英大国企改革主题股票型证券投资基金2021年年度报告

英大国企改革主题股票型证券投资基金

2021年年度报告

2021年12月31日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2022年3月30日英大国企改革2021年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................9

3.4过去三年基金的利润分配情况......................................9

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................17

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................17

§5托管人报告..............................................18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................18

§6审计报告...............................................19

6.1审计报告基本信息..........................................19

6.2审计报告的基本内容.........................................19

§7年度财务报表.............................................22

7.1资产负债表.............................................22

7.2利润表...............................................23

7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................24

7.4报表附注..............................................25

§8投资组合报告.............................................53

8.1期末基金资产组合情况........................................53

8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................58

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................58

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................58

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................58

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................59

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59

8.12投资组合报告附注.........................................59

§9基金份额持有人信息..........................................61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................61

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品

情况...................................................61

§10开放式基金份额变动.........................................62

§11重大事件揭示............................................63

11.1基金份额持有人大会决议......................................63

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................63

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................63

11.4基金投资策略的改变........................................63

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................63

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................63

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................63

11.8其他重大事件...........................................65

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................74

§13备查文件目录............................................75

13.1备查文件目录...........................................75

13.2存放地点.............................................75

13.3查阅方式.............................................75

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称英大国企改革主题股票型证券投资基金基金简称英大国企改革

场内简称-基金主代码001678基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年11月22日基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额56779087.29份基金合同存续期不定期

基金份额上市的证券交易所-

上市日期-

2.2基金产品说明

投资目标深入挖掘国企改革所带来的投资机会，并通过积极有效的风险防范措施，力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资于与国企改革相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略1、资产配置策略；2、股票选择策略；3、股指期货投

资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略；6、资产支持证券投资策略

业绩比较基准80%×中证国企改革指数收益率＋20%×中证全债指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称英大基金管理有限公司广发银行股份有限公司姓名刘康喜顾洪峰

信息披露负责人联系电话010-59112026010-65169885

电子邮箱 liukx@ydamc.com guhongfengg@cgbchina.com.cn

客户服务电话400-890-52884008308003

传真010-59112222010-65169555注册地址北京市朝阳区东三环中路1广东省广州市越秀区东风东路号环球金融中心西塔22楼

713号

2201

第5页共75页英大国企改革2021年年度报告办公地址北京市朝阳区东三环中路1北京市西城区菜市口大街1号号环球金融中心西塔22楼院2号楼信托大厦

2201

邮政编码100020100053法定代表人马晓燕王凯

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网

http://www.ydamc.com址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普北京市东长安街1号东方广场东2通合伙）座办公楼8层注册登记机构北京市朝阳区东三环中路1号环球英大基金管理有限公司金融中心西塔22楼2201

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标2021年2020年2019年

本期已实现收益5461400.3116767767.802040345.98

本期利润8647899.3219337938.022277842.67

加权平均基金份额本期利润0.20000.37670.1962

本期加权平均净值利润率12.31%27.88%17.93%

本期基金份额净值增长率12.58%33.58%23.89%

3.1.2期末数据和指标2021年末2020年末2019年末

期末可供分配利润2607329.1721892083.14500330.84

期末可供分配基金份额利润0.04590.54860.1632

期末基金资产净值70545045.3566817544.953843474.27

期末基金份额净值1.24241.67441.2535

3.1.3累计期末指标2021年末2020年末2019年末

基金份额累计净值增长率88.51%67.44%25.35%

注：

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

准差*率*准差*

过去三个月-7.09%2.00%2.40%0.62%-9.49%1.38%

过去六个月8.71%1.88%1.75%0.78%6.96%1.10%

过去一年12.58%1.49%2.94%0.93%9.64%0.56%

过去三年86.31%1.22%58.63%1.05%27.68%0.17%自基金合同

88.51%1.20%52.49%1.04%36.02%0.16%

生效起至今

注：同期业绩比较基准为80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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3.3其他指标注：无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元每10份基金份额现金形式发放再投资形式发年度利润分配合年度备注分红数总额放总额计

20216.50004207689.6825088021.0929295710.77

2020----

2019----

合计6.50004207689.6825088021.0929295710.77

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

英大基金管理有限公司（简称“英大基金”）成立于2012年8月17日，注册资本金11.46亿元，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局，致力于为客户提供卓越的资产管理服务。

自2019年实施战略转型以来，英大基金成功迈入发展快车道，2021年末管理资产规模1022亿元，年增长223%。主动管理能力与业务规模同步提升，依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。2020年获评新浪财经“最具成长基金公司”金麒麟奖、东方财富风云榜“最具潜力基金公司”奖。2021年获评第十届金融界领航中国金智奖之“杰出新锐基金公司”奖。

截至2021年12月31日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵

活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合

型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、

英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债

券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证

券投资基金14只证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期证券从业年姓名职务限说明限任职日期离任日期北京工业大学博士。曾任中国国际期货有限公司资产管理部高级

量化分析师，2016年9本基金基2019年3月月加入英大基金管理

张媛-7

金经理11日有限公司权益投资部，现任英大策略优选混

合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合

型证券投资基金、英大

第10页共75页英大国企改革2021年年度报告睿鑫灵活配置混合型

证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

清华大学硕士研究生，历任国泰君安证券股份有限公司企业融资

部、大企业战略合作部

项目经理，国信证券股份有限公司投资研

究总部行业研究员，华西证券股份有限公司投资研究总部高级研究员，英大泰和人寿保险股份有限公司投资管理部权益投资处处

长、总经理助理、副总经理，英大保险资产管理有限公司首席策略师兼组合管理部总

本基金基2021年8月经理，泛海股权投资管汤戈-20金经理6日理有限公司助理总裁

兼证券投资部总经理，泛海投资集团有限公司助理总裁兼民丰资本公司副总经理。2020年5月加入英大基金，现任权益投资总监（履行高级管理人员职务）、权益投资部总经理兼英大资本执行董事，英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混

合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.1.4基金经理薪酬机制无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大国企改革股票型证券投资基金基金合同》、《英大国企改革股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金

法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划、社保基金、企业年金等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经

理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、私募资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

风险管理部定期对公司的不同投资组合在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况无。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（一）基金投资策略

回首2021年，市场首要特征为“轮动”，显著区别于2020年的“抱团”。总体而言，“轮动效应”的形成并非偶然，而是中国资本市场有效性进一步提升的现实状态，真正实现了二级市场价格与盈利之间的正向相关。2021年，全球经济的主要矛盾由“疫情全面扩散”转变为“疫情控制后的复苏”，市场的风险和行业偏好由“确定性溢价”转变会“业绩弹性溢价”。除此之外，由抗疫所引发的全球货币超发效应，叠加供给释放较为缓慢，2021年上游资源品价格大幅上涨，导致产业链不同环节利润的重新划分。综合影响之下，权益市场体现出了显著的轮动效应，行业轮动围绕“经济复苏引发量的增长”与“货币超发引发价的通胀”之间而进行。

一季度，以春节假期为分界线，权益市场先扬后抑。春节假期前，行业延续“结构性抱团”，医药、食品饮料、新能源汽车等细分行业表现持续亮眼。春节假期后，市场运行主基调转变为“调整”。经济修复预期的确定性，继而引发市场对于经济恢复后全球央行货币政策快速收紧的悲观预期，短期内出现了股债汇三杀的大幅调整，股票市场的调整尤为显著。在避险情绪不断升温的市场环境中，前期估值较低且受益疫情恢复的顺周期品种，在节后表现出了显著的绝对和相对收益。

二季度，资本市场轮动效应在顺周期和高端制造业之间切换。前中期，在经济增速的回落预期下，市场重点投资逻辑集中于“量”，中长期行业增速显著高于社会平均增速的高端制造业，体现出了显著的相对收益；中后期，伴随资源品价格的持续抬升，投资逻辑逐渐由“量”向“价”转变，顺周期的资源类上市公司重拾升势。

第13页共75页英大国企改革2021年年度报告三季度，资本市场延续了二季度中后期的主线逻辑，“价格推动”下的顺周期行情持续占优。

以 PPI 为代表的上游资源品价格持续飙升并刷新历史新高。下游需求不足，叠加上游涨价愈演愈烈，中游制造业利润显著承压。与此同时，7月中下旬开始，多省份的限电政策进一步降低了制造业的产能利用率。多种因素共同影响之下，周期类品种延续了二季度末的涨幅，在整个三季度取得了显著的相对收益。

四季度，资本市场的主线和行业逻辑再度发生显著“轮动”，行业表现与三季度形成显著区别。首先，以上游资源品销售为主营业务的上市公司，在商品期现货价格环比回落的过程中，二级市场股价同步回落；其次，资源品价格的环比回落，意味着原材料成本的负面冲击逐渐消失。

下游需求中长期显著占优的中游制造业，“增收不增利”的悲观盈利预期得到显著改善，单季表现较为突出。

2021年，英大国企改革的投资操作策略为：第一、判断2021年权益市场总体波动较去年降低，企业盈利的增长将带动指数的震荡上行。第二、对于国企改革主题的投资，我们认为短期内

改革红利集中在能源相关的变革进程，基金围绕煤炭、发电、电力系统改革及石油石化等相关领域布局，筛选经营业绩优异、改革预期强烈的优质品种，以期为投资人提供超越主题增长的收益。

（二）投资运作分析

2021年，权益市场总体特征为行业轮动、震荡向上，2021年全年，上证指数年度涨幅4.8%，

上证 50涨幅-10.06%，沪深 300涨幅-5.2%，万得全 A涨幅 9.17%，中证国企改革指数上涨 1.94%，英大国企改革上涨12.58%，超过市场及重点跟踪指数的涨幅。报告期内，基金股票投资比例的中枢维持在90%以上，投资方式为自下而上型，行业特征表现为国企改革预期下的周期、电力、金融等顺周期行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.2424元；本报告期基金份额净值增长率为12.58%，业绩比较基准收益率为2.94%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

（一）宏观：经济动能衰减量价回归，政策以我为主兼顾全球

1.经济：实际增速内弱外稳，上游价格冲击减弱。一方面，从实际经济增长预期来看，由于

目前国内经济基本恢复至疫情前正常增长状态，低基数效应逐渐消失；虽然在结构转型诉求下，众多新兴行业仍能表现出显著的超额增速，但在传统行业占比具备显著优势的结构分布下，经济总量增长的动能开始回落。另一方面，预期2022年“价”与“量”会逐渐回归统一，主要表现在两个不同层面：第一，总体价格指数的增速相对于 2021年有所下降，体现为 GDP平减指数增速的

第14页共75页英大国企改革2021年年度报告下降；第二，上游品种对中下游的负面价格冲击将显著减少，体现在 PPI-CPI剪刀差的逐渐收敛。

综上，名义和实际 GDP 增速，均会体现出一定压力。由于上市公司盈利周期显著正相关于经济周期，因此经济周期的下行压力会传导至 A 股上市公司的盈利层面，盈利绝对值持续增长但增速下行是2022年的总体特征。

2.政策：方向宽松保底增长，节奏克制兼顾全球。虽然目前对2022年的经济增长目标难以量化，但经逆向测算不难发现，经济增速的下行压力已经开始触及政策调节的底线阈值，下行速度过快会显著掣肘我国中长期发展目标的实现，这会倒逼2022年政策总体方向保持宽松。另一方面，宽松的节奏会保持克制，节奏相机而行。受到短期稳汇率、国际资本流动和中长期人民币国际化等要求的影响，预期货币政策的宽松幅度会体现出相机决策的特征，相机的主要观测指标为国际货币政策的变动。简而言之，目前市场担忧的全球加息周期，显著影响到我国货币政策的宽松幅度。最后，在总量政策宽松的情况下，预期产业政策仍会延续分化。对于传统行业而言，基于稳增长的要求，政策收紧基本结束，但预期难以系统性趋松和反转；对于经济转型诉求下的中高端制造和科技类行业，仍会体现出政策的显著性偏倚，减少外围政治风险引发的长期“卡脖子”问题。

（二）市场：整体震荡先抑后扬，结构中游为主多维并进

1.市场整体观点：多空交织震荡为主，节奏预期先抑后扬。一方面，市场利多和利空因素错

综复杂且分歧显著，短期内无法达成一致，继而引发各类资金的差异化投资策略，导致市场波动加大。利空因素集中于上市公司盈利增速下行和估值隐忧。具体包含两方面的担忧：第一，宏观经济周期下行压力加大，导致上市公司利润表盈利增速下行，业绩对股价的支撑作用边际减弱；

第二，全球加息预期和美联储的实际行动，对于全球和中国资本市场的估值稳定性形成显著扰动，进一步放大指数和股价的波动范围。另一方面，利多因素集中于上市公司盈利绝对值上升，中国宏观政策对冲的支撑以及中国市场在全球范围内较高的估值性价比。具体而言，虽然上市公司盈利增速边际回落，但盈利和 EPS绝对值的进一步上升对权益市场仍能起到显著的支撑作用；另外，国内货币政策总体宽松，即使阶段性全球加息对估值形成扰动，但预期总体影响 A 股和全球主要资本市场的估值差，而 A 股自身的估值水平能够保持平稳。预期在震荡为主的特征下，指数仍有望突破2021年高点。从具体节奏来看，利空因素主要集中于上半年，利多因素总体集中于下半年，因此年度形态有可能会出现先抑后扬的格局。

2.国企改革主题预期：2022年，国企改革主题更注重“高质量发展”，国企改革的投资将更加聚焦以下结构性主线：1）短期内改革红利集中的能源相关变革，主要围绕煤炭、发电、电力系统改革及石油石化等相关领域布局；2）关键领域的技术创新和攻关，包括如半导体上下游、高端

第15页共75页英大国企改革2021年年度报告机械制造、信息通讯和信息安全、特种装备等未来存在较大成长空间的细分领域国企；3）受益于

国家发展战略的主题机会，如碳中和、绿色发展、共同富裕等。基金将筛选主题下经营业绩优异、改革预期强烈的优质品种，以期为投资人提供超越主题增长的收益。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，及时识别合规风险，有效进行风险控制，保障公司各项业务的合法合规。

合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求，研究法规变化对公司业务的影响，督促责任部门落实各项法规要求，使得公司从业人员知法、守法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产

的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制；三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核；四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是持续开展合规培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，采用法规解读加案例演示的方式，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有效落实。

监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和运营等内部制度建设情况、内部制度执行情况、各项业务开展的合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作；二是持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形；三是关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由

第16页共75页英大国企改革2021年年度报告

基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定进行披露。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资总监、运营分管领导、各基金经理、研究部、交易部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金实施了两次利润分配，英大国企改革于2021年9月15日每10份基金份额分红3.0元，现金形式发放总额为2970125.26元，再投资形式发放总额为10515671.24元，本期利润分配合计为13485796.50元；英大国企改革于2021年11月12日每10份基金份额分

红3.5元，现金形式发放总额为1237564.42元，再投资形式发放总额为14572349.85元，本期利润分配合计为15809914.27元。符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第17页共75页英大国企改革2021年年度报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对英大国企改革主题股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

第18页共75页英大国企改革2021年年度报告

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2203886号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告审计报告收件人英大国企改革主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见我们审计了后附的英大国企改革主题股票型证券投资基金(以下简

称“该基金”)财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、

2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国

证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资

基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-

其他信息该基金管理人英大基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对其他信息负责。其他信息包括该基金2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

第19页共75页英大国企改革2021年年度报告管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会

责任计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行

业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设

计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

第20页共75页英大国企改革2021年年度报告

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)，、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名左艳霞卜建平会计师事务所的地址中国北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层审计报告日期2022年3月30日

第21页共75页英大国企改革2021年年度报告

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金

报告截止日：2021年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2021年12月31日2020年12月31日

资产：

银行存款7.4.7.14745782.266215274.21

结算备付金528493.68-

存出保证金84426.0384608.37

交易性金融资产7.4.7.265528558.7260803730.13

其中：股票投资65528558.7260803730.13

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收证券清算款73870.51-

应收利息7.4.7.51434.281470.61

应收股利--

应收申购款-8994.13

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计70962565.4867114077.45本期末上年度末负债和所有者权益附注号

2021年12月31日2020年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款--

应付赎回款8322.06123313.75

应付管理人报酬60249.3157471.57

应付托管费9037.368620.74

应付销售服务费--

应付交易费用7.4.7.7199888.6537010.17

应交税费--

应付利息--

第22页共75页英大国企改革2021年年度报告

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.8140022.7570116.27

负债合计417520.13296532.50

所有者权益：

实收基金7.4.7.956779087.2939906348.51

未分配利润7.4.7.1013765958.0626911196.44

所有者权益合计70545045.3566817544.95

负债和所有者权益总计70962565.4867114077.45

注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.2424元，基金份额总额56779087.29份。

7.2利润表

会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金

本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2021年1月1日至2020年1月1日至

2021年12月31日2020年12月31日

一、收入10548812.6120998018.85

1.利息收入68690.7680548.73

其中：存款利息收入7.4.7.1168690.7680548.73

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）7115894.7716868711.39

其中：股票投资收益7.4.7.125558849.9614245253.19

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.13--

资产支持证券投资收益7.4.7.13.5--

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.15--

股利收益7.4.7.161557044.812623458.203.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17

3186499.012570170.22号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18177728.071478588.51

减：二、费用1900913.291660080.83

1．管理人报酬7.4.10.2.1705162.90819510.61

2．托管费7.4.10.2.2105774.46130063.59

3．销售服务费7.4.10.2.3--

第23页共75页英大国企改革2021年年度报告

4．交易费用7.4.7.19949975.93640506.63

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6．税金及附加--

7．其他费用7.4.7.20140000.0070000.00三、利润总额（亏损总额以“-”

8647899.3219337938.02号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填

8647899.3219337938.02

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：英大国企改革主题股票型证券投资基金

本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日

单位：人民币元本期

2021年1月1日至2021年12月31日

项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基

39906348.5126911196.4466817544.95金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-8647899.328647899.32润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数16872738.787502573.0724375311.85（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款65848261.5643923910.99109772172.55

2.基金赎回款-48975522.78-36421337.92-85396860.70

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净

--29295710.77-29295710.77值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基

56779087.2913765958.0670545045.35金净值）上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日

项目实收基金未分配利润所有者权益合计

第24页共75页英大国企改革2021年年度报告一、期初所有者权益（基

3066177.68777296.593843474.27金净值）

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-19337938.0219337938.02润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数36840170.836795961.8343636132.66（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款182966942.8063472058.46246439001.26

2.基金赎回款-146126771.97-56676096.63-202802868.60

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净

---值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基

39906348.5126911196.4466817544.95金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.3财务报表由下列负责人签署：

______马晓燕____________岳喜伟__________李婷____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

英大国企改革主题股栗型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1519号《关千准予英大国企改革主题股栗型证券投资基金注册的批复》核准，由英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大国企改革主题股栗型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集212396648.33元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(2019)毕马威华振验字第1800441号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大国企改革主题股栗型证券投资基金基金合同》于2018年11月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为212405604.07份基金份额。本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。

根据《中国人民共和国证券投资基金法》和《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合

第25页共75页英大国企改革2021年年度报告同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券

等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募

债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转

债、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款

等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(单须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于本基金界定的国企改革主题范围内股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存储保证金、应收申购款等。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的

《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券

投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

第26页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和

第27页共75页英大国企改革2021年年度报告报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

-所转移金融资产的账面价值

-因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。

与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

第28页共75页英大国企改革2021年年度报告

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代

第29页共75页英大国企改革2021年年度报告

缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按每日存款余额与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期

损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额在每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额盖茨可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

第30页共75页英大国企改革2021年年度报告

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益方式是现金分红；

(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(d)本基金每一基金份额享有同等分配权；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

第31页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财

税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2

号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入

第32页共75页英大国企改革2021年年度报告

取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个

人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。

对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个

月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第33页共75页英大国企改革2021年年度报告本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

活期存款4745782.266215274.21

定期存款--

其中：存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

合计：4745782.266215274.21

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票59534392.8065528558.725994165.92

贵金属投资-金交所

---黄金合约

交易所市场---

债券银行间市场---

合计---

资产支持证券---

基金---

其他---

合计59534392.8065528558.725994165.92上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票57996063.2260803730.132807666.91

贵金属投资-金交所

---黄金合约

交易所市场---债券

银行间市场---

合计---

资产支持证券---

基金---

其他---

合计57996063.2260803730.132807666.91

第34页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本报告期内无买断式逆回购交易中取得的债券。。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

应收活期存款利息1130.901428.70

应收定期存款利息--

应收其他存款利息--

应收结算备付金利息261.58-

应收债券利息--

应收资产支持证券利息--

应收买入返售证券利息--

应收申购款利息--

应收黄金合约拆借孳息--

应收出借证券利息--

其他41.8041.91

合计1434.281470.61

注：其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

交易所市场应付交易费用199888.6537010.17

银行间市场应付交易费用--

合计199888.6537010.17

第35页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费22.75116.27

应付证券出借违约金--

预提审计费用60000.0060000.00

预提信息披露费80000.0010000.00

合计140022.7570116.27

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末39906348.5139906348.51

本期申购65848261.5665848261.56

本期赎回（以“-”号填列）-48975522.78-48975522.78

-基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算变动份额--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末56779087.2956779087.29

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末21892083.145019113.3026911196.44

本期利润5461400.313186499.018647899.32本期基金份额交易

4549556.492953016.587502573.07

产生的变动数

其中：基金申购款33274268.4110649642.5843923910.99

基金赎回款-28724711.92-7696626.00-36421337.92

本期已分配利润-29295710.77--29295710.77

本期末2607329.1711158628.8913765958.06

注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。

第36页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月31

31日日

活期存款利息收入63882.3676481.83

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入4103.673164.78

其他704.73902.12

合计68690.7680548.73

注：其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年12月31日年12月31日

卖出股票成交总额360562885.77224174740.57

减：卖出股票成本总额355004035.81209929487.38

买卖股票差价收入5558849.9614245253.19

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本年度及上年度均无债券赎回差价收入。

第37页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金在本年度及上年度均无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本年度及上年度均无贵金属赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月月31日31日

股票投资产生的股利收益1557044.812623458.20

其中：证券出借权益补偿收

--入

基金投资产生的股利收益--

合计1557044.812623458.20

第38页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年年12月31日12月31日

1.交易性金融资产3186499.012570170.22

——股票投资3186499.012570170.22

——债券投资--

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减:应税金融商品公允价值-

-变动产生的预估增值税

合计3186499.012570170.22

注：当期发生的公允价值变动损失以“－”号填列。

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日

基金赎回费收入177728.071478588.51

合计177728.071478588.51

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月月31日31日

交易所市场交易费用949975.93640506.63

银行间市场交易费用--

交易基金产生的费用--

其中：申购费--

赎回费--

合计949975.93640506.63

第39页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12

12月31日月31日

审计费用60000.0060000.00

信息披露费80000.0010000.00

证券出借违约金--

合计140000.0070000.00

7.4.7.21分部报告无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

英大基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

广发银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构国网英大国际控股集团有限公司基金管理人的股东北京英大资本管理有限公司基金管理人的全资子公司国网英大国际控股集团有限公司控股子公受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业

司(注)

注：1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信

托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司等。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过交易。

第40页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付

705162.90819510.61

的管理费

其中：支付销售机构的客

23868.7422856.83

户维护费

注：截止2020年6月10日，支付基金管理人英大基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数自2020年6月11日起，根据《关于英大国企改革主题股票型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基金合同的公告》、修订后的《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》，本基金的管理费由原来的1.50%的年费率调低为1.00%的年费率，变更后本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，管理费的计算方法如下：

第41页共75页英大国企改革2021年年度报告

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付

105774.46130063.59

的托管费

注：截止2020年6月10日，支付基金托管人广发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数自2020年6月11日起，根据《关于英大国企改革主题股票型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修订基金合同的公告》、修订后的《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》，本基金托管费由原来的0.25%的年费率调低为0.15%的年费率，变更后本基金托管费按前一日基金净值的0.15%年费率计提，托管费的计算方法如下：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

第42页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月月31日31日基金合同生效日（2018年

11月22日）持有的基金份--

额

报告期初持有的基金份额20828757.18-

报告期间申购/买入总份额-20828757.18

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总

20828757.18-

份额

报告期末持有的基金份额-20828757.18报告期末持有的基金份额

-52.1900%占基金总份额比例

注：报告期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额;报告期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方2021年1月1日至2021年12月31

2020年1月1日至2020年12月31日

名称日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

广发银行4745782.2663882.366215274.2176481.83

注：本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2021年12月31日的相关余额为人民币612919.71元（。2020年12月31日：人民币84608.37元）

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

第43页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元除息日每10份现金形式再投资形式本期利润分配序权益基金份额分红发放总额发放总额合计备注号场内场外登记日数

2021

2021年

年11

111月11-3.50001237564.4214572349.8515809914.27月11日日

2021年2021

29月14-年9月3.00002970125.2610515671.2413485796.50日14日

合--

6.50004207689.6825088021.0929295710.77

计

7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量证券证券成功可流流通受认购期末估期末期末估值

（单位：备注代码名称认购日通日限类型价格值单价成本总额总额

股）

2021年2022

国芯新股流

68826212月28年7月41.9841.9864126909.1826909.18-

科技通受限日6日

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。

证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

第44页共75页英大国企改革2021年年度报告

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：于2021年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于2021年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于2021年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于

第45页共75页英大国企改革2021年年度报告

具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发行人的相关风险事件，以控制可能出现的信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

第46页共75页英大国企改革2021年年度报告

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持有的证券主要在证券交易所市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公

司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本报告期末，本基金所持证券主要在证券交易所市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。

本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1个月以内1-3个月3个月-11-5年5年以上不计息合计

第47页共75页英大国企改革2021年年度报告

2021年12月31年

日资产

银行存款4745782.26-----4745782.26

结算备付金528493.68-----528493.68

存出保证金84426.03-----84426.03

交易性金融资-----65528558.7265528558.72产

应收证券清算-----73870.5173870.51款

应收利息-----1434.281434.28

资产总计5358701.970.000.000.000.0065603863.5170962565.48负债

应付赎回款-----8322.068322.06

应付管理人报-----60249.3160249.31酬

应付托管费-----9037.369037.36

应付交易费用-----199888.65199888.65

其他负债-----140022.75140022.75

负债总计0.000.000.000.000.00417520.13417520.13

利率敏感度缺5358701.970.000.000.000.0065186343.3870545045.35口上年度末

3个月-1

2020年12月311个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计

年日资产

银行存款6215274.21-----6215274.21

存出保证金84608.37-----84608.37

交易性金融资-----60803730.1360803730.13产

应收利息-----1470.611470.61

应收申购款-----8994.138994.13

资产总计6299882.580.000.000.000.0060814194.8767114077.45负债

应付赎回款-----123313.75123313.75

应付管理人报-----57471.5757471.57酬

应付托管费-----8620.748620.74

应付交易费用-----37010.1737010.17

其他负债-----70116.2770116.27

负债总计0.000.000.000.000.00296532.50296532.50

利率敏感度缺6299882.580.000.000.000.0060517662.3766817544.95口

第48页共75页英大国企改革2021年年度报告

注：本表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2021年12月31日，本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息，因此，市场利率变动对本资金资产净值无影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所市场交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2021年12月31日2020年12月31日

占基金项目占基金资资产净公允价值公允价值产净值比值比例例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资65528558.7292.8960803730.1391.00

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资----

交易性金融资产－贵金属投----

第49页共75页英大国企改革2021年年度报告资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计65528558.7292.8960803730.1391.00

注：无

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设业绩比较基准的公允价值发生变化，其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2021年12月上年度末（2020年12月

31日）31日）

分析

业绩比较基准的公允价值上2561758.453088729.18

升5%

业绩比较基准的公允价值下-2561758.45-3088729.18

降5%

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无

1.置信区间-

假设

2.观察期-风险价值本期末（2021年12月上年度末（2020年12月31（单位：人民币元）31日）日）分析

---

合计--

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即2022年1月1日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2022年年初留存收益或其他综合收益。

第50页共75页英大国企改革2021年年度报告公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

65501649.54元，属于第二层次的余额为26909.18元，无属于第三层次的余额。(2020年12月31日：第一层次的余额为60464409.46元，属于第二层次余额为330727.02元，属于第三层次的余额为8593.65元)。

2021年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债的三个公允价值层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(a)第二层次的公允价值计量对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31日：

无)。

第51页共75页英大国企改革2021年年度报告

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

第52页共75页英大国企改革2021年年度报告

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例

（%）

1权益投资65528558.7292.34

其中：股票65528558.7292.34

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计5274275.947.43

8其他各项资产159730.820.23

9合计70962565.48100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 36337599.54 51.51

C 制造业 13595450.00 19.27

电力、热力、燃气及水生产和供

D 10963000.00 15.54应业

E 建筑业 4605600.00 6.53

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 26909.18 0.04业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

第53页共75页英大国企改革2021年年度报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计65528558.7292.89

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：报告期末（2020年12月31日），本基金未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）

1601088中国神华2800006305600.008.94

2600348华阳股份4900005806500.008.23

3601985中国核电6800005644000.008.00

4600863内蒙华电13500005319000.007.54

5601857中国石油10800005302800.007.52

6600256广汇能源7979515218599.547.40

7601225陕西煤业4200005124000.007.26

8600188兖矿能源2100004941300.007.00

9600875东方电气2300004926600.006.98

10601669中国电建5700004605600.006.53

11600089特变电工2050004339850.006.15

12601179中国西电7800004329000.006.14

13000983山西焦煤4400003638800.005.16

14688262国芯科技64126909.180.04

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计买入金额比例（％）

1600028中国石化19211207.0028.75

2601179中国西电15508041.0023.21

3600900长江电力14463576.9321.65

4601088中国神华13150531.0019.68

第54页共75页英大国企改革2021年年度报告

5600188兖矿能源12903525.5019.31

6000983山西焦煤12670396.2718.96

7600348华阳股份10765079.0016.11

8600027华电国际10691864.0016.00

9601225陕西煤业10315679.0015.44

10601699潞安环能9771087.6514.62

11600863内蒙华电9366348.0214.02

12600011华能国际8924474.0013.36

13600875东方电气7643853.8811.44

14601669中国电建7158788.0010.71

15601857中国石油6790900.0010.16

16601899紫金矿业6112000.009.15

17601808中海油服5892271.008.82

18600516方大炭素5848300.008.75

19600169太原重工5622800.008.42

20600583海油工程5515780.008.25

21600276恒瑞医药5430100.008.13

22601658邮储银行5422800.008.12

23601939建设银行5382200.008.06

24601398工商银行5347500.008.00

25600048保利发展5343033.008.00

26601006大秦铁路5337000.007.99

27601288农业银行5310000.007.95

28601618中国中冶5213000.007.80

29600640新国脉5124806.607.67

30600196复星医药5004448.007.49

31600546山煤国际4764747.007.13

32300059东方财富4730143.007.08

33601985中国核电4681217.007.01

34600030中信证券4677855.007.00

35600837海通证券4632562.006.93

36600089特变电工4611466.006.90

37000937冀中能源4204456.006.29

38600886国投电力4139144.696.19

39600958东方证券4073796.006.10

40601377兴业证券4068346.006.09

第55页共75页英大国企改革2021年年度报告

41600999招商证券4057436.006.07

42600740山西焦化4052200.006.06

43601211国泰君安4004500.005.99

44600019宝钢股份3990000.005.97

45601688华泰证券3983550.415.96

46603138海量数据3965702.805.94

47002035华帝股份3898151.295.83

48002867周大生3848051.005.76

49002555三七互娱3707405.005.55

50002460赣锋锂业3576736.005.35

51601166兴业银行2823359.004.23

52002739万达电影2005870.003.00

53 000725 京东方 A 1983650.00 2.97

54002572索菲亚1973616.002.95

55600315上海家化1752860.002.62

56600256广汇能源1470127.002.20

57002493荣盛石化1345527.002.01

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值序号股票代码股票名称本期累计卖出金额比例（％）

1600028中国石化19573200.0029.29

2600900长江电力14280685.7021.37

3600011华能国际13677544.9920.47

4601179中国西电12459147.8718.65

5601088中国神华11521504.8517.24

6600027华电国际11251628.0016.84

7601699潞安环能10519847.8015.74

8000983山西焦煤8389000.0012.56

9600188兖矿能源6809766.0010.19

10600516方大炭素6582801.909.85

11601311骆驼股份5997408.808.98

12600169太原重工5813778.008.70

13600863内蒙华电5702950.088.54

14601899紫金矿业5616732.008.41

第56页共75页英大国企改革2021年年度报告

15601939建设银行5412000.008.10

16601006大秦铁路5335000.007.98

17601658邮储银行5321600.007.96

18601398工商银行5311000.007.95

19600348华阳股份5301297.007.93

20601288农业银行5274000.007.89

21600276恒瑞医药5243225.847.85

22600196复星医药5215698.007.81

23601225陕西煤业5164690.007.73

24601808中海油服5055226.007.57

25601166兴业银行5007192.007.49

26603989艾华集团5003023.307.49

27600583海油工程4864986.007.28

28600256广汇能源4846275.007.25

29600315上海家化4822202.007.22

30600048保利发展4778606.007.15

31601618中国中冶4777500.007.15

32600837海通证券4614015.006.91

33600030中信证券4602600.006.89

34300059东方财富4561905.606.83

35600640新国脉4433590.226.64

36600875东方电气4359521.006.52

37600019宝钢股份4133403.006.19

38600740山西焦化3922800.005.87

39601211国泰君安3848842.005.76

40601377兴业证券3845701.905.76

41603138海量数据3775495.375.65

42600958东方证券3767717.005.64

43600999招商证券3740000.005.60

44600546山煤国际3683100.005.51

45601688华泰证券3669677.935.49

46600886国投电力3654748.005.47

47000937冀中能源3641995.005.45

48600483福能股份3601307.005.39

49601615明阳智能3597589.005.38

50601318中国平安3587036.005.37

51603228景旺电子3582508.005.36

52601669中国电建3565303.005.34

第57页共75页英大国企改革2021年年度报告

53002867周大生3524849.505.28

54002460赣锋锂业3445514.005.16

55002035华帝股份3437420.005.14

56600104上汽集团3359457.005.03

57601601中国太保3256605.004.87

58002555三七互娱3112838.004.66

59603368柳药股份2951514.604.42

60600036招商银行2764277.004.14

61002036联创电子2251526.003.37

62601966玲珑轮胎2169101.003.25

63600009上海机场2108329.003.16

64601933永辉超市2057668.003.08

65 000725 京东方 A 1887232.00 2.82

66300497富祥药业1791230.002.68

67002439启明星辰1767488.002.65

68002572索菲亚1736822.002.60

69600908无锡银行1676146.002.51

70002739万达电影1593620.002.39

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额356542365.39

卖出股票收入（成交）总额360562885.77

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期内未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期内未持贵金属

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期内未持有权证。

第58页共75页英大国企改革2021年年度报告

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/合约市值公允价值变代码名称风险说明卖）（元）动（元）

------

公允价值变动总额合计（元）0.00

股指期货投资本期收益（元）0.00

股指期货投资本期公允价值变动（元）0.00

注：本基金不参与股指期货投资。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金不参与股指期货投资。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金不参与国债期货投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金不参与国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金84426.03

2应收证券清算款73870.51

3应收股利-

4应收利息1434.28

5应收申购款-

6其他应收款-

第59页共75页英大国企改革2021年年度报告

7待摊费用-

8其他-

9合计159730.82

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第60页共75页英大国企改革2021年年度报告

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例

147138598.9752991993.7193.33%3787093.586.67%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员

19393.500.0342%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0~10

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况

注：无

第61页共75页英大国企改革2021年年度报告

§10开放式基金份额变动

单位：份

212405604.07

基金合同生效日（2018年11月22日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额39906348.51

本报告期基金总申购份额65848261.56

减:本报告期基金总赎回份额48975522.78

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-

本报告期期末基金份额总额56779087.29

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

第62页共75页英大国企改革2021年年度报告

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021年1月5日，本基金托管人广发银行股份有限公司资产托管部副总经理由梁冰女士变更为胡杰先生。

本报告期内，英大基金管理有限公司于2021年2月27日发布公告，自2021年2月25日起，党晶先生任英大基金管理有限公司总经理助理履行高级管理人员职务。

本报告期内，英大基金管理有限公司于2021年8月7日发布公告，自2021年8月6日起，汤戈先生任英大国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

基金投资策略没有发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为60000元。本次会计师事务所的聘任已经基金管理人董事会批准，并履行了必要的程序。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例

第63页共75页英大国企改革2021年年度报告

中金公司2317341475.3344.35%232073.8544.35%-

西藏东财2239314764.0033.45%175008.9833.45%-

东兴证券1145562763.2120.34%106450.8420.34%-

天风证券413275710.271.86%9708.791.86%-

新时代证券2-----

银河证券2-----

安信证券1-----

方正证券1-----

兴业证券1-----

华创证券1-----

国金证券1-----

万联证券2-----

中信证券1-----

宏源证券1-----

海通证券2-----

注：根据中国证监会的有关规定，公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例

中金公司------

西藏东财------

东兴证券------

天风证券------

新时代证券------

第64页共75页英大国企改革2021年年度报告

银河证券------

安信证券------

方正证券------

兴业证券------

华创证券------

国金证券------

万联证券------

中信证券------

宏源证券------

海通证券------

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期公司网站；中国证券英大基金管理有限公司关于终报；上海证券报；证

1止深圳盈信基金销售有限公司办券时报；证券日报；

理旗下基金相关销售业务的公告中国证监会电子信息披露平台2021年1月5日公司网站；中国证券报；上海证券报；证英大基金管理有限公司关于持续

2券时报；证券日报；

完善客户身份信息的提示中国证监会电子信息披露平台2021年1月8日公司网站；中国证券英大基金管理有限公司关于泰诚报；上海证券报；证

3财富基金销售（大连）有限公司券时报；证券日报；

投资者基金份额转托管的公告中国证监会电子信息披露平台2021年1月13日

4英大国企改革主题股票型证券投公司网站；中国证监2021年1月21日

第65页共75页英大国企改革2021年年度报告资基金2020年第4季度报告会电子信息披露平台公司网站；中国证券英大基金管理有限公司旗下基金报；上海证券报；证

52020年第4季度报告的提示性公券时报；证券日报；

告中国证监会电子信息披露平台2021年1月21日公司网站；中国证券报；上海证券报；证英大基金管理有限公司关于旗下

6券时报；证券日报；

基金投资资产支持证券的公告中国证监会电子信息披露平台2021年2月6日公司网站；中国证券报；上海证券报；证英大基金管理有限公司关于增加

7券时报；证券日报；

注册资本的公告中国证监会电子信息披露平台2021年2月24日公司网站；中国证券报；上海证券报；证英大基金管理有限公司关于调整

8券时报；证券日报；

旗下基金对账单服务规则的公告中国证监会电子信息披露平台2021年2月26日公司网站；中国证券报；上海证券报；证英大基金管理有限公司高级管理

9券时报；证券日报；

人员变更公告中国证监会电子信息披露平台2021年2月27日英大基金管理有限公司关于调整公司网站；中国证券

10旗下开放式基金代销渠道交易限报；上海证券报；证

额的公告券时报；证券日报；2021年3月19日

第66页共75页英大国企改革2021年年度报告中国证监会电子信息披露平台公司网站；中国证券报；上海证券报；证英大基金管理有限公司旗下基金

11券时报；证券日报；

2020年年度报告的提示性公告

中国证监会电子信息披露平台2021年3月30日公司网站；中国证监英大国企改革主题股票型证券投

12会电子信息披露平

资基金2020年年度报告台2021年3月30日公司网站；中国证券英大基金管理有限公司关于旗下报；上海证券报；证

13基金参加珠海盈米基金销售有限券时报；证券日报；

公司基金费率优惠活动的公告中国证监会电子信息披露平台2021年4月2日公司网站；中国证券英大基金关于暂停直销渠道报；上海证券报；证

14 “T+0 赎回提现业务”服务的通券时报；证券日报；

知中国证监会电子信息披露平台2021年4月8日公司网站；中国证券报；上海证券报；证英大基金管理有限公司关于增加

15券时报；证券日报；

宜信普泽为代销机构的公告中国证监会电子信息披露平台2021年4月9日公司网站；中国证券英大基金管理有限公司旗下基金报；上海证券报；证

162021年第1季度报告的提示性公券时报；证券日报；

告中国证监会电子信息披露平台2021年4月20日

第67页共75页英大国企改革2021年年度报告公司网站；中国证监英大国企改革主题股票型证券投

17会电子信息披露平

资基金2021年第1季度报告台2021年4月20日公司网站；中国证券英大基金管理有限公司关于增加报；上海证券报；证

18宁波银行股份有限公司为旗下部券时报；证券日报；

分基金销售机构的公告中国证监会电子信息披露平台2021年4月21日公司网站；中国证券

关于“乐言”、“创维娱乐”等报；上海证券报；证

19 APP 下单任务与英大基金管理有券时报；证券日报；

限公司无关的声明中国证监会电子信息披露平台2021年4月24日公司网站；中国证券关于英大基金管理有限公司旗下报；上海证券报；证

20部分开放式基金新增代销机构的券时报；证券日报；

公告中国证监会电子信息披露平台2021年5月6日公司网站；中国证券英大基金管理有限公司关于增加报；上海证券报；证

21一路财富（北京）基金销售有限券时报；证券日报；

公司为代销机构的公告中国证监会电子信息披露平台2021年6月2日英大基金管理有限公司公募基金公司网站；中国证监22风险等级评价说明（2021年06会电子信息披露平月）台2021年6月30日公司网站；证券时英大基金管理有限公司关于上海报；中国证券报；证

分公司负责人变更的公告券日报；上海证券报；中国证监会电子2021年7月6日

第68页共75页英大国企改革2021年年度报告信息披露平台公司网站；证券时英大基金管理有限公司旗下基金报；中国证券报；证

242021年第2季度报告的提示性公券日报；上海证券告报；中国证监会电子信息披露平台2021年7月20日公司网站；中国证监英大国企改革主题股票型证券投

25会电子信息披露平

资基金2021年第二季度报告台2021年7月20日英大基金管理有限公司关于英大公司网站；中国证券

26国企改革主题股票型证券投资基报；中国证监会电子

金增聘基金经理的公告信息披露平台2021年8月7日公司网站；上海证券英大基金管理有限公司关于旗下报；中国证券报；中

27部分基金更新招募说明书及基金

国证监会电子信息产品资料概要示性公告披露平台2021年8月11日公司网站；中国证监英大国企改革主题股票型证券投

28会电子信息披露平

资基金基金产品资料概要更新台2021年8月11日公司网站；中国证监英大国企改革主题股票型证券投

29会电子信息披露平

资基金招募说明书更新台2021年8月11日公司网站；证券时报；中国证券报；证英大基金管理有限公司旗下基金

30券日报；上海证券

2021年中期报告的提示性公告报；中国证监会电子信息披露平台2021年8月28日英大国企改革主题股票型证券投公司网站；中国证监

资基金2021年中期报告会电子信息披露平2021年8月28日

第69页共75页英大国企改革2021年年度报告台公司网站；证券时英大基金管理有限公司关于增加报；中国证券报；上

32北京新浪仓石基金销售有限公司海证券报；中国证监

为代销机构的公告会电子信息披露平台2021年8月30日公司网站；证券时英大基金管理有限公司关于旗下报；中国证券报；上

33部分产品参与中信证券等代销机海证券报；中国证监

构费率优惠活动的公告会电子信息披露平台2021年8月31日公司网站；上海证券英大基金管理有限公司关于增加报；中国证券报；中

34交通银行股份有限公司为旗下部

国证监会电子信息分基金销售机构的公告披露平台2021年9月3日英大基金管理有限公司关于旗下公司网站；中国证券

35部分产品参与新时代证券申购费报；中国证监会电子

率优惠活动的公告信息披露平台2021年9月3日关于英大国企改革主题股票型证公司网站；中国证券36券投资基金暂停大额申购（含转报；中国证监会电子换转入）业务的公告信息披露平台2021年9月9日英大国企改革主题股票型证券投公司网站；中国证券

37资基金2021年第一次收益分配报；中国证监会电子

公告信息披露平台2021年9月11日公司网站；证券时英大基金管理有限公司关于增加报；中国证券报；上

38北京度小满基金销售有限公司为海证券报；中国证监

代销机构的公告会电子信息披露平台2021年9月15日

第70页共75页英大国企改革2021年年度报告关于英大国企改革主题股票型证公司网站；中国证券券投资基金暂停网上直销与代销报；中国证监会电子

机构申购（含转换转入）业务的信息披露平台公告2021年9月16日公司网站；证券时英大基金管理有限公司旗下基金报；中国证券报；证

402021年第3季度报告的提示性公券日报；上海证券告报；中国证监会电子信息披露平台2021年10月26日公司网站；中国证监英大国企改革主题股票型证券投

41会电子信息披露平

资基金2021年第三季度报告台2021年10月26日关于英大国企改革主题股票型证公司网站；中国证券

42券投资基金暂停直销柜台大额申报；中国证监会电子购（含转换转入）业务的公告信息披露平台2021年11月10日英大国企改革主题股票型证券投公司网站；中国证券

43资基金2021年第二次收益分配报；中国证监会电子

公告信息披露平台2021年11月10日公司网站；证券时英大基金管理有限公司关于增加报；中国证券报；上

44北京新浪仓石基金销售有限公司海证券报；中国证监

为旗下部分基金销售机构的公告会电子信息披露平台2021年11月25日公司网站；证券时英大基金管理有限公司关于增加报；中国证券报；上

45上海利得基金销售有限公司为代海证券报；中国证监

销机构的公告会电子信息披露平台2021年12月24日

46英大基金管理有限公司公募基金公司网站；中国证监2021年12月30日

第71页共75页英大国企改革2021年年度报告风险等级评价说明（2021年12会电子信息披露平月）台

第72页共75页英大国企改革2021年年度报告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者序达到或者期初申购赎回份额占类持有份额

号超过20%份额份额份额比别的时间区间

20210101

机

1-20828757.18-20828757.18--

构

20210816

20210811

2--52895037.63-52895037.6393.16%

20211231

个-------人

20210101

产

1-15779208.48-15779208.48--

品

20210812

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险

持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

（2）基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

（4）提前终止基金合同的风险

高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

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12.2影响投资者决策的其他重要信息

无

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§13备查文件目录

13.1备查文件目录