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汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

公告原文类别 2023-08-31

汇添富盈鑫混合2023年中期报告

汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年06月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023年08月31日汇添富盈鑫混合2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

第2页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................16

5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................16

§6半年度财务会计报告(未经审计)....................................16

6.1资产负债表.............................................16

6.2利润表...............................................17

6.3净资产(基金净值)变动表......................................19

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................49

7.1期末基金资产组合情况........................................49

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................50

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................57

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......57

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......57

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................57

第3页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57

7.12投资组合报告附注.........................................57

§8基金份额持有人信息..........................................58

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................58

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................59

§9开放式基金份额变动..........................................59

§10重大事件揭示............................................60

10.1基金份额持有人大会决议......................................60

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................60

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................60

10.4基金投资策略的改变........................................60

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61

10.8其他重大事件...........................................65

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................65

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................65

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................65

§12备查文件目录............................................65

12.1备查文件目录...........................................65

12.2存放地点.............................................66

12.3查阅方式.............................................66

第4页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金简称汇添富盈鑫混合基金主代码002420基金运作方契约型开放式式基金合同生

2019年03月19日

效日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基

金份额总额1572334333.86

(份)基金合同存不定期续期下属分级基

金的基金简 汇添富盈鑫混合 A 汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D称下属分级基金的交易代002420014833014834码报告期末下属分级基金

791859011.35474551465.33305923857.18

的份额总额

(份)

2.2基金产品说明

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的投资目标资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

本基金投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、

投资策略股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资

策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债风险收益特征

券型基金,低于股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露

联系电话021-28932888010-66105799负责人

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-888-991895588

传真021-28932998010-66105798

上海市黄浦区北京东路 666号 H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区(东座)6楼 H686 室 55 号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号

55号

邮政编码200010100140法定代表人李文陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网

www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金中期报告备置地点理股份有限公司

2.5其他相关资料

项目名称办公地址汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间

报告期(2023年01月01日-2023年06月30日)数据和指标

汇添富盈鑫混合 A 汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D本期已实现

-331204915.41-210795012.08-147502834.88收益

本期利润-228795486.29-124484675.18-102063128.94

加权平均基-0.2188-0.1933-0.2287

第6页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告金份额本期利润本期加权平

均净值利润-11.28%-10.02%-11.81%率本期基金份

额净值增长-6.12%-6.24%-6.18%率

3.1.2期末

报告期末(2023年06月30日)数据和指标期末可供分

427809121.07251915583.32163941356.74

配利润期末可供分

配基金份额0.54030.53080.5359利润期末基金资

1530972708.62911993807.56589855812.27

产净值期末基金份

1.9331.9221.928

额净值

3.1.3累计

报告期末(2023年06月30日)期末指标基金份额累

计净值增长72.13%5.08%5.07%率注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富盈鑫混合 A份额净值业绩比较业绩比较份额净值增

阶段增长率标基准收益基准收益*-**-*

长率*

准差*率*率标准差

第7页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

*过去一

6.91%1.62%0.55%0.69%6.36%0.93%

个月过去三

3.76%1.57%-3.98%0.64%7.74%0.93%

个月过去六

-6.12%1.57%0.32%0.64%-6.44%0.93%个月过去一

-8.13%2.09%-6.20%0.66%-1.93%1.43%年过去三

27.00%1.96%-0.85%0.65%27.85%1.31%

年自基金合同生

72.13%1.72%4.71%0.65%67.42%1.07%

效日起至今

汇添富盈鑫混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值增基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

长率*率标准差

准差*率*

*过去一

6.90%1.62%0.55%0.69%6.35%0.93%

个月过去三

3.67%1.56%-3.98%0.64%7.65%0.92%

个月过去六

-6.24%1.57%0.32%0.64%-6.56%0.93%个月过去一

-8.48%2.09%-6.20%0.66%-2.28%1.43%年自基金合同生

5.08%2.16%-9.18%0.69%14.26%1.47%

效日起至今

汇添富盈鑫混合 D业绩比较份额净值业绩比较份额净值增基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

长率*率标准差

准差*率*

*过去一

6.93%1.62%0.55%0.69%6.38%0.93%

个月过去三

3.71%1.56%-3.98%0.64%7.69%0.92%

个月过去六

-6.18%1.57%0.32%0.64%-6.50%0.93%个月

过去一-8.32%2.09%-6.20%0.66%-2.12%1.43%

第8页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告年自基金合同生

5.07%2.16%-8.68%0.69%13.75%1.47%

效日起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年03月19日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金由原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于2019年3月19日转型而来。

第10页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

本基金于 2022 年 1 月 17日新增 C、D类份额,新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、

保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII

基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、

国际业务、基金投顾业务等七大业务板块,被誉为“选股专家”,赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来,公司屡获殊荣,包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023上半年,汇添富基金新成立27只公开募集证券投资基金,包括10只股票型基金、

9只混合型基金、8只债券型基金。截至2023年6月30日,公司共管理297只公开募集证

券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介任本基金的基金经理(助证券从业年限姓名职务理)期限说明

(年)任职日期离任日期

国籍:中国。学历:

浙江大学电本基金的2021年09月刘昇8气工程专业基金经理28日博士。从业资格:证券投资基金从

第11页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告业资格。从业经历:

2016年7月

起历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业

分析师、行

业分析师、高级行业分析师。2021年9月28日至今任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年

3月17日至

今任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

第12页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司

所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成

交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有25次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的选股思路主要包括以下三个方向:

1)5-10年业绩有望成长5-10倍的公司,这是本基金重点布局的战略方向。这些公司

一般具备空间大、增速快、顺应时代大势、商业模式清晰、格局相对清晰、竞争优势可持续、企业质地优秀等特征。

2)逆向的投资机会。这种投资机会的一般特点是:行业和公司长期前景光明,但短期

基本面、股价承压。

第13页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

3)基本面驱动的低估值重估投资机会。这种机会的一般特点是:过往的行业或公司基

本面预期过于悲观,但后来基本面发生重大变化驱动业绩和估值戴维斯双击。

2023 年上半年 A 股市场整体震荡持平,波动较大,不同板块间的结构性行情分化较大。

本基金当前的投资策略大方向是:拥抱低碳化+数字化的时代大势。把握“两大革命”(科技革命+能源革命),主攻“八大战场”(即科技产业革命中的人工智能、机器人、智能驾驶、虚拟现实等4大方向,和能源产业革命中的储能、微电网、钙钛矿、固态电池等4大方向)。

本基金的投资策略重点布局以下三个方向:

1)挖掘新能源产业链短、中、长期共振向上的结构性大机会。本基金在新能源产业链

寻找阿尔法个股遵循以下三个标准——远期成长空间大、中短周期有望触底向好、竞争优势稳固扩大。这些方向包括:锂电池龙头、电解液龙头、新能源车零部件细分龙头(比如底盘、线控制动、智能化、机器人、座椅、被动安全等方向)。

2)空间大、赔率高的新兴技术方向。比如微电网(伴随光储爆发而兴起)、钙钛矿、储能等。

3)部分仓位布局数字化方向。数字化、低碳化都是时代大势,数字化特别是人工智能

产业中很有可能诞生一些符合本基金选股思路的股票,本基金用部分仓位在其中挖掘个股。

2023年上半年组合保持较高仓位运行,期间主要操作:

1)减少了储能行业的比例,主要原因是部分公司的逻辑有变化、盈利预期较饱满、盈

利能力周期向下、业绩有压力、估值偏高。

2)增配了新兴技术方向的比例:微电网、钙钛矿、人工智能等方向。

3)下跌过程中加仓新能源车零部件细分龙头(比如底盘、线控制动、智能化、机器人、座椅、被动安全等方向)。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富盈鑫混合 A 类份额净值增长率为-6.12%,同期业绩比较基准收益率为

0.32%。本报告期汇添富盈鑫混合 C 类份额净值增长率为-6.24%,同期业绩比较基准收益率

为 0.32%。本报告期汇添富盈鑫混合 D 类份额净值增长率为-6.18%,同期业绩比较基准收益率为0.32%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金今年以来结构有较大调整,与本人对世界的认知有关。我有一个大的判断:2023年可能是人类历史上最重要的时点之一。人工智能、自动驾驶、人形机器人、虚拟现实、钙

第14页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

钛矿、储能等有望改变人类前途命运的革命性技术一起横空出世,而且相互促进、快速非线性进化,这有望引发全人类的生产力革命和认知革命,人类可能自此找到了通向高质量、可持续未来的钥匙。

低碳化、数字化两大人类支柱产业已经非常确定地在蓬勃发展,现在更是在新技术革命的助力下加速爆发,可能很快两者的产业规模都会远超房地产的峰值,把人类社会发展水平带上新高度。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关

指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任,且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论,但无最终决策权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由管理人完成估值后,经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及

第15页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内,本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2023年06月30日

单位:人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

资产:

银行存款6.4.7.1198945792.81347540800.36

结算备付金3527278.738162178.40

存出保证金1149168.231402857.04

交易性金融资产6.4.7.22758345074.134505471333.36

其中:股票投资2758345074.134503456329.35

基金投资--

债券投资-2015004.01

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中:债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

第16页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

应收清算款89684940.32-

应收股利--

应收申购款1757581.367346463.14

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.6--

资产总计3053409835.584869923632.30本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

负债:

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款9070429.91-

应付赎回款3653052.7014063882.60

应付管理人报酬3706295.475866308.38

应付托管费617715.91977718.08

应付销售服务费397523.87658569.23

应付投资顾问费--

应交税费-7.30

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.73142489.273872121.29

负债合计20587507.1325438606.88

净资产:

实收基金6.4.7.81572334333.862357144523.00

未分配利润6.4.7.91460487994.592487340502.42

净资产合计3032822328.454844485025.42

负债和净资产总计3053409835.584869923632.30

注:报告截止日2023年06月30日,基金份额总额1572334333.86份。本基金下属汇添富盈鑫混合 A 基金份额净值 1.933 元,基金份额总额 791859011.35 份;本基金下属汇添富盈鑫混合 C 基金份额净值 1.922 元,基金份额总额 474551465.33 份;本基金下属汇添富盈鑫混合 D 基金份额净值 1.928 元,基金份额总额 305923857.18 份。

6.2利润表

会计主体:汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日

单位:人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日2022年01月01日至2023年06月30至2022年06月30

第17页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告日日

一、营业总收入-415889277.5584231806.61

1.利息收入630922.48126650.85

其中:存款利息收入6.4.7.10630922.48126650.85

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益(损失以“-”填列)-675457822.36-121203823.86

其中:股票投资收益6.4.7.11-692512428.45-123160567.01

基金投资收益6.4.7.12--

债券投资收益6.4.7.13763769.5757586.32

资产支持证券投资收益6.4.7.14--

贵金属投资收益6.4.7.15--

衍生工具收益6.4.7.16--

股利收益6.4.7.1716290836.521899156.83以摊余成本计量的金融

--资产终止确认产生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失以

6.4.7.18234159471.96201803283.34“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--

5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.1924778150.373505696.28

减:二、营业总支出39454012.865757674.03

1.管理人报酬6.4.10.2.130852261.104772333.23

2.托管费6.4.10.2.25142043.53795388.92

3.销售服务费3335880.7286512.78

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中:卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失6.4.7.20--

7.税金及附加2.900.54

8.其他费用6.4.7.21123824.61103438.56三、利润总额(亏损总额以“-”-455343290.4178474132.58号填列)

减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填-455343290.4178474132.58

列)

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-455343290.4178474132.58

第18页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

6.3净资产(基金净值)变动表

会计主体:汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2023年01月01日至2023年06月30日

单位:人民币元本期

2023年01月01日至2023年06月30日

项目实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

2357144523.002487340502.424844485025.42资产(基金净值)

加:会计政策变

---更

二、本期期初净

2357144523.002487340502.424844485025.42资产(基金净值)

三、本期增减变

动额(减少以-784810189.14-1026852507.83-1811662696.97“-”号填列)

(一)、综合收益

--455343290.41-455343290.41总额

(二)、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-784810189.14-571509217.42-1356319406.56

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申

999053363.97987123911.251986177275.22

购款

2.基金赎回款-1783863553.11-1558633128.67-3342496681.78

(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

---金净值变动(净值减少以“-”号

填列)

四、本期期末净

1572334333.861460487994.593032822328.45资产(基金净值)上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净

334384051.31343018239.62677402290.93资产(基金净值)

加:会计政策变

---更

第19页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

二、本期期初净

334384051.31343018239.62677402290.93资产(基金净值)

三、本期增减变

动额(减少以230723511.71280297782.41511021294.12“-”号填列)

(一)、综合收益

-78474132.5878474132.58总额

(二)、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数230723511.71201823649.83432547161.54

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申

432586370.11334953044.33767539414.44

购款

2.基金赎回款-201862858.40-133129394.50-334992252.90

(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

---金净值变动(净值减少以“-”号

填列)

四、本期期末净

565107563.02623316022.031188423585.05资产(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),是由汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金变更而来。原汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]194号文《关于准予汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。

基金合同于2016年3月11日生效。首次设立基金募集规模为4849549217.33份基金份额,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具安永华明(2016)验字第 60466941_B04

第20页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告号验资报告予以验证。

汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金于2019年3月11日第一个保本周期到期,由于不符合保本基金存续条件,按照《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,该基金保本周期到期后转型为非保本的混合基金,名称相应变更为“汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金”,该变更无须基金份额持有人大会决议。2019年3月19日(基金合同生效日),《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

自 2022 年 1 月 17 日起,本基金增设 C 类和 D 类基金份额,原基金份额变更为 A 类基金份额,基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。

根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》,自2022年10月27日起,本基金约定的业绩比较基准由原“沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%”变更为“中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

第21页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增

第22页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

第23页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统

一适用20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位:人民币元本期末项目

2023年06月30日

活期存款198945792.81

等于:本金198923405.88

加:应计利息22386.93

定期存款-

等于:本金-

加:应计利息-

其中:存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

第24页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于:本金-

加:应计利息-

合计198945792.81

6.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

2601364365.-156980708.5

股票2758345074.13

585

贵金属投资-金交所黄

----金合约

交易所市场----

银行间市场----债券

其他----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

2601364365.156980708.5

合计-2758345074.13

585

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注:本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

第25页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

注:本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6其他资产

注:本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7其他负债

单位:人民币元本期末项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费236.31

应付证券出借违约金-

应付交易费用2988114.61

其中:交易所市场2987264.61

银行间市场850.00

应付利息-

应付审计费94630.98

应付信息披露费59507.37

应付指数使用费-

应付账户维护费-

应付汇划费-

应付上市费-

应付持有人大会费-公证费-

应付持有人大会费-律师费-

其他-

合计3142489.27

6.4.7.8实收基金

金额单位:人民币元

汇添富盈鑫混合 A本期2023年01月01日至2023年06月30日项目

基金份额(份)账面金额

上年度末1099172772.461099172772.46

本期申购322844287.09322844287.09本期赎回(以“-”-630158048.20-630158048.20号填列)

基金拆分/份额折算

--前

基金拆分/份额折算

--调整

本期申购--

第26页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告本期赎回(以“-”--号填列)

本期末791859011.35791859011.35

汇添富盈鑫混合 C本期2023年01月01日至2023年06月30日项目

基金份额(份)账面金额

上年度末768341248.41768341248.41

本期申购454693824.50454693824.50本期赎回(以“-”-748483607.58-748483607.58号填列)

基金拆分/份额折算

--前

基金拆分/份额折算

--调整

本期申购--本期赎回(以“-”--号填列)

本期末474551465.33474551465.33

汇添富盈鑫混合 D本期2023年01月01日至2023年06月30日项目

基金份额(份)账面金额

上年度末489630502.13489630502.13

本期申购221515252.38221515252.38本期赎回(以“-”-405221897.33-405221897.33号填列)

基金拆分/份额折算

--前

基金拆分/份额折算

--调整

本期申购--本期赎回(以“-”--号填列)

本期末305923857.18305923857.18

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.9未分配利润

单位:人民币元

汇添富盈鑫混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初954639851.63209091319.781163731171.41

本期利润-331204915.41102409429.12-228795486.29

第27页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告本期基金份额交易

-195625815.15-196172.70-195821987.85产生的变动数

其中:基

263763836.9773690550.14337454387.11

金申购款基金赎回

-459389652.12-73886722.84-533276374.96款本期已分

---配利润

本期末427809121.07311304576.20739113697.27

汇添富盈鑫混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初661673390.71145397111.86807070502.57

本期利润-210795012.0886310336.90-124484675.18本期基金份额交易

-198962795.31-46180689.85-245143485.16产生的变动数

其中:基

349832557.9682364411.88432196969.84

金申购款基金赎回

-548795353.27-128545101.73-677340455.00款本期已分

---配利润

本期末251915583.32185526758.91437442342.23

汇添富盈鑫混合 D项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初423586984.8992951843.55516538828.44

本期利润-147502834.8845439705.94-102063128.94本期基金份额交易

-112142793.27-18400951.14-130543744.41产生的变动数

其中:基

174824459.5842648094.72217472554.30

金申购款基金赎回

-286967252.85-61049045.86-348016298.71款本期已分

---配利润

本期末163941356.74119990598.35283931955.09

6.4.7.10存款利息收入

第28页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

单位:人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入573281.21

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入47105.58

其他10535.69

合计630922.48

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.11股票投资收益

6.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额5422219967.57

减:卖出股票成本总额6101725175.01

减:交易费用13007221.01

买卖股票差价收入-692512428.45

6.4.7.12基金投资收益

注:本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位:人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入105719.47债券投资收益——买卖债券(债转股及

658050.10债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计763769.57

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)成83516817.83

第29页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)

82520740.00

成本总额

减:应计利息总额337054.76

减:交易费用972.97

买卖债券差价收入658050.10

6.4.7.14资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成

注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注:本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15贵金属投资收益

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.17股利收益

单位:人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益16290836.52

其中:证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计16290836.52

6.4.7.18公允价值变动收益

单位:人民币元本期项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产234159471.96

——股票投资234548984.46

——债券投资-389512.50

——资产支持证券投资-

第30页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

——期货投资-

3.其他-

减:应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计234159471.96

6.4.7.19其他收入

单位:人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入24778150.37

替代损益-

其他-

合计24778150.37

6.4.7.20信用减值损失

注:本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.21其他费用

单位:人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用44630.98

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

账户维护费18600.00

银行费用1086.26

指数使用费-

持有人大会-公证

-费

持有人大会-律师

-费

开户费-

上市费-

其他-

合计123824.61

第31页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记汇添富基金管理股份有限公司机构中国工商银行股份有限公司("工商银行基金托管人基金代销机构

")

东方证券股份有限公司("东方证券")基金管理人的股东基金代销机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元本期2023年01月01日至2023年上年度可比期间2022年01月01日

06月30日至2022年06月30日

关联方占当期股票占当期股票名称成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例(%)比例(%)东方证

756464088.927.97108236849.134.04

6.4.10.1.2债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

第32页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4基金交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.5权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元本期2023年01月01日至2023年06月30日关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例

(%)(%)

东方证券525608.707.7037823.261.27上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日关联方名占当期佣金总占期末应付佣称当期佣金量的比例期末应付佣金余额金总额的比例

(%)(%)

东方证券82799.774.25717.960.06

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年06月30日2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费30852261.104772333.23

其中:支付销售机构的客户维护费6832234.78574167.22

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性

第33页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年06月30日2022年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费5142043.53795388.92

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元获得销售本期2023年01月01日至2023年06月30日服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方汇添富盈

汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D 合计

名称 鑫混合 A中国工商

银行股份-447.21-447.21有限公司汇添富基金管理股

-684072.37728045.071412117.44份有限公司

合计-684519.58728045.071412564.65获得销售上年度可比期间2022年01月01日至2022年06月30日服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方汇添富盈

汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D 合计

名称 鑫混合 A汇添富基

金管理股-9082.1172114.0181196.12份有限公

第34页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告司

合计-9082.1172114.0181196.12

注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提,D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业

务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借

业务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

第35页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元本期2023年01月01日至2023年06上年度可比期间2022年01月01日关联方月30日至2022年06月30日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商银

198945792.81573281.2166392716.48106251.60

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12期末(2023年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别:股票

流成证通数量功受期末证券券受认购(单期末成本总期末估值总备认限估值

代码名限价格位:额额注购期单价称类股)日型非公

202

开锦3年

6发

30076浪02150.0101.13333349999950.33713299.

个行

3科月0430062月流技10通日受限

6.4.12.1.2受限证券类别:债券

第36页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告流成证通数量功受期末证券券受认购(单期末成本总期末估值总备认限估值

代码名限价格位:额额注购期单价称类张)日型

-----

6.4.12.1.3受限证券类别:资产支持证券

流成证通数量功受期末证券券受认购(单期末成本总期末估值总备认限估值

代码名限价格位:额额注购期单价称类张)日型

-----

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2023年06月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末2023年06月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注:截至本报告期末2023年06月30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

第37页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险

管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中

7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本

基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能

自由转让外,本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

第38页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素

的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元本期末1

15

202-

-年

3年1个月以内33个月-1年不计息合计

5以

06个

年上月月

30日资产银

行198945792.-----198945792.81存81款结算

备3527278.73-----3527278.73付金存出

保1149168.23-----1149168.23证金

交-----2758345074.2758345074.

第39页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告易1313性金融资产衍生金

-------融资产买入返售

-------金融资产债权

-------投资应收

清-----89684940.3289684940.32算款应收

-------股利应收

申-----1757581.361757581.36购款递延所

-------得税资

第40页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告产其他

-------资产资

产203622239.2849787595.3053409835.----总778158计负债短期

-------借款交易性

金-------融负债衍生金

-------融负债卖出回购

金-------融资产款应付

清-----9070429.919070429.91算款应

-----3653052.703653052.70付

第41页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告赎回款应付管

理-----3706295.473706295.47人报酬应付

托-----617715.91617715.91管费应付销

售-----397523.87397523.87服务费应付投

资-------顾问费应交

-------税费应付

-------利润递延所

得-------税负债

第42页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告其他

-----3142489.273142489.27负债负债

-----20587507.1320587507.13总计利率敏

203622239.2829200088.3032822328.

感----

776845

度缺口上年度末15

-

202-年

1个月以内33个月-1年不计息合计

2年5以

12年上

月月

31日资产银

行347540800.-----347540800.36存36款结算

备8162178.40-----8162178.40付金存出

保1402857.04-----1402857.04证金交

2015004.04503456329.4505471333.

易----

13536

第43页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告金融资产衍生金

-------融资产买入返售

-------金融资产债权

-------投资应收

清-------算款应收

-------股利应收

申-----7346463.147346463.14购款递延所

得-------税资产

其-------

第44页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告他资产资

产357105835.2015004.04510802792.4869923632.---总8014930计负债短期

-------借款交易性

金-------融负债衍生金

-------融负债卖出回购

金-------融资产款应付

清-------算款应付

-----14063882.6014063882.60赎回

第45页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告款应付管

理-----5866308.385866308.38人报酬应付

托-----977718.08977718.08管费应付销

售-----658569.23658569.23服务费应付投

资-------顾问费应交

-----7.307.30税费应付

-------利润递延所

得-------税负债其

-----3872121.293872121.29他

第46页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告负债负债

-----25438606.8825438606.88总计利率敏

357105835.2015004.04485364185.4844485025.

感---

8016142

度缺口

表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券(不含可转换债券及可交换债券),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

单位:人民币元本期末2023年06月30日上年度末2022年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值

值比例(%)值比例(%)

275834507450345632

交易性金融资产-股票投资90.9592.96

4.139.35

交易性金融资产—基金投资----

交易性金融资产-债券投资--2015004.010.04

交易性金融资产-贵金属投资----

第47页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

衍生金融资产-权证投资----

其他----

275834507450547133

合计90.9593.00

4.133.36

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期假设内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变;

2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民相关风险变量币元)的变动上年度末2022年12月31本期末2023年06月30日日分析中证800指数

104626288.61232800490.52

上涨5%中证800指数

-104626288.61-232800490.52

下跌5%

注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日

第48页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

第一层次2724631774.51

第二层次-

第三层次33713299.62

合计2758345074.13

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公

允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资2758345074.1390.34

其中:股票2758345074.1390.34

2基金投资--

第49页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

3固定收益投资--

其中:债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计202473071.546.63

8其他各项资产92591689.913.03

9合计3053409835.58100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1956960.00 0.06

C 制造业 2625820614.83 86.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 945193.50 0.03

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 93208503.11 3.07

J 金融业 33640088.16 1.11

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 392553.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 2381161.53 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2758345074.1390.95

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

第50页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

金额单位:人民币元占基金资产股票名

序号股票代码数量(股)公允价值(元)净值比例称

(%)

1300286安科瑞7181447271889583.428.96

宁德时

23007501113479254752860.418.40

代拓普集

36016892648900213766230.007.05

团中际旭

43003081390400205014480.006.76

5603596伯特利2134200169156692.005.58

天赐材

60027093994580164536750.205.43

料天孚通

73003941311098140064599.344.62

信杰普特

86880251538125134355218.754.43

光电奥来德

96883782687654132770107.604.38

光电继峰股

106039978930000127699000.004.21

11300502新易盛1808884122949845.484.05

炬华科

123003605818554104035745.523.43

技威胜信

13688100259027877216187.182.55

息源杰科

1468849826629175892935.002.50

技松原股

15300893284477473196035.022.41

份鼎智科

1687359344598159493865.401.96

技大元泵

17603757180665653910615.041.78

业良信股

18002706447270350317908.751.66

份锦浪科

1930076333333333713299.621.11

20300033同花顺19192233640088.161.11

金山办

216881116460830509189.761.01

第51页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告京山轻

22000821137014328033125.780.92

机科大讯

2300223040910027802436.000.92

飞德龙激

2468817042934419221730.880.63

光中科创

2530049619436318726875.050.62

达汇川技

2630012420140012931894.000.43

术三花智

2700205040548912270097.140.40

控立高食

283009731403009599326.000.32

品经纬恒

29688326384845556704.760.18

润中控技

30688777765724807190.160.16

术华大九

31301269374004594216.000.15

天神州泰

323000023068004295200.000.14

岳阳光电

33300274352094106425.670.14

源沪光股

346053332416003996064.000.13

份安路科

35688107619703432518.300.11

技晶澳科

36002459714562979715.200.10

技星宇股

37601799226002793360.000.09

份中微半

38688012导体设153402399943.000.08

备昱能科

39688348127162388446.280.08

技工业富

40601138927002336040.000.08

联龙磁科

41300835734932306210.340.08

技上能电

42300827615502218877.500.07

43688390固德威126572111947.020.07

第52页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告电源钧达股

44002865137432096219.790.07

份道通科

45688208689532089965.430.07

技古井贡

4600059681002003778.000.07

酒德业股

47605117132851986771.750.07

份中国海

486009381080001956960.000.06

油亿纬锂

49300014314001899700.000.06

能华光环

506004751580701877871.600.06

能斯达半

5160329082681779273.600.06

导巨星科

52002444810531773439.640.06

53300395菲利华356001751520.000.06

盾安环

540020111211731675822.590.06

境双良节

556004811121001567158.000.05

能晶科能

566882231082431521896.580.05

源远兴能

570006832035541463553.260.05

源纳芯微

5868805290221428814.140.05

电子思源电

59002028281001312832.000.04

气科华数

60002335348051251239.750.04

据明志科

61688355397291208556.180.04

技科恒股

62300340939001199103.000.04

63002837英维克370301108678.200.04

晶盛机

64300316154001091860.000.04

65601360三六零833001044582.000.03

66601985中国核134070945193.500.03

第53页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告电奕瑞科

676883013216908294.880.03

技股份科陆电

68002121118800870804.000.03

子大华股

6900223644078870540.500.03

份德赛西

700029205554865368.740.03

威申菱环

7130101823400842166.000.03

境永兴材

7200275611697732349.170.02

料华阳集

7300290621200724828.000.02

团江海股

7400248433500713215.000.02

75002518科士达17278691292.780.02

76300037新宙邦12840666267.600.02

天岳先

776882348471626345.740.02

进天合光

7868859913596579325.560.02

能派能科

796880632869568779.250.02

技伟明环

8060356828743503289.930.02

81300382斯莱克37600495944.000.02

美联新

8230058635360456497.600.02

材韦尔股

836035014158407650.320.01

份药明康

846032596300392553.000.01

德禾迈股

856880321102391375.300.01

份东微半

866882612666372893.420.01

导体恩捷股

870028123800366130.000.01

份美瑞新

8830084815650324737.500.01

89300661圣邦股3575293614.750.01

第54页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告份英诺激

9030102110059262942.260.01

光亿晶光

9160053729000221560.000.01

电迈为股

923007511013171581.940.01

份科信技

93300565572096210.400.00

术石英股

9460368837843031.520.00

95301268铭利达70729602.090.00

芯碁微

9668863024220332.840.00

装隆基绿

9760101239011181.300.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例

(%)

1002709天赐材料316310620.176.53

2300750宁德时代268399737.005.54

3300286安科瑞186887517.913.86

4603997继峰股份181714982.003.75

5601689拓普集团177703399.963.67

杰普特光

6688025156502818.553.23

7300274阳光电源155913958.763.22

8300360炬华科技152713469.863.15

9603596伯特利151015120.363.12

10000821京山轻机136128232.962.81

11300394天孚通信135972598.332.81

12300835龙磁科技132003053.692.72

13300308中际旭创123771279.682.55

14688111金山办公118957452.312.46

15002230科大讯飞118748271.532.45

16002236大华股份105605227.302.18

17300827上能电气96807876.382.00

第55页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

18300502新易盛90279254.011.86

19002518科士达78288899.571.62

20688100威胜信息78253074.981.62

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例

(%)固德威电

1688390503619989.1510.40

2300274阳光电源441448668.329.11

3002335科华数据428050836.408.84

4002518科士达422171250.388.71

5605117德业股份421024752.208.69

6300763锦浪科技377859222.917.80

7300750宁德时代259602926.375.36

8688348昱能科技161618764.753.34

9688032禾迈股份160447450.203.31

10002709天赐材料142591018.742.94

11002121科陆电子129780997.382.68

12300827上能电气127158205.912.62

13688630芯碁微装123293667.772.55

14300835龙磁科技111952500.702.31

15300751迈为股份101941523.042.10

16603290斯达半导100083463.002.07

17002236大华股份92231766.791.90

18000821京山轻机90232607.001.86

19688111金山办公89322796.841.84

20002230科大讯飞89071851.001.84

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额4122064935.33

卖出股票收入(成交)总额5422219967.57

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

第56页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金

融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市

场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元序号名称金额

1存出保证金1149168.23

2应收清算款89684940.32

3应收股利-

第57页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

4应收利息-

5应收申购款1757581.36

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计92591689.91

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份持有人结构份持有人机构投资者个人投资者额户均持有的户数占总份占总份级基金份额

(户)持有份额额比例持有份额额比例别

(%)(%)汇添富盈

4330618285.20132104873.4616.68659754137.8983.32

鑫混合

A汇添富盈

2498818991.17217224077.5545.77257327387.7854.23

鑫混合

C汇

添824371266.82260763526.7285.2445160330.4614.76富

第58页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告盈鑫混合

D合

6911822748.55610092477.7338.80962241856.1361.20

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比例

项目份额级别持有份额总数(份)

(%)汇添富盈鑫混合

1102158.970.14

A基金管理人所有汇添富盈鑫混合

36476.280.01

从业人员持有本 C基金汇添富盈鑫混合

455523.230.15

D

合计1594158.480.10

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间(万份)

汇添富盈鑫混合 A 0

本公司高级管理人员、基金

汇添富盈鑫混合 C 0投资和研究部门负责人持有

汇添富盈鑫混合 D 0本开放式基金合计0

汇添富盈鑫混合 A 0

本基金基金经理持有本开放 汇添富盈鑫混合 C 0

式基金 汇添富盈鑫混合 D 0合计0

§9开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富盈鑫混合 A 汇添富盈鑫混合 C 汇添富盈鑫混合 D基金合同生

效日(2019

509816875.73--

年03月19日)基金份

第59页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告额总额本报告期期

初基金份额1099172772.46768341248.41489630502.13总额本报告期基

金总申购份322844287.09454693824.50221515252.38额

减:本报告

期基金总赎630158048.20748483607.58405221897.33回份额本报告期基

金拆分变动---份额本报告期期

末基金份额791859011.35474551465.33305923857.18总额

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内,本基金投资策略未发生改变。

第60页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注:本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期交易占当期券商股票成单元佣金总备注名称成交金额交总额佣金数量量的比的比例例(%)

(%)华泰

22550354957.2426.861839572.2626.94

证券长江

11010559183.9210.64728938.4010.68

证券信达

1885578372.289.33638771.589.35

证券中泰

1814755809.538.58587687.228.61

证券中信

建投1803241095.088.46579378.198.49证券东方

4756464088.927.97525608.707.70

证券国泰

1738665762.767.78532801.177.80

君安长城

2522621262.105.50376966.575.52

证券国海

2374135155.653.94269864.513.95

证券

第61页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告瑞银

2284967496.963.00205549.583.01

证券东吴

1222033814.622.34160151.872.35

证券国信

2215398007.792.27155362.092.28

证券平安

1145124297.141.53104678.331.53

证券兴业

189974516.970.9564898.470.95

证券海通

164471781.480.6846504.020.68

证券申万

宏源115939350.460.1711497.130.17证券东北

2----

证券东兴

1----

证券广发

1----

证券恒泰

2----

证券华西

1----

证券太平

洋证2----券银河

1----

证券中金

2----

公司中信

2----

证券中银

1----

国际

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

第62页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商债券成权证成基金成成交购成交成交成交名称成交金额交总额交总额交总额金额总额的金额金额的比例的比例的比例比例

(%)(%)(%)

(%)华泰

--------证券长江

2059790.2666.96------

证券信达

--------证券中泰

1016359.8633.04------

证券中信

建投--------证券东方

--------证券国泰

--------君安长城

--------证券国海

--------证券瑞银

--------证券东吴

--------证券国信

--------证券平安

--------证券兴业

--------证券海通

--------证券申万

宏源--------证券东北

--------证券

东兴--------

第63页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告证券广发

--------证券恒泰

--------证券华西

--------证券太平

洋证--------券银河

--------证券中金

--------公司中信

--------证券中银

--------国际

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商

评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

(8)按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定,同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。

第64页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证

12023年01月20日

旗下基金2022年第四季度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司中证报公司网站中

2关于旗下部分基金获配非公开国证监会基金电子披2023年02月11日

发行股票的公告露网站关于防范不法分子冒用汇添富

3基金名义进行非法活动的重要公司网站2023年03月13日

提示汇添富基金管理股份有限公司上交所公司网站深

4旗下部分基金更新招募说明书交所中国证监会基2023年03月22日

及基金产品资料概要金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证

52023年03月31日

旗下基金2022年年度报告监会基金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司网站深交所中国证

62023年04月21日

旗下基金2023年第一季度报告监会基金电子披露网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注:无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金募集的文件;

第65页共66页汇添富盈鑫混合2023年中期报告

2、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年08月31日

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