易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
第1页共11页易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月
23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称易方达科瑞混合基金主代码003293交易代码003293基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月3日
报告期末基金份额总额1714598244.96份
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。股票投资方面,本基金将根据对各行业的综合分析,确定并调整行业配置比例;在各行业中,本基金将精选具有持续竞争优势的公司进行
第2页共11页易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告投资。债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债新综合财富指数收
益率×20%
风险收益特征本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期主要财务指标
(2023年7月1日-2023年9月30日)
1.本期已实现收益-144810067.92
2.本期利润-155217479.89
3.加权平均基金份额本期利润-0.0818
4.期末基金资产净值3195585095.86
5.期末基金份额净值1.8638
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第3页共11页易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
-4.25%0.72%-3.02%0.73%-1.23%-0.01%月过去六个
-9.93%0.68%-6.70%0.69%-3.23%-0.01%月
过去一年-3.70%0.75%-1.60%0.79%-2.10%-0.04%
过去三年7.87%0.96%-13.17%0.90%21.04%0.06%
过去五年103.23%1.11%12.20%1.00%91.03%0.11%自基金合
同生效起118.24%1.05%17.33%0.94%100.91%0.11%至今
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年1月3日至2023年9月30日)
注:1.本基金由原科瑞证券投资基金于2017年1月3日转型而来。
2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为118.24%,同期业绩比较
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基准收益率为17.33%。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理,易方硕士研究生,具有基金从业达科汇灵活配置混合、易杨资格。曾任大成基金管理有方达科益混合、易方达逆2017-
嘉-12年限公司研究部研究员,易方向投资混合、易方达均衡12-27文达基金管理有限公司行业优选一年持有混合的基
研究员、基金经理助理。
金经理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
第5页共11页易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次,其中
9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年第三季度 A 股主流的市场指数以震荡为主,其中上证 50 指数和上证
红利指数获得了正收益,分别上涨了0.60%和1.87%。其余指数以下跌为主,沪深300指数下跌了3.98%,中证1000指数下跌了7.92%,创业板综合指数下跌了8.25%,科创50指数下跌了11.67%。行业方面申万非银金融指数和煤炭指数表现最好,涨幅超过了5%。而申万电力设备指数和传媒指数表现最差,跌幅均超过了15%。
分析原因:
回顾2023年三季度,随着政策陆续出台的托底,叠加经济内生修复动能的恢复,三季度各项经济指标同比增速上有一定好转,同时结构上表现为内外需之间的差异有所收敛。其中生产端,7月工业增加值延续前期回落趋势,表现为多数行业增速回落,8月则改善趋势明显,原材料加速去库、消费景气改善,整体生产稳步转好。消费方面,7、8 月数据同样表现“V”型走势,7 月社零同比增速回落至2.5%、8月回升至4.6%,反映8月线下消费充分兑现旺季,社交出行相关消费明显改善,但地产后周期仍偏弱。出口方面,7月出口额在高基数和弱需求的共同影响下同比下降14.5%,对主要贸易对象出口同比大多回落,指向海外需求持续回落;8月则在低基数下有所反弹,但仍难言改善,结构上家电、汽车、船舶表现相对亮眼。投资方面,地产投资7、8月增速持续下探,8月新开工、竣工面积略有改善,销售端降幅收窄,但施工面积持续回落。
截止报告期末,大部分主流指数的估值分位处于1/5分位以下,估值是有一定保护的。在这样的市场估值水平下,自下而上去寻找市场未充分定价的好公司
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的胜率是提高的,可选的好公司数量是增多的。本基金三季度增持的行业主要有基础化工、农林牧渔、汽车,而减持的行业主要是电子行业。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性不高且估值分位不高的板块。在风格上,关注红利因子过去三年获得较大超额收益后的风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.8638元,本报告期份额净值增长率为-4.25%,同期业绩比较基准收益率为-3.02%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资2933165369.4190.73
其中:股票2933165369.4190.73
2固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计286075839.078.85
7其他资产13774866.850.43
8合计3233016075.33100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 141855056.30 4.44
19777761.000.62
B 采矿业
C 制造业 2045176465.24 64.00
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 35568187.97 1.11业
E 建筑业 54738794.83 1.71
F 批发和零售业 33496350.95 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 46061385.31 1.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172214013.61 5.39
J 金融业 242799273.23 7.60
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 52647324.94 1.65
N 水利、环境和公共设施管理业 88809570.57 2.78
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2933165369.4191.79
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1688639华恒生物1931767197252728.376.17
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2600845宝信软件3229423145905331.144.57
3600519贵州茅台76215137076488.254.29
4603369今世缘2133115125149857.053.92
5601577长沙银行13981481114508329.393.58
6002831裕同科技4614391113883169.883.56
7600276恒瑞医药2408941108257808.543.39
8300806斯迪克5932760106137076.403.32
9000651格力电器2909512105615285.603.31
10000932华菱钢铁1545526492422478.722.89
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,长沙银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会湖南监管局、中国人民银行长沙中心支行的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金578947.82
2应收证券清算款12227828.74
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款968090.29
6其他应收款-
7其他-
8合计13774866.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额1996967679.29
报告期期间基金总申购份额59570069.11
减:报告期期间基金总赎回份额341939503.44报告期期间基金拆分变动份额(份额减少-以“-”填列)
报告期期末基金份额总额1714598244.96
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会准予科瑞证券投资基金变更注册的文件;
2.关于科瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告;
3.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4.《易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
6.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二三年十月二十五日