东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基
金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称东吴移动互联混合基金主代码001323基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月27日
报告期末基金份额总额37575547.33份
本基金为混合型基金,通过灵活的资产配置,重点投资于移动互联主题的上市公司,在科学严格投资目标
管理风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略科投资策略学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中风险收益特征等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C下属分级基金的交易代码001323002170
报告期末下属分级基金的份额总额35448280.31份2127267.02份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2021年10月1日-2021年12月31日)
东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
1.本期已实现收益8461434.04325299.98
2.本期利润11200070.84382576.01
3.加权平均基金份额本期利润0.30740.2350
4.期末基金资产净值89316691.455343946.79
5.期末基金份额净值2.51962.5121
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于 2015年 5月 27日成立于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴移动互联混合 A
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收*-
阶段*-*
率*标准差*收益率*益率标准差**
过去三个月13.56%1.65%4.21%0.53%9.35%1.12%
过去六个月26.44%1.98%-0.57%0.63%27.01%1.35%
过去一年51.06%1.97%2.69%0.74%48.37%1.23%
过去三年226.37%1.64%67.75%0.90%158.62%0.74%
过去五年156.84%1.52%32.19%0.84%124.65%0.68%自基金合同
151.96%1.34%-9.07%1.01%161.03%0.33%
生效起至今
东吴移动互联混合 C
净值增长净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收*-
阶段*-*
率*标准差*收益率*益率标准差**
过去三个月13.50%1.65%4.21%0.53%9.29%1.12%
过去六个月26.33%1.98%-0.57%0.63%26.90%1.35%
过去一年50.80%1.97%2.69%0.74%48.11%1.23%
过去三年228.81%1.64%67.75%0.90%161.06%0.74%
过去五年157.12%1.52%32.19%0.84%124.93%0.68%自基金合同
150.46%1.43%28.76%0.82%121.70%0.61%
生效起至今
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注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
2、本基金于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类。
3、本基金 C类份额在 2016 年 3月 18日前无申购,故该份额的净值增长率与同期业绩比较基
准收益率均于2016年3月18日起计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%
2、本基金于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类,C类基金份额的同期业绩比较基准收益
率与 A类基金份额保持一致。
3、本基金 C类份额在 2016 年 3月 18日前无申购,故该份额的净值增长率与同期业绩比较基
准收益率均于2016年3月18日起计算。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
刘元海先生,中国国籍,同权益投
济大学管理学博士,具备证资总部
2016年4券投资基金从业资格。曾任
刘元海副总经-17年月27日职东吴基金管理有限公司
理、基金
研究员、基金经理助理、基经理
金经理、投资管理部副总经
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理(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证100指数增强型证
券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基
金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
2016年2月再次加入东吴基
金管理有限公司,现任权益投资总部副总经理、基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资
基金基金经理,2016年4月
27日至今担任东吴移动互
联灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,
2020年4月1日至今担任东
吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易
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管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,A股市场呈现窄幅区间震荡格局,市场仍然存在赚钱效应。
4季度初,我们判断新能源汽车智能化和智能辅助驾驶趋势已经显现,因此报告期内本基金
适当增加新能源汽车智能化领域的配置,取得比较好的投资回报。4季度,新能源汽车电动化主线出现较大幅度的回调。我们判断,在新能源汽车渗透率快速提升背景下,这可能只是电动化主线上涨过程中短期的回调,在选股上今后将更为关注市场竞争结构合理和有产能释放的公司。另外,我们也比较看好元宇宙产业趋势,虽然现在偏主题,但是产业趋势或许已经显现,有些公司已经受益,比如 VR设备类公司等。
本基金将继续以具有中长期投资机会并拥有科技属性的成长股作为重点关注对象,希望通过分享中国科技成长而实现基金净值不断上行,力争为投资者获取中长期绝对收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴移动互联混合 A基金份额净值为 2.5196元,本报告期基金份额净值增长率为 13.56%;截至本报告期末东吴移动互联混合 C基金份额净值为 2.5121元,本报告期基金份额净值增长率为13.50%;同期业绩比较基准收益率为4.21%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资87812068.3391.30
其中:股票87812068.3391.30
2基金投资--
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3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计8075686.718.40
8其他资产289682.870.30
9合计96177437.91100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83734674.55 88.46
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -应业
E 建筑业 4713.80 0.00
F 批发和零售业 4057.53 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 4068622.45 4.30业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计87812068.3392.77
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1002460赣锋锂业600008571000.009.05
2002241歌尔股份1400007574000.008.00
3603005晶方科技1200006610800.006.98
4603501韦尔股份185005749245.006.07
5002920德赛西威380005377380.005.68
6002709天赐材料450005159250.005.45
7300750宁德时代85004998000.005.28
8603659璞泰来310004978910.005.26
9603986兆易创新280004923800.005.20
10002466天齐锂业400004280000.004.52
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金165240.14
2应收证券清算款70008.02
3应收股利-
4应收利息1331.57
5应收申购款53103.14
6其他应收款-
7其他-
8合计289682.87
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 东吴移动互联混合 A 东吴移动互联混合 C
报告期期初基金份额总额37093994.181446353.93
报告期期间基金总申购份额2634122.382170713.66
减:报告期期间基金总赎回份额4279836.251489800.57报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额35448280.312127267.02
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注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
3、本基金于 2015年 11月 26日开始分为 A、C两类。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
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9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话(021)50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
2022年1月24日