安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日安信新回报混合2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称安信新回报混合基金主代码002770基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月9日
报告期末基金份额总额154877186.37份
投资目标本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整
原则和调整范围;固定收益类投资方面,本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、利率和回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金秉承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司,把握市场定价偏差带来的投资机会;此外,本基金将合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资,通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等
第1页安信新回报混合2023年第3季度报告风险水平的投资品种。
基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C下属分级基金的交易代码002770002771
报告期末下属分级基金的份额总额77416267.24份77460919.13份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年7月1日-2023年9月30日)主要财务指标
安信新回报混合 A 安信新回报混合 C
1.本期已实现收益-17886734.92-17719481.67
2.本期利润-25792770.47-25567417.71
3.加权平均基金份额本期利润-0.3201-0.3170
4.期末基金资产净值162362917.99159911471.52
5.期末基金份额净值2.09732.0644
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新回报混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-13.11%0.94%-1.96%0.44%-11.15%0.50%
过去六个月-16.34%1.02%-3.97%0.42%-12.37%0.60%
过去一年-21.68%1.24%-0.99%0.48%-20.69%0.76%
过去三年-19.66%1.44%-7.28%0.56%-12.38%0.88%
过去五年94.99%1.33%10.04%0.62%84.95%0.71%
自基金合同119.41%1.10%14.81%0.57%104.60%0.53%
第2页安信新回报混合2023年第3季度报告生效起至今
安信新回报混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-13.15%0.94%-1.96%0.44%-11.19%0.50%
过去六个月-16.42%1.02%-3.97%0.42%-12.45%0.60%
过去一年-21.84%1.24%-0.99%0.48%-20.85%0.76%
过去三年-20.14%1.44%-7.28%0.56%-12.86%0.88%
过去五年93.06%1.33%10.04%0.62%83.02%0.71%自基金合同
115.99%1.10%14.81%0.57%101.18%0.53%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第3页安信新回报混合2023年第3季度报告
注:1、本基金基金合同生效日为2016年5月9日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券本基金的
有限责任公司研究部研究员,鹏华基金管基金经理有限公司基金管理部基金经理。现任安理,成长
2019年7月10信基金管理有限责任公司成长投资部总
陈鹏投资部总-20年日经理兼研究部总经理。现任安信新回报灵经理兼研
活配置混合型证券投资基金、安信成长精究部总经
选混合型证券投资基金、安信洞见成长混理合型证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
第4页安信新回报混合2023年第3季度报告
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情形。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度国内宏观经济仍然偏弱,出口增速下行、地产销售负增长、消费增速下降,但也存在一些相对乐观的迹象,比如:PMI 指数已经连续几个月触底回升,同时从库存周期看,不管是中国还是美国,产成品库存都到了一个很低的位置。当前经济处于低位是比较确定的。从长周期来看,对人口、房地产以及中美关系等担忧因素仍在,但是围绕长期趋势线,经济中短周期仍然会上下波动。短周期库存周期向上,叠加近期稳增长政策的加持,后续有望看到经济企稳反弹。
主要指数在三季度悉数下跌,市场风格有所分化,创业板指跌幅接近10%,而上证指数跌幅为2.86%。从行业表现来看,具有防御性的煤炭、金融、石油石化表现较好,本季度表现最差的是新能源、计算机和传媒。除了国内经济低位运行外,三季度美元强势和美债收益率屡创新高,北上资金显著外流也增加了 A股的压力,市场情绪低迷。
本季度我们在行业配置上做了一定的调整,除了持有新能源、TMT 外,增加了一些顺周期的板块配置。大家一般情况下可能认为市场悲观的时候应该进行防御,但如果抛开情绪的影响,更客观一些来看待,当股票的价值被低估时恰恰应该更为积极把握机会。后续我们会紧密跟踪公司基本面,严格筛选业绩有确定成长和估值合理的好公司,争取为投资者取得好的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
第5页安信新回报混合2023年第3季度报告
截至本报告期末安信新回报混合 A基金份额净值为 2.0973 元,本报告期基金份额净值增长率为-13.11%;安信新回报混合 C 基金份额净值为 2.0644 元,本报告期基金份额净值增长率为-13.15%;同期业绩比较基准收益率为-1.96%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资291490068.4985.01
其中:股票291490068.4985.01
2基金投资--
3固定收益投资18144542.475.29
其中:债券18144542.475.29
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产7000000.002.04
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计25733890.227.51
8其他资产516345.660.15
9合计342884846.84100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10662000.00 3.31
C 制造业 227256623.44 70.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业8340500.002.59
E 建筑业 6360.22 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 25196000.00 7.82
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16185500.00 5.02
第6页安信新回报混合2023年第3季度报告
J 金融业 - -
K 房地产业 3822000.00 1.19
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 21084.83 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计291490068.4990.45
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
(%)
1300750宁德时代11000022333300.006.93
2600522中天科技135000020047500.006.22
3002531天顺风能130000016783000.005.21
4300129泰胜风能170000015980000.004.96
5002409雅克科技24000015504000.004.81
6603613国联股份45000014953500.004.64
7600487亨通光电99994014119152.804.38
8600026中远海能100000013520000.004.20
9002475立讯精密45000013419000.004.16
10688390固德威10000013219000.004.10
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券18144542.475.63
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
第7页安信新回报混合2023年第3季度报告
9其他--
10合计18144542.475.63
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101970323国债1018000018144542.475.63
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
第8页安信新回报混合2023年第3季度报告
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除中天科技(代码:600522 SH)、雅克科技(代码:002409SZ)、国联股份(代码:603613 SH)、中远海能(代码:600026 SH)外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.江苏中天科技股份有限公司
2023年2月10日,江苏中天科技股份有限公司因未及时披露公司重大事件、重大事项未履
行审议程序被上海证券交易所上市公司管理一部警示。
2.江苏雅克科技股份有限公司
2023年9月19日,江苏雅克科技股份有限公司因固体废物污染防治类违反建设项目“三同时”制度类被无锡市生态环境局罚款。
3.北京国联视讯信息技术股份有限公司
2023年8月8日,北京国联视讯信息技术股份有限公司因业绩预测结果不准确或不及时财
务会计报告违规被上海证券交易所公开谴责。
4.中远海运能源运输股份有限公司
2023年3月30日,中远海运能源运输股份有限公司因未依法履行职责违反海洋污染防治类
规定被中华人民共和国宁波海事局罚款。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金299428.47
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款216917.19
6其他应收款-
7其他-
第9页安信新回报混合2023年第3季度报告
8合计516345.66
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C
报告期期初基金份额总额83921556.6283631850.15
报告期期间基金总申购份额2103256.143727796.03
减:报告期期间基金总赎回份额8608545.529898727.05报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额77416267.2477460919.13
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额-7841221.08
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额-7841221.08报告期期末持有的本基金份额占基金总
-5.06
份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
第10页安信新回报混合2023年第3季度报告无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予安信新回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com安信基金管理有限责任公司
2023年10月24日