大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2023年8月30日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........49
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........49
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............49
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................50
7.12投资组合报告附注.........................................50
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................51
§9开放式基金份额变动..........................................52
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53
10.8其他重大事件...........................................54
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................55
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................55
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金简称大成睿景灵活配置混合基金主代码001300基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月26日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司
报告期末基金份2175586044.26份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
大成睿景灵活配置混合 A 大成睿景灵活配置混合 C金简称下属分级基金的交
001300001301
易代码报告期末下属分级
1472709508.54份702876535.72份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标把握中国经济转型期的成长股投资机会，本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在控制风险前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债
券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。
业绩比较基准中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司广发证券股份有限公司姓名段皓静罗琦信息披露
联系电话0755-83183388020-66338888负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn gzluoqi@gf.com.cn客户服务电话400888555895575
传真0755-83199588020-87553363-6847注册地址广东省深圳市南山区海德三道广东省广州市黄埔区中新广州
1236号大成基金总部大厦5知识城腾飞一街2号618室
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层、27-33层办公地址广东省深圳市南山区海德三道广州市天河区马场路26号广发
1236号大成基金总部大厦5证券大厦34楼
层、27-33层邮政编码518054510627法定代表人吴庆斌林传辉
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.dcfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市南山区海德三注册登记机构大成基金管理有限公司道1236号大成基金总部大厦
5层、27-33层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 大成睿景灵活配置混合 A 大成睿景灵活配置混合 C
本期已实现收益-57397789.91-38834704.17
本期利润-175193831.14-89174435.55加权平均基金份
-0.1111-0.0989额本期利润本期加权平均净
-5.03%-4.75%值利润率本期基金份额净
-4.53%-4.87%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
765268302.73286087244.73
润期末可供分配基
0.51960.4070
金份额利润
第6页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告期末基金资产净
3041011812.061359248630.13
值期末基金份额净
2.0651.934
值
3.1.3累计期末
报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净
106.50%93.40%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成睿景灵活配置混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.57%1.11%-0.30%0.55%1.87%0.56%
过去三个月-8.14%0.99%-2.57%0.49%-5.57%0.50%
过去六个月-4.53%0.96%2.52%0.47%-7.05%0.49%
-
过去一年-13.92%1.09%-2.47%0.57%0.52%
11.45%
过去三年105.68%1.53%7.46%0.71%98.22%0.82%
自基金合同生效117.13
106.50%1.50%-10.63%0.97%0.53%
起至今%
大成睿景灵活配置混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.52%1.10%-0.30%0.55%1.82%0.55%
过去三个月-8.34%0.99%-2.57%0.49%-5.77%0.50%
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过去六个月-4.87%0.96%2.52%0.47%-7.39%0.49%
-
过去一年-14.58%1.09%-2.47%0.57%0.52%
12.11%
过去三年100.83%1.53%7.46%0.71%93.37%0.82%
自基金合同生效104.03
93.40%1.50%-10.63%0.97%0.53%
起至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
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基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII等资格。
历经24年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。
2015年6月加入大成基金管理有限公司，
先后担任研究部研究员、股票投资部基金
经理、研究部董事总经理、股票投资部副总监兼董事总经理。2019年1月10日至本基金基2020年2月3日任大成消费主题混合型金经理，证券投资基金基金经理。2019年1月10股票投资2020年1日起任大成新锐产业混合型证券投资基
韩创-11年部副总监月2日金基金经理。2020年1月2日起任大成兼董事总睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证
第9页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国清华大学工学硕士。2019年7月至2020年12月任招商证券研发中心分析师。
2020年12月加入大成基金管理有限公司，现任研究部制造组研究主管兼基金经理助理。2022年10月14日至2023年7月5日任大成新锐产业混合型证券投资
基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资
基金、大成国企改革灵活配置混合型证券本基金基2022年投资基金、大成产业趋势混合型证券投资
陈铭金经理助10月14-4年基金、大成核心趋势混合型证券投资基理日
金、大成景气精选六个月持有期混合型证
券投资基金、大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理助理。2023年7月5日起任大成精选增值混合型证券投资基金、
大成企业能力驱动混合型证券投资基金、大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理助理。具备基金从业资格。国籍：中国CFA，厦门大学经济学硕士。2016年 7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究主管兼基金经理。2021年11月26日起任大本基金基
2023年4成惠恒一年定期开放债券型发起式证券
郑欣金经理助-7年月26日投资基金基金经理。2022年2月25日起理任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任大成景乐纯债债券型证券投资基
金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国美国德克萨斯 A&M大学经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构本基金基债券投资部研究员。2014年5月加入大金经理助成基金管理有限公司，曾担任固定收益总
2020年72023年4孙丹理，混合15年部信用策略及宏观利率研究员、基金经理月6日月26日
资产投资助理、固定收益总部总监助理、固定收益
部副总监总部副总监，现任混合资产投资部副总监。2017年5月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017
第10页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金（原大成景荣保本混合型证券投资基金转型）基金经理。
2017年5月31日至2020年10月20日
任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金经理。
2017年6月6日至2019年9月29日任
大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月
14日至2018年11月30日任大成景沛灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
2018年3月14日至2018年7月20日任
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年5月
23日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至
2021年4月13日任大成景泰纯债债券型
证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年4月14日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2020年3月
31日至2021年4月14日任大成民稳增
长混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月
21日至2021年5月18日任大成景和债
券型证券投资基金基金经理。2020年9月
3日至2021年11月26日任大成汇享一
年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020年9月23日至2023年3月24日任
大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金（原大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型）基金经理。
2020年11月16日起任大成卓享一年持
有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日起任大成丰享回报混合型
第11页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告证券投资基金基金经理。2021年4月22日起任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月
11日起任大成民享安盈一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。2023年2月
24日起任大成盛享一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2023年上半年，我们经历了年初的经济复苏冲动，以及二季度的预期回落。在这个过程中，市场的风格也经历了不少轮动。本基金一直坚持在“硬资产”中寻找投资机会，即供给有约束的资源品、成本有优势的制造业，以及产品力突出的可选消费品。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成睿景灵活配置混合 A 的基金份额净值为 2.065 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.53%，同期业绩比较基准收益率为 2.52%；截至本报告期末大成睿景灵活配置混合 C的基金份额净值为1.934元，本报告期基金份额净值增长率为-4.87%，同期业绩比较基准收益率为2.52%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前时点来看，随着经济周期本身的变化和国内政策的明确，经济已经步入实质性复苏的通道，而经济基本面的向好将更有利于本基金的个股选择。这里重点提一下供给有约束的资源品，实际上这两年来我们已经看到了它们的价格韧性，随着供给约束条件的不断显性化，未来其价值还会被重新认知。
当然，股价是由行业、公司、估值等多个因素决定的，而目前市场环境下容错率相对较低，因此我也将尽力弥补各个维度上的短板，希望组合更能抵御各种外部冲击，在此基础上争取更好的投资业绩。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、
交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。
股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对
估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，
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协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
第14页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1259241305.43416616997.13
结算备付金3828424.096093075.09
存出保证金2349355.635508158.04
交易性金融资产6.4.7.24116485666.074840339549.18
其中：股票投资4116485666.074821935195.65
基金投资--
债券投资-18404353.53
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款31495439.132188444.80
应收股利--
应收申购款1740680.612245318.00
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计4415140870.965272991542.24本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
第15页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
卖出回购金融资产款--
应付清算款-15771562.03
应付赎回款4398891.9719120176.47
应付管理人报酬5465366.336769711.24
应付托管费910894.361128285.23
应付销售服务费907829.371364720.78
应付投资顾问费--
应交税费-116.69
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.93197446.744268480.53
负债合计14880428.7748423052.97
净资产：
实收基金6.4.7.102175586044.262472527840.81
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.122224674397.932752040648.46
净资产合计4400260442.195224568489.27
负债和净资产总计4415140870.965272991542.24
注：报告截止日2023年06月30日基金份额总额2175586044.26份，其中大成睿景灵活配置混合 A基金份额总额为 1472709508.54份，基金份额净值 2.065 元。大成睿景灵活配置混合C基金份额总额为 702876535.72份，基金份额净值 1.934元。
6.2利润表
会计主体：大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入-210343097.14-682198656.53
1.利息收入1587575.492483724.61
其中：存款利息收入6.4.7.131587575.492483724.61
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入证券出借利息收
--入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-45929568.65-95474111.53“-”填列）
第16页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
其中：股票投资收益6.4.7.14-95667615.60-185650827.01
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15229327.556465166.43资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1949508719.4083711549.05以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填6.4.7.20-168135772.61-598645059.82列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.212134668.639436790.21“-”号填列）
减：二、营业总支出54025169.5571747388.85
1．管理人报酬6.4.10.2.139809612.6951455376.72
2．托管费6.4.10.2.26634935.408575896.15
3．销售服务费6.4.10.2.37447730.1711582783.65
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加16.55-
8．其他费用6.4.7.23132874.74133332.33三、利润总额（亏损总-264368266.69-753946045.38额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-264368266.69-753946045.38“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-264368266.69-753946045.38
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元
第17页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2472527840.2752040648.5224568489.2
-资产（基金净值）81467
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2472527840.2752040648.5224568489.2
-资产（基金净值）81467
三、本期增减变--
动额（减少以“-”--824308047.08号填列）296941796.55527366250.53
（一）、综合收益-
---264368266.69
总额264368266.69
（二）、本期基金
份额交易产生的--
基金净值变动数--559939780.39
（净值减少以296941796.55262997983.84“-”号填列）
其中：1.基金申1508220725.2
678650251.82-829570473.41
购款3
--
2.基金赎-
-1092568457.2068160505.6
回款975592048.37
252
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
2175586044.-2224674397.4400260442.1资产（基金净值）
第18页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
26939
上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2600647323.4146803410.6747450734.0
-资产（基金净值）29798
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2600647323.4146803410.6747450734.0
-资产（基金净值）29798
三、本期增减变-
动额（减少以“-”368390670.86-193733725.00号填列）174656945.86
（一）、综合收益-
---753946045.38
总额753946045.38
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数368390670.86-579289099.52947679770.38
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申2425728232.3139585612.5565313845.4
-购款63770
---
2.基金赎
2057337561.-2560296513.4617634075.0
回款
77252
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
第19页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
四、本期期末净2969037994.3972146464.6941184459.0
-资产（基金净值）15938报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛孙蕊基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第784号《关于核准大成睿景灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4234533704.77元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第582号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4235507340.87份基金份额，其中认购资金利息折合
973636.10份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金根据认购、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C 类。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收
益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票
第20页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货
币市场工具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不
低于5%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资业绩比较基准为：中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
第21页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第22页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款259241305.43
等于：本金259187376.03
加：应计利息53929.40
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计259241305.43
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票4299600565.45-4116485666.07-
183114899.38
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计4299600565.45-4116485666.07-
183114899.38
第23页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
第24页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费1480.14
应付证券出借违约金-
应付交易费用3072451.86
其中：交易所市场3072451.86
银行间市场-
应付利息-
预提费用123514.74
合计3197446.74
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
大成睿景灵活配置混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1523596577.681523596577.68
本期申购404720579.19404720579.19
本期赎回（以“-”号填列）-455607648.33-455607648.33
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1472709508.541472709508.54
大成睿景灵活配置混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末948931263.13948931263.13
本期申购273929672.63273929672.63
本期赎回（以“-”号填列）-519984400.04-519984400.04
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末702876535.72702876535.72
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
第25页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
大成睿景灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末848352689.50923033927.961771386617.46
本期利润-57397789.91-117796041.23-175193831.14本期基金份额交易产生
-25686596.86-2203885.94-27890482.80的变动数
其中：基金申购款217327172.53303453754.37520780926.90
基金赎回款-243013769.39-305657640.31-548671409.70
本期已分配利润---
本期末765268302.73803034000.791568302303.52
大成睿景灵活配置混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末427177924.84553476106.16980654031.00
本期利润-38834704.17-50339731.38-89174435.55本期基金份额交易产生
-102255975.94-132851525.10-235107501.04的变动数
其中：基金申购款117696872.51191092674.00308789546.51
基金赎回款-219952848.45-323944199.10-543897047.55
本期已分配利润---
本期末286087244.73370284849.68656372094.41
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入1522613.32
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入36460.69
其他28501.48
合计1587575.49
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-95667615.60入
第26页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-95667615.60
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额3534971957.70
减：卖出股票成本总额3620486943.49
减：交易费用10152629.81
买卖股票差价收入-95667615.60
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入4596.24债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
224731.31到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计229327.55
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
28217463.04
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
27962011.58
本总额
减：应计利息总额29597.57
减：交易费用1122.58
买卖债券差价收入224731.31
第27页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
第28页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
股票投资产生的股利收益49508719.40
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计49508719.40
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产-168135772.61
股票投资-170160293.99
债券投资2024521.38
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-168135772.61
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入2116414.09
基金转换费收入18254.54
合计2134668.63
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用59507.37
信息披露费59507.37
第29页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
证券出借违约金-
账户维护费13500.00
其他360.00
合计132874.74
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司(“广发证券”)基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月
2022年1月1日至2022年6月30日
30日
占当期股关联方名称票占当期股票成交金额成交总额成交金额成交总额的比
的比例例（%）
（%）
广发证券6615438946.69100.0014252994316.70100.00
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
第30页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
广发证券28217463.04100.0076701712.70100.00
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
广发证券6094913.09100.003072451.86100.00上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
广发证券13038740.20100.006955504.88100.00
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费39809612.6951455376.72
其中：支付销售机构的客户维护
12005373.9515176200.09
费
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
第31页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费6634935.408575896.15
注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称大成睿景灵活配置混合大成睿景灵活配置混合合计
A C
大成基金-923847.48923847.48
光大证券-7495.657495.65
广发证券-706546.90706546.90
合计-1637890.031637890.03上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称大成睿景灵活配置混合大成睿景灵活配置混合合计
A C
大成基金-1933111.101933111.10
光大证券-6174.256174.25
广发证券-772286.06772286.06
合计-2711571.412711571.41
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
第32页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
广发证券259241305.431522613.32598076344.452337110.69
注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券转存于建设银行广州天河支行，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）
------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）
光大证券688052纳芯微网下发行60901400700.00
第33页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估（单期末期末估值受限期备注
代码名称认购日限类型价格值单价位：成本总额总额
股）
2023年
登康新股锁
0013283月296个月20.6825.491452998.603696.05-
口腔定日
2023年
海森新股锁
0013673月306个月44.4839.48552446.402171.40-
药业定日
2023年
飞沃新股锁
3012326月86个月72.5058.4216511962.509639.30-
科技定日
2023年1个月
恒工新股未
3012616月29内36.9036.90197372803.7072803.70-
精密上市日（含）科源制药
2023年于2023
科源新股锁
3012813月286个月44.1825.1033810647.388483.80年5月26
制药定日日每10股送4股
2023年
美利新股锁
3013074月146个月32.3431.8668722217.5821887.82-
信定日
2023年
鑫宏新股锁
3013105月266个月67.2865.4340927517.5226760.87-
业定日
2023年
威士新股锁
3013156月136个月32.2951.122267297.5411553.12-
顿定日
2023年
曼恩新股锁
3013255月46个月76.80107.9536427955.2039293.80-
斯特定日
301337亚华2023年6个月新股锁32.6030.372327563.207045.84-
第34页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告电子5月16定日
2023年
世纪新股锁
3014285月106个月26.3530.602296034.157007.40-
恒通定日
2023年
中信新股锁
6010613月306个月6.587.58401626425.2830441.28-
金属定日
2023年
中科新股锁
6883615月126个月23.6064.6783119611.6053740.77-
飞测定日
2023年
智翔新股锁
6884436月136个月37.8829.493033114890.0489443.17-
金泰定日
2023年
中芯新股锁
6884694月286个月5.695.411380078522.0074658.00-
集成定日
2023年
天玛新股锁
6885705月296个月30.2625.3388426749.8422391.72-
智控定日
2023年
双元新股锁
6886235月316个月125.8886.7917822406.6415448.62-
科技定日
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的
流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
第35页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
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要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金无债券投资(上年度末：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.35%)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%，且本基金组合资产中7个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
第37页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款259241305.43---259241305.43
结算备付金3828424.09---3828424.09
存出保证金2349355.63---2349355.63
交易性金融资产---4116485666.074116485666.07
应收申购款---1740680.611740680.61
应收清算款---31495439.1331495439.13
资产总计265419085.15--4149721785.814415140870.96负债
应付赎回款---4398891.974398891.97
应付管理人报酬---5465366.335465366.33
应付托管费---910894.36910894.36
应付销售服务费---907829.37907829.37
其他负债---3197446.743197446.74
负债总计---14880428.7714880428.77
利率敏感度缺口265419085.15--4134841357.044400260442.19上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款416616997.13---416616997.13
结算备付金6093075.09---6093075.09
存出保证金5508158.04---5508158.04
第38页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
交易性金融资产--18404353.534821935195.654840339549.18
应收申购款---2245318.002245318.00
应收清算款---2188444.802188444.80
资产总计428218230.26-18404353.534826368958.455272991542.24负债
应付赎回款---19120176.4719120176.47
应付管理人报酬---6769711.246769711.24
应付托管费---1128285.231128285.23
应付清算款---15771562.0315771562.03
应付销售服务费---1364720.781364720.78
应交税费---116.69116.69
其他负债---4268480.534268480.53
负债总计---48423052.9748423052.97
利率敏感度缺口428218230.26-18404353.534777945905.485224568489.27
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析无。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的
第39页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
4116485666.0793.554821935195.6592.29
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计4116485666.0793.554821935195.6592.29
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
325922077.35393146323.87
5%
业绩比较基准下降
-325922077.35-393146323.87
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第40页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次4115989199.414839203985.99
第二层次72803.70-
第三层次423662.961135563.19
合计4116485666.074840339549.18
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例
第41页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
（%）
1权益投资4116485666.0793.24
其中：股票4116485666.0793.24
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计263069729.525.96
8其他各项资产35585475.370.81
9合计4415140870.96100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 279343826.00 6.35
B 采矿业 619785433.18 14.09
C 制造业 2752475208.57 62.55
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业2721.690.00
E 建筑业 221398348.00 5.03
F 批发和零售业 42137883.70 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 153781656.27 3.49
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业45249381.891.03
J 金融业 2296859.67 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 425.10 0.00
M 科学研究和技术服务业 2125.43 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7030.93 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3169.40 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1596.24 0.00
S 综合 - -
第42页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计4116485666.0793.55
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例
序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）
1601058赛轮轮胎38231606435457992.349.90
2600378昊华科技10824792407445170.889.26
3000683远兴能源48269200347055548.007.89
4600988赤峰黄金21982087295878891.026.72
5601899紫金矿业20447031232482742.475.28
6000807云铝股份17626400224384072.005.10
7000811冰轮环境12355618194724539.684.43
8002299圣农发展9325300178579495.004.06
9002149西部材料10285489172693360.313.92
10601600中国铝业25584000140456160.003.19
11002088鲁阳节能6740643124297456.922.82
12600428中远海特17973600113233680.002.57
13600312平高电气8791500108926685.002.48
14601117中国化学12691300105083964.002.39
15601618中国中冶1775470070486159.001.60
16601677明泰铝业504594770037744.361.59
17002234民和股份359110065393931.001.49
18600062华润双鹤355070061853194.001.41
19002746仙坛股份715380056371944.001.28
20600425青松建化1203840053209728.001.21
21603087甘李药业137630052987550.001.20
22000603盛达资源423650051219285.001.16
23603970中农立华187920937339882.830.85
24002458益生股份286400035370400.000.80
25600547山东黄金149179635027370.080.80
26603039泛微网络41950034243785.000.78
27002937兴瑞科技133900032939400.000.75
28600026中远海能250130031616432.000.72
29605183确成股份170440030849640.000.70
30600398海澜之家404730027845424.000.63
31300092科新机电169600027814400.000.63
32002409雅克科技35730026040024.000.59
33300806斯迪克132594024821596.800.56
34002223鱼跃医疗57430020669057.000.47
35002307北新路桥400660020033000.000.46
第43页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
36600581八一钢铁488009719764392.850.45
37002092中泰化学256680016555860.000.38
38601186中国铁建133090013109365.000.30
39002941新疆交建81950012685860.000.29
40300540蜀道装备44080011936864.000.27
41002917金奥博95530011807508.000.27
42000682东方电子109970010689084.000.24
43688025杰普特11475610023936.600.23
44300873海晨股份4488768928143.640.20
45688410山外山1630508560125.000.19
46603773沃格光电2442007706952.000.18
47002732燕塘乳业3453007465386.000.17
48603279景津装备1795895631911.040.13
49000975银泰黄金4421725173412.400.12
50002419天虹股份7603004447755.000.10
51688569铁科轨道911853836152.950.09
52688533上声电子522742442764.020.06
53601601中国太保875002273250.000.05
54601177杭齿前进1423001736060.000.04
55688443智翔金泰30329933162.530.02
56688469中芯集成137994778837.980.02
57688361中科飞测8303673991.490.02
58301325曼恩斯特3636413937.800.01
59601061中信金属40154347732.920.01
60301310鑫宏业4089280239.270.01
61688570天玛智控8837234259.640.01
62301307美利信6865230766.000.01
63688623双元科技1776162256.880.00
64301315威士顿2253132828.530.00
65301232飞沃科技164399339.120.00
66301428世纪恒通228980343.400.00
67301337亚华电子231878804.240.00
68301261恒工精密197372803.700.00
69001328登康口腔144546323.050.00
70001367海森药业54924687.920.00
71688357建龙微纳24816043.120.00
72601398工商银行300014460.000.00
73301281科源制药42810858.000.00
74301269华大九天779458.680.00
75001270铖昌科技958293.500.00
76001215千味央厨956316.550.00
77301089拓新药业986070.120.00
78301165锐捷网络694258.680.00
第44页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
79300908仲景食品853854.750.00
80301050雷电微力593830.870.00
81301219腾远钴业1013773.360.00
82301221光庭信息663684.780.00
83300996普联软件1203684.000.00
84001301尚太科技643603.840.00
85301162国能日新433391.840.00
86603051鹿山新材723371.760.00
87301267华厦眼科523169.400.00
88603100川仪股份813147.660.00
89301030仕净科技422902.200.00
90603209兴通股份1332820.930.00
91601628中国人寿792761.840.00
92600036招商银行822686.320.00
93301079邵阳液压1252665.000.00
94603173福斯达882591.600.00
95603187海容冷链1252498.750.00
96001323慕思股份732479.080.00
97300922天秦装备1222438.780.00
98301216万凯新材1422361.460.00
99301021英诺激光902352.600.00
100300963中洲特材1622298.780.00
101301200大族数控572273.160.00
102603235天新药业722257.920.00
103301377鼎泰高科952185.000.00
104001331胜通能源1192174.130.00
105301059金三江1542156.000.00
106300898熊猫乳品962148.480.00
107301049超越科技962121.600.00
108001336楚环科技742070.520.00
109301163宏德股份642019.200.00
110300932三友联众1291991.760.00
111002876三利谱601990.200.00
112603282亚光股份571967.070.00
113301309万得凯711955.340.00
114300995奇德新材911856.400.00
115001230劲旅环境751838.250.00
116603931格林达601827.000.00
117301037保立佳1021817.640.00
118001260坤泰股份841805.160.00
119301138华研精机491782.620.00
120600941中国移动191772.700.00
121605589圣泉集团811760.940.00
第45页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
122605180华生科技1421756.540.00
123301100风光股份851756.100.00
124301327华宝新能221740.420.00
125001278一彬科技731735.940.00
126301258富士莱421651.440.00
127301111粤万年青831625.140.00
128001229魅视科技471565.100.00
129601877正泰电器561548.400.00
130001236弘业期货991517.670.00
131301083百胜智能601404.000.00
132603070万控智造751401.750.00
133300978东箭科技931267.590.00
134300979华利集团251218.500.00
135301068大地海洋361209.960.00
136301188力诺特玻701195.600.00
137601838成都银行971184.370.00
138603213镇洋发展991181.070.00
139301148嘉戎技术531133.140.00
140301053远信工业441116.280.00
141301027华蓝集团861056.940.00
142301117佳缘科技161033.920.00
143301207华兰疫苗311031.060.00
144300961深水海纳941012.380.00
145605577龙版传媒881002.320.00
146000001平安银行89999.470.00
147300975商络电子138986.700.00
148300941创识科技48976.320.00
149603191望变电气49953.050.00
150301222浙江恒威32942.400.00
151600273嘉化能源99932.580.00
152002915中欣氟材54902.340.00
153301223中荣股份48898.560.00
154603170宝立食品42892.920.00
155301066万事利50862.000.00
156000983山西焦煤94855.400.00
157001300三柏硕63800.100.00
158301190善水科技41770.390.00
159300909汇创达29766.180.00
160600295鄂尔多斯84753.480.00
161002975博杰股份17741.880.00
162603156养元饮品28691.600.00
163301063海锅股份24668.640.00
164301056森赫股份72659.520.00
第46页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
165001333光华股份26653.380.00
166301088戎美股份36643.320.00
167600459贵研铂业42642.600.00
168301180万祥科技36631.080.00
169301217铜冠铜箔43611.890.00
170301048金鹰重工43600.710.00
171001330博纳影业64593.920.00
172601001晋控煤业63589.680.00
173301055张小泉41583.430.00
174301078孩子王51582.930.00
175603162海通发展34579.700.00
176002884凌霄泵业38579.500.00
177603151邦基科技35571.900.00
178001318阳光乳业42568.260.00
179603291联合水务36547.560.00
180301248杰创智能24534.480.00
181300774倍杰特44512.160.00
182301279金道科技16475.200.00
183600985淮北矿业40460.800.00
184002318久立特材27459.810.00
185600256广汇能源66452.760.00
186603300华铁应急78425.100.00
187300854中兰环保26413.400.00
188300732设研院41407.950.00
189601918新集能源93395.250.00
190000831中国稀土13384.800.00
191600925苏能股份60370.200.00
192301010晶雪节能18365.220.00
193301033迈普医学8351.680.00
194301091深城交18333.360.00
195301228实朴检测21327.180.00
196301057汇隆新材18310.320.00
197301268铭利达7293.090.00
198600497驰宏锌锗58291.160.00
199301288清研环境16276.160.00
200301062上海艾录25264.750.00
201601121宝地矿业32244.480.00
202301193家联科技12210.360.00
203301126达嘉维康15201.000.00
204600141兴发集团8177.760.00
205301196唯科科技5169.750.00
206301032新柴股份13116.350.00
207001298好上好499.000.00
第47页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
208301036双乐股份593.650.00
209600938中国海油472.480.00
210301072中捷精工250.100.00
211301007德迈仕346.290.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601600中国铝业202388958.563.87
2601117中国化学145016008.652.78
3600547山东黄金139159398.622.66
4600428中远海特130613151.732.50
5601899紫金矿业113876992.582.18
6000831中国稀土111570066.302.14
7601618中国中冶92222308.041.77
8000983山西焦煤88169467.911.69
9600312平高电气87536663.901.68
10600062华润双鹤77573757.771.48
11601666平煤股份71448113.941.37
12600425青松建化63144815.801.21
13000603盛达资源62715484.651.20
14601601中国太保61772423.001.18
15000758中色股份56260042.001.08
16603087甘李药业51897786.270.99
17600583海油工程51323753.230.98
18600489中金黄金51207189.450.98
19002458益生股份47991521.610.92
20600378昊华科技45973157.370.88
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601058赛轮轮胎194327159.093.72
2601677明泰铝业192804073.903.69
3600497驰宏锌锗158983586.653.04
4600547山东黄金135465282.292.59
5000975银泰黄金121115866.002.32
6601899紫金矿业108073588.002.07
第48页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7000983山西焦煤106510583.592.04
8000831中国稀土101285467.951.94
9000807云铝股份92545398.031.77
10600988赤峰黄金89475103.391.71
11601666平煤股份86380436.291.65
12600598北大荒74178466.611.42
13600583海油工程65844463.611.26
14002088鲁阳节能61758603.731.18
15601878浙商证券59722791.421.14
16600489中金黄金57608291.841.10
17002273水晶光电56685671.851.08
18601601中国太保55762322.001.07
19000603盛达资源54493443.181.04
20601600中国铝业54041075.021.03
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额3085197707.90
卖出股票收入（成交）总额3534971957.70
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
第49页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2349355.63
2应收清算款31495439.13
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1740680.61
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计35585475.37
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第50页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额
（户）份额份额持有份额持有份额比例比例
（%）（%）大成睿景
灵活配置9092116197.68592977216.5040.26879732292.0459.74
混合 A大成睿景
灵活配置1200265856.04155953470.4922.19546923065.2377.81
混合 C
合计21094710313.42748930686.9934.421426655357.2765.58
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管 大成睿景灵活配置混合 A 369310.81 0.0251理人所有从业
人员持 大成睿景灵活配置混合 C 655338.31 0.0932有本基金
合计1024649.120.0471
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成睿景灵活配置混合 A 0基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金 大成睿景灵活配置混合 C 0~10
合计0~10
本基金基金经理持有本 大成睿景灵活配置混合 A 10~50
开放式基金 大成睿景灵活配置混合 C 0
合计10~50
第51页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成睿景灵活配置混合 A 大成睿景灵活配置混合 C基金合同生效日
（2015年5月262702699750.931532807589.94日）基金份额总额本报告期期初基金
1523596577.68948931263.13
份额总额本报告期基金总申
404720579.19273929672.63
购份额
减：本报告期基金
455607648.33519984400.04
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
1472709508.54702876535.72
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议无。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自2023年3月25日起，温智敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自2023年3月25日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
第52页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
661543896094913.0
广发证券2100.00100.00-
46.699
申万宏源1-----注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内，本基金无新增交易单元和退租交易单元。
第53页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)广发证28217463
100.00----
券.04注：无。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于再次提请投资者及时更新已过中国证监会基金电子披
1期身份证件或者身份证明文件的公露网站、规定报刊及本2023年6月30日
告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
2分基金增加上海证券有限责任公司露网站、规定报刊及本2023年6月29日
为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成睿景灵活配置混合型证券投资
3露网站、规定报刊及本2023年6月22日
基金更新招募说明书公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者
4露网站、规定报刊及本2023年4月27日
谨防金融诈骗的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
5分基金增加上海中欧财富基金销售露网站、规定报刊及本2023年4月26日
有限公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成睿景灵活配置混合型证券投资
6露网站、规定报刊及本2023年4月21日
基金2023年第1季度报告公司网站中国证监会基金电子披大成睿景灵活配置混合型证券投资
7露网站、规定报刊及本2023年3月30日
基金2022年年度报告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管
8露网站、规定报刊及本2023年3月27日
理人员变更的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于高级管
9露网站、规定报刊及本2023年3月27日
理人员变更的公告公司网站大成基金管理有限公司关于养老金中国证监会基金电子披
10客户通过直销柜台申购旗下基金费露网站、规定报刊及本2023年3月24日
率优惠的公告公司网站
第54页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
11分基金增加兴业银行股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年3月1日
为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
12分基金增加国元证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年2月27日
为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
13分基金增加深圳前海微众银行股份露网站、规定报刊及本2023年2月23日
有限公司为销售机构的公告公司网站中国证监会基金电子披大成睿景灵活配置混合型证券投资
14露网站、规定报刊及本2023年1月18日
基金2022年第4季度报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
15分基金增加兴业证券股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年1月16日
为销售机构的公告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部中国证监会基金电子披
16分基金增加兴业银行股份有限公司露网站、规定报刊及本2023年1月10日
为销售机构的公告公司网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
第55页共56页大成睿景灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告阅。
大成基金管理有限公司
2023年8月30日
