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国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告

公告原文类别 2021-08-30

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇二一年八月三十日第 1 页,共 53 页1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页,共 53 页1.2 目录

1 重要提示及目录 ........................................... 2

1.1 重要提示 ............................................ 2

1.2 目录 .............................................. 3

2 基金简介 .............................................. 5

2.1 基金基本情况 .......................................... 5

2.2 基金产品说明 .......................................... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................... 6

2.4 信息披露方式 .......................................... 6

2.5 其他相关资料 .......................................... 6

3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................... 7

3.2 基金净值表现 .......................................... 7

4 管理人报告 ............................................. 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................ 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................ 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................. 12

5 托管人报告 ............................................ 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................. 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 12

6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................. 13

6.1 资产负债表 .......................................... 13

6.2 利润表 ............................................ 14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................. 15

6.4 报表附注 ........................................... 16

7 投资组合报告 ........................................... 37

7.1 期末基金资产组合情况 ..................................... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................... 37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................. 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................. 47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................... 48

第 3 页,共 53 页7.12 投资组合报告附注 ...................................... 48

8 基金份额持有人信息 ........................................ 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................. 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................. 49

9 开放式基金份额变动 ........................................ 49

10 重大事件揭示 .......................................... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ................................... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................ 50

10.4 基金投资策略的改变 ..................................... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................. 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................. 50

10.8 其他重大事件 ........................................ 52

11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................. 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................. 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 53

12 备查文件目录 .......................................... 53

12.1 备查文件目录 ........................................ 53

12.2 存放地点 .......................................... 53

12.3 查阅方式 .......................................... 53

第 4 页,共 53 页2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银国家安全混合

基金主代码 001838

交易代码 001838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7173034506.09 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理投资目标 配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。

1、类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理本基金通过对国家安全主题及相关行业进行深入细致的研究分析,秉承价值投资的理念,深入挖掘国家安全主题及其相关行业股票的投资价值,分享国家安全主题所带来的投资机会。

投资策略 构建股票组合的步骤是:界定国家安全主题及其相关行业并确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优质企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。

3、事件驱动策略本基金将持续关注国家安全主题的相关事件驱动投资机会,基金管理人重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市等等。

4、债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法,并结合对未来国家安全第 5 页,共 53 页主题及相关行业的基本面研判,确定债券投资组合,并管理组合风险。

5、股指期货投资策略为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其风险收益特征 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人国投瑞银基金管理有限公

名称 中国银行股份有限公司司

姓名 王明辉 许俊信息披露

联系电话 400-880-6868 010-66594319负责人

电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-880-6868 95566

传真 0755-82904048 010-66594942

上海市虹口区杨树浦路168 北京市西城区复兴门内大注册地址

号20层 街1号

深圳市福田区金田路4028 北京市西城区复兴门内大办公地址

号荣超经贸中心46层 街1号

邮政编码 518035 100818

法定代表人 叶柏寿 刘连舸

2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸

《中国证券报》名称登载基金中期报告正文的管

http://www.ubssdic.com理人互联网网址

基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经

第 6 页,共 53 页贸中心 46 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 303.1.1 期间数据和指标

日)

本期已实现收益 -23377079.60

本期利润 -1099080663.68

加权平均基金份额本期利润 -0.1767

本期加权平均净值利润率 -15.40%

本期基金份额净值增长率 -11.24%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -44906773.51

期末可供分配基金份额利润 -0.0063

期末基金资产净值 8442475841.54

期末基金份额净值 1.177

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 17.70%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一个月 0.26% 1.77% -1.22% 0.48% 1.48% 1.29%

过去三个月 11.25% 1.62% 2.33% 0.59% 8.92% 1.03%

第 7 页,共 53 页过去六个月 -11.24% 2.27% 0.65% 0.79% -11.89% 1.48%

过去一年 56.10% 2.49% 15.09% 0.80% 41.01% 1.69%

过去三年 68.14% 2.04% 31.41% 0.81% 36.73% 1.23%自基金合同

17.70% 1.87% 29.96% 0.75% -12.26% 1.12%生效起至今

注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 12 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日)

第 8 页,共 53 页注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于 2002 年 6 月 13 日正式成立,注册资本 1 亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2021 年 6 月底,在公募基金方面,公司共管理 70只基金 ,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新品种;

在境外资产管理业务方面,公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介任本基金的基金经理证券从业

姓名 职务 (助理)期限 说明年限

任职日期 离任日期中国籍,硕士,具有基金从业资格。2005 年 3 月至 2006 年3 月上海复星高科技集团产业

投资公司分析师,2006 年 4月至 2010 年 3 月任德邦证券

本基金基金 2015-12- 研究员。2010 年 4 月加入国李轩 - 15

经理 02 投瑞银基金管理有限公司研究部。曾任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。现任国投瑞银国家安全灵活配置

第 9 页,共 53 页混合型证券投资基金基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年,本基金以持有核心军工股为主。预计 2021 年半年报生产核心军品的公司业绩良好,投资者可以重点观察核心军工股的现金流状况。

本基金成立以来一直根据合同规定将主要资产投资于国防工业的核心军工股,坚持维持基金风格不漂移,摒弃没有业绩、没有高新军事技术支撑的军工概念股。国防工业第 10 页,共 53 页高新武器装备投资研发周期很长,研究壁垒很高和长线资金匮乏导致股价波动大。所以中信国防军工指数波动性大,本基金跟随其波动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.177 元,本报告期份额净值增长率-11.24%,同期业绩比较基准收益率为 0.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标

的建议中军事部分如下:贯彻习近平强军思想,贯彻新时代军事战略方针,坚持党对人民军队的绝对领导,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。2021 年全国财政安排国防支出预算 13795.44 亿元(其中:中央本级安排 13553.43 亿元),比上年预算执行数增长 6.8%。国防部表示,强国必须强军,军强才能国安。国防之重要犹如阳光和空气,受益而不觉,失之则难存。

本基金在 2021 年下半年会坚持以核心军工股为主要持仓标的。本基金对核心军工股的定义如下:1、军品收入过半并且由于技术精深导致公司竞争优势难以动摇;2、公司或者子公司具有一、二级保密资质;3、生产主战装备及配套产品。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决第 11 页,共 53 页定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值

调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;

监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-23377079.60 元,期末可供分配利润为-44906773.51 元。

本基金本期未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报第 12 页,共 53 页告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金报告截止日:2021 年 6 月 30 日单位:人民币元本期末 上年度末

资产 附注号

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产: - -银行存款 6.4.7.1 465814160.46 205108609.20

结算备付金 4023055.00 6102981.04

存出保证金 2491741.70 1613299.67

交易性金融资产 6.4.7.2 7966952762.62 3455257322.44

其中:股票投资 7958952762.62 3455257322.44基金投资 - -

债券投资 8000000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 2876971.41

应收利息 6.4.7.5 493471.96 271021.69

应收股利 - -

应收申购款 132625664.35 72109383.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 8572400856.09 3743339588.66

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负债: - -短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 36446241.39 -

应付赎回款 78594381.06 79532988.16

第 13 页,共 53 页应付管理人报酬 9980111.17 4385572.26

应付托管费 1663351.87 730928.70

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 3051936.71 6138435.98

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 188992.35 312420.64

负债合计 129925014.55 91100345.74

所有者权益: - -实收基金 6.4.7.9 7173034506.09 2755147468.40

未分配利润 6.4.7.10 1269441335.45 897091774.52

所有者权益合计 8442475841.54 3652239242.92

负债和所有者权益总计 8572400856.09 3743339588.66

注:本报告期末本基金份额净值人民币 1.177 元,基金份额总额 7173034506.09份。

6.2 利润表

会计主体:国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日单位:人民币元本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 -1022895139.01 93352122.86

1.利息收入 1235406.63 325814.25

其中:存款利息收入 6.4.7.11 1168962.79 188244.29债券利息收入 66443.84 137569.96

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -1304155.28 25320125.10

其中:股票投资收益 6.4.7.12 -21897042.78 24661551.91基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 20592887.50 658573.19

第 14 页,共 53 页3.公允价值变动收益(损失以6.4.7.16 -1075703584.08 65567936.16“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号填- -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 52877193.72 2138247.35

减:二、费用 76185524.67 16316239.22

1.管理人报酬 52825781.36 6704438.18

2.托管费 8804297.04 1117406.42

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.18 14406070.44 8360734.45

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.19 149375.83 133660.17三、利润总额(亏损总额以“-”-1099080663.68 77035883.64号填列)

减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填-1099080663.68 77035883.64

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日单位:人民币元本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2755147468.40 897091774.52 3652239242.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1099080663.68 -1099080663.68

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动

数(净值减少以“-”号填列) 4417887037.69 1471430224.61 5889317262.30

其中:1.基金申购款 12654730006.18 2957535460.74 15612265466.922.基金赎回款 -8236842968.49 -1486105236.13 -9722948204.62

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减 - - -第 15 页,共 53 页少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 7173034506.09 1269441335.45 8442475841.54上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1641501029.61 -508292155.63 1133208873.98

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 77035883.64 77035883.64

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动

数(净值减少以“-”号填列) -770156071.72 216837641.51 -553318430.21

其中:1.基金申购款 474706764.71 -137987545.01 336719219.702.基金赎回款 -1244862836.43 354825186.52 -890037649.91

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 871344957.89 -214418630.48 656926327.41报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:王彦杰,主管会计工作负责人:王彦杰,会计机构负责人:冯伟6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1983 号文《关于准予国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效,首次设立募集规模为 694113991.09 份基金份额。

本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股第 16 页,共 53 页份有限公司(以下简称"中国银行")本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;投资于本基金定义的国家安全主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的 80%;投资于权证的比

例不超过基金资产的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月30 日的财务状况以及 2021 年中期的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核第 17 页,共 53 页算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明无。

6.4.5.2会计估计变更的说明无。

6.4.5.3差错更正的说明无。

6.4.6 税项

(1)印花税证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

(2)增值税及附加、企业所得税

自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提第 18 页,共 53 页供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6 月 30 日

活期存款 465814160.46

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 465814160.46

6.4.7.2 交易性金融资产

第 19 页,共 53 页单位:人民币元本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 8535408252.69 7958952762.62 -576455490.07

贵金属投资-金交所

- - -黄金合约

交易所市场 7996800.00 8000000.00 3200.00

债券 银行间市场 - - -

合计 7996800.00 8000000.00 3200.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 8543405052.69 7966952762.62 -576452290.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 40427.75

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1629.36

应收债券利息 164931.51

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 1549.42

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 284933.92

合计 493471.96

6.4.7.6 其他资产无。

第 20 页,共 53 页6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 3051936.71

银行间市场应付交易费用 -

合计 3051936.71

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 79896.41

信息披露费 59507.37

审计费用 49588.57

合计 188992.35

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 2755147468.40 2755147468.40

本期申购 12654730006.18 12654730006.18

本期赎回(以“-”号填列) -8236842968.49 -8236842968.49

本期末 7173034506.09 7173034506.09

注:本期申购包含基金转入的份额及金额;本期赎回包含基金转出的份额及金额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -63559476.41 960651250.93 897091774.52

本期利润 -23377079.60 -1075703584.08 -1099080663.68本期基金份额交易产生

的变动数 42029782.50 1429400442.11 1471430224.61

其中:基金申购款 54860802.22 2902674658.52 2957535460.74基金赎回款 -12831019.72 -1473274216.41 -1486105236.13

本期已分配利润 - - -

本期末 -44906773.51 1314348108.96 1269441335.45

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元第 21 页,共 53 页本期项目

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 760373.14

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 103674.71

其他 304914.94

合计 1168962.79

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元本期项目

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2853381237.14

减:卖出股票成本总额 2875278279.92买卖股票差价收入 -21897042.78

6.4.7.13 债券投资收益无。

6.4.7.14 衍生工具收益无。

6.4.7.15 股利收益

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资产生的股利收益 20592887.50

基金投资产生的股利收益 -

合计 20592887.50

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元本期项目名称2021年1月1日至2021年6月30日

1.交易性金融资产 -1075703584.08

——股票投资 -1075706784.08

——债券投资 3200.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

第 22 页,共 53 页减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 -1075703584.08

6.4.7.17 其他收入

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日

基金赎回费收入 52505281.35

基金转换费收入 371912.37

合计 52877193.72

6.4.7.18 交易费用

单位:人民币元本期项目

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 14406070.44

银行间市场交易费用 -

合计 14406070.44

6.4.7.19 其他费用

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日

审计费用 49588.57

信息披露费 59507.37

银行汇划费用 31279.89

银行间账户维护费 9000.00

合计 149375.83

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

第 23 页,共 53 页关联方名称 与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金国投瑞银基金管理有限公司销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构与基金管理人受同一实际控制的

安信证券股份有限公司("安信证券")

公司、基金销售机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日关联方名称

占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

安信证券 526663994.47 4.66% 275875446.07 5.22%

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 占当期佣 占期末应付

当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的

佣金 额

比例 比例

安信证券 490482.76 4.66% 112107.75 3.67%上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期佣 占期末应付

当期 期末应付佣金余

金总量的 佣金总额的

佣金 额

比例 比例

安信证券 256919.94 5.22% 93969.41 4.53%

注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定,并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示,其中债券、回购及权证交易不计佣金。

2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成第 24 页,共 53 页果和市场信息服务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 52825781.36 6704438.18

其中:支付销售机构的客户维护19112078.00 1302945.57费

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 8804297.04 1117406.42

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第 25 页,共 53 页本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月关联方名称

30日 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

465814160 32151414.中国银行 760373.14 133110.44.46 64

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明本基金本期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况本基金于本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位:股) 总额 总额 备注30095 贝泰 2021- 2021- 新股 251.9 853.0 4037 2149

47.33 -

7 妮 03-18 09-27 锁定 6 0 2.49 21.88

68807 美迪 2021- 2021- 新股 1062 1082 1954

10.19 18.40 -

9 凯 02-23 09-02 锁定 2.00 38.18 44.80

68861 奥精 2021- 2021- 新股 2617. 4299 1661

16.43 63.50 -

3 医疗 05-13 11-22 锁定 00 7.31 79.50

68831 欧林 2021- 2021- 新股 3412. 3371 9328

9.88 27.34 -

9 生物 05-31 12-08 锁定 00 0.56 4.08

68845 有研 2021- 2021- 新股 3396. 3606 8999

10.62 26.50 -

6 粉材 03-10 09-17 锁定 00 5.52 4.00

第 26 页,共 53 页新股

68849 利元 2021- 2021- 2149. 8348 8348

未上 38.85 38.85 -

9 亨 06-23 07-01 00 8.65 8.65市

30097 华利 2021- 2021- 新股 925.0 3072 8093

33.22 87.50 -

9 集团 04-15 10-26 锁定 0 8.50 7.50

68863 智明 2021- 2021- 新股 918.0 3167 7410

34.50 80.72 -

6 达 03-30 10-08 锁定 0 1.00 0.96新股

30101 申菱 2021- 2021- 7811. 6475 6475

未上 8.29 8.29 -

8 环境 06-28 07-07 00 3.19 3.19市

68866 新风 2021- 2021- 新股 3279. 4747 6298

14.48 19.21 -

3 光 04-06 10-13 锁定 00 9.92 9.59

68861 杭州 2021- 2021- 新股 1400. 4681 5927

33.44 42.34 -

1 柯林 04-01 10-12 锁定 00 6.00 6.00新股

68823 航宇 2021- 2021- 4926. 5655 5655

未上 11.48 11.48 -

9 科技 06-25 07-05 00 0.48 0.48市新股

68808 英科 2021- 2021- 2469. 5421 5421

未上 21.96 21.96 -

7 再生 06-30 07-09 00 9.24 9.24市

68861 西力 2021- 2021- 新股 3918. 2879 5399

7.35 13.78 -

6 科技 03-10 09-22 锁定 00 7.30 0.04新股

30101 漱玉 2021- 2021- 5550. 4917 4917

未上 8.86 8.86 -

7 平民 06-23 07-05 00 3.00 3.00市新股

30102 密封 2021- 2021- 4210. 4479 4479

未上 10.64 10.64 -

0 科技 06-28 07-06 00 4.40 4.40市

68856 力源 2021- 2021- 新股 2464. 2313 3449

9.39 14.00 -

5 科技 05-06 11-15 锁定 00 6.96 6.00新股

30102 英诺 2021- 2021- 2899. 2742 2742

未上 9.46 9.46 -

1 激光 06-28 07-06 00 4.54 4.54市

30095 震裕 2021- 2021- 新股 240.0 6904. 2396

28.77 99.85 -

3 科技 03-11 09-22 锁定 0 80 4.00

30094 创识 2021- 2021- 新股 399.0 8502. 1992

21.31 49.94 -

1 科技 02-02 08-09 锁定 0 69 6.06

30101 百洋 2021- 2021- 新股 462.0 3529. 1793

7.64 38.83 -

5 医药 06-22 12-30 锁定 0 68 9.46新股

68822 威腾 2021- 2021- 2693. 1728 1728

未上 6.42 6.42 -

6 电气 06-28 07-07 00 9.06 9.06市

30098 苏文 2021- 2021- 新股 317.0 5018. 1435

15.83 45.29 -

2 电能 04-19 10-27 锁定 0 11 6.93

第 27 页,共 53 页30096 格林 2021- 2021- 新股 1162. 7982. 1402

6.87 12.07 -

8 精密 04-06 10-15 锁定 00 94 5.34

30094 南极 2021- 2021- 新股 307.0 3917. 1331

12.76 43.38 -

0 光 01-27 08-03 锁定 0 32 7.66

30061 百川 2021- 2021- 新股 329.0 3023. 1328

9.19 40.38 -

4 畅银 05-18 11-25 锁定 0 51 5.02

30093 药易 2021- 2021- 新股 244.0 2989. 1310

12.25 53.71 -

7 购 01-20 07-27 锁定 0 00 5.24

30094 易瑞 2021- 2021- 新股 443.0 2352. 1263

5.31 28.52 -

2 生物 02-02 08-09 锁定 0 33 4.36

30099 欢乐 2021- 2021- 新股 928.0 4584. 1211

4.94 13.05 -

7 家 05-26 12-02 锁定 0 32 0.40

30093 中辰 2021- 2021- 新股 1112. 3747. 1160

3.37 10.44 -

3 股份 01-15 07-22 锁定 00 44 9.28

30100 崧盛 2021- 2021- 新股 201.0 3760. 1158

18.71 57.62 -

2 股份 05-27 12-07 锁定 0 71 1.62新股

60528 德才 2021- 2021- 349.0 1101 1101

未上 31.56 31.56 -

7 股份 06-28 07-06 0 4.44 4.44市

30095 英力 2021- 2021- 新股 371.0 4767. 9571.12.85 25.80 -

6 股份 03-16 09-27 锁定 0 35 80

30096 中金 2021- 2021- 新股 576.0 1958. 9429.3.40 16.37 -

2 辐照 03-29 10-11 锁定 0 40 12

30101 雷尔 2021- 2021- 新股 275.0 3781. 9069.13.75 32.98 -

6 伟 06-23 12-30 锁定 0 25 50

30096 共同 2021- 2021- 新股 286.0 2356. 9020.8.24 31.54 -

6 药业 03-31 10-11 锁定 0 64 44

30094 曼卡 2021- 2021- 新股 474.0 2161. 8949.4.56 18.88 -

5 龙 02-03 08-10 锁定 0 44 12

30094 冠中 2021- 2021- 新股 324.0 2808. 8884.13.00 27.42 -

8 生态 02-18 08-25 锁定 0 00 08

30095 德固 2021- 2021- 新股 219.0 1841. 8569.8.41 39.13 -

0 特 02-24 09-03 锁定 0 79 47新股

60516 新中 2021- 2021- 1377. 8358. 8358.未上 6.07 6.07 -

2 港 06-29 07-07 00 39 39市

30095 建工 2021- 2021- 新股 300.0 2559. 8166.8.53 27.22 -

8 修复 03-18 09-29 锁定 0 00 00

30098 志特 2021- 2021- 新股 264.0 3904. 8070.14.79 30.57 -

6 新材 04-21 11-01 锁定 0 56 48

30098 川网 2021- 2021- 新股 301.0 2043. 8069.6.79 26.81 -

7 传媒 04-28 11-11 锁定 0 79 81

30097 东箭 2021- 2021- 新股 593.0 4993. 8064.8.42 13.60 -

8 科技 04-15 10-26 锁定 0 06 80

第 28 页,共 53 页30092 博俊 2020- 2021- 新股 359.0 3862. 7969.10.76 22.20 -

6 科技 12-29 07-12 锁定 0 84 80

30097 博亚 2021- 2021- 新股 245.0 4468. 6931.18.24 28.29 -

1 精工 04-07 10-15 锁定 0 80 05

30100 嘉益 2021- 2021- 新股 312.0 2436. 6845.7.81 21.94 -

4 股份 06-18 12-27 锁定 0 72 28

30092 江天 2020- 2021- 新股 217.0 2905. 6531.13.39 30.10 -

7 化学 12-29 07-07 锁定 0 63 70

30097 商络 2021- 2021- 新股 492.0 2696. 6410.5.48 13.03 -

5 电子 04-14 10-21 锁定 0 16 76

30101 华立 2021- 2021- 新股 175.0 2485. 5922.14.20 33.84 -

1 科技 06-09 12-17 锁定 0 00 00

30094 春晖 2021- 2021- 新股 255.0 2496. 5867.9.79 23.01 -

3 智控 02-03 08-10 锁定 0 45 55

30096 晓鸣 2021- 2021- 新股 507.0 2301. 5850.4.54 11.54 -

7 股份 04-02 10-13 锁定 0 78 78

30097 万辰 2021- 2021- 新股 430.0 3091. 5439.7.19 12.65 -

2 生物 04-08 10-19 锁定 0 70 50

30099 奇德 2021- 2021- 新股 191.0 2811. 4454.14.72 23.32 -

5 新材 05-17 11-26 锁定 0 52 12

30100 德迈 2021- 2021- 新股 303.0 1602. 4375.5.29 14.44 -

7 仕 06-04 12-16 锁定 0 87 32

30099 宁波 2021- 2021- 新股 201.0 1210. 4285.6.02 21.32 -

8 方正 05-25 12-02 锁定 0 02 32

30101 扬电 2021- 2021- 新股 170.0 1368. 4124.8.05 24.26 -

2 科技 06-15 12-22 锁定 0 50 20

30099 泰福 2021- 2021- 新股 200.0 1872. 4064.9.36 20.32 -

2 泵业 05-17 11-25 锁定 0 00 00

30101 晶雪 2021- 2021- 新股 218.0 1706. 3838.7.83 17.61 -

0 节能 06-09 12-20 锁定 0 94 98

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收第 29 页,共 53 页益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的规定)。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念,将风险管理融入业务中,使风险控制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准

的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证

券市值的 10%。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元本期末 上年末短期信用评级

2021年6月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 8000000.00 -

合计 8000000.00 -

注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.本期末未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据和部分短期融资券等。

3.债券投资以净价列示。

4.本基金上年度末未持有短期信用评级列示的债券。

第 30 页,共 53 页6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模,另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一第 31 页,共 53 页年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略,借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验,结合自主开发的估值系统管理利率风险,通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析,计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标,跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标,控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时,加大固定利率证券的配置比例;当预期债券市场利率上升时,加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例,控制证券投资组合的久期,防范利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元本期末

2021 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计日资产

465814160.银行存款 465814160.46 - - -46

结算备付金 4023055.00 - - - 4023055.00

存出保证金 2491741.70 - - - 2491741.70

交易性金融资 7958952762. 796695276

8000000.00 - -

产 62 2.62

衍生金融资产 - - - - -买入返售金融

- - - - -资产应收证券清算

- - - - -款

应收利息 - - - 493471.96 493471.96

应收股利 - - - - -

132625664.应收申购款 - - - 132625664.3535

递延所得税资 - - - - -

第 32 页,共 53 页产

其他资产 - - - - -

资产总计 480328957.16 - - 8092071898. 857240085

93 6.09负债

短期借款 - - - - -交易性金融负

- - - - -债

衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融

- - - - -资产款

应付证券清算 36446241.3

- - - 36446241.39

款 9

78594381.0

应付赎回款 - - - 78594381.066应付管理人报

- - - 9980111.17 9980111.17酬

应付托管费 - - - 1663351.87 1663351.87应付销售服务

- - - - -费

应付交易费用 - - - 3051936.71 3051936.71

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -递延所得税负

- - - - -债

其他负债 - - - 188992.35 188992.35

负债总计 - - - 129925014.55 12992501

4.55

利率敏感度缺 480328957.16 - - 7962146884. 844247584

口 38 1.54上年度末

2020年12月31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计日资产

205108609.银行存款 205108609.20 - - -20

结算备付金 6102981.04 - - - 6102981.04

第 33 页,共 53 页存出保证金 1613299.67 - - - 1613299.67

交易性金融资 3455257322. 345525732

- - -

产 44 2.44

衍生金融资产 - - - - -买入返售金融

- - - - -资产应收证券清算

- - - 2876971.41 2876971.41款

应收利息 - - - 271021.69 271021.69

应收股利 - - - - -

72109383.2

应收申购款 - - - 72109383.21递延所得税资

- - - - -产

其他资产 - - - - -

资产总计 212824889.91 - 3530514698. 374333958

-

75 8.66负债

短期借款 - - - - -交易性金融负

- - - - -债

衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融

- - - - -资产款应付证券清算

- - - - -款

79532988.1

应付赎回款 - - - 79532988.166应付管理人报

- - - 4385572.26 4385572.26酬

应付托管费 - - - 730928.70 730928.70应付销售服务

- - - - -费

应付交易费用 - - - 6138435.98 6138435.98

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -递延所得税负

- - - - -债

其他负债 - - - 312420.64 312420.64

负债总计 - - - 91100345.74 91100345.7

第 34 页,共 53 页4

利率敏感度缺 212824889.91 3439414353. 365223924

- -

口 01 2.92

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.09%(2020 年 12 月 31 日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,通过投资组合的分散化等方式,来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元本期末 上年度末项目

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

第 35 页,共 53 页占基占基金金资资产净

公允价值 公允价值 产净值比例值比

(%)例(%)

7958952762.6 3455257322.4

交易性金融资产-股票投资 94.27 94.61

2 4

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 8000000.00 0.09 - -

交易性金融资产-贵金属投

- - - -资

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

7966952762.6 94.37 3455257322.4 94.61合计

2 4

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价假设

格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日基金业绩比较基准增

733733844.68 317916469.38

加 5%基金业绩比较基准减

-733733844.68 -317916469.38

少 5%

注:基金业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第 36 页,共 53 页7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

1 权益投资 7958952762.62 92.84

其中:股票 7958952762.62 92.842 基金投资 - -

3 固定收益投资 8000000.00 0.09

其中:债券 8000000.00 0.09资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买- -入返售金融资产银行存款和结算备付金

7 469837215.46 5.48合计

8 其他各项资产 135610878.01 1.58

9 合计 8572400856.09 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)例(%)

A 农、林、牧、渔业 65495.00 0.00B 采矿业 10512.39 0.00

C 制造业 7957512433.44 94.26

电力、热力、燃气及水生产和供D 139444.32 0.00应业

E 建筑业 50725.67 0.00

第 37 页,共 53 页F 批发和零售业 373758.56 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 89246.17 0.00H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务I 279095.87 0.00业

J 金融业 97319.40 0.00

K 房地产业 10095.90 0.00

L 租赁和商务服务业 65464.36 0.00

M 科学研究和技术服务业 33789.42 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 183187.40 0.00O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 42194.72 0.00S 综合 - -

合计 7958952762.62 94.27

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

净值比例(%)1402427

1 600760 中航沈飞 845663842.80 10.02

6.001531803

2 600038 中直股份 807873324.12 9.57

8.004707110

3 600372 中航电子 779026837.40 9.23

8.007294115

4 002013 中航机电 734517461.06 8.70

8.001222936

5 600893 航发动力 650479711.59 7.70

1.00

6 000738 航发控制 3020044 629075331.84 7.45

第 38 页,共 53 页8.001297553

7 300777 中简科技 586234626.12 6.94

4.005639420

8 600967 内蒙一机 570709314.12 6.76

1.001391235

9 600316 洪都航空 535347535.84 6.34

8.001217870

10 600862 中航高科 374860509.12 4.44

4.00

7229397.11 300395 菲利华 348601523.34 4.13001556232

12 600391 航发科技 336301735.20 3.98

0.001844077

13 300114 中航电测 280299704.00 3.32

0.00

6780640.14 600416 湘电股份 98929537.60 1.1700

1965755.15 300855 图南股份 75445676.90 0.8900

3982195.16 600150 中国船舶 65746039.45 0.7800

763694.0

17 688122 西部超导 49540829.78 0.590

2059800.18 002935 天奥电子 44182710.00 0.5200

1401000.19 688586 江航装备 39059880.00 0.4600

767600.0

20 002025 航天电器 38510492.00 0.460

899118.0

21 000768 中航西飞 23628821.04 0.280

510000.0

22 002625 光启技术 10613100.00 0.130

179042.0

23 003031 中瓷电子 9793597.40 0.120

260000.0

24 002829 星网宇达 8413600.00 0.100

25 603267 鸿远电子 10000.00 1279200.00 0.02

26 688002 睿创微纳 10000.00 998300.00 0.01

27 002977 天箭科技 10000.00 861600.00 0.01

28 002179 中航光电 10000.00 790200.00 0.01

29 300699 光威复材 10000.00 759500.00 0.01

30 300726 宏达电子 10000.00 704900.00 0.01

31 000733 振华科技 10000.00 610700.00 0.01

第 39 页,共 53 页32 688690 纳微科技 3477.00 408547.50 0.00

33 688276 百克生物 3486.00 364565.88 0.00

34 688161 威高骨科 3069.00 325467.45 0.00

35 300034 钢研高纳 10000.00 322100.00 0.00

36 600764 中国海防 10000.00 283000.00 0.00

37 301015 百洋医药 4614.00 251115.78 0.00

38 600765 中航重机 10000.00 226500.00 0.00

39 688601 力芯微 1174.00 216133.40 0.00

40 300957 贝泰妮 853.00 214921.88 0.00

41 688079 美迪凯 10622.00 195444.80 0.00

42 688333 铂力特 1000.00 186910.00 0.00

43 600399 抚顺特钢 10000.00 181400.00 0.00

44 300747 锐科激光 1500.00 171090.00 0.00

45 688613 奥精医疗 2617.00 166179.50 0.00

46 605499 东鹏饮料 632.00 158505.60 0.00

47 688510 航亚科技 5991.00 157563.30 0.00

48 002049 紫光国微 1000.00 154190.00 0.00

49 600562 国睿科技 10000.00 150700.00 0.00

50 000066 中国长城 10000.00 146000.00 0.00

51 600262 北方股份 10000.00 143900.00 0.00

52 002544 杰赛科技 10025.00 133733.50 0.00

53 002651 利君股份 10000.00 120900.00 0.00

54 301016 雷尔伟 2747.00 115711.58 0.00

55 300919 中伟股份 610.00 99430.00 0.00

56 600151 航天机电 10000.00 98000.00 0.00

57 300474 景嘉微 1000.00 97920.00 0.00

58 002465 海格通信 10000.00 94600.00 0.00

59 688319 欧林生物 3412.00 93284.08 0.00

60 300053 欧比特 10000.00 92900.00 0.00

61 301004 嘉益股份 3115.00 90654.98 0.00

62 688456 有研粉材 3396.00 89994.00 0.00

63 688499 利元亨 2149.00 83488.65 0.00

64 300979 华利集团 925.00 80937.50 0.00

65 688117 圣诺生物 1672.00 80924.80 0.00

66 605117 德业股份 627.00 80005.20 0.00

67 300861 美畅股份 895.00 75457.45 0.00

68 600879 航天电子 10000.00 75200.00 0.00

69 688636 智明达 918.00 74100.96 0.00

70 688571 杭华股份 8200.00 73882.00 0.00

71 688355 明志科技 2710.00 72384.10 0.00

72 300762 上海瀚讯 2560.00 72320.00 0.00

73 600501 航天晨光 7859.00 70966.77 0.00

74 688191 智洋创新 3203.00 69184.80 0.00

第 40 页,共 53 页75 301018 申菱环境 7811.00 64753.19 0.00

76 688663 新风光 3279.00 62989.59 0.00

77 601665 齐鲁银行 6731.00 62598.30 0.00

78 688981 中芯国际 1000.00 61820.00 0.00

79 688611 杭州柯林 1400.00 59276.00 0.00

80 603529 爱玛科技 1019.00 59224.28 0.00

81 688683 莱尔科技 3296.00 56757.12 0.00

82 688239 航宇科技 4926.00 56550.48 0.00

83 688087 英科再生 2469.00 54219.24 0.00

84 688616 西力科技 3918.00 53990.04 0.00

85 688585 上纬新材 4922.00 52173.20 0.00

86 601156 东航物流 2090.00 49470.30 0.00

87 688597 煜邦电力 3907.00 49306.34 0.00

88 301017 漱玉平民 5550.00 49173.00 0.00

89 688659 元琛科技 3671.00 48530.62 0.00

90 603565 中谷物流 1625.00 48441.25 0.00

91 300867 圣元环保 1498.00 45404.38 0.00

92 301020 密封科技 4210.00 44794.40 0.00

93 688395 正弦电气 1627.00 44465.91 0.00

94 300860 锋尚文化 724.00 42194.72 0.00

95 003021 兆威机电 680.00 41534.40 0.00

96 688679 通源环境 3139.00 41372.02 0.00

97 688067 爱威科技 1259.00 39520.01 0.00

98 688092 爱科科技 1137.00 39283.35 0.00

99 003012 东鹏控股 2278.00 37905.92 0.00

100 688367 工大高科 1717.00 37035.69 0.00

101 600032 浙江新能 3045.00 37027.20 0.00

102 605090 九丰能源 1090.00 35326.90 0.00

103 600775 南京熊猫 4900.00 35084.00 0.00

104 688681 科汇股份 1899.00 34903.62 0.00

105 601528 瑞丰银行 2230.00 34721.10 0.00

106 688565 力源科技 2464.00 34496.00 0.00

107 300887 谱尼测试 378.00 33789.42 0.00

108 003040 楚天龙 1101.00 33470.40 0.00

109 605089 味知香 370.00 32197.40 0.00

110 603155 新亚强 687.00 31251.63 0.00

111 300870 欧陆通 478.00 29884.56 0.00

112 600118 中国卫星 1000.00 29260.00 0.00

113 605077 华康股份 617.00 28147.54 0.00

114 301021 英诺激光 2899.00 27424.54 0.00

115 001201 东瑞股份 668.00 27347.92 0.00

116 003016 欣贺股份 1681.00 26912.81 0.00

117 605296 神农集团 569.00 26856.80 0.00

第 41 页,共 53 页118 603324 盛剑环境 732.00 26630.16 0.00

119 601686 友发集团 2374.00 26493.84 0.00

120 002402 和而泰 1000.00 23970.00 0.00

121 300953 震裕科技 240.00 23964.00 0.00

122 605080 浙江自然 374.00 23487.20 0.00

123 605068 明新旭腾 641.00 23056.77 0.00

124 603759 海天股份 1119.00 22939.50 0.00

125 605268 王力安防 1642.00 22659.60 0.00

126 001207 联科科技 682.00 22581.02 0.00

127 003028 振邦智能 432.00 22291.20 0.00

128 605378 野马电池 473.00 21729.62 0.00

129 605186 健麾信息 626.00 21459.28 0.00

130 300911 亿田智能 309.00 21407.52 0.00

131 605389 长龄液压 356.00 20890.08 0.00

132 001206 依依股份 321.00 20389.92 0.00

133 300884 狄耐克 749.00 20133.12 0.00

134 300941 创识科技 399.00 19926.06 0.00

135 300891 惠云钛业 1143.00 19876.77 0.00

136 605366 宏柏新材 1588.00 19373.60 0.00

137 605305 中际联合 368.00 19364.16 0.00

138 003020 立方制药 374.00 19148.80 0.00

139 003006 百亚股份 804.00 19054.80 0.00

140 001205 盛航股份 577.00 18850.59 0.00

141 605122 四方新材 703.00 18770.10 0.00

142 605158 华达新材 2227.00 18461.83 0.00

143 603511 爱慕股份 553.00 18249.00 0.00

144 300868 杰美特 593.00 18151.73 0.00

145 605222 起帆电缆 858.00 17486.04 0.00

146 605208 永茂泰 801.00 17485.83 0.00

147 300864 南大环境 315.00 17328.15 0.00

148 688226 威腾电气 2693.00 17289.06 0.00

149 605368 蓝天燃气 1204.00 17217.20 0.00

150 300908 仲景食品 285.00 16983.15 0.00

151 605066 天正电气 1278.00 16856.82 0.00

152 605179 一鸣食品 939.00 16836.27 0.00

153 300913 兆龙互连 630.00 16506.00 0.00

154 003019 宸展光电 601.00 16263.06 0.00

155 605003 众望布艺 691.00 16148.67 0.00

156 605300 佳禾食品 576.00 16012.80 0.00

157 603836 海程邦达 733.00 15994.06 0.00

158 605299 舒华体育 738.00 15874.38 0.00

159 300925 法本信息 600.00 15774.00 0.00

160 300890 翔丰华 286.00 15615.60 0.00

第 42 页,共 53 页161 300982 苏文电能 317.00 14356.93 0.00

162 605177 东亚药业 439.00 14254.33 0.00

163 003027 同兴环保 523.00 14251.75 0.00

164 605016 百龙创园 445.00 14222.20 0.00

165 605180 华生科技 384.00 14208.00 0.00

166 003001 中岩大地 560.00 14112.00 0.00

167 300968 格林精密 1162.00 14025.34 0.00

168 605100 华丰股份 349.00 13918.12 0.00

169 605169 洪通燃气 951.00 13913.13 0.00

170 002998 优彩资源 1353.00 13719.42 0.00

171 605319 无锡振华 764.00 13706.16 0.00

172 001208 华菱线缆 1754.00 13558.42 0.00

173 003030 祖名股份 480.00 13516.80 0.00

174 605500 森林包装 762.00 13464.54 0.00

175 605133 嵘泰股份 618.00 13398.24 0.00

176 002999 天禾股份 1726.00 13376.50 0.00

177 300940 南极光 307.00 13317.66 0.00

178 605151 西上海 723.00 13288.74 0.00

179 300614 百川畅银 329.00 13285.02 0.00

180 300937 药易购 244.00 13105.24 0.00

181 003025 思进智能 427.00 12959.45 0.00

182 605050 福然德 1197.00 12939.57 0.00

183 300942 易瑞生物 443.00 12634.36 0.00

184 300892 品渥食品 272.00 12479.36 0.00

185 603171 税友股份 637.00 12230.40 0.00

186 605286 同力日升 597.00 12208.65 0.00

187 300997 欢乐家 928.00 12110.40 0.00

188 003036 泰坦股份 776.00 11958.16 0.00

189 605218 伟时电子 837.00 11860.29 0.00

190 003042 中农联合 420.00 11839.80 0.00

191 003018 金富科技 1027.00 11718.07 0.00

192 300889 爱克股份 479.00 11639.70 0.00

193 300933 中辰股份 1112.00 11609.28 0.00

194 301002 崧盛股份 201.00 11581.62 0.00

195 300876 蒙泰高新 350.00 11567.50 0.00

196 300895 铜牛信息 340.00 11563.40 0.00

197 605088 冠盛股份 716.00 11556.24 0.00

198 605228 神通科技 1217.00 11464.14 0.00

199 605007 五洲特纸 598.00 11260.34 0.00

200 605303 园林股份 610.00 11242.30 0.00

201 605488 福莱新材 416.00 11103.04 0.00

202 605018 长华股份 840.00 11096.40 0.00

203 605287 德才股份 349.00 11014.44 0.00

第 43 页,共 53 页204 605258 协和电子 340.00 10931.00 0.00

205 605055 迎丰股份 1146.00 10909.92 0.00

206 605277 新亚电子 507.00 10662.21 0.00

207 605259 绿田机械 295.00 10516.75 0.00

208 605086 龙高股份 443.00 10512.39 0.00

209 003038 鑫铂股份 383.00 10463.56 0.00

210 605005 合兴股份 634.00 10321.52 0.00

211 605189 富春染织 423.00 10190.07 0.00

212 300917 特发服务 365.00 10095.90 0.00

213 300922 天秦装备 287.00 9996.21 0.00

214 300882 万胜智能 572.00 9981.40 0.00

215 300956 英力股份 371.00 9571.80 0.00

216 003033 征和工业 301.00 9538.69 0.00

217 300962 中金辐照 576.00 9429.12 0.00

218 300893 松原股份 414.00 9240.48 0.00

219 605318 法狮龙 628.00 9212.76 0.00

220 605333 沪光股份 670.00 9172.30 0.00

221 003000 劲仔食品 684.00 9117.72 0.00

222 300966 共同药业 286.00 9020.44 0.00

223 001202 炬申股份 459.00 9014.76 0.00

224 003023 彩虹集团 296.00 8968.80 0.00

225 300881 盛德鑫泰 291.00 8959.89 0.00

226 300945 曼卡龙 474.00 8949.12 0.00

227 300948 冠中生态 324.00 8884.08 0.00

228 003004 声迅股份 306.00 8613.90 0.00

229 300950 德固特 219.00 8569.47 0.00

230 605162 新中港 1377.00 8358.39 0.00

231 300958 建工修复 300.00 8166.00 0.00

232 300986 志特新材 264.00 8070.48 0.00

233 300987 川网传媒 301.00 8069.81 0.00

234 300978 东箭科技 593.00 8064.80 0.00

235 605255 天普股份 530.00 7976.50 0.00

236 300926 博俊科技 359.00 7969.80 0.00

237 605298 必得科技 391.00 7847.37 0.00

238 605155 西大门 350.00 7696.50 0.00

239 300971 博亚精工 245.00 6931.05 0.00

240 300927 江天化学 217.00 6531.70 0.00

241 300975 商络电子 492.00 6410.76 0.00

242 300886 华业香料 191.00 6194.13 0.00

243 301011 华立科技 175.00 5922.00 0.00

244 300943 春晖智控 255.00 5867.55 0.00

245 300967 晓鸣股份 507.00 5850.78 0.00

246 300972 万辰生物 430.00 5439.50 0.00

第 44 页,共 53 页247 605011 杭州热电 525.00 4662.00 0.00

248 300995 奇德新材 191.00 4454.12 0.00

249 301007 德迈仕 303.00 4375.32 0.00

250 300998 宁波方正 201.00 4285.32 0.00

251 301012 扬电科技 170.00 4124.20 0.00

252 300992 泰福泵业 200.00 4064.00 0.00

253 688393 安必平 99.00 3888.72 0.00

254 301010 晶雪节能 218.00 3838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比例(%)

1 600760 中航沈飞 669083209.67 18.32

2 600372 中航电子 668389272.34 18.30

3 000738 航发控制 666671634.68 18.25

4 600862 中航高科 644009154.20 17.63

5 002013 中航机电 622208015.49 17.04

6 600893 航发动力 612189856.05 16.76

7 600316 洪都航空 598020500.69 16.37

8 600038 中直股份 595809201.54 16.31

9 600967 内蒙一机 494974683.92 13.55

10 300777 中简科技 411582915.70 11.27

11 688122 西部超导 404114052.06 11.06

12 002025 航天电器 284133462.09 7.78

13 000768 中航西飞 270687341.48 7.41

14 600391 航发科技 258447090.05 7.08

15 300395 菲利华 235000139.30 6.43

16 300114 中航电测 195290981.97 5.35

17 002179 中航光电 155974828.30 4.27

18 600416 湘电股份 103576840.97 2.84

19 600150 中国船舶 87360085.77 2.39

20 300855 图南股份 73651306.86 2.02

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金

第 45 页,共 53 页资产净值比例(%)

1 600862 中航高科 415347044.45 11.37

2 688122 西部超导 329286435.58 9.02

3 000768 中航西飞 290138360.75 7.94

4 600316 洪都航空 265850587.20 7.28

5 002025 航天电器 242882742.66 6.65

6 600760 中航沈飞 221968127.38 6.08

7 600893 航发动力 164043119.48 4.49

8 002179 中航光电 162397482.34 4.45

9 002013 中航机电 122629540.26 3.36

10 600391 航发科技 76052777.90 2.08

11 600416 湘电股份 64284344.00 1.76

12 603267 鸿远电子 59306523.00 1.62

13 600372 中航电子 58657275.75 1.61

14 002977 天箭科技 53862525.20 1.47

15 300699 光威复材 48381544.78 1.32

16 000733 振华科技 47979835.14 1.31

17 300114 中航电测 44879272.49 1.23

18 600967 内蒙一机 40063008.43 1.10

19 000738 航发控制 34258208.25 0.94

20 600399 抚顺特钢 28609880.50 0.78

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额 8454680504.18

卖出股票的收入(成交)总额 2853381237.14

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(%)

1 国家债券 8000000.00 0.09

2 央行票据 - -

第 46 页,共 53 页3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8000000.00 0.09

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

净值比例(%)

1 019640 20 国债 10 80000 8000000.00 0.09

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。

第 47 页,共 53 页7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元序号 名称 金额

1 存出保证金 2491741.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 493471.96

5 应收申购款 132625664.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 135610878.01

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

第 48 页,共 53 页由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

876447 8184.22 675370935.38 9.42% 6497663570.71 90.58%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1648106.93 0.02%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开 0放式基金本基金基金经理持有本开放式

>100基金

9 开放式基金份额变动

单位:份基金合同生效日(2015 年 12 月 2 日)基金份额 694113991.09总额

本报告期期初基金份额总额 2755147468.40

本报告期基金总申购份额 12654730006.18

减:本报告期基金总赎回份额 8236842968.49第 49 页,共 53 页本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 7173034506.09

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内,基金管理人的重大人事变动如下:

1、自 2021 年 6 月 25 日起,刘凯先生不再担任公司副总经理。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变报告期内本基金基金投资策略未发生变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务,未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 佣金总 备注

成交金额 佣金

数量 交总额 量的比

的比例 例

1290272699.1

中信建投 2 11.42% 1201630.79 11.42% -5

1241068677.0

东方证券 3 10.98% 1155804.57 10.98% -0

第 50 页,共 53 页1161048189.2

兴业证券 1 10.28% 1081280.95 10.27% -1

东兴证券 1 962617288.61 8.52% 896485.71 8.52% -

中泰证券 3 738229426.38 6.53% 687514.83 6.53% -

华西证券 2 692448786.71 6.13% 644872.95 6.13% -

天风证券 1 669887400.12 5.93% 623866.51 5.93% -

国元证券 1 549051335.04 4.86% 511331.94 4.86% -

安信证券 1 526663994.47 4.66% 490482.76 4.66% -

长江证券 1 452543690.47 4.00% 421455.88 4.00% -西藏东方财

1 379252262.59 3.36% 353198.44 3.36% -富

开源证券 1 377807119.65 3.34% 351847.84 3.34% -

中金公司 1 375142144.09 3.32% 349367.77 3.32% -

中信证券 2 290646978.79 2.57% 270679.90 2.57% -

渤海证券 1 285558788.11 2.53% 265940.00 2.53% -

国泰君安 1 259748125.42 2.30% 241903.01 2.30% -

太平洋证券 1 240734745.55 2.13% 224196.95 2.13% -

信达证券 1 197842275.92 1.75% 184249.35 1.75% -

东北证券 2 160618167.86 1.42% 149582.19 1.42% -

国信证券 1 137477642.53 1.22% 128034.05 1.22% -东亚前海证

1 121278681.97 1.07% 112946.68 1.07% -券野村东方国

1 102531519.51 0.91% 95488.09 0.91% -际证券

广发证券 1 55738151.65 0.49% 51908.07 0.49% -

上海证券 1 21545237.63 0.19% 20064.99 0.19% -申万宏源证

1 9966821.70 0.09% 9282.15 0.09% -券

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元债券交易 回购交易 权证交易占当期

占当期回 占当期权

券商名称 债券成 成交金

成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

交总额 额

额的比例 额的比例的比例

7996800.东方证券 100.00% - - - -00

注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以第 51 页,共 53 页及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

2、本基金报告期内新增东亚前海证券 1 个席位,退租国都证券 1 个席位,退租国联证券 1 个席位,退租万和证券 1 个席位,新增信达证券 1 个席位,新增野村东方国际证券 1 个席位。

10.8 其他重大事件法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式期

报告期内基金管理人对调整旗下部分基 上海证券报,中国证券金单笔最低申购(含定期定额投资)金 报,证券日报,证券时1 2021-03-22

额、单笔最低赎回份额及账户最低保留 报,中国证监会基金电份额进行公告 子披露网站

报告期内基金管理人对基金行业高级管 证券时报,中国证监会2 2021-06-26

理人员变更进行公告 基金电子披露网站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算(或转型)的风险根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险第 52 页,共 53 页由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》证监许可

[2015]1983 号《关于国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部部函[2015] 3081 号)

《国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的信息公告原文

原文

12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址:http://www.ubssdic.com12.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868国投瑞银基金管理有限公司

二〇二一年八月三十日

第 53 页,共 53 页

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