广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
1广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称广发多策略混合基金主代码001763交易代码001763基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月9日
报告期末基金份额总额724155813.04份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基投资目标金通过大类资产的合理配置，结合市场环境灵活调整投资策略，力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场投资策略资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券
2广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。
业绩比较基准50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于风险收益特征货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2024年1月1日-2024年3月31日)
1.本期已实现收益-150332431.62
2.本期利润-58923673.00
3.加权平均基金份额本期利润-0.0768
4.期末基金资产净值1076773341.31
5.期末基金份额净值1.487
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
-4.62%1.49%2.80%0.51%-7.42%0.98%月过去六个
-12.99%1.24%-0.10%0.45%-12.89%0.79%月
过去一年-24.71%1.09%-3.25%0.44%-21.46%0.65%
过去三年-9.16%1.07%-8.66%0.53%-0.50%0.54%
过去五年60.24%1.18%9.48%0.58%50.76%0.60%自基金合
同生效起48.70%1.11%22.45%0.59%26.25%0.52%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较广发多策略灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年12月9日至2024年3月31日)
4广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期本基金的基金经理；广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理；
广发聚富开放式证券投资基金的基金经理；广
发价值领先混合型证券林英睿先生，经济学硕投资基金的基金经理；士，持有中国证券投资基广发鑫睿一年持有期混金业从业证书。曾任瑞银合型证券投资基金的基证券研究员，中欧基金管林英2016-12.7
金经理；广发睿恒进取-理有限公司基金经理助
睿12-16年一年持有期混合型证券理兼研究员、基金经理，投资基金的基金经理；广发基金管理有限公司
广发睿合混合型证券投权益投资一部研究员、价资基金的基金经理；广值投资部基金经理。
发集祥债券型证券投资基金的基金经理；广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理；
稳健策略部总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
林英公募基金910732439563.172016-12-16
睿私募资产管理计11281055993.542023-04-25划
其他组合00.00-
合计1012013495556.71
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，其中4次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余
1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金
经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年的春天，A股市场就像一片刚刚解冻的土地，虽然还有些寒意，但已
6广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
经能感受到春天的气息，大部分主流指数特别是市值较大的宽基指数，都收获了一定的涨幅。报告期内，我们的持仓结构比较稳定。市场在剧烈的情绪波动中可能已经探寻到了比较重要的拐点。一季度，宏观基本面数据和部分高频数据超出市场预期，与中微观的直观感受确实存在着差异。但从历史上看，这种差异在经济周期变化的拐点附近比较常见。更重要的是，这个差异本身可能就是经济结构大变化的同步表达，经济平稳的背后其实蕴含了驱动力变化。在这样的客观环境里，与其持续地困惑和无措，不如接受经济结构变迁的现实，既可以对下行的方向进行一个低相关甚至负相关的下注，也可以对上行的潜在方向进行更深入的思考。过去两年的时间里，前者的超额收益显著，未来的两年，我们认为后者会给持有人带来更丰厚的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-4.62%，同期业绩比较基准收益率为2.80%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资844542167.0978.17
其中：普通股844542167.0978.17
存托凭证--
2固定收益投资1000.020.00
其中：债券1000.020.00
资产支持证券--
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3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计235588732.4221.81
7其他资产296005.000.03
8合计1080427904.53100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值（元）比例（％）
A 农、林、牧、渔业 374412.00 0.03
B 采矿业 707527.00 0.07
C 制造业 194590438.75 18.07
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 1744739.00 0.16业
E 建筑业 837612.00 0.08
F 批发和零售业 572500.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 577037060.04 53.59
H 住宿和餐饮业 58984126.10 5.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4756594.82 0.44
J 金融业 8152.00 0.00
K 房地产业 108064.00 0.01
L 租赁和商务服务业 1621343.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 593409.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 421739.38 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1015178.00 0.09
Q 卫生和社会工作 52920.00 0.00
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R 文化、体育和娱乐业 1116352.00 0.10
S 综合 - -
合计844542167.0978.43
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(％)
1600459贵研铂业7280199108256559.1310.05
2601021春秋航空1935400107105036.009.95
3600115中国东航29107952105952945.289.84
4601111中国国航14426017105309924.109.78
5600029南方航空18832144105271684.969.78
6603885吉祥航空762410392632851.458.60
7002928华夏航空1125056760753061.805.64
8605108同庆楼202896258941346.105.47
9300893松原股份637001878513.000.17
10688036传音控股109001834143.000.17
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）1000.020.00
8同业存单--
9广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
9其他--
10合计1000.020.00
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)净值比例
(％)
1113683伟24转债101000.020.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量合约市值公允价值变代码名称风险说明（买/卖）(元)动(元)
------
公允价值变动总额合计(元)-
4193031.8
股指期货投资本期收益(元)
3
股指期货投资本期公允价值变动(元)-
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
10广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
调整的交易成本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国民用航空局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金118876.75
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款177128.25
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计296005.00
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额805301294.26
报告期期间基金总申购份额21860849.09
减：报告期期间基金总赎回份额103006330.31报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额724155813.04
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
12广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
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