东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投
资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称东吴新趋势价值线混合基金主代码001322基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月1日
报告期末基金份额总额174464798.80份
本基金为混合型基金，主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司，投资目标
在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼投资策略顾风险预算管理的多层次复合投资策略科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
基金业绩比较基准=沪深300指数×65%+中国债券综业绩比较基准
合全价指数×35%
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风风险收益特征险品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司注：为了更好地体现管理人与基金持有人利益一致的目的，基金管理人在基金管理中设置“价值线”作为管理费收取和风险控制的参考依据，从而更有效的发挥自身的专业研究与管理能力，最大程度实现基金持有人的财富保值增值目标。但本价值线增长轨迹并不代表基金净值增长曲线。
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2021年7月1日－2021年9月30日）
1.本期已实现收益49835025.72
2.本期利润24548621.05
3.加权平均基金份额本期利润0.1319
4.期末基金资产净值222948668.42
5.期末基金份额净值1.2779
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段收益率标准差·－··－·
·标准差·准收益率·
·
过去三个月10.54%2.10%-4.16%0.78%14.70%1.32%
过去六个月50.01%1.93%-1.89%0.71%51.90%1.22%
过去一年54.04%1.88%4.70%0.79%49.34%1.09%
过去三年158.68%1.66%28.66%0.87%130.02%0.79%
过去五年61.35%1.50%32.80%0.77%28.55%0.73%自基金合同
27.79%1.51%7.59%0.92%20.20%0.59%
生效起至今
注：基金业绩比较基准=沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：基金业绩比较基准=沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期
刘元海先生，中国国籍，同济大学管理学权益投资博士，具备证券投资总部副总2019年4月基金从业资格。曾任刘元海-17年经理、基29日职东吴基金管理有限
金经理公司研究员、基金经
理助理、基金经理、投资管理部副总经理
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（2004年2月-2015年6月），期间担任东吴新产业精选股票型
证券投资基金、东吴深证100指数增强型
证券投资基金（LOF）、东吴内需增长混合型
证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司，现任权益投资总部副总经理、基金经理。2017年2月
9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金
基金经理，2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基
金基金经理，2016年
4月27日至今担任东
吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，2020年
4月1日至今担任东吴
价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
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谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，市场对赛道股逐渐出现“恐高”，医药、半导体和新能源汽车等2季度强势行业在3
季度都出现一定幅度调整。而随着缺煤、限电等供给问题发酵，3季度周期股成为新的主线。
3季度，本基金仍然以景气好的行业，包括新能源汽车、电子和医疗服务作为核心配置。3
季度本基金取得相对比较好的正投资收益回报，但9月份本基金净值出现了一定幅度的回调。虽然本基金重点配置的新能源汽车行业近期股价出现一定幅度回调，但是我们仍然看好未来3-5年新能源汽车行业投资机会，包括新能源汽车电动化和智能化的投资机会。
本基金将继续重点关注科技成长和消费成长，力争把握中长期投资机会，努力为投资者获取中长期绝对收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2779元；本报告期基金份额净值增长率为10.54%，业绩比较基准收益率为-4.16%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资203442203.8590.53
其中：股票203442203.8590.53
2基金投资--
3固定收益投资14510050.006.46
其中：债券14510050.006.46
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计5985276.462.66
8其他资产776891.850.35
9合计224714422.16100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 18116.82 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 182474813.99 81.85
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26453.25 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4078092.83 1.83
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14619443.64 6.56
N 水利、环境和公共设施管理业 33485.58 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2188452.62 0.98
S 综合 - -
合计203442203.8591.25
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
1002460赣锋锂业12000019552800.008.77
2002812恩捷股份5680015910816.007.14
3002241歌尔股份35000015085000.006.77
4603501韦尔股份5500013343550.005.99
5002466天齐锂业12800013002240.005.83
6603005晶方科技30000012711000.005.70
7603986兆易创新8000011599200.005.20
8002756永兴材料12000011289600.005.06
9002709天赐材料7000010648400.004.78
10300750宁德时代180009463140.004.24
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券4504050.002.02
2央行票据--
3金融债券10006000.004.49
其中：政策性金融债10006000.004.49
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计14510050.006.51
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）例（％）
120031420进出1410000010006000.004.49
201965421国债06450004504050.002.02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券除“20进出14（证券代码：200314）”外，其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
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5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金142803.68
2应收证券清算款37744.07
3应收股利-
4应收利息297623.00
5应收申购款298721.10
6其他应收款-
7其他-
8合计776891.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额214505415.35
报告期期间基金总申购份额16688810.43
减:报告期期间基金总赎回份额56729426.98报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"-
填列）
报告期期末基金份额总额174464798.80
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例期初申购赎回份额占
别序号达到或者超过20%持有份额份额份额份额比的时间区间
机构-------
个人120210701-2021093060992329.560.000.0060992329.5634.96%产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人
被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合
同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于
5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或
终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
2021年10月27日
