创金合信尊丰纯债债券型证券投资基
金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2023年10月24日创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
目录
§1重要提示................................................2
§2基金产品概况..............................................2
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................2
3.1主要财务指标.............................................2
3.2基金净值表现.............................................3
§4管理人报告...............................................4
4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................4
4.3公平交易专项说明...........................................4
4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5
4.5报告期内基金的业绩表现........................................5
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................5
§5投资组合报告..............................................5
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................5
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................6
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............6
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................6
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............6
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细.....................................................7
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........7
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............7
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................7
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................7
5.11投资组合报告附注..........................................7
§6开放式基金份额变动...........................................8
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况..................................8
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况...................................9
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...............................9
§8影响投资者决策的其他重要信息......................................9
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................9
8.2影响投资者决策的其他重要信息.....................................9
§9备查文件目录.............................................10
9.1备查文件目录............................................10
9.2存放地点..............................................10
9.3查阅方式..............................................10
第1页共10页创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称创金合信尊丰纯债基金主代码003192交易代码003192基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月2日
报告期末基金份额总额798030895.98份
在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报投资目标最大化。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨投资策略
市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收风险收益特征益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年7月1日－2023年9月30日）
1.本期已实现收益5050556.38
2.本期利润4264001.18
3.加权平均基金份额本期利润0.0053
4.期末基金资产净值960560607.77
5.期末基金份额净值1.2037
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月0.45%0.05%0.01%0.05%0.44%0.00%
过去六个月1.86%0.05%0.95%0.04%0.91%0.01%
过去一年2.33%0.06%0.62%0.05%1.71%0.01%
过去三年11.54%0.05%4.54%0.05%7.00%0.00%
过去五年19.52%0.06%7.27%0.06%12.25%0.00%自基金合同
30.15%0.05%4.13%0.07%26.02%-0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限
郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部硕士。2009年7月加入第一创本基金业证券股份有限公司，历任研究所宏观
2016年9
郑振源基金经-14债券研究员、资产管理部宏观债券研究月2日
理员、投资主办等职务，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2023年三季度债券市场整体行情震荡向上。7月中上旬，经济整体表现相对弱势，消
费、房地产市场作为经济的主要复苏支柱，恢复均相对疲软，货币政策维持相对宽松状态。
债券市场环境相对有利，市场利率延续了二季度的下行行情。7月下旬，中央政治局召开会议，强调了对经济复苏的支持基调，拟出台一系列经济刺激措施。8月房地产市场调控进一步放宽（包括降低房贷利率、首付比例、认房不认贷等），各地投放消费补贴，基建投资力度加大。基于对政策推动经济复苏的预期，债券市场利率出现小幅调整。8月底，市场利率继续调整：一方面，为防范资金套利空转和缓解汇率压力，银行间货币市场利率中枢水平有所提升，同时9月后国债发行量超预期加量，季末资金面明显紧张；另一方面，随着政策的陆续出台落实，经济恢复形势有所转好，PMI连续三个月回升。8 月底到 9 月，利率债小幅调整 10-15bp，信用债调整 30-40bp，长端调整幅度少于短端，市场呈现曲线走平、信用利差扩大的特征。
本报告期内，本基金以信用持有策略为主，注重票息收入。同时，少量参与利率债的久期策略操作，提升资本利得的贡献。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信尊丰纯债基金份额净值为1.2037元，本报告期内，份额净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准收益率为0.01%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1126779423.1899.71
其中：债券1126779423.1899.71
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资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计3277185.060.29
8其他资产--
9合计1130056608.24100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券80690619.168.40
2央行票据--
3金融债券1006827396.81104.82
其中：政策性金融债504484809.8252.52
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单39261407.214.09
9其他--
10合计1126779423.18117.30
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
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120021220国开1290000092160836.079.59
219020519国开0570000074456276.717.75
20北京银行小微债
3202000860000061367049.186.39
02
4212801221浦发银行0160000061365147.546.39
523040423农发0460000061307344.266.38
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11投资组合报告附注
第7页共10页创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局北京监管局（原中国银行保险监督管理委员会北京监管局）、国家外汇管理局北京外汇管理部处罚的情况；厦门国际银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局厦门监管局（原中国银行保险监督管理委员会厦门监管局）、国家外汇管理局厦门市分局处罚的情况；上海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局处罚的情况；中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额797994229.47
报告期期间基金总申购份额62418.93
减：报告期期间基金总赎回份额25752.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
报告期期末基金份额总额798030895.98
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
第8页共10页创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额
超过20%比的时间区间
20230701-
机构1797845751.690.000.00797845751.6999.98%
20230930
产品特有风险
本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年9月30日，创金合信基金共管理97只公募基金，公募管理规模1124.96亿元。
第9页共10页创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金2023年3季度报告原文。
9.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2023年10月24日
