工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基
金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............46
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........46
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........46
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................48
§9开放式基金份额变动..........................................48
§10重大事件揭示............................................48
10.1基金份额持有人大会决议......................................48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48
10.4基金投资策略的改变........................................49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49
10.8其他重大事件...........................................52
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................53
12.3查阅方式.............................................53
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金简称工银国家战略股票基金主代码001719基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月29日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额267818343.90份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标把握国家战略主题相关上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情
况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金界定的与国家战略主题相关的行业是指在国家战略方针指导下
的相关行业和经济领域，具体包括区域发展战略的相关行业和经济领域、行业发展战略的相关行业和经济领域、经济改革战略的相关行业和经济领域和其他符合国家战略导向的行业和经济领域。本基金在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的国家战略主题相关优质上市公司的股票进行重点投资。
业绩比较基准80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率。
风险收益特征本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名朱碧艳秦一楠信息披露
联系电话400-811-9999010-66060069负责人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-811-999995599
传真010-66583158010-68121816
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注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5北京市东城区建国门内大街69号9层甲5号901号办公地址北京市西城区金融大街5号新盛北京市西城区复兴门内大街28
大厦 A座 6-9 层 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码100033100031法定代表人赵桂才谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人或基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市西城区金融大街5号新注册登记机构工银瑞信基金管理有限公司
盛大厦 A座 6-9 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益31122623.44
本期利润-21097102.89
加权平均基金份额本期利润-0.0612
本期加权平均净值利润率-2.62%
本期基金份额净值增长率-1.64%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润261381037.15
期末可供分配基金份额利润0.9760
期末基金资产净值594115807.73
期末基金份额净值2.218
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率121.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月3.11%2.23%1.02%0.70%2.09%1.53%
过去三个月-2.76%1.57%-3.79%0.66%1.03%0.91%
过去六个月-1.64%1.41%-0.02%0.67%-1.62%0.74%
过去一年-8.08%1.62%-10.74%0.79%2.66%0.83%
过去三年46.50%1.72%-3.23%0.96%49.73%0.76%自基金合同生效起
121.80%1.55%37.00%0.94%84.80%0.61%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2016年01月29日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定。
3.3其他指标无。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有80%股权，瑞士信贷拥有20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
自2005年6月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、
企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾
等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为逾8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日，工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模超过1.7万亿元养老金管理规模居行业领先。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士研究生。曾任华泰联合证券研究员；
2011年加入工银瑞信，现任权益投资部投
权益投资
资副总监、基金经理。2016年9月22日部投资副2018年陈小至2019年8月14日，担任工银瑞信新材总监、本11月30-14年鹭料新能源行业股票型证券投资基金基金经基金的基日理；2018年11月30日至今，担任工银瑞金经理信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银
第8页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至2022年4月27日，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；
2022年12月28日至今，担任工银瑞信核
心优势混合型证券投资基金基金经理；
2023年1月13日至今，担任工银瑞信核
心机遇混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析站在2022年底的时候，我们对今年的展望认为应该会是一个无论经济还是市场都是“修养生
第9页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告息”的时间窗口。从经济增长来看，在经历了三年疫情之后，经济活动和居民信心有望逐步恢复，但是增速不会太高；资本市场在经历了一年多的下跌之后也有望企稳，但是增量资金有限。开年以来，国内经济从制造业、服务业、建筑业等高频数据来看显示出了修复的态势。海外市场在通胀回落、美元加息放缓的背景下，也显示了一定的平稳性。但是在经历了一季度的快速修复之后，国内经济在二季度的复苏趋势有所趋缓，高频数据的波动加大，我们基于“修养生息”的看法，并未进行很激进的调仓，仍然维持对低估值价值板块的配置。
在基金操作上，我们认为，在经济处于衰退后期和复苏早期的阶段，受益政策驱动的早周期行业更加敏感，因此期初相对看好基建板块，年初以来市场对基建板块的关注也更为明显，我们伴随板块估值的修复过程进行了逐步的减持；另一方面，去年开始各个地方购房政策调整以及积累的需求在一季度对房地产产生拉动，高频数据有所好转，但是该情况在二季度中后期开始转弱，在此过程中，我们针对产业链中对高频数据更加敏感的中游行业市场进行仓位调整。从中期的角度来看，我们认为行业格局的变化具有持续性，相比于前几轮周期中，更加激进的高杠杆型民企扩张速度超过行业，本轮周期更多的是对硬着陆风险的应对，高杠杆激进型企业的扩张不会重现，相较而言更加稳健的龙头公司有望在未来一段时间获得更好的市场空间，我们遵循资金、土地以及销售的维度去观测行业竞争格局的变化，继续维持对龙头房地产公司的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-1.64%，业绩比较基准收益率为-0.02%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内外宏观环境预计略有好转，海外美联储加息对通胀压制效果显现，与此同时海外经济对于衰退的担忧减少，在经历了二季度出口的大幅波动之后，预计下半年有望企稳。
同时国内经济处于恢复的早期，但是能否持续复苏更依靠以国内消费为主的内需。随着今年第二波疫情感染也走过高峰，上半年快速上行和回落的消费数据也有望在下半年企稳回升。同样，房地产市场供给和需求端经过一波修复之后回落，考虑到各项宏观和产业政策出台需要一段时间来积累效果，企业居民信心恢复需要时间，预计国内经济仍然有望逐步企稳回升。
展望下半年国内证券市场，我们认为经过一段时间的波动调整之后，下行风险较小，底部震荡，如果能看到宏观经济回升，企业盈利上升有望带动市场好转。行业方面，在国内经济企稳回升的背景下，顺周期行业有望获得经营情况的好转，并且经济增长对业绩拉动、对股票估值的影响可能会占据更重要的位置，相反，基于流动性对于分母端影响进而导致估值提升的影响可能会弱化，也有越来越多的子行业的逻辑需要过渡到经济好、行业需求好转的方面，而不是经济不好、逆周期投入增加、流动性宽松等方面。自上而下来看，政府推动消费的主导板块包括改善性住房、
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新能源汽车、养老等，考虑到住房需求仍然是居民基本需求，我们认为行业当前更多的是见到房价的顶点而非住房面积和品质的顶点，仍然存在很多时间长、品质差的住房可以改造升级，我们目前继续看好地产、建材、家居大板块，在经历了第一阶段受益政策驱动的机会之后，当前时点更需要看到居民信心恢复之后高频数据的企稳回升，未来可以选择具有消费升级潜力的细分个股，力争获取中长期稳健增长的机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
（1）职责分工
估值小组成员为4人，原则上为运作部、投研部门（研究部或固定收益部）、风险管理部、法律合规部的部门负责人构成，组长由运作部负责人担任。
如遇相关部门负责人无法参与小组会议的情况，由其指定相关人员代为履行职责。
（2）专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可发起并参与所管理组合持仓证券的风险事件的估值讨论，但不得参与决策。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
第11页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.136886294.9169568665.34
结算备付金1303674.96184224.49
存出保证金247641.29191633.59
交易性金融资产6.4.7.2560600522.89629715175.37
其中：股票投资560600522.89629715175.37
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
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债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款49633511.97-
应收股利--
应收申购款686177.65519676.18
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计649357823.67700179374.97本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-22122326.59
应付赎回款53488362.192206315.81
应付管理人报酬818168.16692891.21
应付托管费136361.36115481.89
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9799124.23542197.81
负债合计55242015.9425679213.31
净资产：
实收基金6.4.7.10267818343.90299060250.22
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12326297463.83375439911.44
净资产合计594115807.73674500161.66
负债和净资产总计649357823.67700179374.97
注：1、本基金基金合同生效日为2016年1月29日。
2、报告截止日2023年6月30日，基金份额净值为人民币2.218元，基金份额总额为
267818343.90份。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
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本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入-14001192.20-13290558.33
1.利息收入208202.28106778.45
其中：存款利息收入6.4.7.13208202.28106778.45
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
36824512.46-205931.31
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1427934946.75-5458188.29
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15-26230.45资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.198889565.715226026.53以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-52219726.33-14342827.71失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.211185819.391151422.24号填列）
减：二、营业总支出7095910.693449183.93
1．管理人报酬6.4.10.2.15983992.972867268.15
2．托管费6.4.10.2.2997332.15477878.13
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
第14页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23114585.57104037.65三、利润总额（亏损总额-21097102.89-16739742.26以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-21097102.89-16739742.26号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-21097102.89-16739742.26
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
299060250.22-375439911.44674500161.66资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
299060250.22-375439911.44674500161.66资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-31241906.32--49142447.61-80384353.93号填列）
（一）、综合收益
---21097102.89-21097102.89总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-31241906.32--28045344.72-59287251.04
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
171914868.78-227625034.78399539903.56
购款
2.基金赎-203156775.1-255670379.5
--458827154.60回款00
第15页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
267818343.90-326297463.83594115807.73资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
101557817.79-148722283.98250280101.77资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
101557817.79-148722283.98250280101.77资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”121761559.91-166761086.40288522646.31号填列）
（一）、综合收益
---16739742.26-16739742.26总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数121761559.91-183500828.66305262388.57
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
236888314.39-337168919.16574057233.55
购款
2.基金赎-115126754.4-153668090.5
--268794844.98回款80
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
第16页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
223319377.70-315483370.38538802748.08资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
赵桂才郝炜关亚君基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1554号《关于准予工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金注册的批复》注册，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集300391776.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为300448207.41份基金份额，其中认购资金利息折合56431.26份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第17页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
第18页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款36886294.91
等于：本金36878346.71
加：应计利息7948.20
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计36886294.91
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
第19页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
股票627360202.51-560600522.89-66759679.62
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计627360202.51-560600522.89-66759679.62
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
第20页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费132738.81
应付证券出借违约金-
应付交易费用570145.57
其中：交易所市场570145.57
银行间市场-
应付利息-
预提审计费32232.48
预提信息披露费59507.37
预提账户维护费4500.00
合计799124.23
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末299060250.22299060250.22
本期申购171914868.78171914868.78
本期赎回（以“-”号填列）-203156775.10-203156775.10
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末267818343.90267818343.90
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
第21页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末269856081.58105583829.86375439911.44
本期利润31122623.44-52219726.33-21097102.89本期基金份额交易产
-39597667.8711552323.15-28045344.72生的变动数
其中：基金申购款163153156.0964471878.69227625034.78
基金赎回款-202750823.96-52919555.54-255670379.50
本期已分配利润---
本期末261381037.1564916426.68326297463.83
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入196072.17
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入10117.71
其他2012.40
合计208202.28
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入27934946.75
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计27934946.75
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额889605917.57
减：卖出股票成本总额859499861.64
第22页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
减：交易费用2171109.18
买卖股票差价收入27934946.75
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
第23页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益8889565.71
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计8889565.71
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产-52219726.33
股票投资-52219726.33
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-52219726.33
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1133950.26
基金转换费收入51869.13
合计1185819.39
6.4.7.22信用减值损失无。
第24页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用32232.48
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费9000.00
银行费用13845.72
合计114585.57
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项本基金管理人2023年7月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》决定自2023年7月10日起，调低本基金的管理费率及托管费率，管理费率和托管费率分别由1.5%和0.25%调低至1.2%和0.2%。
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
第25页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费5983992.972867268.15
其中：支付销售机构的客户维护费1188872.71890814.87
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费997332.15477878.13
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
第26页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股
36886294.91196072.1731945588.3696314.29
份有限公司
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末(2023年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）致尚2023年1个月新股未
30148657.6657.663983229659.78229659.78-
科技6月30内（含）上市
第27页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告日
2023年
仁信1个月新股未
3013956月2126.6826.684676124755.68124755.68-
新材内（含）上市日
2023年
海科1个月新股未
3012926月2919.9919.995241104767.59104767.59-
新源内（含）上市日
2023年
晶合新股锁
6882494月246个月19.8618.06435786530.0278687.42-
集成定日
2023年
朗威1个月新股未
3012026月2825.8225.82275471108.2871108.28-
股份内（含）上市日
2023年
天承1个月新股未
6886036月3055.0055.00125168805.0068805.00-
科技内（含）上市日
2023年
恒工1个月新股未
3012616月2936.9036.90177565497.5065497.50-
精密内（含）上市日
2023年
阿特新股锁
6884726月26个月11.1017.04292232434.2049790.88-
斯定日
2023年
中科新股锁
6883615月126个月23.6064.6776418030.4049407.88-
飞测定日
2023年
中芯新股锁
6884694月286个月5.695.41899151158.7948641.31-
集成定日
2023年
智翔新股锁
6884436月136个月37.8829.49133550569.8039369.15-
金泰定日
2023年
曼恩新股锁
3013255月46个月76.80107.9536427955.2039293.80-
斯特定日
2023年
湖南新股锁
3013582月16个月23.7742.8991621773.3239287.24-
裕能定日
2023年
陕西新股锁
0012863月316个月9.609.41376736163.2035447.47-
能源定日
2022年
川宁新股锁
30130112月206个月5.008.96357417870.0032023.04-
生物定日
688146中船2023年6个月新股锁36.1538.1378428341.6029893.92-
第28页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告特气4月13定日
2023年
西山新股锁
6885765月306个月135.80120.4124032592.0028898.40-
科技定日
2023年
南芯新股锁
6884843月286个月39.9936.7178331312.1728743.93-
科技定日
2023年
颀中新股锁
6883524月116个月12.1012.07234628386.6028316.22-
科技定日
2023年
宏源新股锁
3012463月106个月50.0030.7187543750.0026871.25-
药业定日
2023年
鑫宏新股锁
3013105月266个月67.2865.4340927517.5226760.87-
业定日
2023年
芯动新股锁
6885826月216个月26.7440.6864817327.5226360.64-
联科定日
2023年
明阳新股锁
3012916月216个月38.1331.0384632257.9826251.38-
电气定日
2023年
致尚新股锁
3014866月306个月57.6657.6644325543.3825543.38-
科技定日
2023年
索辰新股锁
6885074月106个月165.75122.1120033150.6024422.00-
科技定日
2023年
三博新股锁
3012934月256个月29.6071.423339856.8023782.86-
脑科定日
2023年
真兰新股锁
3013032月136个月26.8022.32105828354.4023614.56-
仪表定日
2023年
中电新股锁
0012873月306个月11.8821.02107912818.5222680.58-
港定日
2023年
航天新股锁
6885525月86个月21.1723.5095620238.5222466.00-
南湖定日
2023年
美利新股锁
3013074月146个月32.3431.8668722217.5821887.82-
信定日
第29页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
2023年
国科新股锁
6885436月146个月43.6753.0541017904.7021750.50-
军工定日
2023年
天玛新股锁
6885705月296个月30.2625.3382324903.9820846.59-
智控定日
2023年
美芯新股锁
6884585月156个月75.0090.7622116575.0020057.96-
晟定日
2023年
安杰新股锁
6885815月126个月125.80118.0316320505.4019238.89-
思定日
2023年
中信新股锁
6010613月306个月6.587.58239415752.5218146.52-
金属定日
2023年
海看新股锁
3012626月136个月30.2225.5069220912.2417646.00-
股份定日
2023年
天键新股锁
3013835月316个月46.1635.7249322756.8817609.96-
股份定日
2023年
航天新股锁
6885625月156个月12.6822.317269205.6816197.06-
软件定日
2023年
泓淋新股锁
3014393月106个月19.9916.9094918970.5116038.10-
电力定日
2023年
双元新股锁
6886235月316个月125.8886.7917822406.6415448.62-
科技定日
2023年
德尔新股锁
3013325月96个月14.8113.73112216616.8215405.06-
玛定日
2023年
英特新股锁
3013995月166个月43.9951.5729312889.0715110.01-
科技定日
2023年
华人新股锁
3014082月226个月16.2416.9587914274.9614899.05-
健康定日
2023年
朗坤新股锁
3013055月156个月25.2519.6975319013.2514826.57-
环境定日溯联2023年新股锁
3013976个月53.2740.2036219283.7414552.40-
股份6月15定
第30页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告日
2023年
阿莱新股锁
3014192月26个月24.8043.853308184.0014470.50-
德定日
2023年
西高新股锁
6883346月96个月14.1616.2188812574.0814394.48-
院定日
2023年
新相新股锁
6885935月256个月11.1814.5995910721.6213991.81-
微定日
2023年
光大新股锁
3013874月106个月58.3245.3630717904.2413925.52-
同创定日
2023年
仁信新股锁
3013956月216个月26.6826.6852013873.6013873.60-
新材定日
2023年
金杨新股锁
3012106月216个月57.8849.1728116264.2813816.77-
股份定日
2023年
慧智新股锁
6885125月86个月20.9219.1672115083.3213814.36-
微定日
2023年
蜂助新股锁
3013825月96个月23.8032.844089710.4013398.72-
手定日
2023年
华曙新股锁
6884334月76个月26.6631.5041811143.8813167.00-
高科定日
2023年
华丰新股锁
6886296月166个月9.2618.597086556.0813161.72-
科技定日
2023年
安凯新股锁
6886206月156个月10.6812.34101610850.8812537.44-
微定日
2023年
荣旗新股锁
3013604月176个月71.8892.601349631.9212408.40-
科技定日
2023年
涛涛新股锁
3013453月106个月73.4546.6426619537.7012406.24-
车业定日
2023年
海科新股锁
3012926月296个月19.9919.9958311654.1711654.17-
新源定日
301315威士2023年6个月新股锁32.2951.122267297.5411553.12-
第31页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告顿6月13定日
2023年
航天新股锁
6885235月266个月21.8623.8547210317.9211257.20-
环宇定日
2023年
中重新股锁
6031353月296个月17.8017.8962811178.4011234.92-
科技定日
2023年
中科新股锁
3011413月276个月41.2042.6926210794.4011184.78-
磁业定日
2023年
恒勃新股锁
3012256月86个月35.6633.2633311874.7811075.58-
股份定日
2023年
森泰新股锁
3014294月106个月28.7521.0249914346.2510488.98-
股份定日
2023年
江盐新股锁
6010653月316个月10.3611.848759065.0010360.00-
集团定日
2023年
莱斯新股锁
6886316月196个月25.2829.873368494.0810036.32-
信息定日
2023年
友车新股锁
6884795月46个月33.9929.4933211284.689790.68-
科技定日
2023年
飞沃新股锁
3012326月86个月72.5058.4216511962.509639.30-
科技定日
2023年
致欧新股锁
3013766月146个月24.6622.5142010357.209454.20-
科技定日
2023年
南王新股锁
3013556月26个月17.5516.755639880.659430.25-
科技定日
2023年
北方新股锁
3013574月116个月50.0048.391909500.009194.10-
长龙定日
2023年
未来新股锁
3013863月216个月29.9923.7937811336.228992.62-
电器定日
2023年
新莱新股锁
3013235月296个月39.0639.362288905.688974.08-
福定日
第32页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
2023年
时创新股锁
6884296月206个月19.2025.533466643.208833.38-
能源定日
2023年
凌玮新股锁
3013731月206个月33.7331.852779343.218822.45-
科技定日
2023年
锡南新股锁
3011706月166个月34.0034.932508500.008732.50-
科技定日
2023年
科源新股锁
3012813月286个月31.5025.1033810647.388483.80-
制药定日
2023年
华海新股锁
6885353月286个月35.0051.231615635.008248.03-
诚科定日
2023年
柏诚新股锁
6011333月316个月11.6612.266647742.248140.64-
股份定日
2023年
华塑新股锁
3011573月16个月56.5052.931508475.007939.50-
科技定日
2023年
朗威新股锁
3012026月286个月25.8225.823067900.927900.92-
股份定日
2023年
美硕新股锁
3012956月196个月37.4036.072158041.007755.05-
科技定日
2023年
国泰新股锁
3012033月286个月46.1334.4022510379.257740.00-
环保定日
2023年
天承新股锁
6886036月306个月55.0055.001407700.007700.00-
科技定日
2023年
广康新股锁
3008046月156个月42.4532.972269593.707451.22-
生化定日
2023年
恒工新股锁
3012616月296个月36.9036.901987306.207306.20-
精密定日
2023年
亚华新股锁
3013375月166个月32.6030.372327563.207045.84-
电子定日世纪2023年新股锁
3014286个月26.3530.602296034.157007.40-
恒通5月10定
第33页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告日
2023年
华纬新股锁
0013805月96个月28.8430.781704902.805232.60-
科技定日
2023年
常青新股锁
6031253月306个月25.9824.531604156.803924.80-
科技定日
2023年
登康新股锁
0013283月296个月20.6825.491452998.603696.05-
口腔定日
2023年
三联新股锁
0012825月156个月27.9333.031052932.653468.15-
锻造定日
2023年
南矿新股锁
0013603月316个月15.3814.871772722.262631.99-
集团定日
2023年
恒尚新股锁
6031374月106个月15.9017.091392210.102375.51-
节能定日
2023年
长青新股锁
0013245月126个月18.8819.601142152.322234.40-
科技定日
2023年
海森新股锁
0013673月306个月44.4839.48552446.402171.40-
药业定日
2023年
万丰新股锁
6031724月286个月14.5816.131221778.761967.86-
股份定日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
第34页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：
（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实
各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。
（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过
制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。
（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。
同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事
第35页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
第36页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款36886294.91---36886294.91
结算备付金1303674.96---1303674.96
第37页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
存出保证金247641.29---247641.29
交易性金融资产---560600522.89560600522.89
应收清算款---49633511.9749633511.97
应收申购款---686177.65686177.65
资产总计38437611.16--610920212.51649357823.67负债
应付赎回款---53488362.1953488362.19
应付管理人报酬---818168.16818168.16
应付托管费---136361.36136361.36
其他负债---799124.23799124.23
负债总计---55242015.9455242015.94
利率敏感度缺口38437611.16--555678196.57594115807.73上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款69568665.34---69568665.34
结算备付金184224.49---184224.49
存出保证金191633.59---191633.59
交易性金融资产---629715175.37629715175.37
应收申购款---519676.18519676.18
资产总计69944523.42--630234851.55700179374.97负债
应付清算款---22122326.5922122326.59
应付赎回款---2206315.812206315.81
应付管理人报酬---692891.21692891.21
应付托管费---115481.89115481.89
其他负债---542197.81542197.81
负债总计---25679213.3125679213.31
利率敏感度缺口69944523.42--604555638.24674500161.66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计
第38页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
560600522.8994.36629715175.3793.36
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计560600522.8994.36629715175.3793.36
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
业绩比较基准增加
38292826.6738166655.72
5%
分析业绩比较基准减少
-38292826.67-38166655.72
5%
第39页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次558393217.22628126330.73
第二层次738572.10-
第三层次1468733.571588844.64
合计560600522.89629715175.37
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
第40页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资560600522.8986.33
其中：股票560600522.8986.33
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计38189969.875.88
8其他各项资产50567330.917.79
9合计649357823.67100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 312777941.79 52.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业35447.470.01
E 建筑业 10516.15 0.00
F 批发和零售业 65180.35 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业117097.140.02
J 金融业 - -
第41页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
K 房地产业 247533596.08 41.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 22566.57 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计560600522.8994.36
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1001979招商蛇口442194657617956.389.70
2600048保利发展438369057119480.709.61
3603816顾家家居120282045887583.007.72
4 000002 万 科 A 3201300 44882226.00 7.55
5002271东方雨虹153860041942236.007.06
6002572索菲亚237140041309788.006.95
7603833欧派家居40800039086400.006.58
8002244滨江集团425560037534392.006.32
9603208江山欧派100447736583052.346.16
10002791坚朗五金50770032853267.005.53
11002372伟星新材156160032075264.005.40
12600383金地集团364580026286218.004.42
13600325华发股份165870016338195.002.75
14001323慕思股份42760014521296.002.44
15000786北新建材52390012840789.002.16
16600266城建发展15266007755128.001.31
17300737科顺股份8019007345404.001.24
18002853皮阿诺3550006141500.001.03
19688582芯动联科6476299402.440.05
20301486致尚科技4426255203.160.04
21301395仁信新材5196138629.280.02
22301292海科新源5824116421.760.02
23301202朗威股份306079009.200.01
24688249晶合集成435778687.420.01
25688603天承科技139176505.000.01
第42页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
26301261恒工精密197372803.700.01
27688472阿特斯292249790.880.01
28688361中科飞测76449407.880.01
29688469中芯集成899148641.310.01
30688443智翔金泰133539369.150.01
31301325曼恩斯特36439293.800.01
32301358湖南裕能91639287.240.01
33001286陕西能源376735447.470.01
34301301川宁生物357432023.040.01
35688146中船特气78429893.920.01
36688576西山科技24028898.400.00
37688484南芯科技78328743.930.00
38688352颀中科技234628316.220.00
39301246宏源药业87526871.250.00
40301310鑫宏业40926760.870.00
41301291明阳电气84626251.380.00
42688507索辰科技20024422.000.00
43301293三博脑科33323782.860.00
44301303真兰仪表105823614.560.00
45001287中电港107922680.580.00
46688552航天南湖95622466.000.00
47301307美利信68721887.820.00
48688543国科军工41021750.500.00
49688570天玛智控82320846.590.00
50688458美芯晟22120057.960.00
51688581安杰思16319238.890.00
52601061中信金属239418146.520.00
53301262海看股份69217646.000.00
54301383天键股份49317609.960.00
55688562航天软件72616197.060.00
56301439泓淋电力94916038.100.00
57688623双元科技17815448.620.00
58301332德尔玛112215405.060.00
59301399英特科技29315110.010.00
60301408华人健康87914899.050.00
61301305朗坤环境75314826.570.00
62301397溯联股份36214552.400.00
63301419阿莱德33014470.500.00
64688334西高院88814394.480.00
65688593新相微95913991.810.00
66301387光大同创30713925.520.00
67301210金杨股份28113816.770.00
68688512慧智微72113814.360.00
第43页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
69301382蜂助手40813398.720.00
70688433华曙高科41813167.000.00
71688629华丰科技70813161.720.00
72688620安凯微101612537.440.00
73301360荣旗科技13412408.400.00
74301345涛涛车业26612406.240.00
75301315威士顿22611553.120.00
76688523航天环宇47211257.200.00
77603135中重科技62811234.920.00
78301141中科磁业26211184.780.00
79301225恒勃股份33311075.580.00
80301429森泰股份49910488.980.00
81601065江盐集团87510360.000.00
82688631莱斯信息33610036.320.00
83688479友车科技3329790.680.00
84301232飞沃科技1659639.300.00
85301376致欧科技4209454.200.00
86301355南王科技5639430.250.00
87301357北方长龙1909194.100.00
88301386未来电器3788992.620.00
89301323新莱福2288974.080.00
90688429时创能源3468833.380.00
91301373凌玮科技2778822.450.00
92301170锡南科技2508732.500.00
93301281科源制药3388483.800.00
94688535华海诚科1618248.030.00
95601133柏诚股份6648140.640.00
96301157华塑科技1507939.500.00
97301295美硕科技2157755.050.00
98301203国泰环保2257740.000.00
99300804广康生化2267451.220.00
100301337亚华电子2327045.840.00
101301428世纪恒通2297007.400.00
102001380华纬科技1705232.600.00
103603125常青科技1603924.800.00
104001328登康口腔1453696.050.00
105001282三联锻造1053468.150.00
106001360南矿集团1772631.990.00
107603137恒尚节能1392375.510.00
108001324长青科技1142234.400.00
109001367海森药业552171.400.00
110603172万丰股份1221967.860.00
第44页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 000002 万 科 A 70955954.60 10.52
2601800中国交建47913015.297.10
3603833欧派家居45519549.006.75
4603208江山欧派44360757.026.58
5002572索菲亚43273560.346.42
6002791坚朗五金42157417.006.25
7600048保利发展39901249.005.92
8600585海螺水泥39834306.265.91
9002372伟星新材35026980.225.19
10001979招商蛇口34825773.105.16
11601668中国建筑33213335.204.92
12603816顾家家居30622445.004.54
13600383金地集团20173444.142.99
14001914招商积余18690386.002.77
15002271东方雨虹17985973.552.67
16002244滨江集团17718514.422.63
17600425青松建化17453947.402.59
18000065北方国际16686808.002.47
19600970中材国际15810427.002.34
20001323慕思股份14711730.262.18
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 000002 万 科 A 65067221.00 9.65
2601668中国建筑57649003.208.55
3601390中国中铁53910153.007.99
4601800中国交建47988166.667.11
5600585海螺水泥42379608.006.28
6600030中信证券36987295.675.48
7001979招商蛇口35245309.005.23
8600801华新水泥32992424.184.89
9600276恒瑞医药32916420.474.88
10600048保利发展28525977.844.23
11600425青松建化27378624.864.06
第45页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
12000065北方国际26977720.004.00
13600970中材国际19791734.002.93
14601166兴业银行19443037.002.88
15000776广发证券19112047.582.83
16002043兔宝宝17777978.502.64
17603816顾家家居17555438.282.60
18002791坚朗五金16585617.882.46
19001914招商积余16370627.002.43
20600153建发股份15758137.542.34
21600581八一钢铁14327576.002.12
22002422科伦药业13536239.002.01
23300595欧普康视13517698.002.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额842604935.49
卖出股票收入（成交）总额889605917.57
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
第46页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金247641.29
2应收清算款49633511.97
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款686177.65
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计50567330.91
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
第47页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
274019774.04126584284.3747.26141234059.5352.74
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金291227.360.11
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年1月29日）
300448207.41
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额299060250.22
本报告期基金总申购份额171914868.78
减：本报告期基金总赎回份额203156775.10
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额267818343.90
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人
基金管理人于2023年1月14日发布公告，李剑峰先生自2023年1月12日起担任公司首席投资官，张波先生自2023年1月12日起担任公司首席营销官。
2、基金托管人
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第48页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
953219441.
银河证券155.54601761.6052.72-
63
610500325.
中信证券235.57440352.2338.58-
32
74878383.2
中信建投24.3646522.974.08-
8
31246137.7
国泰君安11.8219413.181.70-
0
28273178.1
兴业证券21.6520393.661.79-
9
14160186.6
国盛证券30.8310213.330.89-
5
德邦证券23976456.000.232868.250.25-
安信证券2-----
长城证券1-----
东兴证券1-----
方正证券3-----
光大证券2-----
广发证券3-----
国联证券1-----
国新证券1-----
第49页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
国信证券1-----
华创证券1-----
华泰证券2-----
华西证券2-----
瑞银证券1-----
申万宏源1-----
天风证券2-----
西南证券2-----
招商证券2-----
中金公司2-----
中泰证券1-----
注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：
a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。
b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。
c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。
（2）选择程序
a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的
综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并
根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第50页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)银河证
------券中信证
------券中信建
------投国泰君
------安兴业证
------券国盛证
------券德邦证
------券安信证
------券长城证
------券东兴证
------券方正证
------券光大证
------券广发证
------券国联证
------券国新证
------券国信证
------券华创证
------券华泰证
------券华西证
------券
瑞银证------
第51页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告券申万宏
------源天风证
------券西南证
------券招商证
------券中金公
------司中泰证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期工银瑞信基金管理有限公司高级管理
1中国证监会规定的媒介2023年1月14日
人员变更公告工银瑞信基金管理有限公司高级管理
2中国证监会规定的媒介2023年1月14日
人员变更公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金募集申请的注册文件；
2、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
第52页共53页工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2023年中期报告
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn工银瑞信基金管理有限公司
2023年8月30日
