华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证

券投资基金

2021年年度报告

2021年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022年3月31日华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15

§6审计报告...............................................15

6.1审计报告基本信息..........................................15

6.2审计报告的基本内容.........................................15

§7年度财务报表.............................................17

7.1资产负债表.............................................17

7.2利润表...............................................18

7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................20

7.4报表附注..............................................21

§8投资组合报告.............................................46

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8.1期末基金资产组合情况........................................46

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........51

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........51

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............51

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................51

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51

8.12投资组合报告附注.........................................52

§9基金份额持有人信息..........................................52

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53

§10开放式基金份额变动.........................................53

§11重大事件揭示............................................53

11.1基金份额持有人大会决议......................................53

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................53

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................53

11.4基金投资策略的改变........................................53

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54

11.8其他重大事件...........................................57

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................59

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60

§13备查文件目录............................................60

13.1备查文件目录...........................................60

13.2存放地点.............................................60

13.3查阅方式.............................................60

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞新经济沪港深混合基金主代码003413基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月25日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额27492919.72份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标本基金通过对新经济主题行业发展趋势、企业的基本面、经营状况

进行深入研究，选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例

业绩比较基准沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指

数收益率×10%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名刘万方许俊信息披露

联系电话021-38601777010-66596688负责人

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话400-888-000195566

传真021-38601799010-66594942注册地址上海市浦东新区民生路1199弄上北京市西城区复兴门内大街1号海证大五道口广场1号17层

第5页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告办公地址上海市浦东新区民生路1199弄上北京市西城区复兴门内大街1号海证大五道口广场1号17层邮政编码200135100818法定代表人贾波刘连舸

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网

http://www.huatai-pb.com址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场会计师事务所（特殊普通合伙）2座普华永道中心11楼上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司口广场1号17层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期

间数据和2021年2020年2019年指标本期已实

3011079.308985903.816247578.10

现收益

本期利润-1709268.809495434.1610036036.38加权平均

基金份额-0.10070.63220.6685本期利润本期加权

平均净值-4.37%33.63%52.32%利润率本期基金

份额净值1.11%38.84%59.74%增长率

3.1.2期

末数据和2021年末2020年末2019年末指标期末可供

33425969.1317629348.7910396216.45

分配利润期末可供

分配基金1.21581.19140.5784份额利润

第6页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告期末基金

60918888.8532426183.6228370110.04

资产净值期末基金

2.21582.19141.5784

份额净值

3.1.3累

计期末指2021年末2020年末2019年末标基金份额

累计净值121.58%119.14%57.84%增长率

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

-7.11

过去三个月-8.54%2.16%-1.43%0.75%1.41%

过去六个月-6.66%1.82%-11.20%0.99%4.54%0.83%

过去一年1.11%1.70%-8.77%1.05%9.88%0.65%

93.20

过去三年124.25%1.69%31.05%1.09%0.60%

85.89

过去五年121.27%1.49%35.38%1.01%0.48%

自基金合同生效起91.10

121.58%1.48%30.48%1.00%0.48%

至今%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：图示日期为2016年11月25日至2021年12月31日。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

注：本基金未实施过利润分配。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币

市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投

资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证

券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华

泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏

瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中

证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开

放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合

型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益

定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置

混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活

配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活

配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活

配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通

量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金

融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数基金、华

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泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A股国际通指数基金联接基金、华泰柏

瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华

泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基

金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开

放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研

究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴

39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定

期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接

基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏

瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选

混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基

金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资

基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏

瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰

柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华

泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开

放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证

稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上

证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指

数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放

式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科

技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证

企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放

式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备

与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金

联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏

瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金、华

泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式

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指数证券投资基金发起式联接基金。截至2021年12月31日，公司基金管理规模为2443.87亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易本基金的2017年7何琦-13年型开放式指数证券投资基金的基金经理。

基金经理月10日

2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联

网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证

券投资基金（QDII）的基金经理。2021年

9月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、

5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为

进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证

券当日成交量5%的同日反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2021年度，港股先扬后抑，而 A股则继续结构性行情——风光储电车板块轮动，冰火两重天的行情，使得整个市场表现较为畸形。政策风险依旧是四季度行情的主导因素，地产和互联网被

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双重打击，尤其是地产，信用风险的传染性弥漫，不仅仅包括股市和债市，还有实体经济的预期。

而各地疫情断断续续的爆发，又加剧了市场对经济的担心，而面对内外交困的局面，12月份的中央经济会议上政府提出了稳经济的基调，相信政策都在路上，市场会有一个信心转变的过程。

新经济沪港深基金2021年度走势较为波动，作为基金经理，我对此表示歉意。而主要原因在于本基金配置了较多的低估值个股，尤其是地产行业和券商行业，一个是中国现在的支柱行业，一个是中国未来资本市场的支柱行业，都是中国目前不可缺少的一部分，而对于港股最有潜力的互联网和医药行业，目前的风险并没有完全出清，加上基本面的恢复还需要时间，可能还需要耐心等待一个或者两个季度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末的基金份额净值为2.2158元，本报告期基金份额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为-8.77%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

纵观明年，稳增长和政策调整是市场的主线，尤其是地产行业，市场担心地产行业会是下一个教育行业，而实际上，地产链的涉及面过于广泛，而教育行业本身就是一个点而已，因此教育行业变革和地产行业的变革不可同日而语。而目前地产正处于一个以高周转为代表的旧时代过度到一个以高质量发展的新时代，现在正处于历史的大底，作为基金经理，面对这种历史机遇，是不能够错过的。虽然目前只是博弈政策的 beta机会，而基本面见底的 alpha机会可能还需要半年甚至一年的时间，但是市场底总领先基本面底。在2022年，地产稳住了，经济也就稳住，否则目前所谓的高端制造，风光储电车就失去了下游的承接能力。不过从长期看，新能源，高科技肯定是大趋势，且是一个必然的方向，但是经济就像是树干，只有经济的稳步前行，各个分叉才能开枝散叶。而相关股票在迅速回调后也会出现好的买点，尤其等国内经济企稳后，我们也会积极布局，跟上这个时代，抓住历史性的机会。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2021年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范

风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

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(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；

对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；

严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为

规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，基金收益分配后每份基金份额的净

第14页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告值不能低于面值。本期基金本报告期内基金未实施收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自2017年11月22日至2021年11月19日存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，但无基金份额持有人数量低于200人的情形。

本基金管理人已于2018年2月14日将《华泰柏瑞基金管理公司关于新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情况的报告》上报中国证监会。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围

内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号普华永道中天审字(2022)第28219号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金全体基审计报告收件人金份额持有人

审计意见(一)我们审计的内容

第15页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告我们审计了华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资

基金(以下简称“华泰柏瑞新经济沪港深混合基金”)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞新经济沪港深混合基金

2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和

基金净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础

审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞新经济沪港深混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

华泰柏瑞新经济沪港深混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金

管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企

业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定

及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞新任

经济沪港深混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞新经济沪港深混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞新经济沪港深混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认注册会计师对财务报表审计的责为错报是重大的。

任在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现

第16页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞新经济沪港深混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞新经济沪港深混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重

大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所的名称注册会计师的姓名张炯朱宏宇中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道会计师事务所的地址中心11楼审计报告日期2022年3月30日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2021年12月31日2020年12月31日

资产：

银行存款7.4.7.13936567.371996711.25

结算备付金361462.92112180.53

存出保证金24840.3450603.25

交易性金融资产7.4.7.257337061.6030643275.01

其中：股票投资57337061.6030523287.01

基金投资--

债券投资-119988.00

资产支持证券投资--

第17页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

贵金属投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收证券清算款-447962.21

应收利息7.4.7.5797.172950.87

应收股利45120.00-

应收申购款-21119.09

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计61705849.4033274802.21本期末上年度末负债和所有者权益附注号

2021年12月31日2020年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款11.53-

应付赎回款547883.06732975.89

应付管理人报酬70993.1240731.94

应付托管费11832.186788.69

应付销售服务费--

应付交易费用7.4.7.765203.1427035.33

应交税费972.41-

应付利息--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.890065.1141086.74

负债合计786960.55848618.59

所有者权益：

实收基金7.4.7.927492919.7214796834.83

未分配利润7.4.7.1033425969.1317629348.79

所有者权益合计60918888.8532426183.62

负债和所有者权益总计61705849.4033274802.21

注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值2.2158元，基金份额总额27492919.72份。

7.2利润表

会计主体：华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日

单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间

第18页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年

12月31日12月31日

一、收入-417648.4610514704.52

1.利息收入16028.0715786.87

其中：存款利息收入7.4.7.1115968.8913941.45

债券利息收入59.181845.42资产支持证券利息收

--入买入返售金融资产收

--入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填

4100405.149775930.16

列）

其中：股票投资收益7.4.7.123505488.999121621.70

基金投资收益---

债券投资收益7.4.7.1336.00-895.00资产支持证券投资收

7.4.7.13.5--

益

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.1528940.66-

股利收益7.4.7.16565939.49655203.463.公允价值变动收益（损失

7.4.7.17-4720348.10509530.35以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

7.4.7.18186266.43213457.14

填列）

减：二、费用1291620.341019270.36

1．管理人报酬7.4.10.2.1584020.32422967.60

2．托管费7.4.10.2.297336.8070494.68

3．销售服务费7.4.10.2.3--

4．交易费用7.4.7.19495828.01462237.68

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

6．税金及附加104.19-

7．其他费用7.4.7.20114331.0263570.40三、利润总额（亏损总额以“-”-1709268.809495434.16号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1709268.809495434.16号填列）

第19页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日

单位：人民币元本期

2021年1月1日至2021年12月31日

项目实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者

14796834.8317629348.7932426183.62权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净

--1709268.80-1709268.80值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数12696084.8917505889.1430201974.03

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

30107021.1839618047.0369725068.21

购款

2.基金赎

-17410936.29-22112157.89-39523094.18回款

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

---净值变动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者

27492919.7233425969.1360918888.85权益（基金净值）上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日

项目实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者

17973893.5910396216.4528370110.04权益（基金净值）

二、本期经营活动产生的基金净

-9495434.169495434.16值变动数（本期利润）

三、本期基金份

额交易产生的基-3177058.76-2262301.82-5439360.58金净值变动数

第20页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

23843004.0720450087.3044293091.37

购款

2.基金赎

-27020062.83-22712389.12-49732451.95回款

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

---净值变动（净值减少以“-”号填

列）

五、期末所有者

14796834.8317629348.7932426183.62权益（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1393号《关于准予华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币276864591.36元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1542号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

277014463.86份基金份额，其中认购资金利息折合149872.50份基金份额。本基金的基金管

理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、沪港通机制

下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、

第21页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、

中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-95%(投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的0-95%)，其中投资于本基金界定的新经济主题相关证券比例不低于非现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等)基金资产的80%；其中，本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2022年3月30日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

第22页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。

应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交

第23页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动

第24页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

第25页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交

易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本基金于2021年1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局

第26页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关

财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

第27页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

活期存款3936567.371996711.25

定期存款--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

合计3936567.371996711.25

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票59652546.0957337061.60-2315484.49

贵金属投资-金交

---所黄金合约

交易所市场---债

银行间市场---券

合计---

资产支持证券---

基金---

其他---

合计59652546.0957337061.60-2315484.49上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动

股票28118447.4030523287.012404839.61

贵金属投资-金交

---所黄金合约

债交易所市场119964.00119988.0024.00

券银行间市场---

第28页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

合计119964.00119988.0024.00

资产支持证券---

基金---

其他---

合计28238411.4030643275.012404863.61

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

应收活期存款利息451.79177.65

应收定期存款利息--

应收其他存款利息--

应收结算备付金利息259.67100.19

应收债券利息-2640.82

应收资产支持证券利息--

应收买入返售证券利息--

应收申购款利息--

应收黄金合约拆借孳息--

应收出借证券利息--

其他85.7132.21

合计797.172950.87

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

交易所市场应付交易费用65203.1427035.33

银行间市场应付交易费用--

合计65203.1427035.33

第29页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2021年12月31日2020年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费65.111086.74

应付证券出借违约金--

预提费用90000.0040000.00

合计90065.1141086.74

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末14796834.8314796834.83

本期申购30107021.1830107021.18

本期赎回（以“-”号填列）-17410936.29-17410936.29

-基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末27492919.7227492919.72

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末20586966.95-2957618.1617629348.79

本期利润3011079.30-4720348.10-1709268.80本期基金份额交易

19905173.00-2399283.8617505889.14

产生的变动数

其中：基金申购款45839043.66-6220996.6339618047.03

基金赎回款-25933870.663821712.77-22112157.89

本期已分配利润---

本期末43503219.25-10077250.1233425969.13

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元上年度可比期间本期项目2020年1月1日至2020年12

2021年1月1日至2021年12月31日

月31日

活期存款利息收入9436.988650.21

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

第30页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

结算备付金利息收入5806.514308.86

其他725.40982.38

合计15968.8913941.45

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12日月31日

卖出股票成交总额111928840.49129174252.89

减：卖出股票成本总

108423351.50120052631.19

额

买卖股票差价收入3505488.999121621.70

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12月31日日

债券投资收益——买卖

债券（、债转股及债券36.00-895.00到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回

--差价收入

债券投资收益——申购

--差价收入

合计36.00-895.00

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12月日31日卖出债券（、债转股及债

122700.00876335.00券到期兑付）成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总119964.00850895.00额

减：应收利息总额2700.0026335.00

买卖债券差价收入36.00-895.00

第31页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元上年度可比期间本期收益金额收益金额项目2021年1月1日至2021年12月31

2020年1月1日至2020年12日月31日

卖出权证成交总额29808.88-

减：买卖权证差价收入应缴

868.22-

纳增值税额

买卖权证差价收入28940.66-

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月312020年1月1日至2020年12月31日日股票投资产生的股利收

565939.49655203.46

益

第32页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利收

--益

合计565939.49655203.46

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产-4720348.10509530.35

股票投资-4720324.10509626.35

债券投资-24.00-96.00

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计-4720348.10509530.35

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年

31日12月31日

基金赎回费收入177286.31167202.52

转换费收入8980.1246254.62

合计186266.43213457.14

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金财产。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎

回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月31日

31日

交易所市场交易费用495828.01462237.68

第33页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

银行间市场交易费用--

合计495828.01462237.68

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年1月1日至2020年12月31日

31日

审计费用40000.0040000.00

信息披露费50000.00-

证券出借违约金--

银行划款手续费6331.025570.40

银行间账户服务费18000.0018000.00

合计114331.0263570.40

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构基金”)

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合基金管理人的股东华泰证券的控股子公司证券”)

柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额

成交总额的比例（%）

（%）

第34页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

华泰证券21746107.498.63--

7.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

华泰证券19931.089.04--上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

-----

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费584020.32422967.60

其中：支付销售机构的客户维护费189643.85142125.71

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费97336.8070494.68

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

第35页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020月31日年12月31日基金合同生效日（2016年11

0.000.00月25日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额3184916.243184916.24

报告期间申购/买入总份额0.000.00

报告期间因拆分变动份额0.000.00

减：报告期间赎回/卖出总份

0.000.00

额

报告期末持有的基金份额3184916.243184916.24报告期末持有的基金份额

11.5845%21.5243%

占基金总份额比例

注：1.期间买入/申购总份额含转换入份额，期间卖出/赎回总份额含转换出份额。

2.基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第36页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告本期上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31

关联方名称2020年1月1日至2020年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行3936567.379436.981996711.258650.21

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险

第37页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险

控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2021年12月31日2020年12月31日

A-1 - -

第38页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

A-1以下 - -

未评级-119988.00

合计-119988.00

注：未评级的债券包括国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资注：无。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资注：无。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资注：无。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资注：无。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第39页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年12月31日，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率

第40页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2021年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

31日

资产

3936567.33936567.

银行存款-----

737

结算备付金361462.92-----361462.92

存出保证金24840.34-----24840.34交易性金融资573370657337061

-----

产1.60.60

应收利息-----797.17797.17

应收股利-----45120.0045120.00

4322870.6573829761705849

资产总计----

38.77.40

负债

547883.0

应付赎回款-----547883.06

应付管理人报

-----70993.1270993.12酬

应付托管费-----11832.1811832.18应付证券清算

-----11.5311.53款

应付交易费用-----65203.1465203.14

应交税费-----972.41972.41

其他负债-----90065.1190065.11

786960.5

负债总计-----786960.55

利率敏感度缺4322870.6565960160918888

----

口38.22.85上年度末

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

2020年12月

第41页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

31日

资产

1996711.21996711.

银行存款-----

525

结算备付金112180.53-----112180.53

存出保证金50603.25-----50603.25交易性金融资305232830643275

119988.00----

产7.01.01

应收证券清算447962.2

-----447962.21款1

应收利息-----2950.872950.87

应收申购款-----21119.0921119.09

2279483.0309953133274802

资产总计----

39.18.21

负债

732975.8

应付赎回款-----732975.89

应付管理人报

-----40731.9440731.94酬

应付托管费-----6788.696788.69

应付交易费用-----27035.3327035.33

其他负债-----41086.7441086.74

848618.5

负债总计-----848618.59

利率敏感度缺2279483.0301467032426183

----

口30.59.62

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：0.37%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末项目

2021年12月31日

第42页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-53369657.60-53369657.60产

资产合计-53369657.60-53369657.60以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-53369657.60-53369657.60额上年度末

2020年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-26853147.01-26853147.01产

资产合计-26853147.01-26853147.01以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-26853147.01-26853147.01额

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2020年12月动本期末（2021年12月31日）

31日）

所有外币相对人民

2668482.881342657.35

分析币升值5%

所有外币相对人民-2668482.88-1342657.35

第43页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

币贬值5%

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-95%(投资于国内依法发行上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资

产的0-95%)，其中投资于本基金界定的新经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%；

其中，本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2021年12月31日2020年12月31日

项目占基金资产净值比占基金资产净值公允价值公允价值例（%）比例（%）交易性金融资产

57337061.6094.1230523287.0194.13

－股票投资交易性金融资产

----

－基金投资交易性金融资产

----

－贵金属投资

衍生金融资产－

权证投资----

第44页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

其他----

合计57337061.6094.1230523287.0194.13

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2020年12月动本期末（2021年12月31日）

31日）

业绩比较基准上升

3591626.642203854.12

分析业绩比较基准下降

-3591626.64-2203854.12

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为57337061.60元，无属于第二或第三层次的余额(2020年12月31日：第

一层次30523287.01元，第二层次119988.00元，无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第45页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。

于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。

本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。

(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资57337061.6092.92

其中：股票57337061.6092.92

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资--

第46页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告产

7银行存款和结算备付金合计4298030.296.97

8其他各项资产70757.510.11

9合计61705849.40100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币53369657.60元，占基金资产净值的比例为87.61%。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 15404.00 0.03

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业--

J 金融业 3952000.00 6.49

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3967404.006.51

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

10能源--

15原材料--

20工业--

25可选消费--

30主要消费3899952.006.40

35医药卫生--

第47页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

40金融19319070.4031.71

45信息技术--

50通信服务--

55公用事业--

60房地产30150635.2049.49

合计53369657.6087.61

注：以上分类采用中证行业分类标准。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

100884旭辉控股集团15000005751816.009.44

201918融创中国5500005297230.408.70

301516融创服务8000005199936.008.54

403380龙光集团10000004872896.008.00

500688中国海外发展3000004527868.807.43

600960龙湖集团1500004500888.007.39

706030中信证券2500004159540.006.83

8601377兴业证券4000003952000.006.49

906969思摩尔国际1200003899952.006.40

1003908中金公司2200003867248.006.35

1106066中信建投证券5500003835770.406.30

1203958东方证券7000003811651.206.26

1301776广发证券3000003644860.805.98

14300888稳健医疗1008245.000.01

15002960青鸟消防1004855.000.01

16300382斯莱克1002304.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)

1002145中核钛白7606461.0023.46

201516融创服务7347761.9922.66

301918融创中国6772347.5920.89

4601377兴业证券6758435.0020.84

500981中芯国际4376213.2213.50

6688981中芯国际1909272.405.89

703380龙光集团5919284.3318.25

800884旭辉控股集团5906605.9418.22

906969思摩尔国际5347356.9016.49

1001776广发证券4446862.4113.71

第48页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

1100688中国海外发展4382283.1413.51

1200960龙湖集团4356402.0913.43

1306066中信建投证券4268794.0313.16

1400336华宝国际4050885.5612.49

1503958东方证券3662623.0111.30

16300132青松股份3359893.9810.36

1703669永达汽车3273654.2610.10

1803898中车时代电气3250054.1110.02

19300724捷佳伟创3145098.009.70

2001177中国生物制药2989302.049.22

2106110滔搏2882707.368.89

2201347华虹半导体2579917.727.96

23000938紫光股份2437842.167.52

2402727上海电气2429003.097.49

2500880澳博控股2410017.637.43

2602382舜宇光学科技2293500.297.07

2702333长城汽车2143917.196.61

28603297永新光学2100079.406.48

2900667中国东方教育2097259.616.47

3002601中国太保2088641.656.44

3101316耐世特1994373.206.15

32688363华熙生物1934987.005.97

33002291星期六1832911.005.65

3400762中国联通1803475.555.56

3503908中金公司1766862.775.45

36600745闻泰科技1742127.005.37

3706030中信证券1644585.705.07

金斯瑞生物科

38015481641550.505.06

技

39300896爱美客1614000.004.98

4000883中国海洋石油1514907.894.67

41600166福田汽车1261182.003.89

华能国际电力

42009021212192.043.74

股份

4300175吉利汽车1208681.493.73

44603218日月股份974902.003.01

4503323中国建材909034.182.80

注：不考虑其他交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)

第49页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

1002145中核钛白9679760.0029.85

200981中芯国际3884280.3411.98

3688981中芯国际1851516.415.71

403669永达汽车5557388.0317.14

503898中车时代电气5015324.6715.47

6601377兴业证券4955292.9315.28

7300132青松股份4615915.0014.24

800336华宝国际4371083.0513.48

900175吉利汽车4201232.4412.96

1006099招商证券2832379.878.73

1101177中国生物制药2831009.218.73

12300724捷佳伟创2735834.008.44

1306066中信建投证券2649724.868.17

1402333长城汽车2533604.767.81

1501658邮储银行2442540.607.53

1606110滔搏2386738.567.36

1706881中国银河2381769.137.35

1801347华虹半导体2313351.797.13

1906818中国光大银行2232204.056.88

20000938紫光股份2195181.006.77

2102727上海电气2170428.056.69

22688363华熙生物2097224.686.47

2301776广发证券2087575.806.44

2402382舜宇光学科技2034499.496.27

2500880澳博控股1988311.216.13

26603297永新光学1972662.006.08

2702601中国太保1888320.665.82

2806969思摩尔国际1872966.485.78

2902238广汽集团1801460.185.56

30300896爱美客1755066.005.41

3100762中国联通1749928.605.40

32002291星期六1713662.005.28

3301918融创中国1713069.405.28

34600745闻泰科技1692254.005.22

3500883中国海洋石油1487362.954.59

3600667中国东方教育1485879.454.58

华能国际电力

37009021456901.134.49

股份金斯瑞生物科

38015481371150.004.23

技

3901316耐世特1357462.904.19

4003908中金公司1231640.023.80

第50页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

4100884旭辉控股集团1208786.113.73

42600166福田汽车1110000.003.42

4303323中国建材940357.992.90

44603218日月股份905698.002.79

注：不考虑其他交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额139957450.19

卖出股票收入（成交）总额111928840.49

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

第51页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

8.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金24840.34

2应收证券清算款-

3应收股利45120.00

4应收利息797.17

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计70757.51

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾查。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额

（%）（%）

第52页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

55174983.3110127378.2036.8417365541.5263.16

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金310204.131.1283

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0~10

门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0

§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年11月25日）

277014463.86

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额14796834.83

本报告期基金总申购份额30107021.18

减：本报告期基金总赎回份额17410936.29本报告期基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额27492919.72

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021年5月19日，经公司董事会批准陈晖女士不再担任公司督察长，刘万方先生担任公

司督察长并不再担任公司副总经理。

2021年12月9日，经公司董事会批准满黎先生担任公司副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、公告。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

第53页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了5年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成占当期佣金备注数量成交金额佣金交总额的比例总量的比例

137040518.

中金公司254.40%110917.0850.29%-

34686724.0

银河证券313.77%33076.3815.00%-

34267774.5

安信证券313.60%34237.9515.52%-

21746107.4

华泰证券48.63%19931.089.04%-

申港证券25578133.412.21%5194.752.36%-

长江证券44234892.361.68%3943.821.79%-

湘财证券13434381.001.36%3198.311.45%-

兴业证券33208912.001.27%2924.301.33%-

方正证券32520655.001.00%2347.451.06%-

国信证券22097224.680.83%1953.150.89%-

中信证券31708462.000.68%1560.370.71%-

华创证券1418400.000.17%381.290.17%-

光大证券2398000.000.16%370.630.17%-

东方证券3367028.000.15%334.490.15%-

瑞银证券2206400.000.08%188.080.09%-

西南证券12487.000.00%2.320.00%-

北京高华1-----

渤海证券1-----

财通证券1-----

长城证券1-----

大同证券2-----

东北证券1-----东方财富

2-----

证券

第54页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

东吴证券2-----

广发证券2-----

国都证券1-----

国海证券1-----

国金证券1-----

国联证券2-----

国泰君安1-----

国元证券1-----

海通证券2-----

恒泰证券1-----

华安证券2-----

华福证券1-----

华龙证券1-----

华融证券1-----

华鑫证券1-----

民生证券1-----

申万宏源3-----

万联证券2-----

西部证券1-----

西藏同信1-----新时代证

2-----

券

信达证券2-----

招商证券1-----

浙商证券2-----中金财富

1-----

证券

中泰证券2-----

中信建投2-----

中银国际3-----

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并

能为基金提供全面的信息服务。

第55页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业

情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期债券回占当期权证券商名称成交金额成交总额的成交金额购成交总额的成交金额成交总额的比例比例比例

中金公司------

银河证券------

安信证券------

华泰证券------

申港证券------

长江证券------

湘财证券------

兴业证券------

方正证券------

国信证券------

中信证券------

华创证券------

光大证券------

东方证券------

瑞银证券------

西南证券------

北京高华------

渤海证券------

财通证券------

长城证券------

大同证券------

东北证券------东方财富

------证券

第56页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

东吴证券------

广发证券------

国都证券------

国海证券------

国金证券------

国联证券------

国泰君安------

国元证券------

海通证券------

恒泰证券------

华安证券------

华福证券------

华龙证券------

华融证券------

华鑫证券------

民生证券------

申万宏源------

万联证券------

西部证券------

西藏同信------新时代证

------券

信达证券------

招商证券------

浙商证券------中金财富

------证券

中泰证券------

中信建投------

中银国际------

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证

1券投资基金2021年末及2022年非港证监会规定报刊和网站2021年12月24日

股通交易日暂停申购赎回等业务安排的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整

2证监会规定报刊和网站2021年12月15日

公司旗下公募基金风险等级相关事项

第57页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于聘任

3证监会规定报刊和网站2021年12月10日

副总经理的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

4部分基金因非港股通交易日暂停申购证监会规定报刊和网站2021年10月13日

赎回等业务安排的公告华泰柏瑞基金关于网上直销直连招商

5证监会规定报刊和网站2021年9月27日

银行支付服务的补充提示性公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于直销

6赎回转认（申）购业务增加适用基金证监会规定报刊和网站2021年9月22日

范围及费率优惠的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

7部分基金参与泰信财富基金销售有限证监会规定报刊和网站2021年9月10日

公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于新增

8证监会规定报刊和网站2021年8月9日

办公地址的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

9部分基金参与泛华普益基金销售有限证监会规定报刊和网站2021年7月2日

公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加

10交通银行股份有限公司申购及定期定证监会规定报刊和网站2021年6月30日

额投资一折费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒

11客户及时更新身份证件及非自然人客证监会规定报刊和网站2021年6月22日

户及时登记受益所有人信息的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

12部分基金参与珠海盈米基金销售有限证监会规定报刊和网站2021年6月2日

公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级

13证监会规定报刊和网站2021年5月21日

管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

14部分基金参加浙商银行股份有限公司证监会规定报刊和网站2021年4月30日

费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

15上海尚善基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2021年4月27日

基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

16部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售证监会规定报刊和网站2021年4月20日

有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整

17旗下部分基金在招商银行定投起点的证监会规定报刊和网站2021年3月31日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

18证监会规定报刊和网站2021年3月18日

部分基金在东方财富证券股份有限公

第58页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告司开通基金定期定额投资业务及定期定额投资手续费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

19基金持有停牌证券估值调整的提示性证监会规定报刊和网站2021年2月19日

公告关于终止包商银行股份有限公司办理

20证监会规定报刊和网站2021年2月9日

本公司旗下基金销售业务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于网上

21直销直连招商银行升级签约方式的提证监会规定报刊和网站2021年1月14日

示性公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

22基金参加北京增财基金销售有限公司证监会规定报刊和网站2021年1月7日

费率优惠活动的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资持有基金份者类额比例达到份额序期初申购赎回别或者超过持有份额占比号份额份额份额

20%的时间（%）

区间

20211020-202

10.004210105.260.004210105.2615.31

11207;

机构20210101-202

210122;2021063184916.240.000.003184916.2411.58

03-20211019;

产品特有风险

本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

第59页共60页华泰柏瑞新经济沪港深混合2021年年度报告

12.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

13.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所