嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年4月19日嘉实文体娱乐股票2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实文体娱乐股票基金主代码003053基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月7日
报告期末基金份额总额511892808.32份投资目标本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性
的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将从宏观面、政策面、基本面，资金面和估值等五个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选，因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、中小企业私募投资策略、衍生品投资策
略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准中证文体指数*80%+中债综合指数*20%
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
第2页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第1季度报告基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C下属分级基金的交易代码003053003054
报告期末下属分级基金的份额总额178949348.38份332943459.94份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024年1月1日-2024年3月31日）主要财务指标
嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C
1.本期已实现收益-23052166.42-43494503.56
2.本期利润-8749908.52-20680531.72
3.加权平均基金份额本期利润-0.0496-0.0598
4.期末基金资产净值291340046.10523191423.71
5.期末基金份额净值1.6281.571
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实文体娱乐股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-2.81%2.53%0.06%2.08%-2.87%0.45%
过去六个月-7.81%2.20%-4.14%1.75%-3.67%0.45%
过去一年-16.38%2.29%-13.16%1.75%-3.22%0.54%
过去三年1.69%1.91%-10.86%1.45%12.55%0.46%
过去五年47.46%1.86%-0.98%1.41%48.44%0.45%
自基金合同62.80%1.73%-29.92%1.31%92.72%0.42%
第3页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第1季度报告生效起至今
嘉实文体娱乐股票 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-2.96%2.53%0.06%2.08%-3.02%0.45%
过去六个月-8.02%2.20%-4.14%1.75%-3.88%0.45%
过去一年-16.83%2.29%-13.16%1.75%-3.67%0.54%
过去三年0.13%1.91%-10.86%1.45%10.99%0.46%
过去五年43.73%1.86%-0.98%1.41%44.71%0.45%自基金合同
57.10%1.73%-29.92%1.31%87.02%0.42%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第1季度报告
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
本基金、嘉实前沿科技沪港
深股票、嘉实科技创新混曾任上海重阳投资管理股份有限公司
合、嘉实
TMT行业研究员。2015 年 7月加入嘉实基前沿创新2020年8月21王贵重 - 9年 金管理有限公司，历任 TMT行业研究员、混合、嘉日
科技组组长，现任大科技研究总监。博士实创新先研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
锋混合、嘉实创业板两年定
期混合、嘉实港股互联网产
第5页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第1季度报告业核心资产混合基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本基金的投资范围主要聚焦在文化体育娱乐相关，文体娱乐包含文化和体育两个部分，“文化，广义指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和，狭义指精神生产能力和精神产品，包括一切社会意识形式：自然科学、技术科学、社会意识形态，有时又专指教育、科学、艺术等方面的知识与设施。”，在我们具体投资的过程中，对于文化的投资主要在信息技术的范围，包括信息的计算、存储、传播、消费。
2024年第一季度，市场对2024年全年的展望异常地悲观。资本市场经历快速大幅下挫，市
第6页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第1季度报告场对国内资产价格通缩的忧虑达到了顶点。这与2023年开年的预期形成了几乎完全的相反。2023年市场怀揣着对疫情政策调整后的经济反弹进入第一季度，然而全年宏观经济和企业业绩低于投资者年初预期。我们认为2024年初的市场悲观过度了。在一季度末我们已经可以感受到经济和企业盈利明显地复苏。我们认为近期的制造业 PMI数据以及重点互联网公司的季度业绩和展望超预期是大家保持乐观的理由。
回到 2024年一季度，我们会更关注估值和业绩兑现的匹配。2023年，AIGC 走完了从 0到 1的预期，后面则会更关注落地的情况，和人工智能帮助公司带来的切实业绩。好处是随着2024年开年整个科技行业的调整，估值又回到了历史极低的分位数，人工智能的预期也有所调整，风险得到了较大程度的释放。我们依然围绕着两个方面进行人工智能应用标的的寻找，更美好的生活和更高效率的工作：
1、曾经被互联网改变的行业会再一次被 AI改变。首先是内容，无论是一维媒介文字，二维
媒介图片，三维媒介视频，四维媒介游戏，还是社交、搜索、短视频、电商，我们用的互联网应用都会集成 AI功能。
2、软件行业。软件会从功能软件到智能软件，软件的能力会进一步提升，帮我们做更多的事情，交互也会更加友好。无论是办公、OA、CRM、ERP，甚至一些专业的画图、EDA 等工具。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 A 基金份额净值为 1.628 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.81%；截至本报告期末嘉实文体娱乐股票 C 基金份额净值为 1.571 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.96%；业绩比较基准收益率为0.06%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资767390174.8993.71
其中：股票767390174.8993.71
2基金投资--
3固定收益投资42800385.515.23
其中：债券42800385.515.23
资产支持证券--
4贵金属投资--
第7页共12页嘉实文体娱乐股票2024年第1季度报告
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计7547050.810.92
8其他资产1180982.540.14
9合计818918593.75100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 187845049.14 23.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业43334.070.01
E 建筑业 29055.70 0.00
F 批发和零售业 828161.55 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 366230172.86 44.96
J 金融业 39664379.04 4.87
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9827.76 0.00
M 科学研究和技术服务业 402711.79 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 444307.48 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 52842092.16 6.49
Q 卫生和社会工作 90147.04 0.01
R 文化、体育和娱乐业 118960936.30 14.60
S 综合 - -
合计767390174.8994.21
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002315焦点科技229616082753606.4010.16
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2688111金山办公24791172142101.008.86
3002415海康威视212523168347428.968.39
4002230科大讯飞138220067340784.008.27
5002236大华股份331180062593020.007.68
6601595上海电影201730060519000.007.43
7300251光线传媒546920358411088.047.17
8000526学大教育86160052402512.006.43
9300002神州泰岳532840049927108.006.13
10002292奥飞娱乐590501343165645.035.30
注：报告期末本基金持有的“焦点科技”市值占净值比例被动超过10%，已于2024年4月1日调整至10%以下。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券42800385.515.25
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计42800385.515.25
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
101972723国债2416500016720376.712.05
201970923国债1613500013651218.491.68
301970323国债1011600011825643.841.45
401973324国债026000603146.470.07
注：报告期末，本基金仅持有上述4只债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金135550.28
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1045432.26
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6其他应收款-
7其他-
8合计1180982.54
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C
报告期期初基金份额总额177074865.93363418236.11
报告期期间基金总申购份额19322578.9440703960.59
减:报告期期间基金总赎回份额17448096.4971178736.76报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额178949348.38332943459.94
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份期初申购赎回
者序号额比例达到持有份额份额占比（%）份额份额份额类或者超过
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别20%的时间区间
2024-01-01
机
1至110089180.01--110089180.0121.51
构
2024-03-31
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实文体娱乐股票型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年4月19日
