金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年三月二十九日金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................13
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6审计报告...............................................14
6.1审计意见..............................................14
6.2形成审计意见的基础.........................................15
6.3其他信息..............................................15
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................15
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................15
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................55
8.1期末基金资产组合情况........................................55
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................57
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................59
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................62
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................63
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................63
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................63
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................63
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................63
8.12投资组合报告附注.........................................63
§9基金份额持有人信息..........................................64
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64
9.2期末上市基金前十名持有人......................................64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................64
9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................65
§10开放式基金份额变动.........................................65
§11重大事件揭示............................................65
11.1基金份额持有人大会决议......................................65
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................65
11.4基金投资策略的改变........................................65
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................65
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
11.9其他重大事件...........................................68
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................71
12.1影响投资者决策的其他重要信息...................................71
§13备查文件目录............................................71
13.1备查文件目录...........................................71
13.2存放地点.............................................71
13.3查阅方式.............................................72
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金简称金鹰民族新兴混合基金主代码001298交易代码001298基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月2日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额252231808.06份
2.2基金产品说明
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置，重点关注在中华民族崛起过程中推动投资目标
民族新兴发展的行业和企业，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。
在股票投资方面，本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业，挖掘在经济结构转型、社会文明水平提高、综合经济实投资策略
力提升等方面带来的投资机会。围绕着民族新兴发展的投资主线，寻找具有成长潜力的公司股票进行配置，重点关注互联网、信息技术、文化传媒、生物医药、节能环保、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智
慧城市、现代农业、现代金融服务、信息安全等行业。
本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的
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政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币风险收益特征
市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名凡湘平陆志俊信息披露
联系电话020-8393618095559负责人
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com客户服务电话400613588895559
传真020-83282856021-62701216
广州市南沙区横沥镇汇通二街中国（上海）自由贸易试验区银城注册地址
2号3212房中路188号
广州市天河区珠江东路28号越
办公地址中国（上海）长宁区仙霞路18号秀金融大厦30层邮政编码510623200336法定代表人姚文强任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn基金年度报告备置地点广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中审众环会计师事务所（特殊普武汉市中北路166号长江产业大厦17-18会计师事务所通合伙）楼
第6页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告广州市天河区珠江东路28号越秀金融大注册登记机构金鹰基金管理有限公司厦30层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年
本期已实现收益-258638817.14-282594192.18154484592.68
本期利润-223227992.49-402823138.68231782270.06
加权平均基金份额本期利润-0.8306-1.36361.4377
本期加权平均净值利润率-35.16%-42.61%36.43%
本期基金份额净值增长率-29.92%-32.18%79.41%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润44916195.55320002009.95619000250.92
期末可供分配基金份额利润0.17811.13732.0505
期末基金资产净值492201731.25783346192.411239082713.02
期末基金份额净值1.9512.7844.105
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率95.10%178.40%310.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-4.55%1.11%-3.67%0.47%-0.88%0.64%
过去六个月-26.13%1.65%-5.65%0.51%-20.48%1.14%
过去一年-29.92%1.61%-4.87%0.50%-25.05%1.11%
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过去三年-14.73%2.20%-16.77%0.67%2.04%1.53%
过去五年133.09%2.05%20.69%0.72%112.40%1.33%自基金合同生
95.10%1.70%-3.51%0.82%98.61%0.88%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年6月2日至2023年12月31日）
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年均未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。
2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。2015年12月，获得受托管理保险资金投资管理人资格。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。
公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金
65只。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期
韩广哲先生，历任华夏基金管理有限公司组合经理、博士后工作站任博士
韩后研究员、银华基金管理股份有限公
本基金的基金经理，公司权益投研2021-2023-广16司基金经理、信达证券管理股份有限
总监、权益投资部总经理03-1612-13哲公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。
倪超先生，厦门大学硕士研究生。
2009年6月加盟金鹰基金管理有限
倪本基金的基金经理，公司权益研究2023--14公司，先后任行业研究员，消费品研超部总经理10-10
究小组组长、基金经理助理。现任权益研究部基金经理。
潘李剑先生，西南财经大学金融学硕潘士，2014年12月加入金鹰基金管理
2019-2023-
李本基金的基金经理助理10有限公司，曾任行业研究员、消费行
07-1103-29
剑业研究组长、研究部总经理助理等职务，现任权益研究部基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，2023年经济波折修复，有效需求不足下，通缩显现。新常态下，经济动能驱动模式正在发生变化。2023年上半年国内经济经历疫后放开的经济脉冲，补偿性需求的爆发和回落引发经济“先上后下”。进入下半年，2023年7月在未有政策干预之下，国内经济内生动能呈现出修复，动
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能主要来自价格-库存周期触底后对生产端的改善，海外商品需求触底后对出口的拉动。但随着地产在10月后持续转弱，生产端向需求端开始回归，2023年4季度经济亦出现转弱。整体来说，2022年底防疫政策优化后，经济弱复苏，虽然较此前有所提升，但幅度较弱。经济修复节奏不连贯，呈现2023年一季度冲高，二季度回落，三季度修复，四季度走弱。
国外方面，2023年全球经济是在“困”与“韧”之间艰难复苏的一年。全球经济复苏缓慢，不同地区分化扩大。地缘政治博弈升级，全球产业链“去风险化”加速。国际金融市场强美元周期延续。全球资产定价之锚“美国国债收益率”再掀波澜，全球债市“风暴”再度上演，金融脆弱性攀升。
2023年各指数涨跌幅层面：上证指数跌幅3.7%，深证成指跌幅13.54%，创业板指数跌幅19.41%，
科创50指数跌幅11.24%，沪深300指数跌幅11.38%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额净值为1.951元，本报告期份额净值增长率为-29.92%，同期业绩比较基准收益率为-4.87%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，海外方面：美联储降息是大概率事件，能对经济下行风险予以对冲，海外地产、制造业等利率敏感性行业将伴随实质降息而出现企稳改善，美联储停止加息乃至降息开启，流动性持续改善。国内方面：政策托而不举，经济处于难上也难下状态，宏观需求空间弹性有限。地产投资拖累收窄，基建对冲，制造业回落，消费面临疫后补偿性需求的回落，但是价格拖累在2024年减轻，企业盈利出现改善，预计个位数增长。中美经济周期有望从背离走向收敛，结构上外需有亮点，中性假设下中美经济政策组合是国内弱复苏+海外降息，因此判断2024年大概率仍有结构性机会，主题行情、结构轮动等特征或将延续。
展望2024年，综合考虑宏观经济增长预期、市场流动行判断、产业趋势和行业景气度趋势比较，本基金将重点配置消费医药、有色金属、机械、汽车、计算机、电子和传媒等行业。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具监察稽核报告。
本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务
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的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示，本报告期内公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。
本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；基金持有的证券符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；销售工作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有
限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行基金利润分配。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
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4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2023年度，基金托管人在金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2023年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2023年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰民族新兴灵活配置混
合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
众环审字(2024)0500284号
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金全体份额持有人：
6.1审计意见
我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的金鹰民族新兴灵
活配置混合型证券投资基金（以下简称“金鹰民族新兴混合基金”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了金鹰民族新兴混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
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6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰民族新兴混合基金管理人，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰民族新兴混合基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估金鹰民族新兴混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金鹰民族新兴混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督金鹰民族新兴混合基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
第15页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金鹰民族新兴混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰民族新兴混合基金不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师江超杰宋锦锋
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
2024年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.158415951.7230257817.20
第16页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
结算备付金21298796.40519118.85
存出保证金538769.18383781.71
交易性金融资产7.4.7.2425021420.69755750555.92
其中：股票投资425021420.69744732292.36
基金投资--
债券投资-11018263.56
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款1834466.67-
应收股利--
应收申购款182302.62652400.02
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计507291707.28787563673.70本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款12724157.36-
应付赎回款877375.333065916.46
应付管理人报酬336670.31533544.36
应付托管费84140.32166124.78
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
第17页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.61067632.71451895.69
负债合计15089976.034217481.29
净资产：
实收基金7.4.7.7252231808.06281375858.82
未分配利润7.4.7.8239969923.19501970333.59
净资产合计492201731.25783346192.41
负债和净资产总计507291707.28787563673.70
注：1、截至本报告期末2023年12月31日，本基金份额净值为1.951元，基金份额总额为
252231808.06份。
2、假设以本报告期末2023年12月31日为清算日，按当日的基金份额净值（计提附加管理费前）清算，根据基金份额持有人持有的每笔基金份额至该日止持有期间的收益情况估算，暂估计提附加管理费金额为1010730.90元。在考虑暂估附加管理费后，本基金基金资产净值（暂估附加管理费后）为491191000.35元。该金额是各基金份额持有人的暂估附加管理费的合计，各基金份额持有人实际应承担的附加管理费则根据其持有期间的实际收益情况确认。由于本基金的附加管理费在本基金收益分配权益登记日、客户赎回/转出基金份额日或本基金终止日收取，实际计提的附加管理费可能与暂估的附加管理费存在差异。
7.2利润表
会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年12月31日2022年12月31日
一、营业总收入-216008579.37-391344467.45
1.利息收入729502.34394141.32
其中：存款利息收入7.4.7.9518822.62394141.32
第18页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入210679.72-
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-252951170.75-276148545.59
其中：股票投资收益7.4.7.10-258010184.50-279978629.61
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11785331.26625528.62
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.154273682.493204555.40
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.1635410824.65-120228946.50
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17802264.394638883.32
减：二、营业总支出7219413.1211478671.23
1．管理人报酬5504923.068908832.04
2．托管费1502587.872363488.10
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加3.951.01
8．其他费用7.4.7.19211898.24206350.08三、利润总额（亏损总额以“-”号填-223227992.49-402823138.68
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-223227992.49-402823138.68
第19页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-223227992.49-402823138.68
7.3净资产变动表
会计主体：金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
281375858.82501970333.59783346192.41
产
二、本期期初净资
281375858.82501970333.59783346192.41
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号填-29144050.76-262000410.40-291144461.16列）
（一）、综合收益
--223227992.49-223227992.49总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-29144050.76-38772417.91-67916468.67资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
78996945.24115719110.45194716055.69
款
2.基金赎回
-108140996.00-154491528.36-262632524.36款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
252231808.06239969923.19492201731.25
产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
301878685.60937204027.421239082713.02
产
二、本期期初净资
301878685.60937204027.421239082713.02
产
第20页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
三、本期增减变动
额（减少以“-”号填-20502826.78-435233693.83-455736520.61列）
（一）、综合收益
--402823138.68-402823138.68总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-20502826.78-32410555.15-52913381.93资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
244564647.89566083826.70810648474.59
款
2.基金赎回
-265067474.67-598494381.85-863561856.52款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
281375858.82501970333.59783346192.41
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）机构部函[2015]1668号文《关于金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2015年6月2日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间自2015年5月11日起至2015年5月29日止认购金额及认购期银行利息合计645933830.16元，于2015年6月2日划至托管银行账户，首次设立募集规模为645933830.16份基金份额。验资机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通有限合伙）。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合
同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行
第21页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、债券回购等）、资产支持证券、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
第22页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征
分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a)金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b)金融工具的后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c)金融工具的终止确认
第23页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(d)金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于
12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期
信用损失的一部分。
对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
第24页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
第25页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
第26页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
1.利息收入
(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
(3)买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
(4)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。
2.投资收益
(1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
(2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。
(3)资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产
支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
(4)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
(5)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3.公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允
价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10费用的确认和计量
1、本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
2、以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
第27页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
3、基金业绩报酬在结算日按照每笔基金份额分别计算，对符合业绩报酬计提条件的基金份额逐
笔计提业绩报酬。其中，结算日指投资者赎回申请日和本基金终止且财产最终清算日。
业绩报酬的计提基准：以本基金每笔份额业绩报酬计算期间的投资年化收益率（采用简单算术平均法计算）高于5%的部分为基准进行计提，计提比例为15%。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%且分红金额扣除附加管理
费后应大于0，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式为现金分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金
收益分配政策进行调整。
7.4.4.12外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
第28页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收
盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018年1月1日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1
第29页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款58415951.7230257817.20
等于：本金58399967.9030250818.26
第30页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
加：应计利息15983.826998.94
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
合计58415951.7230257817.20
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票402407550.27-425021420.6922613870.42
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市-
场---
债券银行间市-
场---
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计402407550.27-425021420.6922613870.42上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票757514547.59-744732292.36-12782255.23
第31页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
贵金属投资-金交所黄-
---金合约
交易所市219343.56
场10813619.0011018263.56-14699.00
债券银行间市-
场---
合计10813619.00219343.5611018263.56-14699.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计768328166.59219343.56755750555.92-12796954.23
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1313.056548.92
应付证券出借违约金--
第32页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
应付交易费用896915.17284346.09
其中：交易所市场896565.17284346.09
银行间市场350.00-
应付利息--
预提信息披露费120000.00120000.00
预提审计费用40000.0041000.00
应付转出费104.490.68
预提中债登账户维护费4500.00-
预提上清所账户维护费4800.00-
合计1067632.71451895.69
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末281375858.82281375858.82
本期申购78996945.2478996945.24
本期赎回（以“-”号填列）-108140996.00-108140996.00
本期末252231808.06252231808.06
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末320002009.95181968323.64501970333.59
本期期初320002009.95181968323.64501970333.59
本期利润-258638817.1435410824.65-223227992.49本期基金份额交易产生的
-16446997.26-22325420.65-38772417.91变动数
其中：基金申购款63615378.1852103732.27115719110.45
基金赎回款-80062375.44-74429152.92-154491528.36
第33页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本期已分配利润0.00-0.00
本期末44916195.55195053727.64239969923.19
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
活期存款利息收入463071.61359369.76
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入34450.0127915.62
其他21301.006855.94
合计518822.62394141.32
注：其他为应收申购款利息及结算保证金利息收入。
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
卖出股票成交总额2770270492.142211382098.06
减：卖出股票成本总额3020894317.662485020996.49
减：交易费用7386358.986339731.18
买卖股票差价收入-258010184.50-279978629.61
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月31
31日日
债券投资收益——利息收入43001.84244875.03债券投资收益——买卖债券（债转股742329.42380653.59
第34页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计785331.26625528.62
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
29568860.5251591187.10
成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑
28534908.1950084509.20
付）成本总额
减：应计利息总额291057.421126008.91
减：交易费用565.4915.40
买卖债券差价收入742329.42380653.59
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益4273682.493204555.40
第35页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计4273682.493204555.40
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
1.交易性金融资产35410824.65-120228946.50
——股票投资35396125.65-120257547.60
——债券投资14699.0028601.10
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计35410824.65-120228946.50
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日
基金赎回费收入784612.894611295.79
转换费收入17651.5027587.53
合计802264.394638883.32
7.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
第36页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月31日
31日
审计费用40000.0041000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
汇划手续费5398.248150.08
帐户维护费46500.0036900.00
其他-300.00
合计211898.24206350.08
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售金鹰基金管理有限公司机构
交通银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构广州金鹰资产管理有限公司基金管理人子公司东旭集团有限公司基金管理人股东广州越秀资本控股集团股份有限公司基金管理人股东广州白云山医药集团股份有限公司基金管理人股东
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
第37页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日当期发生的基金应支付的管
理费5504923.068908832.04
其中：应支付销售机构的客
户维护费2155616.013197118.94应支付基金管理人的
2950586.464366042.85
净管理费
注： 基金管理人的基金管理费包括基础管理费 H1 和附加管理费 H2 两部分。其中，基金管理人的基础管理费和基金管理人的附加管理费计提方法如下：
（1）基金管理人的基础管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。
基础管理费 H1 的计算方法如下：
H1＝E×0.8%÷当年天数
H1 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基础管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
第38页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
（2）基金管理人对每笔基金份额年化收益率 R 超过 5%的部分，按比例提取附加管理费 H2，计算方法如下：
当 R≤5%时，H2=0；
当 R >5%时，H2=该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值×（R -5%）×15%×该笔基金份额附加管理费计提起始日（不含）到本次附加管理费计提日（含）的天数/365。
当基金份额在收益分配、赎回/转出基金份额或基金终止时，托管人根据管理人的指令将收益分配金额、赎回/转出款项、终止清算款项划拨给登记机构，由登记机构将对应的附加管理费支付给管理人。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费1502587.872363488.10
注：本基金于本报告期期初至2023年8月20日止及上年度可比期间，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
根据《金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
第39页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日持有的基金持有的基金份关联方名称份额占基金持有的基金份额持有的基金份额额占基金总份总份额的比额的比例例广州金鹰资产管
2956534.591.17%2956534.591.05%
理有限公司
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日2022年1月1日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有限公
58415951.72463071.6130257817.20359369.76
司
注：本基金清算备付金通过托管银行备付金等账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户。
本报告期末清算备付金期末余额1283684.08元，清算备付金利息收入34450.01元；上年末清算备付金期末余额519118.85元，清算备付金利息收入27915.62元。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
第40页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告无。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通证券证券成功认购期末估数量（单位：期末期末受限期受限备注代码名称认购日价格值单价股）成本总额估值总额类型网下精智
6886272023-07-116个月配售46.7787.72222.0010382.9419473.84-
达锁定网下浩辰
6886572023-09-256个月配售103.4078.23101.0010443.407901.23-
软件锁定网下华勤
6032962023-08-016个月配售80.8077.75233.0018826.4018115.75-
技术锁定网下夏厦
0013062023-11-096个月配售53.6375.3664.003432.324823.04-
精密锁定网下天承
6886032023-06-306个月配售55.0074.14140.007700.0010379.60-
科技锁定网下多浦
3015282023-08-176个月配售71.8068.91148.0010626.4010198.68-
乐锁定网下思泉
3014892023-10-166个月配售41.6664.11128.005332.488206.08-
新材锁定网下金凯
3015092023-07-266个月配售56.5662.23266.0015044.9616553.18-
生科锁定网下威力
3009042023-08-026个月配售35.4161.53304.0010764.6418705.12-
传动锁定
第41页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告网下爱科
6887192023-09-206个月配售69.9860.10194.0013576.1211659.40-
赛博锁定网下昊帆
3013932023-07-056个月配售67.6859.37260.0017596.8015436.20-
生物锁定网下崇德
3015482023-09-116个月配售66.8058.99136.009084.808022.64-
科技锁定网下京仪
6886522023-11-226个月配售31.9552.25404.0012907.8021109.00-
装备锁定网下埃科
6886102023-07-106个月配售73.3351.00275.0020165.7514025.00-
光电锁定网下恒工
3012612023-06-296个月配售36.9050.85198.007306.2010068.30-
精密锁定网下司南
6885922023-08-076个月配售50.5050.53216.0010908.0010914.48-
导航锁定网下协昌
3014182023-08-106个月配售51.8850.20189.009805.329487.80-
科技锁定网下盛科
6887022023-09-066个月配售42.6648.18374.0015954.8418019.32-
通信锁定网下金杨
3012102023-06-216个月配售57.8845.48281.0016264.2812779.88-
股份锁定网下蓝箭
3013482023-08-016个月配售18.0844.57613.0011083.0427321.41-
电子锁定网下陕西
3015172023-10-096个月配售26.8743.69185.004970.958082.65-
华达锁定网下斯菱
3015502023-09-066个月配售37.5643.57260.009765.6011328.20-
股份锁定网下锴威
6886932023-08-106个月配售40.8343.41178.007267.747726.98-
特锁定丰茂网下
3014592023-12-066个月31.9039.84208.006635.208286.72-
股份配售
第42页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告锁定网下威迈
6886122023-07-196个月配售47.2937.97372.0017591.8814124.84-
斯锁定网下福赛
3015292023-08-316个月配售36.6037.88182.006661.206894.16-
科技锁定网下敷尔
3013712023-07-246个月配售55.6837.58399.0022216.3214994.42-
佳锁定网下光格
6884502023-07-176个月配售53.0936.42167.008866.036082.14-
科技锁定网下中研
6887162023-09-136个月配售29.6636.39267.007919.229716.13-
股份锁定网下逸飞
6886462023-07-216个月配售46.8036.07219.0010249.207899.33-
激光锁定网下苏州
3015052023-07-126个月配售26.3535.81194.005111.906947.14-
规划锁定网下思泰
3015682023-11-216个月配售23.2335.58246.005714.588752.68-
克锁定网下安邦
6033732023-12-136个月配售19.1034.7588.001680.803058.00-
护卫锁定网下威尔
3012512023-08-306个月配售28.8834.59321.009270.4811103.39-
高锁定网下惠柏
3015552023-10-246个月配售22.8832.44224.005125.127266.56-
新材锁定网下朗威
3012022023-06-286个月配售25.8231.80306.007900.929730.80-
股份锁定网下鼎龙
6030042023-12-206个月配售16.8031.19195.003276.006082.05-
科技锁定网下金帝
6032702023-08-256个月配售21.7729.58195.004245.155768.10-
股份锁定
301515港通2023-07-136个月网下31.1628.27230.007166.806502.10-
第43页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告医疗配售锁定网下中机
3015082023-11-236个月配售16.8226.68419.007047.5811178.92-
认检锁定网下恒兴
6032762023-09-186个月配售25.7324.88134.003447.823333.92-
新材锁定网下浙江
6031192023-07-216个月配售15.3223.87226.003462.325394.62-
荣泰锁定网下热威
6030752023-09-016个月配售23.1023.31182.004204.204242.42-
股份锁定网下德福
3015112023-08-086个月配售28.0022.67781.0021868.0017705.27-
科技锁定网下索宝
6032312023-12-066个月配售21.2921.53161.003427.693466.33-
蛋白锁定网下中邮
6886482023-11-066个月配售15.1821.43303.004599.546493.29-
科技锁定网下飞南
3015002023-09-136个月配售23.9720.89455.0010906.359504.95-
资源锁定网下天元
6032732023-10-166个月配售9.5018.97178.001691.003376.66-
智能锁定网下仁信
3013952023-06-216个月配售26.6818.69520.0013873.609718.80-
新材锁定网下中集
3015592023-09-266个月配售24.2218.24699.0016929.7812749.76-
环科锁定网下上海
6031072023-10-256个月配售14.2318.19292.004155.165311.48-
汽配锁定网下润本
6031932023-10-096个月配售17.3816.66303.005266.145047.98-
股份锁定网下国科
3013702023-07-036个月配售13.3916.011240.0016603.6019852.40-
恒泰锁定
第44页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告网下三态
3015582023-09-216个月配售7.3313.401458.0010687.1419537.20-
股份锁定网下康鹏
6886022023-07-136个月配售8.6611.061066.009231.5611789.96-
科技锁定网下中巨
6885492023-08-306个月配售5.188.092911.0015078.9823549.99-
芯锁定网下宏盛
6010962023-12-156个月配售1.704.063720.006324.0015103.20-
华源锁定
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理
第45页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：
（1）风险管理控制制度
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险
类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。
（2）投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
（3）监察稽核制度
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司
各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不
第46页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
第47页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流
第48页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金58415951.72---58415951.72
结算备付金21298796.40---21298796.40
存出保证金538769.18---538769.18
425021420.6
交易性金融资产---425021420.69
9
买入返售金融资
-----产
应收证券清算款---1834466.671834466.67
第49页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
应收股利-----
应收申购款---182302.62182302.62
其他资产-----
资产总计80253517.30--427038189.98507291707.2
8
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付证券清算款---12724157.3612724157.36
应付赎回款---877375.33877375.33
应付管理人报酬---336670.31336670.31
应付托管费---84140.3284140.32
应付销售服务费-----
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---1067632.711067632.71
负债总计---15089976.0315089976.
03
利率敏感度缺口80253517.30--411948213.95492201731.2
5
上年度末
2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金30257817.20---30257817.20
结算备付金519118.85---519118.85
存出保证金383781.71---383781.71
755750555.9
交易性金融资产11018263.56--744732292.36
2
买入返售金融资
-----产
应收证券清算款-----
应收股利-----
应收申购款---652400.02652400.02
其他资产-----
资产总计42178981.32--745384692.38787563673.7
第50页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
0
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付证券清算款-----
应付赎回款---3065916.463065916.46
应付管理人报酬---533544.36533544.36
应付托管费---166124.78166124.78
应付销售服务费-----
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---451895.69451895.69
负债总计---4217481.294217481.29
利率敏感度缺口42178981.32783346192.4
--741167211.09
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
利率上升25个基点--960.94
利率下降25个基点-961.27
注：本基金本期末未持有债券投资组合，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
第51页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资425021420.6986.35744732292.3695.07
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计425021420.6986.35744732292.3695.07
注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
业绩比较基准变动+5%35842166.8166267025.65
业绩比较基准变动-5%-35842166.81-66267025.65
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第52页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次424400517.20743615743.35
第二层次-11018263.56
第三层次620903.491116549.01
合计425021420.69755750555.92
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元项目本期
2023年1月1日至2023年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1116549.011116549.01
当期购买---当期
---
出售/结算转入
-1320244.401320244.40
第三层次转出
-2044343.692044343.69
第三层次当期
利得或损-228453.77228453.77失总额
其中：
计入损益-228453.77228453.77的利得或
第53页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告损失计入其他综合收益
---的利得或
损失（若有）期末
-620903.49620903.49余额期末仍持有的
第三层次金融资产计入本期
损益的未-73257.4573257.45实现利得或损失的
变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买---当期
---
出售/结算转入
-5259786.565259786.56
第三层次转出
-3490696.883490696.88
第三层次当期
利得或损--652540.67-652540.67失总额
其中：
计入损益
--652540.67-652540.67的利得或损失计入其他
综合收益---的利得或
损失（若
第54页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
有）期末
-1116549.011116549.01余额期末仍持有的
第三层次金融资产计入本期
损益的未--342663.47-342663.47实现利得或损失的
变动——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估值技
项目范围/加权平均与公允价值值术名称值之间的关系流动性折扣估平均价格亚式预期年化波动
值处于限售期620903.490.1962-2.1988负相关期权模型率的股票投资
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
第55页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
1权益投资425021420.6983.78
其中：股票425021420.6983.78
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
779714748.1215.71
计
8其他各项资产2555538.470.50
9合计507291707.28100.00
注：其他资产包括：存出保证金、应收利息（股利）、应收证券清算款、应收申购款、待摊费
用、其他应收款。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 361141411.23 73.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 39389.60 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29793921.55 6.05
J 金融业 34025514.25 6.91
第56页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 18126.06 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计425021420.6986.35
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
值比例（％）
1600150中国船舶108029131803767.046.46
2688017绿的谐波16879825910493.005.26
3300394天孚通信27702325353144.965.15
4002475立讯精密72190024869455.005.05
5688271联影医疗17589224098962.924.90
6300308中际旭创20914523614561.954.80
7300115长盈精密171010022658825.004.60
8688114华大智造24640221195500.044.31
9300033同花顺12390019436193.003.95
10002230科大讯飞41770019372926.003.94
11688234天岳先进25810617053063.423.46
12002384东山精密87452115898791.783.23
13688772珠海冠宇72144215878938.423.23
14688213思特威28203715669975.723.18
15601138工业富联103220915607000.083.17
16601995中金公司38342514589321.252.96
17600699均胜电子79750014323100.002.91
18300482万孚生物34840010511228.002.14
第57页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
19300122智飞生物17115010458976.502.12
20688111金山办公3287510395075.002.11
21300997欢乐家73200410226095.882.08
22300638广和通4880009286640.001.89
23300502新易盛1812008936784.001.82
24002351漫步者4962728769126.241.78
25603005晶方科技3834008419464.001.71
26603004鼎龙科技194869190.050.01
27301348蓝箭电子61327321.410.01
28688549中巨芯291123549.990.00
29688652京仪装备40421109.000.00
30301370国科恒泰124019852.400.00
31301558三态股份145819537.200.00
32688627精智达22219473.840.00
33300904威力传动30418705.120.00
34603296华勤技术23318115.750.00
35688702盛科通信37418019.320.00
36301511德福科技78117705.270.00
37301509金凯生科26616553.180.00
38301393昊帆生物26015436.200.00
39601096宏盛华源372015103.200.00
40301371敷尔佳39914994.420.00
41688612威迈斯37214124.840.00
42688610埃科光电27514025.000.00
43301210金杨股份28112779.880.00
44301559中集环科69912749.760.00
45688602康鹏科技106611789.960.00
46688719爱科赛博19411659.400.00
47301550斯菱股份26011328.200.00
48301508中机认检41911178.920.00
49301251威尔高32111103.390.00
50688592司南导航21610914.480.00
51688603天承科技14010379.600.00
52301528多浦乐14810198.680.00
53301261恒工精密19810068.300.00
54301202朗威股份3069730.800.00
55301395仁信新材5209718.800.00
56688716中研股份2679716.130.00
57301500飞南资源4559504.950.00
58301418协昌科技1899487.800.00
59301568思泰克2468752.680.00
60301459丰茂股份2088286.720.00
61301489思泉新材1288206.080.00
62301517陕西华达1858082.650.00
第58页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
63301548崇德科技1368022.640.00
64688657浩辰软件1017901.230.00
65688646逸飞激光2197899.330.00
66688693锴威特1787726.980.00
67301555惠柏新材2247266.560.00
68301505苏州规划1946947.140.00
69301529福赛科技1826894.160.00
70301515港通医疗2306502.100.00
71688648中邮科技3036493.290.00
72688450光格科技1676082.140.00
73603270金帝股份1955768.100.00
74603119浙江荣泰2265394.620.00
75603107上海汽配2925311.480.00
76603193润本股份3035047.980.00
77001306夏厦精密644823.040.00
78603075热威股份1824242.420.00
79603231索宝蛋白1613466.330.00
80603273天元智能1783376.660.00
81603276恒兴新材1343333.920.00
82603373安邦护卫883058.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1300502新易盛73543697.679.39
2300308中际旭创69209659.308.84
3601138工业富联64894906.708.28
4688981中芯国际59514008.597.60
5300394天孚通信58912289.457.52
6601800中国交建54130075.006.91
7000928中钢国际52505556.726.70
8002475立讯精密49990376.346.38
9300014亿纬锂能45344014.005.79
10601186中国铁建40638122.005.19
11603986兆易创新40364657.005.15
12000810创维数字39232755.795.01
13300042朗科科技38878828.924.96
第59页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
14600150中国船舶37725799.684.82
15600030中信证券35152582.504.49
16000065北方国际34684369.094.43
17688099晶晨股份33192064.644.24
18600519贵州茅台31168491.003.98
19000425徐工机械31145545.003.98
20600031三一重工31105486.003.97
21688111金山办公30460427.653.89
22000063中兴通讯30054229.003.84
23601390中国中铁29573284.003.78
24601857中国石油27170221.773.47
25000821京山轻机26872592.103.43
26002351漫步者26505461.963.38
27000021深科技26066220.403.33
28002384东山精密26014983.493.32
29002941新疆交建25944155.003.31
30002865钧达股份25525297.403.26
31601995中金公司25368866.503.24
32300750宁德时代25113533.003.21
33000032深桑达Ａ25013399.613.19
34000977浪潮信息24760885.243.16
35002436兴森科技24452761.003.12
36600602云赛智联24017485.003.07
37300115长盈精密23254841.852.97
38300846首都在线22550697.002.88
39688017绿的谐波21859254.712.79
40688047龙芯中科21374082.922.73
41688213思特威21307034.762.72
42600970中材国际20563351.002.63
43603000人民网20022065.002.56
44002230科大讯飞19735322.042.52
45688114华大智造19493472.152.49
46300033同花顺19389725.002.48
47003031中瓷电子19266224.002.46
48002837英维克19167266.002.45
49688271联影医疗18526074.922.36
50300638广和通18488406.902.36
51300496中科创达17890886.002.28
52688234天岳先进17816957.502.27
53688502茂莱光学17425964.882.22
54002121科陆电子17418722.752.22
55002056横店东磁17367611.352.22
56600699均胜电子17183473.002.19
57600537亿晶光电16554790.802.11
第60页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
58688223晶科能源16369022.102.09
59002594比亚迪16140977.002.06
60601318中国平安16097251.002.05
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1300750宁德时代97397587.8812.43
2300014亿纬锂能89221031.8211.39
3300274阳光电源73376982.959.37
4300308中际旭创70756409.089.03
5300724捷佳伟创64242912.008.20
6002459晶澳科技61009276.847.79
7300680隆盛科技59516041.337.60
8688599天合光能57314168.447.32
9688223晶科能源56594420.477.22
10002865钧达股份56198751.047.17
11601012隆基绿能54866489.627.00
12688981中芯国际54320669.446.93
13300042朗科科技47310479.386.04
14601800中国交建41946926.525.35
15300502新易盛38958491.584.97
16000928中钢国际38451314.084.91
17000810创维数字37966184.324.85
18603986兆易创新37956253.294.85
19688099晶晨股份33691043.364.30
20601186中国铁建33471949.004.27
21600030中信证券33250239.004.24
22601138工业富联33111387.204.23
23600031三一重工32157743.004.11
24300394天孚通信30404040.653.88
25000425徐工机械30134581.003.85
26600519贵州茅台30122735.003.85
27000821京山轻机29203295.003.73
28000065北方国际29039041.193.71
29002436兴森科技27185054.003.47
30002475立讯精密26993733.003.45
31603000人民网26580337.003.39
第61页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
32601857中国石油26163981.003.34
33000021深科技26068297.483.33
34601390中国中铁25153965.003.21
35000063中兴通讯23605110.383.01
36600602云赛智联23581282.003.01
37300364中文在线23309132.212.98
38002941新疆交建22887341.002.92
39002837英维克22733714.562.90
40002487大金重工21544205.432.75
41000032深桑达Ａ21396446.152.73
42002351漫步者20914546.002.67
43003031中瓷电子20457823.922.61
44301278快可电子20254627.242.59
45688047龙芯中科18867126.542.41
46300846首都在线18328036.002.34
47300751迈为股份18059328.922.31
48600633浙数文化17883015.892.28
49000977浪潮信息17529425.002.24
50600970中材国际17066139.002.18
51688111金山办公16826698.062.15
52002056横店东磁16590586.202.12
53600536中国软件16211757.752.07
54688502茂莱光学16206689.682.07
55002236大华股份16069648.002.05
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额2665787320.34
卖出股票收入（成交）总额2770270492.14
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第62页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金538769.18
2应收清算款1834466.67
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款182302.62
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
第63页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
9合计2555538.47
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
854252952.673039211.511.20%249192596.5598.80%
9.2期末上市基金前十名持有人
本基金非上市基金。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有
43.080.00%
本基金
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
0
研究部门负责人持有本开放式基金
第64页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本基金基金经理持有本开放式基金0
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年6月2日)基金份额总额645933830.16
本报告期期初基金份额总额281375858.82
本报告期基金总申购份额78996945.24
减：本报告期基金总赎回份额108140996.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额252231808.06
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
第65页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为本基金提供
9年审计服务。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为40000元。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例东方财富（西
2604201741.9711.14%438747.679.53%-藏东财）
华创证券2548188513.5210.11%505047.3710.97%-
国信证券1511797467.809.44%472644.4610.27%-
金元证券2442452356.818.16%319141.866.93%-
财达证券1439340922.858.10%415567.649.03%-
华西证券1439033566.638.10%316723.216.88%-
国海证券1424483974.287.83%393109.498.54%-
安信证券3414886669.487.65%385253.808.37%新增2个
中信证券2312684273.065.77%288076.796.26%-
财通证券4274959331.365.07%249414.505.42%新增2个
国联证券2256400800.784.73%237201.765.15%-
国泰君安证券1171332609.443.16%158601.553.44%-
江海证券1127628405.132.35%92058.472.00%新增1个
光大证券1125577585.312.32%90578.361.97%-
第66页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
湘财证券3105237270.771.94%75906.751.65%-
国元证券162929883.151.16%45391.680.99%-
广发证券152074254.000.96%38322.190.83%新增1个
申港证券232636867.400.60%23540.710.51%新增1个
信达证券228121059.800.52%20283.700.44%新增1个
海通证券220986509.500.39%19545.410.42%-
华宝证券118705352.790.35%13492.130.29%新增1个
东北证券17983506.000.15%5758.650.13%-
国盛证券2-----
银河证券2-----
东莞证券1-----
国都证券2----新增1个
江南证券2-----
开源证券2-----
爱建证券1-----
山西证券1-----
华林证券1-----
兴安证券1-----
英大证券2----新增1个
长城证券1----新增1个中金财富（中
1-----投证券）
中信建投证券1-----
中银国际证券1-----
日信证券2-----中信证券华南
2-----（广证）
联储证券1----新增1个
万和证券1----新增1个
中金公司1-----
东兴证券1-----
东方证券1-----
华泰证券2-----中泰证券（齐
1-----
鲁）
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
第67页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例东方财富（西2827440--23.24%--藏东财）00.00
华创证券3097087.0036.52%----
2146110
国信证券--17.64%--
00.00
1849570
国海证券--15.20%--
00.00
2011910
财通证券--16.54%--
00.00
8398000.
国联证券--0.69%--
00
3246890
广发证券--26.69%--
00.00
华宝证券5382794.9563.48%----
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
1证监会规定媒介2023-01-20
2022年四季度报告
金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年第四
2证监会规定媒介2023-01-20
季度报告提示性公告金鹰基金管理有限公司关于公司旗下基金固
3证监会规定媒介2023-01-31
定收益品种估值方法调整的公告
第68页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
金鹰基金管理有限公司关于官网、网上交易和
4证监会规定媒介2023-02-10
微信理财宝系统维护暂停使用公告金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增兴
5业证券股份有限公司为代销机构并开通基金证监会规定媒介2023-02-16
转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
6证监会规定媒介2023-03-30
2022年年度报告
金鹰基金管理有限公司旗下基金2022年年度
7证监会规定媒介2023-03-30
报告提示性公告金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信
8证监会规定媒介2023-03-31
理财宝系统维护暂停使用公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
9证监会规定媒介2023-04-21
2023年一季度报告
金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年一季
10证监会规定媒介2023-04-21
度报告提示性公告金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增博
11时财富基金销售有限公司为代销机构并开通证监会规定媒介2023-05-09
基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
12与上海长量基金销售有限公司代销机构费率证监会规定媒介2023-05-26
优惠活动的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
13与上海万得基金销售有限公司代销机构费率证监会规定媒介2023-06-01
优惠活动的公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
14证监会规定媒介2023-06-01
基金产品资料概要更新金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增众
15惠基金销售有限公司为代销机构并开通基金证监会规定媒介2023-06-12
转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
16与中银国际证券股份有限公司代销机构费率证监会规定媒介2023-06-19
优惠活动的公告金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增麦
17高证券有限责任公司为代销机构并开通基金证监会规定媒介2023-06-21
转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费
18证监会规定媒介2023-07-10
率优惠活动的公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增杭州银
19行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、证监会规定媒介2023-07-13
基金定投业务及费率优惠的公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
20证监会规定媒介2023-07-21
2023年二季度报告
金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第二
21证监会规定媒介2023-07-21
季度报告提示性公告
第69页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基
22证监会规定媒介2023-08-18
金费率并修订基金合同的公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
23证监会规定媒介2023-08-18
基金产品资料概要更新金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
24证监会规定媒介2023-08-18
托管协议更新金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
25证监会规定媒介2023-08-18
基金合同更新金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
26证监会规定媒介2023-08-18
招募说明书更新金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
27与和耕传承基金销售有限公司代销机构费率证监会规定媒介2023-08-24
优惠活动的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
28与大连网金基金销售有限公司代销机构费率证监会规定媒介2023-08-24
优惠活动的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金转
29证监会规定媒介2023-08-29
换业务费率优惠活动的公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
30证监会规定媒介2023-08-30
2023年中期报告
金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年中期
31证监会规定媒介2023-08-30
报告提示性公告金鹰基金管理有限公司关于终止部分销售机
32证监会规定媒介2023-09-01
构办理本公司旗下基金销售业务的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
33与国金证券股份有限公司代销机构费率优惠证监会规定媒介2023-09-07
活动的公告金鹰基金管理有限公司新增华西证券股份有限公司为金鹰民族新兴灵活配置混合型证券
34证监会规定媒介2023-09-21
投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
35证监会规定媒介2023-10-10
基金经理变更公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
36证监会规定媒介2023-10-13
基金产品资料概要更新金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
37证监会规定媒介2023-10-13
招募说明书更新金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构
38证监会规定媒介2023-10-20
并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第三
39证监会规定媒介2023-10-25
季度报告提示性公告
40金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金证监会规定媒介2023-10-25
第70页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年三季度报告
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金在
41中国邮政储蓄银行股份有限公司代销机构开证监会规定媒介2023-11-03
通基金转换、基金定投业务的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参
42与腾安基金销售（深圳）有限公司费率优惠活证监会规定媒介2023-12-08
动的公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
43证监会规定媒介2023-12-13
基金经理变更公告金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
44证监会规定媒介2023-12-18
基金产品资料概要更新金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
45证监会规定媒介2023-12-18
招募说明书更新针对近期有不法人员假冒金鹰基金名义进行
46证监会规定媒介2023-12-26
非法证券活动的声明金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
47证监会规定媒介2023-12-28
招募说明书更新
注：相关信息披露文件可登录本基金管理人网站查询。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在规定媒介公开披露的公告。
13.2存放地点
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
第71页共72页金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
