英大国企改革主题股票型证券投资基金2023年年度报告

英大国企改革主题股票型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2024年3月30日英大国企改革2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................8

3.4过去三年基金的利润分配情况......................................9

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................18

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................18

§5托管人报告..............................................18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18

§6审计报告...............................................19

6.1审计报告基本信息..........................................19

6.2审计报告的基本内容.........................................19

§7年度财务报表.............................................21

7.1资产负债表.............................................21

7.2利润表...............................................22

7.3净资产变动表............................................23

7.4报表附注..............................................25

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§8投资组合报告.............................................52

8.1期末基金资产组合情况........................................52

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................57

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................57

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57

8.12投资组合报告附注.........................................57

§9基金份额持有人信息..........................................58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................58

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................58

§10开放式基金份额变动.........................................59

§11重大事件揭示............................................59

11.1基金份额持有人大会决议......................................59

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................59

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59

11.4基金投资策略的改变........................................59

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................60

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................60

11.8其他重大事件...........................................61

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................64

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................64

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64

§13备查文件目录............................................64

13.1备查文件目录...........................................64

13.2存放地点.............................................64

13.3查阅方式.............................................64

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称英大国企改革主题股票型证券投资基金基金简称英大国企改革基金主代码001678基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年11月22日基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额964482221.36份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标深入挖掘国企改革所带来的投资机会，并通过积极有效的风险防范措施，力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资于与国企改革相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略1、资产配置策略；2、股票选择策略；3、股指期货投资策略；4、

债券投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准80%×中证国企改革指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称英大基金管理有限公司广发银行股份有限公司姓名刘康喜顾洪峰信息披露

联系电话010-59112026010-65169885负责人

电子邮箱 liukx@ydamc.com guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话400-890-52884008308003

传真010-59112222010-65169555注册地址北京市朝阳区东三环中路1号环广东省广州市越秀区东风东路球金融中心西塔22楼2201713号办公地址北京市朝阳区东三环中路1号环北京市东城区东长安街甲2号广球金融中心西塔22楼2201发银行大厦邮政编码100020100005法定代表人范育晖王凯

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ydamc.com

第5页共64页英大国企改革2023年年度报告址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8会计师事务所殊普通合伙）层北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西注册登记机构英大基金管理有限公司塔22楼2201

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期

间数据和2023年2022年2021年指标本期已实

-102914741.7430839859.115461400.31现收益

本期利润-292618981.9427977986.148647899.32加权平均

基金份额-0.23180.32190.2000本期利润本期加权

平均净值-13.35%21.52%12.31%利润率本期基金

份额净值-5.31%31.50%12.58%增长率

3.1.2期

末数据和2023年末2022年末2021年末指标期末可供

302533058.32109359642.492607329.17

分配利润期末可供

分配基金0.31370.42520.0459份额利润期末基金

1492040369.75420152323.2870545045.35

资产净值期末基金

1.54701.63371.2424

份额净值

3.1.3累

计期末指2023年末2022年末2021年末标

第6页共64页英大国企改革2023年年度报告基金份额

累计净值134.72%147.88%88.51%增长率

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去三个月-8.23%0.88%-5.22%0.57%-3.01%0.31%

过去六个月-13.17%0.84%-8.12%0.65%-5.05%0.19%

过去一年-5.31%0.87%-6.36%0.67%1.05%0.20%

过去三年40.18%1.52%-16.97%0.88%57.15%0.64%

104.03

过去五年131.98%1.36%27.95%0.97%0.39%

自基金合同生效起111.72

134.72%1.34%23.00%0.97%0.37%

至今%

注：同期业绩比较基准为80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

第7页共64页英大国企改革2023年年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：同期业绩比较基准为80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：同期业绩比较基准为80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

3.3其他指标无。

第8页共64页英大国企改革2023年年度报告

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元每10份基金份额分再投资形式发放总年度现金形式发放总额年度利润分配合计备注红数额

2021年6.50004207689.6825088021.0929295710.77-

合计6.50004207689.6825088021.0929295710.77-

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于2012年8月17日，注册资本金11.46亿元人民币，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局，致力于为客户提供卓越的资产管理服务。

公司依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，2023年先后荣获新浪财经致敬公募25周年评选“最具成长潜力基金公司”，2023东方财富风云际会“年度潜力电商团队”，在2023金融业高质量发展大会暨第九届金融企业社会责任论坛上，公司以“深化普惠金融，助力共同富裕”的一系列实践获评《金融企业社会责任蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。

截至2023年12月31日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵

活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合

型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、

英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债

券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证

券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证

券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中

证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、

英大延福养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证

券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发

起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期 2055 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、

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英大延福养老目标日期 2060 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期

2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老目标日期 2050 三年持有期混合

型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债债券型证券投资基金 29 只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。

基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期北京工业大学博士。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化分析师，2016年9月加入英大基金管理有限公司权益投资部，现任英大策略优选混合型证券投资本基金的2019年3基金、英大国企改革主题股票型证券投资

张媛-9年基金经理月11日基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资

基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资

基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资

基金、英大碳中和混合型证券投资基金基金经理。

清华大学硕士研究生，历任国泰君安证券股份有限公司企业融资部、大企业战略合

作部项目经理，国信证券股份有限公司投资研究总部行业研究员，华西证券股份有限公司投资研究总部高级研究员，英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部权益

投资处处长、总经理助理、副总经理，英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组

合管理部总经理，泛海股权投资管理有限本基金的2021年82023年3公司助理总裁兼证券投资部总经理，泛海汤戈22年基金经理月6日月31日投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本公司副总经理。2020年5月加入英大基金，历任权益投资总监（履行高级管理人员职务）兼权益投资部总经理，2021年8月至

2023年3月期间担任英大策略优选混合型

证券投资基金基金经理，2021年8月至

2023年3月期间担任英大睿盛灵活配置混

合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2023年3月期间担任英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

第10页共64页英大国企改革2023年年度报告定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.1.4基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理，故本项不适用。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》《英大国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书》等有关

基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经

理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、私募资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对公司的不同投资组合在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3

第11页共64页英大国企改革2023年年度报告日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个

季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金本报告期内基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理，故本项不适用。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

第12页共64页英大国企改革2023年年度报告

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（一）基金投资策略

回首 2023 年，A股走势分为上下两个半场：上半年在国内疫后经济复苏高预期阶段权益市场快速修复，其后在长、中、短因素“三期叠加”的背景下，企业盈利周期疲软，市场震荡下跌。

全年除红利及微盘指数出现正收益，重点指数均回落，资本市场信心受到较大冲击。

2023年一季度，市场在疫后景气高开，经济快速恢复，且经济恢复预期达到最高。经济复苏的来源，一方面来自市场阶段性累积的需求快速释放。例如，2023年初全社会人员流动的恢复驱动偏社交属性的餐饮、旅游等行业快速升温，地产、出口相应的累积需求释放驱动需求数据阶段性同比高增长。另一方面，是货币政策总量扩张。包括充分的社融数据，以及季末央行超预期降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。房地产政策方面，延续2022年年底地产“三支箭”政策的落实，全国各地方政府在“房住不炒”的框架内，陆续推出不同力度的地产投资、需求端支持政策。而海外也在积极兑现美联储降息预期。因而，尽管在一季度业绩真空期，市场对经济恢复的预期上行，此阶段资产价格也快速上涨，其中沪深300指数上涨约16%，大宗商品价格上行，

10年期国债收益率也大幅上行约30个基点。

进入二季度，经济在脉冲式修复的释放之后，动能放缓。A 股开启了持续时间长达约三个季度的震荡下行。此过程中，权益市场的定价与风格主要受经济恢复预期、无风险利率以及风险偏好的交叉影响，而这里的无风险利率可以分解为不同时期下的国内以及海外主要国家的货币政策及政策预期。国内经济增速在 5 月触底，宽松性货币政策包括调降 MLF、SLF 乃至 LPR 先后在 6月份推出，后继 9 月再次降准 25 个 bp。与此同时，美国加息节奏继续放缓，且出现了本轮加息周期中的首次暂停。然而三季度美国核心通胀阶段性高企、失业率以及强劲的消费数据导致加息预期再度升温。因此国内经济基本面数据的回暖与资本市场的走势出现背离。二、三季度内，市

场风险偏好降低，红利指数表现超越其他主要指数。进入四季度，国内经济在房地产销售数据持续下滑、地方化债压力加大，社会整体消费疲弱等影响下，再次出现下滑。虽有稳增长宽松政策持续加码，但是宽松落实到实体经济、中小企业的力度却不相匹配。因此虽然外围市场加息预期降低，但国内市场风险偏好再度收缩，A 股出现全面调整。

我们对于四季度市场的调整存在一定的预期不足。2023年全年我国经济是恢复发展的一年但微观角度企业盈利恢复仍不乐观，内需恢复缓慢，外需结构趋弱。外部环境因素美联储加息节奏明显放缓，四季度的加息暂停暗示着本轮加息周期大概率即将结束。市场的预期偏差源于两点，一是对经济恢复的弹性和对宽松政策推动力度的“高估”，二是对中国经济长周期下的中低增速高

第13页共64页英大国企改革2023年年度报告

质量发展及经济结构转型的曲折阵痛的“低估”。

总体上讲，2023年开年，我们积极把握了市场预期恢复交易，重点参与了以下几方面的投资机会：一是短期受益于疫情好转、经济修复的大消费类行业，包括了餐饮服务、食品饮料、国潮新消费等行业将得以修复；二是，基于上游能源材料价格的下降，对中游制造行业的压制持续减弱，同时复工复产及下游需求的抬升带来部分偏传统制造行业的盈利改善；三是长期看好部分高端制造业在自身行业中的突出表现。第二阶段，在经济修复的宏观不确定中，我们更注重个股的估值安全边际和增长预期的确定性，尤其在风格角度加大了稳健低估、高股息角度的配置权重。

一方面，我们持续努力去挖掘各产业链中率先出现格局变化、盈利恢复的企业，尤其硬技术、硬科技领域的竞争优势企业。另一方面，我们积极布局了受益于风险偏好下降，业绩稳健分红回报显著的优势企业。

根据英大国企改革基金的合同要求，“本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于本基金界定的国企改革主题范围内股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%”。“本基金所指的国企改革主题主要包括已实施改革方案或具有改革预期的中央国有企业以及地方国有企业。同时，鉴于国企改革的影响范围之宽、涉面之广，受益于行业准入、国退民进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题投资范围”。报告期内，我们基于“自上而下”与“自下而上”相结合的研究框架，持续观察各行业的基本面改善的预期及确定性，通过深入研究甄别不同经济环境中基本面确定有向好预期的个股。在合同要求范围内，主要布局了包括能源材料、公用事业等高股息低估企业，食品饮料、国潮消费、传媒、家电等消费领域的竞争优势企业，电子信息、计算机、汽车零配件等先进制造领域的竞争优势企业。

（二）投资运作分析

2023 年全年，上证指数年度涨跌幅-3.70%，沪深 300 涨跌幅-11.38%，万得全 A涨跌幅-5.19%，

创业板指涨跌幅-19.51%，中证国企改革指数涨跌幅-9.21%，英大国企改革收益率为-5.31%。报告期内，基金股票投资比例的中枢维持在90%以上，投资方式为自下而上型。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.5470元；本报告期基金份额净值增长率为-5.31%，业绩比较基准收益率为-6.36%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

（一）宏观经济预期：结构调整，前低后高

2024年的经济发展恢复较2023年更为显著，节奏前低后高，经济发展向提质换挡调结构推进，内外部周期差异收敛，内部的恢复确定性高于外部经济体。

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海外方面，主要经济体逐步进入降息通道。美国通胀抗击战已接近尾声，美联储成功抗击通胀的可能性正在提升。我们观察到四季度的美国经济增长已有所转弱，不过包括就业数据、消费等各项数据也显示美国经济仍具有较强的势能，后续观察企业补库、就业数据及消费者信心数据，或能看到经济软着陆，以及降息大概率延后至年中出现。美联储结束加息对市场总体融资条件的放松是好消息，我国的货币政策空间及汇率的压力或有缓解，新兴市场国家的风险资产的估值压力也将减弱。同时我们观察到美国去库周期基本结束，对我国的出口或有拉动。

国内经济恢复发展，其内生动力来自经济结构的高质量转型。2023年底中央经济工作会议提出经济要“以进促稳”、“先立后破”。对于2024年老经济的负面影响预期会逐渐降低。2023年四季度的固定资产投资中基建投资处于高位，不足在于企业投资意愿偏低、地产投资负向拉动较大。

调结构的同时，内生动力另一方面依赖于扩大内需。经过多年的结构调整，消费已经成为拉到我国经济增长最重要的板块，在过去三年，居民消费在多种因素下恢复缓慢。2023年，地方财政紧平衡、债务承压下，地方促消费力度较2022年有所下降。然而进入2024年，年初的中央财经委员会第四次会议，强调“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本”，随着各地及各部委的相应政策落地，有望带动更新需求的释放，为经济修复提供内生动力。

（二）资本市场预期

资本市场随经济修复而震荡向上，“风险偏好修复在先，业绩兑现在后”。简单来说，经济周期的向上恢复意味着上市公司整体的业绩的逐步修复，政策面维持宽松，同时风险偏好的修复，意味着中国市场的估值水平或开启修复提升周期。随着基本面数据的季度修复，在前期风险偏好的极度释放之下，市场在接下来的主要推动力由估值修复逐步演化为业绩驱动。

相较于 2023 年的复杂市场环境，今年国内 A股市场主要观察几方面的变化。一是风险偏好上，市场仍可能存在一定波动，尤其在去年海外高利率环境叠加国内经济复苏较慢，导致企业去库节奏不及预期、价格指数反弹较弱，市场风险偏好减弱，资金追逐高股息资产或短持有期的主题性交易机会。当下悲观情绪有一定释放，但上半年内尚待宽松政策持续发力，推动基本面数据在月度环比出现较好的稳健恢复势头，风险偏好确定性上升，带动估值定价回归。二是增量资金方面，

第15页共64页英大国企改革2023年年度报告

当前 A 股主要指数估值处于长周期低位，对标海外权益资产处于较低位置，A 股风险溢价相对债券资产历史高位，配置价值较高。一旦形成赚钱效应，包括外资乃至国内配置资金将有回流。三是结构方面，关注产业库存周期出现向上恢复拐点。我们关注到近三年扩产规模较大的部分产业仍表现较弱，虽然需求仍有微弱变化，但是竞争格局带来的价格战仍在持续；而周期节奏稍快的行业体现两个向上的特征：一是供给侧竞争优势或格局变化，例如面板、存储、造船、氟化工等板块，二是需求的边际改善，如消费电子、重卡等。具体到基金投资，产品投资组合长期以优选“中国长期优势行业+经济修复受益行业”为主线，具体主要关注高股息品种和估值修复的科技先进制造高弹性品种：高股息(能源化工及电力、银行、交运等行业)、低估值(重卡整车及汽车零部

件、食饮消费等行业)以及较具进攻属性的科技成长(电子半导体、人工智能、先进制造相关产业链等)。

本基金投资将继续坚持以追求长期稳定的业绩表现为投资目标，依托自身一直坚持的高质量研究的导向和系统性研究的方法论支持价值发现的投资理念和实际操作。我们着力寻找具有长期竞争优势的产业链环节，以及基本面良好的品种；坚持以均值回归和系统思维看待备选品种的估值变化趋势；通过系统性的工作方法和框架保障投研工作的高效积累迭代。2023年我们的投资策略很好地适应了市场的风格变化，在结构化行情中取得了相对稳健的收益。我们将继续秉承既定的投资策略和所坚持的投资风格，争取为投资人提供长期稳健收益。

投资的恢复一方面来自企业盈利改善带来投资需求，另一方面在于政策的推动，包括广义财政政策扩张、货币宽松政策降低实体经济融资成本。为了配合高质量发展，政策体系考虑的层面更加丰富，金融货币政策的框架，将不仅着眼于“信贷总量增长”，“更要看科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业等重点领域的合理融资需求”。产业政策层面，对于经济结构调整的优先发展方向或有更明确的支持。调结构的同时，内生动力另一方面依赖于扩大内需。经过多年的结构调整，消费已经成为拉到我国经济增长最重要的板块，在过去三年，居民消费在多种因素下恢复缓慢。2023年，地方财政紧平衡、债务承压下，地方促消费力度较2022年有所下降。然而进入2024年，年初的中央财经委员会第四次会议，强调“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本”，随着各地及各部委的相应政策落地，有望带动更新需求的释放，为经济修复提供内生动力。

第16页共64页英大国企改革2023年年度报告

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，及时识别合规风险，有效进行风险控制，保障公司各项业务的合法合规。

合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求，研究法规变化对公司业务的影响，督促责任部门落实各项法规要求，使得公司从业人员知法、守法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产

的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制；三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核；四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是持续开展合规培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，采用法规解读加案例演示的方式，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效落实。

监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和运营等内部制度建设情况、内部制度执行情况、各项业务开展的合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作；二是持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形；三是关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定进行披露。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

第17页共64页英大国企改革2023年年度报告

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资总监、运营分管领导、各基金经理、研究部、交易部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对英大国企改革主题股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第18页共64页英大国企改革2023年年度报告

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2404594号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告审计报告收件人英大国企改革主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人我们审计了后附的英大国企改革主题股票型证券投资基金

(以下简称“该基金”)财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共审计意见和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务

操作的规定编制，公允反映了该基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

形成审计意见的基础

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-该基金管理人英大基金管理有限公司(以下简称“该基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注管理层和治理层对财务报表的责

7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发

任

布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现

第19页共64页英大国企改革2023年年度报告

公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。

该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，任但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表

中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名龚凯张一帆会计师事务所的地址中国北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层审计报告日期2024年3月29日

第20页共64页英大国企改革2023年年度报告

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.1118364380.0537936798.84

结算备付金809881.591039184.61

存出保证金414593.67353418.58

交易性金融资产7.4.7.21370700909.97387359023.22

其中：股票投资1370700909.97387359023.22

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款12591929.56-

应收股利--

应收申购款1591868.574262632.90

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计1504473563.41430951058.15本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款7418695.288384550.75

第21页共64页英大国企改革2023年年度报告

应付赎回款2450239.311630840.16

应付管理人报酬1305477.13319911.62

应付托管费195821.5747986.76

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.91062960.37415445.58

负债合计12433193.6610798734.87

净资产：

实收基金7.4.7.10964482221.36257173739.87

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.12527558148.39162978583.41

净资产合计1492040369.75420152323.28

负债和净资产总计1504473563.41430951058.15

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.5470元，基金份额总额964482221.36份。

7.2利润表

会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

一、营业总收入-267509441.5829572579.95

1.利息收入1337823.7486855.96

其中：存款利息收入7.4.7.131337823.7486855.96

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-93141871.5830605110.08

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14-130122789.2526658096.35

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.15--资产支持证券投

7.4.7.16--

资收益

第22页共64页英大国企改革2023年年度报告

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.1936980917.673947013.73以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

7.4.7.20-189704240.20-2861872.97（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.2113998846.461742486.88号填列）

减：二、营业总支出25109540.361594593.81

1．管理人报酬7.4.10.2.121669165.501264864.17

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.23250374.86189729.64

3．销售服务费7.4.10.2.3--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资

--产支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用7.4.7.23190000.00140000.00三、利润总额（亏损总-292618981.9427977986.14额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-292618981.9427977986.14“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额-292618981.9427977986.14

7.3净资产变动表

会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

257173739.87-162978583.41420152323.28

资产

第23页共64页英大国企改革2023年年度报告

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

257173739.87-162978583.41420152323.28

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”707308481.49-364579564.981071888046.47号填列）

（一）、综合收益

---292618981.94-292618981.94总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数707308481.49-657198546.921364507028.41

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申2763406209.2212623470.3

-4976029679.94购款640

2.基金赎-2056097728-1555424923.-3611522651.5

回款.15383

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

964482221.36-527558148.391492040369.75

资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

56779087.29-13765958.0670545045.35

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

第24页共64页英大国企改革2023年年度报告

其他----

二、本期期初净

56779087.29-13765958.0670545045.35

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”200394652.58-149212625.35349607277.93号填列）

（一）、综合收益

--27977986.1427977986.14总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数200394652.58-121234639.21321629291.79

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

406395862.49-250427853.10656823715.59

购款

2.基金赎-206001209.9

--129193213.89-335194423.80回款1

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

257173739.87-162978583.41420152323.28

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

范育晖岳喜伟李婷基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

英大国企改革主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1519号《关于准予英大国企改革主题股票型证券投资

第25页共64页英大国企改革2023年年度报告基金注册的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集212396648.33元，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(2019)毕马威华振验字第1800441号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》于2018年11月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为212405604.07份基金份额。本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。

根据《中国人民共和国证券投资基金法》和《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、

货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符

合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于本基金界定的国企改革主题范围内股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存储保证金、应收申购款等。如法律法规或者监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会

于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国

证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金

2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。

第26页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类本基金的金融工具包括股票投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合

第27页共64页英大国企改革2023年年度报告

同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风

险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

-以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利

第28页共64页英大国企改革2023年年度报告

得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损

第29页共64页英大国企改革2023年年度报告失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。

与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

第30页共64页英大国企改革2023年年度报告

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计

量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

第31页共64页英大国企改革2023年年度报告公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易无。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基

第32页共64页英大国企改革2023年年度报告金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券

交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的

固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金于本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金于本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金于本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78

号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规

和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，

第33页共64页英大国企改革2023年年度报告

暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自

2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款118364380.0537936798.84

等于：本金118337384.0837930053.40

加：应计利息26995.976745.44

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以--

第34页共64页英大国企改革2023年年度报告内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计118364380.0537936798.84

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1557272857.22-1370700909.97-186571947.25

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1557272857.22-1370700909.97-186571947.25上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票384226730.27-387359023.223132292.95

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计384226730.27-387359023.223132292.95

第35页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有期货合约。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金于本报告期未计提减值准备。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有债权投资。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期内未发生债权投资减值准备计提情况。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金于本报告期内未发生其他债权投资减值准备计提情况。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何其他权益工具投资。

第36页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金于本报告期末及上年度末均未进行其他权益工具投资。

7.4.7.8其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费7944.651344.50

应付证券出借违约金--

应付交易费用865015.72274101.08

其中：交易所市场865015.72274101.08

银行间市场--

应付利息--

预提信息披露费120000.0080000.00

预提审计费用70000.0060000.00

合计1062960.37415445.58

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末257173739.87257173739.87

本期申购2763406209.642763406209.64

本期赎回（以“-”号填列）-2056097728.15-2056097728.15

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末964482221.36964482221.36

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.11其他综合收益无。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

第37页共64页英大国企改革2023年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末109359642.4953618940.92162978583.41

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初109359642.4953618940.92162978583.41

本期利润-102914741.74-189704240.20-292618981.94本期基金份额交易产生

296088157.57361110389.35657198546.92

的变动数

其中：基金申购款1181926673.851030696796.452212623470.30

基金赎回款-885838516.28-669586407.10-1555424923.38

本期已分配利润---

本期末302533058.32225025090.07527558148.39

注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日

活期存款利息收入1282302.1779294.66

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入38407.766056.84

其他17113.811504.46

合计1337823.7486855.96

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日

股票投资收益——买卖

-130122789.2526658096.35股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券--

第38页共64页英大国企改革2023年年度报告出借差价收入

合计-130122789.2526658096.35

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总

1968553662.50366353493.47

额

减：卖出股票成本

2092755378.61338430656.41

总额

减：交易费用5921073.141264740.71买卖股票差价收

-130122789.2526658096.35入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——买卖债券差价收入。

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

第39页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日股票投资产生的股利

36980917.673947013.73

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计36980917.673947013.73

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元

第40页共64页英大国企改革2023年年度报告本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

1.交易性金融资产-189704240.20-2861872.97

股票投资-189704240.20-2861872.97

债券投资--

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计-189704240.20-2861872.97

注：当期发生的公允价值变动损失以“－”号填列。

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022

31日年12月31日

基金赎回费收入13978578.581742486.88

基金转换费收入20267.88-

合计13998846.461742486.88

7.4.7.22信用减值损失

本基金于本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日

审计费用70000.0060000.00

信息披露费120000.0080000.00

证券出借违约金--

合计190000.00140000.00

7.4.7.24分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

第41页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

英大基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

广发银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构国网英大国际控股集团有限公司基金管理人的股东北京英大资本管理有限公司基金管理人的子公司国网英大国际控股集团有限公司控股子受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业公司（注）

注：1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信

托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行过债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行过回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行过权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。

第42页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费21669165.501264864.17

其中：应支付销售机构的客户维护

9206560.44336797.12

费

应支付基金管理人的净管理费12462605.06928067.05

注：*支付基金管理人英大基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

*日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数

*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销

售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费3250374.86189729.64

注：*支付基金托管人广发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

*日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

本基金份额不收取销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第43页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年

31日12月31日基金合同生效日（2018年11月--

22日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额30476166.80-

报告期间申购/买入总份额-30476166.80

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额15930000.00-

报告期末持有的基金份额14546166.8030476166.80报告期末持有的基金份额

1.51%11.85%

占基金总份额比例

注：报告期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额;报告期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第44页共64页英大国企改革2023年年度报告本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31

关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入广发银行股份有

118364380.051282302.1737936798.8479294.66

限公司

注：本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任

公司的结算备付金和存出保证金，于2023年12月31日的相关余额为人民币1224475.26元。

（2022年12月31日：人民币1392603.19元）

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金于本报告期末未持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金。

7.4.11利润分配情况

本基金于本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。

证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

于2023年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券本基金于本报告期内未持有因认购新发或增发证券而流通受限的股票。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于2023年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。

第45页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于2023年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

于2023年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件，

第46页共64页英大国企改革2023年年度报告以控制可能出现的信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

第47页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让外(如有)，其余均能以合理价格适时变现。

此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金于报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年121个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

月31日资产

货币资金11836438-----11836438

第48页共64页英大国企改革2023年年度报告

0.050.05

结算备付金809881.59-----809881.59

存出保证金414593.67-----414593.67交易性金融13707001370700

-----

资产909.97909.97

1591868.1591868.

应收申购款-----

5757

1259192912591929

应收清算款-----.56.56

1195888513848841504473

资产总计----

5.31708.10563.41

负债

2450239.2450239.

应付赎回款-----

3131

应付管理人1305477.1305477.-----报酬1313

应付托管费-----195821.57195821.57

7418695.7418695.

应付清算款-----

2828

1062960.1062960.

其他负债-----

3737

1243319312433193

负债总计-----.66.66利率敏感度1195888513724511492040

----

缺口5.31514.44369.75上年度末

2022年121个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

月31日资产

3793679837936798

货币资金-----.84.84

1039184.1039184.

结算备付金-----

6161

存出保证金353418.58-----353418.58交易性金融3873590238735902

-----

资产3.223.22

4262632.4262632.

应收申购款-----

9090

393294023916216543095105

资产总计----.036.128.15负债

8384550.8384550.

应付清算款-----

7575

应付赎回款-----1630840.1630840.

第49页共64页英大国企改革2023年年度报告

1616

应付管理人

-----319911.62319911.62报酬

应付托管费-----47986.7647986.76

其他负债-----415445.58415445.58

1079873410798734

负债总计-----.87.87利率敏感度393294023808229242015232

----

缺口.031.253.28

注：本表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于12月31日，本基金均未持有对利率敏感的金融资产与金融负债。因此，市场利率变动对本基金资产的净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所市场交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

第50页共64页英大国企改革2023年年度报告占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

1370700909.9791.87387359023.2292.19

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1370700909.9791.87387359023.2292.19

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设沪深300指数出现涨跌变化，其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）

31日）

分析沪深300指数上升5

69931043.564781883.77

个百分点沪深300指数下跌5

-69931043.56-4781883.77个百分点

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

第51页共64页英大国企改革2023年年度报告

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次1370700909.97387083361.58

第二层次-275661.64

第三层次--

合计1370700909.97387359023.22

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

于本报告期间，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：无)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的

金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第52页共64页英大国企改革2023年年度报告

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1370700909.9791.11

其中：股票1370700909.9791.11

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计119174261.647.92

8其他各项资产14598391.800.97

9合计1504473563.41100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39899339.20 2.67

C 制造业 1061286339.89 71.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业7111928.000.48

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 5768380.00 0.39

I 信息传输、软件和信息技术服务

业105885900.007.10

J 金融业 56113065.00 3.76

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 75723357.88 5.08

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 18912600.00 1.27

S 综合 - -

第53页共64页英大国企改革2023年年度报告

合计1370700909.9791.87

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金于本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002439启明星辰3921700105885900.007.10

2002876三利谱2799897102952212.696.90

3000423东阿阿胶2063182101756136.246.82

4600197伊力特454608698877370.506.63

5600519贵州茅台4810183022326.005.56

6603228景旺电子359127581019164.005.43

2061730

7 000725 京东方 A 80407473.90 5.39

2133380

8600166福田汽车58241274.003.90

9600315上海家化253960053788728.003.61

10002867周大生340044451618739.923.46

11300887谱尼测试408914848292837.883.24

12600150中国船舶158240046585856.003.12

13600419天润乳业382386144853889.533.01

14688169石头科技15624644209805.702.96

15601966玲珑轮胎208062640010437.982.68

16603986兆易创新34771832125666.022.15

17603259药明康德37700027430520.001.84

18002594比亚迪13030025799400.001.73

19600256广汇能源326893023340160.201.56

20300223北京君正35570022996005.001.54

21002430杭氧股份65220019050762.001.28

22300413芒果超媒75050018912600.001.27

23000001平安银行187870017640993.001.18

24600188兖矿能源83590016559179.001.11

25600745闻泰科技35700015104670.001.01

26300059东方财富91260012812904.000.86

27688981中芯国际24027612739433.520.85

28600837海通证券123160011540092.000.77

29688234天岳先进1431839460100.810.63

30600036招商银行3268009091576.000.61

31300037新宙邦1806008542380.000.57

32600809山西汾酒367008467791.000.57

33688305科德数控1051528038870.400.54

第54页共64页英大国企改革2023年年度报告

34601689拓普集团994007305900.000.49

35600886国投电力5396007111928.000.48

36605108同庆楼1895005768380.000.39

37002142宁波银行2500005027500.000.34

38688048长光华芯688044311946.680.29

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1600315上海家化229509841.4354.63

2600197伊力特228228982.2954.32

3002867周大生202635155.3448.23

4002876三利谱201596400.4747.98

5 000725 京东方 A 200593799.27 47.74

6000423东阿阿胶196015048.5046.65

7688169石头科技188834683.8344.94

8600519贵州茅台180776804.5743.03

9603228景旺电子179601024.5542.75

10002439启明星辰175934892.5341.87

11600419天润乳业155025616.1636.90

12300887谱尼测试137412156.5632.71

13601311骆驼股份122985881.1129.27

14601966玲珑轮胎94943848.2222.60

15600183生益科技92360621.8121.98

16300413芒果超媒87178322.1720.75

17600166福田汽车60850204.0014.48

18600150中国船舶44889789.0010.68

19300223北京君正37789086.528.99

20000001平安银行36351544.008.65

21600036招商银行33912505.008.07

22603259药明康德33258095.007.92

23002594比亚迪33244338.007.91

24603986兆易创新28351599.006.75

25601601中国太保27882146.006.64

26600256广汇能源25567351.606.09

27002430杭氧股份19251644.664.58

28600745闻泰科技17410897.004.14

29600188兖矿能源16861069.504.01

30688981中芯国际16260429.683.87

31600809山西汾酒15121484.003.60

32300059东方财富13715149.003.26

第55页共64页英大国企改革2023年年度报告

33600837海通证券12297914.002.93

34688234天岳先进11359125.342.70

35600585海螺水泥9426099.002.24

36002142宁波银行8897491.002.12

37300037新宙邦8775902.002.09

38688305科德数控8573983.062.04

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002867周大生194012541.0946.18

2688169石头科技189107083.2845.01

3000423东阿阿胶145407968.5034.61

4600315上海家化140770302.9833.50

5 000725 京东方 A 139632571.00 33.23

6603228景旺电子120542163.3328.69

7600519贵州茅台118732388.7428.26

8600197伊力特116154148.2027.65

9601311骆驼股份112670427.6026.82

10600183生益科技106138269.8325.26

11600419天润乳业91020763.5721.66

12002439启明星辰83571546.2419.89

13002876三利谱76869622.4618.30

14601966玲珑轮胎70082477.6016.68

15300413芒果超媒58987354.9014.04

16300887谱尼测试44068838.6810.49

17601601中国太保24385075.005.80

18600036招商银行18419360.004.38

19688981中芯国际16787118.164.00

20000001平安银行9285397.002.21

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额3265801505.56

卖出股票收入（成交）总额1968553662.50

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

第56页共64页英大国企改革2023年年度报告

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金于本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金于本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金于本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金于本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金于本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金于本报告期内无国债期货投资。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金于报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金414593.67

2应收清算款12591929.56

第57页共64页英大国企改革2023年年度报告

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1591868.57

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计14598391.80

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）

1524656325.9355584496.775.76908897724.5994.24

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金184554.260.0191

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

10~50

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况无。

第58页共64页英大国企改革2023年年度报告

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018年11月22日）

212405604.07

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额257173739.87

本报告期基金总申购份额2763406209.64

减：本报告期基金总赎回份额2056097728.15

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额964482221.36

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，英大基金管理有限公司于2023年1月14日发布公告，自2023年1月13日起，范育晖代为履行英大基金管理有限公司董事长职务；于2023年4月1日发布公告，自2023年3月31日起，汤戈先生不再担任英大基金管理有限公司权益投资总监（履行高级管理人员职务）。于2023年7月8日发布公告，自2023年7月7日起，乔发栋先生履行英大基金管理有限公司董事长职务，范育晖先生不再代为履行董事长职务。

2023年7月26日，本基金托管人广发银行股份有限公司蒋柯先生因工作需要不再担任资

产托管部总经理，任命田卫来先生为资产托管部副总经理，临时负责部门工作。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内会计师事务所未发生改变。本年度审计费用为人民币70000.00元。该会计师事务所自2019年起

第59页共64页英大国企改革2023年年度报告为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

144232918

西藏东财237.601054753.4635.37-

1.67

881789255.

中信证券222.98821209.0927.54-

859643853.

海通证券422.41628663.7921.08-

652671349.

天风证券317.01477300.0816.01-

万联证券2-----

东兴证券1-----

中金公司2-----

兴业证券1-----

华创证券1-----

国金证券1-----

安信证券1-----新时代证

2-----

券

方正证券1-----申万宏源

1-----

证券

银河证券2-----

注：根据中国证监会的有关规定，公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

第60页共64页英大国企改革2023年年度报告

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)西藏东

------财中信证

------券海通证

------券天风证

------券万联证

------券东兴证

------券中金公

------司兴业证

------券华创证

------券国金证

------券安信证

------券新时代

------证券方正证

------券申万宏

------源证券银河证

------券

注：本基金于本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期英大基金管理有限公司高级管理人员

1中国证监会规定媒介2023年1月14日

变更的公告

第61页共64页英大国企改革2023年年度报告英大基金管理有限公司旗下基金2022

2中国证监会规定媒介2023年1月19日

年第4季度报告提示性公告英大国企改革主题股票型证券投资基

3中国证监会规定媒介2023年1月19日

金2022年第4季度报告英大基金管理有限公司关于公司法定

4中国证监会规定媒介2023年2月21日

代表人变更公告英大基金管理有限公司关于增加天风

5证券股份有限公司为旗下部分基金销中国证监会规定媒介2023年2月22日

售机构的公告英大基金管理有限公司关于旗下部分

6开放式基金增加中国人寿保险股份有中国证监会规定媒介2023年2月27日

限公司为代销机构的公告英大基金管理有限公司关于旗下部分

7开放式基金增加诺亚正行基金销售有中国证监会规定媒介2023年3月13日

限公司为代销机构的公告关于英大基金管理有限公司北京分公

8中国证监会规定媒介2023年3月15日

司经营场所变更的公告英大基金管理有限公司关于深圳分公

9中国证监会规定媒介2023年3月22日

司负责人变更的公告英大基金管理有限公司关于北京分公

10中国证监会规定媒介2023年3月22日

司负责人变更的公告英大基金管理有限公司关于增加九州

11证券股份有限公司为旗下部分基金销中国证监会规定媒介2023年3月29日

售机构的公告英大基金管理有限公司旗下基金2022

12中国证监会规定媒介2023年3月30日

年年报提示性公告英大国企改革主题股票型证券投资基

13中国证监会规定媒介2023年3月30日

金2022年年度报告英大基金管理有限公司关于基金经理

14中国证监会规定媒介2023年4月1日

变更的公告英大基金管理有限公司关于高级管理

15中国证监会规定媒介2023年4月1日

人员变更的公告英大国企改革主题股票型证券投资基

16中国证监会规定媒介2023年4月6日

金基金产品资料概要（更新）英大国企改革主题股票型证券投资基

17金招募说明书（更新）（2023年第1中国证监会规定媒介2023年4月6日

号）英大基金管理有限公司关于旗下部分

18基金更新招募说明书及基金产品资料中国证监会规定媒介2023年4月6日

概要的提示性公告英大基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司招赢通平台为英大

19中国证监会规定媒介2023年4月20日

国企改革主题股票型证券投资基金销售机构的公告

第62页共64页英大国企改革2023年年度报告英大国企改革主题股票型证券投资基

20中国证监会规定媒介2023年4月21日

金2023年第1季度报告英大基金管理有限公司旗下部分基金

21中国证监会规定媒介2023年4月21日

2023年第1季度报告提示性公告

英大基金管理有限公司关于旗下部分

22基金取消交通银行股份有限公司费率中国证监会规定媒介2023年5月31日

优惠活动的公告英大基金管理有限公司关于增加国金

23证券股份有限公司为旗下部分基金销中国证监会规定媒介2023年6月5日

售机构的公告英大基金管理有限公司公募基金风险

24中国证监会规定媒介2023年6月30日

等级评价说明（2023年6月）英大基金管理有限公司关于提醒投资

25中国证监会规定媒介2023年7月7日

者持续完善身份信息资料的公告英大基金管理有限公司董事长变更公

26中国证监会规定媒介2023年7月8日

告英大国企改革主题股票型证券投资基

27中国证监会规定媒介2023年7月20日

金2023年第2季度报告英大基金管理有限公司旗下基金2023

28中国证监会规定媒介2023年7月20日

年第2季度报告提示性公告英大基金管理有限公司关于增加海通

29证券股份有限公司为旗下部分基金销中国证监会规定媒介2023年8月14日

售机构的公告关于英大基金直销网上交易系统银联

30中国证监会规定媒介2023年8月16日

通支付功能需重新签约的提示英大国企改革主题股票型证券投资基

31中国证监会规定媒介2023年8月30日

金2023年中期报告英大基金管理有限公司旗下基金2023

32中国证监会规定媒介2023年8月30日

年中期报告提示性公告英大基金管理有限公司关于提醒投资

33中国证监会规定媒介2023年10月12日

者及时更新证件有效期的公告英大国企改革主题股票型证券投资基

34中国证监会规定媒介2023年10月24日

金2023年第3季度报告英大基金管理有限公司旗下基金2023

35中国证监会规定媒介2023年10月24日

年第3季度报告提示性公告英大基金管理有限公司关于增加浙江

36同花顺基金销售有限公司为旗下基金中国证监会规定媒介2023年11月28日

销售机构的公告英大基金管理有限公司关于提醒投资

37中国证监会规定媒介2023年12月30日

者持续完善身份信息资料的公告

第63页共64页英大国企改革2023年年度报告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

中国证监会批准英大国企改革主题股票型证券投资基金设立的文件

《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》

《英大国企改革主题股票型证券投资基金托管协议》

《英大国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书》

《英大国企改革主题股票型证券投资基金产品资料概要》基金管理人业务资格批件和营业执照报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点

基金管理人和基金托管人住所。

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/英大基金管理有限公司

2024年3月30日