嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2024年3月28日嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标..............................................10
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...................15
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................22
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§8投资组合报告.............................................56
8.1期末基金资产组合情况........................................56
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................57
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................66
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................69
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............70
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........70
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........70
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............70
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................70
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................70
8.12投资组合报告附注.........................................70
§9基金份额持有人信息..........................................71
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................71
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................71
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................72
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................72
§10开放式基金份额变动.........................................72
§11重大事件揭示............................................73
11.1基金份额持有人大会决议......................................73
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................73
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................73
11.4基金投资策略的改变........................................73
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................73
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................73
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................74
11.8其他重大事件...........................................84
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................84
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................84
§13备查文件目录............................................85
13.1备查文件目录...........................................85
13.2存放地点.............................................85
13.3查阅方式.............................................85
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金简称嘉实文体娱乐股票基金主代码003053基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月7日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份540493102.04份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C金简称下属分级基金的交
003053003054
易代码报告期末下属分级
177074865.93份363418236.11份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略、风险管理策略。
业绩比较基准中证文体指数*80%+中债综合指数*20%
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名胡勇钦许俊信息披露
联系电话(010)65215588010-66596688负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
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客户服务电话400-600-880095566
传真(010)65215588010-66594942
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆北京西城区复兴门内大街1号
家嘴环路 1318 号 1806A 单元办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京西城区复兴门内大街1号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层邮政编码100020100818法定代表人经雷葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.jsfund.cn址
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C基金年度报告备置地点
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场会计师事务所
(特殊普通合伙)二座普华永道中心11楼北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱注册登记机构嘉实基金管理有限公司
乐部 C 座写字楼 12A层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.报告期（2023年1月1日-2023报告期（2022年1月1日报告期（2021年1月1日
1期年12月31日）-2022年12月31日）-2021年12月31日）
间数嘉实文体娱嘉实文体娱乐嘉实文体娱嘉实文体娱嘉实文体娱嘉实文体娱据和
指标 乐股票 A 股票 C 乐股票 A 乐股票 C 乐股票 A 乐股票 C本期
已实-8360730.-36622613.25488426.13977044
282669.10-16688.72
现收196199.45益
本期-22237017-116775243-26498006-1062391115262371.9523736.利润.24.55.85.155099加权平均基金
-0.1916-0.4936-0.5191-0.52710.27650.2862份额本期利润
第6页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告本期加权平均
-10.39%-27.59%-33.13%-34.53%14.69%15.85%净值利润率本期基金份额
14.10%13.53%-25.75%-26.11%14.54%14.00%
净值增长率
3.1.
2期
末数2023年末2022年末2021年末据和指标期末
可供119485478224785642.23451719.8295797.551776763.19752431
分配.092769065.08利润期末可供分配
0.67480.61850.46770.42570.97730.9304
基金份额利润期末
基金296560344588203878.73596048.27784253.10475371440983190
资产.02381895.86.29净值期末基金
1.6751.6191.4681.4261.9771.930
份额净值
3.1.
3累
计期2023年末2022年末2021年末末指标基金份额
累计67.50%61.90%46.80%42.60%97.70%93.00%净值增长
第7页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实文体娱乐股票 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-5.15%1.85%-4.19%1.38%-0.96%0.47%
过去六个月-22.42%1.82%-15.83%1.33%-6.59%0.49%
过去一年14.10%2.17%11.38%1.58%2.72%0.59%
过去三年-2.95%1.86%-10.71%1.37%7.76%0.49%
过去五年101.81%1.82%23.62%1.38%78.19%0.44%自基金合同生效
67.50%1.69%-29.96%1.28%97.46%0.41%
起至今
嘉实文体娱乐股票 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-5.21%1.85%-4.19%1.38%-1.02%0.47%
过去六个月-22.61%1.82%-15.83%1.33%-6.78%0.49%
过去一年13.53%2.17%11.38%1.58%2.15%0.59%
过去三年-4.37%1.86%-10.71%1.37%6.34%0.49%
过去五年96.96%1.82%23.62%1.38%73.34%0.44%自基金合同生效
61.90%1.70%-29.96%1.28%91.86%0.42%
起至今
第8页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=80%*(中证文体指数(t)/中证文体指数(t-1)-1)+20%*(中债综合指数(t)/中债综
合指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
第9页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况无。
第10页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止2023年12月31日，基金管理人共管理334只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
本基金、嘉实前沿科技沪港
深股票、嘉实科技创新混
合、嘉实
前沿创新 曾任上海重阳投资管理股份有限公司 TMT
混合、嘉行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管王贵2020年8实创新先 - 9年 理有限公司，历任 TMT 行业研究员、科技重月21日
锋混合、组组长，现任大科技研究总监。博士研究嘉实创业生，具有基金从业资格。中国国籍。
板两年定
期混合、嘉实港股互联网产业核心资产混合基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程
控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
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边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计13次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本基金的投资范围主要聚焦在文化体育娱乐相关，文体娱乐包含文化和体育两个部分，“文化，广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和，狭义指精神生产能力和精神产品，包括一切社会意识形式：自然科学、技术科学、社会意识形态，有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。”，在我们具体投资的过程中，对于文化的投资主要在信息技术的范围，包括信息的计算、存储、传播、消费。
由于本基金投资聚焦于信息技术领域，契合了本轮人工智能（AIGC）带来的信息技术的变革，抓住了人工智能中算法、算力和应用中的一些机会。下半年 AIGC板块出现了普遍调整，本基金也出现了回调。主要还是 AI应用的打磨需要时间，低于我们预期。我始终认为企业的价值创造是投资收益的主要来源，AI行情能否持续则取决于能否真正的实现价值创造。以目前的技术水平来看，我依然是乐观的。
信息作为重要的生产要素，消除生产和生活过程中的不确定性。一直伴随着整个人类进步，从人类发明语言和文字、到我们国家的造纸和印刷，再到1947年以来的基于硅基材料体系的信息革命，信息的生产、存储、传播和应用都有很大量级、效率的提升。而本轮人工智能最直接影响的领域就是信息生成和信息交互，可以进一步的提升信息生产和人机交互效率，它将改变人们工作、学习、娱乐、医疗以及彼此交流的方式，甚至未来随着算力成本的下降，我们每一个人有一个 AI 助理也不是不可能。而未来随着多模态的落地，机器人也会变成可能。几乎每一个行业都会被 AI 影响和改变。在大机会面前不要机会主义，在大技术变革面前最优策略是拥抱，无论投资还是生活。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 1.675 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.10%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C基金份额净值为 1.619元，本报告期基金份额净值增长率为13.53%；业绩比较基准收益率为11.38%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回到 2024年，我们会更关注估值和业绩兑现的匹配。2023年，AIGC走完了从 0 到 1的预期，后面则会更关注落地的情况，和人工智能帮助公司带来的切实业绩。好处是随着2024年开年整个科技行业的调整，估值又回到了历史极低的分位数，人工智能的预期也有所调整，风险得到了较
第13页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告大程度的释放。我们依然围绕着两个方面进行人工智能应用标的的寻找，更美好的生活和更高效率的工作，1， 曾经被互联网改变的行业会再一次被 AI 改变。首先是内容，无论是一维媒介文字，
二维媒介图片，三维媒介视频，四维媒介游戏，还是社交、搜索、短视频、电商，我们用的互联网应用都会集成 AI功能。
2，软件行业。软件会从功能软件到智能软件，软件的能力会进一步提升，帮我们做更多的事情，交互也会更加友好。无论是办公、OA、CRM、ERP，甚至一些专业的画图、EDA 等工具。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新产品新业务新制度新客户新投资工具并进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。
（2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。
（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。
（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差
错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
第14页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实文体娱乐股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
第15页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第23430号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人嘉实文体娱乐股票型证券投资基金全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容我们审计了嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(以下简称“嘉实文体娱乐股票基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实文体娱乐股票基金2023年
12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实文体娱乐股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无嘉实文体娱乐股票基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊管理层和治理层对财务报表的责或错误导致的重大错报。
任在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实文体娱乐股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算嘉实文体娱乐股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实文体娱乐股票基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报注册会计师对财务报表审计的责告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则任执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
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响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实文体娱乐股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实文体娱乐股票基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张勇柴瀚英中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道会计师事务所的地址中心11楼审计报告日期2024年03月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
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货币资金7.4.7.113530757.438783745.43
结算备付金74881.1556616.63
存出保证金286583.8217710.79
交易性金融资产7.4.7.2880135415.5293257414.25
其中：股票投资848252532.7893257414.25
基金投资--
债券投资31882882.74-
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款-5705810.79
应收股利--
应收申购款1010058.91238795.38
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计895037696.83108060093.27本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款6038651.106272340.35
应付赎回款2356589.4973697.45
应付管理人报酬931473.07130149.06
应付托管费155245.5021691.50
应付销售服务费264071.8511741.25
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9527443.42170171.53
负债合计10273474.436679791.14
净资产：
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实收基金7.4.7.10540493102.0469632784.94
未分配利润7.4.7.12344271120.3631747517.19
净资产合计884764222.40101380302.13
负债和净资产总计895037696.83108060093.27
注： 报告截止日 2023 年 12月 31 日，嘉实文体娱乐股票 A基金份额净值 1.675元，基金份额总额 177074865.93份，嘉实文体娱乐股票 C基金份额净值 1.619元，基金份额总额 363418236.11份，基金份额总额合计为540493102.04份。
7.2利润表
会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-127226731.48-34867795.05
1.利息收入166449.2633182.54
其中：存款利息收入7.4.7.13166449.2633182.54
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-35581738.722419105.56
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-39487230.971637825.29
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1596013.295323.74资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.193809478.96775956.53
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-94028916.99-37387898.38失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.212217474.9767815.23号填列）
减：二、营业总支出11785529.312254122.95
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1．管理人报酬8138830.871665398.61
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费1356471.79277566.41
3．销售服务费2078730.52154336.32
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.23211496.13156821.61三、利润总额（亏损总额-139012260.79-37121918.00以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-139012260.79-37121918.00号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-139012260.79-37121918.00
7.3净资产变动表
会计主体：嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
69632784.94-31747517.19101380302.13
资产
二、本期期初净
69632784.94-31747517.19101380302.13
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”470860317.10-312523603.17783383920.27号填列）
（一）、综合收益-139012260.7
---139012260.79总额9
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数470860317.10-451535863.96922396181.06
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
884115989.86-797778774.121681894763.9
购款
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8
2.基金赎-413255672.7-346242910.1
--759498582.92回款66
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
540493102.04-344271120.36884764222.40
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
74207710.42-71529194.73145736905.15
资产
二、本期期初净
74207710.42-71529194.73145736905.15
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-4574925.48--39781677.54-44356603.02号填列）
（一）、综合收益
---37121918.00-37121918.00总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-4574925.48--2659759.54-7234685.02
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
22790707.87-12992549.4935783257.36
购款
2.基金赎
-27365633.35--15652309.03-43017942.38回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
69632784.94-31747517.19101380302.13
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
第21页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]665号《关于准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》于2016年9月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为906977684.17份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
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成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
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7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
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终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
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并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公
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基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易无。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
第27页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
第28页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39
号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
第29页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款13530757.438783745.43
等于：本金13526714.688782904.94
加：应计利息4042.75840.49
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计13530757.438783745.43
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票953157714.04-848252532.78-104905181.26
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市31567139.00295892.7431882882.7419851.00场
债券银行间市----场
合计31567139.00295892.7431882882.7419851.00
资产支持证券----
基金----
其他----
第30页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
合计984724853.04295892.74880135415.52-104885330.26上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票104113827.52-93257414.25-10856413.27
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计104113827.52-93257414.25-10856413.27
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第31页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费89.285.21
应付证券出借违约金--
应付交易费用353354.1435166.32
其中：交易所市场353354.1435166.32
银行间市场--
应付利息--
预提费用174000.00135000.00
合计527443.42170171.53
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
嘉实文体娱乐股票 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末50144328.4950144328.49
本期申购225525871.47225525871.47
本期赎回（以“-”号填列）-98595334.03-98595334.03
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第32页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
本期末177074865.93177074865.93
嘉实文体娱乐股票 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末19488456.4519488456.45
本期申购658590118.39658590118.39
本期赎回（以“-”号填列）-314660338.73-314660338.73
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末363418236.11363418236.11
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
嘉实文体娱乐股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末56527453.81-33075734.1223451719.69
本期期初56527453.81-33075734.1223451719.69
本期利润-8360730.19-13876287.05-22237017.24本期基金份额交易产
153050523.68-34779748.04118270775.64
生的变动数
其中：基金申购款274575838.47-59801306.61214774531.86
基金赎回款-121525314.7925021558.57-96503756.22
本期已分配利润---
本期末201217247.30-81731769.21119485478.09
嘉实文体娱乐股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末20852456.04-12556658.548295797.50
本期期初20852456.04-12556658.548295797.50
本期利润-36622613.61-80152629.94-116775243.55本期基金份额交易产
404595764.22-71330675.90333265088.32
生的变动数
其中：基金申购款764332281.52-181328039.26583004242.26
基金赎回款-359736517.30109997363.36-249739153.94
本期已分配利润---
本期末388825606.65-164039964.38224785642.27
第33页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入139790.0231513.70
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入22147.591220.60
其他4511.65448.24
合计166449.2633182.54
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-39487230.971637825.29股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-39487230.971637825.29
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总
1260737504.35114681083.61
额
减：卖出股票成本
1296474994.27112762017.05
总额
减：交易费用3749741.05281241.27买卖股票差价收
-39487230.971637825.29入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
第34页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利
96013.295382.74
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债--59.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计96013.295323.74
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债-301549.00券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-295059.00总额
减：应计利息总额-6549.00
减：交易费用--
买卖债券差价收入--59.00
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
第35页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
3809478.96775956.53
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计3809478.96775956.53
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元
第36页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-94028916.99-37387898.38
股票投资-94048767.99-37387839.38
债券投资19851.00-59.00
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-94028916.99-37387898.38
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入1970347.8246315.10
基金转出费收入247127.1521500.13
合计2217474.9767815.23
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用54000.0055000.00
信息披露费120000.0080000.00
证券出借违约金--
银行划款手续费19496.133801.63
债券托管账户维护费18000.0018000.00
存托服务费-19.98
合计211496.13156821.61
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
第37页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”)基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”)基金管理人的控股子公司
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费8138830.871665398.61
其中：应支付销售机构的客户维护
1577705.56531379.56
费
应支付基金管理人的净管理费6561125.311134019.05
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%/1.20%的年费率计提，逐日累
第38页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。2.自2023年7月10日起，本基金管理费率由1.50%调整为1.20%。3.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费1356471.79277566.41
注：1.支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2.自2023年7月10日起，本基金托管费率由0.25%调整为0.20%。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 合计
嘉实基金管理有限公司-1443919.171443919.17
中国银行-36511.6436511.64
嘉实财富-5459.195459.19
合计-1485890.001485890.00上年度可比期间获得销售服务费的各关联2022年1月1日至2022年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 合计
嘉实基金管理有限公司-28518.6628518.66
中国银行-9182.019182.01
合计-37700.6737700.67注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.50%/当年天
数。（2）本基金 A类基金份额不收取销售服务费。
第39页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股份有限公
13530757.43139790.028783745.4331513.70
司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
本期(2023年1月1日至2023年12月31日)本基金未实施利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
第40页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告流证通数量成功受期末证券券受认购（单期末认购限估值期末估值总额备注
代码名限价格位：成本总额日期单价称类股）型威2023新力年86个股
30090435.4161.5330410764.6418705.12-
传月2月锁动日定君2023新逸年76个股
30117231.3338.1643813722.5416714.08-
数月19月锁码日定朗2023新威年66个股
30120225.8231.803067900.929730.80-
股月28月锁份日定
2023新
威年86个股
301251尔28.8834.593219270.4811103.39-
月30月锁高日定恒2023新工年66个股
30126136.9050.851987306.2010068.30-
精月29月锁密日定
2023新
英年76个股
301272华51.3953.381738890.479234.74-
月6月锁特日定信2023新音年76个股
30132921.0022.234589618.0010181.34-
电月5月锁子日定蓝2023新箭年86个股
30134818.0844.5761311083.0427321.41-
电月1月锁子日定民2023新爆年76个股
30136251.0538.5242021441.0016178.40-
光月27月锁电日定国20236个新
30137013.3916.01124016603.6019852.40-
科年7月股
第41页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告恒月3锁泰日定
2023新
敷年76个股
301371尔55.6837.5844824944.6416835.84-
月24月锁佳日定
2023新
科年86个股
301372净45.0043.5923110395.0010069.29-
月3月锁源日定赛2023新维年76个股
30138120.4529.6957111676.9516952.99-
时月5月锁代日定昊2023新帆年76个股
30139367.6859.3726017596.8015436.20-
生月5月锁物日定仁2023新信年66个股
30139526.6818.6952013873.609718.80-
新月21月锁材日定波2023新长年86个股
30142129.3859.373329754.1619710.84-
光月16月锁电日定盘2023新古年76个股
30145637.9630.3940715449.7212368.73-
智月6月锁能日定博2023新盈年76个股
30146847.5830.2259828452.8418071.56-
特月12月锁焊日定恒2023新达年86个股
30146936.5833.0927510059.509099.75-
新月10月锁材日定思2023新泉年106个股
30148941.6664.111285332.488206.08-
新月16月锁材日定乖20236个新
30149839.9938.8155422154.4621500.74-
宝年8月股
第42页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告宠月9锁物日定维2023新科年76个股
30149919.5028.933717234.5010733.03-
精月13月锁密日定飞2023新南年96个股
30150023.9720.8945510906.359504.95-
资月13月锁源日定苏2023新州年76个股
30150526.3535.811945111.906947.14-
规月12月锁划日定民2023新生年86个股
30150710.0015.858518510.0013488.35-
健月24月锁康日定金2023新凯年76个股
30150956.5662.2326615044.9616553.18-
生月26月锁科日定固2023新高年86个股
30151012.0035.013964752.0013863.96-
科月4月锁技日定港2023新通年76个股
30151531.1628.272307166.806502.10-
医月13月锁疗日定陕2023新西年106个股
30151726.8743.691854970.958082.65-
华月9月锁达日定长2023新华年76个股
30151825.7523.013859913.758858.85-
化月26月锁学日定舜2023新禹年76个股
30151920.9320.214429251.068932.82-
股月19月锁份日定万20236个新
30152067.8852.7416010860.808438.40-
邦年9月股
第43页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告医月18锁药日定儒2023新竞年86个股
30152599.5781.4625625489.9220853.76-
科月23月锁技日定
2023新
多年86个股
301528浦71.8068.9114810626.4010198.68-
月17月锁乐日定福2023新赛年86个股
30152936.6037.881826661.206894.16-
科月31月锁技日定威2023新马年86个股
30153329.5033.162256637.507461.00-
农月7月锁机日定崇2023新德年96个股
30154866.8058.991369084.808022.64-
科月11月锁技日定斯2023新菱年96个股
30155037.5643.572609765.6011328.20-
股月6月锁份日定三2023新态年96个股
3015587.3313.40145810687.1419537.20-
股月21月锁份日定中2023新集年96个股
30155924.2218.24105925648.9819316.16-
环月26月锁科日定热2023新威年96个股
60307523.1023.311824204.204242.42-
股月1月锁份日定浙2023新江年76个股
60311915.3223.872263462.325394.62-
荣月21月锁泰日定润20236个新
60319317.3816.663035266.145047.98-
本年10月股
第44页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告股月9锁份日定金2023新帝年86个股
60327021.7729.581954245.155768.10-
股月25月锁份日定天2023新元年106个股
6032739.5018.971781691.003376.66-
智月16月锁能日定众2023新辰年86个股
60327549.9739.701939644.217662.10-
科月16月锁技日定恒2023新兴年96个股
60327625.7324.881343447.823333.92-
新月18月锁材日定华2023新虹年76个股
68834752.0042.06257741340248.001084054.44-
公月27月锁司日定光2023新格年76个股
68845053.0936.421678866.036082.14-
科月17月锁技日定广2023新钢年86个股
6885489.8712.75331532719.0542266.25-
气月8月锁体日定
2023新
中年86个股
688549巨5.188.09429422242.9234738.46-
月30月锁芯日定航2023新材年76个股
68856378.9960.4959446920.0635931.06-
股月12月锁份日定
2023新
信年86个股
688573宇23.6828.802856748.808208.00-
月9月锁人日定芯20236个新
68858226.7438.6764817327.5225058.16-
动年6月股
第45页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告联月21锁科日定康2023新鹏年76个股
6886028.6611.0610669231.5611789.96-
科月13月锁技日定天2023新承年66个股
68860355.0074.141407700.0010379.60-
科月30月锁技日定埃2023新科年76个股
68861073.3351.0027520165.7514025.00-
光月10月锁电日定
2023新
威年76个股
688612迈47.2937.9742219956.3816023.34-
月19月锁斯日定
2023新
精年76个股
688627智46.7787.7222210382.9419473.84-
月11月锁达日定誉2023新辰年76个股
68863883.9059.6814111829.908414.88-
智月4月锁能日定逸2023新飞年76个股
68864646.8036.0721910249.207899.33-
激月21月锁光日定盛2023新邦年76个股
68865139.9046.051787102.208196.90-
安月19月锁全日定浩2023新辰年96个股
688657103.4078.2310110443.407901.23-
软月25月锁件日定碧2023新兴年86个股
68867136.1234.302268163.127751.80-
物月2月锁联日定锴20236个新
68869340.8343.411787267.747726.98-
威年8月股
第46页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告特月10锁日定盛2023新科年96个股
68870242.6648.1854923420.3426450.82-
通月6月锁信日定中2023新研年96个股
68871629.6636.392677919.229716.13-
股月13月锁份日定爱2023新科年96个股
68871969.9860.1019413576.1211659.40-
赛月20月锁博日定
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制
第47页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级31882882.74-
合计31882882.74-
注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
第48页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
第49页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金13530757.43---13530757.43
结算备付金74881.15---74881.15
存出保证金286583.82---286583.82
交易性金融资产31882882.74--848252532.78880135415.52
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---1010058.911010058.91
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计45775105.14--849262591.69895037696.83负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---6038651.106038651.10
应付赎回款---2356589.492356589.49
应付管理人报酬---931473.07931473.07
应付托管费---155245.50155245.50
第50页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
应付销售服务费---264071.85264071.85
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---527443.42527443.42
负债总计---10273474.4310273474.43
利率敏感度缺口45775105.14--838989117.26884764222.40上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金8783745.43---8783745.43
结算备付金56616.63---56616.63
存出保证金17710.79---17710.79
交易性金融资产---93257414.2593257414.25
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---5705810.795705810.79
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---238795.38238795.38
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计8858072.85--99202020.42108060093.27负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---6272340.356272340.35
应付赎回款---73697.4573697.45
应付管理人报酬---130149.06130149.06
应付托管费---21691.5021691.50
应付销售服务费---11741.2511741.25
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---170171.53170171.53
负债总计---6679791.146679791.14
利率敏感度缺口8858072.85--92522229.28101380302.13
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
第51页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析市场利率上升25个
-40791.15-基点市场利率下降25个
40908.53-
基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析所有外币相对人民
--
币升值5%所有外币相对人民
--
币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
第52页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
848252532.7895.8793257414.2591.99
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计848252532.7895.8793257414.2591.99
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准上升
55015328.544075665.07
5%
业绩比较基准下降
-55015328.54-4075665.07
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第53页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次846291381.2393049870.62
第二层次31882882.74-
第三层次1961151.55207543.63
合计880135415.5293257414.25
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-207543.63207543.63
当期购买-2159056.742159056.74
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-249624.20249624.20
当期利得或损失总额--155824.62-155824.62
其中：计入损益的利得或损
--155824.62-155824.62失
第54页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1961151.551961151.55期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--197905.19-197905.19
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-222252.90222252.90
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额--14709.27-14709.27
其中：计入损益的利得或损
--14709.27-14709.27失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-207543.63207543.63期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--14709.27-14709.27
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：1.本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。
2.计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
限售股票1961151.55亚式期权预期波动率14.62%-219.88%负相关模型项目上年度末公允采用的估不可观察输入值
第55页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告价值值技术与公允价值
名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
限售股票207543.63亚式期权预期波动率18.91%-247.56%负相关模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资848252532.7894.77
其中：股票848252532.7894.77
2基金投资--
3固定收益投资31882882.743.56
其中：债券31882882.743.56
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计13605638.581.52
8其他各项资产1296642.730.14
9合计895037696.83100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
第56页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 74260371.43 8.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业32207.850.00
E 建筑业 30664.00 0.00
F 批发和零售业 981375.49 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业595239972.7867.28
J 金融业 47511844.38 5.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2947.56 0.00
M 科学研究和技术服务业 463273.52 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 434258.95 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 63637833.46 7.19
Q 卫生和社会工作 113343.41 0.01
R 文化、体育和娱乐业 65544439.95 7.41
S 综合 - -
合计848252532.7895.87
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300002神州泰岳974150086212275.009.74
2300624万兴科技76411972285657.408.17
3688111金山办公22250670356397.207.95
4002230科大讯飞138220064106436.007.25
5002315焦点科技170546056501889.806.39
6601595上海电影201730052106859.005.89
7300033同花顺30287447511844.385.37
8301269华大九天44600047209100.005.34
9300378鼎捷软件211670045106877.005.10
10688369致远互联125604843471821.284.91
11000526学大教育86160043071384.004.87
12603444吉比特16290039930048.004.51
13688083中望软件38849638670891.844.37
14002292奥飞娱乐426751337340738.754.22
第57页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
15603039泛微网络63038029564822.003.34
16600661昂立教育188690020189830.002.28
17002415海康威视57600619998928.322.26
18300251光线传媒162890013275535.001.50
19688347华虹公司368191556449.090.18
20688548广钢气体33146431859.110.05
21300192科德教育38158376619.460.04
22688563航材股份5939363045.060.04
23301383天键股份4694305110.000.03
24688702盛科通信5488278092.870.03
25688582芯动联科6476250426.920.03
26688543国科军工4094228854.600.03
27688472阿特斯17876225773.880.03
28301498乖宝宠物5531219635.110.02
29301525儒竞科技2558215096.520.02
30301558三态股份14578215025.200.02
31301421波长光电3315205939.530.02
32301370国科恒泰12395200340.300.02
33301559中集环科10590199070.820.02
34688627精智达2212196942.040.02
35300904威力传动3037192305.280.02
36301468博盈特焊5979182138.250.02
37301381赛维时代5710172613.300.02
38301371敷尔佳4472170592.880.02
39301172君逸数码4376169705.380.02
40301509金凯生科2657167520.920.02
41301362民爆光电4191164604.960.02
42688612威迈斯4218163877.540.02
43301262海看股份5257163755.550.02
44301310鑫宏业3322161615.300.02
45301393昊帆生物2597155679.570.02
46688629华丰科技7073154898.700.02
47688334西高院8643149783.190.02
48688576西山科技1539147944.070.02
49688610埃科光电2747142371.240.02
50301510固高科技3957142024.350.02
51688593新相微9584141076.480.02
52301507民生健康8509139845.350.02
53688562航天软件5542133008.000.02
54688523航天环宇4717126509.940.01
55300413芒果超媒4965125118.000.01
56301456盘古智能4061124911.930.01
57688719爱科赛博1939123723.300.01
第58页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
58688590新致软件5422122645.640.01
59688620安凯微10157120055.740.01
60301550斯菱股份2600119857.400.01
61688602康鹏科技10653119451.970.01
62301315威士顿2253119093.580.01
63301225恒勃股份3324118999.200.01
64301320豪江智能6416118503.520.01
65688631莱斯信息3357118334.250.01
66301251威尔高3207114566.490.01
67688570天玛智控4149112894.290.01
68301499维科精密3709108903.610.01
69301528多浦乐1478107940.380.01
70688716中研股份2668104555.630.01
71688603天承科技1391104179.580.01
72301329信音电子4577103682.640.01
73301372科净源2306102904.790.01
74301261恒工精密1973101693.800.01
75301517陕西华达1841100653.050.01
76688539高华科技2293100433.400.01
77301376致欧科技4192100272.640.01
78301500飞南资源455098243.600.01
79301202朗威股份306098216.820.01
80301395仁信新材519697674.360.01
81301489思泉新材127895146.080.01
82301272英华特172993756.660.01
83301469恒达新材274392493.470.01
84301519舜禹股份441490914.900.01
85301518长华化学385089939.850.01
86301286侨源股份305488749.240.01
87301428世纪恒通228988469.850.01
88301520万邦医药159687849.200.01
89301355南王科技562485203.600.01
90688573信宇人284484466.200.01
91301323新莱福227784226.230.01
92688638誉辰智能140184216.480.01
93688651盛邦安全177883492.900.01
94688552航天南湖354983366.010.01
95688657浩辰软件100882656.170.01
96688352颀中科技535182458.910.01
97301548崇德科技135182246.990.01
98301220亚香股份246981600.450.01
99688623双元科技114581272.100.01
100688219会通股份733680475.920.01
第59页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
101688646逸飞激光219080116.770.01
102688571杭华股份1066079736.800.01
103688581安杰思63779503.970.01
104688671碧兴物联225378595.450.01
105688693锴威特177378592.830.01
106603275众辰科技192977952.740.01
107301533威马农机224377344.340.01
108688458美芯晟100277113.920.01
109301170锡南科技249675953.280.01
110301133金钟股份273075266.100.01
111688429时创能源345273147.880.01
112301120新特电气628972889.510.01
113301368丰立智能153472312.760.01
114301332德尔玛591072220.200.01
115301360荣旗科技77072072.000.01
116301529福赛科技181672009.060.01
117300908仲景食品174371933.610.01
118301295美硕科技214671225.740.01
119301505苏州规划193470283.140.01
120300804广康生化225769651.020.01
121688512慧智微356869540.320.01
122301311昆船智能284369084.900.01
123301301川宁生物822069048.000.01
124301141中科磁业144967436.460.01
125300945曼卡龙473166849.030.01
126300927江天化学389365597.050.01
127301515港通医疗229465573.780.01
128300978东箭科技474465135.120.01
129301337亚华电子208663852.460.01
130688450光格科技166261217.740.01
131300971博亚精工244560880.500.01
132603270金帝股份194359431.700.01
133300931通用电梯671356657.720.01
134301238瑞泰新材322756569.310.01
135301398星源卓镁114756535.630.01
136001287中电港268655949.380.01
137301419阿莱德150755909.700.01
138688433华曙高科178755843.750.01
139301288清研环境293555706.300.01
140300943春晖智控381354678.420.01
141301187欧圣电气274554652.950.01
142603193润本股份302254479.400.01
143603119浙江荣泰225354448.020.01
第60页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
144301330熵基科技163954250.900.01
145301408华人健康339054070.500.01
146301259艾布鲁320152912.530.01
147300950德固特327952890.270.01
148688678福立旺286352707.830.01
149001380华纬科技150652469.040.01
150301137哈焊华通282951742.410.01
151300960通业科技233251723.760.01
152301338凯格精机125751537.000.01
153300985致远新能135451059.340.01
154301203国泰环保130850855.040.01
155301163宏德股份184249918.200.01
156301097天益医疗94449682.720.01
157301168通灵股份105048468.000.01
158301138华研精机164647734.000.01
159300948冠中生态322946529.890.01
160601061中信金属596545990.150.01
161688656浩欧博131645744.160.01
162301072中捷精工180245500.500.01
163301386未来电器178545392.550.01
164301358湖南裕能133545323.250.01
165301268铭利达151045043.300.01
166301230泓博医药125344857.400.01
167688669聚石化学234043851.600.00
168603075热威股份181243802.520.00
169301068大地海洋143643654.400.00
170300961深水海纳388443617.320.00
171301339通行宝216143608.980.00
172603273天元智能177243322.300.00
173301053远信工业154443015.840.00
174300986志特新材336742861.910.00
175301217铜冠铜箔359842672.280.00
176688479友车科技182542559.000.00
177301132满坤科技147942462.090.00
178301112信邦智能141642437.520.00
179301361众智科技178042435.200.00
180301363美好医疗113241657.600.00
181301130西点药业148941513.320.00
182301199迈赫股份156941186.250.00
183301379天山电子138741041.330.00
184301313凡拓数创113040747.800.00
185688679通源环境313940273.370.00
186301139元道通信118640098.660.00
第61页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
187301158德石股份249040064.100.00
188301377鼎泰高科168339802.950.00
189301195北路智控97539565.500.00
190301303真兰仪表200939557.210.00
191301391卡莱特34539495.600.00
192301193家联科技227038544.600.00
193300955嘉亨家化173538360.850.00
194301081严牌股份343838161.800.00
195301182凯旺科技159637314.480.00
196301231荣信文化145136927.950.00
197301366一博科技110336807.110.00
198301267华厦眼科112436069.160.00
199301389隆扬电子189036061.200.00
200301327华宝新能47135984.400.00
201300929华骐环保292335572.910.00
202301078孩子王427835122.380.00
203301161唯万密封173034980.600.00
204603276恒兴新材133634970.560.00
205688549中巨芯429434738.460.00
206301103何氏眼科115534626.900.00
207301285鸿日达214534277.100.00
208301302华如科技134733823.170.00
209301222浙江恒威113133624.630.00
210301181标榜股份119033593.700.00
211301157华塑科技77933341.200.00
212301233盛帮股份74833226.160.00
213301328维峰电子67733145.920.00
214301171易点天下167333075.210.00
215001282三联锻造90532733.850.00
216301212联盛化学120132427.000.00
217301260格力博185832292.040.00
218301223中荣股份178232289.840.00
219301246宏源药业124032215.200.00
220001286陕西能源376732207.850.00
221301121紫建电子77232084.320.00
222301179泽宇智能122931892.550.00
223603281江瀚新材120831758.320.00
224301152天力锂能86531641.700.00
225301135瑞德智能126631422.120.00
226301079邵阳液压181531399.500.00
227301148嘉戎技术141731244.850.00
228301326捷邦科技76930844.590.00
229301227森鹰窗业113630751.520.00
第62页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
230301273瑞晨环保110430459.360.00
231301322绿通科技73930417.240.00
232301306西测测试76230167.580.00
233301100风光股份145829568.240.00
234301200大族数控74228025.340.00
235301300远翔新材87727739.510.00
236301282金禄电子109927464.010.00
237001324长青科技113127449.370.00
238301319唯特偶46927394.290.00
239301279金道科技110327343.370.00
240301348蓝箭电子61327321.410.00
241301365矩阵股份177926898.480.00
242301318维海德75626769.960.00
243301373凌玮科技89826625.700.00
244301296新巨丰255926357.700.00
245301356天振股份143526102.650.00
246301176逸豪新材154525909.650.00
247601065江盐集团224525682.800.00
248301190善水科技135125628.470.00
249301290东星医疗92125410.390.00
250301388欣灵电气103025121.700.00
251301110青木股份62225010.620.00
252301258富士莱77224920.160.00
253001328登康口腔84023780.400.00
254688249晶合集成137023632.500.00
255301439泓淋电力154922646.380.00
256301115建科股份125022375.000.00
257301189奥尼电子77222318.520.00
258301265华新环保216022140.000.00
259601133柏诚股份168022125.600.00
260301276嘉曼服饰90722112.660.00
261603172万丰股份122021508.600.00
262300910瑞丰新材43519983.900.00
263301018申菱环境74919728.660.00
264300902国安达55119422.750.00
265300926博俊科技64618947.180.00
266603125常青科技62718822.540.00
267301150中一科技55618492.560.00
268001360南矿集团105718381.230.00
269688361中科飞测24318086.490.00
270001367海森药业39517364.200.00
271002463沪电股份77117054.520.00
272300900广联航空68516905.800.00
第63页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
273301309万得凯60216825.900.00
274301349信德新材34216101.360.00
275301196唯科科技45915780.420.00
276301293三博脑科23614731.120.00
277688469芯联集成287114412.420.00
278600699均胜电子80014368.000.00
279300882万胜智能57213933.920.00
280300909汇创达44213746.200.00
281300895铜牛信息41113587.660.00
282301058中粮科工116112689.730.00
283301239普瑞眼科14512470.000.00
284300919中伟股份24712135.110.00
285300898熊猫乳品49611983.360.00
286301015百洋医药33111869.660.00
287300997欢乐家84611818.620.00
288301013利和兴70711205.950.00
289300872天阳科技81911203.920.00
290300891惠云钛业114311087.100.00
291301101明月镜片26110925.460.00
292300925法本信息90810669.000.00
293300933中辰股份111210508.400.00
294300911亿田智能27810461.140.00
295300884狄耐克79510398.600.00
296688478晶升股份19710244.000.00
297300890翔丰华2869889.880.00
298300814中富电路2899739.300.00
299301382蜂助手2719653.020.00
300300940南极光4919466.480.00
301300993玉马遮阳8489311.040.00
302301029怡合达3599255.020.00
303300962中金辐照5768939.520.00
304301089拓新药业1638803.630.00
305301236软通动力1878639.400.00
306300982苏文电能2608538.400.00
307300864南大环境3888501.080.00
308300979华利集团1588317.120.00
309301111粤万年青3348203.040.00
310301046能辉科技2907864.800.00
311301215中汽股份12707835.900.00
312301060兰卫医学5877801.230.00
313300937药易购2447673.800.00
314600763通策医疗1007645.000.00
315301021英诺激光2907629.900.00
第64页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
316301127天源环保6867539.140.00
317301180万祥科技3927091.280.00
318300991创益通4067056.280.00
319301011华立科技2966926.400.00
320301155海力风电1176920.550.00
321300957贝泰妮1016885.170.00
322301050雷电微力1156699.900.00
323300966共同药业2866569.420.00
324301211亨迪药业2966438.000.00
325301095广立微856352.050.00
326301045天禄科技2336337.600.00
327301175中科环保12376172.630.00
328301028东亚机械5236134.790.00
329688146中船特气1796087.790.00
330301016雷尔伟2756066.500.00
331301026浩通科技1986029.100.00
332301263泰恩康3585846.140.00
333301056森赫股份5725845.840.00
334301090华润材料5355810.100.00
335301117佳缘科技1055723.550.00
336301039中集车辆5685327.840.00
337301149隆华新材4245244.880.00
338301032新柴股份5135196.690.00
339301007德迈仕3035123.730.00
340301002崧盛股份2475122.780.00
341301126达嘉维康3865029.580.00
342300886华业香料1914731.070.00
343300892品渥食品1914723.430.00
344301033迈普医学1084702.320.00
345301040中环海陆2414571.770.00
346300774倍杰特4444568.760.00
347301165锐捷网络1174433.130.00
348301221光庭信息764430.800.00
349301256华融化学5374419.510.00
350300992泰福泵业2004316.000.00
351301037保立佳2124225.160.00
352301010晶雪节能2184074.420.00
353300995奇德新材1914062.570.00
354301009可靠股份3693933.540.00
355301367怡和嘉业303652.500.00
356301049超越科技1543566.640.00
357300994久祺股份2403528.000.00
358301063海锅股份1533488.400.00
第65页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
359300981中红医疗2013220.020.00
360301201诚达药业1213077.030.00
361301207华兰疫苗1072974.600.00
362301102兆讯传媒1542947.560.00
363301036双乐股份1262793.420.00
364301096百诚医药412669.100.00
365301216万凯新材1832585.790.00
366301123奕东电子1102580.600.00
367301093华兰股份702261.000.00
368301219腾远钴业471850.390.00
369300834星辉环材851817.300.00
370300383光环新网19.720.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002415海康威视125067293.88123.36
2300251光线传媒107149518.09105.69
3601595上海电影98050993.0896.72
4300002神州泰岳96292957.4794.98
5002292奥飞娱乐90811704.0689.58
6002410广联达89965702.8788.74
7688111金山办公84052374.0782.91
8002230科大讯飞84008888.4882.87
9002602世纪华通83732688.3782.59
10300624万兴科技83519603.9682.38
11688369致远互联71453658.1470.48
12603444吉比特70538229.3869.58
13002555三七互娱66774490.7465.87
14688083中望软件62123534.9061.28
15002315焦点科技61418900.1460.58
16300378鼎捷软件61274259.8160.44
17300413芒果超媒55839808.8555.08
18300033同花顺52103541.1851.39
19301269华大九天51975370.0251.27
20600536中国软件51816172.8251.11
21002463沪电股份43865118.4043.27
22603039泛微网络40986361.9540.43
23000988华工科技40782374.0040.23
24300170汉得信息40233146.9439.69
25300770新媒股份27735054.6827.36
26600661昂立教育26808713.6826.44
第66页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
27300192科德教育26807046.2226.44
28002803吉宏股份23727247.0023.40
29300059东方财富23682748.3823.36
30300502新易盛21993158.1921.69
31002236大华股份21828074.9021.53
32300592华凯易佰21418946.1921.13
33002130沃尔核材20865332.3220.58
34000526学大教育20105252.0019.83
35002174游族网络17091074.1616.86
36002841视源股份14963608.0014.76
37603258电魂网络14351303.0014.16
38600588用友网络13580171.0013.40
39688318财富趋势10785733.2210.64
40300496中科创达10252592.0010.11
41300674宇信科技9437458.009.31
42300459汤姆猫7766957.007.66
43688400凌云光6354629.066.27
44000977浪潮信息6282382.006.20
45300476胜宏科技5702084.405.62
46688220翱捷科技5149321.345.08
47002425凯撒文化5053156.004.98
48603019中科曙光4754078.004.69
49300348长亮科技4576846.014.51
50000938紫光股份4413334.064.35
51002609捷顺科技3854646.003.80
52688118普元信息3781866.873.73
53688023安恒信息3582105.173.53
54603662柯力传感3109403.003.07
55000066中国长城2983381.002.94
56601728中国电信2978279.002.94
57002439启明星辰2977421.002.94
58600570恒生电子2912811.002.87
59300451创业慧康2907110.142.87
60002291遥望科技2563781.872.53
61002368太极股份2063000.002.03
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002415海康威视110252186.89108.75
2300251光线传媒92948591.8691.68
3002602世纪华通92594136.3791.33
4002410广联达85483391.8984.32
第67页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
5300413芒果超媒58464544.6657.67
6002555三七互娱51322218.0650.62
7002463沪电股份49793652.5049.12
8600536中国软件49119838.1548.45
9002292奥飞娱乐43840397.0043.24
10000988华工科技41746721.0041.18
11300170汉得信息39803776.4439.26
12601595上海电影31822322.4031.39
13300770新媒股份24800179.3024.46
14300059东方财富23653584.7623.33
15002803吉宏股份22593581.3222.29
16603258电魂网络21976916.0021.68
17300592华凯易佰21752196.4621.46
18002130沃尔核材21521106.3621.23
19300502新易盛20926387.8820.64
20002236大华股份20856457.2020.57
21002174游族网络20692392.0020.41
22300192科德教育20319303.0020.04
23002841视源股份14196792.0014.00
24600588用友网络13323701.0013.14
25688111金山办公12715827.8012.54
26300496中科创达12321391.9712.15
27300624万兴科技12296550.0012.13
28300674宇信科技12186594.8212.02
29002230科大讯飞12164335.0012.00
30603039泛微网络11376644.6611.22
31300459汤姆猫10767136.0310.62
32688318财富趋势8966757.078.84
33300454深信服7131274.007.03
34603019中科曙光6897107.006.80
35002384东山精密6666734.006.58
36600661昂立教育6538152.006.45
37688023安恒信息6512859.616.42
38300476胜宏科技6462646.336.37
39688400凌云光6156448.206.07
40002049紫光国微6103753.646.02
41000977浪潮信息5900867.085.82
42000938紫光股份5542110.525.47
43300661圣邦股份5408479.005.33
44300378鼎捷软件5397980.805.32
45688220翱捷科技5361748.665.29
46002475立讯精密4715270.004.65
47002425凯撒文化4714092.004.65
第68页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
48688118普元信息4489558.574.43
49300348长亮科技4454341.004.39
50601728中国电信4183538.004.13
51603501韦尔股份4059243.004.00
52002609捷顺科技3910812.003.86
53300666江丰电子3882981.533.83
54688083中望软件3533917.723.49
55600570恒生电子3469606.003.42
56002439启明星辰3280171.003.24
57603927中科软3215104.003.17
58688041海光信息3175724.593.13
59000066中国长城3037831.003.00
60300451创业慧康3016097.002.98
61002368太极股份2948288.002.91
62603662柯力传感2859940.602.82
63002291遥望科技2615935.002.58
64300369绿盟科技2409808.002.38
65300379东方通2316017.002.28
66688369致远互联2257320.882.23
67688608恒玄科技2256760.952.23
68688072拓荆科技2119364.032.09
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2145518880.79
卖出股票收入（成交）总额1260737504.35
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券31882882.743.60
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计31882882.743.60
第69页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101970923国债1613500013570643.841.53
201970323国债1012300012474626.301.41
301972723国债24580005837612.600.66
注：报告期末，本基金仅持有上述3只债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金286583.82
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
第70页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
5应收申购款1010058.91
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1296642.73
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）嘉实文体
娱乐股票1685210507.6557325724.7832.37119749141.1567.63
A嘉实文体
娱乐股票1792720272.12273155881.0675.1690262355.0524.84
C
合计3406415866.99330481605.8461.14210011496.2038.86
注：(1)嘉实文体娱乐股票 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 A 份额占嘉实文体娱乐股票 A总份额比例、个人投资者持有嘉实文体娱乐股票 A份额占嘉实文体娱乐股票 A总份额比例；
(2)嘉实文体娱乐股票 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实文体娱乐股票 C 份额占嘉实文体娱乐股票 C总份额比例、个人投资者持有嘉实文体娱乐股票 C份额占嘉实文体娱乐股票 C总份额比例。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
第71页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
基金管 嘉实文体娱乐股票 A 1002559.34 0.57理人所有从业
人员持 嘉实文体娱乐股票 C 121349.31 0.03有本基金
合计1123908.650.21
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 嘉实文体娱乐股票 A 10~50基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 嘉实文体娱乐股票 C 0基金
合计10~50
本基金基金经理持有 嘉实文体娱乐股票 A 0~10
本开放式基金 嘉实文体娱乐股票 C 0
合计0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C基金合同生效日
（2016年9月7日）810368799.1696608885.01基金份额总额本报告期期初基金份
50144328.4919488456.45
额总额本报告期基金总申购
225525871.47658590118.39
份额
减：本报告期基金总
98595334.03314660338.73
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
177074865.93363418236.11
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
第72页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
张峰先生任公司副总经理。
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
程剑先生任公司副总经理。
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
李明先生任公司财务总监。
2023年6月20日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，
姚志鹏先生任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费54000.00元，该审计机构已连续8年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第73页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)华泰证券
105240916
股份有限531.04736692.7631.22-
2.51
公司国泰君安
344646446.
证券股份410.17240053.4210.17-
18
有限公司广发证券
327863172.
股份有限49.67229506.039.73-
91
公司中信证券
299049243.
股份有限108.82209336.348.87-
29
公司长江证券
270518619.
股份有限27.98183065.037.76-
97
公司民生证券
267552846.
股份有限27.89187288.047.94-
40
公司东方证券
153479916.
股份有限54.53107437.244.55-
30
公司中泰证券
126898065.
股份有限53.7488828.623.76-
87
公司平安证券
125367306.
股份有限43.7087757.843.72-
15
公司中国国际
105577835.
金融股份53.1173905.453.13-
70
有限公司中国银河
85140662.7
证券股份22.5159599.382.53-有限公司东北证券
81863398.5
股份有限32.4157304.382.43-
7
公司
第74页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告华林证券
60521014.7
股份有限11.7939082.731.66-公司国金证券
46602650.5
股份有限21.3732621.861.38-公司方正证券
29383003.1
股份有限50.8718549.910.79-
8
公司德邦证券
股份有限28518995.800.255378.170.23-公司申万宏源
证券有限34577421.330.143204.230.14-公司渤海证券
股份有限1-----公司财通证券
股份有限2-----公司长城证券
股份有限3-----公司诚通证券
股份有限2-----公司
第一创业
证券股份2-----有限公司东方财富
证券股份2-----有限公司东吴证券
股份有限3-----公司东兴证券
股份有限1-----公司
高盛（中国）证券有
1-----
限责任公司
光大证券2-----
第75页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告股份有限公司国海证券
股份有限2-----公司国投证券
股份有限3-----公司国新证券
股份有限2-----公司国信证券
股份有限1-----公司海通证券
股份有限5-----公司宏信证券
有限责任2-----公司华宝证券
股份有限1-----公司华创证券
有限责任2-----公司华福证券
有限责任1-----公司华龙证券
股份有限2-----公司华西证券
股份有限2-----公司联储证券
股份有限2-----公司瑞银证券
有限责任2-----公司山西证券
股份有限2-----公司
第76页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告天风证券
股份有限4-----公司万联证券
股份有限1-----公司西部证券
股份有限2-----公司西南证券
股份有限2-----公司湘财证券
股份有限1-----公司信达证券
股份有限3-----公司兴业证券
股份有限3-----公司野村东方
国际证券2-----有限公司英大证券
有限责任1-----公司粤开证券
股份有限2-----公司招商证券
股份有限2-----公司浙商证券
股份有限1-----公司中国中金
财富证券1-----有限公司中航证券
1-----
有限公司中山证券
有限责任2-----公司
第77页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告中信建投
证券股份4-----有限公司中银国际
证券股份2-----有限公司中邮证券
有限责任2-----公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3.高盛高华证券有限责任公司更名为高盛（中国）证券有限责任公司。安信证券股份有限公
司更名为国投证券股份有限公司。联储证券有限责任公司更名为联储证券股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：华西证券股份有限公司退租交易单元1个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：财通证券股份有限公司新增交易单元2个东北证券
股份有限公司新增交易单元1个国泰君安证券股份有限公司新增交易单元1个中山证券有限责任公司新增交易单元2个中邮证券有限责任公司新增交易单元2个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)华泰证券股份
------有限公司国泰君
7697355.0
安证券24.38----
0
股份有
第78页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告限公司广发证
券股份11498160.
36.42----
有限公00司中信证券股份
------有限公司长江证券股份
------有限公司民生证券股份
------有限公司东方证券股份
------有限公司中泰证券股份
------有限公司平安证券股份
------有限公司中国国际金融
------股份有限公司中国银河证券
------股份有限公司东北证
券股份11571816.
36.66----
有限公00司华林证
券股份799808.002.53----有限公
第79页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告司国金证券股份
------有限公司方正证券股份
------有限公司德邦证券股份
------有限公司申万宏源证券
------有限公司渤海证券股份
------有限公司财通证券股份
------有限公司长城证券股份
------有限公司诚通证券股份
------有限公司
第一创业证券
------股份有限公司东方财富证券
------股份有限公司东吴证
券股份------有限公
第80页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告司东兴证券股份
------有限公司
高盛（中国）证券
------有限责任公司光大证券股份
------有限公司国海证券股份
------有限公司国投证券股份
------有限公司国新证券股份
------有限公司国信证券股份
------有限公司海通证券股份
------有限公司宏信证券有限
------责任公司华宝证券股份
------有限公司华创证
券有限------责任公
第81页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告司华福证券有限
------责任公司华龙证券股份
------有限公司华西证券股份
------有限公司联储证券股份
------有限公司瑞银证券有限
------责任公司山西证券股份
------有限公司天风证券股份
------有限公司万联证券股份
------有限公司西部证券股份
------有限公司西南证券股份
------有限公司湘财证
券股份------有限公
第82页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告司信达证券股份
------有限公司兴业证券股份
------有限公司野村东方国际
------证券有限公司英大证券有限
------责任公司粤开证券股份
------有限公司招商证券股份
------有限公司浙商证券股份
------有限公司中国中金财富
------证券有限公司中航证
券有限------公司中山证券有限
------责任公司中信建投证券
------股份有限公司
第83页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告中银国际证券
------股份有限公司中邮证券有限
------责任公司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
证券时报、基金管理人嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
1网站及中国证监会基金2023年2月28日
部分基金托管协议的公告电子披露网站
证券时报、基金管理人嘉实基金管理有限公司关于防范不法
2网站及中国证监会基金2023年3月21日
分子诈骗活动的提示性公告电子披露网站
证券时报、基金管理人嘉实基金管理有限公司高级管理人员
3网站及中国证监会基金2023年4月29日
变更公告电子披露网站
嘉实文体娱乐股票型证券投资基金暂证券时报、基金管理人
4停大额申购（含转入及定投）业务的网站及中国证监会基金2023年5月31日
公告电子披露网站
证券时报、基金管理人嘉实基金管理有限公司高级管理人员
5网站及中国证监会基金2023年6月20日
变更公告电子披露网站
证券时报、基金管理人嘉实基金管理有限公司关于调低旗下
6网站及中国证监会基金2023年7月8日
部分基金费率并修订基金合同的公告电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2023-12-27至110089110089180.0
1--20.37
2023-12-31180.011
机构
2023-02-02至2631082275691
2-3553969.770.66
2023-02-1282.682.91
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
第84页共85页嘉实文体娱乐股票2023年年度报告
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。
13.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
13.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年3月28日
