前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2023年08月31日
1前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
2前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................14
6.4报表附注..............................................15
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....44
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........44
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44
3前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.12投资组合报告附注.........................................44
§8基金份额持有人信息..........................................45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...............45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................48
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48
§12备查文件目录............................................49
12.1备查文件目录...........................................49
12.2存放地点.............................................49
12.3查阅方式.............................................49
4前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称前海开源人工智能主题混合基金主代码001986基金运作方式契约型普通开放式基金合同生效日2016年05月04日基金管理人前海开源基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额512962374.36份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金主要通过精选投资于人工智能主题相关证券，在合理控制风投资目标险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资策略主要有以下七方面内容：
1、大类资产配置
在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的
实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。
投资策略2、股票投资策略
（1）人工智能主题的界定
智能是感知客观世界、分析客观世界、适应客观世界的智慧和能力，包括逻辑、语言、空间、运动、内省等方面。人工智能是模拟、延伸和扩展人类智能，使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用。
智能化的技术和产品在人类生产和生活中的应用将越来越广泛，并对企业的生产模式和运营效率，以及人们的生活行为和消费习惯带来深刻影响和巨大变化。
具体的，本基金所指的人工智能主题包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。
（2）个股投资策略
本基金将精选具有巨大增长潜力、与人工智能主题相关的上市公司
5前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
股票构建股票投资组合，投资于人工智能主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金将主要采用"自下而上"的个股选择方法，对前述人工智能主题的上市公司进行研究，形成本基金的股票库。在此基础上，本基金将通过定量与定性相结合的分析方法，筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
4、债券投资策略
在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
5、权证投资策略
在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付
比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
7、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基风险收益特征
金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称前海开源基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名孙辰健许俊
信息披露负责人联系电话0755-88601888010-66596688
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话4001-666-99895566
传真0755-83181169010-66594942深圳市前海深港合作区前湾一路北京市西城区复兴门内大街1注册地址 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海号商务秘书有限公司）
6前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
深圳市福田区深南大道7006号万北京市西城区复兴门内大街1办公地址科富春东方大厦2206号邮政编码518040100818法定代表人李强葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区深南大道7006号万注册登记机构前海开源基金管理有限公司科富春东方大厦2206
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2023年01月01日至2023年06月30日）
本期已实现收益-10523814.91
本期利润49398861.72
加权平均基金份额本期利润0.1004
本期加权平均净值利润率5.68%
本期基金份额净值增长率7.04%
3.1.2期末数据和指标报告期末（2023年06月30日）
期末可供分配利润330349714.22
期末可供分配基金份额利润0.6440
期末基金资产净值896678293.57
期末基金份额净值1.748
3.1.3累计期末指标报告期末（2023年06月30日）
基金份额累计净值增长率74.80%
注：*上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
增长率*
准差*率**
过去一个月5.05%2.80%0.99%0.60%4.06%2.20%
过去三个月-9.38%2.68%-3.02%0.58%-6.36%2.10%
过去六个月7.04%2.25%0.44%0.59%6.60%1.66%
过去一年-14.36%1.99%-8.81%0.69%-5.55%1.30%
过去三年1.10%1.92%-0.79%0.84%1.89%1.08%自基金合同生
74.80%1.71%26.89%0.81%47.91%0.90%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份
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有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信
资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理97只开放式基金，资产管理规模超过1121亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
曲扬先生，清华大学博士研究生。历任南方基金管理有限公司研究
员、基金经理助理、南
方全球精选基金经理，本基金的基金经理、2009年11月至2013
2016年05月
曲扬公司副总经理、权益-14年年1月担任南方基金
04日
投资决策委员会主席香港子公司投资经理
助理、投资经理。2014年7月加入前海开源
基金管理有限公司，现任公司副总经理、权益投资决策委员会主席。
魏淳女士，香港中文大学硕士研究生、北京理工大学硕士研究生。
2006年至2011年任职
2021年03月中兴通讯股份有限公
魏淳本基金的基金经理-10年
16日司，2013年6月加盟
前海开源基金管理有限公司，曾任公司研究部研究员，现任公司投资部基金经理。
王可三先生，美国西北大学应用数学硕士研本基金的基金经理助2022年04月2023年究生。2018年8月加王可三4年理22日03月10日盟前海开源基金管理
有限公司，现任公司基金经理。
注：*对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定
9前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
*证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，随着疫情影响逐渐消除，国内经济整体处于复苏过程中，但二季度复苏力度有所减弱，消费和出口存在压力。美联储上半年加息三次，美国通胀数据逐渐回落，加息周期可能即将结束。生成式人工智能技术及其应用取得重大进展，未来可能会广泛且深远地改变人们的生产和生活。垂直领域的软件服务龙头公司有望借助人工智能技术，为其客户创造新的更大的长期价值。
本基金上半年大幅增加了软件服务相关公司的配置。截至二季度末，本基金重点配置了计算机、通信等行业的标的。本基金持仓将聚焦人工智能相关的优质公司，力争获得持续稳定的超额回报
4.4.2报告期内基金的业绩表现
10前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
截至报告期末前海开源人工智能主题混合基金份额净值为1.748元，本报告期内，基金份额净值增长率为7.04%，同期业绩比较基准收益率为0.44%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济有望出现积极变化，若干稳增长政策对内需的拉动效果将逐渐显现，出口增速也有望随着同比基数的回落而企稳回升。预计美国通胀将继续回落，美联储加息周期结束。
整体来看，中国宏观环境相对海外市场边际转好的可能性大，利好 A股和港股等与中国宏观经济相关性高的资产。随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》的出台，国内生成式人工智能技术和应用将进入快速发展阶段，C端和 B端的各种商业化应用有望在下半年到明年开始逐渐落地。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在前海开源人工智能主题灵活配置
11前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.155771151.1762598662.53
结算备付金154386.551464828.84
存出保证金162517.95256030.43
交易性金融资产6.4.7.2842694468.61674038952.76
其中：股票投资842694468.61674038952.76
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款728659.5073615.03
应收股利--
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应收申购款3669382.03538434.53
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计903180565.81738970524.12本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-10911332.80
应付赎回款4657269.79783206.27
应付管理人报酬1134637.82921627.32
应付托管费189106.27153604.58
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6521258.36709228.83
负债合计6502272.2413478999.80
净资产：
实收基金6.4.7.7512962374.36444151655.25
未分配利润6.4.7.8383715919.21281339869.07
净资产合计896678293.57725491524.32
负债和净资产总计903180565.81738970524.12
注：报告截止日2023年06月30日，前海开源人工智能主题混合基金份额净值1.748元，基金份额总额512962374.36份。
6.2利润表
会计主体：前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月012022年01月01日
项目附注号日至2023年06月至2022年06月30
30日日
一、营业总收入57056737.16-198963175.33
1.利息收入127364.25126504.84
其中：存款利息收入6.4.7.9127364.25126504.84
债券利息收入--
13前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-4587394.07-2490774.19
其中：股票投资收益6.4.7.10-11441064.25-6610825.24
基金投资收益6.4.7.11--
债券投资收益6.4.7.12--
资产支持证券投资收益6.4.7.13--
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.166853670.184120051.05
其他投资收益--
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.1759922676.63-197133463.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.181594090.35534557.47
减：二、营业总支出7657875.447567954.71
1．管理人报酬6.4.10.2.16474838.776391492.82
2．托管费6.4.10.2.21079139.781065248.80
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.20103896.89111213.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49398861.72-206531130.04
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）49398861.72-206531130.04
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额49398861.72-206531130.04
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年06月30日
项目其他综合未分配实收基金净资产合计收益利润一、上期期末净资产（基
444151655.25-281339869.07725491524.32金净值）二、本期期初净资产（基444151655.25-281339869.07725491524.32
14前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告金净值）三、本期增减变动额（减
68810719.11-102376050.14171186769.25少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--49398861.7249398861.72
（二）、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数68810719.11-52977188.42121787907.53（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款272402585.06-217772029.34490174614.40
2.基金赎回款-203591865.95--164794840.92-368386706.87
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
----净值变动（净值减少以“-”号填列）四、本期期末净资产（基
512962374.36-383715919.21896678293.57金净值）上年度可比期间
2022年01月01日至2022年06月30日
项目其他综合未分配实收基金净资产合计收益利润一、上期期末净资产（基
418613529.64-642633533.431061247063.07金净值）二、本期期初净资产（基
418613529.64-642633533.431061247063.07金净值）三、本期增减变动额（减
11680534.97--194689783.88-183009248.91少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额---206531130.04-206531130.04
（二）、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数11680534.97-11841346.1623521881.13（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款116435579.44-119000642.16235436221.60
2.基金赎回款-104755044.47--107159296.00-211914340.47
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
----净值变动（净值减少以“-”号填列）四、本期期末净资产（基
430294064.61-447943749.55878237814.16金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
秦亚峰何璁傅智基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
15前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.1基金基本情况
前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]2425号《关于准予前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
518217858.75元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]第02230079号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为518298995.10份基金份额，其中认购资金利息折合81136.35份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，投资于人工智能主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称"企业会计准则
")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
16前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
17前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款55771151.17
等于：本金55765517.75
加：应计利息5633.42
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计55771151.17
6.4.7.2交易性金融资产
18前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票803050628.09-842694468.6139643840.52
贵金属投资-金交所黄金合约----
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计803050628.09-842694468.6139643840.52
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费1550.21
应付证券出借违约金-
应付交易费用340529.20
其中：交易所市场340529.20
银行间市场-
应付利息-
19前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
预提费用179178.95
合计521258.36
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末444151655.25444151655.25
本期申购272402585.06272402585.06
本期赎回（以“-”号填列）-203591865.95-203591865.95
本期末512962374.36512962374.36
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初295944199.99-14604330.92281339869.07
本期利润-10523814.9159922676.6349398861.72
本期基金份额交易产生的变动数44929329.148047859.2852977188.42
其中：基金申购款177164933.1940607096.15217772029.34
基金赎回款-132235604.05-32559236.87-164794840.92
本期已分配利润---
本期末330349714.2253366204.99383715919.21
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入115105.49
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入10900.22
其他1358.54
合计127364.25
6.4.7.10股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额866590573.15
减：卖出股票成本总额875673121.65
20前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
减：交易费用2358515.75
买卖股票差价收入-11441064.25
6.4.7.11基金投资收益无。
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.12.2债券投资收益--买卖债券差价收入无。
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.14.2贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益--买卖权证差价收入无。
6.4.7.15.2衍生工具收益--其他投资收益无。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
21前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益6853670.18
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计6853670.18
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产59922676.63
--股票投资59922676.63
--债券投资-
--资产支持证券投资-
--基金投资-
--贵金属投资-
--其他-
2.衍生工具-
--权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-
合计59922676.63
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入1487724.94
转换费收入106365.41
合计1594090.35
6.4.7.19信用减值损失无。
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用39671.58
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费4717.94
22前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计103896.89
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”）基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2权证交易无。
6.4.10.1.3债券交易无。
6.4.10.1.4债券回购交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
23前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费6474838.776391492.82
其中：支付销售机构的客户维护费2555304.402648119.81
注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022
06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费1079139.781065248.80
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
24前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行55771151.17115105.4962781539.34124192.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末2023年06月30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值受限期（单位：备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额总额
股）
2023年
00128三联新股流
05月156个月27.9333.031052932.653468.15-
2锻造通受限
日
2023年
00128陕西新股流
03月316个月9.609.41376736163.2035447.47-
6能源通受限
日
00128中电2023年新股流
6个月11.8821.0295811381.0420137.16-
7港03月30通受限
25前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
日
2023年
00138华纬新股流
05月096个月28.8430.781704902.805232.60-
0科技通受限
日
2023年
30114中科新股流
03月276个月41.2042.6926210794.4011184.78-
1磁业通受限
日
2023年
30115华塑新股流
03月016个月56.5052.931508475.007939.50-
7科技通受限
日
2023年
30117锡南新股流
06月166个月34.0034.932508500.008732.50-
0科技通受限
日
2023年
30120朗威6个交新股未
06月2825.8225.82275471108.2871108.28-
2股份易日上市
日
2023年
30120朗威新股流
06月286个月25.8225.823067900.927900.92-
2股份通受限
日
2023年
30121金杨新股流
06月216个月57.8849.1728116264.2813816.77-
0股份通受限
日
2023年
30122恒勃新股流
06月086个月35.6633.2633311874.7811075.58-
5股份通受限
日
2023年
30123飞沃新股流
06月086个月72.5058.4216511962.509639.30-
2科技通受限
日
2023年
30124宏源新股流
03月106个月50.0030.7186343150.0026502.73-
6药业通受限
日
2023年
30126格力新股流
01月206个月30.8523.63167351612.0539532.99-
0博通受限
日
2023年
30126恒工8个交新股未
06月2936.9036.90177565497.5065497.50-
1精密易日上市
日
2023年
30126恒工新股流
06月296个月36.9036.901987306.207306.20-
1精密通受限
日
2023年
30129明阳新股流
06月216个月38.1331.03110141981.1334164.03-
1电气通受限
日
26前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年
30129三博新股流
04月256个月29.6071.423339856.8023782.86-
3脑科通受限
日
2023年
30129美硕新股流
06月196个月37.4036.072158041.007755.05-
5科技通受限
日
2022年
30130川宁新股流
12月206个月5.008.96357417870.0032023.04-
1生物通受限
日
2023年
30130美利新股流
04月146个月32.3431.8668722217.5821887.82-
7信通受限
日
2023年
30131鑫宏新股流
05月266个月67.2865.4340927517.5226760.87-
0业通受限
日
2023年
30131威士新股流
06月136个月32.2951.122267297.5411553.12-
5顿通受限
日
2023年
30131鑫磊新股流
01月126个月20.6726.1769414344.9818161.98-
7股份通受限
日
2023年
30132豪江新股流
06月016个月13.0620.626428384.5213238.04-
0智能通受限
日
2023年
30132绿通新股流
02月276个月87.4153.2438433564.1620444.16-
2科技通受限
日
2023年
30132新莱新股流
05月296个月39.0639.362288905.688974.08-
3福通受限
日
2023年
30132曼恩新股流
05月046个月76.80107.9536427955.2039293.80-
5斯特通受限
日
2023年
30133德尔新股流
05月096个月14.8113.73112216616.8215405.06-
2玛通受限
日
2023年
30133亚华新股流
05月166个月32.6030.372327563.207045.84-
7电子通受限
日
2023年
30134涛涛新股流
03月106个月73.4546.6426619537.7012406.24-
5车业通受限
日
30135北方2023年6个月新股流50.0048.391909500.009194.10-
27前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7长龙04月11通受限
日
2023年
30136荣旗新股流
04月176个月71.8892.601349631.9212408.40-
0科技通受限
日
2023年
30137凌玮新股流
01月206个月33.7331.852779343.218822.45-
3科技通受限
日
2023年
30137致欧新股流
06月146个月24.6622.5142010357.209454.20-
6科技通受限
日
2023年
30138天键新股流
05月316个月46.1635.7249322756.8817609.96-
3股份通受限
日
2023年
30138未来新股流
03月216个月29.9923.7937811336.228992.62-
6电器通受限
日
2023年
30138光大新股流
04月106个月58.3245.3630717904.2413925.52-
7同创通受限
日
2023年
30140华人新股流
02月226个月16.2416.9587914274.9614899.05-
8健康通受限
日
2023年
30141阿莱新股流
02月026个月24.8043.853308184.0014470.50-
9德通受限
日
2023年
30142世纪新股流
05月106个月26.3530.602296034.157007.40-
8恒通通受限
日
2023年
30143泓淋新股流
03月106个月19.9916.9094918970.5116038.10-
9电力通受限
日
2023年
30148豪恩7个交新股未
06月2639.7839.78235693721.6893721.68-
8汽电易日上市
日
2023年
30148豪恩新股流
06月266个月39.7839.7826210422.3610422.36-
8汽电通受限
日
2023年
60106中信新股流
03月306个月6.587.58214814133.8416281.84-
1金属通受限
日
60113柏诚2023年新股流
6个月11.6612.266647742.248140.64-
3股份03月31通受限
28前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
日
2023年
60313中重新股流
03月296个月17.8017.8962811178.4011234.92-
5科技通受限
日
2023年
68814中船新股流
04月136个月36.1538.1366123895.1525203.93-
6特气通受限
日
2023年
68833西高新股流
06月096个月14.1616.2188812574.0814394.48-
4院通受限
日
2023年
68835颀中新股流
04月116个月12.1012.07220026620.0026554.00-
2科技通受限
日
2023年
68836中科新股流
05月126个月23.6064.6776418030.4049407.88-
1飞测通受限
日
2023年
68843华曙新股流
04月076个月26.6631.5041811143.8813167.00-
3高科通受限
日
2023年
68844智翔新股流
06月136个月37.8829.49136151554.6840135.89-
3金泰通受限
日
2023年
68845美芯新股流
05月156个月75.0090.7622116575.0020057.96-
8晟通受限
日
2023年
68846中芯新股流
04月286个月5.695.41820446680.7644383.64-
9集成通受限
日
2023年
68847阿特新股流
06月026个月11.1017.04325636141.6055482.24-
2斯通受限
日
2023年
68847晶升新股流
04月136个月32.5242.3740213073.0417032.74-
8股份通受限
日
2023年
68847友车新股流
05月046个月33.9929.4933211284.689790.68-
9科技通受限
日
2023年
68851慧智新股流
05月086个月20.9219.1672115083.3213814.36-
2微通受限
日
2023年
68852航天新股流
05月266个月21.8623.8547210317.9211257.20-
3环宇通受限
日
29前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年
68853日联新股流
03月246个月152.38135.9726039618.8035352.20-
1科技通受限
日
2023年
68854国科新股流
06月146个月43.6753.0541017904.7021750.50-
3军工通受限
日
2023年
68855航天新股流
05月086个月21.1723.5095620238.5222466.00-
2南湖通受限
日
2023年
68856航天新股流
05月156个月12.6822.317269205.6816197.06-
2软件通受限
日
2023年
68857天玛新股流
05月296个月30.2625.3388426749.8422391.72-
0智控通受限
日
2023年
68858安杰新股流
05月126个月125.80118.0316320505.4019238.89-
1思通受限
日
2023年
68858芯动新股流
06月216个月26.7440.6864817327.5226360.64-
2联科通受限
日
2023年
68859新相新股流
05月256个月11.1814.5995910721.6213991.81-
3微通受限
日
2023年
68862安凯新股流
06月156个月10.6812.34101610850.8812537.44-
0微通受限
日
2023年
68862双元新股流
05月316个月125.8886.7917822406.6415448.62-
3科技通受限
日
2023年
68862华丰新股流
06月166个月9.2618.597086556.0813161.72-
9科技通受限
日
2023年
68863莱斯新股流
06月196个月25.2829.873368494.0810036.32-
1信息通受限
日
注：*根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分股票设置不低于6个月的限售期。
*基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自
30前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
*基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
*本报告期，“绿通科技”（股票代码：301322）新股申购持有数量为256股，根据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本128股，报告期末本基金持有“绿通科技”限售股票数量合计为384股，认购价格为除权后的价格。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。
31前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日，本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单投资（2022年12月31日：同）。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
32前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月
33前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
30日，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过7个工作日可变现资产的账面价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年06月301年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
银行存款55771151.17---55771151.17
结算备付金154386.55---154386.55
存出保证金162517.95---162517.95
交易性金融资产---842694468.61842694468.61
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
34前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
应收清算款---728659.50728659.50
应收股利-----
应收申购款---3669382.033669382.03
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计56088055.67--847092510.14903180565.81负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款-----
应付赎回款---4657269.794657269.79
应付管理人报酬---1134637.821134637.82
应付托管费---189106.27189106.27
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---521258.36521258.36
负债总计---6502272.246502272.24
利率敏感度缺口56088055.67--840590237.90896678293.57上年度末
2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
银行存款62598662.53---62598662.53
结算备付金1464828.84---1464828.84
存出保证金256030.43---256030.43
交易性金融资产---674038952.76674038952.76
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款---73615.0373615.03
应收股利-----
应收申购款---538434.53538434.53
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计64319521.80--674651002.32738970524.12负债
短期借款-----
35前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款---10911332.8010911332.80
应付赎回款---783206.27783206.27
应付管理人报酬---921627.32921627.32
应付托管费---153604.58153604.58
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---709228.83709228.83
负债总计---13478999.8013478999.80
利率敏感度缺口64319521.80--661172002.52725491524.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资（2022年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
36前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
842694468.6674038952.7
交易性金融资产－股票投资93.9892.91
16
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
842694468.6674038952.7
合计93.9892.91
16
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2022年12月31分析本期末（2023年06月30日）
日）
业绩比较基准上升5%61302977.4738337243.21
业绩比较基准下降5%-61302977.47-38337243.21
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
37前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
本期末上年末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次841214811.53670585216.24
第二层次255956.94385863.40
第三层次1223700.143067873.12
合计842694468.61674038952.76
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：
同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资842694468.6193.30
其中：股票842694468.6193.30
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
38前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计55925537.726.19
8其他各项资产4560559.480.50
9合计903180565.81100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 244176360.16 27.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35447.47 0.00
E 建筑业 8140.64 0.00
F 批发和零售业 60772.25 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 477771596.15 53.28
J 金融业 120603974.60 13.45
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计842694468.6193.98
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
39前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
（%）
1688111金山办公17878484425380.489.42
2002230科大讯飞123080083645168.009.33
3600570恒生电子176608578219904.658.72
4603383顶点软件139004077036016.808.59
5000063中兴通讯166910076010814.008.48
6300033同花顺43000075370400.008.41
7002415海康威视224822074438564.208.30
8002236大华股份376342874327703.008.29
9002410广联达210748068472025.207.64
10300059东方财富318546345233574.605.04
11603039泛微网络39902032572002.603.63
12002555三七互娱41980014642624.001.63
13002624完美世界77360013066104.001.46
14603444吉比特2640012965304.001.45
15002063远光软件9630008358840.000.93
16603728鸣志电器614004930420.000.55
17002050三花智控1475004463350.000.50
18600563法拉电子322004421060.000.49
19300660江苏雷利1128004308960.000.48
20300996普联软件1402804306596.000.48
21301488豪恩汽电2618104144.040.01
22301202朗威股份306079009.200.01
23301261恒工精密197372803.700.01
24688472阿特斯325655482.240.01
25688361中科飞测76449407.880.01
26688469中芯集成820444383.640.00
27688443智翔金泰136140135.890.00
28301260格力博167339532.990.00
29301325曼恩斯特36439293.800.00
30001286陕西能源376735447.470.00
31688531日联科技26035352.200.00
32301291明阳电气110134164.030.00
33301301川宁生物357432023.040.00
34301310鑫宏业40926760.870.00
35688352颀中科技220026554.000.00
36301246宏源药业86326502.730.00
37688582芯动联科64826360.640.00
38688146中船特气66125203.930.00
39301293三博脑科33323782.860.00
40前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
40688552航天南湖95622466.000.00
41688570天玛智控88422391.720.00
42301307美利信68721887.820.00
43688543国科军工41021750.500.00
44301322绿通科技38420444.160.00
45001287中电港95820137.160.00
46688458美芯晟22120057.960.00
47688581安杰思16319238.890.00
48301317鑫磊股份69418161.980.00
49301383天键股份49317609.960.00
50688478晶升股份40217032.740.00
51601061中信金属214816281.840.00
52688562航天软件72616197.060.00
53301439泓淋电力94916038.100.00
54688623双元科技17815448.620.00
55301332德尔玛112215405.060.00
56301408华人健康87914899.050.00
57301419阿莱德33014470.500.00
58688334西高院88814394.480.00
59688593新相微95913991.810.00
60301387光大同创30713925.520.00
61301210金杨股份28113816.770.00
62688512慧智微72113814.360.00
63301320豪江智能64213238.040.00
64688433华曙高科41813167.000.00
65688629华丰科技70813161.720.00
66688620安凯微101612537.440.00
67301360荣旗科技13412408.400.00
68301345涛涛车业26612406.240.00
69301315威士顿22611553.120.00
70688523航天环宇47211257.200.00
71603135中重科技62811234.920.00
72301141中科磁业26211184.780.00
73301225恒勃股份33311075.580.00
74688631莱斯信息33610036.320.00
75688479友车科技3329790.680.00
76301232飞沃科技1659639.300.00
77301376致欧科技4209454.200.00
78301357北方长龙1909194.100.00
79301386未来电器3788992.620.00
80301323新莱福2288974.080.00
41前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
81301373凌玮科技2778822.450.00
82301170锡南科技2508732.500.00
83601133柏诚股份6648140.640.00
84301157华塑科技1507939.500.00
85301295美硕科技2157755.050.00
86301337亚华电子2327045.840.00
87301428世纪恒通2297007.400.00
88001380华纬科技1705232.600.00
89001282三联锻造1053468.150.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1002236大华股份81840712.5411.28
2688111金山办公80535557.6311.10
3002230科大讯飞77319038.6810.66
4002063远光软件73992000.8810.20
5300996普联软件69068285.449.52
6600941中国移动65926703.409.09
7000063中兴通讯63765596.998.79
8300033同花顺58258741.588.03
9002410广联达47402869.206.53
10300474景嘉微41814307.505.76
11603039泛微网络35488794.324.89
12002415海康威视34601697.114.77
13601689拓普集团18194724.002.51
14002555三七互娱17633743.002.43
15603444吉比特14946405.902.06
16002624完美世界14939270.002.06
17300170汉得信息14884771.002.05
18603501韦尔股份13539593.601.87
19002185华天科技12286385.001.69
20600584长电科技12283887.001.69
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
42前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
1300750宁德时代71527697.119.86
2002594比亚迪69027038.289.51
3600941中国移动66474962.009.16
4601689拓普集团65126516.308.98
5002063远光软件64685275.728.92
6300760迈瑞医疗64410226.008.88
7300996普联软件62281617.908.58
8603596伯特利60648169.308.36
9300474景嘉微44648883.816.15
10300033同花顺44452822.566.13
11002475立讯精密32045329.564.42
12300059东方财富24188067.003.33
13600563法拉电子23220955.003.20
14688111金山办公21071747.742.90
15300170汉得信息14310831.331.97
16600584长电科技13990685.881.93
17002185华天科技12634997.571.74
18603501韦尔股份11641215.501.60
19601360三六零9267402.021.28
20002439启明星辰8360036.501.15
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额984405960.87
卖出股票收入（成交）总额866590573.15
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
43前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金162517.95
2应收清算款728659.50
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3669382.03
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
44前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
9合计4560559.48
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数（户）基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
1205884253.8412296027.162.40%500666347.2097.60%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基
448565.160.0874%
金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基10~50金本基金基金经理持有本开放式基
10~50
金
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年05月04日）基金份额总
518298995.10
额
本报告期期初基金份额总额444151655.25
本报告期基金总申购份额272402585.06
45前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
减：本报告期基金总赎回份额203591865.95
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额512962374.36
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成交占当期佣金备注数量成交金额佣金总额的比例总量的比例
长江证券2319682844.9317.39%233786.5917.39%-
46前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
诚通证券2-----
东吴证券2-----
光大证券2-----
广发证券2-----
国金证券2-----国泰君安
2-----
证券
海通证券2-----
开源证券1-----
平安证券1279650984.7715.21%204509.8115.21%-
山西证券2-----
申万宏源1130634649.4
261.51%826835.5561.51%-
证券5
首创证券2-----
天风证券3108220242.255.89%79141.035.89%-
兴业证券2-----
招商证券2-----
中山证券1-----
中泰证券2-----中信建投
2-----
证券
中信证券2-----注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有
关专题提供研究报告和讲座；
47前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期前海开源人工智能主题灵活配置混合型
1中国证监会规定媒介2023年01月20日
证券投资基金2022年第4季度报告前海开源基金管理有限公司关于旗下基
2中国证监会规定媒介2023年02月08日
金定期定额投资业务起点金额的公告前海开源人工智能主题灵活配置混合型
3中国证监会规定媒介2023年03月31日
证券投资基金2022年年度报告前海开源基金管理有限公司关于变更公
4 司官方电子直销交易平台 APP名称的公 中国证监会规定媒介 2023年03月31日
告前海开源人工智能主题灵活配置混合型
5中国证监会规定媒介2023年04月22日
证券投资基金2023年第1季度报告前海开源基金管理有限公司关于调整旗
下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）基
6中国证监会规定媒介2023年05月04日
金销售有限公司办理业务最低限额的公告前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过上海中欧财富
7中国证监会规定媒介2023年05月15日
基金销售有限公司办理业务最低限额的公告关于旗下部分基金增加杭州银行股份有
8限公司为销售机构并参加其费率优惠活中国证监会规定媒介2023年06月08日
动的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
48前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2）《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照
（5）前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
12.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：
4001-666-998
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com前海开源基金管理有限公司
2023年08月31日
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