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招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

公告原文类别 2022-03-30

招商体育文化休闲股票型证券投资基

金2021年年度报告

2021年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2022年3月30日招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了

2021年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。

第1页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................4

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5

3.1主要会计数据和财务指标........................................5

3.2基金净值表现.............................................6

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................7

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................10

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.............................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................12

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13

§6审计报告...............................................13

6.1审计报告的基本内容.........................................13

§7年度财务报表.............................................15

7.1资产负债表.............................................15

7.2利润表...............................................16

7.3所有者权益(基金净值)变动表....................................18

7.4报表附注..............................................19

§8投资组合报告.............................................42

8.1期末基金资产组合情况........................................42

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................43

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................44

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............53

第2页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....53

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....53

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............53

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................54

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54

8.12投资组合报告附注.........................................54

§9基金份额持有人信息..........................................55

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................55

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................55

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况................................................55

§10开放式基金份额变动.........................................56

§11重大事件揭示............................................56

11.1基金份额持有人大会决议......................................56

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................56

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56

11.4基金投资策略的改变........................................57

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57

11.8其他重大事件...........................................60

§12备查文件目录............................................62

12.1备查文件目录...........................................62

12.2存放地点.............................................62

12.3查阅方式.............................................62

第3页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金简称招商体育文化休闲股票基金主代码001628交易代码001628基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月18日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额97123217.48份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严投资目标

格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。具体包括:

投资策略1、资产配置策略;

2、股票投资策略;

3、债券投资策略;

4、中小企业私募债券投资策略;

5、权证投资策略;

6、股指期货投资策略;

7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收风险收益特征益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名潘西里许俊信息披露负责人

联系电话0755-83196666010-66596688

第4页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话400-887-955595566

传真0755-83196475010-66594942深圳市福田区深南大道北京市西城区复兴门内大街1注册地址

7088号号

中国深圳深南大道北京市西城区复兴门内大街1办公地址

7088号招商银行大厦号

邮政编码518040100818法定代表人王小青刘连舸

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所(特中国北京市东长安街1号东方广场毕马威会计师事务所殊普通合伙)大楼8楼注册登记机构招商基金管理有限公司中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标2021年2020年2019年

本期已实现收益12855266.1913432502.5011805943.97

本期利润18535147.7815238602.5717965097.70

加权平均基金份额本期利润0.69310.42690.3269

本期加权平均净值利润率42.72%36.39%38.46%

本期基金份额净值增长率35.79%47.52%50.23%

3.1.2期末数据和指标2021年末2020年末2019年末

期末可供分配利润79252512.119592749.69-4087770.78

期末可供分配基金份额利润0.81600.3072-0.0821

期末基金资产净值187978924.7644506634.5248091681.01

期末基金份额净值1.93501.42500.9660

3.1.3累计期末指标2021年末2020年末2019年末

基金份额累计净值增长率93.50%42.50%-3.40%

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

第5页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

*

过去三个月23.56%1.98%1.37%0.63%22.19%1.35%

过去六个月12.57%1.88%-3.99%0.82%16.56%1.06%

过去一年35.79%1.70%-3.52%0.94%39.31%0.76%

过去三年200.93%1.60%51.12%1.03%149.81%0.57%

过去五年149.68%1.53%41.06%0.96%108.62%0.57%自基金合同

93.50%1.59%20.50%1.06%73.00%0.53%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第6页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。

目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的

55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投

资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投

资者)资格、专户理财(特定客户资产管理业务)资格、公募基金投顾业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券

姓名职务(助理)期限从业说明任职日期离任日期年限

本基金2020年12男,理学硕士。2012年5月加入华创证文仲阳-9

基金经月2日券有限责任公司,任研究所研究员,从

第7页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告理事电子行业研究工作;2014年1月加入

方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事 TMT 行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任 TMT 组组长,现任招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商体育文化休闲股票型证券投资基

金、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。

男,经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理;2014年2月加入招商基金管理

有限公司,曾任研究部研究员,招商康本基金

2016年11泰灵活配置混合型证券投资基金、招商

李佳存基金经-13月4日安博保本混合型证券投资基金基金经理理,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商体育文化休闲股票型证

券投资基金、招商创新增长混合型证券

投资基金、招商前沿医疗保健股票型证

券投资基金、招商品质成长混合型证券

投资基金基金经理,兼任投资经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从业人员范围的相关规定;

3、报告截止日至批准送出日期间,自2022年1月14日起李佳存先生离任本基金的基金经理。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间

2015年1月30

公募基金58721892086.28日私募资产管理计

李佳存1462738816.462020年9月7日划

其他组合---

合计69184630902.74-

4.1.4基金经理薪酬机制

第8页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告公司基金经理薪酬由固定薪酬及变动奖金等组成。对于基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的,其薪酬激励主要结合其管理产品的投资业绩及工作表现等因素综合评定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定

以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、

5日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也

对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内,公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。

第9页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

根据相关法律法规及监管规定要求,针对基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形,公司严格执行公平交易管理相关的内部控制措施,并加强事后监测分析工作,包括:

对相关投资组合收益率进行分析、扩大同向交易价差分析时间窗口等。报告期内,上述内部控制措施正常运作,未发现同一基金经理管理的公募基金、私募资产管理计划之间存在不公平交易或可能导致利益输送的异常交易。

4.3.3异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的5%的情形共发生过七次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2021年海内外流动性环境友好,国内宏观经济情况不错。在企业盈利增速整体较快、市场整体表现较好的背景下,一些行业空间大、增速快的行业走出了不错的涨幅。我们抓住了这些行业与个股的主要机会,同时也提前于市场挖掘了很多左侧成长性很好的机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为35.79%,同期业绩基准增长率为-3.52%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

过去几年国内外流动性持续宽松,国内经济持续复苏。展望2022年,海外流动性边际上开始收缩,国内经济压力增大,过去几年估值较高的个股与行业面临均值回归的风险。

我们在谨防风险的同时,寻找低估值个股与行业的机会。我们也看到一些未来空间较大、成长性较好的行业开始崭露头角,这也是我们未来重点布局的方向。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

第10页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则,经营管理和业务运作稳健、合规,基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则,主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作:

1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训,包括不定期推送监管动态和风险案例,持续整理风险点录入系统定期推送,定期或不定期组织法规考试,不定期开展各类合规主题培训等,丰富培训形式,不断提升员工合规与风控意识;

2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型

等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理;

3、定期稽核方面,除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核,公司合规审计部

门还根据监察稽核计划,对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查;

4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况,公司各业务部门对相关内部控制制度

提出修改意见和建议,并关注内部控制制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制度体系,更好的防范法律风险和合规风险。

报告期内,本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定,未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期内,本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形,均在法规规定的时间内完成了调整,符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内,本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在规范经营、控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发

行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投

第11页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和

程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,相关解决方案已经上报证监会。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商体育文化休闲股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

第12页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告招商体育文化休闲股票型证券投资基金全体基金份额持审计报告收件人有人我们审计了后附的招商体育文化休闲股票型证券投资基

金(以下简称“招商体育文化休闲股票基金”)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润

表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民审计意见

共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注

7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金

行业实务操作的规定编制,公允反映了招商体育文化休闲股票基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准

形成审计意见的基础则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于招商体育文化休闲股票基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公其他信息司管理层对其他信息负责。其他信息包括招商体育文化休

第13页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

闲股票基金2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会

计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的

规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的在编制财务报表时,招商体育文化休闲股票基金管理人招责任商基金管理有限公司管理层负责评估招商体育文化休闲

股票基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非招商体育文化休闲股票基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公司治理层负责监督招商体育文化休闲股票基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错

误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判责任断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,

第14页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对招商体育文化休闲股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致招商体育文化休闲股票基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与招商体育文化休闲股票基金管理人招商基金管理

有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名吴钟鸣吴巧莉会计师事务所的地址中国北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼审计报告日期2022年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:招商体育文化休闲股票型证券投资基金

报告截止日:2021年12月31日

单位:人民币元本期末2021年12月31上年度末2020年12月资产附注号日31日

资产:

银行存款7.4.7.18159046.291509981.60

结算备付金291216.2015399.00

存出保证金17958.829977.03

交易性金融资产7.4.7.2182381247.6243447771.12

其中:股票投资177554497.0241061009.82

基金投资--

债券投资4826750.602386761.30

第15页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

资产支持证券投资--

贵金属投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收证券清算款9394041.25875765.51

应收利息7.4.7.526140.9152882.71

应收股利--

应收申购款4161752.2333153.06

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计204431403.3245944930.03本期末2021年12月31上年度末2020年12月负债和所有者权益附注号日31日

负债:

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款12813463.76880494.12

应付赎回款3042952.69326167.52

应付管理人报酬105975.7656584.51

应付托管费17662.669430.73

应付销售服务费--

应付交易费用7.4.7.7342095.3585033.19

应交税费--

应付利息--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.8130328.3480585.44

负债合计16452478.561438295.51

所有者权益:

实收基金7.4.7.997123217.4831228249.08

未分配利润7.4.7.1090855707.2813278385.44

所有者权益合计187978924.7644506634.52

负债和所有者权益总计204431403.3245944930.03

注:报告截止日2021年12月31日,基金份额净值1.935元,基金份额总额97123217.48份。

7.2利润表

会计主体:招商体育文化休闲股票型证券投资基金

本报告期:2021年1月1日至2021年12月31日

第16页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

单位:人民币元上年度可比期间2020年本期2021年1月1日至项目附注号1月1日至2020年12

2021年12月31日

月31日

一、收入21059441.6316544809.40

1.利息收入45973.6667224.06

其中:存款利息收入7.4.7.1118456.6617402.96

债券利息收入27517.0049821.10资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

其他利息收入--

证券出借利息收入--2.投资收益(损失以“-”

15082731.9314461552.80

填列)

其中:股票投资收益7.4.7.1214797016.5114223710.67

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.13-13661.3024541.78资产支持证券投资

7.4.7.13.5--

收益

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.15--

股利收益7.4.7.16299376.72213300.353.公允价值变动收益(损

7.4.7.175679881.591806100.07失以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”--号填列)5.其他收入(损失以“-”

7.4.7.18250854.45209932.47号填列)

减:二、费用2524293.851306206.83

1.管理人报酬7.4.10.2.1642625.54629415.74

2.托管费7.4.10.2.2107104.35104902.66

3.销售服务费--

4.交易费用7.4.7.191689166.24488033.88

5.利息支出--

其中:卖出回购金融资产

--支出

6.税金及附加-0.07

7.其他费用7.4.7.2085397.7283854.48三、利润总额(亏损总额

18535147.7815238602.57以“-”号填列)

减:所得税费用--

第17页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告四、净利润(净亏损以“-”

18535147.7815238602.57号填列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:招商体育文化休闲股票型证券投资基金

本报告期:2021年1月1日至2021年12月31日

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基

31228249.0813278385.4444506634.52金净值)

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利-18535147.7818535147.78润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净65894968.4059042174.06124937142.46值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款102985597.6982414961.54185400559.23

2.基金赎回款-37090629.29-23372787.48-60463416.77

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

---净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基

97123217.4890855707.28187978924.76金净值)上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基

49805313.44-1713632.4348091681.01金净值)

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利-15238602.5715238602.57润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净-18577064.36-246584.70-18823649.06值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款40896109.029904373.9850800483.00

2.基金赎回款-59473173.38-10150958.68-69624132.06

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

---净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基31228249.0813278385.4444506634.52

第18页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告金净值)报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

____王小青_______欧志明__________何剑萍____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

招商体育文化休闲股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予招商体育文化休闲股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1399号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年8月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为504135348.95份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

本基金于2015年7月20日至2015年8月14日募集。募集期间净认购资金人民币

504051076.63元,认购资金在募集期间产生的利息人民币84272.32元,募集的有效认

购份额及利息结转的基金份额合计504135348.95份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第1500917号验资报告。

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起6个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订,修订后的合同的全部条款已于2018年3月31日起正式实施。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国

内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、

资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债

券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股

第19页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%,投资于体育文化休闲主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年

11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及自2021年1月1日至2021年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至

到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

第20页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

-该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

-该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

第21页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。

由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。

已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入未分配利润。

第22页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业

代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计

入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;如需采用预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益

第23页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

分配方式是现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

7.4.4.12外币交易

本基金本报告期内无外币交易。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用

第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

第24页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告2019年第

78号)、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交

字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生

的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限

第25页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日

活期存款8159046.291509981.60

定期存款--

其中:存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

合计8159046.291509981.60

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元本期末2021年12月31日项目成本公允价值公允价值变动

股票164700427.52177554497.0212854069.50

贵金属投资-金交所

---黄金合约

交易所市场4827137.904826750.60-387.30

债券银行间市场---

合计4827137.904826750.60-387.30

资产支持证券---

第26页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

基金---

其他---

合计169527565.42182381247.6212853682.20上年度末2020年12月31日项目成本公允价值公允价值变动

股票33875166.1141061009.827185843.71

贵金属投资-金交所

---黄金合约

交易所市场2398804.402386761.30-12043.10

债券银行间市场---

合计2398804.402386761.30-12043.10

资产支持证券---

基金---

其他---

合计36273970.5143447771.127173800.61

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日

应收活期存款利息1369.45340.96

应收定期存款利息--

应收其他存款利息--

应收结算备付金利息131.006.90

应收债券利息24632.4652530.35

应收资产支持证券利息--

应收买入返售证券利息--

应收申购款利息--

应收黄金合约拆借孳息--

应收出借证券利息--

其他8.004.50

合计26140.9152882.71

第27页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日

交易所市场应付交易费用342095.3585033.19

银行间市场应付交易费用--

合计342095.3585033.19

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元项目本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费328.34585.44

应付证券出借违约金--

预提费用130000.0080000.00

合计130328.3480585.44

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日项目

基金份额(份)账面金额

上年度末31228249.0831228249.08

本期申购102985597.69102985597.69

本期赎回(以“-”号填列)-37090629.29-37090629.29

基金份额折算变动份额--

本期末97123217.4897123217.48

注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末9592749.693685635.7513278385.44

本期利润12855266.195679881.5918535147.78本期基金份额交易产

56804496.232237677.8359042174.06

生的变动数

其中:基金申购款80223162.332191799.2182414961.54

基金赎回款-23418666.1045878.62-23372787.48

本期已分配利润---

本期末79252512.1111603195.1790855707.28

7.4.7.11存款利息收入

第28页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日

活期存款利息收入12063.0215490.33

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入5968.651638.44

其他424.99274.19

合计18456.6617402.96

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位:人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目

2021年12月31日1日至2020年12月31日

股票投资收益——买卖股票差价

14797016.5114223710.67

收入

股票投资收益——赎回差价收入--

股票投资收益——申购差价收入--

股票投资收益——证券出借差价

--收入

合计14797016.5114223710.67

7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目

2021年12月31日1日至2020年12月31日

卖出股票成交总额533911932.24167196044.62

减:卖出股票成本总额519114915.73152972333.95

买卖股票差价收入14797016.5114223710.67

7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。

7.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。

7.4.7.12.5股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

第29页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

单位:人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目

2021年12月31日1日至2020年12月31日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收-13661.3024541.78入

债券投资收益——赎回差价收

--入

债券投资收益——申购差价收

--入

合计-13661.3024541.78

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日卖出债券(、债转股及债券

4276266.015274527.02到期兑付)成交总额减:卖出债券(、债转股及

4197621.305099405.74债券到期兑付)成本总额

减:应收利息总额92306.01150579.50

买卖债券差价收入-13661.3024541.78

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。

第30页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位:人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目

2021年12月31日1日至2020年12月31日

股票投资产生的股利收益299376.72213300.35

其中:证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计299376.72213300.35

7.4.7.17公允价值变动收益

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目名称年12月31日1日至2020年12月31日

1.交易性金融资产5679881.591806100.07

——股票投资5668225.791814371.57

——债券投资11655.80-8271.50

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减:应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计5679881.591806100.07

7.4.7.18其他收入

单位:人民币元本期2021年1月1日至上年度可比期间2020年1月项目

2021年12月31日1日至2020年12月31日

基金赎回费收入250854.45209932.47

合计250854.45209932.47

第31页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

7.4.7.19交易费用

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日

交易所市场交易费用1689166.24488033.88

银行间市场交易费用--

合计1689166.24488033.88

7.4.7.20其他费用

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日

审计费用30000.0030000.00

信息披露费50000.0050000.00

证券出借违约金--

银行费用5397.723854.48

合计85397.7283854.48

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人中国银行股份有限公司基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)基金管理人的股东

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东招商财富资产管理有限公司基金管理人的全资子公司

招商资产管理(香港)有限公司基金管理人的全资子公司

注:1、本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

第32页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告本期2021年1月1日至2021年12上年度可比期间2020年1月1日至月31日2020年12月31日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例

招商证券--25257944.487.98%

7.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例

招商证券----上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例

招商证券23522.738.04%2039.572.40%

注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服

务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日当期发生的基金应支付的管

642625.54629415.74

理费

其中:支付销售机构的客户

265485.25257300.37

维护费

支付投资顾问的投资顾问费--

第33页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021上年度可比期间2020年1月项目年12月31日1日至2020年12月31日当期发生的基金应支付的托

107104.35104902.66

管费

注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元关联方名称本期2021年1月1日至2021年12上年度可比期间2020年1月1日至

第34页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告月31日2020年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行-活期8159046.2912063.021509981.6015490.33

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位:人民币元本期2021年1月1日至2021年12月31日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量(单位:总金额股/张)

招商证券001288运机集团网下申购3274757.85

招商证券605069正和生态网下申购3845809.92

招商证券001201东瑞股份网下申购26516795.70上年度可比期间2020年1月1日至2020年12月31日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量(单位:总金额股/张)

------

注:本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

期末成功认可流通流通受认购数量(单期末成本期末估值证券代码证券名称估值备注购日日限类型价格位:股)总额总额单价

2021年2022年

新股流

001234泰慕士12月311月1116.5316.532123504.363504.36-

通受限日日

7.4.12.1.2受限证券类别:债券

期末成功认可流通流通受认购数量(单期末成本期末估值证券代码证券名称估值备注购日日限类型价格位:张)总额总额单价

-----------

注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据公告的限售期限估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。

第35页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金为股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。

与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。

本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人,与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。

第36页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情

况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在证券交易所交易,除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流

第37页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元本期末2021年12

1年以内1-5年5年以上不计息合计

月31日资产

银行存款8159046.29---8159046.29

结算备付金291216.20---291216.20

存出保证金17958.82---17958.82

交易性金融资产4826750.60--177554497.02182381247.62

衍生金融资产-----买入返售金融资

-----产

应收利息---26140.9126140.91

应收股利-----

应收申购款---4161752.234161752.23

应收证券清算款---9394041.259394041.25

其他资产-----

资产总计13294971.91--191136431.41204431403.32负债

应付赎回款---3042952.693042952.69

应付管理人报酬---105975.76105975.76

应付托管费---17662.6617662.66

应付证券清算款---12813463.7612813463.76

卖出回购金融资-----

第38页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告产款

应付销售服务费-----

应付交易费用---342095.35342095.35

应付利息-----

应付利润-----

应交税费-----

其他负债---130328.34130328.34

负债总计---16452478.5616452478.56

利率敏感度缺口13294971.91--174683952.85187978924.76上年度末2020年

1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日

资产

银行存款1509981.60---1509981.60

结算备付金15399.00---15399.00

存出保证金9977.03---9977.03

交易性金融资产2386761.30--41061009.8243447771.12买入返售金融资

-----产

应收利息---52882.7152882.71

应收股利-----

应收申购款---33153.0633153.06

应收证券清算款---875765.51875765.51

其他资产-----

资产总计3922118.93--42022811.1045944930.03负债

应付赎回款---326167.52326167.52

应付管理人报酬---56584.5156584.51

应付托管费---9430.739430.73

应付证券清算款---880494.12880494.12卖出回购金融资

-----产款

应付销售服务费-----

应付交易费用---85033.1985033.19

应付利息-----

应付利润-----

应交税费-----

其他负债---80585.4480585.44

负债总计---1438295.511438295.51

利率敏感度缺口3922118.93--40584515.5944506634.52

注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设1.若市场利率平行上升或下降50个基点

第39页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

2.其他市场变量保持不变

3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末(2021年12上年度末(2020年12分析月31日)月31日)

1.市场利率平行上升50个基点-18785.00-291.27

2.市场利率平行下降50个基点18871.90292.76

7.4.13.4.2其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。

7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元本期末2021年12月31日上年度末2020年12月31日占基金资产项目占基金资产公允价值净值比例公允价值

净值比例(%)

(%)

交易性金融资产-

177554497.0294.4541061009.8292.26

股票投资

交易性金融资产-

----基金投资

交易性金融资产-

----贵金属投资

衍生金融资产-权

----证投资

其他----

合计177554497.0294.4541061009.8292.26

7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析

1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5%

假设

2.其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动分析本期末(2021年12上年度末(2020年12月31日)月31日)

1.权益性投资的市场价格上升8877724.852053050.49

第40页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

5%

2.权益性投资的市场价格下降

-8877724.85-2053050.49

5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1以公允价值计量的资产和负债

下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。

单位:人民币元

本期末(错误!未找到引用源。12月31日)持续的公允价值计量资产

合计第一层次第二层次第三层次

交易性金融资产182381247.62177550992.664830254.96-

-股票投资177554497.02177550992.663504.36-

-债券投资4826750.60-4826750.60-

-基金投资----

-资产支持证券投资----持续以公允价值计量的资

产总额182381247.62177550992.664830254.96-

单位:人民币元

上年度末(错误!未找到引用源。12月31日)持续的公允价值计量资产

合计第一层次第二层次第三层次

交易性金融资产43447771.1241045493.282402277.84-

-股票投资41061009.8241045493.2815516.54-

-债券投资2386761.30-2386761.30-

-基金投资----

-资产支持证券投资----持续以公允价值计量的资

产总额43447771.1241045493.282402277.84-

(a)第二层次的公允价值计量

第41页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于错误!未找到引用源。12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(错误!未找到引用源。12月31日:无)。

7.4.14.2其他金融工具的公允价值(期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资177554497.0286.85

其中:股票177554497.0286.85

2基金投资--

3固定收益投资4826750.602.36

其中:债券4826750.602.36

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计8450262.494.13

8其他资产13599893.216.65

9合计204431403.32100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

第42页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3813868.36 2.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 94990747.00 50.53

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14082798.00 7.49

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 64667083.66 34.40

S 综合 - -

合计177554497.0294.45

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(%)

1300413芒果超媒22472312858650.066.84

2002517恺英网络15983009302106.004.95

3300860锋尚文化1094009272744.004.93

4002555三七互娱3260008808520.004.69

5300133华策影视12478008447606.004.49

6000681视觉中国3487008333930.004.43

7000892欢瑞世纪17966008102666.004.31

8603825华扬联众2598007575768.004.03

9605168三人行436007367964.003.92

10002602世纪华通8566007186874.003.82

11603533掌阅科技2797007135147.003.80

12300556丝路视觉2345006891955.003.67

13300058蓝色光标6258006714834.003.57

14603444吉比特157006623045.003.52

第43页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

15300031宝通科技2315006377825.003.39

16002995天地在线1734005964960.003.17

17002558巨人网络4814005762358.003.07

18002624完美世界2395004864245.002.59

19603466风语筑1703004632160.002.46

20603103横店影视3395004484795.002.39

21002291星期六1909003810364.002.03

22002905金逸影视4999403769547.602.01

23600637东方明珠3983203764124.002.00

24600037歌华有线4288003721984.001.98

25300418昆仑万维1507003488705.001.86

26300571平治信息557003261792.001.74

27002343慈文传媒5001002895579.001.54

28600556天下秀1927002379845.001.27

29600831广电网络3038001880522.001.00

30300251光线传媒1041001337685.000.71

31300426唐德影视61900531721.000.28

32001234泰慕士2123504.360.00

33300315掌趣科技200972.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例(%)

1002624完美世界11767193.0026.44

2300413芒果超媒11158178.7225.07

3601288农业银行10721085.0024.09

4601939建设银行9041435.0020.31

5002602世纪华通8715120.0019.58

6002517恺英网络8669980.4219.48

7002555三七互娱8445376.0018.98

8300031宝通科技8432588.0018.95

9300860锋尚文化8408191.3018.89

10300133华策影视8187610.0018.40

11688981中芯国际7965510.1617.90

12688696极米科技7726990.6217.36

13300058蓝色光标7658788.0317.21

14002905金逸影视7319098.3616.44

15000892欢瑞世纪7252026.0016.29

16603533掌阅科技6964119.1215.65

17300556丝路视觉6941100.0015.60

第44页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

18605168三人行6728982.4015.12

19000681视觉中国6711989.0015.08

20601098中南传媒6650146.1714.94

21600438通威股份6334761.0014.23

22603233大参林6197932.0013.93

23601328交通银行6191794.9213.91

24688012中微公司6040986.7013.57

25002995天地在线6014410.0013.51

26603444吉比特5888556.9613.23

27603939益丰药房5747688.3112.91

28601398工商银行5677094.0012.76

29600309万华化学5634974.0012.66

30603825华扬联众5526870.0012.42

31002558巨人网络5488732.1812.33

32002202金风科技5428312.0012.20

33002230科大讯飞5255283.0011.81

34002415海康威视5238644.7811.77

35002291星期六5194905.0011.67

36002460赣锋锂业5188115.0011.66

37300750宁德时代4795853.0010.78

38300274阳光电源4788349.5910.76

39601166兴业银行4723292.0010.61

40000338潍柴动力4687373.4710.53

41603068博通集成4564265.9210.26

42300866安克创新4396738.009.88

43600588用友网络4368147.009.81

44603103横店影视4321126.009.71

45601668中国建筑4267784.209.59

46688390固德威4226276.749.50

47603606东方电缆4167191.009.36

48600988赤峰黄金4158778.589.34

49300529健帆生物4080838.689.17

50300458全志科技4072374.289.15

51000858五粮液4053573.009.11

52002402和而泰3998984.408.99

53603288海天味业3993503.008.97

54300129泰胜风能3960252.408.90

55600025华能水电3913800.008.79

56603466风语筑3906682.008.78

57603338浙江鼎力3766542.158.46

58600037歌华有线3752593.008.43

59002271东方雨虹3750353.008.43

60600637东方明珠3721959.008.36

第45页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

61603259药明康德3622751.008.14

62300999金龙鱼3529482.007.93

63601615明阳智能3465061.007.79

64300418昆仑万维3463082.007.78

65601009南京银行3458401.007.77

66688018乐鑫科技3457408.057.77

67600377宁沪高速3449806.007.75

68 000002 万科 A 3430589.00 7.71

69002139拓邦股份3427263.007.70

70603218日月股份3419921.007.68

71600031三一重工3402043.917.64

72601006大秦铁路3370575.007.57

73603986兆易创新3353399.527.53

74688521芯原股份3329127.917.48

75603588高能环境3326806.077.47

76689009九号公司3314867.407.45

77002236大华股份3305212.007.43

78300815玉禾田3270138.007.35

79688126沪硅产业3265900.577.34

80300661圣邦股份3197740.007.18

81300571平治信息3127959.007.03

82300443金雷股份3092012.006.95

83002241歌尔股份3054995.006.86

84600276恒瑞医药3028451.726.80

85003012东鹏控股2917894.566.56

86600886国投电力2906807.006.53

87600905三峡能源2902159.006.52

88002343慈文传媒2773102.006.23

89601318中国平安2765613.866.21

90300850新强联2760593.006.20

91300347泰格医药2723781.006.12

92600496精工钢构2704488.006.08

93002340格林美2662029.005.98

94600556天下秀2549468.005.73

95601669中国电建2527337.005.68

96300450先导智能2511597.005.64

97600406国电南瑞2487133.005.59

98000582北部湾港2476962.995.57

99000975银泰黄金2359751.005.30

100600519贵州茅台2299486.005.17

101688169石头科技2281906.585.13

102603799华友钴业2270961.005.10

103603993洛阳钼业2256930.005.07

第46页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

104300763锦浪科技2206833.004.96

105002371北方华创2186791.004.91

106002541鸿路钢构2172582.004.88

107688099晶晨股份2168164.444.87

108601899紫金矿业2103812.004.73

109603000人民网2017536.004.53

110600460士兰微1989219.004.47

111601225陕西煤业1982916.004.46

112600875东方电气1969069.734.42

113000792盐湖股份1969026.004.42

114600048保利发展1965244.004.42

115300474景嘉微1964049.004.41

116002487大金重工1932509.004.34

117601012隆基股份1926541.004.33

118688660电气风电1918514.324.31

119600522中天科技1913252.974.30

120601088中国神华1905374.004.28

121600831广电网络1881756.004.23

122600027华电国际1855843.004.17

123000811冰轮环境1836190.654.13

124688777中控技术1752579.693.94

125601888中国中免1744516.003.92

126601138工业富联1663389.003.74

127000723美锦能源1649068.003.71

128600919江苏银行1625199.003.65

129600795国电电力1598002.003.59

130601666平煤股份1563586.003.51

131002572索菲亚1554943.003.49

132601611中国核建1552115.003.49

133600547山东黄金1548264.003.48

134603801志邦家居1537168.853.45

135600459贵研铂业1535207.203.45

136600183生益科技1533798.003.45

137601179中国西电1522844.003.42

138603185上机数控1500799.003.37

139601838成都银行1496793.003.36

140300699光威复材1482464.003.33

141002594比亚迪1467315.003.30

142601016节能风电1464937.003.29

143605305中际联合1464141.743.29

144601100恒立液压1424189.003.20

145603195公牛集团1385712.003.11

146603160汇顶科技1347496.003.03

第47页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

147605111新洁能1341171.003.01

148688561奇安信1340724.683.01

149600176中国巨石1329511.002.99

150300724捷佳伟创1318333.002.96

151300454深信服1309669.002.94

152002812恩捷股份1301754.002.92

153003021兆威机电1291601.002.90

154002028思源电气1222738.002.75

155300251光线传媒1213342.002.73

156002466天齐锂业1213011.002.73

157000830鲁西化工1208080.002.71

158002174游族网络1204475.002.71

159600900长江电力1188749.002.67

160000063中兴通讯1179820.002.65

161603208江山欧派1176398.002.64

162300648星云股份1173398.002.64

163600580卧龙电驱1163913.002.62

164002867周大生1162794.002.61

165300146汤臣倍健1148900.002.58

166300888稳健医疗1142211.002.57

167000001平安银行1117219.002.51

168300841康华生物1115425.202.51

169002142宁波银行1113885.002.50

170002459晶澳科技1110573.002.50

171603486科沃斯1105243.002.48

172002706良信股份1038007.002.33

173601111中国国航1032658.002.32

174300679电连技术1005213.002.26

175603063禾望电气988166.002.22

176002475立讯精密978619.002.20

177300073当升科技975441.002.19

178300212易华录970650.002.18

179300769德方纳米956404.002.15

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例(%)

第48页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

1601288农业银行10662343.0023.96

2002624完美世界9206047.1520.68

3601939建设银行8789583.0019.75

4300750宁德时代8765693.0019.70

5603233大参林8527215.6019.16

6002415海康威视8447028.6518.98

7002230科大讯飞8152828.0018.32

8688696极米科技8041302.7618.07

9688981中芯国际7644057.8017.18

10600438通威股份6685031.0015.02

11002271东方雨虹6627168.3014.89

12601098中南传媒6520959.0014.65

13300529健帆生物6418537.0014.42

14688012中微公司6143930.5213.80

15601328交通银行6029135.0013.55

16002202金风科技6022430.0013.53

17603338浙江鼎力5865776.0013.18

18603939益丰药房5724565.8012.86

19601398工商银行5491535.0012.34

20300347泰格医药5479216.0012.31

21600309万华化学5220640.0011.73

22300274阳光电源5165860.7611.61

23603606东方电缆5133675.0411.53

24002460赣锋锂业5077234.2011.41

25603068博通集成4688025.5010.53

26000338潍柴动力4588320.0010.31

27600519贵州茅台4566452.0010.26

28601166兴业银行4433248.009.96

29600176中国巨石4432352.849.96

30300866安克创新4327516.009.72

31600276恒瑞医药4288868.589.64

32002402和而泰4281192.729.62

33300443金雷股份4255899.009.56

34688390固德威4189577.499.41

35601668中国建筑4173822.009.38

36300815玉禾田4148004.009.32

37601615明阳智能4141323.109.30

38600588用友网络4038626.509.07

39300458全志科技4027567.069.05

40688018乐鑫科技3988388.168.96

41603288海天味业3975245.308.93

42600988赤峰黄金3961822.008.90

43000858五粮液3907315.008.78

第49页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

44600025华能水电3867462.008.69

45300129泰胜风能3839533.008.63

46603259药明康德3809870.608.56

47002905金逸影视3750062.008.43

48002139拓邦股份3737813.008.40

49300999金龙鱼3580560.678.05

50689009九号公司3525470.197.92

51603218日月股份3510412.007.89

52603588高能环境3488495.407.84

53600377宁沪高速3467059.007.79

54601006大秦铁路3462928.337.78

55601009南京银行3455580.007.76

56003012东鹏控股3397908.557.63

57603986兆易创新3395248.107.63

58600031三一重工3350805.007.53

59 000002 万科 A 3343295.74 7.51

60002236大华股份3339141.147.50

61688521芯原股份3211003.537.21

62688126沪硅产业3206110.307.20

63300850新强联3192348.007.17

64300661圣邦股份3124197.007.02

65002340格林美2927744.006.58

66002241歌尔股份2883563.006.48

67600886国投电力2826194.006.35

68600905三峡能源2719145.006.11

69601318中国平安2627390.005.90

70603392万泰生物2619365.005.89

71600496精工钢构2605081.005.85

72300450先导智能2555728.405.74

73600406国电南瑞2508995.005.64

74002371北方华创2394933.005.38

75000582北部湾港2301661.305.17

76688169石头科技2299932.345.17

77601669中国电建2298894.005.17

78000975银泰黄金2267886.005.10

79603444吉比特2225881.005.00

80603993洛阳钼业2186445.004.91

81600875东方电气2168749.004.87

82300763锦浪科技2143528.004.82

83603799华友钴业2132852.004.79

84002541鸿路钢构2102568.004.72

85600460士兰微2083823.004.68

86601899紫金矿业2078543.004.67

第50页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

87688099晶晨股份2042088.814.59

88000811冰轮环境2037121.004.58

89002602世纪华通1992689.004.48

90002487大金重工1969108.004.42

91600048保利发展1966017.004.42

92601225陕西煤业1929217.004.33

93601012隆基股份1913456.004.30

94603000人民网1906493.004.28

95300031宝通科技1878650.954.22

96300058蓝色光标1873944.744.21

97688660电气风电1873876.054.21

98601888中国中免1866042.004.19

99300474景嘉微1855539.004.17

100002594比亚迪1830963.004.11

101601088中国神华1812840.004.07

102002555三七互娱1808736.794.06

103600030中信证券1777938.003.99

104600027华电国际1749538.003.93

105600919江苏银行1728239.803.88

106688777中控技术1723730.143.87

107000792盐湖股份1717797.003.86

108601138工业富联1711437.003.85

109600459贵研铂业1709563.803.84

110605111新洁能1696357.003.81

111000723美锦能源1685058.003.79

112600795国电电力1662950.003.74

113600522中天科技1645544.003.70

114603185上机数控1634856.003.67

115601666平煤股份1584010.003.56

116600547山东黄金1572734.603.53

117002459晶澳科技1572076.003.53

118300699光威复材1571745.003.53

119603801志邦家居1563294.803.51

120600183生益科技1501528.003.37

121601016节能风电1490436.003.35

122601611中国核建1488318.003.34

123002572索菲亚1484515.003.34

124601838成都银行1445572.003.25

125605305中际联合1434740.833.22

126601179中国西电1423847.003.20

127601100恒立液压1397571.003.14

128688561奇安信1390929.953.13

129603195公牛集团1290720.002.90

第51页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

130603160汇顶科技1274813.372.86

131003021兆威机电1243774.002.79

132300724捷佳伟创1234524.572.77

133300454深信服1229307.002.76

134002028思源电气1226834.002.76

135600900长江电力1220167.002.74

136000001平安银行1219827.002.74

137300776帝尔激光1214410.002.73

138603179新泉股份1201304.002.70

139300760迈瑞医疗1185405.002.66

140300769德方纳米1181226.002.65

141002812恩捷股份1180408.002.65

142300888稳健医疗1173180.522.64

143002174游族网络1169616.002.63

144002867周大生1167140.472.62

145000063中兴通讯1150514.002.59

146300841康华生物1135176.002.55

147002466天齐锂业1129448.002.54

148000830鲁西化工1126798.882.53

149603208江山欧派1118666.002.51

150300648星云股份1093520.002.46

151002475立讯精密1071843.002.41

152002142宁波银行1062459.002.39

153601111中国国航1055592.002.37

154603063禾望电气1049660.002.36

155600580卧龙电驱1045850.002.35

156603486科沃斯1045509.002.35

157002138顺络电子1025042.002.30

158300146汤臣倍健995332.002.24

159300679电连技术983792.002.21

160002706良信股份965282.402.17

161002733雄韬股份937288.002.11

162000651格力电器928120.002.09

163300073当升科技914129.002.05

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额649940177.14

第52页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

卖出股票收入(成交)总额533911932.24

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1国家债券4826750.602.57

2央行票据--

3金融债券--

其中:政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计4826750.602.57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)比例(%)

101964820国债18370003724420.001.98

201965421国债06110201102330.600.59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

第53页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

8.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券除锋尚文化(证券代码300860)外其他证券的发行主

体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据2021年9月3日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染被北京市顺义区生态环境局处以行政处罚。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.12.3期末其他各项资产构成

金额单位:人民币元

序号名称金额(元)

1存出保证金17958.82

第54页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

2应收证券清算款9394041.25

3应收股利-

4应收利息26140.91

5应收申购款4161752.23

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计13599893.21

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份持有人结构持有人户均持有的基金份机构投资者个人投资者户数额占总份占总份

(户)持有份额持有份额额比例额比例

155926229.04--97123217.48100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持

1041716.321.0726%

有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门

0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金50~100

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本

人管理的产品情况

第55页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告持有本人管理的产品份额总基金经理姓名产品类型

量的数量区间(万份)

公募基金>100李佳存私募资产管理计划0

合计>100

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年8月18日)基金份额

504135348.95

总额

本报告期期初基金份额总额31228249.08

本报告期基金总申购份额102985597.69

减:报告期基金总赎回份额37090629.29本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少-以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额97123217.48

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人2021年3月6日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会

2021年第二次会议审议通过,同意沙骎先生离任副总经理。

根据本基金管理人2021年6月5日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会

2021年第六次会议审议通过,同意选举王小青先生担任公司董事长,刘辉女士不再担任公司董事长。

根据本基金管理人2021年9月25日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会

2021年第七次会议审议通过,王小青先生离任公司总经理职务、代为履行公司总经理职务。

本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

第56页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金的审计事务所无变化,目前毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务7年,本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币30000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例

光大证券3118086881.289.98%100228.949.54%-中信建投

675236953.456.36%70068.506.67%-

证券

华西证券370230672.075.94%64732.396.16%-国泰君安

368187753.055.76%63503.386.05%-

证券

中信证券366061111.315.58%61522.645.86%-

开源证券264753337.775.47%60314.425.74%-

中泰证券358252331.704.92%42600.594.06%-

华创证券458014545.474.90%45323.284.31%-

华泰证券556402641.514.77%49443.374.71%-

天风证券253670006.474.54%49982.594.76%-

申万宏源451580467.614.36%48037.094.57%-

国盛证券244674237.733.78%41604.863.96%-

长江证券436082108.113.05%33603.573.20%-

中航证券233023371.942.79%30754.532.93%-

国信证券333005131.862.79%27779.092.64%-

海通证券430137430.142.55%28077.632.67%-

第57页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

广发证券329483973.622.49%21560.952.05%-

信达证券523990707.652.03%22342.592.13%-

东北证券323337641.791.97%21734.352.07%-

平安证券320036711.001.69%18660.241.78%-

国金证券118579638.761.57%17303.351.65%-

方正证券717692976.561.50%16477.441.57%-

西部证券117631212.661.49%16420.141.56%-

安信证券216885028.621.43%15725.191.50%-

浙商证券215735422.491.33%11507.101.10%-

南京证券114994723.031.27%10965.631.04%-

中金公司312505221.601.06%11646.221.11%-

银河证券112407591.891.05%11563.151.10%-

东方证券311433059.940.97%10647.671.01%-中金财富

29522433.330.80%6963.880.66%-

证券

长城证券39005538.590.76%8387.130.80%-

粤开证券18423629.900.71%7845.010.75%-

东方财富34064891.750.34%2972.570.28%-

东兴证券391454.840.01%85.150.01%-

财通证券2-----

大通证券1-----

第一创业3-----

国联证券2-----

华安证券3-----

华金证券1-----

江海证券1-----

民生证券2-----

瑞信方正2-----

山西证券2-----

上海证券2-----

世纪证券1-----太平洋证

2-----

万和证券1-----

湘财证券2-----新时代证

1-----

兴业证券2-----

英大证券1-----

招商证券2-----中银国际

4-----

证券

第58页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例

光大证券------中信建投

1998776.9029.28%----

证券

华西证券------国泰君安

1103087.9016.16%----

证券

中信证券------

开源证券------

中泰证券------

华创证券------

华泰证券------

天风证券------

申万宏源------

国盛证券------

长江证券------

中航证券------

国信证券------

海通证券------

广发证券3724050.0054.56%----

信达证券------

东北证券------

平安证券------

国金证券------

方正证券------

西部证券------

安信证券------

浙商证券------

南京证券------

中金公司------

银河证券------

东方证券------

第59页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告中金财富

------证券

长城证券------

粤开证券------

东方财富------

东兴证券------

财通证券------

大通证券------

第一创业------

国联证券------

华安证券------

华金证券------

江海证券------

民生证券------

瑞信方正------

山西证券------

上海证券------

世纪证券------太平洋证

------券

万和证券------

湘财证券------新时代证

------券

兴业证券------

英大证券------

招商证券------中银国际

------证券

11.8其他重大事件

法定披露序号公告事项法定披露方式日期

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息

1人网站及中国证监会2021-01-13

变更的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商体育文化休闲股票型证券投资基金2020

2人网站及中国证监会2021-01-21

年第4季度报告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4证券日报及基金管理

32021-01-21

季度报告提示性公告人网站

4招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更证券日报、基金管理2021-03-06

第60页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告的公告人网站及中国证监会基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商体育文化休闲股票型证券投资基金2020

5人网站及中国证监会2021-03-30年年度报告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度证券日报及基金管理

62021-03-30

报告提示性公告人网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联

7人网站及中国证监会2021-04-17

方承销证券的公告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年第1证券日报及基金管理

82021-04-21

季度报告提示性公告人网站

证券日报、基金管理招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021

9人网站及中国证监会2021-04-21

年第1季度报告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完

10人网站及中国证监会2021-05-07

善身份信息资料的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更

11人网站及中国证监会2021-06-05

的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金

12人网站及中国证监会2021-06-08

业务最低限额的公告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年第2证券日报及基金管理

132021-07-20

季度报告提示性公告人网站

证券日报、基金管理招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021

14人网站及中国证监会2021-07-20

年第2季度报告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联

15人网站及中国证监会2021-08-10

方承销证券的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行

16人网站及中国证监会2021-08-12

诈骗活动的特别提示公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金产

17人网站及中国证监会2021-08-17

品资料概要更新基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的

18人网站及中国证监会2021-08-17

招募说明书(二零二一年第一号)基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期证券日报及基金管理

192021-08-30

报告提示性公告人网站

20招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021证券日报、基金管理2021-08-30

第61页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告年中期报告人网站及中国证监会基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更

21人网站及中国证监会2021-09-25

的公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联

22人网站及中国证监会2021-10-23

方承销证券的公告基金电子披露网站招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3证券日报及基金管理

232021-10-26

季度报告提示性公告人网站

证券日报、基金管理招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021

24人网站及中国证监会2021-10-26

年第3季度报告基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券日报、基金管理

25证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的人网站及中国证监会2021-11-16

公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行

26人网站及中国证监会2021-12-07

诈骗活动的特别提示公告基金电子披露网站

证券日报、基金管理招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户

27人网站及中国证监会2021-12-31

信息变更的公告基金电子披露网站

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

2、中国证券监督管理委员会批准招商体育文化休闲股票型证券投资基金设立的文件;

3、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金合同》;

4、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金托管协议》;

5、《招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书》;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

招商基金管理有限公司

地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

12.3查阅方式

第62页共63页招商体育文化休闲股票型证券投资基金2021年年度报告

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-887-9555

网址:http://www.cmfchina.com招商基金管理有限公司

2022年3月30日

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