑万维32461121.048.03
12002324普利特31670764.327.84
13300502新易盛29119027.587.21
14600050中国联通28300706.007.00
15002368太极股份28017215.956.93
16600941中国移动27452836.676.79
17002777久远银海27221178.706.74
18300166东方国信26491807.576.56
19600452涪陵电力26482859.816.55
20002756永兴材料26404728.706.54
21688036传音控股24958616.336.18
22002268电科网安24949714.606.18
23300229拓尔思23448794.365.80
24688981中芯国际23102253.645.72
25600536中国软件22025981.075.45
26600428中远海特21582579.645.34
27688262国芯科技21365103.925.29
28600026中远海能21249512.005.26
29002738中矿资源20695459.975.12
30300170汉得信息20558082.995.09
31601728中国电信19234816.004.76
32300672国科微18981526.794.70
33300130新国都18610658.004.61
34603701德宏股份18049305.944.47
35002518科士达17684079.894.38
36688047龙芯中科17598161.754.36
37688362甬矽电子16500352.314.08
38002517恺英网络16073214.003.98
39688208道通科技15738411.343.90
40603005晶方科技15712049.003.89
41300122智飞生物15706035.003.89
42600765中航重机15062883.193.73
43600703三安光电14846874.003.67
44000021深科技14832952.003.67
45688205德科立14374593.353.56
46603598引力传媒14290000.003.54
47601360三六零14218118.003.52
48688498源杰科技14175020.733.51
49688372伟测科技14012812.503.47
第45页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
50688037芯源微13848789.763.43
51603859能科科技13428752.003.32
52002045国光电器13364909.003.31
53300846首都在线13144129.003.25
54300571平治信息13003988.173.22
55002222福晶科技12991727.003.22
56 000546 ST金圆 12710279.66 3.15
57002192融捷股份12396847.003.07
58001308康冠科技12208938.633.02
59688352颀中科技12030606.682.98
60301297富乐德11812213.502.92
61688579山大地纬11670816.862.89
62300773拉卡拉11625904.302.88
63300525博思软件11592411.002.87
64603138海量数据11312705.002.80
65300002神州泰岳10990086.022.72
66300260新莱应材10892087.002.70
67300348长亮科技10878394.002.69
68300033同花顺10776119.002.67
69600266城建发展10693983.002.65
70000988华工科技10374976.002.57
71002240盛新锂能10097629.002.50
72603186华正新材10012232.002.48
73601689拓普集团9979658.252.47
74300556丝路视觉9920962.002.46
75300232洲明科技9470004.282.34
76601898中煤能源9271546.002.29
77002169智光电气9218712.002.28
78300308中际旭创9073427.002.25
79002155湖南黄金8364910.802.07
80002291遥望科技8357153.002.07
81688111金山办公8269052.682.05
82600276恒瑞医药8200576.472.03
83300223北京君正8161977.002.02
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1962041350.91
卖出股票收入（成交）总额2009803875.87
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第46页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金418821.33
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款180071.91
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计598893.24
第47页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
2520938917.501384345.890.14979686865.2799.86
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金79369.360.0081
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年6月4日）基
3250867544.91
金份额总额
本报告期期初基金份额总额1011950940.28
本报告期基金总申购份额95003955.33
减：本报告期基金总赎回份额125883684.45
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额981071211.16
第48页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第八届董事会相关会议决议，选举胡甲先生担任公司董事长，同时代行公司总经理职务，代行总经理职务期限不超6个月；高民和先生不再担任公司董事长，周兵先生不再担任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。
10.2.2基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人受到稽查或处罚等措施的时间2023年5月11日采取稽查或处罚等措施的机构中国证监会北京监管局受到的具体措施类型责令改正受到稽查或处罚等措施的原因内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如公司已完成整改，整改措施主要包括完善内部制度、优化管提出整改意见）控流程等
其他-
第49页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
109567087
首创证券127.64801265.5223.21-
5.10
679848955.
中金公司117.15633138.7618.34-
23
中信建投534280527.
113.48497576.3114.41-
证券14
480626333.
国元证券112.12447605.5912.96-
58
319733888.
国泰君安28.07297768.208.62-
61
314177114.
兴业证券17.93292591.538.47-
84
250074580.
中信证券26.31232893.626.75-
58
130637589.
申万宏源33.30121662.503.52-
07
100571730.
天风证券22.5473549.862.13-
39
54281278.7
中泰证券21.3750551.361.46-
2
华福证券14290956.540.113996.270.12-
安信证券3-----
第一创业1-----
东北证券2-----
东方证券2-----
光大证券1-----
广发证券1-----
国海证券1-----
国信证券1-----
海通证券1-----
华西证券1-----
上海证券1-----
西部证券2-----
第50页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
西南证券1-----
湘财证券1-----
银河证券1-----
粤开证券1-----
中投证券1-----
中银国际1-----
中原证券1-----
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)首创证
------券中金公
------司中信建
------投证券国元证
------券国泰君
------安兴业证
------券中信证
------券申万宏
------源天风证
------券中泰证
------券华福证
------券安信证
------券
第一创
------业东北证
------券
东方证------
第51页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告券光大证
------券广发证
------券国信证
------券海通证
------券华西证
------券国海证
------券上海证
------券西部证
------券西南证
------券湘财证
------券银河证
------券粤开证
------券中投证
------券中银国
------际中原证
------券
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交
第52页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司
与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机
构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元的情况：
序号证券公司名称交易单元所属市场数量
1国海证券上海1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元的情况：
序号证券公司名称交易单元所属市场数量
1华鑫证券上海1
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长盛国企改革主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
12023年1月20日
券投资基金2022年第4季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
22023年1月20日
年4季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
3基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月2日
介的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
4增加华瑞保险为销售机构并参加费率2023年3月8日
介优惠活动的公告
第53页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒
52023年3月15日
变更的公告介长盛基金管理有限公司高级管理人员中国证监会指定披露媒
62023年3月15日
变更的公告介长盛国企改革主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
72023年3月31日
券投资基金2022年年度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2022中国证监会指定披露媒
82023年3月31日
年年度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于终止部分中国证监会指定披露媒
9基金销售机构办理旗下基金销售业务2023年3月31日
介的公告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
10参与平安银行股份有限公司费率优惠2023年4月17日
介活动的公告长盛国企改革主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
112023年4月22日
券投资基金2023年第1季度报告介长盛基金管理有限公司旗下基金2023中国证监会指定披露媒
122023年4月22日
年第1季度报告提示性公告介长盛基金管理有限公司关于增加兴业证券为旗下部分开放式基金代销机构中国证监会指定披露媒
132023年4月28日
及开通基金定投业务与转换业务的公介告长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会指定披露媒
14参与平安银行股份有限公司费率优惠2023年5月5日
介活动的公告长盛国企改革主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
152023年6月26日
券投资基金招募说明书（更新）介长盛国企改革主题灵活配置混合型证中国证监会指定披露媒
162023年6月26日
券投资基金基金产品资料概要更新介
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
第54页共55页长盛国企改革混合2023年中期报告
3、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2023年8月30日
