创金合信尊泰纯债债券型证券投资基
金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2024年1月19日创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
目录
§1重要提示................................................2
§2基金产品概况..............................................2
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................2
3.1主要财务指标.............................................2
3.2基金净值表现.............................................3
§4管理人报告...............................................4
4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................4
4.3公平交易专项说明...........................................5
4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5
4.5报告期内基金的业绩表现........................................5
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6
§5投资组合报告..............................................6
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................6
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............6
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................7
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............7
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细.....................................................7
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........7
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............7
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................7
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................8
5.11投资组合报告附注..........................................8
§6开放式基金份额变动...........................................9
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况..................................9
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况...................................9
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...............................9
§8影响投资者决策的其他重要信息......................................9
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.......................9
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................10
§9备查文件目录.............................................10
9.1备查文件目录............................................10
9.2存放地点..............................................10
9.3查阅方式..............................................10
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称创金合信尊泰纯债债券基金主代码003289交易代码003289基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年10月21日
报告期末基金份额总额1019856888.36份
在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报投资目标最大化。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨投资策略
市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收风险收益特征益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年10月1日－2023年12月31日）
1.本期已实现收益9786075.58
2.本期利润17033991.80
3.加权平均基金份额本期利润0.0167
4.期末基金资产净值1029017254.83
5.期末基金份额净值1.0090
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月1.67%0.03%0.82%0.04%0.85%-0.01%
过去六个月2.94%0.03%0.83%0.04%2.11%-0.01%
过去一年5.89%0.03%2.06%0.04%3.83%-0.01%
过去三年14.38%0.04%4.74%0.05%9.64%-0.01%
过去五年12.87%0.08%6.04%0.06%6.83%0.02%自基金合同
16.57%0.07%4.49%0.07%12.08%0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限
郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部硕士。2009年7月加入第一创本基金业证券股份有限公司，历任研究所宏观
2016年10
郑振源基金经-14债券研究员、资产管理部宏观债券研究月21日
理员、投资主办等职务，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
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有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2023年四季度债券市场利率整体行情震荡向下，收益率曲线先平坦化，然后在12月底
出现陡峭化；信用利差整体持续压缩，信用债表现好于利率债。四季度利率债市场的主要影响因素如下：首先，7月中央政治局会议召开之后，助力经济恢复的各项刺激措施不断落地，宏观经济呈现底部企稳势头；其次，在经济企稳基础上，货币政策为防范金融空转现象，降低外部汇率贬值压力，货币市场利率中枢水平有适度的抬升；最后，四季度万亿特别国债和1.5万亿地方再融资债券的发行，形成了较大的供给压力，由于从资金筹集到投放存在时滞，因此对短期银行间资金面构成较大扰动。在上述因素作用下，10-11月份利率债和高评级债券高位震荡，并呈现平坦化特征；中长期信用债和中等评级信用债受益于配置需求较旺，整体表现要好于利率债，信用利差整体压缩。考虑到7月中央召开会议统筹地方化债，以及再融资债券的发行，城投债的信用风险水平系统性降低，对城投债的配置需求更加明显，利差也压缩最多。步入12月，伴随国债地方债发行资金和财政支出的投放，同时央行也在年底释放流动性，12月资金面整体趋于宽松；一级供给压力也得到缓解，在 PMI表现趋弱的情况下，12月市场利率整体下行。
本报告期内，本基金以信用持有策略为主，注重票息收入；在12月中旬适时优化利率债的期限品种。
4.5报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末创金合信尊泰纯债债券基金份额净值为1.0090元，本报告期内，份额净值增长率为1.67%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1060462115.8599.71
其中：债券1060462115.8599.71
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计3117190.070.29
8其他资产--
9合计1063579305.92100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券756115341.8573.48
其中：政策性金融债492521278.9147.86
4企业债券253496551.0624.63
5企业短期融资券10156560.660.99
6中期票据10096464.480.98
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他30597197.802.97
10合计1060462115.85103.06
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
123020223国开022000000206138082.1920.03
222020822国开081200000122727114.7511.93
322020222国开021000000102502185.799.96
23重庆银行小微债
4232004790000090805672.138.82
01
5222009122威海银行小微债90000090538819.678.80
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局重庆监管局（原中国银行保险监督管理委员会重庆监管局）处罚的情况；福建海峡银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金
融监督管理总局福建监管局（原中国银行保险监督管理委员会福建监管局）处罚的情况；兴义市信恒城市建设投资有限公司出现在报告编制日前一年内受到兴义市水务局处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额1019109834.22
报告期期间基金总申购份额747186.17
减：报告期期间基金总赎回份额132.03
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
报告期期末基金份额总额1019856888.36
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额
超过20%比的时间区间
20231001-
机构11018788598.590.000.001018788598.5999.90%
20231231
产品特有风险
本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;
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(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年12月31日，创金合信基金共管理100只公募基金，公募管理规模1188.70亿元。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金2023年4季度报告原文。
9.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2024年1月19日
