中银证券健康产业灵活配置混合型证券投
资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2023年8月30日中银证券健康产业混合2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
第2页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
3.3其他指标...............................................7
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................11
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................37
7.1期末基金资产组合情况........................................37
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................38
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................41
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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12投资组合报告附注.........................................42
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................43
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................43
§9开放式基金份额变动..........................................43
§10重大事件揭示............................................44
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................45
10.8其他重大事件...........................................46
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48
§12备查文件目录............................................48
12.1备查文件目录...........................................48
12.2存放地点.............................................48
12.3查阅方式.............................................48
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金简称中银证券健康产业混合基金主代码002938基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月7日基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额147632909.11份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过积极把握健康产业主题相关行业的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金通过大类资产配置策略、个股优选策略、债券投资策略、中
小企业私募债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称中银国际证券股份有限公司招商银行股份有限公司姓名亓磊张姗信息披露
联系电话021-203280000755-83077987负责人
电子邮箱 gmkf@bocichina.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话021-61195566400-620-888895555
传真021-503724740755-83195201注册地址上海市浦东新区银城中路200号深圳市深南大道7088号招商银
中银大厦 39F 行大厦办公地址上海市浦东新区银城中路200号深圳市深南大道7088号招商银
中银大厦 39F 行大厦邮政编码200120518040法定代表人宁敏缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.bocifunds.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区银城中路200注册登记机构中银国际证券股份有限公司号中银大厦39层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益-25655845.55
本期利润-18361856.31
加权平均基金份额本期利润-0.1016
本期加权平均净值利润率-4.15%
本期基金份额净值增长率-5.18%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润146570767.49
期末可供分配基金份额利润0.9928
期末基金资产净值338106422.17
期末基金份额净值2.2902
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率129.02%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-6.32%0.98%-1.74%0.48%-4.58%0.50%
过去三个月-3.15%1.27%-3.50%0.52%0.35%0.75%
过去六个月-5.18%1.18%-2.82%0.53%-2.36%0.65%
过去一年-4.09%1.45%-6.63%0.72%2.54%0.73%
过去三年62.63%1.69%-10.18%0.84%72.81%0.85%
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自基金合同生效起109.85
129.02%1.43%19.17%0.75%0.68%
至今%
注：业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同于2016年9月7日生效。
3.3其他指标注：无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日
在上海成立，注册资本27.78亿元人民币。前十名股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、江西铜业股份有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、云南省投资控股集团有限公司、中国建设银行股份有限公司－国泰中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国建设银行股份有限
公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、信泰人寿保险股份有限公司－传统产品。中银证券的经营范围包括：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;
公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。
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截至2023年6月30日，本管理人共管理47只证券投资基金，包括：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配
置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金（原中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金）、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、
中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证
券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能
源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型
证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、
中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证
券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安泰债券型证
券投资基金、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证
券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合
型证券投资基金、中银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、中银证券均衡成长混合型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证
券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金、中银证券安业债券型证券投资基金、中银证券
内需增长混合型证券投资基金、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券远见
价值混合型证券投资基金、中银证券成长领航混合型证券投资基金、中银证券安瑞6个月持有期
债券型证券投资基金、中银证券慧泽稳健 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券
慧泽进取 3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽平衡 3个月持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)、中银证券安添 3个月定期开放债券型证券投资基金、中银证券专精特新股
票型证券投资基金、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券优势成长
混合型证券投资基金、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）证券期限姓名职务从业说明离任日任职日期年限期
李明本基金李明蔚，博士研究生，中国国籍，已
2023年2月22日-6年
蔚的基金取得证券、基金从业资格。2014年7
第8页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告经理月至2016年2月任职于上海市瑞金医院，担任住院医师；2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所，担任医药行业研究员；2018年10月加入中银国际证券股份有限公司，现任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
白冰洋，硕士研究生，已离职。曾任台湾群益证券研究员。2012年加入中银国际证券股份有限公司，曾任中银证券保本1号混合型证券投资基金、
本基金2023年中银证券祥瑞混合型证券投资基金、白冰
的基金2021年1月18日2月2210年中银证券聚瑞混合型证券投资基金、洋经理日中银证券价值精选灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券健康产业灵活
配置混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所
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有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，医药板块受海外流动性收紧、消费复苏不及预期等因素影响，在年初大幅反
弹后呈现震荡下行走势，板块整体在上半年表现处于全行业靠后水平。其中，中药板块受政策利好推动，医药流通板块受益于疫后复苏叠加“中特估”带来的估值修复，上半年均表现较为亮眼；
而创新药及其服务产业链受海外流动性收紧影响，消费医疗受国内消费数据不及预期影响，上半年均有明显下跌。
尽管在上半年大部分医药细分板块均处于下跌趋势，但展望下半年，我们对医药板块不悲观。
首先，从行业政策维度看，药品集采影响逐步出清，创新药谈判政策更加温和合理，利好行业长期健康发展；其次，随着院内诊疗的逐步恢复，刚需药械有望持续放量；而消费医疗作为长坡厚雪的赛道，短期经历了需求释放后的回落但随着下半年传统旺季的到来以及促消费政策带来消费力和消费意愿的提升，板块景气度有望回暖。当前医药板块估值及基金配置均处于历史低位，具备不错的配置性价比。细分行业上，我们根据行业内各子板块景气度变化趋势适时的调整了配置比例，目前在创新药、医疗复苏、医药流通等板块配置较多。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.2902元；本报告期基金份额净值增长率为-5.18%，业绩比较基准收益率为-2.82%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，美联储加息预计将逐步进入尾声，但考虑到其通胀数据距目标值仍下降
第10页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告缓慢，且经济尚未出现衰退迹象，后续降息周期的开启尚不明确，故而宏观层面上对于医药板块中流动性敏感的创新药及其上游产业链的拐点何时到来并不明晰；但我们可以看到国内医药政策
已经在出现一些积极的变化，医保资金的腾笼换鸟会给予真正有价值的产品足够的认可和保障；
我们也可以看到不少产品放量及国际化的步伐越来越清晰，管线布局较几年前有了明显优化升级，同时板块估值处于相对较低水平，为未来获得超额收益奠定基础。
下半年仍面临地缘政治风险和外需的不确定性，促进国内消费复苏仍会是工作重点，短期疫后的消费降级无法阻挡中长期消费升级的趋势，消费医疗板块仍处于渗透率低、成长空间大的阶段，具备较好的长期投资价值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任主席，成员由资产管理板块负责人、基金管理部、信评与投资监督部、运营管理总部、内控与法律合规部、风险管理部等部门负责人组成。估值委员会成员均具有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于
5000万元的情形。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.16568128.1938746593.41
结算备付金151900.702098334.31
存出保证金114273.31152697.25
交易性金融资产6.4.7.2332722257.19495707337.03
其中：股票投资314790793.60495707337.03
基金投资--
债券投资17931463.59-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
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债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款1872679.58-
应收股利--
应收申购款422446.283758194.73
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计341851685.25540463156.73本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款2093104.85-
应付赎回款975779.936073692.52
应付管理人报酬429241.33746560.19
应付托管费57232.1799541.35
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9189904.80261284.42
负债合计3745263.087181078.48
净资产：
实收基金6.4.7.10147632909.11220789401.79
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12190473513.06312492676.46
净资产合计338106422.17533282078.25
负债和净资产总计341851685.25540463156.73
注：报告截止日2023年06月30日，基金份额净值2.2902元，基金份额总额147632909.11份。
6.2利润表
会计主体：中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
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单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
6月30日年6月30日
一、营业总收入-14520270.5310902855.79
1.利息收入62611.5450918.87
其中：存款利息收入6.4.7.1362611.5450918.87
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入证券出借利息收
--入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-23371864.8114347727.37
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-26540689.4610698725.63
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15109169.81-资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.193059654.843649001.74以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.207293989.24-6064179.66失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.211494993.502568389.21号填列）
减：二、营业总支出3841585.781591916.18
1．管理人报酬6.4.10.2.13311993.631334404.44
2．托管费6.4.10.2.2441599.18177920.61
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
第14页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2387992.9779591.13三、利润总额（亏损总-18361856.319310939.61额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-18361856.319310939.61“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-18361856.319310939.61
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
项目其他综合未分配利实收基金净资产合计收益润
一、上期期末净资产312492653328207
220789401.79-
（基金净76.468.25值）
加：会计政
----策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期初净资产312492653328207
220789401.79-
（基金净76.468.25值）
三、本期增
减变动额-122019-1951756
（减少以-73156492.68-“-”号填163.4056.08
列）
（一）、综-183618-1836185
合收益总--
额56.316.31
（二）、本-103657-1768137
期基金份-73156492.68-
额交易产307.0999.77
第15页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.157053326302257
基金申购105969228.91-
款41.610.52
2.-260710-4398363
基金赎回-179125721.59-
款648.7070.29
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的----基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资产190473533810642
147632909.11-
（基金净13.062.17值）上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
项目其他综合未分配利实收基金净资产合计收益润
一、上期期末净资产423016176917311
34615699.81-
（基金净1.69.50值）
加：会计政
----策变更前期
----差错更正
其他----
二、本期期
34615699.81-423016176917311
初净资产
第16页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
（基金净1.69.50值）
三、本期增减变动额123830320892067
（减少以85090342.17-“-”号填29.611.78
列）
（一）、综93109399310939.
合收益总--
额.6161
（二）、本期基金份额交易产生的基金114519319960973
净值变动85090342.17-
数90.002.17
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.342844361532532
基金申购272480951.77-
款68.920.69
2.-228324-4157155
基金赎回-187390609.60-
款978.9288.52
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的----基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收
----益结转留存收益
四、本期期末净资产166131928583798
119706041.98-
（基金净41.303.28值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
第17页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告周冰沈锋戴景义基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1288号《关于准予中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
560845462.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1170号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为561008147.28份基金份额，其中认购资金利息折合162685.01份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转
换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中投资于基金合同界定的健康产业主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基准为：50%×中证医药卫生指数收益率+50%×中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2023年8月30日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
第18页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年1月1日至2023年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
第19页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款6568128.19
等于：本金6567548.90
加：应计利息579.29
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
第20页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计6568128.19
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票319229356.08-314790793.60-4438562.48
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市17671049.29221903.5917931463.5938510.71场
债券银行间市----场
合计17671049.29221903.5917931463.5938510.71
资产支持证券----
基金----
其他----
合计336900405.37221903.59332722257.19-4400051.77
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期内对以摊余成本计量的金融资产按预期信用损失一般模型计算的减值准备很小，故未对其账面价值进行调整。
第21页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费2458.26
应付证券出借违约金-
应付交易费用110583.08
其中：交易所市场110583.08
银行间市场-
应付利息-
预提费用76863.46
合计189904.80
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
第22页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
上年度末220789401.79220789401.79
本期申购105969228.91105969228.91
本期赎回（以“-”号填列）-179125721.59-179125721.59
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末147632909.11147632909.11
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期内无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末250523564.0161969112.45312492676.46
本期利润-25655845.557293989.24-18361856.31本期基金份额交易产
-78296950.97-25360356.12-103657307.09生的变动数
其中：基金申购款115164164.8441889176.77157053341.61
基金赎回款-193461115.81-67249532.89-260710648.70
本期已分配利润---
本期末146570767.4943902745.57190473513.06
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入52085.28
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入9345.18
其他1181.08
合计62611.54
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-26540689.46
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
第23页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-26540689.46
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额888196250.42
减：卖出股票成本总额912542539.17
减：交易费用2194400.71
买卖股票差价收入-26540689.46
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入119689.52债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-10519.71到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计109169.81
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
9090837.73
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
8912604.71
本总额
减：应计利息总额188752.73
减：交易费用-
买卖债券差价收入-10519.71
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
第24页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益3059654.84
其中：证券出借权益补偿收
-入
第25页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
基金投资产生的股利收益-
合计3059654.84
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产7293989.24
股票投资7255478.53
债券投资38510.71
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计7293989.24
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1480493.11
基金转换费收入14500.39
合计1494993.50
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用2356.09
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用7529.51
账户维护费18000.00
其他费用600.00
合计87992.97
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
第26页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系中银国际证券股份有限公司(“中银证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构券”)
中国银行股份有限公司(“中国银行”)中银国际控股有限公司（基金管理人股东）的控
股股东、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
中银证券1612566767.63100.00965353421.27100.00
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
第27页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
中银证券33085739.00100.00--
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
中银证券1179268.12100.00110583.08100.00上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
中银证券706016.71100.00295523.59100.00
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示；
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费3311993.631334404.44
其中：支付销售机构的客户维护费1457888.94605434.86
注：支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
第28页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费441599.18177920.61
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
第29页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告招商银行股份有限
6568128.1952085.2827818913.9646049.01
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险，以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和
第30页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告职能，由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好，并在风险控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内听取和审议包括公募基金在内的资产管理业务风险相关报告，评估风险管理状况。在业务操作层面，风险管理部、信评与投资监督部负责落实公司基金业务的风险管理制度，协调并与各部门合作履行风险管理职责。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务部、运营管理总部、审计部、内控与法律合规部等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级17931463.59-
第31页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
合计17931463.59-
注：未评级部分包括期限在一年以内(含)的国债。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截至2023年6月30日，本基金未持有期限在一年以内(含)的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：截至2023年6月30日，本基金未持有期限在一年以内(含)的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
注：截至2023年6月30日，本基金未持有期限大于一年的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截至2023年6月30日，本基金未持有期限大于一年的资产支持证券
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：截至2023年6月30日，本基金未持有期限大于一年的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：不适用。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
第32页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
第33页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
银行存款6568128.19---6568128.19
结算备付金151900.70---151900.70
存出保证金114273.31---114273.31
交易性金融资产17931463.59--314790793.60332722257.19
应收申购款---422446.28422446.28
应收清算款---1872679.581872679.58
资产总计24765765.79--317085919.46341851685.25负债
应付赎回款---975779.93975779.93
应付管理人报酬---429241.33429241.33
应付托管费---57232.1757232.17
应付清算款---2093104.852093104.85
其他负债---189904.80189904.80
负债总计---3745263.083745263.08
利率敏感度缺口24765765.79--313340656.38338106422.17上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
银行存款38746593.41---38746593.41
结算备付金2098334.31---2098334.31
存出保证金152697.25---152697.25
交易性金融资产---495707337.03495707337.03
应收申购款---3758194.733758194.73
资产总计40997624.97--499465531.76540463156.73负债
应付赎回款---6073692.526073692.52
应付管理人报酬---746560.19746560.19
应付托管费---99541.3599541.35
其他负债---261284.42261284.42
负债总计---7181078.487181078.48
利率敏感度缺口40997624.97--492284453.28533282078.25
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
第34页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2023年6月30日，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值比例为5.30%(2022年12月31日：0%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:不适用。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析注：不适用。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合中股票资产的比例范围为基金资产的0-95%，其中投资于基金合同界定的健康产业主题相关证券不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
第35页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告交易性金融资
314790793.6093.10495707337.0392.95
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计314790793.6093.10495707337.0392.95
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
业绩比较基准上升
26090945.7141382297.00
5%
分析业绩比较基准下降
-26090945.71-41382297.00
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：不适用。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
第36页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次314790793.60495707337.03
第二层次17931463.59-
第三层次--
合计332722257.19495707337.03
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年6月30日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资314790793.6092.08
其中：股票314790793.6092.08
2基金投资--
3固定收益投资17931463.595.25
其中：债券17931463.595.25
资产支持证券--
第37页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计6720028.891.97
8其他各项资产2409399.170.70
9合计341851685.25100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 219496266.60 64.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 73645252.00 21.78
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 13512600.00 4.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8136675.00 2.41
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计314790793.6093.10
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
第38页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
1600587新华医疗60000021198000.006.27
2600276恒瑞医药35000016765000.004.96
3601607上海医药70000015687000.004.64
4301015百洋医药50100013907760.004.11
5000963华东医药30000013011000.003.85
6002422科伦药业41000012168800.003.60
7688197首药控股25000011915000.003.52
8002821凯莱英10000011786000.003.49
9603259药明康德18000011215800.003.32
10600998九州通104300010826340.003.20
11000999华润三九17000010312200.003.05
12002653海思科4199719911315.602.93
13688266泽璟制药2000009310000.002.75
14601567三星医疗7000008841000.002.61
15000516国际医学9675008136675.002.41
16688176亚虹医药5500006429500.001.90
17600329达仁堂1400006284600.001.86
18300896爱美客140006229300.001.84
19002737葵花药业2500006085000.001.80
20002675东诚药业4021005914891.001.75
21600436片仔癀200005727200.001.69
22603108润达医疗3000005574000.001.65
23605116奥锐特2200005561600.001.64
24688114华大智造600005193600.001.54
25300049福瑞股份2200005060000.001.50
26603456九洲药业1800004928400.001.46
27688677海泰新光840004766160.001.41
28600976健民集团600004625400.001.37
29688617惠泰医疗120004485000.001.33
30688062迈威生物2000004306000.001.27
31300705九典制药1600004228800.001.25
32688212澳华内镜600004074000.001.20
33300181佐力药业3000003663000.001.08
34002773康弘药业1800003441600.001.02
35688373盟科药业4000003420000.001.01
36301363美好医疗700003079300.000.91
37605266健之佳344002883752.000.85
38000950重药控股4000002692000.000.80
39603939益丰药房700002590000.000.77
40603998方盛制药2000002522000.000.75
41688428诺诚健华2000002310000.000.68
42300759康龙化成600002296800.000.68
43688331荣昌生物400002230000.000.66
第39页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
44688192迪哲医药600002082000.000.62
45603590康辰药业600001992000.000.59
46002727一心堂700001848000.000.55
47688336三生国健1000001709000.000.51
48600867通化东宝1500001566000.000.46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603259药明康德28821499.405.40
2002675东诚药业23266095.024.36
3300759康龙化成20908469.743.92
4603456九洲药业20566708.363.86
5688062迈威生物19138569.893.59
6002821凯莱英18047125.633.38
7301096百诚医药16745744.003.14
8600276恒瑞医药15100678.822.83
9603939益丰药房14564918.062.73
10688046药康生物13821027.722.59
11301015百洋医药13682770.452.57
12688192迪哲医药13065216.092.45
13000963华东医药12481086.052.34
14688253英诺特11726921.242.20
15300347泰格医药11653245.302.19
16000999华润三九11108370.002.08
17300171东富龙11016547.502.07
18300896爱美客10991616.002.06
19688197首药控股10935028.762.05
20688520神州细胞10677680.472.00
注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300233金城医药25833597.004.84
2002422科伦药业24691954.004.63
3688658悦康药业23536649.164.41
4300636同和药业23145524.804.34
5300630普利制药22766094.054.27
6600079人福医药22739086.284.26
7600566济川药业21372329.004.01
第40页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
8600062华润双鹤20411381.003.83
9603658安图生物20040265.003.76
10605266健之佳18992936.203.56
11000915华特达因18211745.003.42
12300003乐普医疗17810924.003.34
13688062迈威生物17728202.393.32
14301096百诚医药16534058.003.10
15300759康龙化成16471530.203.09
16600216浙江医药16351427.003.07
17300206理邦仪器15700588.002.94
18600572康恩贝15005835.002.81
19688302海创药业14875463.342.79
20301235华康医疗14330212.002.69
21002675东诚药业13404173.752.51
22603259药明康德12554767.152.35
23002873新天药业11936066.562.24
24603456九洲药业11862039.002.22
25688513苑东生物11259329.492.11
26603939益丰药房11125675.002.09
27002390信邦制药10869867.002.04
28300171东富龙10674704.202.00
注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额724370517.21
卖出股票收入（成交）总额888196250.42
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券17931463.595.30
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
第41页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
10合计17931463.595.30
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101968822国债23670006774990.442.00
201969423国债01600006066578.631.79
301967922国债14500005089894.521.51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金114273.31
2应收清算款1872679.58
3应收股利-
第42页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
4应收利息-
5应收申购款422446.28
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2409399.17
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
488023025.148852261.426.00138780647.6994.00
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金996191.540.6748
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
-负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金50~100
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年9月7日）基
561008147.28
金份额总额
本报告期期初基金份额总额220789401.79
本报告期基金总申购份额105969228.91
减：本报告期基金总赎回份额179125721.59
第43页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额147632909.11
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2023年4月28日，公司收到赵雪松原董事、郭旭扬原董事由于工作安排原因辞职的辞职报告，辞任自中油资本提名新任董事正式履职后生效。同日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名宣力勇先生、周静女士为公司第二届董事会董事候选人。2023年6月28日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于选举公司
第二届董事会非独立董事的议案》，选举宣力勇先生、周静女士担任公司董事。因赵向雷同志
到达退休年龄，其自2023年4月1日起不再担任公司执行委员会委员、业务总监；2023年5月，解聘徐高公司执行委员会委员、研究总监职务，仍继续担任公司首席经济学家。
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
一、本报告期内，本基金管理人无涉及基金管理业务的诉讼，公司其他主要诉讼、仲裁事
项请参见《中银国际证券股份有限公司2023年半年度报告》；
二、本报告期内，无涉及基金财产的诉讼事项；
三、本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
第44页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，公司基金管理业务未有管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况，其他受处罚情况请参见《中银国际证券股份有限公司2023年半年度报告》。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期券商名备单元票成交总佣金称成交金额佣金注数量额的比例总量的
(%)比例(%)中银证
41612566767.63100.001179268.12100.00-
券
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海、深圳和北京证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商债券交易债券回购交易权证交易
第45页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告名称占当占当期占当期期权债券债券回证成交金额成交总成交金额购成交成交金额成交额的比总额的总额
例(%)比例(%)的比
例(%)中银
33085739.00100.00----
证券
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海、深圳和北京证券交易所的会员单位目前尚不能再租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
中国证券报、上海证券
中银国际证券股份有限公司旗下基金报、证券时报、证券日
12023年1月19日
2022年第4季度报告提示性公告报、公司官网及中国证
监会基金电子披露网站中银证券健康产业灵活配置混合型证公司官网及中国证监会
22023年1月19日
券投资基金2022年第4季度报告基金电子披露网站
中国证券报、上海证券
中银国际证券股份有限公司关于增加报、证券时报、证券日
32023年2月1日
杭州银行为旗下基金销售机构的公告报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站
中银国际证券股份有限公司关于中银证券时报、公司官网及
4证券健康产业灵活配置混合型证券投中国证监会基金电子披2023年2月22日
资基金基金经理变更的公告露网站
5中银证券健康产业灵活配置混合型证公司官网及中国证监会2023年2月23日
第46页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告券投资基金更新招募说明书（2023年基金电子披露网站
第1号）中银证券健康产业灵活配置混合型证公司官网及中国证监会
62023年2月23日
券投资基金基金产品资料概要更新基金电子披露网站
中银国际证券股份有限公司关于增加中国证券报、上海证券
嘉实财富、利得基金、新浪仓石、同报、证券时报、证券日
72023年3月13日
花顺基金为旗下部分基金销售机构并报、公司官网及中国证进行费率优惠的公告监会基金电子披露网站
中国证券报、上海证券中银国际证券股份有限公司关于增加
报、证券时报、证券日
8中植基金、普益基金为旗下基金销售2023年3月20日
报、公司官网及中国证机构并进行费率优惠的公告监会基金电子披露网站
中国证券报、上海证券
关于上海基煜基金销售有限公司代销报、证券时报、证券日
92023年3月27日
旗下部分基金并进行费率优惠的公告报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站
中国证券报、上海证券
中银国际证券股份有限公司旗下基金报、证券时报、证券日
102023年3月30日
2022年年度报告提示性公告报、公司官网及中国证
监会基金电子披露网站中银证券健康产业灵活配置混合型证公司官网及中国证监会
112023年3月30日
券投资基金2022年年度报告基金电子披露网站
中国证券报、上海证券中银国际证券股份有限公司关于增加
报、证券时报、证券日
12度小满基金为旗下部分基金销售机构2023年4月14日
报、公司官网及中国证并进行费率优惠的公告监会基金电子披露网站
中国证券报、上海证券
中银国际证券股份有限公司旗下基金报、证券时报、证券日
132023年4月20日
2023年第1季度报告提示性公告报、公司官网及中国证
监会基金电子披露网站中银证券健康产业灵活配置混合型证公司官网及中国证监会
142023年4月20日
券投资基金2023年第1季度报告基金电子披露网站
中国证券报、上海证券关于增加国金证券股份有限公司为旗
报、证券时报、证券日
15下部分基金销售机构及参与其费率优2023年5月8日
报、公司官网及中国证惠活动的公告监会基金电子披露网站
中国证券报、上海证券
关于增加“中信同业+”金融服务平台
报、证券时报、证券日
16为旗下部分基金销售机构及参与其费2023年5月10日
报、公司官网及中国证率优惠活动的公告监会基金电子披露网站
中国证券报、上海证券
关于增加中正达广为旗下部分基金销报、证券时报、证券日
172023年6月26日
售机构公告的公告报、公司官网及中国证监会基金电子披露网站
第47页共48页中银证券健康产业混合2023年中期报告
注：全部公告均在公司网站披露部分公告在公司网站及报纸披露
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
2、《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人的业务资格批件、营业执照
6、基金托管人的业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。
12.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站 www.bocifunds.com 查阅。
中银国际证券股份有限公司
2023年8月30日
