长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2024年03月30日长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月

29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

第2页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................8

2.4信息披露方式.............................................8

2.5其他相关资料.............................................8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................9

3.1主要会计数据和财务指标........................................9

3.2基金净值表现............................................10

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................13

§4管理人报告..............................................13

4.1基金管理人及基金经理情况......................................13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................17

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................17

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18

§6审计报告...............................................18

6.1审计报告基本信息..........................................18

6.2审计报告的基本内容.........................................18

§7年度财务报表.............................................21

7.1资产负债表.............................................21

7.2利润表...............................................23

7.3净资产变动表............................................24

7.4报表附注..............................................26

§8投资组合报告.............................................57

8.1期末基金资产组合情况........................................57

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................58

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................60

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................71

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................71

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................71

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................71

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................71

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8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................71

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................71

8.12投资组合报告附注.........................................71

§9基金份额持有人信息..........................................72

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................72

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................73

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................73

§10开放式基金份额变动.........................................74

§11重大事件揭示............................................74

11.1基金份额持有人大会决议......................................74

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................74

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................74

11.4基金投资策略的改变........................................74

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................75

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................75

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................75

11.8其他重大事件...........................................76

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................79

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................79

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................79

§13备查文件目录............................................80

13.1备查文件目录...........................................80

13.2存放地点.............................................80

13.3查阅方式.............................................80

第4页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称长安鑫利优选混合基金主代码001281基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年05月18日基金管理人长安基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额11788986.30份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C下属分级基金的交易代码001281002072

报告期末下属分级基金的份额总额6356012.96份5432973.34份

2.2基金产品说明

本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动

投资目标趋势的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。

1、大类资产配置策略

本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政

策取向、资本市场资金环境和市场情绪等因素，重点研究国内生产总值、工业增加值、经济增长率、物价

指数、国际收支、货币供应和收益率期限结构等指标，并结合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果，分投资策略析和评估不同投资标的的风险收益特征，确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。

2、股票投资策略

（1）基本面选股策略本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优势，通过定性与定量分析的有机结合，精选基本面良好、具有估值优势、成长性突出的上市公司进行投

第5页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告资。

（2）类套利投资策略

1）定向增发套利策略

对于投资者而言，定向增发将带来上市公司资源整合、优化，业绩提升的预期，并且触发市场对股价的预期出现变化。一般而言，定向增发获得超额收益主要有两种策略：一是投资者在一级市场直接参与定向增发项目；二是在二级市场买入拟进行增发的股票进行投资。本基金主要采用第二种方式进行定向增发套利。本基金在分析二级市场股票买入时点、定向增发融资目的、卖方一致预期盈利的变化率、规模因子、

价值因子等因素的基础上，精选套利机会的确定性较高的股票进行投资。

2）事件驱动策略

事件驱动策略的运用前提是目标公司发生了某些

特定或突发事件，导致目标公司证券价格出现大幅波动，通过对局势的分析和判断，做出投资决策。本基金通过信息收集、公司基本面分析、政策研判以及实

地调研等定向和定量的研究方法，对可获利的时间进行识别，精选低估的上市公司进行投资。目前关注的事件包括资产重组、股权变动、股权激励、高管/股东

增持、高送转以及业绩超预期等，后期将根据资本市场的发展，寻找更适用市场环境的事件驱动策略。

3）大宗交易策略

本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折

价买入股票，较适当的时间内通过二级市场卖出，赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。本基金将积极寻找大宗交易机会，并综合考虑股票基本面因素、交易对手、折价情况、流动性和二级市场流

动性等指标，谨慎参与大宗交易。

3、普通债券投资策略

本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下，积极主动的进行债券投资，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市

第6页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

场信用环境变化方向，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、

类别选择策略、个券选择策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，以获取债券市场的长期稳健收益。

4、可转换债券投资策略

本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性

特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种，捕捉相关套利机会。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合约进行投资。

6、权证投资策略

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。

7、资产支持证券投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金将在宏观经济分析和债券基本面分析的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高风险收益特征

于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

第7页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人上海浦东发展银行股份有限名称长安基金管理有限公司公司信息披姓名李永波朱萍

露负责联系电话021-20329700021-31888888

人电子邮箱 service@changanfunds.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话400-820-968895528

传真021-50598018021-63602540上海市虹口区丰镇路806号3注册地址上海市中山东一路12号幢371室上海市浦东新区芳甸路1088上海市博成路1388号浦银中办公地址

号紫竹国际大厦16层心A栋邮政编码201204200126法定代表人崔晓健张为忠

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披

《上海证券报》露报纸名称登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com址基金年度报告备置地上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

毕马威华振会计师事务所(特上海市南京西路1266号恒隆广场2期会计师事务所

殊普通合伙)25楼注册登记机构长安基金管理有限公司上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹

第8页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告国际大厦16层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年2022年2021年

3.1.1期间数据和指长安鑫长安鑫长安鑫长安鑫长安鑫长安鑫

标利优选利优选利优选利优选利优选利优选

混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C

-293784-24324-520103-41166408070258581本期已实现收益

3.5790.291.1385.153.653.20

-317329-26098-613396-48118198350.242334.本期利润

3.2454.145.0341.831589

加权平均基金份额

-0.4800-0.4689-0.8942-0.85690.02550.0434本期利润本期加权平均净值

-30.38%-30.60%-42.99%-42.23%0.95%1.64%利润率本期基金份额净值

-26.81%-27.18%-33.26%-33.59%-0.17%-0.67%增长率

3.1.2期末数据和指

2023年末2022年末2021年末

标

190509140808519137409959114706867033

期末可供分配利润

2.383.491.498.0642.837.81

期末可供分配基金

0.29970.25920.77580.72911.66091.6038

份额利润

826110684105118825972268183770140765

期末基金资产净值

5.346.8390.845.0070.8874.06

期末基金份额净值1.29971.25921.77581.72912.66092.6038

3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末

基金份额累计净值

29.97%15.84%77.58%59.07%166.09%160.38%

增长率1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

第9页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长安鑫利优选混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-6.32%0.85%0.77%0.01%-7.09%0.84%

过去六个月-21.35%0.99%1.53%0.01%-22.88%0.98%

过去一年-26.81%0.99%3.04%0.01%-29.85%0.98%

过去三年-51.24%1.57%9.13%0.01%-60.37%1.56%

过去五年-7.25%1.48%15.22%0.01%-22.47%1.47%自基金合同

29.97%1.25%26.46%0.01%3.51%1.24%

生效起至今

本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

长安鑫利优选混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-6.43%0.85%0.77%0.01%-7.20%0.84%

过去六个月-21.55%0.99%1.53%0.01%-23.08%0.98%

过去一年-27.18%0.99%3.04%0.01%-30.22%0.98%

过去三年-51.96%1.57%9.13%0.01%-61.09%1.56%

过去五年-9.50%1.48%15.22%0.01%-24.72%1.47%自基金合同

15.84%1.26%24.70%0.01%-8.86%1.25%

生效起至今

第10页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

本基金基金合同生效日为2015年05月18日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起

6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图示日期为2015年05月18日至2023年12月31日。

第11页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

长安鑫利优选混合于2015年11月17日公告新增C类份额，实际首笔C类份额申购申请于

2015年11月20日确认，图示日期为2015年11月20日至2023年12月31日。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

本基金合同生效日为2015年05月18日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

本基金于2015年11月17日公告新增加C类份额实际首笔C类份额申购申请于11月20日确认。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

第12页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金2021年2022年和本报告期均未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公

司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2023年12月31日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数

证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券

投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资

基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、

长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长

安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕

泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵

活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混

合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型

证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安成长优选

混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金、长安优势行业混合型证券投

资基金、长安行业成长混合型证券投资基金等24只证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期经济学博士。曾任安信期货2015-有限责任公司高级分析师，

林忠晶本基金的基金经理-13年

05-18中海石油气电集团有限责

任公司贸易部研究员，长安

第13页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告基金管理有限公司产品经

理、战略及产品部副总经

理、量化投资部（筹）总经

理、基金投资部副总经理、总经理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部

总监、基金经理。

1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

第14页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场对国内经济复苏预期波动较大，由原来的持续复苏不断修正为复苏动能较弱，新订单和出口数据的波动使得企业对前景较为担忧，企业盈利仍处于加速寻底阶段。居民对经济前景和收入持续性的担忧，导致消费者预期出现快速下降，消费依然面临较大压力。金融主管部门强调稳定地产预期、满足合理经营地产企业融资需求，并构建房地产发展新模式，房地产企业的流动性危机压力是否解除值得关注。货币政策方面，中央经济工作会议奠定了货币政策灵活适度的基调，前期市场对货币政策可能收紧的预期有所弱化。一方面，经济增长面临压力，价格水平持续向下，货币政策导向需保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配；另一方面，美国利率持续维持高位、中美利差约束仍然存在，货币政策的宽松程度受到掣肘。报告期内，大部分行业景气度未出现2023年初预期的明显回升，权益市场大幅震荡、行业轮动较快，以主题投资为主且持续时间较短，机构重仓的投资标的表现不及预期。

报告期内，本基金行业配置相对均衡。从行业分布看，报告期内大幅度减少电力设备与新能源、汽车等行业比重，并且汽车行业侧重于投资国产替代和智能化零部件标的。

通信和电子行业主要投资于受益于海外技术进步浪潮的配套上市公司或消费电子创新相关标的。其次，从行业景气度与估值匹配角度出发，阶段性的在传媒、计算机、食品饮料和商贸零售等行业寻找具有性价比的公司进行投资。再次，关注具有成本优势的家电、纺织服装、化工、交通运输、机械设备和资源优势的有色金属等行业的投资机会。

最后，随着人口结构变动，医疗行业进入全新的增长阶段，政策由单纯的控制费用支出逐步转变为关注治疗效果，政策的变动有助于医疗行业长期健康发展，本基金持续关注医疗服务、疫苗、中药和创新药等细分领域的投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安鑫利优选混合A基金份额净值为1.2997元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-26.81%，同期业绩比较基准收益率为3.04%；截至报告期末长安鑫利优选混合C基金份额净值为1.2592元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-27.18%，同期业绩比较基准收益率为3.04%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外主要经济体就业和消费数据表现出超预期的韧性，市场大多数参与者认为其经济软着陆，高利率将维持较长时间，需要等待美联储确定降息时点后，中美债券利差才会逐步收敛，届时A股资金面将出现明显改善，对资本市场压制将逐步解除。国内经济看，其他地区对我国出口的替代逐步成为担忧重点，新订单和出口数据的波动使得企业

第15页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

对前景较为担忧，对就业前景的担忧，导致消费者预期出现快速下降，消费依然面临较大压力。地产下行拐点未现、财政支付能力的约束，使得地方政府扩大支出的可能性较小，虽然三大政策性银行重新启动抵押补充贷款（PSL），使得市场对政府加杠杆存在期待，考虑到PSL侧重于支持“三大工程”建设，即规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，主要对冲投资下行风险。整体看，需求下行、供应过剩的局面仍将维持较长时间。

货币政策方面，中央经济工作会议奠定了货币政策灵活适度的基调，前期市场对货币政策可能收紧的预期有所弱化。经济增长的下行，价格水平持续向下，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配的前提下，货币政策将保持偏宽松的导向。但美国利率持续维持高位、中美利差约束仍然存在，货币政策不太可能出现超预期的宽松。

随着海外人工智能的发展，2024年新的应用将开始落地，为满足应用技术要求，手机和个人电脑性能可能出现明显提升，将持续关注产业链的投资机会，行业主要分布在电子、计算、通信和传媒等。其次，若海外经济体软着陆，压制国内货币政策宽松的因素解除，配合国内财政政策发力，国内消费可能触底，带动补库存需求，食品饮料、家电、有色和化工行业盈利将出现一定程度修复。再次，随着汽车智能化的提高，满足智能化要求的汽车不断上市，相关零部件公司业绩将出现明显增长，其行业分布在汽车、电子和电力设备行业。最后，医疗政策积极转变和集采的落地，市场对医药企业悲观预期将得到修复，将关注医药生物行业中估值与增长匹配的个股投资机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行

了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，并向董事会、管理层以及监管部门进行报告。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）积极落实监管要求和精神，采取外部法律顾问授课和稽核、合规部门培训相

结合的方式，多次组织全体员工开展法律法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照《公司法》的要求，以规范经营运作、保

护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、

第16页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。

对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金从2023年1月1日起至2023年12月31日连续242个工作日出现基金资产净值低

于五千万元情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注此情形并将采取适当措施。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

第17页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2402441号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金全审计报告收件人体基金份额持有人我们审计了后附的长安鑫利优选灵活配置混合

型证券投资基金(以下简称"该基金")财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的

利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照审计意见

中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称"企业会计准则"）及财务报表附注7.4.2中所列示

的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证

监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基

第18页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金

2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经

营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册形成审计意见的基础

会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-该基金管理人长安基金管理有限公司（以下简称"该基金管理人"）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我其他信息们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及

财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实

务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反管理层和治理层对财务报表的责任映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营

第19页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的

财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控注册会计师对财务报表审计的责任制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风

险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来

第20页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名叶凯韵李晨宇会计师事务所的地址上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼

审计报告日期2024-03-25

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.13493222.791839278.10

结算备付金48936.34195580.95

存出保证金15808.4527812.42

交易性金融资产7.4.7.213012751.0516904852.15

其中：股票投资13012751.0516904852.15

基金投资--

债券投资--资产支持证券投

--资

贵金属投资--

其他投资--

第21页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.41386000.003418722.64

应收清算款-117714.19

应收股利--

应收申购款4226.7036990.39

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5--

资产总计17960945.3322540950.84本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款2530239.21600000.00

应付赎回款20784.9511327.83

应付管理人报酬12944.9218552.57

应付托管费2588.993710.49

应付销售服务费2939.094173.66

应付投资顾问费--

应交税费83.3623.56

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.6289202.64297886.89

负债合计2858783.16935675.00

净资产：

实收基金7.4.7.711788986.3012314306.29

未分配利润7.4.7.83313175.879290969.55

净资产合计15102162.1721605275.84

负债和净资产总计17960945.3322540950.84

第22页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

报告截止日2023年12月31日，长安鑫利优选A份额净值1.2997元，基金份额总额

6356012.96份，长安鑫利优选C份额净值1.2592元，基金份额总额5432973.34份，总份

额合计11788986.30份。

7.2利润表

会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2

023年12月31日022年12月31日

一、营业总收入-5485448.22-10502991.24

1.利息收入21561.8634949.55

其中：存款利息收入7.4.7.916500.9318261.67

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

5060.9316687.88

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-5096196.71-8920731.08

列）

其中：股票投资收益7.4.7.10-5228236.38-9079990.28

基金投资收益7.4.7.11--

债券投资收益7.4.7.12-10299.40资产支持证券投资

7.4.7.13--

收益

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.15--

股利收益7.4.7.16132039.67148959.80

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失7.4.7.17-412813.52-1628090.58

第23页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

7.4.7.182000.1510880.87

填列）

减：二、营业总支出297699.16442815.62

1.管理人报酬7.4.10.2.1190624.75256823.01

2.托管费7.4.10.2.238124.9351364.60

3.销售服务费7.4.10.2.342841.2656997.99

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

6.信用减值损失7.4.7.19--

7.税金及附加18.222.52

8.其他费用7.4.7.2026090.0077627.50三、利润总额（亏损总额以-5783147.38-10945806.86“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-5783147.38-10945806.86号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额-5783147.38-10945806.86

7.3净资产变动表

会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

第24页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

一、上期期末净资

12314306.299290969.5521605275.84

产

二、本期期初净资

12314306.299290969.5521605275.84

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-525319.99-5977793.68-6503113.67填列）

（一）、综合收益

--5783147.38-5783147.38总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-525319.99-194646.30-719966.29产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款2142103.771279286.083421389.85

2.基金赎回

-2667423.76-1473932.38-4141356.14款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

11788986.303313175.8715102162.17

产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

12312664.3020140980.6432453644.94

产

二、本期期初净资

12312664.3020140980.6432453644.94

产

三、本期增减变动

1641.99-10850011.09-10848369.10

额（减少以“-”号

第25页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

填列）

（一）、综合收益

--10945806.86-10945806.86总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资1641.9995795.7797437.76产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款4406467.094906972.929313440.01

2.基金赎回

-4404825.10-4811177.15-9216002.25款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

12314306.299290969.5521605275.84

产

会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:孙晔伟闫世新欧鹏

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]688号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年5月18日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集规模为218164508.78份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

第26页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

本基金于2015年5月11日至2015年5月13日募集，募集期间净认购资金218163111.22元，认购资金在募集期间产生利息1397.56元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计218164508.78份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1500731号验资报告。

根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金于2015年11月17日起增加收取销售服务费的C类收费模式。根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告》，本基金于2017年3月15日起变更基金份额净值小数点保留位数，基金份额净值小数点保留位数由保留3位修改为保留4位。根据自

2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》本基金

相应修改投资交易限制，设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，增加特定情形下流动性管理的辅助措施，增加向投资者披露基金产品主要的流动性风险及其管理方法等。根据自2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，本基金新增集中信息披露指定网站，建立基金产品资料概要制度，调整招募说明书定期更新时点，新增部分重大事项临时公告要求等。根据自2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，本基金在基金合同中基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金

的估值、基金费用与税收、基金的信息披露等部分增加侧袋机制相关内容，并在招募说明书中增加相关风险揭示内容。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；权证投资占基

金资产净值的比例为0%–3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。

第27页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监

会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金该基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(a)金融资产的分类本基金的金融工具包括股票投资和买入返售金融资产。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

第28页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未

偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a)金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b)后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

第29页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c)金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d)金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

第30页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额

计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应

第31页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

第32页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与

其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

根据《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金

第33页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协

（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、

深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市

交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]

78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

第34页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规

和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款3493222.791839278.10

第35页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

等于：本金3492821.401838817.28

加：应计利息401.39460.82

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个

--月存款期限3个月

--以上

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计3493222.791839278.10

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票13129846.19-13012751.05-117095.14

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

第36页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

基金----

其他----

合计13129846.19-13012751.05-117095.14上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票16609133.77-16904852.15295718.38

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计16609133.77-16904852.15295718.38

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场1386000.00-

银行间市场--

合计1386000.00-上年度末项目2022年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

第37页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

交易所市场3418722.64-

银行间市场--

合计3418722.64-

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费0.528.74

应付证券出借违约金--

应付交易费用114202.12122878.15

其中：交易所市场114202.12122878.15

银行间市场--

应付利息--

预提费用-审计费25000.0025000.00

预提费用-信息披露费150000.00150000.00

合计289202.64297886.89

7.4.7.7实收基金

7.4.7.7.1 长安鑫利优选混合A

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(长安鑫利优选混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末6691219.356691219.35

第38页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

本期申购1102607.121102607.12

本期赎回（以“-”号填列）-1437813.51-1437813.51

本期末6356012.966356012.96

7.4.7.7.2 长安鑫利优选混合C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(长安鑫利优选混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末5623086.945623086.94

本期申购1039496.651039496.65

本期赎回（以“-”号填列）-1229610.25-1229610.25

本期末5432973.345432973.34

申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.8未分配利润

7.4.7.8.1 长安鑫利优选混合A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(长安鑫利优选混合A)

上年度末8768309.29-3576937.805191371.49

本期期初8768309.29-3576937.805191371.49

本期利润-2937843.57-235449.67-3173293.24本期基金份额交易产

-318915.67205929.80-112985.87生的变动数

其中：基金申购款1273809.96-595163.67678646.29

基金赎回款-1592725.63801093.47-791632.16

本期已分配利润---

本期末5511550.05-3606457.671905092.38

7.4.7.8.2 长安鑫利优选混合C

单位：人民币元

第39页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(长安鑫利优选混合C)

上年度末7043178.02-2943579.964099598.06

本期期初7043178.02-2943579.964099598.06

本期利润-2432490.29-177363.85-2609854.14本期基金份额交易产

-185504.19103843.76-81660.43生的变动数

其中：基金申购款1150694.68-550054.89600639.79

基金赎回款-1336198.87653898.65-682300.22

本期已分配利润---

本期末4425183.54-3017100.051408083.49

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

活期存款利息收入13766.3213167.01

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入2361.434535.60

其他373.18559.06

合计16500.9318261.67其他包括保证金利息收入和申购款利息收入。

7.4.7.10股票投资收益

7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

卖出股票成交总额196408477.01301501397.73

第40页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

减：卖出股票成本总额201087765.25309670212.86

减：交易费用548948.14911175.15

买卖股票差价收入-5228236.38-9079990.28

7.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。

7.4.7.11基金投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无基金投资收益。

7.4.7.12债券投资收益

7.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入-7.89

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-10291.51差价收入

债券投资收益——赎回差价

--收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计-10299.40

7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月

31日31日卖出债券（债转股-35300.82及债券到期兑付）

第41页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑-25000.00

付）成本总额

减：应计利息总额-7.89

减：交易费用-1.42

买卖债券差价收入-10291.51

7.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。

7.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。

7.4.7.13资产支持证券投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益132039.67148959.80

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计132039.67148959.80

7.4.7.17公允价值变动收益

第42页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日

1.交易性金融资产-412813.52-1628090.58

——股票投资-412813.52-1628090.58

——债券投资--

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计-412813.52-1628090.58

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

基金赎回费收入1992.959879.19

转换费收入7.201001.68

合计2000.1510880.87

7.4.7.19信用减值损失

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

第43页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

审计费用25000.0025000.00

信息披露费-50000.00

证券出借违约金--

银行汇划手续费1090.001127.50

账户维护费-1500.00

合计26090.0077627.50

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、基金注册登记机构、基金销长安基金管理有限公司售机构

上海浦东发展银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构长安国际信托股份有限公司基金管理人的股东杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合基金管理人的股东

伙）上海恒嘉美联发展有限公司基金管理人的股东五星控股集团有限公司基金管理人的股东兵器装备集团财务有限责任公司基金管理人的股东长安财富资产管理有限公司基金管理人的子公司本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

基金管理人股东杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）于2023年2月更名为杭州景林

景淳企业管理合伙企业（有限合伙）。

第44页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。

7.4.10.1.5基金交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金交易。

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20

23年12月31日22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费190624.75256823.01

其中：应支付销售机构的客户维护费83282.63112205.14

第45页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

应支付基金管理人的净管理费107342.12144617.87

支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数；

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费38124.9351364.60

支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计长安基金

管理有限0.00340.32340.32公司上海浦东发展银行

0.0080.4080.40

股份有限公司

合计0.00420.72420.72获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计

第46页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告长安基金

管理有限0.00486.28486.28公司上海浦东发展银行

0.00139.99139.99

股份有限公司

合计0.00626.27626.27

本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费的C类收费模式。

本基金A类不计算基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券

(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

第47页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入上海浦东发展银行

3493222.7913766.321839278.1013167.01

股份有限公司

本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2023年12月31日的相关余额为人民币48936.34元（2022年12月31日：人民币195580.95元）。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期及上年度均未进行过利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。

在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

于2023年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。

第48页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2023年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于2023年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于2023年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

于2023年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会(董事会层面)、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关部门构成的全方位、多层

级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金

第49页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和

款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投

资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；

第50页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票等，基金组合资产中的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证本基金每日净赎回申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算

第51页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产货币资

3493222.79-----3493222.79

金结算备

48936.34-----48936.34

付金存出保

15808.45-----15808.45

证金交易性

金融资-----13012751.0513012751.05产买入返

售金融1386000.00-----1386000.00资产应收申

-----4226.704226.70购款资产总

4943967.58----13016977.7517960945.33

计负债应付清

-----2530239.212530239.21算款应付赎

-----20784.9520784.95回款应付管

理人报-----12944.9212944.92酬应付托

-----2588.992588.99管费应付销

-----2939.092939.09售服务

第52页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告费应交税

-----83.3683.36费其他负

-----289202.64289202.64债负债总

-----2858783.162858783.16计利率敏

感度缺4943967.58----10158194.5915102162.17口上年度末

2022年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产货币资

1838817.28----460.821839278.10

金结算备

195484.15----96.80195580.95

付金存出保

27798.67----13.7527812.42

证金交易性

金融资-----16904852.1516904852.15产买入返

售金融3418000.00----722.643418722.64资产应收清

-----117714.19117714.19算款应收申

-----36990.3936990.39购款资产总

5480100.10----17060850.7422540950.84

计负债应付清

-----600000.00600000.00算款应付赎

-----11327.8311327.83回款应付管

理人报-----18552.5718552.57酬

第53页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告应付托

-----3710.493710.49管费应付销

售服务-----4173.664173.66费应交税

-----23.5623.56费其他负

-----297886.89297886.89债负债总

-----935675.00935675.00计利率敏

感度缺5480100.10----16125175.7421605275.84口

表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本年末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

于2023年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

第54页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告占基金占基金资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

13012751.0586.1616904852.1578.24

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计13012751.0586.1616904852.1578.24

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年12月31日2022年12月31日

沪深300指数上升5%601269.37993459.66

沪深300指数下降5%-601269.37-993459.66本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第55页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次13012751.0516904852.15

第二层次--

第三层次--

合计13012751.0516904852.15

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

于本报告期间，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：无)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本

计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

第56页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资13012751.0572.45

其中：股票13012751.0572.45

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产1386000.007.72

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计3542159.1319.72

8其他各项资产20035.150.11

9合计17960945.33100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 555777.69 3.68

C 制造业 11144553.72 73.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 266199.00 1.76

G 交通运输、仓储和邮政业 243522.00 1.61

第57页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 350506.64 2.32

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 120400.00 0.80

R 文化、体育和娱乐业 331792.00 2.20

S 综合 - -

合计13012751.0586.16

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1002050三花智控28600840840.005.57

2688012中微公司4312662323.204.39

3601899紫金矿业43800545748.003.61

4000810创维数字32000502720.003.33

5002126银轮股份25100468617.003.10

6002653海思科19800458370.003.04

7300054鼎龙股份18900457380.003.03

8002154报喜鸟70800402144.002.66

9688595芯海科技9149396151.702.62

第58页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

10002876三利谱10300378731.002.51

11300308中际旭创3300372603.002.47

12688301奕瑞科技1055343149.302.27

13688017绿的谐波2126326341.002.16

14601689拓普集团4300316050.002.09

15002241歌尔股份14900313049.002.07

16600557康缘药业15200311904.002.07

17300748金力永磁15100305322.002.02

18000768中航西飞13400299758.001.98

19002536飞龙股份21100293501.001.94

20301260格力博16700290246.001.92

21688321微芯生物13086287237.701.90

22002693双成药业37400280874.001.86

23600050中国联通62800275064.001.82

24000034神州数码8900266199.001.76

25001269欧晶科技4600245870.001.63

26600004白云机场24900243522.001.61

27603890春秋电子20400233580.001.55

28002150通润装备13100232394.001.54

29002011盾安环境16700229625.001.52

30688596正帆科技4974197119.621.31

31603103横店影视10400184912.001.22

32300394天孚通信1900173888.001.15

33603728鸣志电器2600171210.001.13

34603833欧派家居2400167064.001.11

35600251冠农股份18900164241.001.09

36601058赛轮轮胎13900163325.001.08

37300129泰胜风能15100162627.001.08

38603786科博达2100149856.000.99

39001330博纳影业20400146880.000.97

40603236移远通信2700145125.000.96

第59页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

41002991甘源食品2000142920.000.95

42605333沪光股份7100141290.000.94

43301239普瑞眼科1400120400.000.80

44000530冰山冷热21200113208.000.75

45688256寒武纪55975442.640.50

46001337四川黄金36310029.690.07

47001238浙江正特1603899.200.03

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1002739万达电影3045896.6314.10

2002555三七互娱2657842.0012.30

3002368太极股份2637025.8512.21

4688012中微公司2463558.2511.40

5002517恺英网络2444197.0011.31

6601138工业富联2391707.0011.07

7300990同飞股份2179249.0010.09

8002912中新赛克2060088.619.54

9002965祥鑫科技1968829.009.11

10300750宁德时代1934262.008.95

11000988华工科技1897990.008.78

12688331荣昌生物1840368.698.52

13300308中际旭创1803486.008.35

14600557康缘药业1777622.788.23

15603806福斯特1693989.007.84

16002126银轮股份1652809.007.65

17601899紫金矿业1628926.007.54

第60页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

18300031宝通科技1603899.027.42

19300827上能电气1587521.007.35

20000063中兴通讯1567101.607.25

21300693盛弘股份1562272.007.23

22688235百济神州1496472.836.93

23002335科华数据1476273.006.83

24688676金盘科技1359343.886.29

25688677海泰新光1352405.836.26

26600537亿晶光电1343263.006.22

27002876三利谱1325506.006.14

28600535天士力1290809.005.97

29000032深桑达Ａ1254684.005.81

30002472双环传动1247830.005.78

31300580贝斯特1243131.005.75

32000034神州数码1224039.005.67

33301267华厦眼科1222567.005.66

34300707威唐工业1185846.005.49

35000810创维数字1162556.005.38

36688560明冠新材1159689.725.37

37000333美的集团1147789.005.31

38000977浪潮信息1139909.005.28

39601689拓普集团1116996.005.17

40688111金山办公1097726.085.08

41600416湘电股份1096412.005.07

42688121卓然股份1052176.094.87

43688348昱能科技1043686.174.83

44601390中国中铁1037736.004.80

45300274阳光电源1011531.004.68

46600970中材国际1009835.004.67

47301168通灵股份1005428.004.65

48688305科德数控999547.604.63

第61页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

49002050三花智控981815.004.54

50002605姚记科技981798.004.54

51300548博创科技978130.004.53

52000568泸州老窖969705.004.49

53002624完美世界958377.004.44

54301239普瑞眼科936707.004.34

55300236上海新阳931935.004.31

56002929润建股份929930.004.30

57000661长春高新914152.004.23

58300129泰胜风能907398.004.20

59600699均胜电子895944.004.15

60002415海康威视888206.004.11

61603993洛阳钼业887604.204.11

62300360炬华科技863344.184.00

63603368柳药股份863129.003.99

64601117中国化学859220.003.98

65300928华安鑫创857343.003.97

66688032禾迈股份853419.353.95

67300133华策影视847669.003.92

68000938紫光股份844005.003.91

69300533冰川网络843011.003.90

70000596古井贡酒833510.003.86

71002459晶澳科技829793.043.84

72603191望变电气818999.003.79

73600004白云机场810766.003.75

74603198迎驾贡酒807664.003.74

75600399抚顺特钢798561.003.70

76002536飞龙股份796100.293.68

77002837英维克791439.003.66

78688680海优新材786301.613.64

79300494盛天网络776988.003.60

第62页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

80603173福斯达776643.003.59

81600050中国联通775233.003.59

82688223晶科能源770619.913.57

83300748金力永磁761180.803.52

84688031星环科技760302.323.52

85000589贵州轮胎747304.203.46

86600489中金黄金742327.003.44

87688372伟测科技730995.363.38

88605117德业股份720837.003.34

89600199金种子酒701502.003.25

90688041海光信息695364.953.22

91300687赛意信息690718.003.20

92000799酒鬼酒687606.003.18

93600809山西汾酒678788.003.14

94300570太辰光677093.003.13

95600418江淮汽车676992.003.13

96002242九阳股份674670.003.12

97000786北新建材674269.003.12

98002559亚威股份673965.003.12

99300130新国都671870.003.11

100688212澳华内镜670419.403.10

101601869长飞光纤664977.003.08

102601600中国铝业657294.003.04

103000811冰轮环境652839.003.02

104300394天孚通信651183.003.01

105300593新雷能647723.003.00

106603208江山欧派645287.402.99

107002531天顺风能645160.002.99

108002338奥普光电632686.002.93

109000860顺鑫农业624017.002.89

110002865钧达股份623166.002.88

第63页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

111600105永鼎股份620988.002.87

112300291百纳千成619398.002.87

113603507振江股份619241.002.87

114300181佐力药业618014.002.86

115300502新易盛617666.002.86

116000917电广传媒605889.002.80

117000807云铝股份604549.002.80

118600309万华化学597960.002.77

119300212易华录596110.002.76

120603662柯力传感592137.002.74

121601799星宇股份576392.002.67

122300896爱美客570617.002.64

123603997继峰股份566764.002.62

124300054鼎龙股份558847.002.59

125688023安恒信息550664.042.55

126600559老白干酒548196.002.54

127600519贵州茅台527462.002.44

128600419天润乳业513606.002.38

129600602云赛智联501034.002.32

130603019中科曙光500336.002.32

131300559佳发教育499392.002.31

132600547山东黄金494582.002.29

133688071华依科技488424.342.26

134688083中望软件488410.372.26

135603596伯特利485022.002.24

136300122智飞生物482467.002.23

137603728鸣志电器482062.002.23

138688153唯捷创芯481847.182.23

139600973宝胜股份468989.002.17

140002850科达利467792.002.17

141688390固德威467678.002.16

第64页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

142688599天合光能465088.812.15

143002895川恒股份463376.002.14

144000819岳阳兴长463302.432.14

145600690海尔智家460807.002.13

146002384东山精密460547.002.13

147601021春秋航空457642.002.12

148600009上海机场457050.002.12

149300769德方纳米456691.002.11

150600141兴发集团452451.002.09

151002407多氟多451858.002.09

152688226威腾电气450293.122.08

153002653海思科449682.002.08

154603833欧派家居445419.002.06

155603589口子窖445409.002.06

156300820英杰电气444660.002.06

157688658悦康药业443144.112.05

158002997瑞鹄模具438933.002.03

159600415小商品城438549.002.03

160600011华能国际436682.002.02

161000521长虹美菱435121.002.01

162688663新风光434026.982.01

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1002368太极股份3069683.0014.21

2002739万达电影2959571.0013.70

第65页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

3300750宁德时代2835781.6013.13

4002555三七互娱2586138.0011.97

5002965祥鑫科技2573009.0011.91

6002912中新赛克2506240.6411.60

7002517恺英网络2424104.0011.22

8300990同飞股份2367271.8010.96

9601138工业富联2251099.0010.42

10300827上能电气2024410.009.37

11000988华工科技2000139.019.26

12688012中微公司1893758.858.77

13688235百济神州1842599.658.53

14002335科华数据1814148.528.40

15300031宝通科技1786193.008.27

16000568泸州老窖1749440.858.10

17601899紫金矿业1717938.007.95

18688331荣昌生物1683950.857.79

19300274阳光电源1630338.007.55

20300693盛弘股份1603730.007.42

21301239普瑞眼科1602237.007.42

22603806福斯特1540144.807.13

23600537亿晶光电1448800.006.71

24000063中兴通讯1447486.006.70

25002459晶澳科技1446186.006.69

26600557康缘药业1397527.006.47

27688676金盘科技1336259.166.18

28300580贝斯特1331990.006.17

29002472双环传动1300862.006.02

30688677海泰新光1278642.025.92

31002594比亚迪1273404.195.89

32300548博创科技1256457.005.82

33600535天士力1230700.005.70

第66页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

34000596古井贡酒1215768.005.63

35002126银轮股份1188853.005.50

36300308中际旭创1165303.135.39

37000333美的集团1153000.005.34

38000032深桑达Ａ1144928.005.30

39600416湘电股份1129552.005.23

40688121卓然股份1124386.685.20

41301267华厦眼科1120480.505.19

42300707威唐工业1115775.005.16

43688560明冠新材1095915.165.07

44002624完美世界1079130.004.99

45688111金山办公1039880.254.81

46000977浪潮信息1024227.004.74

47002865钧达股份1016004.004.70

48301168通灵股份1015053.004.70

49601390中国中铁1011702.004.68

50300928华安鑫创987058.004.57

51300360炬华科技981475.004.54

52688348昱能科技969829.234.49

53600970中材国际968640.004.48

54688305科德数控962255.204.45

55000034神州数码958322.004.44

56300236上海新阳930572.004.31

57300533冰川网络908235.504.20

58002929润建股份894284.004.14

59000661长春高新891847.004.13

60002415海康威视883235.004.09

61002532天山铝业880173.004.07

62603993洛阳钼业873002.364.04

63300014亿纬锂能858006.003.97

64002605姚记科技854669.003.96

第67页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

65603368柳药股份854385.003.95

66600699均胜电子852894.003.95

67688032禾迈股份820391.783.80

68002876三利谱811993.003.76

69603198迎驾贡酒811884.003.76

70300896爱美客807487.003.74

71000938紫光股份797835.003.69

72601117中国化学792858.003.67

73300494盛天网络783892.003.63

74601689拓普集团771014.003.57

75688680海优新材769228.243.56

76000589贵州轮胎758199.003.51

77002837英维克742989.003.44

78603173福斯达742935.003.44

79300502新易盛742822.603.44

80000917电广传媒742272.003.44

81600418江淮汽车739654.003.42

82300570太辰光736080.003.41

83600199金种子酒734647.003.40

84300133华策影视729779.003.38

85688031星环科技728416.623.37

86688212澳华内镜720802.033.34

87002338奥普光电719400.003.33

88000810创维数字719298.083.33

89000811冰轮环境718349.003.32

90603191望变电气717675.003.32

91300129泰胜风能708662.003.28

92688223晶科能源706712.523.27

93300687赛意信息706008.003.27

94600489中金黄金701445.003.25

95688372伟测科技692977.733.21

第68页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

96600399抚顺特钢688736.003.19

97600809山西汾酒681288.003.15

98000799酒鬼酒680800.003.15

99605117德业股份669798.003.10

100300593新雷能664055.003.07

101000786北新建材660299.003.06

102002242九阳股份651785.003.02

103300130新国都648181.003.00

104300059东方财富641224.802.97

105601600中国铝业631640.002.92

106000807云铝股份631103.002.92

107688041海光信息629700.012.91

108600547山东黄金627414.002.90

109002352顺丰控股622767.002.88

110600105永鼎股份617476.002.86

111002531天顺风能614775.002.85

112601958金钼股份608621.002.82

113600732爱旭股份607140.002.81

114002559亚威股份601802.002.79

115601869长飞光纤599202.002.77

116603208江山欧派591806.002.74

117002536飞龙股份590900.002.73

118603997继峰股份590261.002.73

119688023安恒信息586301.392.71

120300212易华录585918.002.71

121603507振江股份574073.002.66

122600309万华化学569144.002.63

123300291百纳千成561079.002.60

124000860顺鑫农业560769.002.60

125002727一心堂553377.002.56

126002043兔宝宝548748.002.54

第69页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

127300181佐力药业547225.002.53

128603444吉比特542912.002.51

129600415小商品城530915.002.46

130601799星宇股份530274.002.45

131603662柯力传感503012.002.33

132600519贵州茅台497781.002.30

133300122智飞生物492083.002.28

134605286同力日升480680.002.22

135603019中科曙光476797.002.21

136600690海尔智家471065.002.18

137000521长虹美菱468464.002.17

138688071华依科技467413.992.16

139000819岳阳兴长465480.752.15

140600710苏美达461269.002.13

141600559老白干酒460992.002.13

142600602云赛智联457422.002.12

143300748金力永磁456216.002.11

144600004白云机场453917.002.10

145603589口子窖451211.002.09

146603596伯特利450500.002.09

147688248南网科技449704.942.08

148600419天润乳业447019.002.07

149688083中望软件446738.402.07

150000021深科技442120.002.05

151002850科达利441630.002.04

152600973宝胜股份440726.002.04

153300820英杰电气435402.002.02

154605266健之佳434996.002.01

155002895川恒股份434142.002.01

156688390固德威433584.362.01

第70页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额197608477.67

卖出股票收入（成交）总额196408477.01

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期未进行贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未进行股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未进行国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第71页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

8.12.2报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金15808.45

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4226.70

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计20035.15

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构份额有户均持有的机构投资者个人投资者级别人基金份额占总占总份持有份额持有份额户份额额比例

第72页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告数比例

(户)长安鑫利72

872.8412.920.00%6356000.04100.00%

优选82

混合A长安鑫利21

2531.670.000.00%5432973.34100.00%

优选46

混合C

合计1250.4212.920.00%11788973.38100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例长安鑫利优选

1146.470.02%

混合A基金管理人所有从业人员持长安鑫利优选

有本基金77.760.00%

混合C

合计1224.230.01%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）长安鑫利优选混合

本公司高级管理人员、基金投资 A和研究部门负责人持有本开放式长安鑫利优选混合

基金 C合计0长安鑫利优选混合

本基金基金经理持有本开放式基 A金长安鑫利优选混合

第73页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告合计0

§10开放式基金份额变动

单位：份

长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C

基金合同生效日(2015年05月18

218164508.78-

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额6691219.355623086.94

本报告期基金总申购份额1102607.121039496.65

减：本报告期基金总赎回份额1437813.511229610.25

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额6356012.965432973.34

总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人于2023年4月15日披露《长安基金管理有限公司总经理马成任职公告》，原总经理汪钦辞去公司总经理职务，马成于2023年4月14日起担任公司总经理职务。

2、基金管理人于2023年9月16日披露《长安基金管理有限公司总经理孙晔伟任职公告》，原总经理马成辞去公司总经理职务，孙晔伟于2023年9月15日起担任公司总经理职务。

3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

第74页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”)自本基金

基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金本报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币贰万伍仟元整。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股占当期佣备券商名称元数量成交金额票成交总佣金金总量的注额的比例比例

国金证券1-----

长江证券2104824232.4526.60%66176.2419.68%-

国融证券2-----

申万宏源证券2289181593.4673.40%270156.0680.32%-

万联证券2-----

中金公司2-----

中信建投2-----

1、基金租用席位的选择标准是：

(1)资力雄厚，信誉良好；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面

分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；

能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

第75页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期新增长江证券的席位，无退租的券商席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例

国金证券--------

1940000.0

长江证券--23.37%----

国融证券--------

申万宏源证6363000.0

--76.63%----券0

万联证券--------

中金公司--------

中信建投--------

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于增加粤开证券股份有限

1公司为旗下部分基金销售机上海证券报、公司官网2023-01-10

构的公告

001281_长安鑫利优选灵活

2配置混合型证券投资基金20公司官网2023-01-20

22年第四季度报告

001281_长安鑫利优选灵活

3配置混合型证券投资基金20公司官网2023-03-31

22年年度报告

长安基金管理有限公司总经

4上海证券报、公司官网2023-04-15

理马成任职公告

5001281_长安鑫利优选灵活公司官网2023-04-22

第76页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告配置混合型证券投资基金20

23年第1季度报告

长安基金管理有限公司关于

6终止与江西正融基金销售有上海证券报、公司官网2023-05-13

限公司销售合作关系的公告关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗

7上海证券报、公司官网2023-05-23

下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告关于新增武汉市伯嘉基金销售有限公司为旗下基金销售

8上海证券报、公司官网2023-06-15

机构并参与费率优惠活动的公告关于旗下基金2023年6月30

9日基金份额净值及基金份额公司官网2023-06-30

累计净值的公告长安基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司

10上海证券报、公司官网2023-07-13

为旗下部分基金销售机构的公告

001281_长安鑫利优选灵活

11配置混合型证券投资基金20公司官网2023-07-21

23年第2季度报告

关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销

12上海证券报、公司官网2023-08-01

售机构并参与费率优惠活动的公告关于增加腾安基金销售（深

13圳）有限公司为旗下部分基上海证券报、公司官网2023-08-03

金销售机构的公告关于增加上海华夏财富投资

14管理有限公司为旗下部分基上海证券报、公司官网2023-08-08

金销售机构并参与费率优惠

第77页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告活动的公告

001281_长安鑫利优选灵活

配置混合型证券投资基金基

15公司官网2023-08-25

金产品资料概要更新202308

001281_长安鑫利优选灵活

16配置混合型证券投资基金20公司官网2023-08-31

23年中期报告

关于新增财达证券股份有限公司为旗下部分基金销售机

17上海证券报、公司官网2023-09-11

构并参与费率优惠活动的公告长安基金管理有限公司总经

18上海证券报、公司官网2023-09-16

理孙晔伟任职公告长安基金管理有限公司关于

19上海证券报、公司官网2023-09-16

公司董事变更的公告关于增加财咨道信息技术有

20限公司为旗下部分基金销售上海证券报、公司官网2023-09-27

机构的公告

关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下部

21上海证券报、公司官网2023-10-20

分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券

22上海证券报、公司官网2023-10-20

股份有限公司定期定额投资费率优惠活动的公告长安基金管理有限公司关于增加乾道基金销售有限公司

23上海证券报、公司官网2023-10-24

为旗下部分基金销售机构的公告

001281_长安鑫利优选灵活

24公司官网2023-10-25

配置混合型证券投资基金20

第78页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

23年第3季度报告

长安鑫利优选灵活配置混合

25型证券投资基金招募说明书公司官网2023-11-03

更新20231103长安基金管理有限公司关于

26提醒投资者更新、完善身份上海证券报、公司官网2023-12-27

信息的公告关于旗下基金2023年12月31

27日基金份额净值及基金份额公司官网2023-12-31

累计净值的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

个2023/11/20-202

12367926.00--2367926.0020.09%

人3/12/31产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：

（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；

（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规

模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；

（3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造

成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；

（5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。

如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

第79页长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。