富国国家安全主题混合型证券投资基金
二0二三年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日§1重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年
10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。
1§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称富国国家安全主题混合基金主代码001268基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年05月14日
报告期末基金份额总453237181.61份额
本基金主要投资于国家安全主题相关股票,通过精选个股和投资目标风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于国家安全主题股票,指有助于健全公共安全体系、完善国家安全体制和实现国家安全战略的有关上市
公司所发行的股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;在行业配置的基础上,本基金将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方投资策略
法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选符合国家安全主题的优质股票构建投资组合;本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券风险收益特征
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金
富国国家安全主题混合 A 富国国家安全主题混合 C简称下属分级基金的交易前端后端
013044
代码001268001269报告期末下属分级基
414893567.56份38343614.05份
金的份额总额
2§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标富国国家安全主题混合富国国家安全主题混合
A C
1.本期已实现收益-7365066.97-935941.28
2.本期利润-32394023.78-4216477.59
3.加权平均基金份额本期利润-0.0776-0.0894
4.期末基金资产净值340564356.2731073327.79
5.期末基金份额净值0.8210.810注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)富国国家安全主题混合 A净值增长业绩比较业绩比较基净值增长
阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*
率*
*率*准差*
过去三个月-8.57%0.93%-3.27%0.70%-5.30%0.23%
过去六个月-9.38%1.01%-6.99%0.67%-2.39%0.34%
过去一年-18.63%1.08%-1.11%0.74%-17.52%0.34%
过去三年-23.06%1.45%-11.02%0.87%-12.04%0.58%
过去五年49.82%1.64%14.32%0.99%35.50%0.65%自基金合同
-17.90%1.87%-12.95%1.13%-4.95%0.74%生效起至今
(2)富国国家安全主题混合 C净值增长业绩比较业绩比较基净值增长
阶段率标准差基准收益准收益率标*-**-*
率*
*率*准差*
过去三个月-8.78%0.93%-3.27%0.70%-5.51%0.23%
3过去六个月-9.60%1.01%-6.99%0.67%-2.61%0.34%
过去一年-19.16%1.08%-1.11%0.74%-18.05%0.34%自基金分级
生效日起至-34.15%1.39%-19.08%0.85%-15.07%0.54%今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国国家安全主题混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2023年9月30日。
2、本基金于2015年5月14日成立,建仓期6个月,从2015年5月14日起至
2015年11月13日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国国家安全主题混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4注:1、截止日期为2023年9月30日。
2、本基金自 2021 年 7月 16日起增加 C类份额,相关数据按实际存续期计算。
5§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券姓名职务从业说明任职日期离任日期年限
董治国本基金现2023-02-28-8硕士,曾任上海波音公司助理任基金经工程师,前海开源基金管理有理限公司基金经理/行业研究员;自2022年8月加入富国
基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2023年02月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国国家安全主题混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
64.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
74.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年三季度,本产品依然围绕“国家安全”这一主题,重点配置在国防安全等板块。2023年军工板块相关公司业绩增速有所放缓,股价层面很多调整较大。但股价经过调整后,我们认为部分公司仍然具备长期成长性和确定性,同时估值进一步收缩,我们认为仍具备长期投资价值,依然是本产品的投资方向。另外我们也会紧扣主题,在其他涉及“国家安全”领域的制造业领域寻找投资机会,努力拓展能力圈,努力为持有人创造收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率 A/B 级为-8.57%,C级为-8.78%,同期业绩比较基准收益率 A/B级为-3.27%,C级为-3.27%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
8§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
项目金额(元)占基金总资产的比例序号
(%)
1权益投资328682084.6088.16
其中:股票328682084.6088.16
2固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产-17638.370.00
其中:买断式回购的买入返
--售金融资产
6银行存款和结算备付金合计28915615.347.76
7其他资产15240745.884.09
8合计372820807.45100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 324751313.56 87.38
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 33563.97 0.01业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 38114.57 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 3809474.38 1.03业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7104.28 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21328.38 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
9P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21185.46 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计328682084.6088.44
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
(%)
1600765中航重机118810029488642.007.93
2600760中航沈飞62154026632989.007.17
3002179中航光电61725426109844.207.03
4600893航发动力50500018760750.005.05
5603712七一二72720018383616.004.95
6600391航发科技91999018381400.204.95
7300855图南股份52500016374750.004.41
8600862中航高科48958012136688.203.27
9002149西部材料81530012090899.003.25
10000733振华科技13720011109084.002.99
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
105.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金158563.83
112应收证券清算款15024252.74
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款57929.31
6其他应收款-
7其他-
8合计15240745.88
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
12§6开放式基金份额变动
单位:份富国国家安全主题混合
项目 富国国家安全主题混合 C
A
报告期期初基金份额总额420214089.9839038840.51
报告期期间基金总申购份额4863159.1824183397.11
报告期期间基金总赎回份额10183681.6024878623.57报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额414893567.5638343614.05
13§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额813.01
报告期期间买入/申购总份额-
报告期期间卖出/赎回总份额813.01
报告期期末管理人持有的本基金份额-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)-
注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位:份交易方式交易日期交易份额交易金额序号适用费率
(份)(元)
赎回2023-07-
1813.01-704.880.000%
18
合计813.01-704.88
14§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人决定自2023年7月10日起,调低本基金的管理费率和托管费率,并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于2023年7月8日发布的《富国基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》及
修订后的基金合同、托管协议。
15§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国国家安全主题混合型证券投资基金的文件
2、富国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同
3、富国国家安全主题混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国国家安全主题混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
9.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2023年10月25日
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