国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日

第1页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

第2页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

3主要财务指标和基金净值表现........................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

4管理人报告...............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

5托管人报告...............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产（基金净值）变动表......................................16

6.4报表附注..............................................18

7投资组合报告..............................................45

7.1期末基金资产组合情况........................................45

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................46

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................52

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................52

7.10基金投资股指期货的投资政策....................................52

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52

7.12投资组合报告附注.........................................52

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8基金份额持有人信息...........................................53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................54

9开放式基金份额变动...........................................54

10重大事件揭示.............................................55

10.1基金份额持有人大会决议......................................55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55

10.4基金投资策略的改变........................................55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55

10.8其他重大事件...........................................57

11影响投资者决策的其他重要信息.....................................57

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58

12备查文件目录.............................................58

12.1备查文件目录...........................................58

12.2存放地点.............................................58

12.3查阅方式.............................................58

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金简称国投瑞银国家安全混合基金主代码001838基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月2日基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额3161570771.77份基金合同存续期不定期国投瑞银国家安全混合国投瑞银国家安全混下属分级基金的基金简称

A 合 C下属分级基金的交易代码001838017941报告期末下属分级基金的份额

总额2829589980.95份331980790.82份

2.2基金产品说明

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理投资目标配置，并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益

风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理：本基金通过对国家安全主题及相关行业进行

深入细致的研究分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘国家安全主题及其相关行业股票的投资价值，分享国家安全主题所带来的投资机会。构建股票组合的步骤是：界定国家安全主题及其相关行业并确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优质企

投资策略业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。（1）国家安全主题及其相关行业的界定（2）行业配置策略（3）优选个股策略（4）存托凭证投资策略

3、事件驱动策略：本基金将持续关注国家安全主题的相关事件

驱动投资机会，基金管理人重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管

理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市等等。

4、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，并

结合对未来国家安全主题及相关行业的基本面研判，确定债券投

第5页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告资组合，并管理组合风险。

5、股指期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金在注重

风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其风险收益特征预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人国投瑞银基金管理有限公名称中国银行股份有限公司司姓名王明辉许俊信息披露

联系电话400-880-6868010-66596688负责人

电子邮箱 service@ubssdic.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话400-880-686895566

传真0755-82904048010-66594942上海市虹口区杨树浦路168北京市西城区复兴门内大注册地址号20层街1号深圳市福田区福华一路119北京市西城区复兴门内大办公地址号安信金融大厦18楼街1号邮政编码518046100818法定代表人傅强葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址深圳市福田区福华一路119号安信金注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司融大厦18楼

第6页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

国投瑞银国家安全混合 A 国投瑞银国家安全混合 C

本期已实现收益-138695532.08-1576607.29本期利润

120882523.4013708401.06

加权平均基金份额本期利润0.04500.1027

本期加权平均净值利润率4.03%9.39%

本期基金份额净值增长率4.23%0.70%

报告期末(2023年6月30日)

3.1.2期末数据和指标

国投瑞银国家安全混合 A 国投瑞银国家安全混合 C

期末可供分配利润-66884514.00-8378591.69

期末可供分配基金份额利润-0.0236-0.0252

期末基金资产净值3275440389.04383740672.75

期末基金份额净值1.1581.156

报告期末(2023年6月30日)

3.1.3累计期末指标

国投瑞银国家安全混合 A 国投瑞银国家安全混合 C

基金份额累计净值增长率30.77%0.70%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

4、本基金于 2023 年 2 月 22 日起增加 C 类基金份额，本基金 C 类基金份额报告期

间的起始日为2023年2月22日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第7页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

国投瑞银国家安全混合 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月4.51%1.31%0.78%0.52%3.73%0.79%

过去三个月5.37%1.31%-2.71%0.49%8.08%0.82%

过去六个月4.23%1.27%0.13%0.50%4.10%0.77%

过去一年-2.39%1.42%-8.10%0.59%5.71%0.83%

过去三年73.44%2.09%-2.34%0.72%75.78%1.37%自基金合同

30.77%1.87%10.28%0.73%20.49%1.14%

生效起至今

国投瑞银国家安全混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*－**－*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月4.43%1.30%0.78%0.52%3.65%0.78%

过去三个月5.19%1.31%-2.71%0.49%7.90%0.82%自基金合同

0.70%1.29%-3.92%0.48%4.62%0.81%

生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金于 2023 年 2 月 22 日起增加 C 类基金份额，本基金 C 类基金份额报告期

间的起始日为2023年2月22日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年12月2日至2023年6月30日）

国投瑞银国家安全混合 A

第8页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

国投瑞银国家安全混合 C

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

本基金于 2023 年 2 月 22 日起增加 C 类基金份额，本基金 C 类基金份额报告期间的起始日为2023年2月22日。

第9页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2005年6月8日合资成立，注册资本1亿元人民币。

公司是境内第一家外方持股比例达到49%的合资基金公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。公司目前已建立较为完整的产品线，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供多样化选择，满足不同风险偏好的投资需求。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期

基金经理，中国籍，英国利兹大学管理学硕士。17年证券从业经历。2005年3月至2006年3月上海复星高科技集团

产业投资公司分析师，2006年3月至2010年3月任德邦证券研究员。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日本基金基金2015-12-至2015年11月30日担任国

李轩-17经理02投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理，曾于2017年4月18日至2018年12月28日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计

第10页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的

溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优

劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况。

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区

分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在

第11页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年本基金延续了坚持核心军工股为主要持仓的思路，根据产业层面变化，做了局部调整。看好军用飞机、航空发动机、新域新质作战力量装备、海军装备及军贸五个细分方向。

根据新华社的报道，2023年中国国防费预算总额约为15537亿元人民币，同比增长

7.2%，增幅比去年上调0.1%，显著高于2023年预期的整体国民经济增长速度。我们认

为预算逐步拨付为我国核心军军工股业绩稳健增长打下坚实的基础。

本基金成立以来一直根据合同规定投资于国防工业的核心军工股，以核心军工股为主要持仓标的，坚持维持基金风格不漂移，摒弃没有业绩、没有高新军事技术支撑的军工概念股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.158 元，C 类份额净值为 1.156 元，本报告期 A 类份额净值增长率为 4.23%，C 类份额净值增长率为 0.70%；A 类同期业绩比较基准收益率为 0.13%C 类同期业绩比较基准收益率为-3.92%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

尽管我国宏观经济基本面不确定性因素不少，但是经济整体见底回升概率大，预计下半年证券市场会有结构性机会。国防工业产业基本面稳健向上，管理人对后市相对乐观。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

第12页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值

调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；

法律合规部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A 类份额本期已实现收益为-138695532.08 元，期末可供分配利润为-66884514.00元。

本基金 C 类份额本期已实现收益为 -1576607.29 元，期末可供分配利润为-8378591.69元。

本基金本报告期未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

第13页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：--

银行存款6.4.7.1197388513.82137527985.91

结算备付金4171277.162232379.29

存出保证金454927.16561500.98

交易性金融资产6.4.7.23460397506.822536316998.94

其中：股票投资3460397506.822533264460.31

基金投资--

债券投资-3052538.63

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款30275254.714994258.53

应收股利--

应收申购款7260651.705228097.79

第14页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5161488.13127479.89

资产总计3700109619.502686988701.33本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：--

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款33800824.935523655.28

应付管理人报酬4220815.283498923.87

应付托管费703469.23583153.98

应付销售服务费148209.73-

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.62055238.541784433.21

负债合计40928557.7111390166.34

净资产：--

实收基金6.4.7.73161570771.772409138838.86

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8497610290.02266459696.13

净资产合计3659181061.792675598534.99

负债和净资产总计3700109619.502686988701.33

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，国投瑞银国家安全混合 A 类基金份额净值人民币 1.158 元，国投瑞银国家安全混合 C 类基金份额净值人民币 1.156 元，基金份额总额 3161570771.77 份。其中国投瑞银国家安全混合 A 类基金份额 2829589980.95 份；

国投瑞银国家安全混合 C 类基金份额 331980790.82 份。

6.2利润表

会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至

2023年6月30日2022年6月30日

一、营业总收入161944101.16-691157971.14

第15页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

1.利息收入366841.33438996.57

其中：存款利息收入6.4.7.9366841.33438996.57

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-117122604.89-281292115.93

其中：股票投资收益6.4.7.10-130350132.29-290079499.60

基金投资收益6.4.7.11--

债券投资收益6.4.7.1215126.3712119.82

资产支持证券投资收益6.4.7.13--

贵金属投资收益6.4.7.14--

衍生工具收益6.4.7.15--

股利收益6.4.7.1613212401.038775263.853.公允价值变动收益（损失以

6.4.7.17274863063.83-419557340.89“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”号填--

列）

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.183836800.899252489.11

减：二、营业总支出27353176.7027209422.78

1．管理人报酬23055631.0623196390.92

2．托管费3842605.223866065.16

3．销售服务费313979.45-

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失6.4.7.19--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.20140960.97146966.70三、利润总额（亏损总额以“-”

134590924.46-718367393.92号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填

134590924.46-718367393.92

列）

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额134590924.46-718367393.92

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元

第16页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金收益（若未分配利润净资产合计有）

一、上期期末净资产（基金2409138838.86-266459696.132675598534.99净值）

二、本期期初净资产（基金2409138838.86-266459696.132675598534.99净值）

三、本期增减变动额（减少752431932.91-231150593.89983582526.80以“-”号填列）

（一）、综合收

--134590924.46134590924.46益总额

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值

752431932.91-96559669.43848991602.34变动数（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金

1838097704.16-228746019.302066843723.46

申购款

2.基金

-1085665771.25--132186349.87-1217852121.12赎回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填

列）

四、本期期末净资产（基金3161570771.77-497610290.023659181061.79净值）上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

项目其他综合实收基金收益（若未分配利润净资产合计有）

一、上期期末

2504108895.91-1562052442.854066161338.76净资产（基金

第17页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

净值）

二、本期期初净资产（基金2504108895.91-1562052442.854066161338.76净值）

三、本期增减变动额（减少142106313.84--985852288.00-843745974.16以“-”号填列）

（一）、综合收

---718367393.92-718367393.92益总额

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值

142106313.84-49257432.52191363746.36变动数（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金

2104030306.95-384332110.752488362417.70

申购款

2.基金

-1961923993.11--335074678.23-2296998671.34赎回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值---316742326.60-316742326.60

变动（净值减少以“-”号填

列）

四、本期期末净资产（基金2646215209.75-576200154.853222415364.60净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1983号文《关于准予国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年12月2日正式生效，首

第18页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

次设立募集规模为694113991.09份基金份额。

本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据法律法规的规定及《国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国银行协商一致，并报中国证监会备案，国投瑞银基金管理有限公司决定自 2023 年 2 月 22 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行

存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它

金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为0%-95%；

投资于本基金定义的国家安全主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资

于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

第19页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46

号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣

第20页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款197388513.82

第21页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

等于：本金197371025.67

加：应计利息17488.15

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计197388513.82

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票3507163892.16-3460397506.82-46766385.34

贵金属投资-金-

---交所黄金合约

交易所-

市场---

债券银行间-

市场---

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计3507163892.16-3460397506.82-46766385.34

6.4.7.3衍生金融资产/负债无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。

第22页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应收利息-

其他应收款161488.13

待摊费用-

合计161488.13

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费51948.07

应付证券出借违约金-

应付交易费用1889235.13

其中：交易所市场1889235.13

银行间市场-

应付利息-

信息披露费59507.37

审计费用54547.97

合计2055238.54

6.4.7.7实收基金

国投瑞银国家安全混合 A

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

上年度末2409138838.862409138838.86

本期申购1419841117.841419841117.84

本期赎回（以“-”号填列）-999389975.75-999389975.75

本期末2829589980.952829589980.95

国投瑞银国家安全混合 C

第23页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

本期申购418256586.32418256586.32

本期赎回（以“-”号填列）-86275795.50-86275795.50

本期末331980790.82331980790.82

注：申购含红利再投、转换入份额赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

国投瑞银国家安全混合 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末66708973.01199750723.12266459696.13

本期利润-138695532.08259578055.48120882523.40本期基金份额交易产生

的变动数5102045.0753406143.4958508188.56

其中：基金申购款4753760.86178834854.82183588615.68

基金赎回款348284.21-125428711.33-125080427.12

本期已分配利润---

本期末-66884514.00512734922.09445850408.09

国投瑞银国家安全混合 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末---

本期利润-1576607.2915285008.3513708401.06本期基金份额交易产生

的变动数-6801984.4044853465.2738051480.87

其中：基金申购款-8798814.7153956218.3345157403.62

基金赎回款1996830.31-9102753.06-7105922.75

本期已分配利润---

本期末-8378591.6960138473.6251759881.93

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入308251.88

定期存款利息收入-

第24页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入21498.71

其他37090.74

合计366841.33

6.4.7.10股票投资收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额1560802817.59

减：卖出股票成本总额1685736507.58

减：交易费用5416442.30

买卖股票差价收入-130350132.29

6.4.7.11基金投资收益无。

6.4.7.12债券投资收益

6.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入29361.37债券投资收益——买卖债券（债转-14235.00股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计15126.37

6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日卖出债券（债转股及债券到期兑

3077100.00

付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期

3014235.00

兑付）成本总额

减：应计利息总额77100.00

减：交易费用-

买卖债券差价收入-14235.00

6.4.7.13资产支持证券投资收益

第25页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告无。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.15衍生工具收益无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益13212401.03

基金投资产生的股利收益-

合计13212401.03

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产274863063.83

——股票投资274853628.83

——债券投资9435.00

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产

生的预估增值税-

合计274863063.83

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入3706194.17

基金转换费收入130606.72

合计3836800.89

第26页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.19信用减值损失无。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用54547.97

信息披露费59507.37

银行间账户维护费9000.00

银行汇划费17905.63

合计140960.97

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金国投瑞银基金管理有限公司销售机构

中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金销售机构与基金管理人受同一实际控制的

安信证券股份有限公司（“安信证券”）

公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30

关联方名称日成交金额占当期股成交金额占当期股

第27页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告票成交总票成交总额的比例额的比例

安信证券155894391.074.06%253991598.284.03%

6.4.10.1.2权证交易无。

6.4.10.1.3债券交易无。

6.4.10.1.4债券回购交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例

安信证券145180.234.06%107813.095.71%上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称占当期佣占期末应付当期期末应付佣金余金总量的佣金总额的佣金额比例比例

安信证券236548.064.03%205379.395.51%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年

6月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费23055631.0623196390.92

其中：支付销售机构的客户维护

8438779.448325302.69

费

第28页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年

6月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费3842605.223866065.16

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称国投瑞银国家安全国投瑞银国家安全合计

混合 A 混合 C国投瑞银基金管

-210432.86210432.86理有限公司

合计-210432.86210432.86上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称国投瑞银国家安全国投瑞银国家安全合计

混合A 混合C

合计---

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。计算方法如下：

H=E×0.60% /当年天数

第29页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行197388513.82308251.88178990816.63312423.33

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况无。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

第30页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流通受期末期末

证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值

代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注

1-6个

00128陕西2023-新股3767.36163544月9.609.41-

6能源03-31锁定003.207.47

（含）

1-6个

00128中电2023-新股1386.16462913月11.8821.02-

7港03-30锁定005.683.72

（含）

1-6个

00132长青2023-新股2152.2234.

月18.8819.60114.00-

4科技05-12锁定3240

（含）

1-6个

00132登康2023-新股2998.3696.

月20.6825.49145.00-

8口腔03-29锁定6005

（含）

1-6个

00136南矿2023-新股2722.2631.

月15.3814.87177.00-

0集团03-31锁定2699

（含）

1-6个

00136海森2023-新股2446.2171.

月44.4839.4855.00-

7药业03-30锁定4040

（含）

1-6个

00138华纬2023-新股4902.5232.

月28.8430.78170.00-

0科技05-09锁定8060

（含）

1-6个

30080广康2023-新股9593.7451.

月42.4532.97226.00-

4生化06-15锁定7022

（含）

1-6个

30114中科2023-新股10791118月41.2042.69262.00-

1磁业03-27锁定4.404.78

（含）

1-6个

30115华塑2023-新股8475.7939.

月56.5052.93150.00-

7科技03-01锁定0050

（含）

1-6个

30117锡南2023-新股8500.8732.

月34.0034.93250.00-

0科技06-16锁定0050

（含）

1-6个

30120国泰2023-新股10377740.

月46.1334.40225.00-

3环保03-28锁定9.2500

（含）

第31页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

1-6个

30122恒勃2023-新股11871107月35.6633.26333.00-

5股份06-08锁定4.785.58

（含）

1-6个

30123飞沃2023-新股11969639.

月72.5058.42165.00-

2科技06-08锁定2.5030

（含）

1-6个

30124宏源2023-新股46552859月50.0030.71931.00-

6药业03-10锁定0.001.01

（含）

1-6个

30126格力2023-新股3121.96287374月30.8523.63-

0博01-20锁定002.859.23

（含）

1-6个

30126海看2023-新股20911764月30.2225.50692.00-

2股份06-13锁定2.246.00

（含）

1-6个

30128科源2023-新股10648483.

月44.1825.10338.00-

1制药03-28锁定7.3880

（含）

1-6个

30129三博2023-新股9856.2378月29.6071.42333.00-

3脑科04-25锁定802.86

（含）

1-6个

30129美硕2023-新股8041.7755.

月37.4036.07215.00-

5科技06-19锁定0005

（含）

1-6个

30130真兰2023-新股1058.28352361月26.8022.32-

3仪表02-13锁定004.404.56

（含）

1-6个

30130朗坤2023-新股19011482月25.2519.69753.00-

5环境05-15锁定3.256.57

（含）

1-6个

30130美利2023-新股22212188月32.3431.86687.00-

7信04-14锁定7.587.82

（含）

1-6个

30131威士2023-新股7297.1155月32.2951.12226.00-

5顿06-13锁定543.12

（含）

1-6个

30131鑫磊2023-新股14341816月20.6726.17694.00-

7股份01-12锁定4.981.98

（含）

1-6个

30132绿通2023-新股131.134212087月53.24392.00-

2科技02-27锁定19.710.08

（含）

30132新莱2023-1-6个新股8905.8974.

39.0639.36228.00-

3福05-29月锁定6808

第32页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

（含）

1-6个

30132曼恩2023-新股107.927953929月76.80364.00-

5斯特05-04锁定55.203.80

（含）

1-6个

30133德尔2023-新股1122.16611540月14.8113.73-

2玛05-09锁定006.825.06

（含）

1-6个

30133亚华2023-新股7563.7045.

月32.6030.37232.00-

7电子05-16锁定2084

（含）

1-6个

30134涛涛2023-新股19531240月73.4546.64266.00-

5车业03-10锁定7.706.24

（含）

1-6个

30135南王2023-新股9880.9430.

月17.5516.75563.00-

5科技06-02锁定6525

（含）

1-6个

30135湖南2023-新股2023.48088676月23.7742.89-

8裕能02-01锁定006.716.47

（含）

1-6个

30136荣旗2023-新股9631.1240月71.8892.60134.00-

0科技04-17锁定928.40

（含）

1-6个

30137凌玮2023-新股9343.8822.

月33.7331.85277.00-

3科技01-20锁定2145

（含）

1-6个

30137致欧2023-新股10359454.

月24.6622.51420.00-

6科技06-14锁定7.2020

（含）

1-6个

30138蜂助2023-新股9710.1339月23.8032.84408.00-

2手05-09锁定408.72

（含）

1-6个

30138天键2023-新股22751760月46.1635.72493.00-

3股份05-31锁定6.889.96

（含）

1-6个

30138未来2023-新股11338992.

月29.9923.79378.00-

6电器03-21锁定6.2262

（含）

1-6个

30140华人2023-新股14271489月16.2416.95879.00-

8健康02-22锁定4.969.05

（含）

1-6个

30141阿莱2023-新股8184.1447月24.8043.85330.00-

9德02-02锁定000.50

（含）

30142世纪2023-1-6个新股26.3530.60229.006034.7007.-

第33页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

8恒通05-10月锁定1540

（含）

1-6个

30142森泰2023-新股14341048月28.7521.02499.00-

9股份04-10锁定6.258.98

（含）

1-6个

30143泓淋2023-新股18971603月19.9916.90949.00-

9电力03-10锁定0.518.10

（含）

1-6个

60106中信2023-新股4016.26423044月6.587.58-

1金属03-30锁定005.281.28

（含）

1-6个

60106江盐2023-新股9065.1036月10.3611.84875.00-

5集团03-31锁定000.00

（含）

1-6个

60113柏诚2023-新股7742.8140.

月11.6612.26664.00-

3股份03-31锁定2464

（含）

1-6个

60312常青2023-新股4156.3924.

月25.9824.53160.00-

5科技03-30锁定8080

（含）

1-6个

60313中重2023-新股11171123月17.8017.89628.00-

5科技03-29锁定8.404.92

（含）

1-6个

60313恒尚2023-新股2210.2375.

月15.9017.09139.00-

7节能04-10锁定1051

（含）

1-6个

60317万丰2023-新股1778.1967.

月14.5816.13122.00-

2股份04-28锁定7686

（含）

1-6个

68814中船2023-新股1011.036543854月36.1538.13-

6特气04-13锁定07.659.43

（含）

1-6个

68824晶合2023-新股7405.14701337月19.8618.06-

9集成04-24锁定0063.3034.30

（含）

1-6个

68833西高2023-新股12571439月14.1616.21888.00-

4院06-09锁定4.084.48

（含）

1-6个

68835颀中2023-新股2361.28562849月12.1012.07-

2科技04-11锁定008.107.27

（含）

1-6个

68842时创2023-新股6643.8833.

月19.2025.53346.00-

9能源06-20锁定2038

（含）

第34页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

1-6个

68843华曙2023-新股11141316月26.6631.50418.00-

3高科04-07锁定3.887.00

（含）

1-6个

68844智翔2023-新股3033.11488944月37.8829.49-

3金泰06-13锁定0090.043.17

（含）

1-6个

68845美芯2023-新股16572005月75.0090.76221.00-

8晟05-15锁定5.007.96

（含）

1-6个

68846中芯2023-新股1380078527465月5.695.41-

9集成04-28锁定.002.008.00

（含）

1-6个

68847阿特2023-新股6261.69491066月11.1017.04-

2斯06-02锁定007.1087.44

（含）

1-6个

68847友车2023-新股11289790.

月33.9929.49332.00-

9科技05-04锁定4.6868

（含）

1-6个

68848南芯2023-新股1008.40303700月39.9936.71-

4科技03-28锁定009.923.68

（含）

1-6个

68850索辰2023-新股245.5122.136832710月222.00-

7科技04-10锁定614.008.42

（含）

1-6个

68851慧智2023-新股15081381月20.9219.16721.00-

2微05-08锁定3.324.36

（含）

1-6个

68853日联2023-新股152.3135.952724704月346.00-

1科技03-24锁定873.485.62

（含）

1-6个

68855航天2023-新股20232246月21.1723.50956.00-

2南湖05-08锁定8.526.00

（含）

1-6个

68856航天2023-新股9205.1619月12.6822.31726.00-

2软件05-15锁定687.06

（含）

1-6个

68857天玛2023-新股26742239月30.2625.33884.00-

0智控05-29锁定9.841.72

（含）

1-6个

68858安杰2023-新股125.8118.020501923月163.00-

1思05-12锁定035.408.89

（含）

68858芯动2023-1-6个新股17322636

26.7440.68648.00-

2联科06-21月锁定7.520.64

第35页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

（含）

1-6个

68859新相2023-新股10721399月11.1814.59959.00-

3微05-25锁定1.621.81

（含）

1-6个

68862安凯2023-新股1016.10851253月10.6812.34-

0微06-15锁定000.887.44

（含）

1-6个

68862双元2023-新股125.822401544月86.79178.00-

3科技05-31锁定86.648.62

（含）

1-6个

68862华丰2023-新股6556.1316月9.2618.59708.00-

9科技06-16锁定081.72

（含）

1-6个

68863莱斯2023-新股8494.1003月25.2829.87336.00-

1信息06-19锁定086.32

（含）

1个新股

30126恒工2023-1973.72807280月内未上36.9036.90-

1精密06-29003.703.70

（含）市

1个新股

30129海科2023-5824.11641164月内未上19.9919.99-

2新源06-290021.7621.76

（含）市

1个新股

30139仁信2023-5196.13861386月内未上26.6826.68-

5新材06-210029.2829.28

（含）市

1个新股

68860天承2023-1391.76507650月内未上55.0055.00-

3科技06-30005.005.00

（含）市

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，

所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

第36页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，

发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风

第37页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、法律合规部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

于2023年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（上年末：无）。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

第38页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元本期末上年末长期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级-3052538.63

合计-3052538.63

注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级债券为国债、政策性金融债、央行票据及无第三方机构评级的债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立

健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、

流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测

试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”

第39页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年6月301年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

银行存款197388513.82---197388513.82

结算备付金4171277.16---4171277.16

存出保证金454927.16---454927.16

交易性金融资---3460397506.823460397506.82

第40页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告产

衍生金融资产-----买入返售金融

-----资产

应收清算款---30275254.7130275254.71

应收股利-----

应收申购款---7260651.707260651.70递延所得税资

-----产

其他资产---161488.13161488.13

资产总计202014718.14--3498094901.363700109619.50负债卖出回购金融

-----资产款

应付清算款-----

应付赎回款---33800824.9333800824.93应付管理人报

---4220815.284220815.28酬

应付托管费---703469.23703469.23应付销售服务

---148209.73148209.73费

应交税费-----

应付利润-----

其他负债---2055238.542055238.54

负债总计---40928557.7140928557.71

利率敏感度缺202014718.14--3457166343.653659181061.79口上年度末

2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

银行存款137527985.91---137527985.91

结算备付金2232379.29---2232379.29

存出保证金561500.98---561500.98交易性金融资

3052538.63--2533264460.312536316998.94

产

衍生金融资产-----买入返售金融

-----资产

第41页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

应收清算款---4994258.534994258.53

应收股利-----

应收申购款---5228097.795228097.79递延所得税资

-----产

其他资产---127479.89127479.89

资产总计143374404.81--2543614296.522686988701.33负债卖出回购金融

-----资产款

应付清算款-----

应付赎回款---5523655.285523655.28应付管理人报

---3498923.873498923.87酬

应付托管费---583153.98583153.98应付销售服务

-----费

应交税费-----

应付利润-----

其他负债---1784433.211784433.21

负债总计---11390166.3411390166.34

利率敏感度缺143374404.81

--2532224130.182675598534.99口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年末：0.11%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身

第42页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

占基占基金资金资项目产净产净公允价值公允价值值比值比例例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资3460397506.8294.572533264460.3194.68

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资--3052538.630.11

交易性金融资产－贵金属投

----资

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计3460397506.8294.572536316998.9494.79

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为

第43页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2023年6月30日2022年12月31日基金业绩比较基准增

190940440.53153148357.12

加5%基金业绩比较基准减

-190940440.53-153148357.12

少5%

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计量结果所属的本期末上年度末层次2023年6月30日2022年12月31日

第一层次3458361941.952260840759.85

第二层次404359.74274181324.00

第三层次1631205.131294915.09

合计3460397506.822536316998.94

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券，若出现重大事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市场未经调整的报价，本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融

第44页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资3460397506.8293.52

其中：股票3460397506.8293.52

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

7201559790.985.45

合计

8其他各项资产38152321.701.03

9合计3700109619.50100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金不参与转融通证券出借业务。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

第45页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

C 制造业 3452184255.69 94.34

电力、热力、燃气及水生产和供

D 43600.03 0.00应业

E 建筑业 10516.15 0.00

F 批发和零售业 83928.25 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 7978875.10 0.22业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 49982.17 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 22566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3460397506.8294.57

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

净值比例(％)

1000768中航西飞13743879.00367648763.2510.05

2600760中航沈飞7836386.00352637370.009.64

3000738航发控制14357800.00350330320.009.57

4600391航发科技12903005.00311091450.558.50

5600862中航高科11646081.00294762310.118.06

6600765中航重机11031562.00292446708.627.99

第46页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

7600372中航电子15760044.00239237467.926.54

8600482中国动力9569983.00224320401.526.13

9600038中直股份4775172.00190147349.045.20

10600685中船防务6250665.00187207416.755.12

11605123派克新材1575682.00171197849.304.68

12300777中简科技3329731.00157363087.064.30

13600879航天电子12727992.00108060652.082.95

14688510航亚科技3430290.0068228468.101.86

15600893航发动力1590800.0067227208.001.84

16300114中航电测586352.0028819200.800.79

17600764中国海防860000.0023409200.000.64

18688239航宇科技136991.009582520.450.26

19688568中科星图97208.007833020.640.21

20300855图南股份25334.00894796.880.02

21688122西部超导14000.00780220.000.02

22300775三角防务15600.00526968.000.01

23300395菲利华10000.00492000.000.01

24002179中航光电10000.00453500.000.01

25600990四创电子13000.00411320.000.01

26300516久之洋10000.00357000.000.01

27600150中国船舶10000.00329100.000.01

28688281华秦科技1490.00301725.000.01

29002935天奥电子13000.00257140.000.01

30600316洪都航空10000.00234500.000.01

31300593新雷能10000.00229100.000.01

32600416湘电股份10000.00190900.000.01

33600562国睿科技10000.00162000.000.00

34002625光启技术10000.00152600.000.00

35300719安达维尔10000.00141200.000.00

36688586江航装备10000.00139100.000.00

37301395仁信新材5196.00138629.280.00

38688249晶合集成7405.00133734.300.00

39003031中瓷电子1000.00133120.000.00

40301292海科新源5824.00116421.760.00

41600435北方导航10000.00114900.000.00

42688472阿特斯6261.00106687.440.00

43600967内蒙一机10000.00101000.000.00

44688443智翔金泰3033.0089443.170.00

45301358湖南裕能2023.0086766.470.00

46688603天承科技1391.0076505.000.00

47688469中芯集成13800.0074658.000.00

48301260格力博3121.0073749.230.00

49301261恒工精密1973.0072803.700.00

第47页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

50688385复旦微电1000.0050100.000.00

51688531日联科技346.0047045.620.00

52301325曼恩斯特364.0039293.800.00

53688146中船特气1011.0038549.430.00

54688484南芯科技1008.0037003.680.00

55001286陕西能源3767.0035447.470.00

56301301川宁生物3574.0032023.040.00

57601061中信金属4016.0030441.280.00

58001287中电港1386.0029133.720.00

59301391卡莱特247.0028940.990.00

60301246宏源药业931.0028591.010.00

61688352颀中科技2361.0028497.270.00

62688507索辰科技222.0027108.420.00

63688582芯动联科648.0026360.640.00

64301311昆船智能832.0024527.360.00

65301293三博脑科333.0023782.860.00

66301303真兰仪表1058.0023614.560.00

67301368丰立智能337.0023317.030.00

68301297富乐德1015.0022847.650.00

69688552航天南湖956.0022466.000.00

70688570天玛智控884.0022391.720.00

71301307美利信687.0021887.820.00

72301322绿通科技392.0020870.080.00

73688458美芯晟221.0020057.960.00

74688581安杰思163.0019238.890.00

75301317鑫磊股份694.0018161.980.00

76301262海看股份692.0017646.000.00

77301383天键股份493.0017609.960.00

78688562航天软件726.0016197.060.00

79301439泓淋电力949.0016038.100.00

80301396宏景科技475.0015508.750.00

81688623双元科技178.0015448.620.00

82301332德尔玛1122.0015405.060.00

83301280珠城科技419.0014983.440.00

84301408华人健康879.0014899.050.00

85301305朗坤环境753.0014826.570.00

86301419阿莱德330.0014470.500.00

87688334西高院888.0014394.480.00

88301335天元宠物588.0014017.920.00

89688593新相微959.0013991.810.00

90688512慧智微721.0013814.360.00

91301382蜂助手408.0013398.720.00

92688433华曙高科418.0013167.000.00

第48页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

93688629华丰科技708.0013161.720.00

94301277新天地659.0012857.090.00

95301365矩阵股份774.0012740.040.00

96688620安凯微1016.0012537.440.00

97301360荣旗科技134.0012408.400.00

98301345涛涛车业266.0012406.240.00

99301315威士顿226.0011553.120.00

100603135中重科技628.0011234.920.00

101301141中科磁业262.0011184.780.00

102301225恒勃股份333.0011075.580.00

103301290东星医疗330.0010576.500.00

104301429森泰股份499.0010488.980.00

105601065江盐集团875.0010360.000.00

106688631莱斯信息336.0010036.320.00

107301125腾亚精工327.009993.120.00

108688479友车科技332.009790.680.00

109301232飞沃科技165.009639.300.00

110301265华新环保819.009516.780.00

111301376致欧科技420.009454.200.00

112301355南王科技563.009430.250.00

113301386未来电器378.008992.620.00

114301323新莱福228.008974.080.00

115688429时创能源346.008833.380.00

116301373凌玮科技277.008822.450.00

117301170锡南科技250.008732.500.00

118301326捷邦科技227.008632.810.00

119301281科源制药338.008483.800.00

120301359东南电子328.008357.440.00

121301316慧博云通359.008203.150.00

122603291联合水务536.008152.560.00

123601133柏诚股份664.008140.640.00

124301161唯万密封346.007996.060.00

125301157华塑科技150.007939.500.00

126688375国博电子100.007920.000.00

127301227森鹰窗业284.007875.320.00

128301388欣灵电气292.007840.200.00

129301295美硕科技215.007755.050.00

130301203国泰环保225.007740.000.00

131301276嘉曼服饰303.007726.500.00

132300804广康生化226.007451.220.00

133301337亚华电子232.007045.840.00

134301428世纪恒通229.007007.400.00

135301319唯特偶115.006882.750.00

第49页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

136301233盛帮股份158.006836.660.00

137301300远翔新材211.006667.600.00

138002025航天电器100.006380.000.00

139301309万得凯228.006279.120.00

140001380华纬科技170.005232.600.00

141002985北摩高科100.004412.000.00

142300034钢研高纳100.003939.000.00

143603125常青科技160.003924.800.00

144001328登康口腔145.003696.050.00

145603678火炬电子100.003446.000.00

146600118中国卫星100.002821.000.00

147001360南矿集团177.002631.990.00

148603137恒尚节能139.002375.510.00

149600850电科数字100.002359.000.00

150001324长青科技114.002234.400.00

151001367海森药业55.002171.400.00

152603172万丰股份122.001967.860.00

153600523贵航股份100.001436.000.00

154002465海格通信100.001034.000.00

155300527中船应急100.00950.000.00

156600151航天机电100.00891.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比例（％）

1600862中航高科259014016.209.68

2600685中船防务225119048.448.41

3600482中国动力197966286.367.40

4600879航天电子179704600.586.72

5600391航发科技169612203.586.34

6605123派克新材164292571.546.14

7600765中航重机162026567.036.06

8000738航发控制148667851.955.56

9600760中航沈飞131790161.524.93

10000768中航西飞91901153.603.43

11688239航宇科技67628286.332.53

12688122西部超导66861827.922.50

13600893航发动力66438490.502.48

14600372中航电子53002357.401.98

第50页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

15600038中直股份52354324.501.96

16002179中航光电46780665.651.75

17300777中简科技37369718.601.40

18688510航亚科技36897075.771.38

19600764中国海防36828386.431.38

20300114中航电测29674032.011.11

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序号股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比例（％）

1600316洪都航空232659773.958.70

2002179中航光电197009570.407.36

3600879航天电子185493657.406.93

4600391航发科技151131215.745.65

5600038中直股份97846162.483.66

6300777中简科技76704638.632.87

7002013中航机电75460775.002.82

8688122西部超导66611947.952.49

9688239航宇科技62542480.372.34

10600765中航重机58652763.252.19

11600760中航沈飞58493723.632.19

12600685中船防务57086286.002.13

13688568中科星图56998859.032.13

14600862中航高科49198760.331.84

15600150中国船舶27903655.941.04

16600764中国海防14317456.000.54

17688510航亚科技11927464.580.45

18600967内蒙一机11380263.000.43

19600416湘电股份10671527.000.40

20300395菲利华10353869.000.39

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额2338015925.26

卖出股票的收入（成交）总额1560802817.59

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

第51页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

7.10基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

7.12.3期末其他各项资产构成

第52页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金454927.16

2应收清算款30275254.71

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款7260651.70

6其他应收款161488.13

7待摊费用-

8其他-

9合计38152321.70

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户均持有机构投资者个人投资者份额级别户数的基金份占总份占总份

(户)额持有份额持有份额额比例额比例

国投瑞银国家602123305.2227466675.78.72

3436798233.2421.28%

安全混合 A 72 23 %

国投瑞银国家748244370.59235488498.70.93%96492292.7329.07

第53页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

安全混合 C 09 %

837611803.2323958967.73.51

合计3511619003.1926.49%

8196%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例国投瑞银国家安全

2237585.960.08%

混合 A基金管理人所有从国投瑞银国家安全

业人员持有本基金5185.140.00%

混合 C

合计2242771.100.07%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区间项目份额级别（万份）

本公司高级管理人员、国投瑞银国家安全混合 A 10~50

基金投资和研究部门负国投瑞银国家安全混合 C 0

责人持有本开放式基金合计10~50

国投瑞银国家安全混合 A >100

本基金基金经理持有本国投瑞银国家安全混合 C 0开放式基金

合计>100

9开放式基金份额变动

单位：份

项目国投瑞银国家安全混合 A 国投瑞银国家安全混合 C基金合同生效日（2015年12

694113991.090.00月2日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额2409138838.860.00

本报告期基金总申购份额1419841117.84418256586.32

减：本报告期基金总赎回份额999389975.7586275795.50

本报告期基金拆分变动份额0.000.00

本报告期期末基金份额总额2829589980.95331980790.82

注：本基金基金合同生效日为2015年12月2日，本基金于2023年2月22日起增加 C 类基金份额。

第54页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产相关的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例

中金财富1466798233.4912.17%434730.5112.17%-

东方证券3453775201.6611.83%422594.7011.83%-

兴业证券1450761178.5811.75%419795.8211.75%-

中金公司1367502590.949.58%342253.489.58%-

华西证券2279133764.717.28%259957.047.28%-

天风证券1245796495.186.41%228912.496.41%-

第55页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

信达证券1243901432.186.36%227140.206.36%-

上海证券1196592639.305.13%183085.105.13%-

安信证券1155894391.074.06%145180.234.06%-

中信证券2148989245.043.88%138754.773.88%-

东亚前海1141047032.933.68%131359.153.68%-中信建投证

2120040014.463.13%111792.173.13%-

券

东方财富1109208309.702.85%101706.892.85%-

开源证券196242995.312.51%89632.512.51%-

东北证券293958188.302.45%87503.262.45%-

国泰君安176867652.002.00%71586.632.00%-

长江证券149889362.831.30%46462.281.30%-

招商证券148160113.111.26%44853.471.26%-

中泰证券341782822.471.09%38912.371.09%-

国元证券140111863.881.05%37356.361.05%-申万宏源证

18582002.300.22%7992.500.22%-

券

广发证券1256058.840.01%238.470.01%-

万和证券1-----

国都证券1-----

平安证券1-----

野村东方1-----

华安证券1-----

东兴证券1-----

渤海证券1-----

银河证券1-----

粤开证券1-----

宏信证券1-----

华泰证券2-----

国联证券1-----

江海证券1-----

爱建证券1-----

国信证券1-----

太平洋证券1-----

第一创业证

1-----

券

首创证券1-----

川财证券1-----中信华南证

1-----

券

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以

第56页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本基金报告期内退租平安证券1个席位。

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期关于国投瑞银国家安全灵活配置混合型

证券投资基金增加 C 类基金份额、投资中国证券报，中国证监

12023-02-22

范围增加存托凭证及增加侧袋机制相关会基金电子披露网站内容并修改法律文件的公告国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券

中国证券报，中国证监

2 投资基金 C 类基金份额开放日常申购、 2023-02-22

会基金电子披露网站

赎回、转换、定期定额投资业务公告

上海证券报，证券时国投瑞银基金管理有限公司关于本公司报，中国证券报，证券

32023-03-20

及深圳分公司办公地址变更的公告日报，中国证监会基金电子披露网站

上海证券报，证券时国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投报，中国证券报，证券

4资者及时提供或更新身份信息资料的公2023-05-30日报，中国证监会基金告电子披露网站

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

第57页，共59页国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

4、基金财产清算（或转型）的风险

根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

《关于准予国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》证监许可

[2015]1983号《关于国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2015]3081号）

《国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告