创金合信沪港深研究精选灵活配置混

合型证券投资基金2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023年10月24日创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

目录

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................4

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5

4.5报告期内基金的业绩表现........................................5

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................5

§5投资组合报告..............................................6

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................6

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................7

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............8

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................8

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........8

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............8

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................8

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................8

5.11投资组合报告附注..........................................8

§6开放式基金份额变动...........................................9

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况..................................9

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况...................................9

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...............................9

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................10

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................10

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................10

§9备查文件目录.............................................10

9.1备查文件目录............................................10

9.2存放地点..............................................10

9.3查阅方式..............................................10

第1页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金沪港深精选混合基金主代码001662交易代码001662基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月24日

报告期末基金份额总额53055837.58份

本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩

投资目标稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险

收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期投资策略

限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例，以规避或控制市场系统性风险，从而实现长期稳健增长的投资目标。

沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+业绩比较基准

中债总指数（全价）收益率×40%

本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的风险收益特征中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司

第2页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告基金托管人中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年7月1日－2023年9月30日）

1.本期已实现收益-2032986.84

2.本期利润-11104918.87

3.加权平均基金份额本期利润-0.2088

4.期末基金资产净值59579856.25

5.期末基金份额净值1.123

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

-12.52

过去三个月-15.69%1.45%-3.17%0.58%0.87%

%

-12.18

过去六个月-18.33%1.58%-6.15%0.56%1.02%

%

-16.12

过去一年-16.38%1.44%-0.26%0.67%0.77%

%

-15.18

过去三年-25.73%1.76%-10.55%0.70%1.06%

%

过去五年18.09%1.60%-0.45%0.73%18.54%0.87%自基金合同

12.30%1.41%4.00%0.71%8.30%0.70%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

王妍女士，中国国籍，吉林大学博士。

2007年7月加入天相投资顾问有限公司，任总裁业务助理，2009年12月加入本基金

2019年12第一创业证券股份有限公司，历任资产

王妍基金经-13月31日管理部高级研究员、研究部总监助理，理

2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任行业投资研究部执行总监、兼任权益投研总部执行总监、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

第4页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析三季度，诸多指标显示国内宏观经济仍然处于磨底阶段，修复的斜率尚不凸出，在去地产化的阶段，经济仍然缺乏新的增长动能。面对经济压力，稳增长政策不断发力。货币政策延续积极主基调，央行加大货币投放并超预期降息降准。地产政策的局部放松、强力振兴资本市场的政策相继出台，均彰显高层对市场信心的提振。总体上，短期投资、出口、消费都呈现一定的压力，政策效果亦尚需时间检验。相较海外，在流动性持续收紧的背景下，美国经济依然表现强劲，带动美元指数和美债双双攀升，外资大幅回流。导致 A 股总体受到压制，呈现震荡下行。

报告期内，市场表现较为无序，操作上基本以数字经济、人工智能、创新药等领域进行重点配置。

展望四季度，随着经济自身修复及政策效果显现，经济企稳的迹象或将越发明显，重点关注库存周期出现拐点的行业。其次，外围因素依然对市场有一定影响，重点关注形成内外产业链联动的行业。再次，关注基本面、政策面反转的行业。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为1.123元，本报告期内，份额净值增长率为-15.69%，同期业绩比较基准收益率为-3.17%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第5页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资55137179.9492.15

其中：股票55137179.9492.15

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计4054592.986.78

8其他资产643024.451.07

9合计59834797.37100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为11381346.72元，占净值比为19.10%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 110929.00 0.19

C 制造业 26942520.47 45.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 825539.00 1.39

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

第6页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14932506.75 25.06

J 金融业 - -

K 房地产业 647997.00 1.09

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 296341.00 0.50

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计43755833.2273.44

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

原材料95286.700.16

非日常生活消费品572991.480.96日常消费品1532442.102.57

医疗保健4482099.507.52

信息技术2007838.673.37

通讯业务2690688.274.52

合计11381346.7219.10

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1002368太极股份1060003243600.005.44

2688111金山办公87203233376.005.43

3 H01801 信达生物 69500 2544633.87 4.27

4301269华大九天216002266272.003.80

5688017绿的谐波184682180701.443.66

6 H00700 腾讯控股 7552 2060964.68 3.46

7002463沪电股份777001749027.002.94

8002230科大讯飞334001692044.002.84

9603728鸣志电器236001625804.002.73

10 H00291 华润啤酒 40000 1532442.10 2.57

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

第7页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

第8页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金15171.81

2应收清算款606236.93

3应收股利14825.26

4应收利息-

5应收申购款6790.45

6其他应收款-

7其他-

8合计643024.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额53084790.89

报告期期间基金总申购份额1121658.37

减：报告期期间基金总赎回份额1150611.68

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-

报告期期末基金份额总额53055837.58

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

第9页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年9月30日，创金合信基金共管理97只公募基金，公募管理规模1124.96亿元。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2023年3季度报告原文。

9.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

9.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2023年10月24日