长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024年1月20日长盛互联网+混合2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称长盛互联网+混合基金主代码002085基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月28日
报告期末基金份额总额20211012.29份投资目标本基金的投资目标在于把握中国互联网行业发展以及传
统产业与互联网融合发展过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法,灵活配置互联网+主题的上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。
(一)大类资产配置策略:在大类资产配置中,本
基金将主要考虑:宏观经济指标;微观经济指标;市场指标;政策因素。本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。
(二)股票投资策略
1、互联网+主题的界定:本基金所投资的互联网+
主题包括互联网产业链相关行业以及与互联网发生融合发展的传统产业的股票。
2、个股选择:本基金将结合定性与定量分析,充分
发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主
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动选股能力,在互联网+主题界定的上市公司中选择具有长期持续成长能力的公司。
本基金筛选股票的程序为:第一,将将样本空间中过去一年日均成交金额排名在后20%的股票剔除。第二,根据本基金对互联网+主题上市公司的界定挑选基金备选股票池。第三,对备选互联网+主题相关上市公司,具体从公司基本状况、成长性评估和股票估值三个方面进行筛选。
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C下属分级基金的交易代码002085018934
报告期末下属分级基金的份额总额20123861.79份87150.50份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)主要财务指标
长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C
1.本期已实现收益-6465445.23-20611.06
2.本期利润-4236591.1821330.13
3.加权平均基金份额本期利润-0.20860.0104
4.期末基金资产净值23573251.21100757.43
5.期末基金份额净值1.17141.1561
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2023年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金自 2023年 7月 24日起增加 C类基金份额,并自该日起接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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长盛互联网+混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-15.03%1.41%-2.88%0.40%-12.15%1.01%
过去六个月-33.93%1.54%-4.44%0.42%-29.49%1.12%
过去一年-23.89%1.89%-3.41%0.42%-20.48%1.47%
过去三年-18.37%1.64%-12.38%0.55%-5.99%1.09%
过去五年23.83%1.45%21.05%0.60%2.78%0.85%自基金合同
17.14%1.36%14.38%0.60%2.76%0.76%
生效起至今
长盛互联网+混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-15.22%1.41%-2.88%0.40%-12.34%1.01%自基金新增
本类份额起-26.32%1.52%-4.18%0.43%-22.14%1.09%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限
本基金基金经理,长盛电2022年8月杨秋鹏先生,硕士。曾杨秋鹏-8年子信息产业混合型证券投16日任方正证券股份有限公
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资基金基金经理,长盛竞司研究员,东兴证券股争优势股票型证券投资基份有限公司研究员等职
金基金经理,长盛研发回务。2019年5月加入长报混合型证券投资基金基盛基金管理有限公司。
金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
第6页共13页长盛互联网+混合2023年第4季度报告题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,伴随美债供需矛盾阶段性缓解,美国部分经济数据走弱,美债利率回落,人民币兑美元汇率企稳上行,外资流出趋势放缓,权益市场微观流动性有所改善,市场风险偏好短期有所修复。国内方面,四季度信贷有所转弱,居民端存款定期化与企业端房地产企业资产负债表修复较缓慢依然压制宽信用效果,不同行业景气度分化有所加大,但四季度国内政策端刺激意愿明显加强,后续仍需观察政策落地对于国内经济的刺激效果。市场风格表现方面,伴随美联储24年降息预期持续发酵,成长板块表现亮眼,成长板块季度表现明显好于金融与周期板块。产业方面,以 AI为代表的新一轮人工智能产业趋势仍在持续,融合视频、语音、文字的多模态大模型进展迅速,有望进一步推动包括智能驾驶、机器人、视频生成等多个软硬件应用的发展。此外,以苹果为代表的消费电子巨头发布 MR眼镜并有望在 24 年发售,有望在消费电子终端方面驱动人机交互模式创新,带来下游应用的进一步衍生变化。
报告期内,本基金针对行业细分领域景气度变化与市场风格变化进行了一定组合结构调整,加大了在 AI与虚拟现实应用的配置比例,对于部分市场预期较高的 AI应用标的予以减仓,未来本基金将进一步聚焦 TMT细分领域包括云与终端、软件传媒类应用的投资机会,挖掘受益于 TMT行业产业发展的细分行业领域,力争在组合弹性上有所增强,并针对应用的发展趋势予以进一步的前瞻把握,力争在平衡组合整体风险的前提下,更多的把握 TMT应用类发展带来的中长期投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛互联网+混合 A 的基金份额净值为 1.1714 元,本报告期基金份额净值增长率为-15.03%,同期业绩比较基准收益率为-2.88%;截至本报告期末长盛互联网+混合 C 的基金份额净值为1.1561元,本报告期基金份额净值增长率为-15.22%,同期业绩比较基准收益率为
第7页共13页长盛互联网+混合2023年第4季度报告-2.88%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自2023年08月04日至2023年10月27日及2023年11月06日至2023年12月31日期间出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资20788926.3086.94
其中:股票20788926.3086.94
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2806023.4811.73
8其他资产318026.141.33
9合计23912975.92100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1886525.80 7.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1076760.00 4.55
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14703696.50 62.11
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1012380.00 4.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2109564.00 8.91
S 综合 - -
合计20788926.3087.81
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300251光线传媒1467001195605.005.05
2600845宝信软件234001141920.004.82
3300226上海钢联396001128204.004.77
4300418昆仑万维299001118260.004.72
5300031宝通科技599001110546.004.69
6688590新致软件483251093111.504.62
7000034神州数码360001076760.004.55
8300002神州泰岳1214001074390.004.54
9300634彩讯股份511001046017.004.42
10300058蓝色光标1410001012380.004.28
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
第9页共13页长盛互联网+混合2023年第4季度报告本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金15427.50
2应收证券清算款287079.97
3应收股利-
4应收利息-
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5应收申购款15518.67
6其他应收款-
7其他-
8合计318026.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C
报告期期初基金份额总额20783625.1925592.64
报告期期间基金总申购份额952620.8222832368.58
减:报告期期间基金总赎回份额1612384.2222770810.72报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额20123861.7987150.50
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 长盛互联网+混合 A 长盛互联网+混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额6005998.35-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额6005998.35-报告期期末持有的本基金份额占基金总
29.85-
份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比
序号达到或者超过20%持有份额
类份额份额份额(%)的时间区间别
120231030~20231105-16052652.7016052652.70--
机
220231001~202312316005998.35--6005998.3529.72
构
320231001~20231106-6421061.086421061.08--
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,保护中小投资者利益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
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网址:http://www.csfunds.com.cn。
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2024年1月20日