广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年八月三十日广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11

5托管人报告...............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................12

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................14

6.3净资产（基金净值）变动表......................................15

6.4报表附注..............................................16

7投资组合报告..............................................32

7.1期末基金资产组合情况........................................32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................33

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................34

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................34

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................36

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................36

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................36

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................36

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................36

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................36

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................36

7.12投资组合报告附注.........................................37

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8基金份额持有人信息...........................................38

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................38

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................38

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................38

9开放式基金份额变动...........................................38

10重大事件揭示.............................................39

10.1基金份额持有人大会决议......................................39

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................39

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................39

10.4基金投资策略的改变........................................39

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................39

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................39

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................39

10.8其他重大事件...........................................43

11备查文件目录.............................................44

11.1备查文件目录...........................................44

11.2存放地点.............................................44

11.3查阅方式.............................................44

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称广发多策略混合基金主代码001763交易代码001763基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月9日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1131499289.93份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的合理投资目标配置，结合市场环境灵活调整投资策略，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、投资策略

债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。

业绩比较基准50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型风险收益特征基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名程才良郭明信息披露

联系电话020-83936666010-66105799负责人

电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话9510582895588

传真020-89899158010-66105798广东省珠海市横琴新区环岛东北京市西城区复兴门内大街55注册地址路3018号2608室号

第5页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告广东省广州市海珠区琶洲大道

东1号保利国际广场南塔31-33北京市西城区复兴门内大街55办公地址楼；广东省珠海市横琴新区环号

岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308100140法定代表人孙树明陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人

www.gffunds.com.cn互联网网址

基金中期报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.5其他相关资料

项目名称办公地址广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利

注册登记机构广发基金管理有限公司国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴

新区环岛东路3018号2603-2622室

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）

本期已实现收益-3124454.18

本期利润-300625897.35

加权平均基金份额本期利润-0.2421

本期加权平均净值利润率-12.47%

本期基金份额净值增长率-12.39%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)

期末可供分配利润867764560.11

期末可供分配基金份额利润0.7669

期末基金资产净值1999263850.04

期末基金份额净值1.767

3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)

基金份额累计净值增长率76.70%

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注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月-1.78%1.08%0.87%0.43%-2.65%0.65%

过去三个月-10.53%0.96%-1.60%0.41%-8.93%0.55%

过去六个月-12.39%0.95%1.20%0.42%-13.59%0.53%

过去一年-8.21%1.13%-5.05%0.49%-3.16%0.64%

过去三年59.33%1.15%3.56%0.60%55.77%0.55%自基金合同生

76.70%1.10%24.55%0.61%52.15%0.49%

效起至今

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较广发多策略灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年12月9日至2023年6月30日）

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4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老

保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、

QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期

本基金的基金林英睿先生，经济学硕士，持有中经理；广发睿国证券投资基金业从业证书。曾任毅领先混合型2016-12-1瑞银证券研究员，中欧基金管理有林英睿-12年证券投资基金6限公司基金经理助理兼研究员、基

的基金经理；金经理，广发基金管理有限公司权广发聚富开放益投资一部研究员。

第8页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告式证券投资基金的基金经理；广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理；广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发睿合混合型证券投资基金的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

林英睿公募基金715668393744.922016-12-16

私募资产管理计划11513636799.342023-04-25

其他组合00.00-

合计817182030544.26

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有34次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，市场整体处于震荡走势中，主流的宽基指数有波动无趋势。市场参与者一秒前

还在给眼前的股息率溢价，转头又被最遥远的梦想所震撼。情绪迅速波动的本质可能是没有找到一个稳定的基本面的锚。

我们没有参与上半年“主流热点”的追逐，对情绪波动保持克制。我们的组合稳定地表达着两个核心观点：一是 A股在未来两年预期会有不错的回报；二是沿着经济增长、生活正常化选择赔率

和胜率均较高的领域进行布局。这两个核心观点在上半年并没有得到市场的认可，反而在市场的波动中，无论是相对还是绝对的角度，受到了较大的冲击。但在认真审视逻辑出发点、关键假设和高频数据后，我们仍然对组合充满信心，因为组合的构建思路中既包含了来自于定量的赔率测算，也包含了基于常识推演的定性胜率判定。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-12.39%，同期业绩比较基准收益率为1.20%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

常识其实并不寻常。回顾历史，我们总能找到非常清晰的脉络和道理，让常识光芒万丈；但每每到当下，大部分参与者总会沉迷于短期波动而不能自拔。在投资中，我们面临的大多数选择并不是“正确”或者“错误”，而是“正确”或者“容易”。

我们致力于通过组合管理勾勒一条波动较小、夏普较高的净值曲线，希望充分考虑未来两年有较高的胜率赔率性价比来决定买入的方向。我们相信只有资产端和负债端的双赢才是健康且可持续的。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中

国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值

表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1117278485.67136728938.67

结算备付金147355.721485015.75

存出保证金167520.62185259.56

交易性金融资产6.4.7.21880682691.072452204570.68

其中：股票投资1880682691.072452204570.68

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基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

应收清算款5203803.75-

应收股利--

应收申购款1451782.8215411450.56

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.6--

资产总计2004931639.652606015235.22本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款2085929.414856622.56

应付管理人报酬2507437.503251573.04

应付托管费417906.25541928.84

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.7656516.45543457.95

负债合计5667789.619193582.39

净资产：

实收基金6.4.7.81131499289.931287626199.81

未分配利润6.4.7.9867764560.111309195453.02

净资产合计1999263850.042596821652.83

负债和净资产总计2004931639.652606015235.22

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值人民币1.767元，基金份额总额1131499289.93份。

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6.2利润表

会计主体：广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至

2023年6月30日2022年6月30日

一、营业总收入-279502780.45142053029.81

1.利息收入348995.962614576.01

其中：存款利息收入6.4.7.10348995.962563808.15

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入-50767.86

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）15031116.4232605976.21

其中：股票投资收益6.4.7.1110661195.6240855586.24

基金投资收益6.4.7.12--

债券投资收益6.4.7.13-452832.14

资产支持证券投资收益6.4.7.14--

贵金属投资收益6.4.7.15--

衍生工具收益6.4.7.16--28821313.62

股利收益6.4.7.174369920.8020118871.45以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益--

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号

6.4.7.18-297501443.17103604422.12

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.192618550.343228055.47

减：二、营业总支出21123116.9016824737.26

1．管理人报酬18009066.4314298347.86

2．托管费3001511.092383058.00

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失6.4.7.20--

7．税金及附加-32058.66

8．其他费用6.4.7.21112539.38111272.74三、利润总额（亏损总额以“-”号填-300625897.35125228292.55

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列）

减：所得税费用--

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-300625897.35125228292.55

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-300625897.35125228292.55

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：广发多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

1287626199.811309195453.022596821652.83产（基金净值）

加：会计政策变更---

二、本期期初净资

1287626199.811309195453.022596821652.83产（基金净值）

三、本期增减变动

额（减少以“-”-156126909.88-441430892.91-597557802.79号填列）

（一）、综合收益

--300625897.35-300625897.35总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-156126909.88-140804995.56-296931905.44

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

455295923.73447334533.45902630457.18

款

2.基金赎

-611422833.61-588139529.01-1199562362.62回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

---金净值变动（净值减少以“-”号填

列）

四、本期期末净资

1131499289.93867764560.111999263850.04产（基金净值）

第15页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

694873486.45542228001.011237101487.46产（基金净值）

加：会计政策变更---

二、本期期初净资

694873486.45542228001.011237101487.46产（基金净值）

三、本期增减变动

额（减少以“-”489557215.10553881136.241043438351.34号填列）

（一）、综合收益

-125228292.55125228292.55总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数489557215.10428652843.69918210058.79

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

1058583955.52869629970.691928213926.21

款

2.基金赎回

-569026740.42-440977127.00-1010003867.42款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基---金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

1184430701.551096109137.252280539838.80产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

广发多策略灵活配置混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]1759号《关于准予广发多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

第16页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告理办法》等有关规定和《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2015年11月09日向社会公开发行募集并于2015年12月09日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为2015年11月09日至2015年12月04日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币5613599931.88元，有效认购户数为70190户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币859508.63元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。上述资金业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

本基金的财务报表于2023年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

第17页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

（1）印花税

境内证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；

存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、

非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价

第18页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号

文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款117278485.67

等于：本金117267939.11

加：应计利息10546.56

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

第19页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计117278485.67

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票1993995349.61-1880682691.07-113312658.54

贵金属投资-金交

----所黄金合约交易所

----市场债券银行间

----市场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1993995349.61-1880682691.07-113312658.54

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5债权投资

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6其他资产

第20页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费5580.57

应付证券出借违约金-

应付交易费用430232.57

其中：交易所市场430232.57

银行间市场-

应付利息-

预提费用220703.31

合计656516.45

6.4.7.8实收基金

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末1287626199.811287626199.81

本期申购455295923.73455295923.73

本期赎回（以“-”号填列）-611422833.61-611422833.61

本期末1131499289.931131499289.93

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。

6.4.7.9未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末995934708.99313260744.031309195453.02

本期利润-3124454.18-297501443.17-300625897.35本期基金份额交易产生的

变动数-120733771.77-20071223.79-140804995.56

其中：基金申购款351554503.2895780030.17447334533.45

基金赎回款-472288275.05-115851253.96-588139529.01

本期已分配利润---

本期末872076483.04-4311922.93867764560.11

6.4.7.10存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

第21页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

活期存款利息收入342087.04

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入5175.55

其他1733.37

合计348995.96

6.4.7.11股票投资收益

6.4.7.11.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入10661195.62

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计10661195.62

6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额602453800.65

减：卖出股票成本总额590267545.69

减：交易费用1525059.34

买卖股票差价收入10661195.62

6.4.7.12基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。

6.4.7.14资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。

第22页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益4369920.80

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计4369920.80

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产-297501443.17

——股票投资-297501443.17

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计-297501443.17

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入2088314.71

基金转换费收入530235.63

合计2618550.34

6.4.7.20信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.21其他费用

第23页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用36695.94

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行汇划费7336.07

账户维护费9000.00

合计112539.38

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金发起人、基金管理人、注册登记与广发基金管理有限公司

过户机构、直销机构

中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构

广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、代销机构

基金管理人控股股东的全资子公司、代广发期货有限公司销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例广发证券股份有限

650982011.3370.86%--

公司

第24页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公

606258.7471.30%414500.0996.34%

司上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公

----司

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；

2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围

还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的管理费18009066.4314298347.86

其中：支付销售机构的客户维护费3695531.972276716.61

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

第25页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月

30日30日

当期发生的基金应支付的托管费3001511.092383058.00

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称

2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日

第26页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国工商银行股份有限公117278485.6130900738.

342087.04614845.02

司713

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

第27页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、

金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。

为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。

本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

第28页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VaR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月30日

资产

117278485.6

银行存款117278485.67---

结算备付金147355.72---147355.72

存出保证金167520.62---167520.62

1880682691.

交易性金融资产---1880682691.07

应收清算款---5203803.755203803.75

应收申购款---1451782.821451782.82

资产总计117593362.01--1887338277.642004931639.

负债

应付赎回款---2085929.412085929.41

应付管理人报酬---2507437.502507437.50

应付托管费---417906.25417906.25

其他负债---656516.45656516.45

负债总计---5667789.615667789.61

利率敏感度缺口117593362.01--1881670488.031999263850.

第29页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

上年度末

2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

136728938.6

银行存款136728938.67---

结算备付金1485015.75---1485015.75

存出保证金185259.56---185259.56

2452204570.

交易性金融资产---2452204570.68

应收申购款---15411450.5615411450.56

资产总计138399213.98-2467616021.242606015235.-

负债

应付赎回款---4856622.564856622.56

应付管理人报酬---3251573.043251573.04

应付托管费---541928.84541928.84

其他负债---543457.95543457.95

负债总计---9193582.399193582.39

利率敏感度缺口138399213.982596821652.--2458422438.85

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动

发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误

第30页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

差、beta 值、风险价值模型（VaR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资1880682691.0794.072452204570.6894.43

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计1880682691.0794.072452204570.6894.43

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年6月30日2022年12月31日

上升5%89455963.06110705607.67

下降5%-89455963.06-110705607.67

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

第31页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日

第一层次1880682691.07

第二层次-

第三层次-

合计1880682691.07

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列

入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资1880682691.0793.80

其中：普通股1880682691.0793.80

存托凭证--

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

第32页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产银行存款和结算备付金合

7117425841.395.86

计

8其他各项资产6823107.190.34

9合计2004931639.65100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 343404106.41 17.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 160923266.94 8.05

G 交通运输、仓储和邮政业 881003798.36 44.07

H 住宿和餐饮业 67767330.80 3.39

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 323174354.75 16.16

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 32521164.05 1.63

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 10214220.00 0.51

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 61674449.76 3.08

S 综合 - -

第33页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

合计1880682691.0794.07

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1601021春秋航空3220500185082135.009.26

2600115中国东航36616552174294787.528.72

3600919江苏银行23471500172515525.008.63

4600029南方航空25711444155040007.327.75

5601111中国国航18674717153879668.087.70

6600859王府井7400786146461554.947.33

7600926杭州银行11922809140093005.757.01

8600459贵研铂业8457058129392987.406.47

9603885吉祥航空7624103117639909.295.88

10002928华夏航空1125056795067291.154.76

11605108同庆楼202896267767330.803.39

12300119瑞普生物379977767636030.603.38

13300860锋尚文化111245461674449.763.08

14300871回盛生物207545034203416.001.71

15301102兆讯传媒121031532521164.051.63

16688281华秦科技13978928307272.501.42

17000651格力电器74610027240111.001.36

18688331荣昌生物45033725106287.751.26

19000333美的集团36490021499908.001.08

20600858银座股份222740013453496.000.67

21601009南京银行132072810565824.000.53

22605098行动教育25800010214220.000.51

23301026浩通科技1368034886603.160.24

24600197伊力特1518004124406.000.21

25603708家家悦804001008216.000.05

26600784鲁银投资1391001007084.000.05

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资

第34页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告产净值比例

（％）

1600459贵研铂业35186258.111.35

2603885吉祥航空33408268.001.29

3688331荣昌生物28576837.571.10

4688281华秦科技27771184.171.07

5000651格力电器26209569.001.01

6600115中国东航21280254.500.82

7600859王府井20906530.760.81

8000333美的集团20083554.000.77

9601111中国国航14696922.000.57

10601628中国人寿14232323.000.55

11601336新华保险14223768.000.55

12600858银座股份13453616.000.52

13300871回盛生物12449474.780.48

14605098行动教育10151527.400.39

15301026浩通科技5660579.300.22

16605108同庆楼5640610.660.22

17600029南方航空4584410.000.18

18600197伊力特4175237.000.16

19300119瑞普生物1548838.000.06

20603708家家悦1004114.000.04

注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换

股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

（％）

1300133华策影视143302599.445.52

2601009南京银行120356255.754.63

3601628中国人寿86918335.063.35

4601601中国太保54186058.642.09

5600533栖霞建设46788719.311.80

6002037保利联合40191731.931.55

7600376首开股份22649548.530.87

8601336新华保险22222060.410.86

9000736中交地产13998348.000.54

10600926杭州银行12406777.000.48

第35页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

11301026浩通科技9715981.000.37

12002697红旗连锁7766437.870.30

13603662柯力传感6577264.200.25

14603708家家悦5456543.510.21

15300952恒辉安防5169490.000.20

16600827百联股份2452301.000.09

17600919江苏银行999696.000.04

18688098申联生物674673.800.03

19605089味知香534276.840.02

20688210统联精密86702.360.00

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额316247109.25

卖出股票收入（成交）总额602453800.65

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

第36页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，春秋航空股份有限公司、华夏航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国民用航空局的处罚。杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金167520.62

2应收清算款5203803.75

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1451782.82

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计6823107.19

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第37页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构户均持有的基

持有人户数(户)机构投资者个人投资者金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例

513688378617810911

2843663979.0245.40%54.60%.32.61

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业

691856.420.0611%

人员持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年12月9日）基金份额总额5613599931.88

本报告期期初基金份额总额1287626199.81

本报告期基金总申购份额455295923.73

减：本报告期基金总赎回份额611422833.61

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额1131499289.93

第38页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

广发证券8650982011.3370.86%606258.7471.30%-

国信证券2241205528.6726.26%224632.2526.42%-

兴业证券418291245.901.99%13376.571.57%-

信达证券38222124.000.89%6012.050.71%-

德邦证券1-----

东吴证券3-----

光大证券3-----

华福证券2-----

华鑫证券2-----

天风证券3-----

第39页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

中金公司4-----

中山证券1-----

中天证券1-----

北京高华1-----

诚通证券3-----

方正证券5-----

国盛证券2-----

国泰君安2-----

华宝证券1-----

瑞银证券1-----

上海证券1-----

西部证券1-----

英大证券2-----

中泰证券4-----

财信证券2-----

东海证券1-----

国海证券1-----

海通证券2-----

银河证券2-----

东方证券2-----

国都证券1-----

华菁证券2-----

民生证券2-----

世纪证券1-----

中信建投4-----

中原证券2-----

川财证券2-----

国联证券1-----

华安证券1-----

首创证券1-----

万联证券4-----

西南证券2-----

招商证券4-----

中信证券2-----

第一创业证券1-----

东方财富证券2-----

安信证券5-----

渤海证券1-----

国元证券2-----

湘财证券1-----

长城证券2-----

长江证券3-----

东北证券4-----

东兴证券3-----

第40页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

国金证券1-----

华林证券1-----

华融证券1-----

南京证券1-----

中银国际2-----

太平洋证券2-----

东莞证券1-----

华创证券2-----

华泰证券5-----

开源证券1-----

平安证券4-----

申万宏源3-----

粤开证券2-----

浙商证券1-----

东亚前海证券1-----

中金财富证券3-----

注：1、交易单元选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市

场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易单元选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择

标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额券回购成成交金额证成交总额的比例交总额的额的比例

第41页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告比例

广发证券------

国信证券------

兴业证券------

信达证券------

德邦证券------

东吴证券------

光大证券------

华福证券------

华鑫证券------

天风证券------

中金公司------

中山证券------

中天证券------

北京高华------

诚通证券------

方正证券------

国盛证券------

国泰君安------

华宝证券------

瑞银证券------

上海证券------

西部证券------

英大证券------

中泰证券------

财信证券------

东海证券------

国海证券------

海通证券------

银河证券------

东方证券------

国都证券------

华菁证券------

民生证券------

世纪证券------

中信建投------

中原证券------

川财证券------

国联证券------

华安证券------

首创证券------

万联证券------

西南证券------

第42页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

招商证券------

中信证券------

第一创业证券------

东方财富证券------

安信证券------

渤海证券------

国元证券------

湘财证券------

长城证券------

长江证券------

东北证券------

东兴证券------

国金证券------

华林证券------

华融证券------

南京证券------

中银国际------

太平洋证券------

东莞证券------

华创证券------

华泰证券------

开源证券------

平安证券------

申万宏源------

粤开证券------

浙商证券------

东亚前海证券------

中金财富证券------

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中国证监会规定报刊及

12023-01-20

第4季度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开中国证监会规定报刊及

22023-02-23

放式基金分红方式变更规则的公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中国证监会规定报刊及

32023-03-30年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及

42023-04-21

第1季度报告提示性公告网站

5关于广发多策略灵活配置混合型证券投资基中国证监会规定报刊及2023-06-13

第43页共44页广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不网站定额投资）业务限额的公告

11备查文件目录

11.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

11.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

11.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日