行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告

公告原文类别 2021-08-27

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司送出日期:二〇二一年八月二十七日东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录 .......................................... 2

1.1 重要提示 ............................................ 2

1.2 目录 .............................................. 3

§2 基金简介 ............................................. 6

2.1 基金基本情况 .......................................... 6

2.2 基金产品说明 .......................................... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................... 6

2.4 信息披露方式 .......................................... 7

2.5 其他相关资料 .......................................... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................... 8

3.2 基金净值表现 .......................................... 8

§4 管理人报告 ........................................... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................ 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................ 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................ 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................ 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................. 15

§5 托管人报告 ........................................... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................. 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 16

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................. 17

6.1 资产负债表 .......................................... 17

6.2 利润表 ............................................ 18

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................. 19

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4 报表附注 ........................................... 20

§7 投资组合报告 .......................................... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ..................................... 41

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................. 41

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................. 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 48

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................. 48

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................... 48

7.12 投资组合报告附注 ...................................... 48

§8 基金份额持有人信息 ....................................... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................. 50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................. 50

§9 开放式基金份额变动 ....................................... 51

§10 重大事件揭示 ......................................... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ................................... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................ 52

10.4 基金投资策略的改变 ..................................... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................. 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................. 52

10.8 其他重大事件 ........................................ 53

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................. 58

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................. 58

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 58

§12 备查文件目录 ......................................... 59

12.1 备查文件目录 ........................................ 59

12.2 存放地点 .......................................... 59

12.3 查阅方式 .......................................... 59

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴移动互联混合

基金主代码 001323

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 5月 27日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 40491306.60份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C下属分级基金的交易代码: 001323 002170报告期末下属分级基金的份额总额 39430187.77份 1061118.83份

2.2 基金产品说明

本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重点投资于移动互联主题的上市投资目标公司,在科学严格管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次投资策略复合投资策略科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。

业绩比较基准 中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期风险收益特征

收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 刘婷婷 李帅帅信息披露负责

联系电话 021-50509888-8308 0755-25878287人

电子邮箱 liutt@scfund.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95511-3

传真 021-50509888-8211 0755-82080387

上海浦东新区银城路 117号 广东省深圳市罗湖区深南东路注册地址

瑞明大厦 9楼 901、902室 5047号上海浦东新区银城路 117号 深圳市福田区益田路 5023号平安办公地址

瑞明大厦 9楼 金融中心 B座 26楼

邮政编码 200120 518001

法定代表人 邓晖 谢永林

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

www.scfund.com.cn址

基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海浦东新区银城路 117号瑞明大

注册登记机构 东吴基金管理有限公司

厦 9楼

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元基金级别 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 报告期(2021年 1 月 1日 -

年 6月 30日) 2021年 6月 30日)

本期已实现收益 9280466.31 41485.65

本期利润 12440999.27 204451.20

加权平均基金份额本期利润 0.2947 0.9422

本期加权平均净值利润率 18.05% 57.27%

本期基金份额净值增长率 19.47% 19.38%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )

期末可供分配利润 30448762.47 849163.06

期末可供分配基金份额利润 0.7722 0.8003

期末基金资产净值 78570590.48 2110133.80

期末基金份额净值 1.9927 1.9886

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )

基金份额累计净值增长率 99.27% 98.27%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴移动互联混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 12.82% 1.94% 2.18% 0.68% 10.64% 1.26%

过去三个月 38.16% 1.83% 8.74% 0.71% 29.42% 1.12%

过去六个月 19.47% 1.97% 3.33% 0.83% 16.14% 1.14%

过去一年 52.15% 1.95% 5.79% 0.85% 46.36% 1.10%

过去三年 84.17% 1.65% 43.01% 0.95% 41.16% 0.70%自基金合同

99.27% 1.27% -8.81% 1.03% 108.08% 0.24%生效起至今

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

东吴移动互联混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 12.81% 1.94% 2.18% 0.68% 10.63% 1.26%

过去三个月 38.11% 1.83% 8.74% 0.71% 29.37% 1.12%

过去六个月 19.38% 1.97% 3.33% 0.83% 16.05% 1.14%

过去一年 53.62% 1.95% 5.79% 0.85% 47.83% 1.10%

过去三年 85.50% 1.65% 43.01% 0.95% 42.49% 0.70%自基金合同

98.27% 1.37% 30.08% 0.84% 68.19% 0.53%生效起至今

注:1、业绩比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%。

2、本基金于 2015年 11 月 26日分为 A、C两类,C类份额在 2016年 3月 18日前无申购,故该份额的净值增长率与同期业绩比较基准收益率均于 2016 年 3月 18日起计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

注:1、业绩比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%。

2、本基金于 2015年 11 月 26日分为 A、C两类,C类份额在 2016年 3月 18日前无申购,故该份额的净值增长率与同期业绩比较基准收益率均于 2016 年 3月 18日起计算。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文并于 2004年 9月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司积极推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展,构建了涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、REITS 等高中低不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资需求,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至 2021年半年度,公司整体资产管理规模为 399.71 亿元,其中公募基金 261.93亿元,专户业务 128.82 亿元,子公司 8.96 亿元;旗下管理着 28 只公募基金,40 只存续专户资产管理计划,12项存续专项资产管理计划。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘元海先生,中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资权益投 管理部副总经理(2004年资总部 2月-2015年 6月),期间2016年 4月 27

刘元海 副总经 - 17年 担任东吴新产业精选股票日

理、基金 型证券投资基金、东吴深经理 证 100指数增强型证券投

资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基

金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年 2月再次加入东吴基金管理有限公司,东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告现任权益投资总部副总经理、基金经理。2017年 2月 9日至 2020年 1月 9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年 1月 18日至2021年 3月 1日担任东吴新经济混合型证券投资基

金基金经理,2016年 4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券

投资基金基金经理,2019年 4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年 4月 1日至今担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。

注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制度,以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会,并落实交易执行环节公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,尽可能确保公平对待各投资组合,保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,开展对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,未发现投资组合之间存在不公平东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告交易现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021年上半年,A股市场跌宕起伏。春节前,核心资产茅股票表现突出。春节后,在 10年期美债利率快速上升冲击下茅股票出现一波快速下跌,最大跌幅超过 20%多,也带领 A 股市场整体下跌。直到 3月底,市场才逐步触底企稳。2季度,A股市场整体趋势震荡上行。其中,创业板走势要强于沪深 300,即成长股风格要强于周期和价值风格。

上半年,本基金选择景气好的行业包括:新能源(新能源汽车、光伏)、电子(半导体、消费电子、军工电子)作为核心配置。1 季度核心资产和周期性股票表现比较好,因此 1 季度本基金净值表现相对较弱。但从 2 季度开始,市场风格偏向成长股,适合本基金配置思路。因此,2 季度,本基金取得比较好的投资收益回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东吴移动互联混合 A基金份额净值为 1.9927元,本报告期基金份额净值增长率为 19.47%;截至本报告期末东吴移动互联混合 C 基金份额净值为 1.9886 元,本报告期基金份额净值增长率为 19.38%;同期业绩比较基准收益率为 3.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2021 年上半年,中国经济在后疫情时代开启了温和修复。从上半年经济各项数据来看,经济修复比较有韧性,整体经济并不差。经济修复的动力主要来源于出口、房地产投资、制造业投资等。出口端,2021年上半年中国出口增长强劲,持续超出市场预期,是中国经济修复主要的驱动力之一。2021年下半年伴随着全球疫苗推出疫情逐步控制,全球复苏将有望继续带动我国出口修复。投资端,上半年制造业投资增速由负转正、房地产投资维持高位有韧性,投资端也为中国经济修复贡献了积极因素。由于企业盈利不断修复,叠加出口景气,制造业将有望从单纯的补库向扩产能演进,2021年下半年制造业投资也有望继续加速。此外虽然房住不炒基调下地产调控频频,但房企基于回笼现金流考量仍可能有动力加快开工和销售,预计 2021年下半年房地产投资仍有望具有韧性。消费端,我国疫情修复后国内消费也逐步复苏,但由于疫情扰动消费修复略偏缓慢,但逐步改善的趋势没有变化。基数效应导致国内 GDP 同比增速高点在一季度出现后逐季回落,但东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

在出口和制造业投资的驱动下,预计 2021年下半年真实的经济动能仍然有望具有韧性。

2021年上半年市场对全球主要央行的货币政策存在一定的紧缩预期,尤其是国内外 PPI同比增速持续超预期,引发了市场对工业领域通胀的密切关注。但全球主要央行将通胀均定义为暂时性通胀,不认为有长期通胀基础,并且保持短端流动性处于偏宽松的区间。2021年 7 月 9日,中国央行在官网公告,决定于 2021年 7 月 15日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点(不含已执行 5%存款准备金率的金融机构)。央行全面降准这一行为显著超出市场预期,这意味着下半年对于国内市场来说流动性有望宽裕。美联储在 2021年下半年可能会逐步考虑缩减购债规模,但考虑到中国货币政策的独立性,美国的货币政策对中国或许只能形成扰动而不会干扰中国下半年流动性稳健的整体格局。

基于自上而下的宏观经济政策和自下而上的行业景气度,就 2021 年下半年我们判断如下:A股大势研判方面,考虑到央行全面降准一定程度上缓解了对于后续流动性收紧的后顾之忧,在流动性偏宽松的背景下积极把握做多中国权益市场的机会。但 2021年下半年的流动性偏宽松并不是2020 年全球的全面性流动性大宽松,因此下半年的行情更多的可能是结构性行情而非全面性行情。风格层面,预计下半年有望还是成长风格更优,一是本轮成长股的高景气度有望持续。以成长性的新能车行业为例,在市场自发需求的驱动下,2021 年下半年到 2022 年包括中欧美在内的全球主要市场需求都可能会比较旺盛。二是央行全面降准意味着流动性偏宽松预期,本轮成长股在流动性推动下有望继续演绎“戴维斯双击”。2021 年下半年我们将继续沿着高景气主线,在科技成长领域,持续挖掘业绩增速与估值相对匹配的公司作为重点关注对象。

本基金将继续以具有中长期投资机会并拥有科技属性的成长股作为重点关注对象,希望有机会通过分享中国科技成长而实现基金净值不断上行,力争为投资者获取中长期绝对收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会,成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门(包括但不限于研究策划部、权益投资部、固定收益部、专户投资总部)负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基金事务部负责人等人员组成,分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主任,基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时,基金资产估值委员会主任指定的其他人员可以列席会议。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2021年 6月 30日单位:人民币元本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年 6月 30日 2020年 12月 31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 6033928.96 4579735.40

结算备付金 416164.71 813569.02

存出保证金 105453.95 203374.57

交易性金融资产 6.4.7.2 75524084.56 73050915.60

其中:股票投资 75491984.56 73050915.60基金投资 - -

债券投资 32100.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1785872.69 56702.37

应收利息 6.4.7.5 675.46 895.89

应收股利 - -

应收申购款 430028.68 18929.80

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 84296209.01 78724122.65

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021年 6月 30日 2020年 12月 31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3022209.45 150261.00

应付赎回款 95311.55 186132.50

应付管理人报酬 91112.72 93009.04

应付托管费 15185.45 15501.51

应付销售服务费 145.27 0.31

应付交易费用 6.4.7.7 317679.44 411682.96

应交税费 - -

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 73840.85 179472.46

负债合计 3615484.73 1036059.78

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 40491306.60 46577907.79

未分配利润 6.4.7.10 40189417.68 31110155.08

所有者权益合计 80680724.28 77688062.87

负债和所有者权益总计 84296209.01 78724122.65

报告截止日 2021 年 6 月 30 日,东吴移动互联混合 A 基金份额净值 1.9927 元,基金份额总额39430187.77 份;东吴移动互联混合 C 基金份额净值 1.9886 元,基金份额总额 1061118.83份。东吴移动互联混合份额总额合计为 40491306.60份。

6.2 利润表

会计主体:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日单位:人民币元附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2021年 1月 1日至 2020年 1月 1日至 2020

2021年 6月 30日 年 6月 30日

一、收入 14463327.65 44414086.88

1.利息收入 12907.26 97658.63

其中:存款利息收入 6.4.7.11 12891.84 97658.63债券利息收入 15.42 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 11105066.00 30254043.84

其中:股票投资收益 6.4.7.12 10928601.06 29838434.98基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 39838.95 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 136625.99 415608.863.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.163323498.51 14056273.34“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号填- -

列)

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.1721855.88 6111.07

列)

减:二、费用 1817877.18 4139560.19

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 516582.01 1178986.81

2.托管费 6.4.10.2.2 86096.99 196497.80

3.销售服务费 6.4.10.2.3 344.85 73251.41

4.交易费用 6.4.7.18 1131786.51 2578388.81

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -6.税金及附加 0.05 -

7.其他费用 6.4.7.19 83066.77 112435.36三、利润总额 (亏损总额以“-”12645450.47 40274526.69号填列)

减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号12645450.47 40274526.69

填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日单位:人民币元本期

2021年 1月 1 日至 2021年 6月 30日项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

46577907.79 31110155.08 77688062.87(基金净值)

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 - 12645450.47 12645450.47期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动

数 -6086601.19 -3566187.87 -9652789.06

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 4395257.12 3197347.22 7592604.342.基金赎回款 -10481858.31 -6763535.09 -17245393.40

四、本期向基金份额持

- - -有人分配利润产生的

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

40491306.60 40189417.68 80680724.28(基金净值)上年度可比期间

2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

175503612.66 -102503.19 175401109.47(基金净值)

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 - 40274526.69 40274526.69期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动

数 -60838576.70 -5449691.70 -66288268.40

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2510418.44 298748.89 2809167.332.基金赎回款 -63348995.14 -5748440.59 -69097435.73

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的

- - -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

114665035.96 34722331.80 149387367.76(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______邓晖______ ______徐明______ ____骆银____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]795 号文《关于准予东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015年 5 月 27日正式生效,首次设立募集规模为 2403079202.08份基金份东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金业绩比较基准=中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行

规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

活期存款 6033928.96

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计: 6033928.966.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元本期末

项目 2021年 6月 30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 61652390.34 75491984.56 13839594.22

贵金属投资-金交所

- - -黄金合约

交易所市场 32100.00 32100.00 -债券

银行间市场 - - -

合计 32100.00 32100.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 61684490.34 75524084.56 13839594.22

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

应收活期存款利息 461.28

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 168.57

应收债券利息 2.95

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 42.66

合计 675.46

6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

交易所市场应付交易费用 317679.44

银行间市场应付交易费用 -

合计 317679.44

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 74.08

应付证券出借违约金 -

应付账户维护费 9000.00

应付信息披露费 39671.58

应付审计费 24795.19

应付上清所查询费 300.00

合计 73840.85

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元东吴移动互联混合 A本期

项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 46577188.73 46577188.73

本期申购 2505637.48 2505637.48

本期赎回(以"-"号填列) -9652638.44 -9652638.44

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 39430187.77 39430187.77

金额单位:人民币元东吴移动互联混合 C本期

项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 719.06 719.06

本期申购 1889619.64 1889619.64

本期赎回(以"-"号填列) -829219.87 -829219.87

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1061118.83 1061118.83

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则本期申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则本期赎回份额中包含该业务。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元东吴移动互联混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 26119717.32 4989958.98 31109676.30

本期利润 9280466.31 3160532.96 12440999.27本期基金份额交易

-4951421.16 541148.30 -4410272.86产生的变动数

其中:基金申购款 1750196.63 62300.47 1812497.10东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

基金赎回款 -6701617.79 478847.83 -6222769.96

本期已分配利润 - - -

本期末 30448762.47 8691640.24 39140402.71

单位:人民币元东吴移动互联混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 424.59 54.19 478.78

本期利润 41485.65 162965.55 204451.20本期基金份额交易

807252.82 36832.17 844084.99产生的变动数

其中:基金申购款 1386753.10 -1902.98 1384850.12基金赎回款 -579500.28 38735.15 -540765.13

本期已分配利润 - - -

本期末 849163.06 199851.91 1049014.97

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元本期项目

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 7154.32

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4692.55

其他 1044.97

合计 12891.84

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

卖出股票成交总额 379345877.42

减:卖出股票成本总额 368417276.36买卖股票差价收入 10928601.06

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日债券投资收益——买卖债券(债转股及债券39838.95到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 39838.95

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总

186651.82额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成146800.00本总额

减:应收利息总额 12.87买卖债券差价收入 39838.95

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期未无权证投资收益。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期无其他投资收益。

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

股票投资产生的股利收益 136625.99

其中:证券出借权益补偿收入 -基金投资产生的股利收益 -

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

合计 136625.99

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元本期项目名称

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

1.交易性金融资产 3323498.51

——股票投资 3323498.51

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估-增值税

合计 3323498.51

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

基金赎回费收入 21848.93

基金转换费收入 6.95

合计 21855.88

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

交易所市场交易费用 1131786.51

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中:申购费 -赎回费 -

合计 1131786.51

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

审计费用 24795.19

信息披露费 39671.58

证券出借违约金 -

账户维护费 18000.00

其他费用 600.00

合计 83066.77

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元本期 上年度可比期间

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 2020年1月1日至2020年6月30日关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告东吴证券股份有限公

- - 689348350.11 40.78%司

6.4.10.1.2 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例东吴证券股份有

- - - -限公司上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日关联方名称

占当期佣金 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

总量的比例 总额的比例东吴证券股份有

633638.68 40.78% 86610.71 10.59%限公司

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元本期 上年度可比期间

项目 2021年 1月 1日至 2021年 6 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30月 30日 日当期发生的基金应支付

516582.01 1178986.81的管理费

其中:支付销售机构的客203695.83 251466.83户维护费

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元本期 上年度可比期间

项目 2021年 1月 1日至 2021年 6 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30月 30日 日当期发生的基金应支付

86096.99 196497.80的托管费

注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元本期

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称东吴移动互联混合

东吴移动互联混合 C 合计

A

东吴基金管理有限公司 - 1.81 1.81

东吴证券股份有限公司 - 0.99 0.99

合计 - 2.80 2.80上年度可比期间获得销售服务费的

2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告东吴移动互联混合

东吴移动互联混合 C 合计

A

东吴基金管理有限公司 - 73255.24 73255.24

合计 - 73255.24 73255.24

注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金 C类基金份额销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元本期 上年度可比期间关联方

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入平安银行股份有

6033928.96 7154.32 22923307.70 82634.28限公司

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明无其他需要说明的关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

(单位: 备注代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股)

2021年 2021

德才 新股未

605287 6月 28 年 7月 31.56 31.56 349 11014.44 11014.44 -

股份 上市

日 6日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金通过灵活的资产配置,重点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态的调整期货、股票、债券、现金等大类资产的配置。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由合规风控部负责,组织、协调并与其他各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金管理人建立了交易对手审批制度,并定期对银行间同业市场交易对东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元本期末 上年度末长期信用评级

2021年 6月 30日 2020年 12月 31 日

AAA - -

AAA以下 32100.00 -

未评级 - -

合计 32100.00 -

注:未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规,制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》,建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求,开展压力测试,对流动性风险量化指标开展监测和分析。

针对被动超标的情形,开展每日监控与提示,保持投资组合整体良好的流动性,切实维护基金份额持有人的利益。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

本基金所持证券均在证券交易所上市,因此,除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

在本报告期内,本基金未发生流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元本期末

3 个月-1

2021年 6月 30 1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计年日资产

银行存款 6033928.96 - - - - - 6033928.96

结算备付金 416164.71 - - - - - 416164.71

存出保证金 105453.95 - - - - - 105453.95

交易性金融资 - - - - 32100.00 75491984.56 75524084.56产

应收证券清算 - - - - - 1785872.69 1785872.69款

应收利息 - - - - - 675.46 675.46

应收申购款 - - - - - 430028.68 430028.68

资产总计 6555547.62 - - - 32100.00 77708561.39 84296209.01负债

应付证券清算 - - - - - 3022209.45 3022209.45款

应付赎回款 - - - - - 95311.55 95311.55

应付管理人报 - - - - - 91112.72 91112.72酬

应付托管费 - - - - - 15185.45 15185.45

应付销售服务 - - - - - 145.27 145.27费

应付交易费用 - - - - - 317679.44 317679.44

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

其他负债 - - - - - 73840.85 73840.85

负债总计 - - - - - 3615484.73 3615484.73

利率敏感度缺 6555547.62 - - - 32100.00 74093076.66 80680724.28口上年度末

3 个月-1

2020年 12月 311个月以内 1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计年日资产

银行存款 4579735.40 - - - - - 4579735.40

结算备付金 813569.02 - - - - - 813569.02

存出保证金 203374.57 - - - - - 203374.57

交易性金融资 - - - - - 73050915.60 73050915.60产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -资产

应收证券清算 - - - - - 56702.37 56702.37款

应收利息 - - - - - 895.89 895.89

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 18929.80 18929.80

其他资产 - - - - - - -

资产总计 5596678.99 - - - - 73127443.66 78724122.65负债

卖出回购金融 - - - - - - -资产款

应付证券清算 - - - - - 150261.00 150261.00款

应付赎回款 - - - - - 186132.50 186132.50

应付管理人报 - - - - - 93009.04 93009.04酬

应付托管费 - - - - - 15501.51 15501.51

应付销售服务 - - - - - 0.31 0.31费

应付交易费用 - - - - - 411682.96 411682.96

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 179472.46 179472.46

负债总计 - - - - - 1036059.78 1036059.78

利率敏感度缺 5596678.99 - - - - 72091383.88 77688062.87口

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动上年度末( 2020年 12月 31本期末( 2021年 6月 30日 )

日 )分析

基准利率减少 25个

463.44 -基点

基准利率增加 25个

-455.69 -基点

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定,并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元本期末 上年度末

2021年 6月 30日 2020年 12月 31 日占基金

项目 占基金资资产净

公允价值 公允价值 产净值比值比例例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 75491984.56 93.57 73050915.60 94.03

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 75491984.56 93.57 73050915.60 94.03

注:本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,投资于移动互联主题的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准假设

选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末( 2021年 6月 上年度末( 2020年 12月分析 30日 ) 31日 )

1. 业绩基准下跌 1% -1912133.17 -1312928.26

2. 业绩基准下跌 5% -9560665.83 -6564641.31

3. 业绩基准下跌 10% -19121331.65 -13129282.63

6.4.14 有助于 理解和分析会计报表需要说 明的其他事项无需要说明的其他事项。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 75491984.56 89.56

其中:股票 75491984.56 89.562 基金投资 - -

3 固定收益投资 32100.00 0.04

其中:债券 32100.00 0.04资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资- -产

7 银行存款和结算备付金合计 6450093.67 7.65

8 其他各项资产 2322030.78 2.75

9 合计 84296209.01 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -

C 制造业 70196606.62 87.01

电力、热力、燃气及水生产和供D 4662.00 0.01应业

E 建筑业 11014.44 0.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务I 5244980.40 6.50业

J 金融业 34721.10 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -

合计 75491984.56 93.57

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值比例(%)

1 603986 兆易创新 28000 5261200.00 6.52

2 300037 新宙邦 50000 5005000.00 6.20

3 002241 歌尔股份 116000 4957840.00 6.15

4 603501 韦尔股份 15000 4830000.00 5.99

5 002812 恩捷股份 20000 4682000.00 5.80

6 002460 赣锋锂业 38000 4601420.00 5.70

7 300750 宁德时代 8000 4278400.00 5.30

8 603005 晶方科技 65000 3849950.00 4.77

9 688388 嘉元科技 36000 3274560.00 4.06

10 300433 蓝思科技 110000 3235100.00 4.01

11 002624 完美世界 125000 2988750.00 3.70

12 002475 立讯精密 62000 2852000.00 3.53

13 688396 华润微 28000 2548560.00 3.16

14 300073 当升科技 45000 2528550.00 3.13

15 300782 卓胜微 4500 2418750.00 3.00

16 600584 长电科技 60000 2260800.00 2.80

17 688099 晶晨股份 20000 2244000.00 2.78

18 601012 隆基股份 23000 2043320.00 2.53

19 603678 火炬电子 28000 1890000.00 2.34

20 000733 振华科技 30000 1832100.00 2.27

21 002049 紫光国微 11500 1773185.00 2.20

22 300390 天华超净 30000 1440900.00 1.79

23 300769 德方纳米 6000 1240140.00 1.54

24 300115 长盈精密 50000 1030000.00 1.28

25 300274 阳光电源 8000 920480.00 1.14

26 002371 北方华创 3000 832140.00 1.03

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

27 605499 东鹏饮料 2379 596653.20 0.74

28 601528 瑞丰银行 2230 34721.10 0.04

29 001208 华菱线缆 1754 13558.42 0.02

30 603171 税友股份 637 12230.40 0.02

31 605287 德才股份 349 11014.44 0.01

32 605011 杭州热电 525 4662.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 002624 完美世界 13424588.77 17.28

2 600584 长电科技 13141632.00 16.92

3 300413 芒果超媒 11294995.00 14.54

4 603005 晶方科技 10863276.66 13.98

5 002340 格林美 10362003.00 13.34

6 002460 赣锋锂业 9274671.00 11.94

7 603678 火炬电子 9121234.00 11.74

8 603267 鸿远电子 8826455.00 11.36

9 002466 天齐锂业 8090702.60 10.41

10 603501 韦尔股份 7185912.42 9.25

11 603986 兆易创新 7114919.40 9.16

12 600703 三安光电 7081001.00 9.11

13 002475 立讯精密 7024215.60 9.04

14 002709 天赐材料 6989156.19 9.00

15 300122 智飞生物 6715283.00 8.64

16 300033 同花顺 6439105.00 8.29

17 300037 新宙邦 6292947.00 8.10

18 002812 恩捷股份 6132376.15 7.89

19 605111 新洁能 6112759.40 7.87

20 300782 卓胜微 6072240.60 7.82

21 002241 歌尔股份 6008735.19 7.73

22 300073 当升科技 5908645.00 7.61

23 002407 多氟多 5882310.02 7.57

24 601012 隆基股份 5743845.00 7.39

25 688388 嘉元科技 5485280.38 7.06

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

26 688396 华润微 5326572.33 6.86

27 603259 药明康德 5294805.85 6.82

28 000733 振华科技 4726869.50 6.08

29 000725 京东方 A 4661900.00 6.00

30 300769 德方纳米 4642913.00 5.98

31 601689 拓普集团 4226943.00 5.44

32 300274 阳光电源 4187685.90 5.39

33 600745 闻泰科技 4174361.00 5.37

34 600183 生益科技 4141901.00 5.33

35 002600 领益智造 4093786.00 5.27

36 002555 三七互娱 4004023.14 5.15

37 000661 长春高新 3907641.00 5.03

38 600570 恒生电子 3878290.00 4.99

39 600588 用友网络 3862259.15 4.97

40 002371 北方华创 3761824.00 4.84

41 300726 宏达电子 3744327.00 4.82

42 601336 新华保险 3741304.00 4.82

43 002938 鹏鼎控股 3703583.52 4.77

44 688122 西部超导 3636091.94 4.68

45 600760 中航沈飞 3632857.00 4.68

46 300759 康龙化成 3346330.00 4.31

47 000858 五粮液 3146205.00 4.05

48 300015 爱尔眼科 3041005.38 3.91

49 688099 晶晨股份 2980283.59 3.84

50 002439 启明星辰 2897219.61 3.73

51 002013 中航机电 2883447.97 3.71

52 603348 文灿股份 2819653.00 3.63

53 688012 中微公司 2818866.47 3.63

54 300059 东方财富 2766806.00 3.56

55 600438 通威股份 2627335.00 3.38

56 300433 蓝思科技 2446044.00 3.15

57 300347 泰格医药 2297223.00 2.96

58 601601 中国太保 2270301.00 2.92

59 000568 泸州老窖 2263940.00 2.91

60 688005 容百科技 2230369.76 2.87

61 002185 华天科技 2221821.00 2.86

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

62 600315 上海家化 2194686.00 2.82

63 002049 紫光国微 2192860.00 2.82

64 688037 芯源微 2178688.72 2.80

65 300776 帝尔激光 2074870.00 2.67

66 603456 九洲药业 2070213.00 2.66

67 300458 全志科技 1920238.00 2.47

68 600893 航发动力 1778021.00 2.29

69 300115 长盈精密 1715087.80 2.21

70 300390 天华超净 1684820.45 2.17

71 600111 北方稀土 1682342.00 2.17

72 600547 山东黄金 1650383.00 2.12

73 000526 学大教育 1617451.23 2.08

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 300413 芒果超媒 12213233.96 15.72

2 002466 天齐锂业 11159820.63 14.36

3 002624 完美世界 10951900.00 14.10

4 600584 长电科技 10585262.44 13.63

5 002340 格林美 10521913.87 13.54

6 603005 晶方科技 9375506.79 12.07

7 603678 火炬电子 8923005.00 11.49

8 300033 同花顺 8751997.00 11.27

9 603267 鸿远电子 8705027.00 11.21

10 002709 天赐材料 8272350.00 10.65

11 002460 赣锋锂业 7559854.00 9.73

12 300122 智飞生物 7260929.00 9.35

13 600703 三安光电 7081263.00 9.11

14 002475 立讯精密 6585680.30 8.48

15 300782 卓胜微 6351477.80 8.18

16 002938 鹏鼎控股 6337477.03 8.16

17 603259 药明康德 6308212.00 8.12

18 688396 华润微 6196125.72 7.98

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

19 605111 新洁能 6167773.00 7.94

20 000661 长春高新 6095224.56 7.85

21 300059 东方财富 5987739.01 7.71

22 002407 多氟多 5908128.58 7.60

23 002600 领益智造 5766150.00 7.42

24 300769 德方纳米 5747356.00 7.40

25 603348 文灿股份 5683500.00 7.32

26 000725 京东方 A 5477000.00 7.05

27 603986 兆易创新 5417982.00 6.97

28 300759 康龙化成 5286408.00 6.80

29 601012 隆基股份 5202076.65 6.70

30 600570 恒生电子 5180848.00 6.67

31 002371 北方华创 5178910.00 6.67

32 300037 新宙邦 4890916.56 6.30

33 688122 西部超导 4645775.92 5.98

34 600588 用友网络 4591320.90 5.91

35 300015 爱尔眼科 4464186.00 5.75

36 300073 当升科技 4254347.00 5.48

37 601689 拓普集团 4213291.52 5.42

38 688388 嘉元科技 4093959.19 5.27

39 002812 恩捷股份 4069914.78 5.24

40 600183 生益科技 4067130.00 5.24

41 600745 闻泰科技 3871057.00 4.98

42 300726 宏达电子 3870611.52 4.98

43 002241 歌尔股份 3833585.32 4.93

44 601336 新华保险 3699248.00 4.76

45 600760 中航沈飞 3571413.00 4.60

46 601888 中国中免 3482799.00 4.48

47 300274 阳光电源 3460526.00 4.45

48 002555 三七互娱 3429731.00 4.41

49 600893 航发动力 3420532.00 4.40

50 603501 韦尔股份 3338552.21 4.30

51 300433 蓝思科技 3229368.00 4.16

52 000733 振华科技 3193324.77 4.11

53 002439 启明星辰 3112904.00 4.01

54 000858 五粮液 3108563.84 4.00

55 300776 帝尔激光 3025429.00 3.89

56 600438 通威股份 2826550.00 3.64

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

57 002013 中航机电 2756837.00 3.55

58 688012 中微公司 2752927.03 3.54

59 300458 全志科技 2480960.74 3.19

60 300347 泰格医药 2446130.00 3.15

61 000568 泸州老窖 2418862.00 3.11

62 688037 芯源微 2414826.03 3.11

63 688005 容百科技 2345211.78 3.02

64 002185 华天科技 2299338.00 2.96

65 600315 上海家化 2293469.00 2.95

66 002410 广联达 2215371.00 2.85

67 601601 中国太保 2196108.00 2.83

68 300696 爱乐达 2121467.84 2.73

69 603456 九洲药业 1996861.00 2.57

70 002459 晶澳科技 1887179.00 2.43

71 600111 北方稀土 1702702.00 2.19

72 000526 学大教育 1673831.00 2.15

73 600547 山东黄金 1645872.60 2.12

74 002414 高德红外 1641359.00 2.11

注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 367534846.81

卖出股票收入(成交)总额 379345877.42

注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 32100.00 0.04

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 32100.00 0.04

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值比例(%)

1 127038 国微转债 321 32100.00 0.04

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元序号 名称 金额

1 存出保证金 105453.95

2 应收证券清算款 1785872.69

3 应收股利 -

4 应收利息 675.46

5 应收申购款 430028.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2322030.78

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份持有人结构持有人

份额 户均持有的 机构投资者 个人投资者户数

级别 基金份额

(户) 占总份额比 占总份持有份额 持有份额

例 额比例

东 吴

移 动

1206 32695.01 0.00 0.00% 39430187.77 100.00%

互 联

混合 A

东 吴

移 动

727 1459.59 0.00 0.00% 1061118.83 100.00%

互 联

混合 C

合计 1933 20947.39 0.00 0.00% 40491306.60 100.00%

注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数(份)比例东吴移动互

64792.04 0.1643%

联混合 A

基金管理人所有从业人员 东吴移动互

719.06 0.0678%

持有本基金 联混合 C

合计 65511.10 0.1618%

注:持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金 东吴移动互联混合 A 0~10投资和研究部门负责人持 东吴移动互联混合 C -

有本开放式基金 合计 0~10

东吴移动互联混合 A -本基金基金经理持有本开

东吴移动互联混合 C -放式基金

合计 -

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§9 开放式基金份额变动

单位:份东吴移动互联混 东吴移动互联混项目

合 A 合 C

基金合同生效日(2015年 5月 27日)基金份

2403079202.08 -额总额

本报告期期初基金份额总额 46577188.73 719.06

本报告期基金总申购份额 2505637.48 1889619.64

减:本报告期基金总赎回份额 9652638.44 829219.87本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"- -

填列)

本报告期期末基金份额总额 39430187.77 1061118.83

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内管理人未发生重大的人事变动。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门发生以下重大人事变动:

2021 年 1 月 26 日,根据工作安排,陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业部总裁。2021 年 2 月 26 日,平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁(主持工作)。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金的管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注总量的比例例

中泰证券 2 452095317.35 60.59% 415947.98 60.61% -

光大证券 1 127605270.71 17.10% 116286.46 16.95% -

东方财富 2 90989394.89 12.20% 83781.44 12.21% -

天风证券 2 46319492.29 6.21% 43137.31 6.29% -

国信证券 1 29096818.37 3.90% 27098.06 3.95% -

华创证券 1 - - - - -

华信证券 1 - - - - -

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

中信建投 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本基金本报告期交易单元无变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元债券交易 债券回购交易 权证交易占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的成交总额

例 比例的比例

中泰证券 - - - - - -

光大证券 186651.82 100.00% - - - -

东方财富 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期东吴基金管理有限公司管理

公司网站、中证信息1 的基金 2020 年年度资产净值 2021年 1月 1日网站公告东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增上海攀赢

券报、证券时报、证2 基金销售有限公司为代销机 2021年 1月 6日

券日报、公司网站、构、开通定期定额及转换业务中证信息网站并参加费率优惠的公告

3 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2021年 1月 8日东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

参加平安银行股份有限公司 券报、证券时报、证费率优惠的公告 券日报、公司网站、中证信息网站

中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于

券报、证券时报、证4 参加华宝证券有限责任公司 2021年 1月 12日

券日报、公司网站、费率优惠的公告中证信息网站东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增喜鹊财富

券报、证券时报、证5 基金销售有限公司为代销机 2021年 1月 15日

券日报、公司网站、构、开通定期定额及转换业务中证信息网站并参加费率优惠的公告东吴基金管理有限公司关于旗下东吴移动互联灵活配置

混合型证券投资基金 C 类基 上海证券报、公司网6 2021年 1月 20日

金份额新增代销机构并开通 站、中证信息网站定期定额投资及转换业务的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证暂停使用招商银行直付通服 券报、证券时报、证7 2021年 1月 20日

务办理直销网上交易部分业 券日报、公司网站、务的公告 中证信息网站

中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下

券报、证券时报、证8 基金 2020 年 4 季度报告提示 2021年 1月 21日

券日报、公司网站、性公告中证信息网站东吴移动互联灵活配置混合

上海证券报、公司网9 型证券投资基金 2020 年第 4 2021年 1月 22日

站、中证信息网站季度报告东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增北京蛋卷

券报、证券时报、证10 基金销售有限公司为代销机 2021年 1月 23日

券日报、公司网站、构、开通定期定额及转换业务中证信息网站并参加费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证旗下部分基金开通在北京植 券报、证券时报、证11 2021年 1月 26日

信基金销售有限公司的定期 券日报、公司网站、定额业务及转换业务的公告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证旗下部分基金开通在华瑞保 券报、证券时报、证12 2021年 1月 26日

险销售有限公司的定期定额 券日报、公司网站、业务及转换业务的公告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证13 2021年 1月 26日

旗下部分基金开通在湘财证 券报、证券时报、证东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

券股份有限公司等代销机构 券日报、公司网站、的定期定额业务及转换业务 中证信息网站的公告东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增深圳市金

券报、证券时报、证14 海九州基金销售有限公司为 2021年 1月 27日

券日报、公司网站、代销机构、开通转换业务并参中证信息网站加费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证旗下部分基金开通在光大证 券报、证券时报、证15 2021年 1月 27日

券股份有限公司的定期定额 券日报、公司网站、业务的公告 中证信息网站东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增民商基金

券报、证券时报、证16 销售(上海)有限公司为代销 2021年 2月 3日

券日报、公司网站、机构、开通转换业务并参加费中证信息网站率优惠的公告

中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证17 2021年 2月 5日

新增基金直销账户的公告 券日报、公司网站、中证信息网站东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增众惠基金

券报、证券时报、证18 销售有限公司为代销机构、开 2021年 2月 26日券日报、公司网站、通定期定额及转换业务并参中证信息网站加费率优惠的公告东吴基金管理有限公司关于

旗下东吴配置优化灵活配置 中国证券报、上海证混合型证券投资基金新增民 券报、证券时报、证19 2021年 3月 2日

生证券股份有限公司为代销 券日报、公司网站、机构、开通定期定额及转换业 中证信息网站务并参加费率优惠的公告东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增弘业期货

券报、证券时报、证20 股份有限公司为代销机构、开 2021年 3月 10日券日报、公司网站、通定期定额及转换业务并参中证信息网站加费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证旗下部分基金开通在东方财 券报、证券时报、证21 2021年 3月 17日

富证券股份有限公司的定期 券日报、公司网站、定额业务的公告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证22 旗下部分基金新增上海爱建 券报、证券时报、证 2021年 3月 23日基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

构并参加费率优惠的公告 中证信息网站

中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下

券报、证券时报、证23 部分基金 2020 年年度报告提 2021年 3月 31日

券日报、公司网站、示性公告中证信息网站东吴移动互联灵活配置混合

上海证券报、公司网24 型证券投资基金 2020 年年度 2021年 3月 31日

站、中证信息网站报告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证暂停中民财富基金销售(上 券报、证券时报、证25 2021年 4月 1日

海)有限公司办理旗下基金相 券日报、公司网站、关销售业务的公告 中证信息网站东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增和耕传承

券报、证券时报、证26 基金销售有限公司为代销机 2021年 4月 2日

券日报、公司网站、构、开通定期定额及转换业务中证信息网站并参加费率优惠的公告东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增中国人寿

券报、证券时报、证27 保险股份有限公司为代销机 2021年 4月 2日

券日报、公司网站、构、开通定期定额及转换业务中证信息网站的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证暂停上海汇付基金销售有限 券报、证券时报、证28 2021年 4月 10日

公司办理旗下基金相关销售 券日报、公司网站、业务的公告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证暂停北京晟视天下基金销售 券报、证券时报、证29 2021年 4月 19日

有限公司相关销售业务的公 券日报、公司网站、告 中证信息网站

中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下

券报、证券时报、证30 基金 2021 年 1 季度报告提示 2021年 4月 21日

券日报、公司网站、性公告中证信息网站东吴移动互联灵活配置混合

上海证券报、公司网31 型证券投资基金 2021 年第 1 2021年 4月 21日

站、中证信息网站季度报告东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增财咨道信

券报、证券时报、证32 息技术有限公司为代销机构、 2021年 6月 11日券日报、公司网站、开通定期定额及转换业务并中证信息网站参加费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证33 2021年 6月 16日

恢复使用招商银行直付通服 券报、证券时报、证东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

务办理直销网上交易部分业 券日报、公司网站、务的公告 中证信息网站

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证网上直销平台恢复农行网银 券报、证券时报、证34 2021年 6月 16日

直连支付开户与签约业务的 券日报、公司网站、公告 中证信息网站东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金新增上海华夏

券报、证券时报、证35 财富投资管理有限公司为代 2021年 6月 19日

券日报、公司网站、销机构、开通定期定额及转换中证信息网站业务并参加费率优惠的公告

中国证券报、上海证东吴基金关于在公司直销开 券报、证券时报、证36 2021年 6月 25日

展赎回费率优惠活动的公告 券日报、公司网站、中证信息网站东吴基金管理有限公司关于

提醒客户谨防虚假 APP、网站、 公司网站、中证信息37 2021年 6月 25日

二维码、公众号诈骗的风险提 网站示东吴基金管理有限公司关于

中国证券报、上海证旗下部分基金继续参加交通

券报、证券时报、证38 银行股份有限公司手机银行 2021年 6月 30日

券日报、公司网站、渠道基金申购及定期定额投中证信息网站资手续费率优惠的公告

东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证旗下部分基金开通在深圳市 券报、证券时报、证39 2021年 6月 30日

金海九州基金销售有限公司 券日报、公司网站、的定期定额业务的公告 中证信息网站

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.scfund.com.cn投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588东吴基金管理有限公司

2021 年 8月 27日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈