广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇二三年八月三十日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录..............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
2基金简介.................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
3主要财务指标和基金净值表现........................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
4管理人报告................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
5托管人报告...............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
6半年度财务会计报告(未经审计).....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................14
6.3净资产(基金净值)变动表......................................15
6.4报表附注..............................................17
7投资组合报告..............................................35
7.1期末基金资产组合情况........................................35
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................38
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................40
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................41
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................41
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41
7.12投资组合报告附注.........................................41
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8基金份额持有人信息...........................................42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................43
9开放式基金份额变动...........................................43
10重大事件揭示.............................................43
10.1基金份额持有人大会决议......................................43
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................43
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................43
10.4基金投资策略的改变........................................43
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................43
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................43
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44
10.8其他重大事件...........................................48
11备查文件目录.............................................48
11.1备查文件目录...........................................48
11.2存放地点.............................................48
11.3查阅方式.............................................48
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金简称广发多因子混合基金主代码002943交易代码002943基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月30日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4291439503.49份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金以企业本身价值为基础,通过深入研究企业基本面,精选出具有清投资目标晰经营模式、优良管理架构、稳定财务状况、股价大幅低于内在价值的股票,优选个股力争获取超越市场表现的阿尔法收益。
具体策略包括:(1)股票投资策略;(2)债券投资策略;(3)金融衍生品投资策略。
本基金通过以下三个因子精选企业个股:基本面因子、管理因子、价格因子。基本面因子包括公司财务状况、现金流稳定性、上下游产业链环节中投资策略
所具备的议价能力、公司创新能力;管理因子包括股东价值导向、激励机制合理性、资产配置及经营能力;价格因子包括公司现有资产(包括隐形资产)和负债的净清算价值、在公司持续经营的假定基础上,对公司未来成长性和空间的合理估算运用现金流贴现模型进行测算的结果。
业绩比较基准中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型风险收益特征基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名程才良郭明信息披露
联系电话020-83936666010-66105799负责人
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话9510582895588
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传真020-89899158010-66105798广东省珠海市横琴新区环岛东北京市西城区复兴门内大街55注册地址路3018号2608室号广东省广州市海珠区琶洲大道
东1号保利国际广场南塔31-33北京市西城区复兴门内大街55办公地址楼;广东省珠海市横琴新区环号
岛东路3018号2603-2622室邮政编码510308100140法定代表人孙树明陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金中期报告正文的管理人
www.gffunds.com.cn互联网网址
基金中期报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利
注册登记机构广发基金管理有限公司国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴
新区环岛东路3018号2603-2622室
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日至2023年6月30日)
本期已实现收益6326839.47
本期利润1116170298.40
加权平均基金份额本期利润0.2515
本期加权平均净值利润率7.54%
本期基金份额净值增长率7.96%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润5988515540.06
期末可供分配基金份额利润1.3955
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期末基金资产净值14471720090.11
期末基金份额净值3.3722
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率282.20%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月3.45%1.03%0.62%0.55%2.83%0.48%
过去三个月-2.24%0.97%-2.71%0.52%0.47%0.45%
过去六个月7.96%0.96%1.13%0.52%6.83%0.44%
过去一年-1.30%1.13%-6.69%0.61%5.39%0.52%
过去三年124.60%1.43%1.82%0.75%122.78%0.68%自基金合同生
282.20%1.30%20.58%0.76%261.62%0.54%
效起至今
注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较广发多因子灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年12月30日至2023年6月30日)
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于2003年8月5日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格,旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别,为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从业
姓名职务(助理)期限说明年限任职日期离任日期本基金的基金
杨冬先生,经济学硕士,持有中国经理;广发瑞证券投资基金业从业证书。曾任广誉一年持有期2021-07-0
杨冬-17年发基金管理有限公司行业研究员、混合型证券投2
基金经理助理、权益投资二部副总资基金的基金
经理、权益投资二部总经理。
经理;广发价
第8页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告值领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;专户投资部副总经理本基金的基金经理;广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理;
唐晓斌先生,工学硕士,持有中国广发瑞锦一年证券投资基金业从业证书。曾任华定期开放混合
泰联合证券有限责任公司研究员,型证券投资基广发基金管理有限公司研究发展金的基金经
部行业研究员、研究小组组长、研理;广发瑞誉
2018-06-2究发展部总助、权益投资二部投资
唐晓斌一年持有期混-15年
5经理、广发聚优灵活配置混合型证
合型证券投资
券投资基金基金经理(自2014年基金的基金经
12月24日至2018年1月9日)、理;广发价值广发转型升级灵活配置混合型证领航一年持有
券投资基金基金经理(自2017年期混合型证券
11月27日至2019年1月10日)。
投资基金的基金经理;广发远见智选混合型证券投资基金的基金经理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间
唐晓斌公募基金620757680133.112014-12-24
私募资产管理计划1135684989.862014-02-24
其他组合00.00-
合计720893365122.97
杨冬公募基金317331472738.762021-07-02
私募资产管理计划4582673570.102013-03-11
其他组合00.00-
合计717914146308.86
注:本报告期内,杨冬已于2023年5月9日离任其管理的1个私募资产管理计划。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有34次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年,资本市场窄幅震荡。一季度,市场反复博弈宏观经济的复苏强度,呈现出非常
明显的结构性特征:一方面,在海外 ChatGPT的引领下,国内企业纷纷开始对大模型进行研发,AI相关的行业出现了大幅上涨。另一方面,新能源等行业虽然基本面较好,但是市场担心行业空间的
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“天花板”,持续走低,“跷跷板”效应非常明显。随着4月份宏观经济数据出炉,宏观经济“弱复苏”成为市场共识。同时,因为信贷、社融数据超预期,货币环境相对宽松,二季度资本市场整体呈现出板块轮动的特征。
上半年,沪深300指数下跌0.75%,中小100指数下跌1.84%,创业板指数下跌5.61%。当前,宽基指数估值处于过去五年较低水平,但是结构差异非常明显,金融、地产、周期等行业的估值处于较低位置,而 TMT等行业的估值则位于历史较高水平。
一季度,本基金适当减持了部分顺周期和强β的权益资产,增持了部分高股息国企股。当美债收益率随着“硅谷银行”事件见顶后,逐步提高了中小盘成长标的和金融科技标的的配置比例。二季度,随着市场调整,本基金重点配置了非银行金融、光伏、汽车零部件、锂电池等细分行业龙头,适当减持了前期涨幅可观的金融科技资产及高股息资产。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为7.96%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,当前市场底部特征较为明显。宏观经济数据边际好转,汇率经历快速下跌后也已企稳,沪深两市成交量也已处于历史相对较低的水平。海外数据略超预期。美国非农就业人数超预期,显示美国经济“软着陆”的概率明显提高。
我们认为,未来国内经济将呈现出向上的趋势,而海外经济衰退的风险也在降低。当前 A股市盈率、十年国债利率、换手率等部分指标显现偏底部特征,我们对资本市场并不悲观。
从行业角度分析,我们看好电力、光伏、新能源车、汽车零部件等行业的投资机会。在构建新型电力系统的大背景下,如何解决新能源装机快速增长与电网调度和下游需求之间产生的矛盾,这是未来 2到 3年内需要持续关注的方向。同时,随着以 ChatGPT 为代表的人工智能不断迭代,未来AI、人形机器人等方向也需要我们投入更多精力去研究。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会,负责制订健全、有效的估值政策和程序,定期对估值政策和程序的执行情况进行评价,确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等
第11页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立,基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
第12页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2023年6月30日
单位:人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产:
银行存款6.4.7.11242852216.62840758875.42
结算备付金11520397.6811889720.77
存出保证金3021640.251623199.28
交易性金融资产6.4.7.213099554946.6413607127883.41
其中:股票投资13073497862.9613594332429.79
基金投资--
债券投资26057083.6812795453.62
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款149999994.27-
应收股利--
应收申购款11426162.848137476.64
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.6--
资产总计14518375358.3014469537155.52
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2023年6月30日2022年12月31日
负债:
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款14881695.7923712633.37
应付管理人报酬17477614.4118945159.03
应付托管费2912935.723157526.45
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费110.7767.03
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.711382911.505015227.33
负债合计46655268.1950830613.21
净资产:
实收基金6.4.7.84291439503.494615850464.85
未分配利润6.4.7.910180280586.629802856077.46
净资产合计14471720090.1114418706542.31
负债和净资产总计14518375358.3014469537155.52
注:报告截止日2023年6月30日,基金份额净值人民币3.3722元,基金份额总额4291439503.49份。
6.2利润表
会计主体:广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年6月30日2022年6月30日
一、营业总收入1244910251.77-3470346739.82
1.利息收入3034145.392987860.91
其中:存款利息收入6.4.7.103034145.392987860.91
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
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其他利息收入--
2.投资收益(损失以“-”填列)115483897.70-1303308930.81
其中:股票投资收益6.4.7.1118662970.37-1375645542.75
基金投资收益6.4.7.12--
债券投资收益6.4.7.134300832.95-25245736.95
资产支持证券投资收益6.4.7.14--
贵金属投资收益6.4.7.15--
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.1792520094.3897582348.89以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益--
其他投资收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号
6.4.7.181109843458.93-2242613443.25
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.1916548749.7572587773.33
减:二、营业总支出128739953.37185711331.60
1.管理人报酬110245232.74159082330.81
2.托管费18374205.4526513721.83
3.销售服务费--
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中:卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.20--
7.税金及附加61.0775.83
8.其他费用6.4.7.21120454.11115203.13三、利润总额(亏损总额以“-”号填
1116170298.40-3656058071.42
列)
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1116170298.40-3656058071.42
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额1116170298.40-3656058071.42
6.3净资产(基金净值)变动表
会计主体:广发多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
第15页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
一、上期期末净资
4615850464.859802856077.4614418706542.31产(基金净值)
加:会计政策变更---
二、本期期初净资
4615850464.859802856077.4614418706542.31产(基金净值)
三、本期增减变动
额(减少以“-”-324410961.36377424509.1653013547.80号填列)
(一)、综合收益
-1116170298.401116170298.40总额
(二)、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-324410961.36-738745789.24-1063156750.60
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购
888180664.182101552899.542989733563.72
款
2.基金赎
-1212591625.54-2840298688.78-4052890314.32回款
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
---金净值变动(净值减少以“-”号填
列)
四、本期期末净资
4291439503.4910180280586.6214471720090.11产(基金净值)上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
6090961263.8417238992660.7923329953924.63产(基金净值)
加:会计政策变更---
二、本期期初净资
6090961263.8417238992660.7923329953924.63产(基金净值)
三、本期增减变动
额(减少以“-”-783388819.75-4413021136.37-5196409956.12号填列)
(一)、综合收益
--3656058071.42-3656058071.42总额
(二)、本期基金份额交易产生的
-783388819.75-756963064.95-1540351884.70基金净值变动数
(净值减少以“-”
第16页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告号填列)
其中:1.基金申购
3474838279.128853210966.7212328049245.84
款
2.基金赎回
-4258227098.87-9610174031.67-13868401130.54款
(三)、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基---金净值变动(净值减少以“-”号填列)
四、本期期末净资
5307572444.0912825971524.4218133543968.51产(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2016]1278号《关于准予广发多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2016年11月30日向社会公开发行募集并于2016年12月30日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2016年11月30日至2016年12月27日,为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币200788412.15元,有效认购户数为421户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币23359.93元,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。上述资金业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
本基金的财务报表于2023年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
第17页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
(1)印花税
境内证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
(2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;
存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
第18页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价
(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
(3)企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(4)个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税
第19页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
(5)境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位:人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款1242852216.62
等于:本金1242775488.57
加:应计利息76728.05
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
合计1242852216.62
6.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
14034554791.7
股票-13073497862.96-961056928.83
9
贵金属投资-金交
----所黄金合约
第20页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告交易所
20636499.957725.9026057083.685412857.83
市场债券银行间
----市场
合计20636499.957725.9026057083.685412857.83
资产支持证券----
基金----
其他----
14055191291.7
合计7725.9013099554946.64-955644071.00
4
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位:人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用11162208.19
其中:交易所市场11162208.19
银行间市场-
应付利息-
预提费用220703.31
第21页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
合计11382911.50
6.4.7.8实收基金
金额单位:人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额(份)账面金额
上年度末4615850464.854615850464.85
本期申购888180664.18888180664.18
本期赎回(以“-”号填列)-1212591625.54-1212591625.54
本期末4291439503.494291439503.49
注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.9未分配利润
单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6436415395.773366440681.699802856077.46
本期利润6326839.471109843458.931116170298.40本期基金份额交易产生的
变动数-454226695.18-284519094.06-738745789.24
其中:基金申购款1239954566.96861598332.582101552899.54
基金赎回款-1694181262.14-1146117426.64-2840298688.78
本期已分配利润---
本期末5988515540.064191765046.5610180280586.62
6.4.7.10存款利息收入
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入2904887.71
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入110394.77
其他18862.91
合计3034145.39
6.4.7.11股票投资收益
6.4.7.11.1股票投资收益项目构成
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入18662970.37
股票投资收益——赎回差价收入-
第22页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计18662970.37
6.4.7.11.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额12516931563.34
减:卖出股票成本总额12463579277.40
减:交易费用34689315.57
买卖股票差价收入18662970.37
6.4.7.12基金投资收益
本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入16936.02债券投资收益——买卖债券(债转股及
4283896.93债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计4300832.95
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
15160494.07
交总额
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)
10861699.98
成本总额
减:应计利息总额14291.30
减:交易费用605.86
买卖债券差价收入4283896.93
6.4.7.14资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
第23页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益92520094.38
其中:证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计92520094.38
6.4.7.18公允价值变动收益
单位:人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产1109843458.93
——股票投资1105682982.50
——债券投资4160476.43
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计1109843458.93
6.4.7.19其他收入
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入15045119.21
基金转换费收入1503630.54
合计16548749.75
第24页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.20信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位:人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用36695.94
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行汇划费15250.80
账户维护费9000.00
合计120454.11
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金发起人、基金管理人、注册登记与广发基金管理有限公司
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
第25页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告广发证券股份有限
5235510798.4522.54%2887155721.6910.74%
公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位:人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期债占当期债成交金额券成交总成交金额券成交总额的比例额的比例广发证券股份有限公
22770150.7464.83%61659692.805.49%
司
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
4878836.3323.97%3886851.2434.82%
司上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例广发证券股份有限公
2517880.2011.77%191458.012.63%
司
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示;
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
第26页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费110245232.74159082330.81
其中:支付销售机构的客户维护费29410737.9236780409.42
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的托管费18374205.4526513721.83
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
第27页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月302022年1月1日至2022年6月30日日
报告期初持有的基金份额5658328.38-
报告期间申购/买入总份额3098565.365658328.38
报告期间因拆分变动份额--
减:报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额8756893.745658328.38报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例0.20%0.11%
注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公124285221112988210
2904887.712683886.67
司6.622.46
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末(2023年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
第28页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告流通受期末期末
证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值
代码名称认购日期型价格值单价位:股)总额总额备注大宗
3007529062
00245晶澳2023-0买入7500
6个月40.1038.750000.5000.-
9科技6-27流通000.00
0000
受限大宗
1299912127
00245晶澳2023-0买入2968
6个月61.3240.868400.2480.-
9科技1-17流通000.00
0000
受限非公开发1299999822
68806派能2023-052156
6个月行流249.25191.399827.133.9-
3科技1-314.00
通受006限大宗
3000028999
68833铂力2023-0买入28000
6个月150.00103.57000.0600.0-
3特2-02流通0.00
00
受限大宗
3050520670
68838泛亚2023-0买入50000
6个月61.0141.34000.0000.0-
6微透1-16流通0.00
00
受限大宗
1515215612
00245晶澳2023-0买入40000
6个月37.8839.03000.0000.0-
9科技4-27流通0.00
00
受限大宗
1287310935
60387鼎胜2023-0买入59400
6个月39.0118.41300.0540.0-
6新材3-24流通0.00
00
受限
6.4.12.1.2受限证券类别:债券
流通受期末期末
证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值
代码名称认购日期型价格值单价位:张)总额总额备注新债
12708恒邦2023-01个月1000.
流通100.00100.0110.00999.98-
6转债6-15内(含)06
受限
注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股等,则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
第29页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
截至本报告期末2023年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权证。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2023年6月30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年6月30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险,本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库,对证券发行人的信用等级进行评估与控制,并分散化投资,对交易对手的资信情况进行充分评估。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约
第30页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 26057083.68 12795453.62
未评级--
合计26057083.6812795453.62
注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时,本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
第31页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VaR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年6月30日
资产
1242852216.
银行存款1242852216.62---
62
结算备付金11520397.68---11520397.68
存出保证金3021640.25---3021640.25
13073497862.91309955494
交易性金融资产26057083.68--
66.64
149999994.2
应收清算款---149999994.27
7
应收申购款---11426162.8411426162.84
资产总计1283451338.23--13234924020.01451837535
78.30
负债
应付赎回款---14881695.7914881695.79
应付管理人报酬---17477614.4117477614.41
应付托管费---2912935.722912935.72
应交税费---110.77110.77
其他负债---11382911.5011382911.50
负债总计---46655268.1946655268.19
利率敏感度缺口1283451338.23--13188268751.81447172009
80.11
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31
第32页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告日资产
840758875.4
银行存款840758875.42---
2
结算备付金11889720.77---11889720.77
存出保证金1623199.28---1623199.28
13594332429.71360712788
交易性金融资产12795453.62--
93.41
应收申购款---8137476.648137476.64
资产总计867067249.09-13602469906.41446953715
-
35.52
负债
应付赎回款---23712633.3723712633.37
应付管理人报酬---18945159.0318945159.03
应付托管费---3157526.453157526.45
应交税费---67.0367.03
其他负债---5015227.335015227.33
负债总计---50830613.2150830613.21
利率敏感度缺口867067249.0913551639293.21441870654
--
22.31
注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产(不含可转债、可交换债),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型(VaR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
第33页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)
交易性金融资产-股票投资13073497862.9690.3413594332429.7994.28
交易性金融资产-基金投资----
交易性金融资产-债券投资26057083.680.1812795453.620.09
交易性金融资产-贵金属投资----
衍生金融资产-权证投资----
其他----
合计13099554946.6490.5213607127883.4194.37
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年6月30日2022年12月31日
上升5%643637201.31802494097.51
下降5%-643637201.31-802494097.51
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末
第34页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年6月30日
第一层次12511617192.62
第二层次1000.06
第三层次587936753.96
合计13099554946.64
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的金融工具,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资13073497862.9690.05
其中:普通股13073497862.9690.05
存托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资26057083.680.18
其中:债券26057083.680.18
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返
--售金融资产
第35页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告银行存款和结算备付金合
71254372614.308.64
计
8其他各项资产164447797.361.13
9合计14518375358.30100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7872634602.99 54.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 584693031.05 4.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 143809157.14 0.99
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 145661217.74 1.01
J 金融业 4245323666.56 29.34
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 81376187.48 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计13073497862.9690.34
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
第36页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(%)
1601688华泰证券960798011323018859.779.14
2300750宁德时代45627691043915919.517.21
3002050三花智控31406574950362929.246.57
4002459晶澳科技20435751826484696.705.71
5600030中信证券36985990731582882.205.06
6300059东方财富46687938662968719.604.58
7002384东山精密16900882437732843.803.02
8600079人福医药16163968435457297.923.01
9688223晶科能源25723923361678357.382.50
10603806福斯特9394475349380525.252.41
11002472双环传动8837374320796676.202.22
12600919江苏银行40631845298644060.752.06
13601211国泰君安19462497272280333.031.88
14600837海通证券27900700257244454.001.78
15835185贝特瑞10010721243260520.301.68
16300769德方纳米2167327238904455.211.65
17688778厦钨新能4375465216585517.501.50
18600958东方证券22195010215291597.001.49
19600027华电国际26951825180307709.251.25
20688503聚和材料1657273161584117.501.12
21600732爱旭股份4971711152880113.251.06
22600570恒生电子3288806145661217.741.01
23000962东方钽业11754025143986806.250.99
24601000唐山港40739138143809157.140.99
25601788光大证券8515014135303572.460.93
26600011华能国际14126200130808612.000.90
27601689拓普集团1588740128211318.000.89
28605183确成股份6927552125388691.200.87
29300109新开源5035700125237859.000.87
30300745欣锐科技2707277119580425.090.83
31002966苏州银行17518765114747910.750.79
32688676金盘科技3692827111855729.830.77
33600023浙能电力20480400103835628.000.72
34000935四川双马6084638102465303.920.71
35688063派能科技52156499822133.960.69
36000543皖能电力1439765095024490.000.66
37688472阿特斯489769989921753.640.62
38601881中国银河723360083982096.000.58
第37页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
39600217中再资环1749810083465937.000.58
40002850科达利61636081513610.000.56
41300384三联虹普478965281376187.480.56
42605128上海沿浦189980076960898.000.53
43601377兴业证券1214970074356164.000.51
44600458时代新材572770068675123.000.47
45600999招商证券493730066999161.000.46
46002891中宠股份268511064818555.400.45
47603983丸美股份198920064350620.000.44
48600201生物股份667630063491613.000.44
49688267中触媒290599161229230.370.42
50688386泛亚微透126454352780806.000.36
51688108赛诺医疗489628351704748.480.36
52603556海兴电力194490049089276.000.34
53300910瑞丰新材93933047248299.000.33
54300233金城医药248020047148602.000.33
55688323瑞华泰185025444295080.760.31
56688357建龙微纳65196942175874.610.29
57688203海正生材288762439791458.720.27
58 000539 粤电力 A 5422026 39580789.80 0.27
59000690宝新能源500510035135802.000.24
60603305旭升集团118670033073329.000.23
61688333铂力特28000028999600.000.20
62600380健康元221580028162818.000.19
63301220亚香股份78810026882091.000.19
64002865钧达股份13340020347502.000.14
65603876鼎胜新材59400010935540.000.08
66601878浙商证券9012008903856.000.06
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
(%)
1002459晶澳科技835877051.655.80
2300750宁德时代831873374.685.77
3300059东方财富734556025.055.09
4603806福斯特511195683.023.55
5601318中国平安511109322.733.54
6600919江苏银行377166150.702.62
7688223晶科能源354075482.772.46
第38页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
8601877正泰电器295563260.562.05
9300769德方纳米292111828.112.03
10300896爱美客291282441.772.02
11600837海通证券272677339.611.89
12002472双环传动242510031.541.68
13600958东方证券233890669.571.62
14600027华电国际230782250.941.60
15000001平安银行227039760.931.57
16600011华能国际198843639.661.38
17000066中国长城167224457.981.16
18300109新开源157170404.091.09
19002384东山精密156729391.071.09
20601377兴业证券151765476.721.05
注:本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外,“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
(%)
1300033同花顺1473027334.5910.22
2300059东方财富1059440531.797.35
3600030中信证券724401104.845.02
4600570恒生电子678365491.554.70
5002153石基信息561701450.603.90
6600958东方证券522297324.503.62
7601318中国平安471497660.883.27
8000935四川双马392947513.202.73
9300896爱美客279374832.471.94
10002384东山精密276915492.531.92
11601127赛力斯256076220.851.78
12601877正泰电器243572125.971.69
13600660福耀玻璃235792048.181.64
14601688华泰证券230316362.411.60
15600916中国黄金226217023.331.57
16600859王府井216746067.731.50
17000001平安银行205415879.871.42
18300373扬杰科技203976410.951.41
19000975银泰黄金191156116.461.33
第39页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
20603345安井食品189564130.131.31
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额10837061728.07
卖出股票收入(成交)总额12516931563.34
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值
例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)26057083.680.18
8同业存单--
9其他--
10合计26057083.680.18
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
值比例(%)
1118034晶能转债19708025001876.570.17
2123165回天转债92651053082.240.01
3118031天23转债101124.810.00
4127086恒邦转债101000.060.00
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第40页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,晶科能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到地方海关的处罚。人福医药集团股份公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的公开谴责。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元序号名称金额
1存出保证金3021640.25
2应收清算款149999994.27
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款11426162.84
6其他应收款-
第41页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
7待摊费用-
8其他-
9合计164447797.36
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元占基金资产净序号债券代码债券名称公允价值
值比例(%)
1123165回天转债1053082.240.01
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称
公允价值值比例(%)况说明大宗买入流
1002459晶澳科技427509480.002.95
通受限
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持有人结构户均持有的基
持有人户数(户)机构投资者个人投资者金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1149876331415631
6722886383.3326.79%73.21%
52.2951.20
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业
3082676.700.0718%
人员持有本基金
第42页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和
0~10
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金>100
9开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年12月30日)基金份额总额200788412.15
本报告期期初基金份额总额4615850464.85
本报告期基金总申购份额888180664.18
减:本报告期基金总赎回份额1212591625.54
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额4291439503.49
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第43页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
广发证券85235510798.4522.54%4878836.3323.97%-
中信证券24749474214.0120.45%4426028.0021.75%-
华泰证券52682342705.8711.55%2248250.1411.05%-
东方证券21619299646.506.97%1508278.077.41%-
东方财富证券21593355453.226.86%1165223.915.73%-
兴业证券41048215758.714.51%766562.773.77%-
东吴证券31018933009.114.39%745127.933.66%-
光大证券31006326497.674.33%937195.314.60%-
中信建投4708243252.403.05%659587.393.24%-
国信证券2594150848.642.56%553332.352.72%-
天风证券3485803174.582.09%355264.291.75%-
安信证券5425745793.521.83%396477.581.95%-
第一创业证券1389931367.951.68%363151.591.78%-
申万宏源3371159643.931.60%345661.501.70%-
川财证券2299772711.031.29%219233.471.08%-
中金公司4234234184.501.01%218142.581.07%-
世纪证券1220822134.770.95%161487.710.79%-
方正证券5186976908.930.81%136921.510.67%-
国盛证券2163184945.640.70%119337.560.59%-
华林证券1144189793.160.62%105453.300.52%-
长江证券346320621.820.20%43138.260.21%-
德邦证券1-----
华福证券2-----
华鑫证券2-----
中山证券1-----
中天证券1-----
北京高华1-----
诚通证券3-----
国泰君安2-----
华宝证券1-----
瑞银证券1-----
上海证券1-----
西部证券1-----
英大证券2-----
中泰证券4-----
第44页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
财信证券2-----
东海证券1-----
国海证券1-----
海通证券2-----
银河证券2-----
国都证券1-----
华菁证券2-----
民生证券2-----
信达证券3-----
中原证券2-----
国联证券1-----
华安证券1-----
首创证券1-----
万联证券4-----
东亚前海证券1-----
中金财富证券3-----
西南证券2-----
招商证券4-----
渤海证券1-----
国元证券2-----
湘财证券1-----
长城证券2-----
东北证券4-----
东兴证券3-----
国金证券1-----
华融证券1-----
南京证券1-----
中银国际2-----
太平洋证券2-----
东莞证券1-----
华创证券2-----
开源证券1-----
平安证券4-----
粤开证券2-----
浙商证券1-----
注:1、交易单元选择标准:
(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;
(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;
(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
第45页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程:
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
22770150.7
广发证券64.83%----
4
中信证券1000.000.00%----
华泰证券353339.411.01%----
东方证券------
东方财富证券------
兴业证券------
东吴证券------
光大证券------
中信建投------
国信证券------
天风证券------
安信证券------
第一创业证券------
申万宏源------
川财证券2555481.747.28%----
中金公司------
世纪证券------
方正证券------
国盛证券------
华林证券9440222.1826.88%----
长江证券------
德邦证券------
华福证券------
第46页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
华鑫证券------
中山证券------
中天证券------
北京高华------
诚通证券------
国泰君安------
华宝证券------
瑞银证券------
上海证券------
西部证券------
英大证券------
中泰证券------
财信证券------
东海证券------
国海证券------
海通证券------
银河证券------
国都证券------
华菁证券------
民生证券------
信达证券------
中原证券------
国联证券------
华安证券------
首创证券------
万联证券------
东亚前海证券------
中金财富证券------
西南证券------
招商证券------
渤海证券------
国元证券------
湘财证券------
长城证券------
东北证券------
东兴证券------
国金证券------
华融证券------
南京证券------
中银国际------
太平洋证券------
东莞证券------
华创证券------
开源证券------
第47页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
平安证券------
粤开证券------
浙商证券------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中国证监会规定报刊及
12023-01-20
第4季度报告提示性公告网站
关于旗下基金投资派能科技(688063)非公开中国证监会规定报刊及
22023-02-01
发行股票的公告网站广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开中国证监会规定报刊及
32023-02-23
放式基金分红方式变更规则的公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2022年中国证监会规定报刊及
42023-03-30年度报告提示性公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中国证监会规定报刊及
52023-04-21
第1季度报告提示性公告网站
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发多因子灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
11.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
11.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
第48页共49页广发多因子灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告广发基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日