创金合信沪港深研究精选灵活配置混
合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年4月19日创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
目录
§1重要提示................................................2
§2基金产品概况..............................................2
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3
3.1主要财务指标.............................................3
3.2基金净值表现.............................................3
§4管理人报告...............................................4
4.1基金经理(或基金经理小组)简介....................................4
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................4
4.3公平交易专项说明...........................................5
4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5
4.5报告期内基金的业绩表现........................................5
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6
§5投资组合报告..............................................6
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................6
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................7
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............8
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细.....................................................8
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........8
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............8
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................8
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................8
5.11投资组合报告附注..........................................8
§6开放式基金份额变动...........................................9
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况..................................9
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况...................................9
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...............................9
§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................10
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................10
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................10
§9备查文件目录.............................................10
9.1备查文件目录............................................10
9.2存放地点..............................................10
9.3查阅方式..............................................10
第1页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称创金沪港深精选混合基金主代码001662交易代码001662基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月24日
报告期末基金份额总额52031514.68份
本基金积极进行资产配置,深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩
投资目标稳定增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金采取灵活的资产配置体系,通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险
收益特征水平进行综合分析,并结合市场趋势、投资期投资策略
限、预期收益目标,灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例,以规避或控制市场系统性风险,从而实现长期稳健增长的投资目标。
沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率×40%
本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的风险收益特征中等风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人创金合信基金管理有限公司
第2页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)
1.本期已实现收益-4868454.15
2.本期利润-4330209.47
3.加权平均基金份额本期利润-0.0832
4.期末基金资产净值51984665.13
5.期末基金份额净值0.999
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-7.59%2.16%1.26%0.65%-8.85%1.51%
过去六个月-11.04%1.78%-1.58%0.59%-9.46%1.19%
-19.71
过去一年-27.35%1.68%-7.64%0.57%1.11%
%
-19.12
过去三年-38.07%1.73%-18.95%0.68%1.05%
%
过去五年-7.24%1.66%-8.88%0.70%1.64%0.96%自基金合同
-0.10%1.43%2.36%0.70%-2.46%0.73%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限本基金
王妍女士,中国国籍,吉林大学博士。
基金经
2007年7月加入天相投资顾问有限公
理、权司,任总裁业务助理,2009年12月加入益投研
2019年12第一创业证券股份有限公司,历任资产
王妍总部、-14月31日管理部高级研究员、研究部总监助理,行业投
2014年8月加入创金合信基金管理有限
资研究公司,现任行业投资研究部执行总监、部执行
兼任权益投研总部执行总监、基金经理。
总监
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集
第4页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
进入一季度,国内经济实现平稳开局,供给端和需求端各项主要指标均稳中有升,供给端修复超预期且显著快于需求端,在市场内生动力企稳和稳增长政策发力的情况下,整体国民经济延续持续回升向好的态势。消费潜力逐步释放,社零平稳增长;投资需求延续修复态势,制造业资本开支保持较强韧性;外需方面,进出口保持较快增长;不过当前房地产市场整体仍然处于低迷状态,企稳仍需时间。海外方面,美国经济增长强劲,降息预期不断收敛,叠加近期大宗商品强势上行,二次通胀风险仍在,降息时点不断推后。
从权益市场表现看,一季度市场波动剧烈,经历了较为极端的市场风格后,在基本面、资本市场等多维度政策发力后开始修复。随着流动性冲击状态得以缓解,市场恢复到平稳状态。从长期来看,市场估值仍处于低位震荡反复的态势,估值修复仍具空间,随着经济企稳回升带来业绩的好转,市场有望迎来明显的筑底修复过程。
报告期内,本基金重点关注全球制造业景气上升背景下,出口新动能的变化。同时,关注加快发展新质生产力,实现高质量发展的政策动向,寻找相关投资机会。此外,关注人工智能相关的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为0.999元,本报告期内,份额净值增长率为-7.59%,同期业绩比较基准收益率为1.26%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,该情形发生的时间范围为2024年1月19日起至2024年2月26日。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资47244701.5887.21
其中:股票47244701.5887.21
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计6876950.1012.69
8其他资产51242.470.09
9合计54172894.15100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为8232636.20元,占净值比为15.84%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 124579.00 0.24
C 制造业 28841958.24 55.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1664255.00 3.20
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
第6页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6581417.14 12.66
J 金融业 235728.00 0.45
K 房地产业 1088640.00 2.09
L 租赁和商务服务业 475488.00 0.91
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计39012065.3875.05
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品1357457.452.61
医疗保健3306447.136.36
工业492583.010.95
信息技术424256.330.82
通讯业务2651892.285.10
合计8232636.2015.84
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1 H00700 腾讯控股 7952 2190059.45 4.21
2688041海光信息271742099463.244.04
3301308江波龙205001913675.003.68
4603728鸣志电器322001839586.003.54
5002463沪电股份609001837962.003.54
6300567精测电子243001772685.003.41
7688256寒武纪83261444227.962.78
8601689拓普集团217001371223.002.64
9688169石头科技37351279498.952.46
10 H09926 康方生物 30000 1268716.73 2.44
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
第7页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
第8页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3其他资产构成
金额单位:人民币元
序号名称金额(元)
1存出保证金11511.74
2应收清算款-
3应收股利9135.01
4应收利息-
5应收申购款30595.72
6其他应收款-
7其他-
8合计51242.47
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额52270349.24
报告期期间基金总申购份额1101051.18
减:报告期期间基金总赎回份额1339885.74
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
报告期期末基金份额总额52031514.68
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
第9页共10页创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于2014年7月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年3月31日,创金合信基金共管理100只公募基金,公募管理规模
1387.38亿元。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2024年1季度报告原文。
9.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2024年4月19日